MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 1: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương MạiError! Bookmark not defined 1.1.1 Khái quát Ngân hàng Thương Mại Error! Bookmark not defined 1.1.2.Hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương MạiError! Bookmark not defined 1.1.2.1 Tín dụng Ngân hàng Thương Mại Error! Bookmark not defined 1.1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.1.2.3 Quy trình tín dụng Ngân hàng thương mại.Error! Bookmark not defined 1.1.3.Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương MạiError! Bookmark not defined 1.1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng .Error! Bookmark not defined 1.1.3.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.1.3.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.2.Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.3.Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.3.4 Xử lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.4.Các chi tiêu phản ánh rủi ro tín dụng NHTMError! Bookmark not defined 1.3.Nhân tố ảnh hưởng tới QTRR tín dụng NHTMError! Bookmark not defined 1.3.1 Các nhân tố chủ quan .Error! Bookmark not defined 1.3.1.1 Nhân tố người Error! Bookmark not defined 1.3.1.2 Sự phối hợp phận hoạt động tín dụngError! Bookmark not defined 1.3.1.3 Thơng tin tín dụng .Error! Bookmark not defined 1.3.1.4 Công nghệ ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.3.2.Các nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined 1.3.2.1 Môi trường pháp lý Error! Bookmark not defined 1.3.2.2 Môi trường kinh tế- xã hội Error! Bookmark not defined 1.3.2.3 Từ thân khách hàng vay Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á-CN HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 2.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà NộiError! Bookmark not defined 2.1.1.Quá trình hình thành Ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà Nội.Error! Bookmark not define 2.1.2 Tình hình hoạt động NH TMCP Đại Á- Chi nhánh Hà NộiError! Bookmark not defi 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NH TPCP Đại Á- chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark 2.2.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà NộiError! Bookmark not def 2.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng Đại Á- CN Hà Nội.Error! Bookmark not defined 2.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng NH Đại Á- CN Hà Nội.Error! Bookmark not defined 2.2.4 Xử lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà NộiError! Bookmark not defin 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.3.1 Những kết đạt được: Error! Bookmark not defined 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Error! Bookmark not defined 2.3.2.1 Hạn chế .Error! Bookmark not defined 2.3.2.2 Nguyên nhân .Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á-CN HÀ NỘI .Error! Bookmark not defined 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà Nội Error! Bookmark 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà NộiError! Bookmark not d 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP Đại Á- CN Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.2.1 Xây dựng nâng cấp hệ thống thông tin nội bộError! Bookmark not defined 3.2.2 Đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực quản trị rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 3.2.3 Đo lường rủi ro ước tính rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tếError! Bookmark not defined 3.2.4.Tăng cường biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng.Error! Bookmark not defined 3.2.5 Hồn thiện sách tín dụng Error! Bookmark not defined 3.2.6 Xây dựng cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng có hiệu Error! Bookmark not defined 3.2.7 Tăng cường biện pháp xử lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined 3.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đại Á Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Error! Bookmark not defined 3.3.3 Kiến nghị với Chính Phủ Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU Quản trị rủi ro tín dụng vấn đề khó khăn thiết NHTM Việt Nam có dư nợ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn từ 60-70% danh mục tài sản thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm khoảng 2/3 thu nhập Ngân hàng Thực tiễn hoạt động NHTM Việt Nam năm đổi vừa qua cho thấy tình trạng khó khăn tài ngân hàng thường phát sinh từ khoản cấp tín dụng khó địi Mặc dù ngân hàng có nhiều cố gắng quản trị rủi ro tín dụng, song rủi ro tín dụng cịn cao, dư nợ thiếu cân đối, nợ xấu, nợ hạn có xu hướng gia tăng, cơng tác thu hồi nợ xấu cịn nhiều bất cập Ngân hàng TMCP Đại Á – chi nhánh Hà Nội khơng nằm ngồi thực tiễn chung đó, em chọn nghiên cứu đề tài: “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Á- Chi nhánh Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Do hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, nên đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong đóng góp ý kiến Thầy, Cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương Mại * Khái niệm NHTM: NHTM tổ chức tài chính, hoạt động kinh doanh chủ yếu lĩnh vực tiền tệ tín dụng, cung cấp danh mục sản phẩm, dịch vụ vô đa dạng với tính chất chung nhận tiền gửi để sử dụng vào mục đích cho vay, đầu tư dịch vụ kinh doanh khác * Các hoạt động ngân hàng thương mại bao gồm: huy động vốn, tín dụng hoạt động khác kinh doanh ngoại tệ, đầu tư, phát hành bảo lãnh… hoạt động tín dụng hoạt động hoạt động huy động vốn hoạt động trọng yếu sử dụng vốn NHTM, mang lại thu nhập chủ yếu cho NHTM * Tín dụng ngân hàng: quan hệ tín dụng phát sinh ngân hàng, tổ chức tín dụng với đối tác kinh tế - tài tồn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, quan nhà nước bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời hạn định theo thoả thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện cho bên cho vay đến hạn toán dựa nguyên tắc hoàn trả gốc lãi * Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng: khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ mà cam kết Có nhiều ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng bao gồm từ phía ngân hàng, từ chủ quan người vay nguyên nhân bất khả kháng Rủi ro tín dụng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, làm giảm uy tín ngân hàng, làm ảnh hưởng đến khả tốn ngân hàng, làm giảm lợi nhuận làm phá sản ngân hàng cần quản trị rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng * Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng: Quản trị rủi ro tín dụng trình tác động đến hoạt động tín dụng thơng qua máy với cơng cụ thích hợp để phịng ngừa, cảnh báo, đưa biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa tổn thất việc không thu hồi nợ đạt mục tiêu kinh doanh * Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng: Chấp nhận rủi ro, điều hành rủi ro cho phép, quản lý độc lập rủi ro tín dụng loại rủi ro khác ngân hàng, phù hợp thời gian, phù hợp với chiến lược chung ngân hàng * Nội dung quản trị rủi ro tín dụng: Bao gồm nội dụng - Nhận dạng rủi ro tín dụng: Có nhiều phương pháp nhận dạng rủi ro phương pháp nhận dạng rủi ro cần phải kết hợp với nhau: phân tích báo cáo tài chính, hợp đồng kinh doanh doanh nghiệp, số khoản, sổ khả sinh lời, từ đánh giá khả toán, sinh lời, cấu trúc nguồn vốn khách hàng, phân loại khách hàng nhằm ước đoán tổn thất xảy - Đo lường rủi ro tín dụng: để đo lường rủi ro tín dụng sử dụng mơ hình điểm số Z, mơ hình điểm số tín dụng hay dựa vào hệ thống liệu nội để xác định khả tổn thất tín dụng theo Basel II - Kiểm sốt rủi ro tín dụng: hoạt động tập trung vào việc ngăn chặn hay làm giảm thiểu tổn thất, ảnh hưởng khơng mong đợi xảy cách: Phân tán rủi ro, đa dạng hóa danh mục đầu tư, sử dụng cơng cụ tín dụng phái sinh, kiểm sốt hoạt động tín dụng, phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro - Xử lý rủi ro tín dụng: Ngân hàng phải có quỹ dự phòng rủi ro để xảy rủi ro ngân hàng phải tự bù đắp rủi ro quỹ dự phịng rủi ro, Ngân hàng dùng phương pháp hốn chuyển rủi ro, bán rủi ro, bán lại khoản nợ cho công ty mua bán nợ để khắc phục, tìm khách hàng khác nhận lại nợ để họ sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản chấp có hiệu sử dụng biện pháp chứng khốn hóa nợ * Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng: Để đánh giá rủi ro tín dụng, sử dụng tiêu: tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu, dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ xử lý rủi ro, tổn thất tín dụng cho vay 1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới QTRR tín dụng NHTM *Những nhân tố chủ quan: Nhân tố người, phối hợp phận hoạt động tín dụng, thơng tin tín dụng, cơng nghệ ngân hàng *Những nhân tố khách quan: Môi trường pháp lý, môi trường kinh tế- xã hội, từ thân khách hàng vay CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á-CN HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà Nội Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiA bank) thành lập vào hoạt động từ ngày 30/07/1993, ngày 10/11/2007 Đại Á Ngân hàng thực thành công công tác chuyển đổi mơ hình hoạt động thức Ngân hàng Nhà nước cho phép chuyển đổi từ ngân hàng TMCP Nơng thơn sang mơ hình Ngân hàng TMCP thị Quyết định số 2402/QĐ-NHNN Do nhu cầu phát triển mạng lưới tới tỉnh, thành phố phát triển, ngày 2/10/2008 chi nhánh Hà Nội thành lập Ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà Nội hoạt động với đầy đủ nghiệp vụ ngân hàng chi nhánh Ngân hàng thương mại Việt Nam với nghiệp vụ: Huy động vốn từ cá nhân đến tổ chức thuộc thành phần kinh tế, sử dụng vốn với hình thức cho vay đa dạng từ ngắn, trung dài hạn với nhiều lĩnh vực đầu tư với nhiều nghiệp vụ như: nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân); bảo lãnh (thanh toán, dự thầu, bảo hành cơng trình ); mở L/C; tốn nước quốc tế; phát hành thẻ thực kinh doanh ngoại tệ thực dịch vụ khác liên quan đến toán quốc tế 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NH TPCP Đại Á- chi nhánh Hà Nội * Nhận dạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà Nội Cán tín dụng phải đánh giá khoản vay thơng qua dấu hiệu tài khách hàng như: Xem xét báo cáo tài năm gần Thực chấm điểm xếp hạng khách hàng theo tiêu chuẩn mà ngân hàng Đại Á quy định Xem xét doanh thu/ sản lượng năm gần Khả khoản, khả sinh lời ROE năm tài hành, địn bẩy tài chính: tổng nợ phải trả/tổng tài sản, nợ dài hạn/ vốn chủ sở hữu, nợ/doanh thu …Hiệu quản lý vốn Cán tín dụng cịn phải đánh giá nguồn trả nợ doanh nghiệp, nguồn trả nợ, tình hình vay vốn khách hàng tổ chức tín dụng khác, loại hình kinh doanh theo định hướng cho vay ngân hàng Cán tín dụng phải đánh giá khả sinh lời, dòng tiền doanh nghiệp * Đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng Đại Á- CN Hà Nội Ngân hàng TMCP Đại Á tiến hành phân loại nợ vay trích lập dự phịng rủi ro theo định 493/2005/QĐ- NHNN ngày 22/04/2005 NHNN V/v Phân loại nợ trích DPRR * Kiểm sốt rủi ro tín dụng NH Đại Á- CN Hà Nội Để kiểm soát rủi ro tín dụng NH TMCP Đại Á- CN Hà Nội chủ động phân tán rủi ro cách đa dạng hóa danh mục cho vay, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, cấp tín dụng cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế, cho vay với thành phần kinh tế, áp dụng Quy chế cho vay quy trình cho vay để kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngoài NH TMCP Đại Á-chi nhánh Hà Nội thường xuyên kiểm tra, giám sát tín dụng, hoạt động kiểm sốt nội hoạt động tín dụng trọng áp dụng sách phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng để đảm bảo chủ động rủi ro tín dụng xảy  Xử lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà Nội Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, trường hợp có rủi ro xảy Ngân hàng TMCP Đại Á tuân thủ quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Khi có khoản nợ xấu xảy ra, chi nhánh Hà Nội dùng quỹ dự phịng rủi ro để xử lý ngồi chi nhánh cịn có sách cấu lại thời hạn trả nợ để tạo lòng tin cho khách hàng xác định khách hàng gặp khó khăn đáng, khách quan tạm thời có khả trả nợ kỳ hạn 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà Nội * Những kết đạt Hoạt động tín dụng Chi nhánh Hà Nội năm hoạt động có bước tiến khơng ngừng, dư nợ tín dụng tăng trưởng qua năm, đặc biệt năm 2010 đạt 993 tỷ đồng tăng so với năm 2009 57% Để tăng cường công tác quản trị rủi ro, thời gian qua Chi nhánh Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp đưa tài sản cầm cố, chấp, bảo lãnh để đảm bảo cho khoản vay Các tài sản cầm cố chấp là: chứng từ có giá, quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, nhà xưởng, xe ô tô… bước đầu thực phương thức tài sản bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay Ngân hàng áp dụng số cơng cụ quản lý rủi ro có hiệu chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp sở đánh giá tổng hợp yếu tố định tính định lượng khách hàng Kết chấm điểm tín dụng để phân loại khách hàng, từ có sách tín dụng phù hợp với đối tượng khách hàng Thực việc phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro đầy đủ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN hướng dẫn chi tiết Ngân hàng Đại Á Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng thực thông qua quy chế cho vay chủ trương đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa danh mục đầu tư Nguồn nhân cho công tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh trọng, phịng quản lý tín dụng với phịng quan hệ khách hàng kết hợp quản lý tín dụng cách thận trọng hiệu * Hạn chế nguyên nhân Hạn chế Thứ nhất, nhận dạng rủi ro tín dụng thiếu chuẩn xác, việc nhận dạng rủi ro tín dụng dựa việc xem xét báo cáo tài khách hàng cung cấp, số xem xét đánh giá chưa thể hết tình hình tài doanh nghiệp dẫn đến việc cấp tín dụng cho số khách hàng hoạt động kinh doanh yếu làm gia tăng nợ xấu chi nhánh Thứ hai, tình hình nợ xấu cịn phức tạp, bên cạnh nợ xấu nợ nhóm cịn mức cao Thứ ba, công cụ đo lường ước tính tổn thất rủi ro tín dụng chưa chuẩn mực, chi nhánh dựa quy định phân loại nợ vay trích lập dự phịng rủi ro theo QĐ 493/2005/QĐ-NHNN, nên số ước tính tổn thất chưa thật chuẩn xác Thứ tư, chưa tối đa hoá biện pháp xử lý nợ xấu Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan : Thông tin nhận dạng rủi ro tín dụng chi nhánh chưa hiệu quả, nguồn nhân lực cho quản trị rủi ro tín dụng cịn yếu chất lượng số lượng, cơng cụ đo lường ước tính tổn thất rủi ro tín dụng chưa theo chuẩn mực quốc tế, cơng tác kiểm tra giám sát tín dụng cịn bị bng lỏng, quy trình nghiệp vụ tín dụng chưa hồn thiện, cơng tác xử lý thu hồi nợ cịn hạn chế Nguyên nhân khách quan: Môi trường kinh tế- xã hội không ổn đinh, môi trường pháp lý biến đổi liên tục, nguyên nhân từ thân khách hàng vay CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á-CN HÀ NỘI 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Á- CN Hà Nội * Định hướng phát triển chung Thứ nhất, tăng cường công tác kiểm tra giám sát để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phòng giao dịch để đảm bảo hoạt động an toàn, phát triển bền vững Thứ hai, tăng cường công tác huy động vốn, áp dụng hình thức huy động vốn mới, nâng cao chất lượng phòng giao dịch, mở rộng mạng lưới hoạt động, thực quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tiện ích với khách hàng Thứ ba, đẩy mạnh liên kết với ngân hàng lớn địa bàn thành phố Hà Nội để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ dịch vụ thẻ, hoạt động cho vay, trao đổi thông tin định hướng ngành ngân hàng *Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đại ÁCN Hà Nội Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất mặt hàng xuất khẩu, khách hàng có tiềm tài chính, có tài sản chấp vùng lân cận, đối tượng vay theo hình thức HĐTD hạn mức Tăng dư nợ tín dụng năm 2011 lên 30% so với năm 2010 Xây dựng chuẩn mực đánh giá để phân loại cho điểm khách hàng tình hình thức tế Tăng cường cơng tác quản lý rủi ro, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ có quy trình nghiệp vụ tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP Đại ÁCN Hà Nội * Xây dựng nâng cấp hệ thống thông tin nội Để khai thác thông tin tín dụng có hiệu quả, CBTD chi nhánh cần phải tăng cường thu thập thông tin khách hàng từ nhiều nguồn, khai thác thêm thông tin mang tính chất thị trường sản phẩm, dịch vụ khách hàng đa ng kinh doanh dự đốn tình hình cung cầu thị trường, giá sản phẩm, ứng dụng cơng nghệ, tự động hóa việc phân loại tín dụng, thành lập phịng cơng nghệ thơng tin * Đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực quản trị rủi ro tín dụng Con người yếu tố trung tâm, vừa tảng để phát hiện, đánh giá hạn chế kịp thời rủi ro tín dụng đồng thời nguyên nhân gây tổn thất tín dụng, chi nhánh cần thận trọng cơng tác tuyển dụng nhân sự, có sách đào tạo liên tục cho nguồn nhân lực, xây dựng chế độ đánh giá, khen thưởng khách quan chuẩn mực để làm nguồn động lực cho cán làm việc tận tâm * Đo lường rủi ro ước tính rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế Ngồi việc ước tính rủi ro theo định 493/2005/QĐ- NHNN quy định, Chi nhánh Hà Nội cần xây dựng hệ thống ước tính rủi ro theo Basel II, theo tính xác suất rủi ro dự kiến, hay tổn thất dự kiến EL theo khả vỡ nợ PD với mức độ tổn thất vỡ nợ LGD * Tăng cường biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng Quản lý giám sát rủi ro tín dụng trước, sau cho vay, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, mở rộng cho vay có tài sản đảm bảo * Hồn thiện sách tín dụng Hồn thiện chế phân cấp uỷ quyền, xây dựng quy trình cấp tín dụng theo lĩnh vực, ngành nghề cụ thể, kết hợp tồn giai đoạn từ cung ứng tín dụng đến bảo lãnh, phát hành L/C Xây dựng sổ tay tín dụng làm cẩm nang cho cán tín dụng để nâng cao tính chun nghiệp q trình thẩm định hợp đồng tín dụng giảm thiểu rủi ro tín dụng từ khâu trình * Xây dựng cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng có hiệu Chi nhánh nên có phận quản trị rủi ro tín dụng độc lập với q trình cấp xét tín dụng để ngăn ngừa, chấn chỉnh sai sót q trình thực nghiệp vụ tín dụng Chi nhánh Hà Nội cần thực quy trình tín dụng mà vay thực thơng qua phận: Bộ phận tín dụng, phận QTRR phận QLTD Ba phận độc lập với định cho vay Mỗi đề xuất cấp tín dụng cần phân tích cẩn thận nhân viên phân tích tín dụng có lực, có chun mơn phù hợp với quy mơ độ phức tạp giao dịch * Tăng cường biện pháp xử lý rủi ro tín dụng Xử lý khoản nợ hạn chuẩn xác, sử dụng nghiệp vụ bán nợ, chứng khốn hóa khoản nợ 3.3 Kiến nghị * Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đại Á Thứ nhất, tăng cường hiệu hoạt động công ty mua bán nợ xử lý tài sản Ngân hàng Thứ hai, xây dựng chế tín dụng phù hợp đối tượng khách hàng Ngân hàng phải xác định chiến lược phát triển tín dụng tùy thuộc thị trường mục tiêu, khả năng, mạnh Ngân hàng Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra kiểm soát lãnh đạo cấp với chi nhánh * Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Thực việc quản lý Nhà nước hoạt động tín dụng theo chức năng, tránh can thiệp sâu vào hoạt động tổ chức tín dụng nói chung NHTM nói riêng, tạo quyền chủ động cao cho NHTM trước biến đổi nhanh chóng liệt thị trường tín dụng Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng cho cán tín dụng Ngân hàng Nhà nước cần củng cố, phát triển trung tâm thông tin khách hàng bảo đảm cung cấp thông tin cách đầy đủ, xác kịp thời * Kiến nghị với Chính Phủ Chính phủ cần hồn thiện bước thể chế tiền tệ hoạt động ngân hàng phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển ngành ngân hàng lộ trình thực cam kết quốc tế lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng Nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện quy định ngoại hối, phân loại nợ, bảo đảm an toàn phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế điều kiện thực tế Việt Nam Hoàn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Chính phủ cần có biện pháp bảo đảm mơi trường kinh tế vĩ mơ ổn định góp phần bảo đảm hiệu vốn tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho kinh tế KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành ngân hàng thương mại, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập, ngày phải tiến gần đến với thông lệ quốc tế muốn tồn phát triển bền vững Dựa sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, Luận văn sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Á- chi nhánh Hà Nội, mặt hạn chế cần khắc phục Trên sở nhìn nhận mặt hạn chế, luận văn đưa đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước giải pháp Ngân hàng TMCP Đại Á- chi nhánh Hà Nội nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng