1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VIỆT TRUNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kinh tế - Tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN HOÀNG NGÂN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2011 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy cô Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức thức bổ ích cho em suốt chương trình đào tạo Cao học, giúp em có thêm kiến thức phục vụ tốt cho cơng tác Em xin chân thành cảm ơn PGS TS Trần Hồng Ngân tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Để có số liệu, tư liệu thực đề tài em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo VPĐD NHNN TP.HCM, Phòng Nghiên cứu – Tổng hợp VPĐD NHNN TP.HCM, Ban Lãnh đạo NHNN Chi nhánh TP.HCM, Phòng Nghiên cứu – Tổng hợp NHNN Chi nhánh TP.HCM, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ tạo điều kiện cho em tiếp cận khai thác thông tin liên quan phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chưa cơng bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Việt Trung năm 2011 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTW Ngân hàng Trung ương NHNN Ngân hàng nhà nước BHTG Bảo hiểm tiền gửi CIC Trung tâm thơng tin tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHLD Ngân hàng liên doanh NHNNg Ngân hàng nước VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu STB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín EIB Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam TCB Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương TCKT & CN Tổ chức kinh tế cá nhân TKDC Tiết kiệm dân cư GTCG Giấy tờ có giá VND Việt Nam đồng USD Đô la Mỹ ATM Automatic teller machine (Máy rút tiền tự động) POS Point of sale (Điểm chấp nhận thẻ) TTKDTM Thanh tốn khơng dùng tiền mặt TPTTT (M2) Tổng phương tiện tốn CSTT Chính sách tiền tệ ĐTLNH Điện tử liên ngân hàng IBPS2 Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng giai đoạn KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh ROA Return on total assets (tỷ số lợi nhuận ròng tài sản) ROE Return on common equity (tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu) CAR Capital Adequacy Ratio (tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu) DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa TĐKT Tập đoàn kinh tế GDP Tổng sản phẩm quốc nội CPI Chỉ số giá tiêu dùng TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh WTO Tổ chức thương mại giới XNK Xuất nhập CNTT Công nghệ thông tin DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các tiêu kinh tế tổng hợp TP.HCM Bảng 2.2: Cơ cấu GDP TP.HCM Bảng 2.3: Số lượng chi nhánh hệ thống NHTM Bảng 2.4: Quy mơ vốn điều lệ, vốn tự có tổng tài sản có Bảng 2.5: Cơ cấu huy động vốn Bảng 2.6: Số liệu cho vay vốn Bảng 2.7: Số lượng thẻ ngân hàng Bảng 2.8: Chênh lệch thu nhập - chi phí NHTM Bảng: 2.9: Quy mơ dư nợ/GDP Bảng 2.10: Kết hoạt động kinh doanh Bảng 2.11: Tỷ lệ ROA ROE Bảng 2.12: So sánh ROA số NHTMNN NHTMCP Bảng 2.13: So sánh ROE số NHTMNN NHTMCP Bảng 2.14: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) Bảng 2.15: Quy mơ vốn tự có Bảng 2.16: Tổng hợp số tiêu đánh giá hiệu hoạt động NHTM