Đang tải... (xem toàn văn)
Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ ĐỨC LƢỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH LAI CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ ĐỨC LƢỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH LAI CHÂU Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS ĐỖ ĐỨC BÌNH THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc sử dụng công trình nghiên cứu khoa học Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đƣợc ghi lời cảm ơn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Hà Đức Lƣợng ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn với đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu” nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Trƣớc hết, xin bày tỏ cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trƣờng, Phòng Đào tạo thầy, cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh tạo điều kiện tinh thần vật chất để giúp đỡ hoàn thành chƣơng trình học tập nghiên cứu Có đƣợc kết vô biết ơn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc GS.TS Đỗ Đức Bình - ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Agribank - chi nhánh tỉnh Lai Châu cung cấp số liệu thực tế, khách quan giúp có đƣợc phân tích cách hệ thống đầy đủ Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp ngƣời thân gia đình chia sẻ khó khăn động viên hoàn thành luận văn Lai Châu, Ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Hà Đức Lƣợng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tín dụng ngân hàng rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 16 1.2.1 Khái niệm đặc điểm quản lý rủi ro tín dụng 16 1.2.2 Vai trò quan trọng việc quản lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thƣơng mại 18 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 19 1.2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý rủi ro tín dụng 27 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng thƣơng mại Việt Nam học rút 30 1.3.1 Kinh nghiệm HDbank - Chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội 30 1.3.2 Kinh nghiệm Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 32 1.3.3 Bài học rút cho Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 34 iv Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 36 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 36 2.2.2 Phƣơng pháp xử lý thông tin 36 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích thông tin 37 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 2.3.1 Chỉ tiêu Dƣ nợ/ Tổng nguồn vốn 37 2.3.2 Dƣ nợ/ Vốn huy động 38 2.3.3 Hệ số thu nợ 38 2.3.4 Tỷ lệ nợ hạn 38 2.3.5 Tỷ lệ nợ xử lý rủi ro 38 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH TỈNH LAI CHÂU 39 3.1 Khái quát Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 39 3.1.1 Lịch sử đời phát triển 39 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 40 3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 41 3.2.1 Tình hình huy động sử dụng vốn 41 3.2.2 Hoạt động cho vay 46 3.2.3 Kết kinh doanh 47 3.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu từ năm 2012-2015 51 3.3.1 Tình hình dƣ nợ Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 51 3.3.2 Đánh giá nội dung QLRRTD Agribank – Chi nhánh tỉnh Lai Châu 60 3.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 65 3.4.1 Các yếu tố chủ quan 65 3.4.2 Các yếu tố khách quan 67 v 3.5 Đánh giá chung quản lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 69 3.5.1 Kết đạt đƣợc 69 3.5.2 Hạn chế 70 3.5.3 Nguyên nhân 72 Chƣơng GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH TỈNH LAI CHÂU 75 4.1 Định hƣớng, mục tiêu tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 75 4.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng đến năm 2020 75 4.1.2 Định hƣớng công tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 75 4.1.3 Mục tiêu 76 4.2 Một số giải pháp tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu 77 4.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức mô hình quản lý rủi ro tín dụng 77 4.2.2 Củng cố nâng cấp hệ thống thông tin minh bạch xác 78 4.2.3 Tăng cƣờng công tác kiểm tra trƣớc, sau cấp tín dụng 80 4.2.4 Giải pháp phòng ngừa rủi ro 81 4.2.5 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực 83 4.2.6 Xây dựng sách quản lý tín dụng hiệu 84 4.3 Một số kiến nghị 85 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 85 4.3.2 Kiến nghị với cấp có liên quan 86 4.3.3 Kiến nghị với Agribank 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 90 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CNH-HĐH Công nghiệp hóa đại hóa HĐQT Hội đồng quản trị KHCN Khoa học công nghệ KQKD Kết kinh doanh NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Nguồn vốn huy động phân theo cấu 42 Bảng 3.2: Nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 43 Bảng 3.3: So sánh số vốn cho vay số vốn huy động Agribank – Chi nhánh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015 45 Bảng 3.4: Một số tiêu hoạt động tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 46 Bảng 3.5: Tốc độ tăng lợi nhuận Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 2012-2015 48 Bảng 3.6: Thực trạng nợ xấu qua năm Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 48 Bảng 3.7: Thực trạng nợ xấu phân theo thành phần kinh tế Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 49 Bảng 3.8: Phân loại nợ Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu từ năm 2012 -2015 50 Bảng 3.9: Cơ cấu tín dụng 52 Bảng 3.10: Chất lƣợng dƣ nợ giai đoạn 2012 -2015 55 Bảng 3.11: Chỉ tiêu hệ số thu nợ 57 Bảng 3.12 Tình hình trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro so với tổng dƣ nợ số dƣ bảo lãnh 58 Bảng 3.13 Lợi nhuận giai đoạn 2012 - 2015 Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 59 Bảng 4.1 Bảng mục tiêu tăng trƣởng giai đoạn 2016 - 2020 77 viii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ HÌNH Hình 3.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động 43 Hình 3.2 Nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn 44 Hình 3.3: Dƣ nợ tín dụng phân theo thời hạn 47 Hinh 3.4: Tình hình nợ xấu phân tích theo thời hạn tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu 49 Hình 3.5: Tỷ lệ nợ xử lý rủi ro/ Tổng dƣ nợ Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 57 Hình 3.6: Số lƣợng hồ sơ đƣợc phân loại theo tiêu chí điểm 62 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Các loại rủi ro tín dụng 10 Sơ đồ 1.2 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 20 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức máy Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 40 78 - Kiện toàn phòng ban trụ sở chi nhánh phụ trách chức quản lý rủi ro tín dụng chung, lập báo cáo tổng hợp phân tích tình hình hoạt động chi nhánh, đƣa cảnh báo rủi ro sớm hoạt động tín dụng Yêu cầu xây dựng chức nhiệm vụ công tác quản lý rủi ro: nhận biết rủi ro, tổng hợp đo lƣờng rủi ro biện pháp kiểm soát - Nghiêm túc thực việc chuyển đổi mô hình, chuyển đổi khách hàng Thực phân tách chức công việc cho cán bộ; tách cán quan hệ khách hàng cán thẩm định, tác nghiệp Việc thẩm định, định cho vay cần tập trung trụ sở chi nhánh, việc để cán ngồi địa điểm ảnh hƣởng đến định cán Bố trí đủ ngƣời kiên không để tình trạng cán đảm nhận nhiều vai trò Với cấu tổ chức nhƣ cần chi tiết cụ thể hóa quy trình cấp tín dụng nhƣng không làm phức tạp vấn đề Các văn quy định quản lý tín dụng phải thƣờng xuyên đƣợc cập nhật sửa đổi theo chiều hƣớng chặt chẽ nhƣng phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ theo quy định, quy trình Agribank Ngân hàng nhà nƣớc 4.2.2 Củng cố nâng cấp hệ thống thông tin minh bạch xác Hệ thống thông tin kinh tế mở quan trọng cần thiết không doanh nghiệp mà cho hệ thống ngân hàng Muốn nâng cao chất lƣợng thẩm định định cho vay cần phải nâng cấp hệ thống thu thập thông tin Chỉ có đƣợc thông tin đầy đủ, nhanh