BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -*** - HOÀNG THỊ HẠNH NGUYÊN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 LỜI CAM ĐOAN Kính thưa quý thầy cô Tôi tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên Là học viên lớp cao học Ngân Hàng Đêm – Khoá 18 – Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập riêng thân Các nguồn tài liệu trích dẫn, số liệu sử dụng nội dung trung thực Những ý kiến đóng góp giải pháp đề xuất cá nhân từ việc nghiên cứu rút từ thực tế làm việc Ngân Hàng TMCP Quân Đội TP HCM, ngày… tháng … năm 2012 Người thực đề tài Hoàng Thị Hạnh Nguyên LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn chân thành, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới thầy Trần Huy Hoàng - Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên khoa Ngân Hàng, trường Đại học Kinh tế - TPHCM - Người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ trình thực hoàn thành luận văn Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp- người truyền đạt kiến thức, động viên, cung cấp thông tin hỗ trợ để hoàn thành tốt luận văn Luận văn viết đề tài nóng giai đoạn Tuy nhiên tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô bạn Một lần xin chân thành cảm ơn! Người thực đề tài Hoàng Thị Hạnh Nguyên DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NH : Ngân Hàng DN : Doanh Nghiệp NHNN : Ngân Hàng Nhà Nước NHTM : Ngân Hàng Thương Mại TMCP : Thương Mại Cổ Phần VN : Việt Nam USD : Đôla Mỹ MB : Military Bank - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội NHTW : Ngân Hàng Trung Ương KD : Kinh doanh DS : Doanh số CN : Chi Nhánh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ Bảng 1.1 : Tên ký hiệu số đồng tiền giao dịch chủ yếu thị trường ngoại tệ toàn cầu 10 Bảng 2.1 : Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ MB từ 2008 – 2010 41 Bảng 2.2 : Lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ số Ngân Hàng Thương Mại giai đoạn từ 2008 – 2010 45 Bảng 2.3 : Doanh số kinh doanh ngoại tệ theo nghiệp vụ kinh doanh MB từ 2008 – 2011 .47 Bảng 2.4 : Doanh số giao dịch theo loại thị trường 49 Bảng 2.5 : Doanh số mua - bán loại ngoại tệ giai đoạn 2008 – 2011 52 Đồ thị 2.1 : Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ MB từ 2008 – 2011 42 Đồ thị 2.2 : Lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ số Ngân Hàng Thương Mại giai đoạn từ 2008 – 2010 45 Đồ thị 2.3 : Doanh số mua ngoại tệ theo nghiệp vụ kinh doanh MB từ 2008 – 2011 48 Đồ thị 2.4 : Doanh số bán ngoại tệ theo nghiệp vụ kinh doanh MB từ 2008 – 2011 49 Đồ thị 2.5 : Doanh số giao dịch theo loại thị trường qua năm từ 2008 – 2011 .51 Đồ thị 2.6 : Doanh số mua - bán loại ngoại tệ giai đoạn 2008 – 2011 53 LỜI MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Cùng với tăng trưởng thương mại quốc tế trình tự hóa luồng lưu chuyển vốn quốc tế, thị trường ngoại tệ ngày phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu Khối lượng giao dịch ngoại tệ tăng mạnh kể từ đồng tiền chủ yếu giới thả Tỷ giá hối đoái biến động tạo điều kiện cho hoạt động đầu kiếm lời Hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngày không nghiệp vụ chuyên biệt Ngân Hàng Thương Mại, mà trở thành kênh đầu tư, kinh doanh kiếm lời phận không nhỏ kinh tế Với tốc độ hội nhập kinh tế quốc tế thị trường ngoại tệ VN mở thị trường đa dạng, chuyên nghiệp, phát triển không ngừng cho nhiều đối tượng, kết nối cá nhân thị trường ngoại tệ VN với thị trường quốc tế Trước trình hoạt động, Ngân Hàng quan tâm dừng lại nghiệp vụ truyền thống huy động vốn, cho vay, hoạt động kinh doanh ngoại tệ xem hoạt động phụ trợ, không ý nhiều Chỉ sau khủng hoảng kinh tế tài tiền tệ năm 1997, hoạt động truyền thống tín dụng lâm vào khủng hoảng biến động tỷ giá ngoại tệ cho thấy ảnh hưởng kinh tế hoạt động kinh doanh ngoại tệ dần xác định vai trò hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Ngân Hàng TMCP Quân Đội đời bối cảnh kinh tế trình hội nhập với hoạt động kinh doanh ngoại tệ triển khai từ năm đầu thành lập đến có bước phát triển mạnh Khối Treasury MB khối có hoạt động kinh doanh xuất sắc, đem lại lợi nhuận lớn cho Ngân Hàng Quân Đội Tuy nhiên hoạt động kinh doanh ngoại tệ hoạt động đáp ứng nhu cầu khoản Ngân Hàng, tạo thu nhập cao thúc đẩy hoạt động khác phát