8 Phân tích rủi ro Mở đầu  Dự án đầu tư thường có tính mẻ, cách mạng thường chứa đựng rủi ro  Từ cuối giai đoạn chuẩn bị ta cần phải phân tích rủi ro lớn  Có rủi ro lớn tới mức khó hình dung  Cần đánh giá rủi ro cách thực tế không bi quan lạc quan  Trước hết cần nghiên cứu lý thuyết rủi ro, cách phản ứng với rủi ro 8.1 Lý thuyết rủi ro Phân tích rủi ro  Rủi ro xác đình khía cạnh:  Mức độ rủi ro (G)  Tần suất xuất rủi ro (P)  Giá trị P x G phản ánh độ lớn rủi ro  Với giá trị P x G xác định ta có :  Mức độ rủi ro (G) lớn khả xảy (P) nhỏ  Tần suất xuất rủi ro (P) nhỏ mức độ rủi ro G lớn  Mức độ rủi ro (G) nhỏ nhiều khả xảy (P) lớn Phân tích rủi ro  Tham khảo MP8 trang 4-8  Các đường đẳng rủi ro P cao G thấp ngược lại  Các trường hợp cụ thể  Các miền chấp nhận không chấp nhận G Phân tích rủi ro miền rủi ro cao không CNĐ P Phân tích rủi ro  Mỗi rủi ro xác định nguyên nhân (xác suất xảy cao thấp)  Đối với rủi định miền chấp nhận ro, đồ thị G=f(P) cho nhận không phép xác thể chấp  Với rủi ro chấp nhận : Có biện pháp phòng ngừa Biện pháp dự phòng Phân tích rủi ro  Ví dụ để giảm rủi ro hoả hoạn : Biện pháp phòng ngừa : vật liệu chống cháy Biện pháp dự phòng: thiết bị tự động báo có khói nhiệt độ cao bất thường 8.2 Phương pháp ARPEGE Phân tích rủi ro  Phân tích rủi ro nhờ phương pháp ARPEGE đạt tiêu chuẩn:  Đơn giản  Đánh giá rủi ro từ định tính sang định lượng  Cho phép chấp nhận hay không rủi ro dựa vào tiêu chí đơn giản  Trường hợp rủi ro không chấp nhận : có biện pháp phòng ngừa dự phòng để giảm rủi ro đến mức chấp nhận 10 Phân tích rủi ro Miền phân tích rủi ro (tiếp)  Các phương tiện không đủ không phù hợp: Nhân lực (số lượng, chất lượng, sẵn có, động làm việc) Máy móc thiết bị (số lượng, chất lượng, sẵn có, động làm việc) Mặt 18 Phân tích rủi ro Miền phân tích rủi ro  Cơ cấu tổ chức không phù hợp, mâu thuẫn  Quản lý dự án : không dành đủ thời gian cho dự án, không phân chia bớt quyền lực  Đội ngũ chuyên gia không dành đủ thời gian cho dự án, tính chất chuyên môn không phù hợp 19 Phân tích rủi ro Phương pháp phân tích rủi ro  Xác định mức độ rủi yếu hay trung bình  Liệt kê rủi ro chủ yếu : nguyên nhân, hậu (chỉ giữ lại rủi ro có G P lớn)  Đánh giá khả xuất P mức độ G rủi ro  Nếu P x G rủi ro yếu, P x G rủi ro trung bình cần tìm biện pháp phù hợp để giảm thiểu (phòng ngừa hay dự phòng) 20 Phân tích rủi ro  Phương pháp phân tích rủi ro Xây dựng file rủi ro với thông tin:  Tên  Loại, thông số P, G  Nguyên nhân hậu  Biện pháp khắc phục  Kết sau khắc phục xem mẫu MP8 trang 17 - 19 21 PERT& CPM Tính rủi ro tiến độ thực dự án  PERT công cụ có tính đến yếu tố xác suất  CPM giá trị xác định 22 PERT& CPM  PERT theo phân bố xác suất BETA trọng số phân bố xác suất beta : 1; 4, ta có : t = (a+4m +b)/6 Trong :  a: thời gian hoàn thành tối ưu  b: thời gian hoàn thành bi quan  m: thời gian hoàn thành hay gặp 23 PERT Phương sai có công thức sau: V = ((b-a)/6)2  Công thức xây dựng quan điểm cho từ cực đến cực phân bố beta lần độ lệch chuẩn (mỗi bên lần độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình) 24 PERT 25 PERT Áp dụng tính toán  Xem ví dụ chương tính toán thời gian mong đợi Te = 22,17 (4.83+3.17+4+5.17), phương sai 0.86 (0.25+ 0.25+ 0.11 + 0.25) độ lệch chuẩn 0.93  26 PERT Tcp 22.2 Vcp 0.86 s : 0.93 Xác suất thời gian thực dự án 19 ngày Z= (X-Te)/ s = (19-22.17)/0.93 = -3.41 Tra bảng XS = 99.97% XS thời gian thực dự án 19 ngày 0.03% XS thời gian từ 19 đến 22.17 ngày 49.97% Xác suất thời gian thực dự án 25 ngày (25-22.17)/0.93 = 3.04 XS=99.88 XS thời gian thực dự án từ 22-25 ngày 49.88% 27 PERT ID Task Name Predecessors Duration1 Duration2 Duration3 Duration Total Slack 21 Sep '03 Variance 28 Sep '03 05 Oct '03 12 Oct '03 19 Oct '03 FSSMTWTFSSMTWT FSSMTWT FSSMTWTF Vidu MP8 17 days 22 days 30 days 22,17 days? days? a days days days 4,83 days? days? b days days days 3,17 days? days? c days days 10 days 8,17 days? days? 0% d 2;3 days days 12 days 7,83 days? 0,33 days? 0% e f g days days days days? days? 0% 0% 0% 0% 4;5;6 days days days days? days? days days days 5,17 days? days? 28 PERT Áp dụng Tính toán thời gian mong đợi Te = 29.83(7,17+5+5,83+6.17+5,67) phương sai 2.19 (0.25+ 0+ 0.69 + 0.25+1) độ lệch chuẩn 1,48  Tra bảng Z= (31-29,83) / 1,48 XS = 81,33%  XS thời gian thực dự án 31 ngày 81,33%  XS thời gian từ 29,83 đến 31 ngày 31,33%  XS thời gian thực dự án sau 31 ngày 18.67% 29 PERT 30 PERT Thời gian thực dự án 14 tuần V= 2,44; σ =1,56  Tìm xác suất dự án hoàn thành 16 tuần : Z= (16-14)/1.56 =1,28 Tra bảng ta có xác suất 89,97%  89,97% xác suất dự án hoàn thành vòng 16 tuần nhỏ  39,97% xác suất dự án hoàn thành khoảng thời gian từ 14 đến 16 tuần 31 PERT Các ví dụ khác Tìm xác suất dự án hoàn thành X tuần : Z= (X-Te)/ s =  Từ Z tra bảng tìm xác suất tương ứng p  p xác suất dự án hoàn thành vòng X tuần nhỏ  X-50% xác suất dự án hoàn thành khoảng thời gian từ Te đến X tuần 32 [...].. .Phân tích rủi ro  Phân loại rủi ro theo mức độ và xác xuất theo các cấp độ : rất yếu, yếu, lớn, rất lớn ứng với định lượng :1, 2, 4, 8  Độ rủi ro trung bình : P x G lớn nhất là 4  Độ rủi ro lớn : P x G lớn nhất là 8 11 Phân tích rủi ro 12 Phân tích rủi ro 13 Các nguyên tắc của phương pháp 1 Làm việc theo nhóm  Phân tích rủi ro không chỉ lập danh sách rủi ro mà tập trung đánh giá các rủi ro lớn... việc) Mặt bằng 18 Phân tích rủi ro 2 Miền phân tích rủi ro  Cơ cấu tổ chức không phù hợp, mâu thuẫn nhau  Quản lý dự án : không dành đủ thời gian cho dự án, không phân chia bớt quyền lực  Đội ngũ chuyên gia không dành đủ thời gian cho dự án, tính chất chuyên môn không phù hợp 19 Phân tích rủi ro 3 Phương pháp phân tích rủi ro  Xác định mức độ rủi yếu hay trung bình  Liệt kê các rủi ro chủ yếu : nguyên... rủi ro lớn  Các dự án lớn là những dự án có xác suất (P) lớn hoặc G ảnh hưởng rất lớn, lớn  Phân tích rủi ro được bắt đầu từ cuối giai đoạn chuẩn bị khi đã có bản dự án  Phân tích này có thể mang tính chủ quan Cần phân tích rủi ro trong từng nhóm 14 Phân tích rủi ro 1 Làm việc theo nhóm Phân tích