LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn có trích dẫn nguồn gốc Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa sử dụng, công bố luận văn khác U Ế Tác giả Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Nguyễn Hoàng Anh i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn, nhận giúp đỡ cộng tác nhiều tập thể cá nhân Trước tiên xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, phòng Quản lý khoa học đối ngoại trường Đại học Kinh Tế Huế tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập hoàn thành luận văn Ế Đặc biệt xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS.Bùi Thị U Tám tận tình hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ trực tiếp thực luận ́H văn Tôi xin dành lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Đốc, tập thể phòng TÊ Tín dụng phòng Tổng hợp Ngân hàng phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi cung cấp cho số liệu năm gần H tình hình tín dụng ngân hàng Đồng thời xin cảm ơn Ban Giám Hiệu, IN Khoa Tự Nhiên – Kinh Tế trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế tạo K điều kiện giúp hoàn thành luận văn Cuối xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân đứng bên O ̣C cạnh động viên khích lệ trình học tập hoàn thành luận ̣I H văn Mặc dù có nhiều cố gắng khó tránh khỏi hạn chế thiếu Đ A sót thực luận văn Kính mong quý thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp đóng góp ý kiến để đề tài ngày hoàn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Huế, tháng năm 2010 Nguyễn Hoàng Anh ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : Nguyễn Hoàng Anh Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2007-2010 Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Thị Tám Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế Tính cấp thiết đề tài Ế Ngân hàng phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức tài U chính, hoạt động không mục đích lợi nhuận Đối tượng cho vay vốn tín dụng đầu ́H tư chủ yếu dự án thuộc ngành, vùng kinh tế khó khăn, chương trình kinh TÊ tế có tác động trực tiếp đến chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững Với mục đích khuyến khích đầu tư, nâng cao hiệu xã hội nên dự H án vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước hưởng nhiều ưu đãi thời gian vay vốn dài, tài sản chấp cầm cố tài sản hình thành từ vốn vay IN Do đó, hoạt động cho vay đầu tư chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro Xuất phát từ thực tế K trên, chọn đề tài nghiên cứu là: “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng phát triển ̣C Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế” O Phương pháp nghiên cứu ̣I H Phương pháp nghiên cứu tài liệu: sử dụng tài liệu thứ cấp ngân hàng để phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, qua tìm nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Đ A Phương pháp thống kê toán: phân tích số đánh giá rủi ro tín dụng Phương pháp điều tra thực nghiệm: thực điều tra nhân viên ngân hàng để đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Hệ thống hóa lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Thực trạng công tác tín dụng Ngân hàng phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế Phân tích đưa giải pháp hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng HTPT: Hỗ trợ phát triển NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHPT: Ngân hàng phát triển NHTM: Ngân hàng thương mại TDĐT: Tín dụng đầu tư TMĐT: Tổng mức đầu tư TP: Trưởng phòng TSĐB: Tài sản đảm bảo TT Huế: Thừa Thiên Huế VDB: Ngân hàng phát triển Việt Nam Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế CIC: iv DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng trang Bảng 1.1: Mức trích lập dự phòng rủi ro theo chất lượng tín dụng 23 Bảng 1.2: Các hạng mức hệ số tín nhiệm công cụ nợ dài hạn 29 Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh từ 2006-2009 40 Bảng 2.2: Phân loại nợ theo chất lượng tín dụng ngân hàng phát triển Huế qua U Ế năm 2006-2009 49 ́H Bảng 2.3: Phân loại nợ hạn theo dự án qua năm 2006-2009 53 Bảng 2.4: Tình hình rủi ro tín dụng NHPT Huế qua năm 2006-2009 56 TÊ Bảng 2.5: Phân tích nguyên nhân rủi ro tín dụng NHPT Huế qua năm 20062009 58 H Bảng 2.6: Giá trị trung bình yếu tố khó khăn công tác tín dụng theo IN nhóm trả lời 67 K Bảng 2.7: So sánh đánh giá yếu tố khó khăn công tác tín dụng theo nhóm trả lời 68 ̣C Bảng 2.8: Giá trị trung bình nguyên nhân gây rủi ro tín dụng theo O nhóm trả lời 71 ̣I H Bảng 2.9: So sánh đánh giá nguyên nhân gây rủi ro tín dụng theo nhóm trả lời 72 Đ A Bảng 2.10: So sánh đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo nhóm trả lời 75 Bảng 2.11: Giá trị trung bình hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo nhóm trả lời 76 v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TT Tên sơ đồ, biểu đồ trang Ế Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy ngân hàng phát triển Huế 37 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Biểu đồ 2.1: Đánh giá nguyên nhân rủi ro tín dụng qua năm 06-09 58 vi MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế iii Danh mục từ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục sơ đồ, biểu đồ v U Ế Mục lục vii ́H PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TÊ 1.1 TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm H 1.1.2 Phân loại tín dụng IN 1.1.2.1 Căn theo mục đích sử dụng vốn K 1.1.2.2 Căn theo thời hạn tín dụng 1.1.2.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng ̣C 1.1.2.4 Căn vào đối tượng tín dụng O 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG ̣I H 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng Đ A 1.2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.2.3.1 Nguyên nhân khách quan 1.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan 10 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 12 1.2.4.1 Đối với ngân hàng 12 1.2.4.2 Đối với kinh tế 13 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG .14 1.31 Khái niệm 14 vii 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 14 1.3.3 Một số yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng 14 1.3.4 Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng 18 1.4 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG 23 1.4.1 Phân loại nợ 23 1.4.2 Tỉ lệ nợ hạn 24 1.4.3 Tỉ trọng nợ xấu / Tổng dư nợ vay 25 Ế 1.4.4 Hệ số rủi ro tín dụng 26 U 1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 27 ́H 1.5.1 Lượng hóa rủi ro tín dụng 27 1.5.2 Mô hình xếp hạng Moody’s Standard and Poor’s (S&P) dựa vào đánh TÊ giá hệ số tín nhiệm 28 1.6 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO TÍN DỤNG H TRONG NƯỚC 30 IN 1.7 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG K THÁI LAN 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG O ̣C PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 35 ̣I H 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 35 Đ A 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2 Mô hình tổ chức 36 2.1.3 Tình hình hoạt động Ngân hàng phát triển Huế 39 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 42 2.2.2 Xử lý phân tích số liệu 42 2.3 CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN HUẾ .43 2.3.1 Chính sách cho vay đầu tư Nhà Nước 43 viii 2.3.1.1 Đối tượng cho vay .43 2.3.1.2 Điều kiện vay vốn 43 2.3.1.3 Điều kiện tín dụng .43 2.3.2 Quy trình cho vay đầu tư 44 2.3.2.1 Tiếp nhận Hồ sơ vay vốn 44 2.3.2.2 Thẩm định định cho vay .45 2.3.2.3 Thu nợ (gốc, lãi, phí) 47 Ế 2.4 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN HUẾ .48 U 2.4.1 Phân loại nợ 48 ́H 2.4.2 Tình hình rủi ro tín dụng 55 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 57 TÊ 2.5 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN HUẾ .60 H 2.5.1 Mô hình hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 60 IN 2.5.1.1 Quy trình cấp tín dụng 60 K 2.5.1.2 Thẩm quyền phán tín dụng .61 2.5.1.3 Bảo đảm tiền vay 61 O ̣C 2.5.1.4 Quản lý nợ vay 61 ̣I H 2.5.1.5 Trích lập quỹ dự phòng rủi ro .62 2.5.1.6 Công tác kiểm tra, kiểm soát .63 Đ A 2.5.1.7 Xử lý rủi ro 64 2.5.2 Phân tích yếu tố tác động đến công tác quản trị rủi ro tín dụng 65 2.5.2.1 Một số khó khăn công tác tín dụng địa bàn Thừa Thiên Huế 66 2.5.2.2 Phân tích nguyên nhân gây rủi ro tín dụng .70 2.5.2.3 Phân tích hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng phát triển Huế 74 2.6 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRị RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN HUẾ 77 2.6.1 Những mặt tích cực công tác quản trị rủi ro tín dụng 77 2.6.2 Những hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng 78 ix 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng 79 2.6.3.1 Nguyên nhân xuất phát từ Ngân hàng phát triển Huế 79 2.6.3.2 Nguyên nhân từ doanh nghiệp quan quản lý Nhà nước .80 2.6.3.3 Nguyên nhân khách quan khác .81 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN HUẾ 83 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN Ế HUẾ .83 U 3.1.1 Định hướng chung 83 ́H 3.1.2 Định hướng cụ thể 83 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN TÊ DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN HUẾ 86 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 86 H 3.2.2 Nâng cao hoạt động quản lý, theo dõi nợ vay 87 IN 3.2.3 Xử lý nợ hạn nợ khó đòi 88 K 3.2.4 Giám sát chặt chẽ tài sản bảo đảm tiền vay 91 3.2.5 Tăng cường vai trò công tác kiểm tra, kiểm soát nội 91 O ̣C 3.2.