triển Do hoạt động kinh doanh ngoại tệ MB chịu cạnh tranh mạnh mẽ từ Ngân Hàng nước Ngân Hàng nước Chi Nhánh Ngân Hàng nước vào hoạt động VN theo cam kết gia nhập WTO VN Ngoài thân MB phải không ngừng áp dụng sản phẩm mới, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ để phục vụ khách hàng tốt đáp ứng yêu cầu cho hoạt động kinh doanh khác MB Vì lý đó, vấn đề nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ MB cần thiết giai đoạn Với đề tài “ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM”, luận văn mong muốn tìm hiểu thực tế nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ MB Từ đưa số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân Hàng TMCP Quân Đội MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục đích luận văn nhằm nghiên cứu vấn đề sau: - Trình bày khái quát sản phẩm ngoại tệ, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ thực trạng kinh doanh ngoại tệ Ngân HàngTM VN - Đưa thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân Hàng TMCP Quân Đội kết đạt Từ đưa mặt hạn chế, nguyên nhân hạn chế việc mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Trên sở hạn chế nguyên nhân hạn chế, luận văn kiến nghị giải pháp để mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân Hàng TMCP Quân Đội Các kiến nghị trước hết Ngân Hàng Nhà Nước sau MB để hoạt động kinh doanh ngoại tệ MB ngày phát triển đạt hiệu cao, góp phần tăng lợi nhuận cho MB PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thực thu thập, thống kê số liệu tình hình hoạt động kinh doanh Ngân Hàng TMCP Quân Đội năm gần từ 2008 – 2011 Sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, phương pháp định tính thông qua phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích lịch sử, so sánh hệ thống, tổng hợp, thống kê ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu tình hình kinh doanh ngoại tệ Phạm vi nghiên cứu giới hạn sau: - Về không gian: nghiên cứu giới hạn phạm vi Ngân Hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Về thời gian, nội dung: nghiên cứu hoạt động kinh doanhngoại tệ Ngân Hàng TMCP Quân Đội giai đoạn từ năm 2008 – 2011 làm sở phân tích nhận xét Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân Hàng TMCP Quân Đội, thuận lợi khó khăn hoạt động hoạt động chung Ngân Hàng Từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh ngoại tệ MB KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động kinh doanh ngoại tệ Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội KẾT LUẬN Hoạt động kinh doanh ngoại tệ đời từ ngoại thương phát triển ngoại thương điều kiện VN hội nhập với kinh tế Thế giới tạo cho hệ thống Ngân Hàng hội to lớn để triển khai hoạt động kinh doanh ngoại tệ phục vụ khách hàng Đồng thời đưa lại thách thức không nhỏ nhiều mặt cạnh tranh gay gắt, biến động khó lường thị trường ngoại tệ ảnh hưởng đến hoạt động Ngân Hàng MB với tư cách thành viên thị trường ngoại tệ VN nhận thức rõ hội, thách thức trình hội nhập toàn cầu hóa nay, cần phải có giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Thời gian qua, Chính Phủ Ngân Hàng Nhà Nước ban hành nhiều Nghị Định, Thông tư sách quản lý ngoại tệ linh hoạt, hợp lý tạo điều kiện cho thị trường ngoại tệ phát triển cách lành mạnh, vững an toàn Mặc dù hoạt động kinh doanh ngoại tệ MB tồn khó khăn định với kết đạt năm qua giải pháp đề xuất, đề tài hi vọng hoạt động kinh doanh ngoại tệ MB tiếp tục đạt hiệu cao ngày hoàn thiện thời gian tới, đóng góp vào thành công MB nói riêng thị trường ngoại tệ VN nói chung, đường hội nhập kinh tế quốc tế Hoạt động kinh doanh ngoại tệ đa dạng phong phú nên nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu Tuy nhiên khuôn khổ có giới hạn nên chắn đề tài trình bày trọn vẹn lĩnh vực Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đóng góp ý kiến hỗ trợ nhiều suốt thời gian tác giả thực đề tài Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô độc giả để đề tài hoàn chỉnh DANH MỤC MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2009), “Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ, Nghiệp vụ Ngân Hàng Thương Mại”, NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM PGS.TS Trần Huy Hoàng (2008), “Quản Trị Ngân Hàng, Nghiệp Vụ Ngân HàngTM”, NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM – 2009 PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương (2009), “Thanh toán quốc tế”, NXB Thống Kê TP.HCM Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội (2005), Pháp lệnh ngoại tệ số 28/2005/PLUBTVQH11 Chính Phủ (2006), “Nghị định 160/2006/NĐ-CP”, quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnh ngoại tệ Báo cáo thường niên MB năm 2008, 2009, 2010 Tạp chí Ngân Hàng năm 2008, 2009, 2010 Thực trạng thị trường ngoại tệ chứng khoán VN www.saga.vn Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam www.sbv.gov.vn 10 Trang tỷ giá ngoại tệ: www.netdania.com 11 Website Ngân Hàng TMCP Quân Đội: www.mbbank.com.vn 64 Thông qua quan hệ với NH nước tổ chức tài quốc tế để tranh thủ kinh nghiệm quản lý, kỹ giao dịch, trao đổi nắm bắt thông tin tình hình tài tiền tệ, xu thị trường ngoại tệ giới để đưa định phù hợp Đồng thời, NH nước nơi MB thực nghiệp vụ phòng tránh rủi ro tỷ giá Chẳng hạn với nghiệp vụ quyền chọn, MB kí hợp đồng với KH đồng thời kí hoạt động với NH nước với chiều ngược lại để tránh rủi ro tỷ giá (thay chịu rủi ro tỷ giá không giao dịch với NH nước ngoài) Đây cầu nối quốc tế để MB vươn hoạt động KD ngoại tệ thị trường ngoại tệ quốc tế, vừa nơi nhận ủy thác, đại lý NH nước tương lai Vào năm 2010, MB triển khai thành công CN MB Lào năm 2011 tiếp tục mở rộng CN Campuchia Đây thị trường đầy tiềm cho hoạt động KD ngoại tệ Campuchia nước gần bị đôla hóa hoàn toàn, thị trường nhập sản phẩm VN lớn Chiến lược phát triển MB không mở rộng mạng lưới CN khu vực Đông Nam Á mà phát triển khu vực phát triển khác Thế Giới Bên cạnh việc mở rộng CN, đại lý MB cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát CN, đại lý, phòng giao dịch cách chặt chẽ hoạt động đại lý, phòng giao dịch hoạt động không hiệu thời gian dài hoàn toàn đóng cửa để tiết kiệm chi phí 3.1.3 Tăng cường công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ: * Tăng cường công tác quản trị: Quản trị hoạt động KD ngoại tệ có vai trò quan trọng nhằm xếp cách khoa học phận, công việc NH Đồng thời phối hợp, giúp đỡ kiểm tra phận nhằm tăng hiệu công việc hạn chế rủi ro nghiệp vụ Việc tăng cường công tác quản trị hoạt động KD ngoại tệ thực qua giải pháp: Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 65 - Xây dựng quy chế phối hợp Phòng/ ban liên quan đến hoạt động KD ngoại tệ nhằm phục vụ nhanh chóng, hiệu giao dịch với KH - Xây dựng hệ thống thu thập, xử lí thông tin hiệu quả, kịp thời để phục vụ cho việc định có độ xác cao - Quy định rõ ràng, cụ thể quy trình giao dịch, phương tiện cách thức sử dụng phương tiện giao dịch ngoại tệ - Thiết lập chế độ kiểm tra chéo phận front back office, đảm bảo việc hạch toán xác giao dịch thực hiện, giúp ban lãnh đạo nắm bắt có hướng xử lí giao dịch bất thường * Phát triển nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực MB xác định khâu then chốt, định cho thành bại hoạt động NH Chính vậy, MB quan tâm tới việc tuyển chọn đào tạo nguồn nhân lực trẻ, có lực nghiệp vụ tốt Đối với KD ngoại tệ lĩnh vực đòi hỏi phải có nguồn nhân lực có trình độ cao, có khả phân tích tổng hợp, phản xạ nhanh nhạy với tình thị trường tiền tệ MB cần lên kế hoạch cụ thể như: - Chú trọng vào công tác tuyển chọn nhân đầu vào có trình độ chuyên môn phù hợp như: có khả nhận biết, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, trị, xã hội, có kiến thức lĩnh vực tài chính, NH đặc biệt hoạt động KD ngoại tệ, có trình độ ngoại ngữ tốt, có khả giao dịch với đối tác nước - Quan tâm vào công tác đào tạo, huấn luyện thường xuyên nghiệp vụ nội MB tham gia vào khóa huấn luyện NHNN, NH nước tổ chức - Có sách thu hút giữ nhân có chuyên môn cao thông qua chế độ lương, thưởng, điều kiện làm việc hội thăng tiến nhằm khuyến khích tinh thần làm việc trách nhiệm họ với công việc 3.1.4 Tìm kiếm đối tác, xây dựng chiến lược kinh doanh Tại MB nay, giao dịch ngoại tệ thường thực với đối tác quen thuộc Việc đối tượng giao dịch gói gọn phạm vi nhỏ hẹp Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 66 dẫn đến rủi ro không đáp ứng nhu cầu cung cầu ngoại tệ NH tương lai hoạt động thị trường ngày sôi Do vậy, MB cần đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác thị trường liên NH thị trường khách hàng Nâng cao việc tìm kiếm đặt mối quan hệ đại lý với số