Bảng 2.17: Tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ thu nhập NHTM Bảng 3.1: Cơ cấu GDP Tp.HCM theo khu vực qua năm Bảng 3.2: Đồ thị 2.1: Một số tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng Tỷ trọng vốn huy động địa bàn TP.HCM qua năm 20062010 NHTM địa bàn TP.HCM so với nước Đồ thị 2.2: Thị phần huy động vốn NHTM địa bàn TP.HCM Đồ thị 2.3: Tỷ trọng dư nợ cho vay qua năm 2005 – 2010 NHTM địa bàn TP.HCM so với nước Đồ thị 2.4: Thị phần cho vay khối NHTM địa bàn Tp.HCM giai đoạn 2005-2010 MỤC LỤC TT Nội dung Trang LỜI MỞ ĐẦU Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận NHTM 1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.2 Chức NHTM 1.1.2.1 Chức trung gian tài 1.1.2.2 Chức tạo tiền 1.1.2.3 Chức cung ứng dịch vụ khác 1.1.3 Vai trò NHTM kinh tế 1.2 Hiệu hoạt động NHTM 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động NHTM 1.2.1.1 Hiệu kinh tế – xã hội 1.2.1.2 Hiệu thân NHTM 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động NHTM 1.2.2.1 Các tiêu đảm bảo an toàn hoạt động NHTM 1.2.2.2 Chất lượng tín dụng 10 1.2.2.3 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động NHTM 11 1.2.3 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động NHTM 14 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động Ngân hàng Thương mại 14 10 1.3.1.1 Mơi trường kinh tế, trị - xã hội ngồi nước 14 1.3.1.2 Mơi trường pháp lý 16 1.3.1.3 Sự phát triển công nghệ thông tin viễn thông 17 1.3.1.4 Sự tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước cấp 17 1.3.1.5 Sự cạnh tranh NHTM 17 1.3.2 Các nhân tố bên 17 1.3.2.1 Năng lực cạnh tranh NHTM 18 Năng lực quản trị, điều hành kiểm soát hoạt động 1.3.2.2 NHTM 18 1.3.2.3 Chính sách phát triển nguồn nhân lực 18 1.3.2.4 Chủ trương đầu tư để phát triển công nghệ Ngân hàng 19 Bài học kinh nghiệm số nước việc phát triển hệ 1.4 thống NHTM 19 1.4.1 Philippines 19 1.4.2 Singapore 20 1.4.3 Thái Lan 20 135 Bước 6: Xử lý liệu thông qua việc sử dụng cơng cụ phân tích SPSS • Nội dung liệu: Dữ liệu bảng câu hỏi (phụ lục 2) thiết kế với 47 biến quan sát để đo lường nhân tố tác động tới hiệu hoạt động NHTM 04 biến quan sát để đo lường hiệu hoạt động NHTM • Mã hóa liệu: Sau thu thập số lượng mẫu thích hợp, tác giả sử dụng công cụ SPSS để phân tích liệu với thang đo mã hóa bảng sau kết chi tiết trình bày phần Bảng 1: Tổng hợp thang đo mã hóa I A A1 A2 A3 A4 B B5 B6 B7 C C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 D D19 D20 D21 Nhóm nhân tố khách quan tác động tới hoạt động NHTM Môi trường hoạt động Áp lực cạnh tranh lớn từ hội nhập quốc tế Áp lực lớn từ cạnh tranh ngân hàng nước Tăng trưởng kinh tế, lạm phát,… ảnh hưởng lớn tới hoạt động ngân hàng Môi trường trị - xã hội ngồi nước ảnh hưởng lớn tới hoạt động ngân hàng Môi trường pháp lý Hệ thống pháp lý hoạt động ngân hàng chưa đồng Vẫn mang tính phân biệt đối xử loại hình NHTM Các cấp quyền đơi can thiệp hành đến hoạt động kinh doanh số NHTM Quản lý Nhà nước điều hành CSTT NHNN NHNN lúng túng với việc điều hành CSTT NHNN chưa thực vai trò định hướng lãi suất thị trường Hiệu công cụ gián tiếp CSTT hạn chế Lãi suất VND lãi suất ngoại tệ chưa gắn kết chặt chẽ với