Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh quảng trị

161 628 0
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh quảng trị

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn HỒ HẢI HUYỀN LỜI CẢM ƠN Với lịng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Huế; Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa đào tạo Thạc sĩ QTKD Tơi xin chân thành cảm ơn Phịng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều mặt suốt thời gian học tập nghiên cứu khoa học trường Xin cảm ơn tất q Thầy, Cơ tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.Nguyễn Văn Phát, người Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Xin cảm ơn Ban lãnh đạo, anh chị nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện giúp thu thập tài liệu, số liệu, thơng tin cần thiết phục vụ phân tích luận văn Mặc dù cố gắng lực kinh nghiệm nhiều hạn chế nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót luận văn Kính mong nhận đóng góp quý báu quý Thầy, Cô bạn để luận văn có giá trị thực tiễn Xin chân thành cảm ơn Tác giả luận văn HỒ HẢI HUYỀN TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: HỒ HẢI HUYỀN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Niên khóa: 2014 – 2016 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Nâng cao hiệu quản lý rủi ro, đặc biệt quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam vấn đề xúc mặt lý luận thực tiễn Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị nay, với cấu thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm 90% tổng thu nhập Chi nhánh; hoạt động tín dụng có vai trị đặc biệt quan trọng chiến lược kinh doanh Mặc dù năm gần đây, vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng nhận quan tâm đặc biệt Ban Giám đốc, đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng, thực tế, cơng tác nhiều hạn chế; tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu, nợ khó địi ngày tăng cao tỷ trọng số tuyệt đối yêu cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản lý, kiểm soát cách có hiệu quả, đảm bảo rủi ro tín dụng nằm phạm vi chấp nhận được, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận kinh doanh Chi nhánh, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh cho Chi nhánh địa bàn Chính thế, Tơi chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Quảng Trị” làm đề tài nghiên cứu luận văn cao học Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, số liệu; phương pháp tổng hợp phân tích liệu; xử lý số liệu SPSS Excel Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đánh giá thực trạng tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị Đề xuất số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Chữ viết tắt AGRIBANK BN CBTD DNNN DNNQD DNNVV DPRR HGĐ&CN HTX KH KTGS LS MDRR NH NHTM NHNN NLTN QDVV QDTSDB RRTD SXKD TCTD TD TM-DV TSBĐ XHKH XLRR Giải thích Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Yếu tố bên ngồi Cán tín dụng Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước Quốc doanh Doanh nghiệp nhỏ vừa Dự phịng rủi ro Hộ gia đình cá nhân Hợp tác xã Khách hàng Kiểm tra, giám sát Lãi suất Mức độ rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Năng lực trả nợ đối tượng vay Quy định vay vốn Quy định tài sản đảm bảo Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh Tổ chức tín dụng Cơng tác thẩm định Thương mại dịch vụ Tài sản bảo đảm Xếp hạng khách hàng Xử lý rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Số hiệu hình, sơ đồ Tên hình, sơ đồ Trang PHẦN I MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại nguồn thu chủ yếu cho Ngân hàng thương mại Tuy nhiên, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng lĩnh vực tín dụng lĩnh vực có rủi ro lớn Hậu rủi ro tín dụng ngân hàng thường nặng nề, làm tăng thêm chi phí ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm với thất thoát vốn vay, làm xấu tình hình tài cuối làm tổn hại đến uy tín vị ngân hàng Rủi ro tín dụng ln song hành với hoạt động tín dụng, khơng thể loại bỏ hồn tồn rủi ro tín dụng mà phải biết chấp nhận rủi ro, kinh tế thị trường khơng chấp nhận rủi ro khơng thể tạo hội đầu tư kinh doanh Do áp dụng biện pháp giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy Đứng quan điểm quản lý toàn hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng, tỷ lệ tổn thất dự kiến hoạt động tín dụng phải ln xác định chiến lược hoạt động chung Khi ngân hàng kinh doanh với mức tổn thất thấp mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thành cơng lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng phải nhiều biện pháp tác động đến hoạt động tín dụng để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng nhằm góp phần đạt tới mục tiêu hoạt động tín dụng an tồn, hiệu tăng trưởng Nâng cao hiệu quản lý rủi ro, đặc biệt quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, tăng khả cạnh tranh trình hội nhập vấn đề xúc mặt lý luận thực tiễn Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị nay, với cấu thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm 90% tổng thu nhập Chi nhánh; hoạt động tín dụng có vai trị đặc biệt quan trọng chiến lược kinh doanh, đồng thời hoạt động mang lại rủi ro cao Chi nhánh Mặc dù năm gần đây, vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng nhận quan tâm đặc biệt Ban Giám đốc, đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng, thực tế, cơng tác cịn nhiều hạn chế; tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu, nợ khó đòi ngày tăng cao tỷ trọng số tuyệt đối yêu cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản lý, kiểm sốt cách có hiệu quả, đảm bảo rủi ro tín dụng nằm phạm vi chấp nhận được, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận kinh doanh Chi nhánh, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh cho Chi nhánh địa bàn Chính thế, Tơi chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Quảng Trị” làm đề tài nghiên cứu luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng - Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị - Xác định nhân tố tác động đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng - Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: công tác quản trị rủi ro tín dụng - Khách thể nghiên cứu: lãnh đạo, chun viên làm cơng tác tín dụng 10

Ngày đăng: 13/09/2016, 12:48

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, số liệu; phương pháp tổng hợp và phân tích dữ liệu; xử lý số liệu bằng SPSS và Excel.