NH Nước Ngoài, đối tác chiến lược để tăng cường phát triển sản phẩm dịch vụ đồng thời trực tiếp thực dịch vụ với đối tác nước Tìm kiếm thêm đối tác đẩy mạnh dịch vụ kiều hối, toán, chuyển tiền du học, du lịch, khám chữa bệnh hình thức liên kết, làm đại lý cho đơn vị hoạt động lĩnh vực kiều hối, du lịch, y tế… 3.1.5 Hoàn thiện quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ 3.1.5.1 Đối với rủi ro tỷ giá: Rủi ro tỷ giá rủi ro đặc trưng hoạt động KD ngoại tệ NH Tuy vậy, tuỳ thuộc vào tính chất quy mô hoạt động, NH có mức độ rủi ro tỷ giá khác Một số NH thực KD ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu khách hàng có nghĩa khách hàng có nhu cầu mua bán ngoại tệ NH thực giao dịch đối ứng để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ khách hàng Trong trường hợp rủi ro tỷ giá NH nhỏ Ngược lại, NH không KD ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu khách hàng mà tự KD để thu lợi nhuận Trong trường hợp rủi ro tỷ giá NH lớn Các NH có hoạt động tự doanh đòi hỏi phải có chế quản lý rủi ro rõ ràng đầy đủ phù hợp với mức rủi ro NH Tại MB, hoạt động KD ngoại tệ hướng tới việc vừa đáp ứng nhu cầu KH vừa tự doanh để thu lợi nhuận Do cần tuân thủ nghiêm ngặt công cụ phòng tránh rủi ro tỷ giá giới hạn trạng thái (position limit), bao gồm: - Hạn mức khách hàng: áp dụng cho khách hàng, tuỳ theo tình hình tài khách hàng đó, bao gồm hạn mức toán (quy định số tiền tối đa mà MB toán cho khách hàng ngày) hạn mức kỳ hạn (tổng giá trị hợp đồng kỳ hạn hiệu lực không vượt quá) Xác định hạn mức sở kết thu nhận từ hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng đối tác Do vậy, MB cần xây dựng hệ thống ngày hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu NH thời gian tới Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 67 - Hạn mức trạng thái ngoại tệ hạn mức dừng lỗ: phải linh hoạt, không cứng nhắc mà thay đổi theo lực tài NH, theo kinh nghiệm hoạt động KD ngoại tệ hiệu nhân viên Quản lý chặt chẽ hạn mức trạng thái MB hình thức xây dựng biểu mẫu báo cáo, quy trình báo cáo, quy trình báo cáo cho trưởng phòng, ban Giám Đốc… Trong hoạt động KD ngoại tệ, rủi ro tỷ giá có nguyên nhân từ trạng thái ngoại tệ Khi ngoại tệ lên giá trạng thái ngoại tệ dương có lợi, trạng thái âm bị lỗ Trong trình mua bán ngày, trạng thái ngoại tệ thay đổi nên MB có nguy gặp rủi ro tỷ giá Cần trì trang thái ngoại tệ biên độ hợp lý nhằm bảo đảm an toàn cho NH Việc giảm thiểu rủi ro tỷ giá thực thông qua quản lý trạng thái ngoại tệ MB phải xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trạng thái ngoại tệ 3.1.5.2 Phân cấp trách nhiệm hoạt động kinh doanh ngoại tệ Để tránh rủi ro trình thực nghiệp vụ KD ngoại tệ, điều cần làm MB phải xây dựng hệ thống quản lý hoạt động KD ngoại tệ quy định trách nhiệm từ cấp quản lý cao đến đội ngũ nhân viên KD theo hướng sau: - Trách nhiệm ban Tổng Giám Đốc, Giám Đốc khối treasury: đề mục tiêu sách cho hoạt động KD tiền tệ thời kỳ, thiết lập giám sát rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường phát sinh từ giao dịch ngoại tệ, nghiên cứu cập nhật biện pháp quản lý rủi ro, đảm bảo giao dịch nằm khuôn khổ cho phép - Trách nhiệm Trưởng phòng KD tiền tệ: kiểm tra, giám sát hoạt động KD ngoại tệ ngày, hoàn thiện quy trình, quy chế giao dịch KD tiền tệ trình Ban Giám Đốc ban hành, đảm bảo cho nhân viên làm trách nhiệm giao, tăng cường huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên theo dõi biến động thị trường, tìm kiếm sản phẩm - Đối với nhân viên KD: quyền tự doanh cần bảo đảm yêu cầu như: hiểu rõ rủi ro liên quan đến giao dịch, công cụ bảo hiểm rủi ro Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 68 cho NH, hiểu rõ khách hàng trước giao dịch, cảnh giác với giao dịch rửa tiền… 3.1.6 Nâng cao khả phân tích, dự báo Trong giai đoạn từ 2008 đến nay, tình hình thị trường ngoại tệ diễn biến phức tạp thị trường tự thị trường liên NH Với mức độ biến động khó lường vậy, trình độ dự báo tỷ giá nhân viên NH cao, diễn biến thị trường chắn môi trường đầy thuận lợi để NH KD ngoại tệ Hiện có hai phương pháp phân tích để dự báo tỷ giá: phân tích kỹ thuật phân tích bản: - Phân tích bản: phương pháp phân tích tập trung vào việc nghiên cứu lý nguyên nhân làm cho giá tăng lên giảm xuống Nó ý đến lực lượng tác động đến cung cầu tiền tệ thị trường: lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, đầu tư….