Mang tính chất đối phó với tình thị trường, ngắn hạn Cơ chế điều hành tỷ giá có bất hợp lý Hiệu lực sách quản lý ngoại hối chưa cao Cơ chế quản lý, giám sát chưa phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế Cơ quan tra, giám sát chưa đưa cảnh báo sớm rủi ro hoạt động ngân hàng Thủ tục cấp phép rườm rà, nhiều giấy phép Thị trường vốn thị trường tiền tệ phát triển chậm, chưa đồng Sự phối hợp không đồng CSTK CSTT Là 01 nguyên nhân nhiều nguyên nhân gây lạm phát Việt Nam, điều gây tác động tới hoạt động NHTM Gây khó khăn cho điều hành CSTT, lãi suất Tác động tới lãi suất huy động ngân hàng 136 E E22 E23 E24 II F F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 G G33 G34 G35 G36 H H37 H38 K K39 K40 K41 K42 L L43 L44 I I45 I46 I47 Hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông chưa phát triển Hạ tầng CNTT viễn thơng quốc gia nhiều bất cập, phân tán, nhỏ lẻ thiếu đồng Hệ thống tính tốn/xử lý truyền thơng chưa phát triển đủ mạnh Còn lạc hậu thiết bị công nghệ, đường truyền chưa ổn định, tốc độ chậm, chi phí cao Nhóm nhân tố chủ quan quan tác động tới hoạt động NHTM Chất lượng dịch vụ ngân hàng Sản phẩm dịch vụ đa dạng phong phú Chất lượng sản phẩm dịch vụ cao Thái độ phục vụ ân cần chu đáo Thủ tục thực giao dịch ngân hàng đơn giản thuận tiện Các dịch vụ ngân hàng đại phát triển Phí giao dịch hợp lý Mức lãi suất hấp dẫn (cả huy động cho vay) Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu anh/chị Sự liên kết NHTM hạn chế Tính liên kết sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thấp Hình thức cạnh tranh khơng lành mạnh Chủ yếu cạnh tranh lãi suất, mở rộng mạng lưới Sự liên kết, phối hợp NHTM địa bàn hạn chế Cơ cấu khách hàng khơng hợp lý Khách hàng thuộc khu vực dân doanh khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Khách hàng thuộc khu vực Nhà nước dễ tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Hạn chế trình độ cán bộ, lực quản lý, điều hành Cơ cấu tổ chức máy đa số NHTM cồng kềnh, bất hợp lý Quản trị điều hành yếu chưa phù hợp với thông lệ quốc tế đặc biệt quản trị rủi ro Trình độ cán quản lý kinh doanh NHTM hạn chế Một phận cán ngân hàng có đạo đức nghề nghiệp trình độ chun mơn Hạn chế trình độ ứng dụng cơng nghệ hoạt động ngân hàng Mức độ tự động hoá giao dịch ngân hàng thấp Mức độ ứng dụng CNTT vào quản lý, kinh doanh thấp Về phát triển mạng lưới phân phối Mạng lưới chi nhánh tràn lan thiếu đồng chủ yếu tập trung thành phố lớn, khu thị Chủ yếu hình thức chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc Phương thức giao dịch cung cấp dịch vụ ngân hàng chủ yếu trụ 137 J J48 J49 J50 J51 sở NHTM Hiệu hoạt động NHTM chưa cao Thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập Tốc độ mở rộng tín dụng hệ thống ngân hàng nhanh Lợi nhuận NHTM Việt Nam không cao nước khu vực Đóng góp lĩnh vực ngân hàng vào tăng trưởng GDP thấp Kết khảo sát 3.1 Phân tích mơ tả Thống kê mô tả yếu tố đánh giá mức độ tác động tới hiệu hoạt động NHTM Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation A1 164 4.12 945 A2 164 3.97 1.093 A3 164 3.95 758 A4 164 3.82 783 B5 164 4.12 993 B6 164 4.02 959 B7 164 3.45 1.120 C8 164 4.17 1.060 C9 164 