Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ HOÀNG DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƢƠNG Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: GS.TS DƢƠNG THỊ BÌNH MINH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau thời gian làm việc ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định , em nhận thấy tín dụng cho vay tiêu dùng mảng kinh doanh quan trọng ngân hàng Nam Á Gần đây, nước nói chung và đị a bàn tỉ nh nói riêng đã xảy hàng loạt vụ tuyên bố vỡ nợ gây thất thoát rất lớn cho ngành ngân hàng Tuy Ngân hàng Nam Á chưa có thiệt hại nào đáng kể xảy , cũng cho thấy công tác quả n trị rủi ro hoạt động tí n dụng cho vay tiêu dùng vẫn còn rất nhiều bất cập còn chưa khách quan công tác thẩm đị nh khách hàng , kiểm soát trước và sau khoản vay còn chưa chặt chẽ nên cần phải quan tâm ngh iên cứu nữa nhằm giảm thất thoát tối thiểu cho Ngân hàng Do đó, công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng có ý nghĩa quan trọng phát triển ngân hàng Vì việc chọn đề tài : “Quản trị rủi ro tí n dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định” làm luận văn tốt nghiệp , với mong muốn hoàn thiện lý luận chuyên môn thân , tiếp cận nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng bước đầu đề xuất số giải pháp hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm đến mục tiêu sau: - Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực tr ạng hoạt động quản trị rủi ro tí n dụng cho vay tiêu dùng NHTMCP Nam Á - chi nhánh Bình Định, xác định bất cập quản trị rủi ro tín dụng Footer Page of 126 Header Page of 126 Ngân hàng - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trịrủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng tạiNgân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu luận văn quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định Thời gian tính từ thành lập chi nhánh đến hết năm 2011 Phƣơng pháp nghiên cƣ́u Phương pháp thu thập số liệu: số liệu tình hình huy động vốn, dư nợ cho vay, nợ hạn, lợi nhuận …được lấy từ bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009, 2010, 2011 định hướng phát triển Ngân hàng năm 2012 Ngoài ra, tham khảo thêm thông tin tạp chí sách báo có liên quanđến Ngân Hàng , kết hợp với ý kiến góp ý dẫn giáo viên hướng dẫn cán tín dụng đơn vị làm việc Phương pháp phân tích: Luận văn sử dụng phương pháp phân tích định lượng để trình bày kết nghiên cứu Trên sở số liệu phương pháp xử ly số liệu nói trên, luận văn sử dụng phương pháp phân tích, giải thích, đánh giá nhằm đạt mục tiêu đặt Bố cục đề tài Với đối tượng, mục đích, phạm vi nghiên cứu trên, luận văn Footer Page of 126 Header Page of 126 phần mở đầu, kết luận phụ lục, kết cấu thành chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro tí n dụng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Chƣơng 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàn g TMCP Nam Á chi nhánh Bì nh Đị nh Chƣơng 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bì nh Đị nh Tổng quan tài liệu nghiên cứu Từ những nghiên cứu luận văn cho thấy, nước ta ,nghiên cứu rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng nói chung và quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng nói riêng NHTM quan tâm mang tính thời cấp bách, cần tiếp tục hoàn thiện luận khoa học thực tiễn Hiện nay, mà số văn pháp luật hướng dẫn đời lĩnh vực cho vaytiêu dùng nước ta lại xu rộ lên, xem thị trường tiềm lớn có nhiều điều kiện phát triển mạnh cho NHTM Việt Nam Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦIRO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng phận quản trị rủi ro tí n dụng nằm khuôn khổ quản lý rủi ro chung ngân hàng thương mại Ban lãnh đạo NHTM có trách nhiệm xây dựng mục tiêu , chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh đối tượng khách hàng cá nhân, xác định rõ rủi ro lợi nhuận ngân hàng, để thiết lập hệ thống kiểm soát quản lý rủi ro tín dụng cá nhân hiệu 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Hầu hết khoản cho vay tiêu dùng khoản vay trung dài hạn, với thời hạn từ 10 đến 20 năm, chí 30 năm, nên có nhiều rủi ro phát sinh.