Ý tưởng phương pháp tiến đến giá trị dự đoán giá trị sinh lời tiềm ẩn thị trường để xác định xem thị trường đánh giá cao thấp giá trị thực Phần khó của phương pháp định xem thông tin tiền tính vào cấu giá hành - Phân tích kỹ thuật: phương pháp dựa vào nghiên cứu khứ, tâm lý quy luật xác suất Phân tích kỹ thuật chủ yếu dựa vào đồ thị tỷ giá số lượng mua bán khứ tập hợp lại để dự đoán khuynh hướng tỷ giá tương lai Phân tích kỹ thuật có tính linh hoạt, nhanh chóng, nhà đầu tư KD ngắn hạn, trung hạn dài hạn tự lựa chọn Nó công cụ giúp ta dự đoán hướng đúng, theo nguyên tắc tính toán theo cảm tính Như vậy, loại hình phân tích có điểm mạnh điểm yếu riêng Vì MB cần sử dụng linh hoạt công cụ để có định nhanh chóng xác Khi sử dụng phương pháp này, nhân viên cần kết hợp với số, thông tin kinh tế cung cấp hàng ngày tin thị trường tài với việc tham gia khoá đào tạo chuyên sâu nhằm đem lại kết cao Vận dụng phương pháp phân tích này, nhân viên KD MB có sở đưa nhận định xu hướng biến động tỷ giá tương lai Từ xây dựng chiến lược KD giai đoạn cụ thể: đầu tư dài Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 69 hạn nên sử dụng chiến thuật lướt song Điều phụ thuộc vào trình độ KD, nhạy bén, nắm bắt hội… nhân viên KD, sử quản lí điều hành cấp lãnh đạo MB 3.2 Đề xuất giải pháp MB Chi Nhánh 3.2.1 Chủ động khai thác nguồn ngoại tệ Mở rộng thu hút nguồn ngoại tệ tiền gửi dân cư biện pháp quảng cáo, lãi suất cạnh tranh, thái độ phục vụ khách hàng… Thu hút ngoại tệ từ nguồn kiều hối, để lượng ngoại tệ kiều hối bán cho NH sách tỷ giá cạnh tranh vấn đề quan trọng NH cần tạo tiện ích cho KH để KH trực tiếp tiếp cận với NH bán ngoại tệ cho NH Nắm bắt tình hình khách hàng xuất khẩu, hạn chế tình trạng KH xuất chuyển ngoại tệ qua NH khác Mở rộng đại lý thu đổi ngoại tệ địa bàn để thu hút phần nguồn ngoại tệ thị trường tự vào NH 3.2.2 Tăng cường quảng cáo, tuyên truyền sản phẩm phái sinh đến khách hàng Ngày hoạt động toán xuất nhập ngày đa dạng, phong phú phát triển không ngừng thể qua phương tiện toán như: nhờ thu, tín dụng chứng từ, bảo lãnh, bao toán Điều đòi hỏi MB Chi Nhánh không cải tiến, nâng cao chất lượng nghiệp vụ mà phải giới thiệu, quảng bá nghiệp vụ giúp khách hàng thấy tiện ích hiệu sử dụng sản phẩm phái sinh Để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ thông qua giải pháp đa dạng hóa hoàn thiện nghiệp vụ, MB Chi Nhánh cần thực tốt công việc sau: - Triển khai, giới thiệu, quảng bá tiếp thị cho khách hàng ưu điểm sử dụng sản phẩm phái sinh ngoại tệ Nên tổ chức buổi nói chuyện với khách hàng xuất nhập lợi ích sản phẩm phái sinh tư vấn cho khách hàng bước sử dụng Khi khách hàng sử dụng quen dần với sản phẩm phái sinh bước để mở rộng hoạt động KD ngoại tệ MB Chi Nhánh Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 70 - Cung cấp miễn phí dịch vụ kèm theo tư vấn tài – tiền tệ, tỷ giá, phương thức toán… - Vấn đề lựa chọn thời điểm để toán khách hàng cần có tư vấn MB Chi Nhánh khách hàng không chuyên KD ngoại tệ, không đủ thông tin phương tiện cần thiết, khó nắm bắt xu hướng tỷ giá Do Chi Nhánh cần giúp khách hàng việc nắm xu hướng biến động giá thị trường, phương thức thực toán hợp đồng ngoại thương Điều làm cho khách hàng cảm thấy thiếu thông tin tư vấn hữu ích Chi Nhánh MB hoạt động kinh doanh Qua khách hàng trở nên gắn bó với MB 3.2.3 Thúc đẩy hoạt động khác có liên quan đến kinh doanh ngoại tệ Thúc đẩy hoạt động có liên quan đến KD ngoại tệ CN như: cho vay ngoại tệ, toán quốc tế… Cho vay ngoại tệ: Để cân ngoại tệ đáp ứng nhu cầu khách hàng nhập khẩu, Chi Nhánh cần có giải pháp để thu hút khách hàng xuất như: cho vay ngoại tệ để thu gom hàng xuất với lãi suất ưu đãi hay tài trợ cách chiết khấu chứng từ hàng xuất Thanh toán quốc tế: Có sách thu hút hàng xuất nhập giao dịch qua NH NH cần áp dụng số biện pháp như: áp dụng phí ưu đãi cho khách hàng truyền thống, tư vấn tốt cho khách hàng, phục vụ nhu cầu khách hàng cách nhanh chóng hiệu 3.2.4 Tăng cường công tác quản trị hoạt động kinh doanh ngoại tệ Chi Nhánh Quản trị hoạt động kinh doanh ngoại tệ có vai trò quan trọng việc phối hợp phòng ban Chi Nhánh để tăng hiệu công việc hạn chế rủi ro nghiệp vụ Việc tăng