4.12 1.104 C10 164 3.86 919 C11 164 3.90 937 C12 164 4.12 971 C13 164 3.46 923 C14 164 4.18 1.151 C15 164 4.17 1.007 C16 164 4.18 961 C17 164 3.98 936 C18 164 4.00 966 D19 164 4.18 974 D20 164 4.32 965 D21 164 3.87 1.114 E22 164 3.96 778 E23 164 3.97 747 138 E24 164 3.88 707 F25 164 2.30 928 F26 164 2.35 1.032 F27 164 2.27 955 F28 164 2.23 987 F29 164 2.33 1.034 F30 164 2.24 941 F31 164 2.30 986 F32 164 2.30 973 G33 164 3.80 1.069 G34 164 3.85 818 G35 164 3.86 806 G36 164 4.04 824 H37 164 3.80 1.101 H38 164 3.95 980 K39 164 3.77 1.066 K40 164 3.66 1.121 K41 164 3.87 1.030 K42 164 3.90 1.046 L43 164 3.91 779 L44 164 4.02 713 I45 164 3.96 919 I46 164 4.29 938 I47 164 4.10 874 J48PT 164 3.85 1.092 J49PT 164 3.82 913 J50PT 164 4.13 1.165 J51PT 164 3.69 1.048 Valid N (listwise) 164 Qua phân tích thống kê mô tả cho thấy người trả lời đánh giá biến quan sát trải dài từ đến 5, điều chứng tỏ có người vấn hồn tồn đồng ý với câu hỏi có người vấn hồn tồn khơng đồng ý với nội dung câu hỏi 139 Với thang đo tương ứng với “hồn tồn khơng đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý” đến, ta thấy biến quan sát chuyên gia đồng ý nhiều A1, A2, B5, B6, C8, C9, C13, C14, C15, C16, D19, D20, thuộc nhóm yếu tố khách quan môi trường hoạt động, môi trường pháp lý, quản lý nhà nước điều hành CSTT NHNN, phối hợp không đồng CSTT CSTK gây khó khăn cho hoạt động NHTM Các biến quan sát chuyên gia đồng ý F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32 thuộc nhóm yếu tố sản phẩm dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao (giá trị trung bình nhỏ 3)6 3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Hệ số Cronbach’s Alpha phép kiểm định thống kê dùng để kiểm tra chặt chẽ tương quan biến quan sát Điều liên quan đến hai khía cạnh tương quan thân biến tương quan điểm số biến với điểm số toàn biến người trả lời Phương pháp cho phép người phân tích loại bỏ biến khơng phù hợp hạn chế biến rác mơ hình nghiên cứu khơng khơng thể biết xác độ biến thiên độ lỗi biến Theo đó, biến có hệ số tương quan tổng biến phù hợp (Corrected Item-Total Correlation) lớn 0.3 có hệ số Alpha lớn 0.6 xem chấp nhận thích hợp đưa vào bước phân tích Cũng theo nhiều nhà nghiên cứu, nến Cronbach’s Alpha đạt từ 0.8 trở lên thang đo lường tốt mức độ tương quan cao Kết kiểm định độ tin cậy thang đo cụ thể sau: Case Processing Summary N Cases % Reliability Statistics Valid 164 49.7 Cronbach's Alpha Excludeda 166 50.3 996 Total 330 100.0 N of Items 51 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Xem thêm phần tồn hạn chế nguyên nhân tồn hạn chế chương II Đề tài 140 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted A1 184.26 1953.259 945 996 A2 184.41 1939.936 955 996 A3 184.43 1970.209 926 996 A4 184.55 1968.445 922 996 B5 184.26 1948.955 948 996 B6 184.35 1950.733 961 996 B7 184.93 1941.050 919 996 C8 184.21 1944.803 932 996 C9 184.26 1940.980 934 996 C10 184.52 1955.000 950 996 C11 184.48 1953.331 952 996 C12 184.26 1951.001 946 996 C13 184.91 1958.189 907 996 C14 184.20 1938.751 918 996 C15 184.21 1948.546 940 996 C16 184.20 1952.587 937 996 C17 184.40 1953.259 954 996 C18 184.38 1950.286 960 996 D19 184.20 