  • 11. KTGS Kiểm tra, giám sát

  • 18. QDVV Quy định vay vốn

  • 19. QDTSDB Quy định tài sản đảm bảo

  • 23. TD Công tác thẩm định

  • DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

  • Số hiệu bảng Tên bảng Trang

  • DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ

  • 1. Tính cấp thiết của đề tài

  • 2. Mục tiêu nghiên cứu

  • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • 4. Phương pháp nghiên cứu

  • 4.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, số liệu

  • 4.1.1. Số liệu thứ cấp

  • 4.1.2. Số liệu sơ cấp

  • 4.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích dữ liệu

  • 5. Kết cấu của đề tài

  • 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • 1.1.1. Tín dụng và phân loại tín dụng

  • 1.1.1.1. Khái niệm tín dụng

  • 1.1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng

  • 1.1.2. Rủi ro tín dụng

  • 1.1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng

  • 1.1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng

  • 1.1.2.3. Những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng

  • 1.1.2.4. Thiệt hại từ rủi ro tín dụng

  • 1.1.3. Quản trị rủi ro tín dụng

  • 1.1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng

  • 1.1.3.2. Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng

  • 1.1.3.3. Một số yêu cầu trong quản trị rủi ro tín dụng

  • 1.1.3.4. Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

  • 1.1.3.5. Các biện pháp cơ bản trong quản trị rủi ro tín dụng

  • 1.1.4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng

  • 1.1.4.1. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

  • Ri = (Ai - Ci) x r

  • 1.1.4.2. Tỷ lệ thu hồi nợ đã XLRR

  • 1.1.4.3. Tỷ lệ nợ quá hạn

  • 1.1.4.4. Tỷ trọng nợ xấu/ Tổng dư nợ vay

  • 1.1.4.5. Hệ số rủi ro tín dụng

  • 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN

  • 1.2.1. Một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

    • Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng. Cụ thể:

    • - Đỗ Văn Độ (2007) [10] , đề cập đến vấn đề nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại nhà nước trong thời kì hội nhập. Tác giả đã đưa ra mười giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng trong thời kì hội nhập của khối ngân hàng thương mại Nhà nước. Thứ nhất, xử lý dứt điểm nợ đọng, nợ xấu, tăng năng lực tự giám sát và quản lý rủi ro nội bộ; Thứ hai, xây dựng chiến lược quản trị rủi ro đặc biệt là RRTD, thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý rủi ro độc lập với bộ phận kinh doanh; Thứ ba, tiếp tục khai thác các công cụ, dự báo và lượng hóa rủi ro, phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro nhằm có giải pháp kịp thời và hữu hiệu để kiểm soát rủi ro; Thứ tư, thường xuyên xem xét lại, đánh giá lại, hoàn thiện quy trình cho vay, quy chế cho vay; Thứ năm, tăng cường kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng thẩm quyền về các quy định, quy chế cho vay, đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng; Thứ sáu, thực hiện nghiêm túc việc minh bạch hóa, công khai hóa thông tin (đây là tiền đề cơ bản để nâng cao chất lượng quản lý rủi ro); Thứ bảy, khai thác các sản phẩm bảo hiểm ngân hàng nhằm bảo hiểm RRTD; Thứ tám, khai thác các sản phẩm tín dụng phái sinh, chúng cho phép tách RRTD với các loại hình rủi ro khác; Thứ chín, xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại đảm bảo các yêu cầu về quản lý hoạt động, quản lý rủi ro.v.v... Thứ mười, đảm bảo liên tục, chú trọng phát triển những sản phẩm mới, dịch vụ mới hỗ trợ cho tín dụng và giảm phụ thuộc vào các sản phẩm tín dụng truyền thống.

    • - Bùi Kim Ngân (2008) [21], lại đưa ra một số vấn đề về nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên tạp chí ngân hàng số chuyên đề ngày 25/3/2008 bằng cách yêu cầu các NHTM cần đáp ứng các yêu cầu được thể hiện dưới dạng các câu hỏi như sau: Thứ nhất, nhận biết và truyền đạt thông tin. Thứ hai, tổ chức quản trị rủi ro. Thứ ba, phương pháp đo lường rủi ro. Thứ tư, các quy trình và kiểm soát quản trị rủi ro.