cường công tác quản trị hoạt động kinh doanh ngoại tệ thực qua giải pháp sau: - Xây dựng quy chế phối hợp phòng ban liên quan đến hoạt động KD ngoại tệ nhằm phục vụ nhanh chóng, hiệu giao dịch với khách hàng Trong Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 71 thực tế HĐ KD ngoại tệ có liên quan đến nhiều phòng ban như: phòng quan hệ khách hàng, phòng kế toán, phòng ngân quỹ, phòng giao dịch… - Xây dựng hệ thống thu thập, xử lí thông tin có hiệu quả, kịp thời để giúp cho việc định có độ xác cao - Quy định cụ thể, rõ ràng quy trình giao dịch, quy định trách nhiệm quyền hạn cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động KD ngoại tệ MB Chi Nhánh - Đảm bảo việc hạch toán xác giao dịch thực 3.3 Đề xuất giải pháp Nhà Nước 3.3.1 Hoàn thiện phát triển thị trường tài theo chiều sâu Thị trường ngoại tệ phận thị trường tài tiền tệ Tuy nhiên tính đến thời điểm thị trường tài – tiền tệ nước ta có hạn chế định làm cản trở phát triển thị trường ngoại tệ nói chung Các đề xuất đặt giai đoạn bao gồm: Thứ nhất, mô hình thị trường tài chính, nên sớm xây dựng thị trường tài VN theo mô hình chung nhiều quốc gia áp dụng Trong trọng đến vận động, luân chuyển luồng vốn đầu tư thị trường, không nên phân chia thành nhiều thị trường nhỏ để tránh chồng chéo quản lý làm giảm hiệu hoạt động thị trường tài Thứ hai, nâng cao tính chuyên nghiệp thị trường tiền tệ cách chuẩn hóa công cụ giao dịch thị trường tiền tệ: tăng cường việc phát hành giấy tờ có giá dạng chứng từ để công chúng nắm giữ, giấy tờ có giá phải bảo đảm lưu thông cách dễ dàng Điều đồng nghĩa với việc giấy tờ có giá phải không ghi danh chuyển nhượng, chiết khấu, toán cách dễ dàng Ngoài thời hạn giấy tờ có giá phải đa dạng để đáp ứng nhu cầu thị trường Thứ ba, cần nâng cao công tác tuyên truyền thị trường tiền tệ Xuất phát điểm từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, lại trải qua thời gian dài chế kế hoạch hóa tập trung sở hạ tầng nhận thức Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 72 công chúng kinh tế thị trường, đặc biệt thị trường tài – tiền tệ hạn chế Các nghiệp vụ thị trường tiền tệ nghiệp vụ mẻ công chúng NH Vì vậy, NH cần phải tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng cáo để khách hàng biết tiện ích mang lại họ tham gia nghiệp vụ Đối với NH việc đào tạo, bồi dưỡng cán có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ để thực KD thị trường tiền tệ nước quốc tế quan trọng, đảm bảo hoạt động hiệu thành công NH thị trường tiền tệ Thứ tư, hoàn thiện quy định tổ chức, hoạt động kiểm soát thị trường tiền tệ, xây dựng chuẩn mực an toàn hoạt động NH quản trị tổ chức tín dụng, tăng cường tra, giám sát thị trường tiền tệ để đảm bảo đối xử công tổ chức tín dụng NHNN cần tham gia tích cực hai thị trường sơ cấp thứ cấp với tư cách người tổ chức, điều hành, giám sát chi phối thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở thực vai trò người cho vay cuối để đạt cân thị trường phù hợp với mục tiêu điều hành sách tiền tệ 3.3.2 Tăng cường biện pháp hạn chế đô la hóa Đôla hóa biểu xấu hoàn toàn kinh tế, có mặt tích cực như: lạm phát giảm xuống, thu hút vốn đầu tư nước nhà đầu tư biết giá trị tài sản họ quy USD giảm rủi ro, thu hút khách du lịch việc mua bán trao đổi ngoại tệ diễn dễ dàng tăng nguồn ngoại tệ cho Nhà Nước Bên cạnh tích cực tượng đôla hóa có tác động tiêu cực đến kinh tế VN, đặc biệt thị trường ngoại tệ Do đó, để giảm mức độ đôla hóa kinh tế NHNN cần xây dựng sách tiền tệ ổn định, phát huy tác dụng thị trường ngoại tệ cách: - Điều hành sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng, nâng cao vai trò kiểm soát nhằm ổn định tiền tệ Đồng thời, sách tiền tệ phải đảm bảo ổn định tương đối giá trị đồng tiền, lấy kiểm soát lạm phát làm mục tiêu Nếu để lạm phát gia tăng ảnh hưởng đến lòng tin người dân vào VND Dù lạm phát nguyên nhân Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 73 gây trầm trọng mức độ đôla hóa lịch sử cho thấy tốc độ đôla hóa có chiều hướng gia tăng với gia tăng tốc độ lạm phát - Xây dựng hệ thống lãi suất chủ đạo NHNN, định hướng lãi suất thị trường, trọng đến việc phối hợp sách lãi suất sách tỷ giá để đảm bảo cân lợi tức việc nắm giữ VND ngoại tệ, phải xây dựng sách lãi suất cho chênh lệch lãi suất thực dương tiền gửi