1953.459 914 996 D20 184.05 1954.089 915 996 D21 184.51 1937.748 959 996 E22 184.42 1973.264 856 996 E23 184.41 1973.114 896 996 E24 184.50 1978.153 865 996 F25 186.08 1965.202 814 996 F26 186.02 1956.269 830 996 F27 186.10 1960.682 845 996 F28 186.15 1959.651 829 996 F29 186.05 1954.329 850 996 F30 186.13 1962.718 833 996 F31 186.08 1959.153 836 996 F32 186.08 1960.797 828 996 141 G33 184.58 1942.675 947 996 G34 184.53 1964.570 935 996 G35 184.52 1970.349 868 996 G36 184.34 1966.016 908 996 H37 184.57 1938.676 961 996 H38 184.43 1949.167 959 996 K39 184.61 1943.417 942 996 K40 184.72 1938.350 947 996 K41 184.51 1944.509 963 996 K42 184.48 1943.515 959 996 L43 184.46 1972.152 872 996 L44 184.36 1977.311 871 996 I45 184.41 1954.011 962 996 I46 184.09 1957.421 900 996 I47 184.28 1959.197 945 996 J48PT 184.52 1942.435 929 996 J49PT 184.55 1955.709 948 996 J50PT 184.24 1936.492 929 996 J51PT 184.69 1944.338 948 996 Qua kết kiểm định thang đo biến ta nhận thấy biến có hệ số Cronbach's Alpha =0,996 lớn 0,6 hệ số Corrected Item-Total Correlation thấp 0,814 (hệ số tương quan biến tổng ) lớn 0,3 Như chứng tỏ thang đo lường tốt, mức độ tương quan cao ta sử dụng biến để chạy hồi quy 3.3 Phân tích nhân tố (EFA) Phép phân tích nhân tố tính tin cậy sử dụng để đánh giá quán nội khái niệm nghiên cứu Đầu tiên, phép phân tích nhân tố khái niệm nghiên cứu xem xét để cung cấp chứng giá trị phân biệt (discriminant validity) giá trị hội tụ (convergent validity) thang đo Giá trị phân biệt mô tả mức độ mà thang đo (biến quan sát) không giống với thang đo (biến quan sát) khác mà mặt lý thuyết chúng không nên giống Giá trị phân biệt đánh giá cách xem xét ma trận tương quan biến độc lập phụ thuộc chọn biến mà hệ số tương quan chúng thấp Một hệ số tương quan tuyệt đối lớn (0,85) tượng đa cộng tuyến, nghĩa khái niệm nghiên cứu trùng lắp với chúng đo lường thứ (John Benet-Martinez, 2000) Vì hệ số tương quan khái niệm 142 nghiên cứu đề tài nên nhỏ 0,85 để đạt yêu cầu giá trị phân biệt Mức độ thích hợp tương quan nội biến quan sát khái niệm nghiên cứu thể hệ số Kaiser-Myer- Olkin (KMO) đo lường thích hợp mẫu mức ý nghĩa đáng kể kiểm định Barlett’s Sự rút trích nhân tố đại diện biến quan sát thực phân tích nhân tố với phép quay Varimax Các thành phần với giá trị Eigen lớn tổng phương sai trích lớn 0,50 xem nhân tố đại diện biến Thứ hai, thang đo khoảng đại diện cho khái niệm nghiên cứu dự án nghiên cứu đánh giá phương pháp truyền thống (nghĩa sử dụng trị trung bình độ lệch chuẩn thống kê mơ tả)7 Kết phân tích nhân tố KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 961 Approx Chi-Square 2.248E4 df 1081 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Compone % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative % of Cumulative Variance % Total Variance % 84.239 84.239 20.246 43.076 43.076 nt Total 39.592 84.239 2.726 5.801 90.039 2.726 5.801 90.039 12.403 26.388 69.464 1.515 3.224 93.263 1.515 3.224 93.263 11.186 23.799 93.263 533 1.135 94.398 413 880 95.278 371 790 96.068 259 551 96.619 214 456 97.074 162 344 97.419 10 128 272 97.691 11 117 249 97.939 84.239 39.592 Hoàng Thị Phương Thảo - Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2009, “Giá trị thương hiệu thị trường dịch vụ”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2007-09-35, Trường Đại học kinh tế TP.HCM 143 12 109 233 98.172 13 087 185 98.356 14 083 176 98.533 15 073 156 98.689 16 064 136 98.825 17 050 107 98.931 18 045 096 99.027 19 039 083 99.110 20 037 078 99.188 21 034 072 99.259 22 031 067 99.326 23 030 064 99.390 24 028 059 99.449 25 023 049 99.498 26 023 048 99.547 27 021 045 99.592 28 019 040 99.632 29 017 036 99.668 30 016 033 99.702 31 015 031 99.733 32 014 030 99.763 33 013 029 99.791 34 013 028 99.819 35 012 025 99.844 36 011 024 99.868 37 010 021 99.889 38 009 018 99.908 39 008 017 99.925 40 007 015 99.940 41 006 014 99.954 42 006 013 99.966 43 005 010 99.976 44 004 008 99.984 45 003 007 99.991 46 002 005 99.996 47 002 004 100.000 144 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component A1 801 372 394 A2 800 415 366 A3 512 466 674 A4 583 472 554 B5 790 340 449 B6 746 430 444 B7 716 519 302 C8 854 280 385 C9 857 310 352 C10 613 427 616 C11 619 434 603 C12 783 344 451 C13 779 344 373 C14 861 278 348 C15 813 297 444 C16 823 316 404 C17 637 441 578 C18 683 437 526 D19 857 312 310 D20 824 235 442 D21 786 461 346 E22 421 319 826 E23 451 399 773 E24 490 336 725 F25 271 860 384 F26 332 865 323 F27 432 836 239 F28 354 872 281 F29 406 846 274 F30 332 864 330 F31 345 874 306 F32 313 875 336 145 G33 758 492 328 G34 576 473 589 G35 495 424 623 G36 523 394 702 H37 754 495 358 H38 750 472 386 K39 747 501 325 K40 745 529 309 K41 706 480 451 K42 768 482 349 L43 450 341 791 L44 414 386 793 I45 679 472 499 I46 762 202 542 I47 679 426 516 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) số dùng để đo lường thích hợp phân tích nhân tố, trị số KMO lớn (giữa 0,5 1) có ý nghĩa áp dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá thích hợp với liệu có, trị số nhỏ 0,5 phân tích nhân tố có khả khơng thích hợp với liệu Kết phân tích ta nhận thấy hệ số KMO= 0,961 lớn 0,5 phân tích nhân tố thực đươc Phương pháp dựa vào Eigenvalue: có nhân tố có eigenvalue lớn giữ lại mô hình phân tích (đại lượng eigenvalue đại diện cho lượng biến thiên giải thích nhân tố), nhân tố có eigenvalue nhỏ khơng có thơng tin tốt biến gốc sau chuẩn hóa biến gốc có phương sai Trong bảng ta thấy với tiêu chuẩn eigenvalue lớn (mặc định SPSS), phần Total (trong mục Extraction Sums of Squared Loadings) = 1.515 (lớn 1) tổng phương sai trích (Cumulative) = 93, 263%, có nghĩa nhân tố giải thích 93, 263% biến thiên liệu, nghĩa ta phân tích nhân tố nhân tố chọn giải thích 93, 263% liệu Giá trị hội tụ khái niệm cho biết biến quan sát phải tập trung đo lường 146 biến độc lập, hệ số phải lớn 0,5; giá trị phân biệt khái niệm cho biết 01 biến quan sát đo lường từ 02 nhân tố trở lên, giá trị lớn 0,3 biến sử dụng Qua bảng kết cho thấy giá trị hội tụ giá trị phân biệt (ma trận hệ số Rotated Component Matrixa với phép quay Varimax) biến A1, A2, B5, B6, C8, C9, C12, C13, C14, C15, C16, D19, D20, E22, E23, E24, L43, L44, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32 lớn 0,5 0,3 nên ta sử dụng biến để đưa vào mơ hình phân tích hồi quy 3.4 Xây dựng mơ hình phân tích hồi quy Sau phân tích nhân tố loại biến khơng phù hợp ta xây dựng mơ hình với 03 biến độc lập, đặt tên biến giải thích ý nghĩa biến là: - Biến độc lập YTKQKTL: yếu tố khách quan không thuận lợi môi trường cạnh tranh, QLNN điều hành CSTT NHNN, phối hợp không đồng CSTT CSTK; - Biến độc lập YKCNTT: yếu hạ tầng CNTT quốc gia mức độ ứng dụng CNTT vào hoạt động NHTM thấp; - Biến độc lập CLDVT: chất lượng dịch vụ ngân hàng thấp; Đây nhân tố không thuận lợi hoạt động ngân hàng làm ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng, thành phần biến sau: - Biến độc lập YTKQKTL: A1, A2, B5, B6, C8, C9, C12, C13, C14, C15, C16, D19, D20 - Biến độc lập YKCNTT: E22, E23, E24, L43, L44 - Biến độc lập CLDVT: F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32 Ta đặt tên biến phụ thuộc KHQ (hiệu hoạt động thấp hay không hiệu quả), biến phụ thuộc KHQ bao gồm biến quan sát J48PT, J49PT, J50PT, J51PT xem xét xây dựng mơ hình hàm hồi quy với 03 biến độc lập: YTKQKTL, YKCNTT, CLDVT Hàm hồi quy có dạng KHQ=f (YTKQKTL, YKCNTT, CLDVT) Đặt giả thiết nghiên cứu biến độc lập có tác động chiều với biến phụ thuộc, nghĩa là: - H1: có mối quan hệ thuận chiều chiều biến YTKQKTL với KHQ - H2: có mối quan hệ thuận chiều chiều biến YKCNTT với KHQ - H3: có mối quan hệ thuận chiều chiều biến CLDVT với KHQ 147 Nghĩa yếu tố khách quan có tác động khơng thuận lợi; yếu hạ tầng CNTT quốc gia mức độ ứng dụng CNTT vào hoạt động NHTM thấp; chất lượng dịch vụ ngân hàng thấp tăng lên có tác động làm cho mức độ hoạt động không hiệu NHTM tăng lên (hiệu hoạt động giảm xuống) + Kiểm định mối tương quan biến: Correlations YTKQKTL YTKQKTL CLDVT 841** 980** 000 000 000 164 164 164 164 738** 739** 788** 000 000 N YKCNTT KHQ Pearson Correlation KHQ 738** Pearson Correlation Sig (2-tailed) CLDVT YKCNTT Sig (2-tailed) 000 N 164 164 164 164 841** 739** 862** Sig (2-tailed) 000 000 N 164 164 164 164 980** 788** 862** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 164 164 164 Pearson Correlation Pearson Correlation 000 164 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Nhận xét: ta thấy biến độc lập mơ hình nghiên cứu có hệ số tương quan Pearson Correlation biến độc lập từ 0,738 đến 0,841 nên không xảy tượng đa cộng tuyến tất biến có sig < 1% nên có mối tương quan chặt chẽ với hàm hồi quy thực + Kiểm định thang đo mơ hình hồi quy Case Processing Summary N Cases % Valid 164 49.7 Excludeda 166 50.3 Total 330 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Item-Total Statistics Reliability Statistics Cronbach's Alpha 148 945 Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted N of Items Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted YTKQKTL 10.1130 6.276 920 911 CLDVT 11.8949 6.899 782 956 YKCNTT 10.2377 7.760 863 939 KHQ 10.3103 6.026 955 900 Qua kết kiểm định thang đo biến ta nhận thấy biến có hệ số Cronbach's Alpha = 0,945 lớn 0,6 hệ số Corrected Item-Total Correlation thấp 0,782 (hệ số tương quan biến tổng ) lớn 0,3 Như chứng tỏ thang đo lường tốt, mức độ tương quan cao ta sử dụng biến để chạy hồi quy + Kiểm định tượng đa cộng tuyến biến mơ hình hồi quy Đa cộng tuyến trạng thái biến độc lập có