rủi ro theo nhóm cho phép  Có đầy đủ ý tưởng  Loại bỏ những ý tưởng không điển hình  Đánh giá trọng... bi quan  Hình thành các giải pháp dự phòng và phòng ngừa  Mọi người trong nhóm tập trung vào rủi ro 15 Phân tích rủi ro 2 Miền phân tích rủi ro  Dự án không thể thành công nếu không xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng  Phân tích rủi ro cho ta cái nhìn toàn diện về dự án, đặc biệt xem xét các điểm yếu cũng chính là các nguyên nhân gây rủi ro cho dự án  Cần tránh cách tiếp cận thông thường - chỉ... rủi ro chủ yếu : nguyên nhân, hậu quả (chỉ giữ lại những rủi ro có G và P lớn)  Đánh giá khả năng xuất hiện P và mức độ G của các rủi ro  Nếu P x G là 4 rủi ro yếu, nếu P x G là 8 rủi ro trung bình cần tìm các biện pháp phù hợp để giảm thiểu (phòng ngừa hay dự phòng) 20 Phân tích rủi ro 3  Phương pháp phân tích rủi ro Xây dựng các file về rủi ro với các thông tin:  Tên  Loại, thông số P, G  Nguyên... cạnh kỹ thuật của rủi ro (các rủi ro này thường ít ảnh hưởng) 16 Phân tích rủi ro 2 Miền phân tích rủi ro  Cần xem xét các khía cạnh sau: Vấn đề kỹ thuật : các nguyên lý mới, quy mô lớn, mục tiêu không rõ ràng, giao diện phức tạp Tài chính: ngân sách không đủ, hợp đồng quá tham vọng hoặc quá chặt chẽ Thời hạn : khó kiểm soát, quá ngắn 17 Phân tích rủi ro 2 Miền phân tích rủi ro (tiếp)  Các phương... toán thời gian mong đợi Te = 29 .83 (7,17+5+5 ,83 +6.17+5,67) phương sai 2.19 (0.25+ 0+ 0.69 + 0.25+1) và độ lệch chuẩn 1, 48  Tra bảng Z= (31-29 ,83 ) / 1, 48 XS = 81 ,33%  XS thời gian thực hiện dự án dưới 31 ngày 81 ,33%  XS thời gian từ 29 ,83 đến 31 ngày 31,33%  XS thời gian thực hiện dự án sau 31 ngày 18. 67% 29 PERT 30 PERT Thời gian thực hiện dự án này là 14 tuần V= 2,44; σ =1,56  Tìm xác suất dự án. .. thành trong 16 tuần : Z= (16-14)/1.56 =1, 28 Tra trong bảng ta có xác suất 89 ,97%  89 ,97% xác suất dự án được hoàn thành trong vòng 16 tuần hoặc nhỏ hơn  39,97% xác suất dự án được hoàn thành trong khoảng thời gian từ 14 đến 16 tuần 31 PERT Các ví dụ khác Tìm xác suất dự án hoàn thành trong X tuần : Z= (X-Te)/ s =  Từ Z tra trong bảng tìm xác suất tương ứng p  p xác suất dự án được hoàn thành trong... hiện dự án 19 ngày Z= (X-Te)/ s = (19-22.17)/0.93 = -3.41 Tra bảng XS = 99.97% XS thời gian thực hiện dự án dưới 19 ngày 0.03% XS thời gian từ 19 đến 22.17 ngày 49.97% Xác suất thời gian thực hiện dự án 25 ngày (25-22.17)/0.93 = 3.04 XS=99 .88 XS thời gian thực hiện dự án từ 22-25 ngày 49 .88 % 27 PERT ID Task Name Predecessors Duration1 Duration2 Duration3 Duration Total Slack 21 Sep '03 Variance 28 Sep... xây dựng trên quan điểm cho rằng từ cực này đến cực kia của phân bố beta là 6 lần độ lệch chuẩn (mỗi bên là 3 lần độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình) 24 PERT 25 PERT Áp dụng tính toán  Xem ví dụ 1 chương 8 tính toán thời gian mong đợi Te = 22,17 (4 .83 +3.17+4+5.17), phương sai 0 .86 (0.25+ 0.25+ 0.11 + 0.25) và độ lệch chuẩn 0.93  26 PERT Tcp 22.2 Vcp 0 .86 s : 0.93 Xác suất thời gian thực hiện dự