[17] - Rủi ro khả toán người vay - Rủi ro khách hàng gian lận 1.1.3 Nguyên nhân phá t sinh rủi ro tí n dụng cho vay tiêu dùng Trong quan hệ tín dụng có hai đối tượng tham gia ngân hàng cho vay người vay Nhưng quan hệ tín dụng tồn thời gian, không gian cụ thể, tuân theo chi phối điều kiện cụ thể định mà ta gọi môi trường kinh doanh, Footer Page of 126 Header Page of 126 đối tượng thứ ba có mặt quan hệ tín dụng Do rủi ro tín dụng xuất phát từ đối tượng tham gia vào quan hệ tín dụng, rủi ro tín dụng xuất phát từ môi trường kinh doanh gọi rủi ro nguyên nhân khách quan; rủi ro xuất phát từ người vay ngân hàng cho vay gọi rủi ro nguyên nhân chủ quan.[17] a Nguyên nhân khách quan - Môi trường kinh tế - Môi trường pháp lý b Nguyên nhân chủ quan - Rủi ro đến từ phía khách hàng vay - Rủi ro phía ngân hàng cho vay 1.1.4 Ảnh hƣởng RRTD cho vay tiêu dùng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế Đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng Rủi ro tín dụng nói chung rủi ro tín dụng cá nhân nói riêngxảy có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh làm giảm lợi nhuận kinh doanh ngân hàng Dù xảy mức độ rủi ro tín dụng để lại thiệt hại cho ngân hàng + Rủi ro tín dụng cá nhân làm cho lợi nhuận suy giảm + Rủi ro tín dụng cá nhân làm giảm uy tín ngân hàng + Rủi ro tín dụng làm giảm khả khoản ngân hàng + Rủi ro tín dụng cá nhân dẫn đến phá sản Đối với kinh tế Ngân hàng hoạt động lĩnh vực kinh doanh tiền tệ tín dụng với tư cách trung gian đời sống kinh tế , có quan hệ trực tiếp thường xuyên với tổ chức kinh tế , kinh doanh Footer Page of 126 Header Page of 126 ngân hàng gặp phải rủi ro tất yếu gây ảnh hưởng kinh tế đời sống kinh tế xã hội “Rủi ro làm cho lợi nhuận ngân hàng giảm, từ ngân hàng khả đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng chi trả chậm người cho vay Vì vậy, xét kinh tế, rủi ro làm cho sản xuất bị đình trệ, doanh nghiệp phải đóng cửa, hàng hoá không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, tới chừng mực làm giá hàng hóa tăng vọt, nguyên nhân lạm phát”[13] Mặt khác, ngân hàng thường lập hệ thống chặt chẽ có mối liên hệ với nhau, ngân hàng gặp phải rủi ro có nguy dẫn đến phá sản dễ dàng kéo theo tình trạng khủng hoảng hệ thống ngân hàng, gây ổn định thị trường tiền tệ [4] 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTM 1.2.1 Quan niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM Quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng trung tâm hoạt động quản trị điều hành NHTM Quản trị rủi ro phận quan trọng chiến lược kinh doanh NHTM, đồng thời với loại rủi ro cụ thể lại áp dụng phương pháp quản trị riêng.[3] Quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng trình xây dựng thực thi chiến lược, sách quản lý kinh doanh tín dụng nhằm đạt mục tiêu an toàn, hiệu phát triển bền vững Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 1.2.3 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 1.2.4 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Dù tín dụng khách hàng cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp việc quản trị rủi ro tín dụng dựa nguyên tắc sau[17]: - Nguyên tắc rủi ro lợi nhuận - Nguyên tắc phân tách người chấp nhận rủi ro người kiểm soát rủi ro công khai - Nguyên tắc tuyệt đối tuân thủ 1.2.5 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng a Nhận dạng, phân tí ch, xác định rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Quản trị rủi ro tín dụng tiêu dùng bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: Nhận dạng rủi ro tín dụng trình xác định liên tục có hệ thống RRTD đã, xảy NH Hoạt động nhằm phát triển thông tin nguồn gốc rủi ro loại tổn thất xảy để có giải pháp kiểm soát tài trợ rủi ro thích hợp Các phương pháp nhận dạng rủi ro sau:[17] Phân tích hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Phương pháp tra trường Phương pháp lưu đồ Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 + Phân tích tín dụng tiêu dùng Các bước trình phân tích tín dụng tiêu dùng liệt kê bảng đây: Bảng 1.1: Các bước trình phân tích tín dụng tiêu dùng[4] Xác định mục đích sử dụng khoản vay Kiểm tra xác minh thông tin số tiền vay Thu thập thông tin: Phân tích báo cáo tài cá a Tín dụng tiêu dùng nhân b Báo cáo tài cá nhân Đánh giá tài sản bảo đảm, c Thu nhập tính thuế cần thiết Đánh giá cấu khoản tín dụng Thương lượng với người xin vay + Phương pháp hệ thống điểm số (Score System): b Đo lƣờng rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Một số phương pháp đo lường rủi ro tín dụng chủ yếu NHTM áp dụng phổ biến là: - Nợ hạn - Tỷ lệ nợ hạn khách hàng cá nhân mức độ rủi ro tín dụng cá nhân c Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng - Mô hình điểm số tín dụng cá nhân : Mỗi ngân hàng lựa chọn hệ thống tiêu thang điểm riêng cho mình, dựa vào sách tín dụng ngân hàng Đối với tín dụng cá nhân, bao gồm tiêu sau: - Các tiêu tài - Chỉ tiêu phi tài Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 dụng lúc nhiều mô hình khác để phân tích đánh giá mức độ rủi ro khoản vay Có nhiều phương pháp để quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng có số phương pháp sau nhiều ngân hàng sử dụng: - Xác định giới hạn cho vay - Quản lý danh mục cho vay - Kiểmsoát nguồn (nguyên nhân) gây rủi ro tín dụng Đối với nguồn rủi ro môi trường Đối với nguồn rủi ro từ phía KH Đối với nguồn rủi ro từ phía nhân viên - Áp dụng biện pháp giảm thiểu tổn thất RRTD (giảm thiểu mức độ thiệt hại khoản cho vay) d Bù đắp (tài trợ) rủi ro tín dụng Cho vay có tài sản đảm bảo Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Mua bảo hiểm tín dụng 1.2.6 Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc thân ngân hàng Định hướng phát triển ngân hàng Năng lực tài ngân hàng Chính sách tín dụng ngân hàng Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Số lượng, trình độ đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng Trình độ khoa học công nghệ, khả quản lý ngân hàng 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc khách hàng Năng lực vay vốn khách hàng Khả đáp ứng điều kiện vay khách hàng 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc môi trƣờng hoạt động ngân hàng Tình trạng kinh tế vĩ mô Quan điểm thúc đẩy lĩnh vực tiêu dùng nước Chính phủ tạo hội mở rộng thị trường tín dụng tiêu dùng Kết luận chƣơng Một số vấn đề quản trị rủi ro tín dụng trình bày vấn đề có tính nguyên tắc việc xây dựng sách quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng hữu hiệu NHTM việc áp dụng nguyên tắc quản trị rủi ro phải cụ thể hoá phù hợp với chiến lược kinh doanh ngân hàng, phù hợp với sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp Đồng thời, công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng phải đảm bảo đạt mục tiêu NHTM đưa phù hợp với thông lệ theo chuẩn mực quốc tế Qua việc nghiên cứu nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng hậu rủi ro tín dụng việc triển khai nghiên cứu thực hành công tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Bì nh Đị nh cần thiết Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍ N DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á CHI NHÁNH - BÌNH ĐỊNH 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh NH TMCP Nam Á – Chi nhánh Bình Định a Hoạt động huy động vốn b Hoạt động cho vay Ngân hàng chủ yếu tập trung cho vay tổ chức kinh tế quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể cá nhân Doanh số cho vay từ năm 2009 đến 2011 được thể hiện qua bảng sau: Bảng 2.2 Hoạt động cho vay từ năm 2009 – 2011 Chỉ tiêu Tổng dư nợ Năm 2009 215.938 (Đơn vị tí nh: triệu đồng) Năm 2010 Năm 2011 268.029 321.635 (Nguồn: Báo cáo năm NH TMCP Nam Á – CN Bì nh Đị nh) Về tỷ trọng dư nợ CVTD tổn g dư nợ cho vay của NH TMCP Nam Á – CN Bì nh Đị nh được thể hiện quá bảng sau: Bảng 2.3 Tỷ trọng dư nợ CVTD tổng dư nợ cho vay từ Chỉ tiêu Dư nợ CVTD Tổng dư nợ Dư nợ CVTD/ Tổng dư nợ (%) Footer Page 14 of 126 2009 – 2011 Năm 2009 Năm 2010 112.548 134.080 215.938 268.029 52,12 50,03 Năm 2011 166.662 321.635 51,82 Header Page 15 of 126 13 c Hiệu quả kinh doanh Bảng 2.4 Kết kinh doanh từ năm 2009 – 2011 Năm Chỉ tiêu Tổng thu Tổng chi Lợi nhuận 2009 2010 2011 Số tiền Số tiền Số tiền (Đơn vị tí nh: triệu đồng) So sánh So sánh 2009/2010 2010/2011 Số % Số % tiền tiền 35.819 48.361 52.342 12.542 35,01 3.981 8,23 33.414 44.416 47.727 11.002 32,93 3.311 7,45 1.54 64,03 0.67 16,98 2.405 3.945 4.615 (Nguồn: Báo cáo năm NH TMCP Nam Á – CN Bì nh Đị nh) 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP NAM Á – CHI NHÁNH BÌ NH ĐỊ NH 2.2.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng tại NH TMCP Nam Á – Chi nhánh Bì nh Đị nh a Chính sách quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Xây dựng sách tín dụng an toàn hiệu Về lợi nhuận Sự an toàn Sự lành mạnh Thực hiện mô hình quản trị điều hành Thực hiện mô hình chấm điểm khách hàng Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Thực mô hình phân cấp mức phán tín dụng Xây dựng quy trì nh nghiệp vụ cho vay tiêu dùng Thực hiện mô hì nh quản lý tín dụng Chi nhánh xây dựng quy trình xét duyệt cho vay theo nguyên tắc bảo đảm tính độc lập, phân định rõ trách nhiệm khâu tư vấn khách hàng, thẩm định, cho vay phận đánh giá rủi ro - Bộ phận quan hệ khách hàng - Bộ phận đánh giá rủi ro Thực trình kiểm tra giám sát trước, sau cho vay Tuân thủ qui định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng b Biện pháp tác nghiệp quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Các biện pháp tác nghiệp quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng được ngân hàng trọng thực tốt công tác sau: Nhận diện, đánh giá rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Dấu hiệu phát sinh rủi ro tín dụng từ phía khách hàng Dấu hiệu phát sinh rủi ro từ ngân hàng Kiểm soát rủi ro tí n dụng Ngân hàng xây dựng “Chính sách tín dụng” “Quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng” , bên cạnh đó việc ki ểm soát rủi ro tín dụng phải thực một cách nghiêm túc chặt chẽ, sát từ khâu cho vay đến khâu giải ngân sau giải ngân nhằm quản trị rủi ro hiệu quả, đem lại tăng trường bền vững cho ngân hàng Cụ thể: Kiểm soát khâu thẩm định cho vay: Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Kiểm tra giám sát trước cho vay Kiểm tra giám sát cho vay Kiểm tra giám sát sau cho vay 2.2.2 Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng của NH TMCP Nam Á – Chi nhánh Bình Định a Phân tí ch cấu dƣ nợ tí n dụng cho vay tiêu dùng Cơ cấu dư nợ hoạt động cho vay theo kỳ hạn Cơ cấu dư nợ hoạt động cho vay theo sản phẩm Cơ cấu dư nợ tí n dụng theo hì nh thức đảm bảo b Tình hình nợ quá hạn cho vay tiêu dùng t ại NH TMCP Nam Á – CN Bình Định c Phân tích nợ hạn cho vay tiêu dùng theo nhóm nợ d Công tác trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 