Khai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình ARIMA

Bài luận văn Toán ứng dụng chuyên ngành Kinh tế định lượng gồm 64 trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………...i LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………............ii MỤC LỤC…………………………………………………………………………iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT………………………………………………..v DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………………………..vii DANH MỤC CÁC HÌNH………………………………………………………..viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ………………………………………………………...x LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………...xi CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH ARIMA.........................1 1.1. BÀI TOÁN DỰ BÁO ............................................................................................1 1.2. DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN ...............................................................................4 1.2.1. Khái niệm chuỗi thời gian thực ................................................................4 1.2.2. Thành phần xu hướng dài hạn...................................................................5 1.2.3. Thành phần mùa ........................................................................................6 1.2.4. Thành phần chu kỳ ....................................................................................6 1.2.5. Thành phần bất thường.............................................................................7 1.3. MÔ HÌNH ARIMA..............................................................................................7 1.3.1. Hàm tự tương quan ACF ............................................................................7 1.3.2. Hàm tự tương quan từng phần PACF.........................................................9 1.3.3. Mô hình AR(p) .........................................................................................10 1.3.4. Mô hình MA(q) ........................................................................................11 1.3.5. Sai phân I(d) .............................................................................................12 1.3.6. Mô hình ARIMA ......................................................................................13 1.3.7. Bước phát triển mô hình ARIMA ............................................................15 1.4. PHẦN MỀM ỨNG DỤNG EVIEWS .......................................................................17 1.4.1. Giới thiệu Eviews .....................................................................................17 1.4.2.1. Xác định mô hình...............................................................................25 1.4.2.2. Ước lượng mô hình ............................................................................26 1.4.2.3. Kiểm định đánh giá sự phù hợp và dự báo ........................................28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................31 3.1. DỮ LIỆU TÀI CHÍNH..........................................................................................31 3.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHUỖI DỮ LIỆU........................................................................32 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM........................................................................34 3.1. Môi trường thực nghiệm..............................................................................34 3.3. Kiểm tra tính dừng của chuỗi chứng khoán PVD .......................................34 3.4. Nhận dạng mô hình .....................................................................................36 3.5. Ước lượng và kiểm định với mô hình ARIMA...........................................38 3.6. Thực hiện dự báo.........................................................................................42 KẾT LUẬN.........................................................................................................46 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................47 PHỤ LỤC............................................................................................................48 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Với tình hình kinh tế đang phát triển trên thế giới và tình trạng nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thử thách do tiến tới quá trình hội nhập trên trường quốc tế và khu vực. Các kênh đầu tư như thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản đều chứa đựng những rủi ro rất lớn. Như trong thời gian từ cuối năm 2008 đến nay hầu như chỉ số chứng khoán giảm liên tục, đầu tư vào thị trường bất động sản cũng khiến các nhà đầu tư thua lỗ rất nhiều. Do đó bài toán dự báo tài chính ngày càng được nhiều người quan tâm trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội. Bởi đầu tư vào thị trường chứng khoán đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và hiểu biết từ các nhà đầu tư. Các kĩ thuật khai phá dữ liệu được áp dụng từ các phần mềm và chương trình chuyên dụng nhằm dự báo sự dao động của thị trường là một gợi ý có cơ sở dựa trên nền tảng dữ liệu trước đó sẽ giúp các nhà đầu tư có thể ra quyết định trong giao dịch. 2. Mục đích nghiên cứu Mô hình ARIMA là một trong những ứng dụng được xây dựng với chức năng nhận dạng mô hình, ước lượng tham số, kiểm định dữ liệu và đưa ra kết quả dựa trên các tham số ước lượng đã được lựa chọn một cách tối ưu. Tìm hiểu các bước phát triển mô hình ARIMA (phương pháp BoxJenkin), nắm được một số thao tác cơ bản, các bước thi hành mô hình ARIMA bằng Eviews 8.0 và áp dụng vào bài toán khai phá dữ liệu chuỗi thời gian trong dự báo tài chính, chứng khoán. 3. Nội dung nghiên cứu Trong khóa luận này, chúng tôi tập trung nghiên cứu các bước phát triển của mô hình ARIMA và áp dụng mô hình này để tiến hành dự báo tài chính, chứng khoán dưới sự hỗ trợ của phần mềm Eviews 8.0.