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng 92 ̣I H 3.2.6.1 Đội ngũ lãnh đạo cấp .93 3.2.6.2 Nhân viên tác nghiệp 93 Đ A 3.2.7 Hoàn thiện nâng cao hiệu xử lý hệ thống thông tin tín dụng 94 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 96 KẾT LUẬN 96 KIẾN NGHỊ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC x kho theo doi hoat dong khach hang ,350 35,147 ,772 ,386 30,640 ,309 31,412 1,460 ,730 34,040 ,344 35,500 ,524 26,937 ,272 TÊ tinh hinh tai chinh khong on dinh 34,646 IN H HDSXKD gap bien dong ̣C K khong duoc dao tao chuyen mon ̣I H O quy trinh chua phu hop Đ A khoi luong cong viec nhieu so tien cho vay lon che dai ngo chua thoa dang ,262 27,461 1,014 ,507 32,486 ,328 33,500 1,987 ,994 46,679 ,472 48,667 3,710 1,855 41,702 ,421 45,412 5,685 2,843 65,070 ,657 70,755 10,175 5,087 57,472 ,581 67,647 3,394 1,697 64,606 ,653 68,000 F Sig ,716 ,491 1,247 ,292 2,123 ,125 Ế kho kiem tra thong tin Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Mean Square ,251 ́H thong tin khong chinh xac Sum of Squares ,501 U Đánh giá yếu tố khó khăn công tác tín dụng theo nhóm công việc phụ trách ,962 ,386 1,545 ,218 2,107 ,127 4,404 ,015 4,325 ,016 8,763 ,000 2,600 ,079 Giá trị trung bình yếu tố khó khăn công tác tín dụng theo nhóm thời gian công tác N ̣C O ̣I H Đ A Std 95% Deviation Confidenc e Interval for Mean Lower Bound ,63 2,75 ,46 2,86 ,59 3,36 ,59 3,33 ,48 3,35 ,46 2,86 ,57 3,34 ,56 3,36 ,71 2,99 Min Max Upper Bound 3,65 3,64 3,62 3,56 4,05 3,64 3,59 3,58 4,01 2 3 2 4 4 4 4 3,05 3,37 3,38 3,23 3,95 3,63 3,62 3,97 2 5 3,20 3,25 3,49 3,44 3,70 3,25 3,46 3,47 3,50 84 102 10 3,50 3,50 3,50 3,60 84 102 10 84 102 10 3,88 3,48 3,52 3,50 3,63 3,49 3,50 2,80 ,35 ,53 ,52 ,71 ,52 ,57 ,58 ,63 3,58 3,36 3,42 2,99 3,19 3,36 3,39 2,35 4,17 3,59 3,62 4,01 4,06 3,61 3,61 3,25 2 3 2 4 4 84 102 10 84 102 10 2,88 3,44 3,33 3,60 3,63 3,44 3,47 3,00 ,35 ,68 ,69 ,70 ,92 ,65 ,67 ,94 2,58 3,29 3,20 3,10 2,86 3,30 3,34 2,33 3,17 3,59 3,47 4,10 4,39 3,58 3,60 3,67 2 3 2 5 5 5 84 102 10 84 102 10 3,50 3,01 3,05 3,20 3,13 3,04 3,06 3,20 ,93 ,81 ,84 ,42 ,83 ,86 ,82 ,92 2,73 2,84 2,88 2,90 2,43 2,85 2,90 2,54 4,27 3,19 3,21 3,50 3,82 3,22 3,22 3,86 2 2 2 5 4 5 84 102 4,00 2,88 3,00 ,00 ,78 ,82 4,00 2,71 2,84 4,00 3,05 3,16 1 4 IN H TÊ ́H ,53 ,59 ,59 ,52 U Ế 10 84 102 10 84 102 10 K thong tin khong chinh xac duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total kho kiem tra thong tin duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total kho theo doi hoat dong duoi nam khach hang tu 3-7 nam tren nam Total tinh hinh tai chinh khong duoi nam on dinh tu 3-7 nam tren nam Total HDSXKD gap bien dong duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total khong duoc dao tao duoi nam chuyen mon tu 3-7 nam tren nam Total quy trinh chua phu hop duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total khoi luong cong viec duoi nam nhieu tu 3-7 nam tren nam Total so tien cho vay lon duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total che dai ngo chua thoa duoi nam dang tu 3-7 nam tren nam Total Mean Đánh giá yếu tố khó khăn công tác tín dụng theo nhóm thời gian công tác 35,147 ,919 ,459 30,493 ,308 31,412 ,000 ,000 35,500 ,359 35,500 1,233 ,617 IN K ̣C O ̣I H Đ A ́H 26,227 1,538 ,220 1,492 ,230 ,000 1,000 2,328 ,103 ,203 ,817 6,293 ,003 ,478 ,621 1,268 ,286 ,205 ,815 8,128 ,001 ,265 27,461 ,137 6,845E-02 33,363 ,337 33,500 5,489 2,745 43,177 ,436 48,667 ,434 ,217 44,977 ,454 45,412 1,767 ,883 68,988 ,697 70,755 ,279 ,140 67,368 ,680 67,647 9,590 4,795 58,410 ,590 68,000 Sig Ế ,344 F U 34,088 TÊ Between Groups Within Groups Total kho kiem tra thong tin Between Groups Within Groups Total kho theo doi hoat dong khach Between hang Groups Within Groups Total tinh hinh tai chinh khong on dinh Between Groups Within Groups Total HDSXKD gap bien dong Between Groups Within Groups Total khong duoc dao tao chuyen mon Between Groups Within Groups Total quy trinh chua phu hop Between Groups Within Groups Total khoi luong cong viec nhieu Between Groups Within Groups Total so tien cho vay lon Between Groups Within Groups Total che dai ngo chua thoa dang Between Groups Within Groups Total Mean Square ,529 H thong tin khong chinh xac Sum of Squares 1,059 Giá trị trung bình nguyên nhân gây rủi ro tín dụng theo nhóm Vị trí công tác N GIAITHE TIENDOXD ,24 ,00 ,20 ,58 3,94 4,00 4,00 3,58 4,17 4,00 4,08 5,42 4 4 5 Total 18 80 102 4,06 4,00 4,03 4,50 ,54 ,39 ,43 ,58 3,79 3,91 3,94 3,58 4,32 4,09 4,11 5,42 3 5 5 Total Total Total Total Total Total 18 80 102 18 80 102 18 80 102 18 80 102 18 80 102 18 80 102 4,11 3,98 4,02 4,50 4,11 3,90 3,96 4,50 3,94 3,76 3,82 4,00 3,67 3,65 3,67 4,75 3,50 3,69 3,70 4,75 3,83 3,78 3,82 ,47 ,39 ,42 ,58 ,76 ,44 ,53 ,58 ,24 ,58 ,55 ,00 ,49 ,66 ,62 ,50 ,79 ,82 ,83 ,50 ,38 ,83 ,78 3,88 3,89 3,94 3,58 3,73 3,80 3,86 3,58 3,83 3,63 3,72 4,00 3,43 3,50 3,55 3,95 3,11 3,50 3,53 3,95 3,64 3,59 3,67 4,35 4,06 4,10 5,42 4,49 4,00 4,06 5,42 4,06 3,89 3,93 4,00 3,91 3,80 3,79 5,55 3,89 3,87 3,86 5,55 4,02 3,96 3,98 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 TÊ ́H U Ế 4,06 4,00 4,04 4,50 ̣I H Đ A MATTICH 18 80 102 O THUALO Upper Bound 5,55 Total H TRANO Max 4,75 IN san pham dau khong duoc tieu thu Min K gia NVL tang dot bien Std 95% Deviation Confidenc e Interval for Mean Lower Bound ,50 3,95 ̣C thien tai anh huong den hdsxkd Mean Đánh giá nguyên nhân gây rủi ro tín dụng theo nhóm Vị trí công tác 1,694 1,712E-02 3,843 ,967 ,484 17,944 ,181 18,912 1,233 ,617 16,728 ,169 17,961 1,865 ,933 28,432 IN K ̣C O ̣I H Đ A ,000 2,668 ,074 3,649 ,030 U 1,196 3,554 ,032 4,164 ,018 ,605 ,548 3,949 ,022 3,136 ,048 ,287 30,824 ,467 ,233 38,200 ,386 38,667 5,141 2,570 64,438 ,651 69,578 3,624 1,812 57,200 ,578 60,824 62,770 ,262 TÊ 27,843 2,392 Sig ́H 25,978 F Ế Mean Square 1,074 H thien tai anh huong den hdsxkd Between Groups Within Groups Total gia NVL tang dot bien Between Groups Within Groups Total san pham dau khong duoc Between tieu thu Groups Within Groups Total TRANO Between Groups Within Groups Total GIAITHE Between Groups Within Groups Total TIENDOXD Between Groups Within Groups Total THUALO Between Groups Within Groups Total MATTICH Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 2,149 GIAITHE Đ A MATTICH 4,22 4,00 4,08 4,36 4 5 4,14 3,96 4,11 4,29 3 3 5 3,88 3,76 3,94 3,99 3,54 3,72 3,86 3,73 3,45 3,63 3,72 3,50 3,28 3,50 3,55 3,20 3,53 3,59 3,53 3,41 3,21 3,96 3,67 4,21 3,98 4,10 4,35 4,01 3,96 4,06 3,99 4,01 4,05 3,93 3,92 3,81 3,87 3,79 3,61 4,38 4,15 3,86 3,97 4,06 4,20 3,98 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 ,29 ,00 ,20 ,47 3,96 4,00 4,00 4,07 Total 22 38 102 42 4,00 3,84 4,03 4,14 ,31 ,37 ,43 ,47 3,86 3,72 3,94 4,00 Total Total Total Total Total Total 22 38 102 42 22 38 102 42 22 38 102 42 22 38 102 42 22 38 102 42 22 38 102 4,05 3,87 4,02 4,17 3,77 3,84 3,96 3,86 3,73 3,84 3,82 3,71 3,55 3,68 3,67 3,40 3,95 3,87 3,70 3,69 3,64 4,08 3,82 ,38 ,34 ,42 ,58 ,53 ,37 ,53 ,42 ,63 ,64 ,55 ,67 ,60 ,57 ,62 ,66 ,95 ,84 ,83 ,90 ,95 ,36 ,78 O ́H 4,09 4,00 4,04 4,21 ̣I H THUALO 22 38 102 42 ̣C TIENDOXD Upper Bound 4,11 Total TÊ TRANO Max 4,05 H san pham dau khong duoc tieu thu Min 42 IN gia NVL tang dot bien Std 95% Deviation Confidenc e Interval for Mean Lower Bound ,22 3,98 K thien tai anh huong den hdsxkd Mean Ế N U Giá trị trung bình nguyên nhân gây rủi ro tín dụng theo nhóm Công việc phụ trách Đánh giá nguyên nhân gây rủi ro tín dụng theo nhóm Công việc phụ trách 3,761E-02 3,843 2,788 1,394 16,124 ,163 18,912 1,521 ,761 16,440 ,166 17,961 3,094 1,547 IN K ̣C O ̣I H Đ A 1,598 ,207 8,558 ,000 4,581 ,013 6,187 ,003 ,428 ,653 ,557 ,575 4,810 ,010 3,478 ,035 ,250 27,843 ,264 ,132 30,559 ,309 30,824 ,430 ,215 38,237 ,386 38,667 6,163 3,081 63,416 ,641 69,578 3,993 1,997 56,830 ,574 60,824 Sig U ́H 24,750 F Ế 3,723 TÊ Between Groups Within Groups Total gia NVL tang dot bien Between Groups Within Groups Total san pham dau khong duoc tieu Between thu Groups Within Groups Total TRANO Between Groups Within Groups Total GIAITHE Between Groups Within Groups Total TIENDOXD Between Groups Within Groups Total THUALO Between Groups Within Groups Total MATTICH Between Groups Within Groups Total H thien tai anh huong den hdsxkd Sum of Mean Squares Square ,120 6,010E-02 Giá trị trung bình nguyên nhân gây rủi ro tín dụng theo nhóm Thời gian công tác ̣C O ̣I H Đ A 84 102 10 84 102 10 4,13 4,04 4,04 4,10 4,25 4,00 4,03 4,00 ,35 ,19 ,20 ,32 ,46 ,44 ,43 ,00 84 102 10 84 102 10 84 102 10 84 102 10 84 102 10 84 102 4,13 4,01 4,02 4,20 4,13 3,92 3,96 3,90 4,13 3,79 3,82 3,70 3,75 3,65 3,67 3,50 4,13 3,68 3,70 3,20 3,63 3,92 3,82 ,35 ,45 ,42 ,63 ,83 ,47 ,53 ,32 ,35 ,58 ,55 ,48 ,71 ,63 ,62 ,71 ,83 ,84 ,83 1,03 ,52 ,73 ,78 TÊ H IN Max Upper Bound 4,00 4 3,83 4,00 4,00 3,87 3,86 3,90 3,94 4,00 4,42 4,08 4,08 4,33 4,64 4,10 4,11 4,00 4 4 3 5 5 5 3,83 3,91 3,94 3,75 3,43 3,81 3,86 3,67 3,83 3,66 3,72 3,35 3,16 3,52 3,55 2,99 3,43 3,50 3,53 2,46 3,19 3,76 3,67 4,42 4,11 4,10 4,65 4,82 4,02 4,06 4,13 4,42 3,91 3,93 4,05 4,34 3,79 3,79 4,01 4,82 3,86 3,86 3,94 4,06 4,08 3,98 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 ́H 4,00 Min Ế Std 95% Deviation Confidenc e Interval for Mean Lower Bound ,00 4,00 10 K thien tai anh huong den duoi nam hdsxkd tu 3-7 nam tren nam Total gia NVL tang dot bien duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total san pham dau khong duoi nam duoc tieu thu tu 3-7 nam tren nam Total TRANO duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total GIAITHE duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total TIENDOXD duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total THUALO duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total MATTICH duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total Mean U N Đánh giá nguyên nhân gây rủi ro tín dụng theo nhóm Thời gian công tác Sig ,989 ,376 1,377 ,257 ,271 ,763 U Ế F 1,751 ,179 1,498 ,228 ,101 ,904 1,376 ,257 4,368 ,015 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Sum of Mean Squares Square thien tai anh huong den Between 7,528E-02 3,764E-02 hdsxkd Groups Within 3,768 3,806E-02 Groups Total 3,843 gia NVL tang dot bien Between ,512 ,256 Groups Within 18,400 ,186 Groups Total 18,912 san pham dau khong duoc Between 9,769E-02 4,884E-02 tieu thu Groups Within 17,863 ,180 Groups Total 17,961 TRANO Between ,951 ,476 Groups Within 26,892 ,272 Groups Total 27,843 GIAITHE Between ,906 ,453 Groups Within 29,918 ,302 Groups Total 30,824 TIENDOXD Between 7,857E-02 3,929E-02 Groups Within 38,588 ,390 Groups Total 38,667 THUALO Between 1,882 ,941 Groups Within 67,696 ,684 Groups Total 69,578 MATTICH Between 4,932 2,466 Groups Within 55,892 ,565 Groups Total 60,824 Giá trị trung bình hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo nhóm Vị trí công tác DUBAO Đ A ̣I H O ̣C KHACPHUC Min Max 3 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ế Upper Bound 5,55 4,54 4,27 4,30 5,00 4,52 4,31 4,33 5,00 4,42 4,45 4,41 5,00 4,30 4,30 4,29 5,00 4,20 3,74 3,81 5,00 4,54 3,90 4,02 U ́H VAYVON 4,75 4,22 4,14 4,18 5,00 4,17 4,19 4,22 5,00 4,00 4,29 4,26 5,00 4,00 4,11 4,13 5,00 3,72 3,54 3,63 5,00 4,22 3,70 3,84 Std 95% Deviation Confidenc e Interval for Mean Lower Bound ,50 3,95 ,65 3,90 ,59 4,01 ,60 4,06 ,00 5,00 ,71 3,82 ,53 4,07 ,57 4,10 ,00 5,00 ,84 3,58 ,72 4,13 ,74 4,12 ,00 5,00 ,59 3,70 ,84 3,93 ,80 3,97 ,00 5,00 ,96 3,25 ,93 3,33 ,95 3,44 ,00 5,00 ,65 3,90 ,91 3,50 ,90 3,67 TÊ KTRA 18 80 102 18 80 102 18 80 102 18 80 102 18 80 102 18 80 102 IN TSTHECHAP Total Total Total Total Total Total K QTRINH Mean H N Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo nhóm Vị trí công tác DUBAO 30,688 ,310 33,255 3,465 1,733 52,387 ,529 55,853 3,356 1,678 61,988 ,626 65,343 8,345 4,172 83,499 ,843 91,843 9,579 4,790 71,911 ,726 ̣C O ̣I H Đ A 81,490 2,065 ,132 4,141 ,019 3,274 ,042 2,680 U Ế 1,284 K KHACPHUC 36,824 2,567 Sig ,074 ́H VAYVON ,357 F TÊ KTRA 35,349 H TSTHECHAP Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Mean Square ,737 IN QTRINH Sum of Squares 1,475 4,947 ,009 6,594 ,002 Giá trị trung bình hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo nhóm Công việc phụ trách DUBAO Đ A ̣I H O ̣C KHACPHUC Min Max 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ế Upper Bound 4,22 4,58 4,43 4,30 4,46 4,53 4,30 4,33 4,68 4,53 4,33 4,41 4,37 4,11 4,59 4,29 3,88 3,89 4,10 3,81 4,34 3,68 4,18 4,02 U ́H VAYVON 4,02 4,36 4,24 4,18 4,31 4,23 4,11 4,22 4,45 4,23 4,08 4,26 4,17 3,77 4,29 4,13 3,62 3,36 3,79 3,63 4,10 3,23 3,92 3,84 Std 95% Deviation Confidenc e Interval for Mean Lower Bound ,64 3,82 ,49 4,15 ,59 4,04 ,60 4,06 ,47 4,16 ,69 3,92 ,61 3,91 ,57 4,10 ,74 4,22 ,69 3,92 ,75 3,83 ,74 4,12 ,66 3,96 ,75 3,44 ,93 3,98 ,80 3,97 ,82 3,36 1,18 2,84 ,93 3,48 ,95 3,44 ,79 3,85 1,02 2,77 ,78 3,66 ,90 3,67 TÊ KTRA 42 22 38 102 42 22 38 102 42 22 38 102 42 22 38 102 42 22 38 102 42 22 38 102 IN TSTHECHAP Total Total Total Total Total Total K QTRINH Mean H N Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo nhóm Công việc phụ trách VAYVON ,418 32,419 ,327 33,255 2,821 1,411 53,032 ,536 55,853 3,830 1,915 61,513 Đ A ̣I H O 1,266 89,311 ,902 91,843 11,244 5,622 70,246 ,710 81,490 ,074 1,277 ,284 2,633 ,077 3,082 ,050 1,403 ,251 7,924 ,001 ,621 65,343 2,532 IN ̣C K KHACPHUC 2,675 Ế 36,824 ,836 H DUBAO ,353 Sig U KTRA 34,936 F ́H TSTHECHAP Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Mean Square ,944 TÊ QTRINH Sum of Squares 1,888 Giá trị trung bình hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo nhóm Thời gian công tác O ̣I H Đ A Upper Bound 4,10 4,00 4,38 4,30 4,00 4,81 4,36 4,33 4,97 4,77 4,41 4,41 4,69 4,27 4,37 4,29 3,76 3,81 3,92 3,81 4,53 4,14 4,06 4,02 Min Max 3 4 3 3 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 ́H U Ế Std 95% Deviation Confidenc e Interval for Mean Lower Bound ,42 3,50 ,00 4,00 ,63 4,10 ,60 4,06 ,00 4,00 ,52 3,94 ,61 4,09 ,57 4,10 ,52 4,23 ,93 3,23 ,74 4,09 ,74 4,12 1,10 3,11 ,93 2,73 ,73 4,06 ,80 3,97 ,79 2,64 ,52 2,94 ,99 3,49 ,95 3,44 1,16 2,87 ,46 3,36 ,90 3,67 ,90 3,67 TÊ 3,80 4,00 4,24 4,18 4,00 4,38 4,23 4,22 4,60 4,00 4,25 4,26 3,90 3,50 4,21 4,13 3,20 3,38 3,70 3,63 3,70 3,75 3,87 3,84 IN 10 84 102 10 84 102 10 84 102 10 84 102 10 84 102 10 84 102 K duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total TSTHECHAP duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total KTRA duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total VAYVON duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total DUBAO duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total KHACPHUC duoi nam tu 3-7 nam tren nam Total ̣C QTRINH Mean H N Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo nhóm Thời gian công tác Đ A ̣I H O ̣C K KHACPHUC 32,577 ,329 33,255 1,703 ,851 54,150 ,547 55,853 4,300 2,150 61,043 ,617 65,343 2,809 1,404 89,035 ,899 91,843 ,331 ,165 81,160 ,820 81,490 2,821 ,064 1,029 ,361 1,557 ,216 Ế ,339 Sig U DUBAO 36,824 ,678 F 3,487 ,034 1,561 ,215 ,202 ,818 ́H VAYVON ,352 TÊ KTRA 34,838 H TSTHECHAP Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Mean Square ,993 IN QTRINH Sum of Squares 1,985