2.2.3 Kết công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NH TMCP Nam Á – Chi nhánh Bình Định giai đoạn 2009 – 2011 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP NAM Á – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Những ƣu điểm đạt đƣợc công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NH TMCP Nam Á – Chi nhánh Bình Định 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng của NH TMCP Nam Á– Chi nhánh Bình Định Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 a Nhƣ̃ng mặt hạn chế còn tồn tại b Nguyên nhân Nguyên nhân xuất phát từ phía Chi nhánh NHTMCP Nam Á – Chi nhánh Bì nh Đị nh Lạm dụng tài sản chấp Chất lượng đội ngũ nhân viên chưa đáp ứng nhu cầu hội nhập + Năng lực quản trị điều hành nhiều hạn chế + Nạn “chảy máu chất xám” + Trình độ cán nghiệp vụ hạn chế + Rủi ro đạo đức cán tồn Hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro lạc hậu Nguyên nhân từ phía quan quản lý NHNN ban hành quy định NHTM phải thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Cho đến nay, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN có đổi bản, hướng dần việc phân loại nợ trích lập DPRR theo chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên, định số hạn chế ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánhnhư sau: [9] Về tiêu chí phân loại nợ: Mặc dù định phân khoản nợ thành nhóm phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tiêu chí phân loại nợ dựa nhiều vào thời gian nợ hạn chưa dựa đánh giá tình hình tài khách hàng Điều dẫn đến hệ nhóm nợ chưa thực phản ánh chất lượng tín dụng Về sở tính DPRR: Quyết định 493 tính đến giá trị tài sản đảm bảo công thức tính toán dự phòng cụ thể, dự phòng cụ Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 thể nhóm nợ tính theo tỷ lệ dự phòng cố định Về sở tính dự phòng chung: Theo quy định 0,75% tổng dư nợ từ nhóm đến nhóm Như vậy, dư nợ nhóm 2,3,4 tính dự phòng lần Kết luận chƣơng Nghiên cứu thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng NHTMCP Nam Á Việt Nam, Chương Luận văn rút số kết luận thực trạng NHTM nói chung Chi nhánh nói riêng: Dịch vụ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn danh mục tài sản có ngân hàng Các NHTM quan tâm tới việc kiểm soát tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tập trung vào hiệu hoạt động tín dụng Quy trình tín dụng thực gần với chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên, nợ xấu rủi ro công tác tín dụng diễn biến phức tạp Bên cạnh đó, công tác cung cấp, khai thác sử dụng thông tin tín dụng yếu, tình trạng khách hàng vay vốn nhiều ngân hàng kiểm tra, đánh giá mức độ rủi ro Hơn nữa, việc phân tích, đánh giá rủi ro khách hàng nhiều bất cập, chưa hỗ trợ hiệu cho việc định cho vay thu hồi nợ Nguyên nhân tình trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiê u dùng chưa tiến hành cách bản, nghiêm ngặt Rủi ro tín dụng chưa xác định, đo lường, đánh giá kiểm soát chặt chẽ, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế yêu cầu hội nhập Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP NAM Á – CN BÌ NH ĐỊ NH 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NH TMCP NAM Á – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 3.1.1 Những hội thách thức NH TMCP Nam Á – Chi Nhánh Bình Định điều kiện hội nhập Hội nhập kinh tế quốc tế, Chi nhánh có điều kiện đào tạo đội ngũ cán ngân hàng có trình độ chuyên môn cao tăng cường nguồn lực trí tuệ đáp ứng văn minh ngân hàng, tạo điều kiện chuyên môn hoá sâu nghiệp vụ ngân hàng, tăng hiệu sử dụng vốn, phát triển dịch vụ ngân hàng tiên tiến Môi trường hoạt động ngày thuận lợi, quyền tự chủ kinh doanh ngày tăng cường 3.1.2 Định hƣớng phát triển tín dụng NH TMCP Nam Á – Chi Nhánh Bình Định giai đoạn 2012-2015 NHTMCP Nam Á VN chủ động đề mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đến năm 2015 nguồn vốn huy động tăng 1015%, dư nợ đầu tư kinh tế tăng 15-20% so với năm trước, vốn tự có tổng tài sản có 8%, khả sinh lời (ROE) 12-14%, tỷ lệ nợ nhóm 3,4 2,5% tổng dư nợ NHTMCP Nam Á VN có nhiều hội, điều kiện để mở rộng thị trường, phát triển đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng hơn, tiện ích hơn, hoạt động an toàn hiệu 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHTMCP NAM Á - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành a Mục đích Chi nhánh cần phải quan tâm đầu tư thời gian sức lực để hoạch định chiến lược quản trị rủi ro cho an toàn hiệu quả, phù hợp với loại rủi ro đặc thù với điều kiện Chi nhánhtrong môi trường hội nhập quốc tế ngày b Nội dung Việc quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng, nguyên tắc cổ điển kinh doanh “không nên bỏ trứng vào giỏ” Đây nguyên lý mới, thực cần quán triệt, xuyên suốt, thể hình thức sau: - Đa dạng phương thức cho vay - Đa dạng hóa khách hàng - Thực bảo hiểm tín dụng - Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư: • Phải bám sát định hướng tín dụng, lĩnh vực khuyến khích đầu tư Chi nhánhđể xây dựng kế hoạch, lĩnh vực cần đầu tư • Trên sở định hướng tín dụng Chi nhánh với số ngành nghề cụ thể vào thực tế, từ xác định thuận lợi, khó khăn để đưa kế hoạch đầu tư c Kết quả 3.2.2 Giải pháp nguồn nhân lực a Mục đích Chi nhánh nhận thức yếu tố người động lực Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 phát triển , đầu tư vào người có ý nghĩa sống phát triển NHTMCP Nam Á trình cạnh tranh đáp ứng nhu cầu hội nhập Trên sở chiến lược kinh doanh, Chi nhánh xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển b Nội dung NH TMCP Nam Á cần xây dựng một đị nh hướng phát triển về nguồn nhân lực một cách hoàn thiện mặt như: Trước hết, để nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánhthì cần phải làm cho cán hiểu nhận thức đủ chất loại rủi ro tín dụng mà ngân hàng phải đối mặt, nguyên nhân gây rủi ro, hậu mà rủi ro đưa đến cho ngân hàng, biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro Thứ hai, phải nâng cao chất lượng chuyên nghiệp cán tập trung xây dựng thương hiệu cho ngân hàng với mục tiêu giảm thiểu rủi ro nhân lực rủi ro hoạt động Thứ ba, hạn chế rủi ro đạo đức cách gắn trách nhiệm với quyền lợi cán làm công tác tín dụng Thứ tư, chuẩn hóa cán tín dụng: - Phải đào tạo quy, chuyên ngành trường đại học có uy tín - Có khả ngoại ngữ, tin học, điều kiện để phục vụ cho việc nghiên cứu tài liệu, giao dịch sử dụng máy tính việc tính toán, thẩm định dự án - Có phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn quan trọng cán tín dụng, định đến vấn đề rủi ro đạo đức kinh doanh Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Hiểu biết nhiều lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, xã hội có khả giao tiếp Đây yếu tố giúp cho khách hàng ngân hàng hiểu hơn, làm cho khách hàng có thiện cảm với ngân hàng, gắn bó với ngân hàng Với khả giao tiếp tốt, cán tín dụng tìm hiểu thêm nhiều thông tin khách hàng phục vụ xử lý nghiệp vụ c Kết quả 3.2.3 Các giải pháp khác a Mục đích Bên cạnh những mặt mà ngân hàng đã đạt được thì ngân hàng vẫn còn nhiều hạ n chế đã nếu ở chương hai Vậy ngân hàng cần phải xây dựng sách hoàn thiện tất mặt quy trình tín dụng , công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ dụng, công nghệ thông tin …để công tác , thẩm đị nh tí n quản trị rủi ro ngân hàng đạt chất lượng tốt nhằm làm giảm thiệt hại cho ngân hàng , tạo uy tín lòng khách hàng nâng cao vị NH TMCP Nam Á nữa b Nội dung Ngân hàng cần đưa các giải pháp về mặt như: Thực qui trình tín