tương quan chặt chẽ với Nhìn vào bảng sau, ta thấy biến có giá trị sig nhỏ cho thấy mơ hình sử dụng phù hợp biến đạt tiêu chuẩn chấp nhận (Tolerance>0,0001) Thêm vào đó, tiêu chí Collinearity diagnostics (chuẩn đốn tượng đa cộng tuyến) với hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance inflation factor) biến độc lập mơ hình nhỏ 10 thể tính đa cộng tuyến biến độc lập không đáng kể Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Coefficients Std Error Collinearity Statistics Beta -.296 081 YTKQKTL 846 027 CLDVT 128 YKCNTT 109 t Sig Tolerance -3.636 000 824 31.648 000 263 3.809 022 122 5.856 000 408 2.452 036 079 3.009 003 261 3.830 a Dependent Variable: KHQ + Kết phân tích hồi quy: Model Summary Model R R Square VIF Adjusted R Std Error of Change Statistics 149 Square the Estimate R Square Change 986a 972 971 17168 972 Sig F F Change df1 1820.422 df2 Change 160 000 a Predictors: (Constant), YKCNTT, CLDVT, YTKQKTL Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -.296 081 YTKQKTL 846 027 CLDVT 128 YKCNTT 109 Coefficients Collinearity Statistics Beta t Sig Tolerance VIF -3.636 000 824 31.648 000 263 3.809 022 122 5.856 000 408 2.452 036 079 3.009 003 261 3.830 a Dependent Variable: KHQ Mơ hình xây dựng có hệ số sig.F = 0.000 < 1% nên mơ hình ý nghĩa thống kê; hệ số Adjusted R Square = 0.971 có nghĩa biến độc lập mơ hình giải thích 97,1% biến thiên liệu; với mức ý nghĩa Sig < 0,05 hệ số hồi quy ≠ (hệ số B) nên biến độc lập tác động có ý nghĩa đến biến phụ thuộc Từ bảng kết phân tích hồi quy trên, ta thấy mối quan hệ biến phụ thuộc 03 biến độc lập thể phương trình sau: KHQ = -0,296 + 0,846 YTKQKTL + 0,128 YKCNTT + 0,109 CLDVT + € Theo phương trình hồi quy cho thấy mức độ hoạt động khơng hiệu NHTM có quan hệ tuyến tính với nhân tố NTKQKTL (hệ số beta chuẩn hóa 0.824), YKCNTT (hệ số beta chuẩn hóa 0,122), CLDVT (hệ số beta chuẩn hóa 0,079); hệ số beta chuẩn hóa > cho thấy biến độc lập tác động thuận chiều với biến phụ thuộc Nghĩa yếu tố khách quan có tác động không thuận lợi tăng lên; yếu hạ tầng CNTT ứng dụng CNTT vào hoạt động thấp tăng lên; sản phẩm dịch vụ ngân hàng có chất lượng thấp tăng lên mức độ hoạt động không hiệu tăng lên (hiệu hoạt động giảm xuống) Hay nói cách khác NHTM muốn hoạt động hiệu Nhà nước phải tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho NHTM, NHTM phải tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh việc đầu tư cho CNTT ứng dụng CNTT vào hoạt động mình8 Xem thêm phân tích yếu tố tác động tới tới hiệu hoạt động NHTM phần tồn hạn chế nguyên nhân tồn hạn chế (tại mục 2.4 chương II) phần giải pháp (tại mục 3.3.3 3.3.4 chương III) Đề tài ... chung ngân hàng thương mại hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Chương Thực trạng hiệu hoạt động hệ thống Ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006 - 2010 Chương Giải pháp nâng cao hiệu hoạt. .. tài: hoạt động ngân hàng thương mại hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động ngân hàng thương mại, thực trạng hiệu hoạt động hệ thống. .. hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại, tồn hạn chế làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM