BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KONGCHAMPA OUNKHAM QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI LÀO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KONGCHAMPA OUNKHAM QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI LÀO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã ngành: 62-34-02- 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS TRẦN HUY HOÀNG Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu luận án 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu liệu .2 1.4.1 Tổng quan phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 1.4.2 Thu thập phân tích liệu 1.4.2.1 Thu thập liệu .3 1.4.2.2 Phân tích liệu 1.4.3 Vấn đề đặt câu hỏi, giả thuyết lập luận ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.4.3.1 Vấn đề nghiên cứu dẫn đến câu hỏi giả thuyết nghiên cứu sau .4 1.4.3.2 Những lập luận ý nghĩa nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận án CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG .6 2.1 Những vấn đề NHTM 2.1.1 Khái niệm NHTM .6 2.1.2 Chức vai trò NHTM 2.1.2.1 Chức NHTM 2.1.2.2 Vai trò NHTM 2.1.3 Hoạt động tín dụng NHTM 2.1.3.1 Khái niệm hoạt động tín dụng 2.1.3.2 Nguyên tắc hoạt động tín dụng ii 2.1.3.3 Các hình thức vai trò tín dụng NHTM kinh tế 10 2.2 Tổng quan quản trị hoạt động tín dụng NHTM 17 2.2.1 Khái niệm đặc điểm quản trị hoạt động tín dụng NHTM .17 2.2.2 Nội dung quản trị hoạt động tín dụng NHTM 18 2.2.2.1 Quản trị nguồn vốn cho vay NHTM 18 2.2.2.2 Chính sách khách hàng vay lĩnh vực đầu tư tín dụng NHTM 21 2.2.2.3.Điều kiện vay vốn 22 2.2.2.4 Giới hạn tín dụng 22 2.2.2.5 Quản trị mạng lưới NHTM 23 2.2.2.6 Lãi suất phí vay vốn 24 2.2.2.7 Thời hạn cho vay kỳ hạn trả nợ .25 2.2.2.8 Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 26 2.2.2.9 Bảo đảm tiền vay 27 2.2.2.10 Chính sách nhận biết quản lý nợ có vấn đề 28 2.2.2.11 Quản trị quy trình tín dụng 29 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị hoạt động tín dụng NHTM .31 2.2.3.1 Môi trường kinh tế - xã hội nơi ngân hàng hoạt động 31 2.2.3.2 Khả sinh lợi rủi ro khoản cho vay khác 33 2.2.3.3 Chính sách tài chính, tiền tệ quản trị tín dụng Nhà nước 33 2.2.3.4 Chất lượng cán cấu tổ chức mạng lưới ngân hàng 34 2.2.3.5 Công nghệ ngân hàng 35 2.2.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quản trị hoạt động tín dụng NHTM .35 2.2.4.1 Đánh giá hiệu quản trị TDNH thông qua kết hoạt động tín dụng NHTM .35 2.2.4.2 Đánh giá hiệu quản trị tín dụng NHTM khách hàng vay vốn 39 2.2.5 Hiệp ước Basel Basel 42 2.3 Các nghiên cứu trước 48 2.3.1 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng NHTM số nước .61 iii 2.3.2 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng NHTM Mỹ .61 2.3.3 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng NHTM Trung Quốc 64 2.3.4 Kinh nghiệm Nhật Bản .66 2.3.5 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng NHTM Úc 67 2.3.6 Kinh nghiệm từ Thái Lan 69 2.3.7 Kinh nghiệm từ Hồng Kông 70 2.3.8 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng Hàn Quốc 70 2.3.9 Kinh nghiệm CHLB Đức mô hình đảm bảo tín dụng 73 2.3.10 Kinh nghiệm quản trị tín dụng ngân hàng Citibank .73 2.3.11 Kinh nghiệm quản trị tín dụng tập đoàn ngân hàng ING .75 2.3.12 Mô hình quản trị tín dụng só ngân hàng lớn Việt Nam 75 2.4 Bài học Lào 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 82 3.1 Phương pháp kết nghiên cứu định tính 82 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 82 3.1.1.1 Hệ nghiên cứu định tính .82 3.1.1.2 Thiết kế nghiên cứu tượng học 84 3.1.1.3 Vai trò nhà nghiên cứu 84 3.1.1.4 Phạm vi nghiên cứu 84 3.1.1.5 Các cân nhắc đạo đức 87 3.1.1.6 Các chiến lược thu thập liệu 88 3.1.1.7 Các quy trình phân tích liệu 88 3.1.1.8 Xác minh 89 3.1.1.9 Báo cáo phát 90 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu Ordered Choice Model Và Ordered Probit Regression đánh giá hài lòng khách hàng 91 3.2 Phương pháp kết nghiên cứu định lượng 92 3.2.1 Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng 92 iv 3.2.2 Cơ sở lý thuyết phương pháp Three-Stage Least Squares (3SLS) 92 3.2.3 Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng 93 3.2.4 Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu 94 3.2.5 Mô hình xác suất khả trả nợ khách hàng 97 3.2.5.1 Cơ sở lý thuyết mô hình Logistic 97 3.2.5.2 Dữ liệu nghiên cứu .99 3.2.5.3 Mô hình nghiên cứu .99 KẾT LUẬN CHƯƠNG 100 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG .101 4.1 Tổng quan NHTM Lào 101 4.1.1 Sự hình thành NHTM Lào .101 4.1.2 Cơ cấu tổ chức NHTM Lào 102 4.1.2.1 Sơ đồ tổ chức 102 4.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 103 4.2 Thực trạng quản trị hoạt động tín dụng NHTM Lào 103 4.2.1 Quản trị vốn nguồn vốn 103 4.2.1.1 Vốn điều lệ 103 4.2.1.2 Quản trị nguồn vốn huy động 106 4.2.1.3 Quản trị lãi suất huy động 108 4.2.2 Quản trị hoạt động cho vay 113 4.2.2.1 Về doanh số cho vay 114 4.2.2.2 Doanh số thu nợ NHTM Lào: 118 4.2.2.3 Dư nợ vay: 121 4.2.2.4 Nợ hạn 123 4.2.2.5 Quản trị lãi suất cho vay 127 4.2.3 Chính sách phân cấp nợ đảm bảo tín dụng .128 4.2.3.1 Chính sách phân cấp nợ .128 4.2.3.2 Chính sách hạn mức tín dụng .129 4.3 Đánh giá quản trị tín dụng NHTM Lào 130 v 4.3.1 Những kết đạt 130 4.3.2 Những hạn chế 131 KẾT LUẬN CHƯƠNG 132 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM TẠI LÀO 133 5.1 Kết nghiên cứu định tính 133 5.1.1 Phỏng vấn chuyên gia 133 5.1.2 Phỏng vấn nhóm 136 5.1.3 Khảo sát nhân viên tín dụng 142 5.1.4 Khảo sát khách hàng cá nhân doanh nghiệp hài lòng khách hàng gửi tiền NHTM Lào .143 5.2 Kết nghiên cứu định lượng 152 5.2.1 Kết nghiên cứu mô hình yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng 152 5.2.2 Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu 154 5.2.3 Mô hình nghiên cứu đánh giá yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng .157 KẾT LUẬN CHƯƠNG 159 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀO 161 6.1 Đối với môi trường bên 161 6.1.1 Các điểm mạnh 161 6.1.2 Những điểm yếu 161 6.2 Đối với môi trường bên 163 6.2.1 Về hội 163 6.2.2 Về thách thức 163 6.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng hệ thống ngân hàng thương mại Lào .167 6.3.1 Quản trị đầu tư tín dụng phù hợp chuyển dịch cấu kinh tế đất nước .167 6.3.2 Chú trọng đến tài sản đảm bảo quản trị tín dụng 167 vi 6.3.3 Quản trị chất lượng tín dụng để giảm thiểu rủi ro .169 6.3.4 Quản trị nhân lĩnh vực Ngân hàng 172 6.3.5 Hoàn thiện hệ thống thông tin ngân hàng .172 6.3.6 Quản trị tốt chất lượng thẩm định tín dụng 174 6.3.7 Quản trị việc xây dựng chiến lược khách hàng 174 6.3.8 Tăng cường hoạt động thu nợ .177 6.3.9 Sử dụng công cụ tín dụng phái sinh 177 6.3.10 Tăng cường công tác bảo hiểm tín dụng .178 6.3.11 Thực tốt việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 178 6.4 Hạn chế luận án 179 KẾT LUẬN CHƯƠNG 180 KẾT LUẬN CHUNG CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNH- HĐH: Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa CBTD: Cán tín dụng DN: Doanh Nghiệp DNTD: Doanh nghiệp tín dụng NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước NH: Ngân hàng NQH: Nợ hạn NPL: Tỷ lệ nợ xấu 10 NMS: Thành viên EU 11 SX-KD: Sản xuất- kinh doanh 12 TMCP: Thương mại cổ phần 13 TCTD: Tổ chức tín dụng 14 TDNH: Tín Dụng ngân hàng 15 RRTD: Rủi ro tín dụng 16 LLR: Các khoản cho vay dự trữ tổn thất viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Thống kê biến mô hình .94 Bảng 3.2: Mô tả biến mô hình 96 Bảng 3.3: Bảng mô tả biến mô hình 100 Bảng 4.1: Bảng vốn điều lệ NHTM Lào năm 2013 104 Bảng 4.2:Tổng nguồn vốn huy động NHTM Lào 2008-2013 106 Bảng 4.3:Tổng nguồn vốn huy động theo loại hình ngân hàng Lào 107 Bảng 4.4: Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn NHTM Lào giai đoạn 2008-2013 .108 Bảng 4.5: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn tháng giai đoạn 2008-2013 109 Bảng 4.6: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn tháng Lào giai đoạn 2008-2013 .110 Bảng 4.7: Lãi suất huy động vốn từ tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng NHTM Lào giai đoạn 2008-2013 .111 Bảng 4.8: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng Lào giai đoạn 2008-2013 .112 Bảng 4.9: Tổng hợp hoạt động tín dụng NHTM Lào 113 Bảng 4.10: Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay giai đoạn 2008-2013 .114 Bảng 4.11: Doanh số cho vay theo loại hình sở hữu .117 Bảng 4.12: Doanh số thu nợ theo loại hình sở hữu ngân hàng 120 Bảng 4.13: Tổng dư nợ cho vay theo thời hạn: .121 Bảng 4.14: Hiệu suất sử dụng nguồn vốn huy động 122 Bảng 4.15: Tổng dư nợ cho vay theo thời hạn .123 Bảng 4.16:Tỷ lệ NQH tổng dư nợ giai đoạn 2008 – 2013 124 Bảng 4.17: NQH theo loại hình sở hữu 125 Bảng 4.18: Lãi suất cho vay ngắn hạn (1 năm) giai đoạn 2008-2013 127 Bảng 4.19: Lãi suất cho vay trung hạn, dài hạn Lào 128 Bảng 4.20 Bảng phân cấp nợ Lào giai đoạn 2008-2013 129 Bảng 5.1: Thống kê số người tham gia khảo sát .144 Bảng 5.2: Kết khảo sát .145 Bảng 5.3: Kết mô hình với đối tượng cá nhân 145 ix PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀO Xin Anh/Chị vui lòng trả lời cách khoanh tròn vào đáp án mà lựa chọn Những đáp án thể nhận định anh/ chị vấn đề mà đặt Câu hỏi 1: Theo anh/ chị cấu doanh số cho vay chiếm tỷ trọng cao hơn? A Vay ngắn hạn B Vay trung dài hạn Câu hỏi 2: Khoản nợ xấu chiếm khoảng phẩn trăm tổng dư nợ A