xác định tín dụng nhanh chuẩn xác, phát dấu hiệu rủi ro để đảm bảo an toàn cho ngân hàng cấp tín dụng Bởi vậy, cần tạo lập hệ thống thông tin tín dụng có tính hữu ích cao theo hƣớng: - Dựa sở hợp tác, Agribank cần thực kết nối kho thông tin liệu ngân hàng để bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu, không liệu khách hàng mà đánh giá dự báo ngành, làm tảng phân tích thẩm định tín dụng 79 - Tăng cƣờng sử dụng nguồn thông tin CIC, mua thông tin từ trung tâm nƣớc cần thiết Quy định cụ thể trƣờng hợp cần phải thu thập thông tin từ CIC, trƣờng hợp phải mua thông tin từ bên - Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu cần thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin địa bàn nƣớc Ngoài ra, cần phải có cán chuyên trách thu thập thông tin không kinh tế - trị thị trƣờng mà thông tin khách hàng để khai thác, mua, bán tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin Chi nhánh - Hợp tác trao đổi ngân hàng địa bàn để trao đổi chia sẻ thông tin khách hàng - Dựa thông tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng phận quản lý rủi ro Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu phải tổng hợp đƣa đánh giá, phân tích cung cấp thông tin hữu ích cho toàn hệ thống Agribank để sử dụng thẩm định tín dụng Ngoài ra, cần thông tin cách thƣờng xuyên, công khai sách, mục tiêu tín dụng ngân hàng đến toàn cán công nhân viên liên quan Kho liệu cần có tính mở để có khả tích hợp với kho liệu Ngân hàng nhà nƣớc ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác cạnh tranh đƣợc đặt môi trƣờng hội nhập - Tăng cƣờng công tác thu thập thông tin khách hàng, chủ yếu từ báo cáo tài chính, thông tin khách hàng kê khai giấy đề nghị vay, qua thông tin trao đổi với khách hàng Tùy vào trình độ, quan điểm cán tín dụng mà việc thu thập thông tin theo hƣớng kết khác Vì cần thiết kế mẫu thu thập thông tin hiệu để yêu cầu thông tin thống đầy đủ loại khách hàng để thu thập đầy dễ dàng - Đầu tƣ công nghệ, chƣơng trình máy tính để thống kê nhanh chuẩn xác số liệu liên quan đến hoạt động tín dụng, từ có sở phân tích đánh giá biến động nhằm phát rủi ro tiềm tàng xảy để có sách điều chỉnh, chủ động ứng phó rủi ro xảy Trong điều kiện chƣơng trình hỗ trợ thông tin khách hàng nhiều hạn chế, Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu cần thiết lập phần mềm hỗ trợ cung cấp thông tin khách hàng (doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, tình trạng nợ), phân loại nợ tự động để đáp ứng nhu cầu thu thập, xử lý thông tin đƣợc nhanh nhạy, xác 80 Công tác quản lý rủi ro cần đƣợc trọng nữa, Chi nhánh cần nâng cao chất lƣợng thông tin theo hƣớng vừa mang tính cảnh báo trƣớc, vừa đầy đủ kịp thời xác Việc dự báo đánh giá rủi ro cần đƣợc thực thƣờng xuyên trọng theo khu vực 4.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra trước, sau cấp tín dụng Chi nhánh cần tiếp tục trọng công tác kiểm tra, xử lý nợ hạn năm tới năm 2016, để đạt đƣợc mục tiêu Chính phủ, ngành ngân hàng thực tái cấu, kiểm soát nợ xấu Tinh thần xử lý nợ nợ hạn, nợ xấu, nợ xử lý rủi ro phải đƣợc quán triệt tới chi nhánh, cán làm công tác tín dụng Đẩy nhanh tốc độ tăng thu, giảm chi, triệt để tiết kiệm toàn chi nhánh để tạo đƣợc lợi nhuận dồi dào, trích lập dự phòng rủi ro đủ để xử lý nợ tồn đọng Kiểm tra thƣờng xuyên hoạt động khách hàng yếu tố quan trọng để nâng cao chất lƣợng nợ, giảm thiểu rủi ro - Kiểm tra trƣớc cho vay nhằm thu thập thông tin để thẩm định cách toàn diện dự án vay vốn nhƣ khách hàng vay Việc thực chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng theo tiêu chí đánh giá Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu phải nghiêm túc đầy đủ khoản vay nhằm giúp chi nhánh đánh giá xác rủi ro khách hàng thời điểm Sau hoàn thành việc xếp hạng khách hàng cá nhân theo tiêu chí, khách hàng đƣợc phân loại thành: cấp tín dụng bình thƣờng, hạn chế cấp tín dụng, kiểm soát cấp tín dụng không cấp tín dụng Cán tín dụng phải lập báo cáo chi tiết khoản mục nộp cho cấp có thẩm quyền kiểm tra, xét duyệt Trong thời gian tới Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân theo điểm nhằm hoàn thiện giảm rủi ro trƣớc cho vay Ngoài yêu cầu dự án phải khả thi hiệu quả, ngân hàng phải nắm vững thông tin khách hàng trƣớc định cho vay Để làm tốt vấn đề này, bên cạnh việc thu thập thông tin từ thẩm định thực tế, tất khoản vay phải khai thác thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 81 - Kiểm tra cho vay, nhằm phát sai sót tính pháp lý dự án nhƣ tài sản đảm bảo nợ vay Đặc biệt cần phải thận trọng kỹ lƣỡng việc thiết lập hồ sơ tín dụng.Việc đánh giá theo dõi dƣ nợ bình quân, nợ xấu, nợ hạn cần đƣợc kiểm tra, xem xét quý năm để phát kịp thời trƣờng hợp xấu để điều chỉnh có biện pháp xử lý tốt Cán phải thƣờng xuyên tiếp cận thực tế khách hàng để nắm bắt tình hình hoạt động khách hàng, không đƣợc quản lý giấy tờ báo cáo khách hàng Kết hợp quản lý dòng tiền tài khoản ngân hàng với sổ sách khách hàng, thông tin từ bên - Việc kiểm tra, giám sát sau cho vay quản lý nợ vay phải thực thật tốt Kết phân tích từ nghiên cứu rằng, kiểm tra, giám sát liên quan chặt chẽ đến khả xảy rủi ro tín dụng Do vậy, ngân hàng cần vào tiêu chí khoản vay nhƣ: đặc điểm khách hàng (khách hàng hay khách hàng truyền thống), số tiền vay, địa bàn, loại hình vay để xây dựng lịch kiểm tra cho phù hợp Nếu phát sinh nợ xấu cần kiểm tra việc chấp hành quy định quản ký nợ xấu: Các kiểm tra viên chi nhánh tham chiếu quy trình quản lý nợ có vấn đề kiểm tra giám sát việc tuân thủ nghiêm túc bƣớc quy trình quản lý nợ có vấn đề 4.2.4 Giải pháp phòng ngừa rủi ro - Thực chấp hành tốt thủ tục, quy trình cho vay: Thực nhƣ theo quy định Agribank, nhƣng chi nhánh cần linh hoạt trƣờng hợp cho vay khách hàng để đáp ứng nhu cầu hài lòng khách hàng nhanh gọn, xác Kết thủ tục cho vay cán tín dụng lập phải xác, an toàn muốn cán tín dụng phải đƣợc phân chia đến địa bàn Thƣờng xuyên xuống sở, quan cấp quyền xã qua cán tín dụng phân loại đƣợc khách hàng đầu tƣ có định hƣớng Bên cạnh lãnh đạo chi nhánh phải kiểm tra cho ý kiến, phần có sai phạm chi nhánh áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp vào cán phụ trách phần đó, tuyên dƣơng cán làm tốt nhiệm vụ 82 - Nâng cao chất lƣợng thẩm định phân tích tín dụng, rủi ro tín dụng phân tích thẩm định tín dụng không thận trọng thiếu xác dẫn đến định cho vay sai lầm Thực phân tích thẩm định xác rủi ro tổng thể khách hàng thông qua xác định giới hạn tín dụng Giới hạn tín dụng cần đƣợc xác định không tổ chức kinh tế mà cá nhân kinh doanh Công việc giúp cho ngân hàng có nhìn tổng thể tình hình tài chính, chất lƣợng kinh doanh đánh giá triển vọng phát triển doanh nghiệp để nhận thấy rủi ro doanh nghiệp, định giới hạn tín dụng hợp lý - Quản lý, giám sát kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay: Thực giải ngân theo định cấp tín dụng cấp phê duyệt, đối chiếu mục đích vay, yêu cầu giải ngân cấu chi phí nhu cầu vốn khách hàng Cần có phân tích đánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro nhƣ khách hàng có khó khăn việc trả nợ, thay đổi môi trƣờng kinh doanh, tình hình thị trƣờng ảnh hƣởng xấu đến phƣơng án kinh doanh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật…, dựa hệ thống tín hiệu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng để nắm bắt khả xử lý chủ động, kịp thời rủi ro tín dụng có nguy xảy - Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát: Để đảm bảo đủ thẩm quyền độc lập kiểm tra kiểm soát, nên tạo không phụ thuộc độc lập định phận Chi nhánh cách quy định lƣơng cán phòng Hội sở trả nhân Phòng Hội sở định, bổ miễn miễn nhiệm Có nhƣ đủ thẩm quyền để thực thi nhiệm vụ Việc kiểm tra giám sát phải kết hợp đan xen định kỳ thƣờng xuyên, chuyên đề chuyên sâu tổng quát để phát sớm đƣợc rủi ro mà có biện pháp ứng xử phù hợp nhằm giảm thiểu tổn thất gây cho chi nhánh Trong công tác kiểm tra nội bộ, thực kiểm tra theo định kỳ, cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi nợ Công tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cƣờng khả phòng ngừa rủi ro tín dụng 83 - Thực nghiêm túc phân loại nợ, tránh tình trạng kết kinh doanh mà không tuân thủ tính xác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi nợ khoản vay, kiên chuyển nợ hạn trƣờng hợp vi phạm hợp đồng tín dụng có nguy gây rủi ro hạ bậc nợ, thực trích lập dự phòng nhằm bù đắp tổn thất rủi ro xảy 4.2.5 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực -Một mô hình quản trị rủi ro tín dụng có hoàn hảo, quy trình cấp tín dụng có chặt chẽ đến nhƣng ngƣời cụ thể để vận hành mô hình bị hạn chế lực không đáp ứng đƣợc yêu cầu đạo đức thiệt hại, tổn thất tín dụng xảy ra, chí nặng nề Do đó, cần tiêu chuẩn hóa cán hoạt động tín dụng theo tiêu chí chuyên môn, đạo đức rõ ràng, làm sở để chuẩn hóa nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán làm việc môi trƣờng đầy rủi ro - Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu cần tăng cƣờng kế hoạch đào tạo cụ thể, cử cán học trung tâm đào tạo ngân hàng, nâng cao nghiệp vụ Nâng cao kỹ giao tiếp cán tín dụng, kỹ cần thiết họ ngƣời trực tiếp giao dịch với khách hàng, cán tín dụng phải khéo léo việc đàm phán, thƣơng lƣợng làm việc Bên cạnh hội nhâp kinh tế quốc tế ngày sâu rộng khiến cho việc biết nhiều ngôn ngữ lợi thế, điều giúp cán tín dụng tiếp xúc đựợc với nhiều khách hàng, có nhiều hội thành công hơn.Vì vây chi nhánh cần tạo điều kiện khuyến khích cán tín dụng học thêm nhiều ngôn ngữ khác - Để tạo động lực cho cán say mê công tác ngân hàng trọng chế độ thƣởng phạt công minh Ngoài yêu cầu cán tín dụng giải nợ có vấn đề Cần có hai cán tín dụng tham gia gặp gỡ với ngƣời vay thẩm tra lại ngƣời vay nói, thái độ dễ chịu nhƣng kiên quyết, có chƣơng trình làm việc cụ thể, cho ngƣời hội để giãi bày suy nghĩ, thu đƣợc tình hình ngƣời vay nhiều tốt (qua ngƣời vay, thăm viếng qua bạn hàng ) - Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ đƣợc tạo lập dài, đồng thời giúp tạo điều kiện 84 cho cán tiếp cận khách hàng khác có khả xử lý công việc đƣợc nhanh chóng Không đƣợc làm: Không làm việc mình, chần chừ, thể ngƣời nhân từ, chấp nhận báo cáo khách hàng bên thứ ba góc độ bề mặt, ngồi lỳ phòng làm việc, nghĩ tích cực, đặt niềm tin vào tƣơng lai, làm có lệnh cấp Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu cần phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm ngân hàng cán tín dụng để họ linh hoạt chủ động cho vay đồng thời tạo chế tín dụng thông thoáng để thu hút khách hàng 4.2.6 Xây dựng sách quản lý tín dụng hiệu Xây dựng sách tín dụng sở mục tiêu Agribank Chính sách cần đƣợc công bố rộng rãi cho cán nhân viên, sở để cán nhân viên hoạt động lĩnh vực tín dụng, thực có định hƣớng chủ động hoạt động tác nghiệp Định hƣớng Agribank “Phát triển an toàn - Hiệu hướng tới chuẩn mực quốc tế” Dựa sở định hƣớng này, Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu cần xây dựng sách tín dụng hợp lý hiệu quả, thỏa mãn yêu cầu sau: - Phản ánh đƣợc sách tín dụng Agribank thời kỳ, đảm bảo quản lý thống quan điểm tổng thể - Phù hợp với tính chất đặc thù địa bàn đầu tƣ Chi nhánh, phát huy đƣợc mạnh địa phƣơng có giải pháp hạn chế đầu tƣ tín dụng lĩnh vực, ngành nghề lợi cạnh tranh kinh doanh - Đáp ứng đƣợc yêu cầu hiệu kinh doanh, gia tăng thị phần Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu, cân mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro, đảm bảo khả tăng trƣởng tín dụng đầu tƣ an toàn phạm vi tỷ lệ nợ xấu chấp nhận đƣợc toàn hệ thống Đồng thời phải phát huy đƣợc lực lợi so sánh Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu so với ngân hàng thƣơng mại khác địa bàn tỉnh - Chính sách tín dụng kim nam, định hƣớng xác định mục tiêu cần thực hoạt động cấp tín dụng Xây dựng 85 sách tín dụng hợp lý hiệu giúp cho hoạt động tín dụng có định hƣớng rõ ràng, phòng ngừa đƣợc rủi ro sở phân tích