USD VND, lãi suất phải bao gồm tốc độ giá VND độ tin cậy ngoại tệ để người dân thấy hấp dẫn nắm giữ VND thay nắm giữ ngoại tệ - Xóa bỏ trạng đa sở hữu ngoại tệ: ngoại tệ mạnh tài sản quý đặc biệt quốc gia nên người dân không tự cất trữ, lưu hành, mua bán, toán ngoại tệ Người nước đem ngoại tệ vào VN phải đổ VND quầy thu đổi ngoại tệ CN NH để đáp ứng nhu cầu chi tiêu - Tiếp tục thực chế tỷ giá linh hoạt, thay cho việc gắn VND với USD trước Cần xác định tỷ giá hối đoái thực hiệu VND với rổ tiền tệ có tỷ trọng thương mại lớn VN (USD, EUR, JPY…) để nhận biết VND tăng hay giảm so với đồng tiền này, giảm bớt lệ thuộc VND vào USD Trên sở tìm mức tỷ giá danh nghĩa biên độ điều hành tỷ giá hối đoái có tỷ giá thực hiệu tác động trực tiếp đến cán cân thương mại đầu tư Đồng thời hướng vào mục tiêu đẩy mạnh xuất thu hút vốn đầu tư - Tự hóa ngoại tệ trình dỡ bỏ dần hạn chế áp dụng cho giao dịch ngoại tệ phép mà chủ yếu giao dịch liên quan đến toán xuất – nhập chi trả dịch vụ nước ta với nước Khi chuyển đổi VND ngoại tệ diễn dễ dàng, làm cho lượng dự trữ ngoại tệ giảm xuống Hiện nay, NHNN thực tự hóa giao dịch vãng lai dần mở rộng tự hóa cán cân giao dịch vốn nước ta Đồng thời việc xây dựng niềm tin người dân vào đồng nội tệ cách kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế vấn đề cần quan tâm Bởi lạm phát cao làm cho VND trở nên giá theo thời gian Từ người dân có khuynh hướng chuyển tiền tệ sang ngoại tệ vàng để tích trữ Điều làm niềm tin Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 74 người dân vào VND, nhân tố làm cho thị trường ngoại tệ sôi động, bảo hiểm rủi ro tỷ giá bị xem nhẹ 3.3.3 Hoàn thiện phát triển thị trường liên NH Trên giới, nước phát triển mạnh thị trường ngoại tệ liên NH thị trường hoạt động mạnh mẽ sôi động Tuy nhiên nước ta thị trường lại có chiều hướng ngược lại DS giao dịch ngoại tệ thị trường liên NH thấp, đạt tỷ trọng trung bình 22.3% (trong tỷ trọng thị trường ngoại tệ quốc tế lên đến 85%) Điều phản ánh trình độ sơ khai thị trường ngoại tệ VN nói chung thị trường liên NH nói riêng Trên thị trường liên NH, NHTM chủ yếu giao dịch với nhằm cân trạng thái ngoại tệ chưa dám mở rộng tự doanh cho NH Các NHTM chủ yếu giao dịch với khách hàng, lượng ngoại tệ dư thừa đem giao dịch thị trường liên NH Trong trường hợp khan ngoại tệ, NHTM thường sử dụng sách dự trữ ngoại tệ khiến cho hoạt động thị trường liên NH không phát triển, kìm hãm tốc độ luân chuyển vốn, gây thiệt hại cho kinh tế nói chung Như vậy, để có thị trường ngoại tệ liên NH hoạt động hiệu quả, NHNN cần có sách sau: - NHNN thực tốt vai trò người mua bán cuối thị trường ngoại tệ Hiện tại, NHNN thực tốt vai trò thông qua việc giảm mua bán ngoại tệ, nới lỏng biên độ giao động tỷ giá…Nếu trước đây, cung cầu có biến động bất thường, NHTM trông chờ vào NHNN mua vào hay bán nhằm điều hòa kinh tế Nhưng việc không kèm với công cụ khác nên thường gây hậu nghiêm trọng cho kinh tế lạm phát…Nhưng việc sử dụng biên độ tỷ giá, NHTM phải động việc tự tìm kiếm đối tác thông qua thị trường liên NH Việc tạo điều kiện cho NHTM tham gia tích cực vào thị trường ngoại tệ - Can thiệp NHNN cần phải kịp thời với quy mô thích hợp Có thị trường hoạt động thông suốt Một NHNN không tiến hành can thiệp can thiệp chậm, quy mô can thiệp không thích hợp làm phát sinh tâm lý lo sợ chủ thể tham gia thị trường khiến cho thị trường rơi vào trầm lắng, kích thích Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 75 đầu gây áp lực lên tỷ giá Như cần động thái nhỏ NHNN đủ để thị trường hoạt động thông suốt, có hiệu - Điều chỉnh biên độ tỷ giá thích hợp Diễn biến thị trường ngoại tệ thức không thức vào năm từ 2008 đến đầu năm 2010 chứng minh cho thấy tỷ giá USD/VND thị trường tự lúc cao so với thị trường liên NH Điều xảy tỷ giá thị trường liên NH bị giới hạn biên độ tỷ giá quy định NHNN Chính điều làm cho tỷ giá hai thị trường có chênh lệch nhau, tạo điều kiện cho giới đầu cơ, KD chênh lệch giá chớp lấy thời gây lũng đoạn thị trường Do đó, NHNN nên có điều chỉnh biên độ tỷ giá cho thích hợp: nới rộng hay thu hẹp để tỷ giá hai thị trường tiến sát với nhau, phản ánh cung – cầu ngoại tệ thị trường NHNN cần có biện pháp chế tài mạnh tay với điểm mua bán ngoại tệ trái phép để hướng người giao dịch thị trường thức, loại bỏ thành phần gây nhiễu, thâu tóm thị trường 3.3.4 Hướng thị trường ngoại tệ Việt Nam hòa nhập chung với thị trường ngoại tệ giới Một đặc điểm thị trường ngoại tệ hoạt động liên tục 24g Khi thị trường khu vực đóng cửa thị trường nơi khác lại bắt đầu hoạt động Nhưng thị trường ngoại tệ VN hoạt động phạm vi quốc gia Việc tham gia thị trường giới diễn hạn chế Điều làm giảm tính hạn chế thị trường ngoại tệ Nguyên nhân chủ yếu tình trạng CN, văn phòng đại diện NH VN nước hạn chế Nếu mở rộng CN hoạt động nhiều khu vực, trung tâm thị trường ngoại tệ khác giới tận dụng tối da hoạt động KD ngoại tệ toàn cầu, góp phần đem lại hiệu mặt kinh tế cho NH vừa nâng cao thương hiệu giới Vì NHNN nên bước tạo điều kiện để NH có tiềm lực lớn nước mở CN hoạt động nhiều khu vực khác nhằm xây dựng VN trở thành trung tâm tài lớn khu vực 3.3.5 Xây dựng trung tâm cung cấp thông tin tài Trong môi trường KD nay, hội xảy tích tắc Vì thông tin tài sản vô quý giá không trình độ nguồn nhân lực Hệ thống thông tin Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 76 thông suốt, xác, đầy đủ kịp thời đối tượng kinh tế điều kiện quan trọng đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh Tuy nhiên, hệ thống thông tin kinh tế, tài thị trường tài VN sơ khai, mang tính tự phát, thiếu quản lý Nhà Nước Với thị trường mẻ, thông tin lan truyền nhanh thị trường phái sinh thông tin đóng vai trò quan trọng việc định đầu tư, phòng ngừa rủi ro chủ thể tham gia…Do để thị trường phái sinh VN phát triển lành mạnh, vấn đề xây dựng hệ thống thông tin vấn đề quan trọng cấp thiết, tạo tâm lý an tâm tin tưởng chủ thể tham gia thị trường Theo để thuận tiện việc tiếp cận thông tin quan truyền thông nên truyền tải thông tin qua website riêng phát hành theo tạp chí chuyên đề tài kết hợp phương tiện Bộ tài cần quan tâm đến việc minh bạch hóa thông tin việc kiểm tra, rà soát thông tin liên quan đến sách tài chính, tiền tệ chứng khoán có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội đăng tải phương tiện truyền thông để tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng, làm ảnh hưởng đến chung đến thị trường Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG Với thực trạng kinh doanh ngoại tệ NH TMCP Quân Đội phân tích chương chương đưa số giải pháp thiết thực MB để bước xây dựng triển khai nghiệp vụ ngoại tệ NH nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, hạn chế rủi ro tạo lợi nhuận cao Từ nâng cao khả cạnh tranh NH tương lai Bên cạnh có đề xuất với NHNN có chủ trương, sách phù hợp tạo điều kiện cho phát triển nghiệp vụ ngoại tệ NH khác phát triển , mở rộng thị trường ngoại tệ VN Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng 78 KẾT LUẬN Phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ nhiệm vụ trọng tâm NH Quân Đội thực Mở rộng HĐ KD ngoại tệ tạo cho MB hội lớn để thúc đẩy hoạt động khác phát triển Tuy nhiên trình hoạt động MB gặp không khó khăn như: cạnh tranh gay gắt từ NH khác, rủi ro tỷ giá, biến động khó lường thị trường tài chính…ảnh hưởng đến kết kinh doanh NH Quân Đội nhận thức rõ kết đạt được, vấn đề tồn cần phải khắc phục từ hướng đến giải pháp để phát triển HĐ kinh doanh ngoại tệ MB hiệu Mặc dù tồn khó khăn với thuận lợi sẵn có giải pháp nêu chương 3, luận văn hi vọng góp phần vào việc mở rộng phát triển HĐ kinh doanh ngoại tệ MB Do nghiệp vụ KD ngoại tệ hoạt động liên quan đến nghiệp vụ phức tạp nên khuôn khổ luận văn nhiều hạn chế chưa trình bày trọn vẹn hoạt động Vì luận văn mong đóng góp ý kiến từ phía thầy cô để đề tài hoàn thiện tốt Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại Học Kinh tế TPHCM hỗ trợ giúp đỡ nhiều cho tác giả suốt thời gian học tập trường có bảo chân tình giúp tác giả hoàn thành luận văn Họ tên: Hoàng Thị Hạnh Nguyên GVHD: PGS TS Trần Huy Hoàng ... trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội KẾT LUẬN Hoạt động kinh doanh ngoại. .. 3: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội 3.1 Đề xuất giải pháp MB Hội sở 62 3.1.1 Đa dạng hóa hoàn thiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ. .. ngoại tệ tự đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM VN .33 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ NH TMCP Quân Đội 34 2.2.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ MB