    • - Ngô Văn Quang (2015) [22] , đã thực hiện luận văn thạc sĩ : “ Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế ”. Kết quả phân tích cho thấy trong giai đoạn 2012-2014, mặc dù BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế có kết quả hoạt động kinh doanh tốt, song rủi ro tín dụng có xu hướng tăng, đặc biệt là các nhóm nợ quá hạn từ nhóm 2 đến nhóm 5 do tình hình kinh tế tài chính diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp, hộ sản xuất. Trong bối cảnh đó, BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực trong quản lý rủi ro tín dụng. Quy mô và chất lượng tín dụng được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu giảm, tỷ lệ nợ quá hạn tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Kết quả khảo sát 165 cán bộ ngân hàng cho thấy có 7 nhân tố tác động đến chất lượng của công tác quản trị rủi ro tín dụng: Thứ nhất, công nghệ thông tin và kiểm tra kiểm soát nội bộ; Thứ hai, cơ chế, chính sách quản lý tín dụng; Thứ ba, năng lực cán bộ ngân hàng; Thứ tư, tài sản bảo đảm tiền vay; Thứ năm, quản lý thông tin khách hàng; Thứ sáu, môi trường kinh tế và rủi ro bất khả kháng; Thứ bảy, rủi ro lãi suất.Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng, luận văn cũng đã đề xuất được 9 nhóm giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế: Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác thẩm định; Thứ hai, hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng; Thứ ba, nhận dạng rủi ro tín dụng; Thứ tư, mở rộng ứng dụng của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; Thứ năm, nâng cao hoạt động quản lý, theo dõi nợ vay; Thứ sáu, xử lý nợ quá hạn và nợ khó đòi; Thứ bảy, giám sát chặt chẽ hơn tài sản bảo đảm tiền vay; Thứ tám, tăng cường vai trò công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Thứ chín, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng.

    • Vấn đề quản trị rủi ro tín dụng đã được nghiên cứu khá nhiều, trình bày rất cụ thể về mặt lý luận. Tuy nhiên việc áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro cần được cụ thể hóa phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng, phù hợp với sản phẩm tín dụng mà AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị cung cấp.

  • 1.2.2. Mô hình nghiên cứu và thang đo đánh giá mức độ rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

  • Tiếp đến, nghiên cứu tiến hành bước điều tra định tính phỏng vấn chuyên gia là cán bộ lãnh đạo, cán bộ lâu năm tham gia vào công tác tín dụng cũng như quản trị rủi ro tín dụng. Từ đó, nghiên cứu hiệu chỉnh và xây dựng nên thang đo đánh giá mức độ rủi ro tín dụng chính thức, bao gồm 7 nhóm tiêu chí.

  • 1.2.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng ở trong và ngoài nước

  • 1.2.3.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng Thái Lan

    • Vào giai đoạn khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á nhiều công ty tài chính và ngân hàng thương mại bị phá sản hoặc phải sát nhập. Đứng trước tình hình đó buộc các ngân hàng Thái Lan phải xem xét lại quy trình hoạt động, đặc biệt là về lĩnh vực tín dụng nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro tín dụng. Đi đôi với việc đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng và dịch vụ các ngân hàng Thái Lan đã có nhiều thay đổi và thực hiện triển khai áp dụng nhanh chóng những thay đổi đó vào trong quá trình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng mình. Cụ thể như sau:

    • - Tách bạch, phân công rõ chức năng các bộ phận và tuân thủ các khâu trong quy trình giải quyết các khoản vay

    • Tại Siamcty Bank (SCB) đã xây dựng mô hình tổ chức triển khai dịch vụ tín dụng theo nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm của 3 bộ phận: marketing khách hàng, bộ phận thẩm định và bộ phận quyết định cho vay. Ngân hàng đã phân loại khách hàng theo từng nhóm khác nhau: khách hàng tiêu dùng, khách hàng kinh doanh, khách hàng cá nhân, từ đó nhận rõ tính khác nhau làm cơ sở cho việc xác định nhiệm vụ cụ thể có những nét khác nhau cho từng bộ phận nói trên trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thẩm định và quyết định.

    • Kasikorn Bank đã tổng kết quy trình cho vay cần được tuân thủ như sau: tiếp xúc khách hàng -> phân tích tín dụng -> thẩm định tín dụng -> đánh giá rủi ro tín dụng -> quyết định cho vay -> thủ tục giấy tờ hợp đồng, giải ngân -> đánh giá chất lượng xem lại khoản vay.

    • - Tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong tín dụng

    • Điển hình tại Kasikorn Bank trước đây chỉ quan tâm đến tài sản thế chấp không quan tâm đến dòng tiền của khách hàng vay, vì thế hậu quả tín dụng là nợ xấu có lúc lên tới 40% (năm 1997 – 1999). Ngân hàng đã tìm ra nguyên nhân là do cán bộ tín dụng không tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc tín dụng trong quá trình cho vay. Bây giờ ngân hàng đã quan tâm và thực hiện triệt để các nguyên tắc tín dụng, đặc biệt là các thông tin về khách hàng. Cụ thể là khi khách hàng đến vay các bộ phận liên quan trong ngân hàng phải giải đáp được các vấn đề về tư cách của khách hàng vay, hiệu quả kinh doanh của khách hàng, mục đích của khoản vay, xác định nguồn trả nợ, khả năng kiểm soát khoản vay của ngân hàng, năng lực quản trị điều hành của khách hàng, thực trạng tài chính của khách hàng. Để giải đáp các câu hỏi trên, ngân hàng phải phân tích tài chính, trong đó rất coi trọng đến vòng chu chuyển dòng tiền và vòng thu hồi vốn đầu tư của khách hàng. Việc phân tích tài chính phải kết hợp với nguyên nhân khách hàng vay, đánh giá được các phương diện rủi ro do ngành, rủi ro do kinh doanh. Tất cả những thông tin phân tích nói trên làm cơ sở để phán đoán mức độ rủi ro, so sánh với xu hướng của ngành sản xuất, của doanh nghiệp tương tự [31].

    • - Cho điểm khách hàng: Siamcty Bank và Kasikorn Bank đã áp dụng việc cho điểm khách hàng, xếp loại tín dụng như là một công cụ quyết định tự động để quyết định cho vay đối với tín dụng bán lẻ và để xem xét cho vay đối với tín dụng doanh nghiệp.

    • - Tuân thủ thẩm quyền phán quyết tín dụng: Tại Kasikorn Bank quy định việc quyết định tín dụng theo mức tăng dần: mức phán quyết của một người, một nhóm người, hội đồng quản trị. Đối với những khoản vay vượt quá hạn mức quy định thì phải chuyển cho bộ phận thẩm định độc lập để thẩm định trước khi trình lên cấp trên có thẩm quyền phê duyệt khoản vay. Tại Siamcty Bank quyền phê duyệt khoản vay được phân cấp từ giám đốc đến hội đồng quản trị tại trụ sở chính, tùy thuộc vào mức cho vay, điều kiện tín dụng và tài sản bảo đảm, ngân hàng áp dụng chính sách tập quyền trong phê duyệt tín dụng tại trụ sở chính.

    • - Giám sát khoản vay: Sau khi cho vay phải coi trọng việc kiểm tra, giám sát các khoản vay bằng cách tiếp tục thu thập thông tin về khách hàng, thường xuyên giám sát và đánh giá xếp loại khách hàng, để có biện pháp xử lý kịp thời.

    • - Nâng cao trình độ cho nhân viên: Ngoài những vấn đề quan trọng nói trên, các ngân hàng Thái Lan đều rất coi trọng việc cập nhật hiểu biết nghề nghiệp cho nhân viên ngân hàng, liên tục đào tạo theo từng loại công việc. Để nâng cao trình độ, kỹ năng và tạo khả năng thực thi độc lập nhiệm vụ được phân công các ngân hàng đều áp dụng sổ tay tín dụng cho các ngân hàng thương mại, có chính sách cho vay riêng đối với bất động sản là lĩnh vực hoạt động có rủi ro rất cao.

  • 1.2.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam

    • Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tín dụng các nước xuất phát phần lớn từ việc quản lý kiểm soát khoản vay kinh doanh bất động sản và chứng khoán còn yếu kém, chất lượng tín dụng chưa được coi trọng, có nhiều khoản vay dưới chuẩn, không thẩm định kỹ trước khi cho vay, sử dụng nguồn huy động ngắn hạn để đầu tư vào những khoản dài hạn như bất động sản nên không tránh khỏi rủi ro mất khả năng thanh toán và không thu hồi được nợ. Từ đó có thể rút ra những bài học rất hữu ích cho hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam, cụ thể:

    • Thứ nhất, NH thực hiện chặt chẽ quy trình cho vay và kiểm tra sau khi cho vay.

    • Thứ hai, cần quan tâm KH chủ yếu dựa trên cơ sở khả năng trả nợ, dòng tiền thuần, thiện chí trả nợ, TSBĐ, trách nhiệm pháp luật về thanh toán nợ vay của KH.

    • Thứ ba, NH cần xây dựng danh mục theo dõi cơ cấu và chất lượng của toàn bộ các khoản cho vay để nhận biết những dấu hiệu cảnh báo sớm vấn đề bất ổn về tín dụng.

    • Thứ tư, cần thiết lập môi trường quản lý RRTD một cách thích hợp, có hệ thống đo lường và kiểm soát RRTD chặt chẽ.

    • Thứ năm, cần ban hành hướng dẫn trích lập dự phòng tổn thất cho vay và yêu cầu các NHTM kiểm tra định kỳ các tài sản có khả năng phát sinh tổn thất và trích lập dự phòng giảm giá tài sản đối với các tài sản có khả năng phát sinh tổn thất.

    • Thực tế, qua nghiên cứu thị trường tín dụng Việt Nam cho thấy nguyên nhân các khoản nợ xấu xuất phát từ:

    • * Nguyên nhân xuất phát từ ngân hàng

    • Dư nợ tín dụng tăng quá nhanh trong khi trình độ chuyên môn của CBTD chưa đạt chuẩn, bộ máy quản lý tín dụng của NH còn chưa được kiện toàn. Do vậy, việc giảm sát giải ngân và sau giải ngân kém hiệu quả dẫn đến KH sử dụng vốn vay sai mục đích, không kiểm soát được nguồn trả nợ.

    • Ngoài ra, việc cho vay chỉ dựa vào yếu tố TSBĐ, người bảo lãnh, danh tiếng KH mà không quan tâm nhiều đến thẩm định, định giá hiệu quả thực tế của phương án dự án vay mang lại. Tỷ lệ cho vay trên giá trị TSBĐ quá cao, đặc biệt là các lĩnh vực như đầu tư chứng khoán, bất động sản, thu mua nông sản tích trữ dẫn đến khi giá trị hàng hóa trên thị trường sụt giảm KH không có đủ nguồn vốn để trả nợ NH.

    • Bên cạnh đó, danh mục đầu tư tín dụng của NH không đa dạng, quá tập trung vào cho vay đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản... Cơ cấu khoản vay kém hiệu quả, cho vay quá khả năng chi trả của KH.

    • * Nguyên nhân xuất phát từ khách hàng

    • Thứ nhất, do khách hàng sử dụng vốn sai mục đích;

    • Thứ hai, khách hàng bị chiếm dụng vốn, mất cân đối tiền vay và tài sản hình thành từ vốn vay;

    • Thứ ba, khách hàng không đủ vốn lưu động để kinh doanh;

    • Thứ tư, khách hàng đầu tư ở những lĩnh vực nhạy cảm dễ thay đổi chính sách như xuất nhập khẩu hàng hóa, đầu tư kinh doanh bất động sản...

    • Thứ năm, khách hàng đầu tư theo giá trị tài sản: dùng tài sản là bất động sản, chứng khoán thế chấp vay với mục đích khác nhau, vay chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Cá nhân vay giá trị lớn với mục đích mua nhà, bất động sản;

    • Thứ sáu, khách hàng có chủ đích lừa đảo, thường xuyên xảy ra đối với việc thành lập nhiều công ty trong cùng một nhóm để vay vốn; hoặc đối với các chủ doanh nghiệp là người nước ngoài, Việt kiều đầu tư nhập khẩu máy móc thiết bị.

  • 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ

  • 2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

  • 2.1.1.1. Quá trình hình thành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

  • 2.1.1.2. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

  • 2.1.1.3. Tình hình lao động và kết quả kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

  • - Tình hình lao động

  • ĐVT: tỷ đồng,%

  • ĐVT: tỷ đồng,%

  • ĐVT: tỷ đồng,%

  • 2.1.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

  • 2.1.2.1.Tình hình nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

    • ĐVT: tỷ đồng,%

    • Chỉ tiêu

    • Năm 2012

    • Năm 2013

    • Năm 2014

    • So sánh

    • 2013/2012

    • 2014/2013

    • Tổng nợ quá hạn

    • 603,1

    • 187,8

    • 215,7

    • -68,9

    • 14,9

    • Trong đó

    • 1) Nhóm 2

    • 530

    • 148

    • 190

    • -72,1

    • 28,4

    • 2) Nhóm 3

    • 5,6

    • 10,4

    • 2,9

    • 85,7

    • -72,1

    • 3) Nhóm 4

    • 14,6

    • 14,4

    • 4,6

    • -1,4

    • -68,1

    • 4) Nhóm 5

    • 52,9

    • 15,0

    • 18,2

    • -71,6

    • 21,3

    • Bảng 2.5, cho thấy, nợ quá hạn qua các năm có sự biến động không đồng đều; năm 2013 nợ quá hạn đạt 187,8 tỷ đồng, giảm 68,9% so với năm 2012 và đến năm 2014 đã tăng lên 215,7 tỷ đồng tăng 14,9% so với năm 2013. Nợ quá hạn tập trung chủ yếu vào nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) và nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn). Nguyên nhân nợ quá hạn nhóm 2 gia tăng là do các khoản nợ vay khách hàng chưa trả lãi đúng hạn nên chuyển thành nợ quá hạn và được đưa vào nợ nhóm 2, đối tượng khách hàng chủ yếu là cho vay tiêu dùng và hộ sản xuất kinh doanh. Nợ quá hạn nhóm 5 gia tăng qua các năm cho thấy việc quản lý các khoản vay có vấn đề chưa thật sự hiệu quả, áp dụng các biện pháp thu hồi nợ chưa quyết liệt và triệt để dẫn đến một số khách hàng chuyển nhóm từ thấp đến cao, nợ quá hạn kéo dài.

    • Tóm lại, nợ quá hạn có xu hướng tăng không đáng kể, tỷ lệ nợ quá hạn năm 2014 tăng 14,9% so với năm 2013 tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng dư nợ. Nhìn chung, hoạt động tín dụng của AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị trong tầm kiểm soát nhưng vẫn chứa đựng nhiều tiềm ẩn nhiều rủi ro.