nghiên cứu thị trƣờng cách đầy đủ kỹ Về chấm điểm xếp hạng tín dụng: Cần xây dựng sách chấm điểm xếp hạng tín dụng cụ thể nhiều yếu tố Các yếu tố chung yếu tố đặc thù Có nhƣ phản ánh hết đƣợc mức độ rủi ro tổng quát khách hàng Về sách khách hàng: Chính sách khách hàng bao gồm sách tiếp thị, sách cấp tín dụng, sách lãi suất cho vay, sách bảo đảm tiền vay, sách dịch vụ, phí dịch vụ, Trên sở phƣơng pháp lƣợng hóa đƣợc áp dụng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, sử dụng kết xếp hạng làm để áp dụng sách khách hàng kết tổng hợp đánh giá (chỉ tiêu tài chính, phi tài chính) phân định mức độ rủi ro khách hàng 4.3 Một số kiến nghị Tín dụng hoạt động có nhiều rủi ro Các tổn thất tín dụng không gây thiệt hại cho ngân hàng mà ảnh hƣởng đến ngƣời gửi tiền, đến an toàn toàn hệ thống ngân hàng đến ổn định kinh tế Việc ngăn ngừa han chế rủi ro tín dụng không phả trách nhiệm ngành ngân hàng mà cần phối hợp Chính phủ ngành có liên quan 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Để mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân cố gắng từ phía ngân hàng mà cẩn có hỗ trợ từ phía Nhà nƣớc Sự phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có lợi cho Nhà nƣớc Do vậy, nhà nƣớc cần tạo điều kiện thuận lợi có sách hợp lý để phát triển loại hình cho vay cá nhân với số giải pháp sau: Chính phủ cần biện pháp bình ổn môi trƣờng kinh tế xã hội Chính phủ dùng nhiều biện pháp để kìm hãm lạm phát Vì vậy, Chính phủ cần xác định rõ mục tiêu hƣớng phát triển kinh tế , bình ổn giá cả… để tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao mức sống thu nhập ngƣời dân, thúc đẩy tăng trƣởng tín dụng Việc ban hành văn pháp luật cần có hội thảo Chính phủ tổ chức tín dụng nhằm xây dựng môi trƣờng pháp lý ổn định tạo điều chỉnh hoạt động kinh doanh Ngân hàng, nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để 86 Ngân hàng yên tâm đầu tƣ phát triển sản phẩm dịch vụ Đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật sách liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng nhƣ Luật thuế thu nhập, Luật đất đai Qua xây dựng đƣa văn hƣớng dẫn bộ, ngành, doanh nghiệp việc xác nhận cho cán nhân viên đơn vị làm thủ tục vay, nhằm mục đích tránh gây khó khăn hay dễ dãi để xác nhận cho ngƣời vay nhiều ngân hàng Cải cách thủ tục hành nên hƣớng tới đơn giản, thuận tiện, dễ hiểu song đảm bảo quy định Nhà nƣớc Chính phủ cần ban hành văn chủ trƣơng, phƣơng hƣớng biện pháp thúc đẩy tiêu dùng qua kênh tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Khuyến khích thành phần kinh tế ngƣời sử dụng dịch vụ Ngân hàng Đây xu hƣớng phát triển đại ngày góp phận lành mạnh hoá tài quốc gia 4.3.2 Kiến nghị với cấp có liên quan Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố cần xây dựng khung giá nhà đất sát giá thị trƣờng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ngân hàng thủ tục định giá BĐS làm tài sản đảm bảo nợ vay Để hoạt động cho vay đạt hiệu cao cần có hỗ trợ từ quan chức địa phƣơng nhƣ UBND phƣờng, xã, quan quản lý nơi có khách hàng vay vốn… Những quan phải hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ xác ngân hàng đƣa đƣợc định tín dụng đắn Các quan chức Nhà nƣớc cần chấn chỉnh hoạt động phạm vi có liên quan nhƣ việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản làm bảo đảm tín dụng hay trình xử lý tài sản để thu hồi nợ… Các quan cần hạn chế sai sót tiêu cực gây bất lợi cho ngân hàng Trong thực tế, có không số cán làm ăn quan liêu, cố tình gây trở ngại, khó khăn khách hàng phải làm chứng nhận giấy tờ để làm thủ tục vay vốn ngân hàng Cần phải có phối hợp đồng quan việc xử lý tài sản chấp thu hồi nợ đƣợc diễn thuận lợi Nhà nƣớc nên xoá bỏ thủ tục rƣờm rà, không cần thiết để tránh tình trạng nhiều qui định chặt chẽ mức cần thiết, nhiều số qui định lại lỏng lẻo tạo khe hở cho số cá nhân lợi dụng 87 4.3.3 Kiến nghị với Agribank Tăng số lƣợng cán làm công tác phát triển cho vay Trong trình tuyển dụng cần có phối hợp chặt chẽ với đơn vị kinh doanh để có bổ sung kịp thời, đầy đủ, nhân mà đơn vị kinh doanh cần Trƣớc đƣa nhân đơn vị làm việc nên có thời gian định tào đạo chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên Hỗ trợ phối hợp chặt chẽ với chi nhánh công tác tuyển dụng quy hoạch cán Cải tiến chế khen thƣởng, phạt cán nhân viên cho phù hợp với thực tế Đây sở để tạo động lực cho cán công nhân viên hoạt động kinh doanh Thực việc giao tiêu kinh doanh cho cán nhân viên, bao gồm phận kinh doanh hận hỗ trợ Thƣờng xuyên kiêm tra, giám sát việc thực tiêu kinh doanh nhân viên để có biện pháp điều xử lý kịp thời nhân viên không đạt tiêu Agribank đầu tƣ nhiều cho hoạt động Marketing, đặc biệt khu vực miền núi thị trƣờng mà giao thông lại vô khó khăn chi phí hoạt động tăng thị trƣờng nhỏ lẻ Phối hợp với đơn vị thực chƣơng trình chi ân, chăm sóc khách hàng cách thƣờng xuyên, đặc biệt vào dịp lễ, Tết Việc có tầm quan trọng lớn chi nhánh việc mở rộng cho vay, giúp chi nhánh chủ động thực chiến lƣợc phát triển bán lẻ nhƣ hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh Hội sở cần trọng cải tiến công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kinh doanh đối ngoại, kết nối toán giao dịch, vấn tin với khách hàng Tiếp tục triển khai công tác đại hoá công nghệ ngân hàng, tiếp cận với công nghệ đại nƣớc nhƣ quốc tế nhằm đa dạng hoá hình thức tín dụng Đẩy mạnh việc hợp tác với tổ chức nƣớc để tìm kiếm nguồn vốn giá rẻ dài hạn vay trung dài hạn Ví dụ nhƣ sử dụng nguồn vốn ƣu đãi tổ chức quốc tế nhƣ WB, ADB, JICA, EIB… Tăng cƣờng công tác nghiên cứu, thiết kế sản phẩm để hỗ trợ hoạt động cho vay phát triển, tạo khác biệt cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại khác Xây dựng thực đồng hệ thống quy chế, quy trình nội quản lý rủi ro, đặc biệt trọng việc xây dựng sổ tay tín dụng, quy định đánh giá xếp hạng khách hàng vay, đánh giá chất lƣợng tín dụng xử lý khoản nợ xấu, đẩy mạnh công tác kiểm tra sau vay 88 KẾT LUẬN Ngày nay, quản lý rủi ro tín dụng trở thành vấn đề mang tính sống còn, thƣớc đo lực quản lý, đồng thời phận trung tâm chiến lƣợc hoạt động ngân hàng Trên sở vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nội dung, làm tảng sở tốt cho nhà quản lý hoạch định sách để nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng đạt đƣợc số kết định nhƣ sau: - Tác giả tổng hợp lý luận quản lý rủi to tín dụng, công tác quản lý rủi ro tín dụng; nội dụng, công cụ mô hình quản lý rủi ro tín dụng; tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng nhân tố tác động tới quản lý rủi ro tín dụng NHTM - Tác giả tập trung phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2015, qua đánh giá thành tựu hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, từ rút nguyên nhân hạn chế Làm sở quan trọng để Agribank – Chi nhánh Lai Châu xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng nhƣ sở quan trọng xây dựng giải pháp - Đề tài nêu đƣợc tầm quan trọng việc phòng ngừa kiếm soát rủi ro kinh doanh tín dụng nhiệm vụ trƣớc mắt nhƣ lâu dài Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu hệ thống Agribank nói chung, tác giả đề xuất số giải pháp đƣa số kiến nghị ngành, quan hữu quan Nhà nƣớc để tạo điều kiện cho chi nhánh ngân hàng thích nghi với chuyển biến liên tục kinh tế Hy vọng qua đề tài này, đóng góp phần nhỏ vào việc giúp Agribank – Chi nhánh Lai Châu quản lý rủi ro chặt chẽ hơn, kiểm soát đƣợc khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, nhận diện sớm rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lƣợng tín dụng nhƣ mong đợi, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng nƣớc nƣớc 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thƣờng niên Agribank (2011, 2012,2013, 2014) Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Thống kê Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2000), Quy chế cho vay ban hành theo định 1627/2000/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng, Hà Nội Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam, Quyết định cấp GHTD 208/QĐ-NHCT35 ngày 24/02/2010, Hà Nội Bùi Thị Kim Ngân (2005), “Một số vấn đề nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (Số chuyên đề), Tr.29-33 Phan Minh Ngọc (2007), “Nợ khó đòi ngành Ngân hàng Trung QuốcMột số liên hệ với Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (2), Tr 23-24 Nguyễn Văn Tiến (1999), Giáo trình Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng,Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2003), Đánh giá Phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Tƣ (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài HN 11 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng 12 Website: http://.www.AgriBank.vn http://.www.Vietnamnet.vn http://cic.org.vn (Trung tâm thông tin tín dụng thuộc NHNN) 90 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 BẢNG ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG/HỒ SƠ TÍN DỤNG I ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ THEO CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG HIỆN HÀNH: TIÊU CHÍ STT a b Đối tƣợng khách hàng: - Nghề nghiệp thu nhập - Kinh nghiệm SXKD c - Lịch sử thân, quan hệ xã hội d - Lịch sử tín dụng e - Thái độ hợp tác với Agribank f - Tài sản Ngành nghề Tình hình tài khách hàng: a - Nguồn thu nhập b - Nợ vay/Tổng tài sản c - Chi phí dự phòng Nguồn trả nợ Vị trí địa lý KẾT QUẢ BT/DT HC KSĐB KC/CD GHI CHÚ Dịch vụ cầm đồ Đánh giá theo sách tín dụng: - Đối với KH mới; tăng cấp tín dụng cho KH hữu (khi phân tích thẩm định đánh giá theo tiêu chí từ đến 4): Bình thƣờng Hạn chế Kiểm soát đặc biệt Không cấp - Đối với KH hữu (khi phân tích/đánh giá tái thẩm định đánh giá theo tiêu chí từ đến 4): Duy trì Hạn chế Kiểm soát đặc biệt Chấm dứt Tài sản bảo đảm Tỷ lệ cho vay/Giá trị TSĐB khách hàng: Có quan hệ tín dụng với Agribank năm tốt II ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ THEO QUY ĐỊNH SẢN PHẨM: 91 KẾT QUẢ TIÊUCHÍ STT GHI CHÚ Hợp lệ Mục đích sử dụng vốn/Đặc điểm sản phẩm Tài sản bảo đảm Đối tƣợng khách hàng/Chủ thể đứng tên vay Độ tuổi Tính pháp lý KH hoạt động SXKD Nguồn trả nợ Tình hình tài sở SXKD a - Vòng quay vốn b - Tỷ số khoản hành c - Nợ vay ngân hàng/Vốn CSH d - Dòng tiền từ hoạt động SXKD e - ROE - Mức giảm doanh thu mức giảm sản f lƣợng năm gần Thời hạn cho vay, thu nợ Phƣơng thức cho vay 10 Loại tiền 11 Phƣơng thức trả nợ 12 Quy mô khoản vay 13 Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn Đánh giá theo quy định sản phẩm: ₫ Hợp lệ III ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP: q Ngoại lệ Ngoại lệ 92 Đánh giá theo sách tín dụng: Tiêu chí cấp tín dụng bình thƣờng, trì/tổng tiêu chí : 4/5 Tiêu chí hạn chế cấp tín dụng/tổng tiêu chí : 1/5 Tiêu chí kiểm soát đặc biệt/tổng tiêu chí : 0/5 Tiêu chí không cấp tín dụng, chấm dứt/tổng tiêu chí : 0/5 Đánh giá theo quy định sản phẩm: Tiêu chí hợp lệ/tổng tiêu chí : 13/13 Tiêu chí ngoại lệ/tổng tiêu chí : 0/13 Chuyển nhóm khách hàng theo sách tín dụng: q Không chuyển nhóm ₫ Chuyển nhóm Nhóm khách hàng sau chuyển nhóm: Bình thường Lý chuyển nhóm: - Khách hàng tốt - TSBĐ thuộc nhóm thuộc chủ sở hữu - Tỷ lệ cho vay TSBĐ tất TSBĐ < Tỷ lệ chuẩn tương ứng Nhận xét khác: Khách hàng quan hệ tín dụng uy tín tốt Agribank KH có lực tài tốt NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH TÍN DỤNG (ký ghi rõ họ tên) CẤP KIỂM SOÁT (ký ghi rõ họ tên) ... hóa lý luận sở thực tiễn rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu, từ mặt đạt đƣợc tồn công tác quản lý rủi. .. trình quản lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu vấn đề cần phải giải phƣơng diện lý luận thực tiễn Vì vậy, đề tài Quản lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu ... PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH TỈNH LAI CHÂU 75 4.1 Định hƣớng, mục tiêu tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 75