Nhóm 10- Ngân hàng 50D Danh sách thành viên Khúc Thế Anh Phạm Đức Mạnh Lê Thị Hà Hồ Thị Hoài Trịnh Thị Luyến Phạm Thị Ngọc Anh Hoàng Thị Hằng Trần Ngọc Hà Trần Sĩ Khiêm Nội dung I II III I - Khái niệm khoản Tính khoản tài sản - Là khả chuyển tài sản thành tiền, tỷ lệ nghịch với thời gian chi phí -Tính khoản danh mục TS đo tỷ lệ TS có tính khoản cao tổng TS (hoặc tiền gửi KH NH) Tính khoản nguồn - Là khả huy động để tạo khả toán ngân hàng Tính khoản ngân hàng - Là khả ngân hàng việc đáp ứng nhu cầu toán khách I - Khái niệm khoản Cung, cầu, mua bán khoản - Cung khoản khả cung ứng tiền ngân hàng để đáp ứng nhu cầu toán khách - Cầu khoản nhu cầu toán khách hàng mà ngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng - Bán khoản bán tài sản để đáp ứng nhu cầu khoản - Mua khoản mở rộng nguồn để đáp ứng cầu khoản I - Khái niệm khoản Rủi ro khoản  Khái niệm: Là khả xảy tổn thất cho ngân hàng nhu cầu khoản vượt khả khoản dự kiến  Các nguyên nhân gây rủi ro khoản:  Nguyên nhân từ bên  Nguyên nhân xuất phát từ NHTM I - Khái niệm khoản Trạng thái khoản ròng (Net Liquidity Position) NLP=Cung Thanh Khoản – Cầu Thanh Khoản  Thặng dư khoản: Khi cung khoản vượt cầu khoản (NPL>0)  Thâm hụt khoản: Khi cầu khoản lớn cung khoản (NPL[...]... thanh khoản 5 Rủi ro thanh khoản 5.1 Nội dung: Rủi ro thanh khoản xảy ra khi mà nhu cầu của thanh khoản thực tế xảy ra lớn hơn cung thanh khoản dự kiến và điều đó sẽ gây ra tổn thất cho ngân hàng 5.2 Diễn biến Cung tài sản giảm Cung thanh khoản giảm Ngân quỹ giảm Cầu thanh khoản tăng Cung nguồn vốn giảm Rủi ro thanh khoản III – Lý thuyết thanh khoản 1 Lý thuyết cho vay thương mại - Khi nguồn vốn của ngân. .. dung quản lý thanh khoản 3 Xác định cầu thanh khoản 3.1 Yếu tố hình thành cầu thanh khoản - Nhu cầu rút tiền của khách hàng - Nhu cầu vay vốn của khách hàng - Các khoản tiền vay đến hạn trả - Chi phí trả lãi cho các khoản tiền gửi và vay - Thanh toán cổ tức bằng tiền II – Nội dung quản lý thanh khoản 3.2 Ước lượng cầu thanh khoản  Các nhân tố chủ yếu - Nhóm nhân tố tạo hoảng loạn trong khách hàng. .. nguồn vốn của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn thì cho vay thương mại sẽ đảm bảo sự phù hợp về kỳ hạn của tài sản và nguồn vốn của ngân hàng  ngân hàng nhận được nguồn tài trợ trong ngắn hạn - Khoản cho vay phi thương mại là không bảo đảm tính thanh khoản và không thích hợp với ngân hàng 20 III – Lý thuyết thanh khoản 2 Lý thuyết về khả năng chuyển đổi của tài sản - Bảo đảm an toàn thanh khoản là khả năng... tính thanh khoản tại BIDV cũng có những khó khăn nhất định 1 - Quy trình quản trị thanh khoản của BIDV  BIDV đã ban hành quy định về quản lý thanh khoản vào tháng 3 năm 2007  Quản lý thanh khoản theo quy định của BIDV dựa trên sự kết hợp 2 phương pháp:  Phân tích thanh khoản tĩnh  Phân tích thanh khoản động  Hội đồng quản lý tài sản nợ có (ALCO) chịu trách nhiệm đảm bảo khả năng thanh khoản của... cầu thanh khoản để xác định tần suất và độ lớn trong thay đổi nhu cầu thanh khoản - Phân tích và định luợng nhu cầu thanh khoản đối với từng loại tiền gửi, từng nhóm khách hàng, từng thời kì trong năm II – Nội dung quản lý thanh khoản 4 Quản lý cung thanh khoản 4.1.Chiến lược dự trữ Nắm giữ nhiều tài sản có tính thanh khoản cao (tiền mặt, chứng khoán dễ bán) Thu tiền mặt đáp ứng toàn bộ Cầu thanh khoản. .. triển thị trường liên ngân hàng (mang tính khu vực và quốc tế)  làm tăng khả năng vay nợ của các ngân hàng thương mại 5 kết hợp các lí thuyết trên 23 IV – Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam  Từ năm 1991 đến năm 2007, tình hình thanh khoản của các ngân hàng Việt Nam vẫn ở tình trạng khá tốt, tuy nhiên đã tiềm ẩn nhiều rủi ro thanh khoản của các ngân hàng Việt Nam bao gồm:... nhập của ngân hàng với khả năng chuyển đổi của tài sản 21 III – Lý thuyết thanh khoản 3 Lý thuyết về lợi tức dự tính - Các khoản thu từ tài sản không chỉ xảy ra khi đến hạn - Người vay (doanh nghiệp) sẽ thu hồi giá trị tài sản dưới hình thức trích khấu hao - Ngân hàng thực hiện thu nợ thành nhiều kỳ hạn nợ => tăng tính thanh khoản của tài sản 22 III – Lý thuyết thanh khoản 4 Lý thuyết về quản lý nợ -... ứng toàn bộ Cầu thanh khoản II – Nội dung quản lý thanh khoản 4.1 Chiến lược dự trữ - Phân tích tính thanh khoản của các loại tài sản - Chọn danh mục tài sản phù hợp với ngân hàng - Duy trì ngân quỹ với quy mô và cấu trúc thích hợp - Thay đổi cấu trúc kì hạn của TS hoặc tạo thị trường cho TS, nhằm thay đổi tính thanh khoản của TS II – Nội dung quản lý thanh khoản 4.2 Chiến lược huy động Vay mượn Nguồn... phân tích thanh khoản của BIDV 2 - Phương thức phân tích thanh khoản của BIDV 2 - Phương thức phân tích thanh khoản của BIDV 2 - Phương thức phân tích thanh khoản của BIDV 2.1 Phương pháp phân tích thanh khoản tĩnh  Chỉ số khả năng thanh toán:  ALCO quyết định giới hạn chỉ số thanh toán 7 ngày và giới hạn chỉ số thanh toán 1 tháng nhưng không thấp hơn giới hạn theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà... thanh khoản Cầu thanh khoản Được đáp ứng Hợp đồng hạn mức tín dụng -Ước lượng dòng tiền vào: cung thanh khoản (tiền gửi có thể nhận được kỳ tới, lãi, khoản tín dụng có khả năng thu hồi khi đến hạn…) - Ước lượng dòng tiền ra: cầu thanh khoản (chi trả tiền gửi, cho vay theo hạn mức cam kết, lãi trả… - Ước lượng khe hở thanh khoản và biện pháp xử lý chênh lệch dòng tiền vào - ra 18 II – Nội dung quản lý thanh