  • 2.1.2.2. Tình hình nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

    • - Nợ xấu phân theo ngành kinh tế

  • 2.1.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

  • 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng

  • 2.1.3.2. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

  • Sơ đồ 2.3: Quy trình cấp tín dụng tại AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

    • d. Tài trợ rủi ro

      • - Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

      • - Tình hình thu hồi các khoản nợ đã XLRR

  • 2.2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ

  • 2.2.1. Thống kê mô tả về thông tin mẫu nghiên cứu

  • Tiêu chí

    • - Vị trí công tác

    • Qua kết quả điều tra cho thấy, trong 180 cán bộ tín dụng của ngân hàng, cán bộ nghiệp vụ chiếm đến 75% (tương ứng 135 người), cán bộ quản lý chiếm 25% (tương ứng 45 người). Cán bộ nghiệp vụ là những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong việc tư vấn cũng như giải quyết các vấn đề của khách hàng, do vậy họ là những người hiểu rõ hơn về khách hàng cũng như tác nghiệp công việc nhiều hơn nên cần số lượng nhiều hơn, cán bộ quản lý thường có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá nên kết quả điều tra như vậy cũng là điều đúng với thực tế so với cơ cấu lao động hiện nay của AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị.

  • 2.2.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo

  • 2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

  • 2.2.3.1. Phân tích nhân tố khám phá với các biến độc lập

    • Nhằm kiểm tra xem mẫu điều tra nghiên cứu có đủ lớn và đủ điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố hay không, tôi tiến hành kiểm định Kaiser – Meyer – Olkin và kiểm định Bartlett’s. Với kết quả kiểm định KMO là 0,838 lớn hơn 0,5 và p – value của kiểm định Bartlett’s bé hơn 0,05 (các biến quan sát tương quan với nhau trong tổng thể) ta có thể kết luận được rằng dữ liệu khảo sát được đảm bảo các điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA và có thể sử dụng các kết quả đó.

    • Kết quả EFA đã cho ra các nhân tố cơ bản của mô hình nghiên cứu, các nhân tố này giải thích được 74,28% của biến động. Tất cả các hệ số tải của 30 biến quan sát đều lớn hơn 0,5. Có thể mô tả đơn giản các nhân tố như sau:

  • 2.2.3.2. Phân tích nhân tố khám phá với nhóm biến phụ thuộc

  • 2.2.4. Kiểm định phân phối chuẩn

  • Theo kết quả kiểm định, các biến: “Quy định vay vốn", "Công tác thẩm định”, "Năng lực trả nợ của đối tượng vay", "Lãi suất", “Yếu tố bên ngoài”, "Kiểm tra, giám sát" và "Quy định tài sản đảm bảo" có giá trị Sig.> 0,05; tức là chưa có cơ sở bác bỏ H0. Vì vậy các nhân tố này đạt phân phối chuẩn và có thể sử dụng các kiểm định tham số trong bước phân tích tiếp theo.

  • 2.2.5. Kiểm định One sample t-test đánh giá của cán bộ ngân hàng về công tác quản trị rủi ro tín dụng

  • 2.2.5.1. Đánh giá của cán bộ về nhóm yếu tố quy định vay vốn

  • 2.2.5.2. Đánh giá của cán bộ về yếu tố lãi suất.

  • 2.2.5.3. Đánh giá của cán bộ về yếu tố quy định tài sản đảm bảo

  • 2.2.5.4. Đánh giá của cán bộ về yếu tố công tác thẩm định

  • 2.2.5.5. Đánh giá của cán bộ về nhóm nhân tố yếu tố kiểm tra, giám sát

    • Hiện nay việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát được tổ chức ở các mặt của hoạt động cho vay, trước, trong và sau khi cho vay. Công tác này nhằm kiểm tra hoạt động cho vay có đúng theo pháp luật, quy chế, quy định về nghiệp vụ của ngành hay không. Ngân hàng tổ chức kiểm tra định kỳ hay đột xuất tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chủ doanh nghiệp, của dự án; đồng thời kiểm tra nội bộ các đơn vị phòng ban nhằm ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra.