dụng Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Nâng cao vai trò chất lượng công tác kiểm tra, kiểm toán nội - Tăng cường cán có trình độ, có kinh nghiệm nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phòng kiểm soát - Trong trình kiểm tra hoạt động tín dụng tăng Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 cường cán từ phận tín dụng, phận quản lý rủi ro phối hợp kiểm tra - Chi nhánh cần quy định trách nhiệm cán kiểm soát, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát - Về lâu dài, để tính độc lập kiểm toán nội đảm bảo, Chi nhánh cần phải quan tâm số vấn đề: Xây dựng khai thác có hiệu thông tin hoạt động tín dụng Thu thập thông tin khách hàng, thu thập thông tin thị trường, phân tích xử lý thông tin Nâng cao chất lượng giám sát tín dụng Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin đại Hoàn thiện mô hình chấm điểm, xếp loại khách hàng c Kết quả Kết luận chƣơng Luận văn đưa số giải pháp cho Chi nhánh NHTMCP Nam Á – Chi Nhánh Bình Định việc lựa chọn giải pháp quản trị rủi ro tín dụng để hoàn thiện sách quản trị rủi ro nhằm đạt mục tiêu tín dụng dài hạn Đồng thời, xây dựng số phương hướng nhằm triển khai quan điểm quản trị rủi ro tín dụng NHTM cách đồng bộ, có hệ thống Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN Đứng trước phát triển kinh tế nước giới vấn đề đặt lên hàng đầu ngân hàng hiệu kinh tế Tuy nhiên để đạt hiệu kinh tế mong muốn đòi hỏi Ngân Hàng không ngừng nỗ lực , khắc phục khó khăn hạn chế để vươn lên phát triển Bằng nỗ lực NH TMCP Nam Á – CN Bì nh Đị nh thời gian qua vượt qua bao khó khăn biến động kinh tế thị trường, cạnh tranh gay gắt Ngân hàng thương mại khác địa bàn phấn đấu tăng nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng an toàn, đáp ứng nhu cầu vốn để đầu tư sản xuất thành phần kinh tế, đồng thời phục vụ ngày tốt cho nhu cấu tiêu dùng người dân góp phần nâng cao chất lượng sống họ Trong năm qua, hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng đóng góp phần quan trọng vào trình tăng trưởng phát triển chi nhánh Bên cạnh NH TMCP Nam Á – CN Bì nh Đị nh hạn chế phần rủi ro tín dụng thực quy trình tín dụng… bước mở rộng thêm đối tượng khách hàng thuộc thành phần kinh tế sở lựa chọn , sàng lọc kỹ khách hàng , đảm bảo nguyên tắc an toàn cho vay hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng Có thành có đội ngũ cán nhiệt tình , sáng tạo ham học hỏi công việc, đặc biệt có tinh thần đoàn kết, trí tập thể với thống ban giám đốc chi nhánh Qua trình phân tích giúp ta hiểu rõ hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng nói chung tầm Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 quan trọng việc quản trị , hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng Vì mà ngân hàng cần có phương pháp áp dụng phương pháp phòng ngừa rủi ro cho thích hợp để quản trị rủi ro hợp lý nhằm đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận giảm thiểu rủi ro tới mức thấp Bài viết trình bày hiểu biết em “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định” Tuy nhiên trình nghiên cứu có nhiều hạn chế nên viết tránh khỏi khuyết điểm Vì vậy, em mong muốn góp ý giáo viên hướng dẫn cán bộ tí n dụng Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định để viết có ý nghĩa thực tiễn Footer Page 26 of 126 ... VỀ QUẢN TRỊ RỦIRO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng cho vay tiêu. .. trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng bước đầu đề xuất số giải pháp hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định. .. Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 1.2.3 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 1.2.4 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Dù tín dụng khách