    • Trong các yếu tố này, yếu tố “Ý thức, trách nhiệm cán bộ ngân hàng chưa cao” có giá trị Sig. (2-tailed) là 0,931 > 0,05; giá trị mean cũng rất cao là 4,0056 cho thấy cán bộ tín dụng đồng ý với ý kiến này. Ngoài ra các yếu tố “Trình độ, kinh nghiệm của cán bộ ngân hàng còn hạn chế nên không phát hiện được dấu hiệu rủi ro từ khách hàng”, “Việc kiểm tra, giám sát vốn vay, tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng chưa thường xuyên, mang tính hình thức” có giá trị mean lần lượt là 3,5056 và 3,4000. Thực tế hiện nay, bên cạnh đội ngũ nhân viên làm việc có tinh thần trách nhiệm và dày dặn kinh nghiệm thì vẫn còn tồn tại một bộ phận nhân viên xao lãng trong việc kiểm tra vốn vay. Một CBTD phụ trách cho vay quá nhiều khách hàng; do áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng nên CBTD thường ưu tiên giải quyết các hồ sơ cho vay mới do tâm lý lo ngại gây phiền hà cho khách hàng, khách hàng sẽ trả đi vay các Ngân hàng khác; mặc dầu AGRIBANK đã có qui định: Chậm nhất, sau 15 ngày kể từ ngày giải ngân, CBTD phải kiểm tra sử dụng vốn vay và TSBĐ, riêng đối với hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, khách hàng vay vốn cầm cố giấy tờ có giá Giám đốc chi nhánh được phép qui định thời gian kiểm tra sử dụng vốn phù hợp với đặc thù của Chi nhánh, tiếp đó AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã có văn bản qui định đối với hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, khách hàng vay vốn cầm cố giấy tờ có giá, chậm nhất 30 ngày sau khi giải ngân, CBTD phải kiểm tra sử dụng vốn vay. Bên cạnh đó, một số vụ việc nợ xấu phải xử lý trong thời gian vừa qua tại AGRIBANK có liên quan đến sự tiếp tay của một số CBTD cùng với khách hàng làm sai lệch hồ sơ vay. Đạo đức của cán bộ là một trong các yếu tố quan trọng để giải quyết vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng. Một cán bộ kém về năng lực có thể bồi dưỡng thêm, nhưng một cán bộ tha hóa về đạo đức mà lại giỏi về mặt nghiệp vụ thì thật vô cùng nguy hiểm khi được bố trí trong công tác tín dụng.

  • 2.2.5.6. Đánh giá của cán bộ về yếu tố năng lực trả nợ của đối tượng vay

  • 2.2.5.7. Đánh giá của cán bộ về nhóm nhân tố yếu tố bên ngoài

  • 2.2.6. Phân tích hồi quy các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

  • 2.2.6.1. Phân tích tương quan

  • Kiểm định mối tương quan dùng để xem xét hai vấn đề chính:

  • Thứ nhất, giúp nghiên cứu phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến, thông qua phân tích mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập với nhau.

  • Thứ hai, giúp nghiên cứu xem xét việc tồn tại hay không mối tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập trong mô hình hồi quy đề xuất.

  • Mô hình hồi quy tốt là mô hình có hệ số tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc lớn, thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa các biến với nhau và điều này cũng chỉ ra rằng phân tích hồi quy là phù hợp.

  • 2.2.6.2. Hồi quy đa biến

    • Sau khi phân tích nhân tố khám phá và kiểm định độ tin cậy của các thang đo, nghiên cứu tiến hành hồi quy đa biến nhằm đo lường mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ rủi ro tín dụng.

  • Mô hình hồi quy tổng quát: Y=B0+B1X1i+B2X2i+B3X3i+.....+BkXki+ei

    • Trong đó:

    • Y là biến phụ thuộc

    • Xki là biểu hiện giá trị của biến độc lập thứ k tại quan sát thứ i

  • MDRR = β0 + β1LS + β2NL + β3BN + β4TD + β5TSDB + β6KTGS + β7QDVV + ei

  • BN: Giá trị biến độc lập thứ ba “Yếu tố bên ngoài”

    • - Kiểm định giá trị độ phù hợp

    • Báo cáo kết quả hồi quy của mô hình cho thấy Giá trị R2 hiệu chỉnh phản ánh chính xác sự phù hợp của mô hình đối với tổng thể, ta có R2 hiệu chỉnh có giá trị là 0,594; có nghĩa là mô hình hồi quy giải thích được 59,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi 7 biến độc lập, còn lại là do tác động của các yếu tố khác ngoài mô hình.

    • - Kiểm định F

    • Giả thuyết H0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = 0

    • Nhìn vào giá trị Sig= 0,000 < 0,05 vì vậy bác bỏ giả thuyết H0. Chứng tỏ các biến trong mô hình có thể giải thích được sự thay đổi của biến phụ thuộc. Như vậy mô hình hồi quy tuyến tính được xem là phù hợp.

    • Kết quả phân tích hồi quy đa biến và đánh giá mức độ quan trọng của từng nhân tố

    • Từ những phân tích trên, phương trình hồi quy tổng quát được viết lại như sau:

  • MDRR= 0,421 LS + 0,416 NL + 0,296 BN + 0,252 TD + 0,247 TSDB

  • + 0,153 KTGS + 0,152 QDVV

    • Có thể thấy rằng kết quả EFA cho ra 7 biến độc lập đã trình bày ở phần trên của kết quả phân tích nhân tố khám phá và khi tiến hành hồi quy, mô hình vẫn còn giữ nguyên 7 biến độc lập tác động đến biến phụ thuộc “Mức độ rủi ro tín dụng’’.

    • Dựa vào mô hình hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả vốn của khách hàng, hệ số β1= 0,421 cho biết nếu các yếu tố khác không đổi thì khi lãi suất cao lên 1 đơn vị thì rủi ro tín dụng tăng lên 0,421 đơn vị. Đối với nhân tố thứ 2 có hệ số β2= 0,416 điều này có nghĩa khi năng lực trả nợ của đối tượng vay kém đi 1 đơn vị thì rủi ro tín dụng tăng lên 0,416 đơn vị. Tương tự như vậy với các nhân tố còn lại.

    • Hệ số hồi quy chuẩn hóa còn cho biết tầm quan trọng của các biến độc lập trong mô hình. Theo kết quả xử lý số liệu, yếu tố “Lãi suất” có tác động lớn nhất đến mức độ rủi ro tín dụng. Tiếp theo là nhân tố “Năng lực trả nợ của đối tượng vay” cũng tác động đến mức độ rủi ro tín dụng khá lớn. Và 2 nhân tố “Kiểm tra giám sát” và “Quy định vay vốn” thì mức tác động thấp hơn.

    • Lãi suất tác động khá lớn đến chi phí của doanh nghiệp hay cá nhân, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như khả năng có thể trả của khách hàng hay doanh nghiệp đó. Do vậy, sự biến động của lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khách hàng cũng như vấn đề rủi ro tín dụng của ngân hàng.

  • 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

  • 2.3.1. Những thành quả đạt được

    • - AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã nhận diện, lường trước được những dấu hiệu các khoản vay, khách hàng có vấn đề để có những biện pháp đối phó kịp thời qua xếp hạng khách hàng bằng hệ thống xếp hạng nội bộ.

    • - AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã duy trì và lựa chọn những khách hàng tốt, có uy tín trong vay trả để cấp tín dụng, đồng thời thu hẹp các khoản tín dụng đối với các khách hàng được xem là có nguy cơ nợ quá hạn, gây rủi ro.

  • - Đã chú trọng đúng mức công tác đào tạo đối với CBTD: Hàng năm Chi nhánh đã mời giảng viên tại các trường Đại học tham gia đào tạo cho CBTD cũng như đã tổ chức nhiều đợt tập huấn cho CBTD nhằm bổ sung những kiến thức về luật pháp, về thẩm định, văn bản của ngành… để vận dụng tốt vào công việc hàng ngày.

  • 2.3.2. Những hạn chế

  • 2.3.3. Nguyên nhân

  • 2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng

  • 2.3.3.2. Nguyên nhân từ các doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước

  • 2.3.3.3. Nguyên nhân khách quan khác

    • Trong chương này, luận văn đã giới thiệu tổng quan về AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị; Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, công tác quản lý rủi ro tín dụng giai đoạn 2012-2014 tại AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị. Kết quả phân tích, có thể thấy rằng công tác quản trị rủi ro tín dụng của AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị vẫn còn một số bất cập và chưa phát huy hiệu quả.

    • Ngoài ra, luận văn tiến hành khảo sát cán bộ tại AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thông qua bảng hỏi được thiết kế sẵn để có cái nhìn tổng quát về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Kết quả nghiên cứu thu được từ phía các cán bộ tín dụng, có 7 yếu tố chính gây ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, trong đó yếu tố lãi suất được các cán bộ tín dụng đánh giá tác động lớn nhất đến công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.

  • GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ

  • 3.1. Định hướng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị về công tác quản trị rủi ro tín dụng

  • 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

  • 3.2.1. Giải pháp về quy định vay vốn

  • 3.2.2. Giải pháp về lãi suất

  • 3.2.3. Giải pháp về quy định tài sản đảm bảo

  • 3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định

  • 3.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát

  • 3.2.6. Giải pháp về năng lực trả nợ của đối tượng vay

  • 3.2.7. Giải pháp về các yếu tố bên ngoài

  • 1. KẾT LUẬN

    • Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị trong những năm qua đã được chú trọng nhiều hơn. Tuy nhiên, để hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đạt hiệu quả, công tác nghiên cứu nhằm xác định, đánh giá rủi ro, từ đó đề ra các giải pháp phòng ngừa, hạn chế là việc làm cấp bách, cần thiết. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài: "Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Quảng Trị", có thể kết luận:

    • Thứ nhất, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về rủi ro tín dụng và nội dung của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại, từ đó vận dụng tại các ngân hàng thương mại mà cụ thể tại AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị.

    • Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2014 và đã đưa ra được những phân tích nhận xét xác thực, phù hợp với thực tế hoạt động của AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị. Đồng thời điều tra khảo sát trực tiếp các cấp lãnh đạo, các chuyên viên làm công tác tín dụng tại các chi nhánh trực thuộc AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thông qua bảng hỏi được thiết kế sẵn để phân tích, đánh giá tổng quát về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Kết quả nghiên cứu sẽ là tư liệu có giá trị thực tiễn để AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị xây dựng các cơ chế phù hợp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro.

    • Thứ ba, trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

  • 2. KIẾN NGHỊ

  • 2.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

  • 2.2. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan