TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG Khoa Tài Chính Ngân Hàng - - BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Sinh viên thực hiện: NGUYỄN VƢƠNG ÁI TRINH Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS TRẦN THỊ THÙY LINH  Biên Hòa, Tháng 07 Năm 2012  Sau trình học tập thời gian lao động thực tế, em nghiên cứu triển khai đề tài “Giải pháp quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai” Đến em hoàn thành báo cáo nghiên cứu khoa học Để hoàn thành đƣợc báo cáo, trƣớc hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba má dạy bảo bên chăm sóc, động viên suốt thời gian học tập thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Thầy(Cô) trƣờng Đại học Lạc Hồng tận tình dạy bảo, tạo điều kiện cho em có môi trƣờng học tập tốt suốt bốn năm học tập trƣờng Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Thị Thùy Linh giáo viên trực tiếp hƣớng dẫn em trình nghiên cứu thực báo cáo nghiên cứu Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai toàn thể cán bộ, nhân viên Phòng Kế toán hƣớng dẫn tận tình suốt thời gian em thực tập Ngân hàng, tạo điều kiện để em hoàn thành báo cáo cách tốt Do kiến thức hiểu biết nhiều hạn chế thời gian nghiên cứu có hạn nên kết nghiên cứu có thiếu sót Em mong nhận đƣợc góp ý thầy cô bạn đọc để đề tài nghiên cứu đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC Lời cảm ơn Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục sơ đồ biểu đồ Chƣơng TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trang 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tổng quan lịch sử nghiên cứu đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Tính đề tài 1.7 Kết cấu đề tài KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NHTM 2.1 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 2.1.1 Tổng quan rủi ro 2.1.1.1 Định nghĩa 2.1.1.2 Phân loại 2.1.2 Rủi ro kinh doanh ngân hàng 2.1.2.1 Khái niệm rủi ro kinh doanh ngân hàng 2.1.2.2 Đặc điểm rủi ro kinh doanh ngân hàng 2.1.2.3 Phân loại rủi ro kinh doanh ngân hàng 2.1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro kinh doanh ngân hàng 2.1.3 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng 2.1.4 Tác động rủi ro đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế 11 2.2 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NHTM 12 2.2.1 Các vấn đề rủi ro khoản 12 2.2.1.1 Các khái niệm khoản 12 2.2.1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản 12 2.2.1.3 Dự trữ khoản 13 2.2.1.4 Cung-Cầu khoản trạng thái khoản ròng 13 2.2.2 Các phƣơng pháp quản lý rủi ro khoản 15 2.2.2.1 Duy trì tỷ lệ hợp lý vốn dùng cho dự trữ vốn dùng cho kinh doanh 15 2.2.2.2 Đảm bảo tỷ lệ khả chi trả 15 2.2.2.3 Sử dụng phƣơng pháp dự báo khoản 16 2.2.3 Chiến lƣợc quản trị khoản 19 2.2.3.1 Định hƣớng chung quản trị khoản 19 2.2.3.2 Các chiến lƣợc quản trị khoản 20 2.2.4 Các tiêu để đánh giá khoản theo dấu hiệu từ thị trƣờng 22 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA NHTM 23 2.3.1 Lạm phát 23 2.3.2 Lãi suất 24 2.3.3 Chu kỳ kinh doanh 24 2.3.4 Năng lực quản trị 25 2.3.5 Tâm lý khách hàng 25 2.4 MÔ HÌNH HỒI QUY MẪU 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 28 3.1.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 3.1.1.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 28 3.1.1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 28 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 31 3.2 CƠ SỞ DỮ LIỆU 32 3.2.1 Dữ liệu thứ cấp 32 3.2.2 Dữ liệu sơ cấp 32 3.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 33 3.4 PHƢƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH 34 3.4.1 Phƣơng pháp thống kê mô tả 34 3.4.2 Phƣơng pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 34 3.4.3 Phƣơng pháp phân tích nhân tố khám phá EFA 34 3.4.4 Phân tích hồi quy 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 Chƣơng THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 37 4.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 37 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 37 4.1.2 Mô hình tổ chức 38 4.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh hai năm 2010 2011 39 4.1.3.1 Tình hình huy động vốn 39 4.1.3.2 Tình hình cho vay 41 4.1.3.3 Kết hoạt động kinh doanh 43 4.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM NĂM 2009-2010 44 4.2.1 Tình hình khoản ngân hàng thƣơng mại Việt Nam năm 20092010 44 4.2.1.1 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR 44 4.2.1.2 Tỷ lệ vốn tự có nguồn vốn huy động (H1) 45 4.2.1.3 Tỷ lệ vốn tự có tổng tài sản có (H2) 47 4.2.1.4 Chỉ số trạng thái tiền mặt (H3) 48 4.2.1.5 Chỉ số lực sử dụng vốn sinh lời (H4) 49 4.2.1.6 Chỉ số dƣ nợ/tiền gửi khách hàng H5 50 4.2.1.7 Chỉ số chứng khoán khoản (H6) 51 4.2.2 Tổ chức quản trị rủi ro khoản số NHTM Việt Nam 52 4.2.2.1 Ngân hàng TMCP Á Châu 52 4.2.2.2 Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông 52 4.2.3 Đánh giá chung quản trị rủi ro khoản NHTM Việt Nam 53 4.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 54 4.3.1 Đo lƣờng khả khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai 54 4.3.1.1 Phân tích số khoản 54 4.3.1.2 Phân tích trạng thái khoản ròng 62 4.3.2 Tổ chức quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai 64 4.3.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai 65 4.3.3.1 Những thuận lợi 65 4.3.3.2 Những khó khăn 66 4.4 KẾT QUẢ KHẢO SÁT 67 4.4.1 Thống kê mẫu khảo sát (Phƣơng pháp thống kê mô tả) 67 4.4.2 Kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 69 4.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 70 4.4.4 Phân tích tƣơng quan 71 4.4.5 Phân tích hồi quy 72 4.4.5.1 Kiểm định phù hợp mô hình 72 4.4.5.2 Giải thích mô hình 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 Chƣơng GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 76 5.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015 76 5.1.1 Chiến lƣợc phát triển tổng thể Saigonbank Đồng Nai 76 5.1.2 Kế hoạch phát triển đến năm 2015 76 5.2 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 78 5.2.1 Áp dụng chiến lƣợc quản trị cân đối khoản tài sản “Có” – tài sản “Nợ” 78 5.2.2 Thiết lập phận quản trị rủi ro ngân hàng 80 5.2.3 Nâng cao lực đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên 80 5.2.4 Công bố thông tin minh bạch, xác ổn định lòng tin khách hàng 81 5.2.5 Quản lý rủi ro khoản gắn liền với rủi ro thị trƣờng 81 5.3 KIẾN NGHỊ 82 5.3.1 Đối với Chính phủ 82 5.3.1.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý hoạt động ngân hàng 82 5.3.1.2 Xúc tiến việc cổ phần hóa NHTM nhà nƣớc 82 5.3.2 Đối với NHNN 83 5.3.2.1 Vận dụng linh hoạt công cụ sách tiền tệ 83 5.3.2.2 Thanh tra, giám sát chặt chẽ liên tục để đảm bảo tính an toàn khoản hệ thống 83 5.3.2.3 Kiểm soát việc thành lập NHTM 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nội dung ĐVT Đơn vị tính NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTW Ngân hàng trung ƣơng STT Số thứ tự TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Các yếu tố cấu thành cung cầu khoản 14 Bảng 3.1: Diễn giải biến độc lập mô hình 33 Bảng 4.1: Tình hình huy động vốn theo nội tệ ngoại tệ Saigonbank Đồng Nai giai đoạn 2009-2011 39 Bảng 4.2: Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế Saigonbank Đồng Nai giai đoạn 2009-2011 40 Bảng 4.3: Tình hình dƣ nợ theo ngành kinh tế Saigonbank Đồng Nai giai đoạn 2009-2011 41 Bảng 4.4: Tình hình dƣ nợ theo thời hạn vay Saigonbank Đồng Nai giai đoạn 2009-2011 43 Bảng 4.5: Kết hoạt động kinh doanh Saigonbank Đồng Nai giai đoạn 20092011 43 Bảng 4.6: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR 17 NHTM Việt Nam 45 Bảng 4.7: Tỷ lệ vốn tự có nguồn vốn huy động 17 NHTM Việt Nam 46 Bảng 4.8: Tỷ lệ vốn tự có tổng tài sản có 17 NHTM 47 Bảng 4.9: Chỉ số trạng thái tiền mặt 17 NHTM Việt Nam 48 Bảng 4.10: Chỉ số lực sử dụng vốn sinh lời 17 NHTM Việt Nam 49 Bảng 4.11: Chỉ số dƣ nợ/tiền gửi khách hàng 17 NHTM Việt Nam 50 Bảng 4.12: Chỉ số chứng khoán khoản 17 NHTM Việt Nam 51 Bảng 4.13: Chỉ số trạng thái tiền mặt H3 giai đoạn 2009-2011 55 Bảng 4.14: Chỉ số lực sử dụng vốn sinh lời H4 giai đoạn 2009-2011 56 Bảng 4.15: Chỉ số dƣ nợ/ tiền gửi khách hàng H5 giai đoạn 2009-2011 57 Bảng 4.16: Chỉ số chứng khoán khoản H6 giai đoạn 2009-2011 59 Bảng 4.17: Chỉ số (Tiền mặt+ Tiền gửi TCTD khác)/Tiền gửi khách hàng H7 giai đoạn 2009-2011 60 Bảng 4.18: Tổng hợp số khoản Saigonbank Đồng Nai giai đoạn 2009-2011 61 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT PHẦN I Xin chào anh/chị, em tên Nguyễn Vƣơng Ái Trinh, sinh viên trƣờng Đại học Lạc Hồng, khoa Tài Chính Ngân Hàng Hiện nay, em thực đề tài NCKH “ Giải pháp quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai” Mục đích khảo sát nhằm tìm hiểu nhân tố ảnh hƣởng đến tính khoản ngân hàng Những thông tin mà anh/chị cung cấp có ý nghĩa quan trọng đề tài này, thông tin đƣợc giữ kín công bố kết tổng hợp Rất cám ơn hợp tác chân thành anh/chị PHẦN II A THÔNG TIN CÁ NHÂN Giới tính:  Nam  Nữ Tuổi:  20 - 30  31 - 40  41 - 50  > 50  Đại học  Sau đại học Trình độ học vấn anh/chị:  Trung cấp  Cao đẳng Anh/ Chị phụ trách làm việc tại:  Phòng kinh doanh  Phòng kế toán  Phòng ngân quỹ  Khác Số năm anh/chị làm việc ngân hàng:  < năm  – năm  - năm > năm  - triệu  > triệu Mức thu nhập hàng tháng:  < triệu  - triệu B NỘI DUNG Theo Anh/ Chị, khả khoản có ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng không? ( đánh giá theo mức độ: Hoàn toàn không đồng ý, Không đồng ý, Trung lập, Đồng ý, Hoàn toàn đồng ý) Mức độ đánh giá Chỉ tiêu Khả khoản ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Anh/ Chị đánh giá khả quản trị rủi ro khoản ngân hàng nhƣ nào? Rất Kém Bình thƣờng Tốt 5.Rất tốt  Sau phát biểu liên quan đến nhân tố ảnh hƣởng đến tính khoản ngân hàng Xin anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý hay không đồng ý phát biểu theo quy ƣớc sau: Lãi suất Việc ngân hàng vƣợt trần lãi suất làm tăng tính bất ổn hệ thống ngân hàng 10.Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến luồng tiền vào ngân hàng 11 Giá trị thị trƣờng tài sản đem bán để đáp ứng nguồn cung khoản giảm 12 Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng trực tiếp đến chi phí vay mƣợn thị trƣờng tiền tệ Lạm phát 13 NHNN thực biện pháp thắt chặt tiền tệ gây ảnh hƣởng đến khoản ngân hàng 14 Chi phí quản lý khoản tăng cao 15 Khả gửi tiền tiết kiệm khách hàng hạn chế 16 Các khoản cho vay khó thu hồi hạn                                                   Năng lực quản trị 17 Trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhân viên NH 18 Chính sách quản lý tài sản nợ tài sản có ngân hàng 19 Khả sẵn có tài sản chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt 20 Cơ cấu vốn đầu tƣ ngân hàng không hợp lý 21 Khả tiếp cận đến thị trƣờng tiền tệ 22 Công tác dự báo phân tích thị trƣờng ngân hàng hạn chế Chu kỳ kinh doanh 23 Cầu khoản tăng vào tháng cuối năm 24 Nguồn cung khoản giảm sút 25 Nhu cầu tín dụng tăng cao                                                                       Tâm lý khách hàng 26 Sự tín nhiệm khách hàng NH 27 Sự bất ổn trị, tham nhũng hệ thống tài gây hoang man cho khách hàng 28 Ngân hàng công bố thông tin không minh bạch làm lòng tin khách hàng 29 Hiện tƣợng khách hàng rút tiền hàng loạt Tính khoản ngân hàng 30 Khả khoản ngân hàng tốt 31 Chính sách quản lý rủi ro khoản ngân hàng hiệu 32 Ngân hàng đối phó với trƣờng hợp khách hàng rút số tiền lớn đột xuất 33 Anh/chị vui lòng đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro khoản ngân hàng:……………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ! PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA  Kết kiểm định Cronbach’s Alpha Các biến độc lập + Lãi suất Case Processing Summary N % Valid 115 100.0 a Cases Excluded 0 Total 115 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 807 Item Statistics Mean Std N Deviation IR1-Vƣợt trần lãi suất làm tăng tính bất ổn hệ thống ngân hàng 3.93 746 115 IR2-Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến luồng tiền vào ngân hàng 4.09 708 115 IR3-Gía tri thị trƣờng tài sản đem bán giảm 4.02 816 115 IR4-Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến chi phí vay mƣợn thị trƣờng tiền tệ 4.01 778 115 Item-Total Statistics Scale Mean if Item hệ thống ngân hàng IR2-Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến luồng tiền vào ngân hàng IR3-Gía tri thị trƣờng tài sản đem bán giảm IR4-Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến chi phí vay mƣợn thị trƣờng tiền tệ Variance if Deleted IR1-Vƣợt trần lãi suất làm tăng tính bất ổn Scale Item Deleted Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 12.11 3.487 667 737 11.96 3.656 644 750 12.03 3.499 568 787 12.03 3.490 621 759 + Lạm phát Case Processing Summary N % Valid 115 100.0 a Cases Excluded 0 Total 115 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 811 Item Statistics Mean IF1-NH thực biện pháp thắt chặt tiền tệ IF2-Chi phí quản lý khoản tăng cao IF3-Khả gửi tiết kiệm khách hàng hạn chế IF4-Các khoản cho vay khó thu hồi Std Deviation N 4.17 737 115 3.97 766 115 3.70 840 115 3.86 867 115 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Correlatio Item Deleted n Deleted IF1-NH thực biện pháp thắt 11.53 4.181 623 767 chặt tiền tệ IF2-Chi phí quản lý khoản tăng 11.72 3.922 689 735 cao IF3-Khả gửi tiết kiệm khách 12.00 3.754 658 748 hàng hạn chế IF4-Các khoản cho vay khó thu hồi 11.83 3.929 558 800 + Năng lực quản trị Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 826 Item Statistics Mean Std Deviation MC1-Trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhân viên NH 4.08 727 MC2-Chính sách quản lý tài sản nợ tài sản có NH 3.94 798 MC3-Khả sẵn có tài sản chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt 3.92 807 MC 4-Cơ cấu vốn đầu tƣ ngân hàng không hợp lý 3.88 763 MC 5-Khả tiếp cận đến thị trƣờng tiền tệ 3.96 777 MC 6-Công tác dự báo phân tích thị trƣờng ngân hàng hạn chế 3.74 828 N 11 11 11 11 11 11 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted MC 1-Trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhân viên NH MC 2-Chính sách quản lý tài sản nợ tài sản có NH MC 3-Khả sẵn có tài sản chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt MC 4-Cơ cấu vốn đầu tƣ ngân hàng không hợp lý MC 5-Khả tiếp cận đến thị trƣờng tiền tệ MC 6-Công tác dự báo phân tích thị trƣờng ngân hàng hạn chế Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 19.43 8.827 577 803 19.57 8.527 576 803 19.59 8.735 516 816 19.63 8.813 542 809 19.56 8.372 639 789 19.77 7.808 725 769 + Chu kỳ kinh doanh Case Processing Summary N % Valid 115 100.0 a Cases Excluded 0 Total 115 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 753 Item Statistics Mean BC1-Cầu khoản tăng vào 3.95 tháng cuối năm BC2-Nguồn cung khoản giảm sút 3.97 BC3-Nhu cầu tín dụng tăng cao 4.06 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Item Deleted Variance if Item Deleted BC1-Cầu khoản tăng vào tháng cuối năm BC2-Nguồn cung khoản giảm sút BC3-Nhu cầu tín dụng tăng cao Std Deviation N 804 766 830 Corrected Item-Total Correlation 115 115 115 Cronbach's Alpha if Item Deleted 8.03 1.753 686 544 8.01 1.974 603 647 7.92 2.055 468 800 + Tâm lý khách hàng Case Processing Summary N % Valid 115 100.0 a Cases Excluded 0 Total 115 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 721 Item Statistics Mean CP1-Sự tín nhiệm khách hàng NH CP 2-Sự bất ổn trị, tham nhũng hệ thống tài gây hoang man cho khách hàng CP 3-Ngân hàng công bố thông tin không minh bạch làm lòng tin khách hàng CP 4-Hiên tƣợng khách hàng rút tiền hàng loạt Std Deviation 4.26 714 N 115 4.36 703 115 4.25 699 115 4.25 724 115 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlatio Item Deleted n Deleted CP 1-Sự tín nhiệm khách hàng đối 12.86 2.700 502 663 với NH CP 2-Sự bất ổn trị, tham nhũng hệ thống tài gây hoang man 12.77 2.830 449 693 cho khách hàng CP 3-Ngân hàng công bố thông tin không minh bạch làm lòng tin khách 12.87 2.676 535 643 hàng CP 4-Hiên tƣợng khách hàng rút tiền 12.87 2.588 548 634 hàng loạt Biến phụ thuộc tính khoản ngân hàng Case Processing Summary N % Valid 115 100.0 a Cases Excluded 0 Total 115 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 665 Item Statistics Mean LQ1-Khả khoản ngân hàng 4.07 tốt LQ2-Chính sách quản lý rủi ro 4.07 khoản ngân hàng hiệu LQ3-Khả ứng phó với trƣờng hợp 4.20 khách hàng rút tiền đột xuất Std Deviation N 710 115 672 115 678 115 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlatio Item Deleted Deleted n Deleted LQ1-Khả khoản ngân hàng 8.27 1.286 467 584 tốt LQ2-Chính sách quản lý rủi ro khoản 8.27 1.269 543 481 ngân hàng hiệu LQ3-Khả ứng phó với trƣờng hợp 8.14 1.402 424 637 khách hàng rút tiền đột xuất  Kết phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến dộc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .801 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 946.691 df 210 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Total Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative Total % % of Variance Cumulative Total % % of Cumulat Variance ive % 6.060 28.859 28.859 6.060 28.859 28.859 3.278 15.611 15.611 2.578 12.277 41.137 2.578 12.277 41.137 2.748 13.084 28.695 1.742 8.293 49.430 1.742 8.293 49.430 2.626 12.506 41.201 1.614 7.686 57.115 1.614 7.686 57.115 2.296 10.931 52.132 1.071 5.099 62.214 1.071 5.099 62.214 2.117 10.082 62.214 869 4.136 66.350 781 3.719 70.069 737 3.509 73.578 664 3.163 76.740 10 662 3.151 79.891 11 619 2.946 82.837 12 542 2.582 85.420 13 521 2.480 87.900 14 463 2.203 90.102 15 432 2.060 92.162 16 350 1.665 93.827 17 338 1.612 95.439 18 294 1.402 96.840 19 248 1.179 98.020 20 222 1.056 99.076 21 194 924 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component MC6-Công tác dự báo phân tích thị trƣờng ngân hàng hạn chế BC1-Cầu khoản tăng vào tháng cuối năm IR3-Gía tri thị trƣờng tài sản đem bán giảm IR1-Vƣợt trần lãi suất làm tăng tính bất ổn hệ thống ngân hàng 756 670 -.449 635 632 BC2-Nguồn cung khoản giảm sút 617 MC5-Khả tiếp cận đến thị trƣờng tiền tệ -.431 614 IR2-Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến luồng tiền vào ngân hàng MC2-Chính sách quản lý tài sản nợ tài sản có NH BC3-Nhu cầu tín dụng tăng cao MC1-Trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhân viên NH MC4-Cơ cấu vốn đầu tƣ ngân hàng không hợp lý MC3-Khả sẵn có tài sản chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt IR4-Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến chi phí vay mƣợn thị trƣờng tiền tệ CP4-Hiên tƣợng khách hàng rút tiền hàng loạt -.415 608 605 569 568 565 552 532 -.471 479 476 IF3-Khả gửi tiết kiệm khách hàng hạn chế 747 IF2-Chi phí quản lý khoản tăng cao 734 IF1-NH thực biện pháp thắt chặt tiền tệ 689 IF4-Các khoản cho vay khó thu hồi 587 CP2-Sự bất ổn trị, tham nhũng hệ 650 thống tài gây hoang man cho khách hàng CP1-Sự tín nhiệm khách hàng NH CP3-Ngân hàng công bố thông tin không minh bạch làm lòng tin khách hàng Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .453 483 419 436 400 Rotated Component Matrixa Component MC5-Khả tiếp cận đến thị trƣờng tiền tệ MC6-Công tác dự báo phân tích thị trƣờng ngân hàng hạn chế MC4-Cơ cấu vốn đầu tƣ ngân hàng không hợp lý MC3-Khả sẵn có tài sản chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt MC1-Trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhân viên NH MC2-Chính sách quản lý tài sản nợ tài sản có NH IF2-Chi phí quản lý khoản tăng cao IF3-Khả gửi tiết kiệm khách hàng hạn chế 742 697 686 683 643 588 828 809 IF1-NH thực biện pháp thắt chặt tiền tệ 770 IF4-Các khoản cho vay khó thu hồi 715 IR4-Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến chi phí vay mƣợn thị trƣờng tiền tệ IR2-Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến luồng tiền vào ngân hàng IR1-Vƣợt trần lãi suất làm tăng tính bất ổn hệ thống ngân hàng IR3-Gía tri thị trƣờng tài sản đem bán giảm CP3-Ngân hàng công bố thông tin không minh bạch làm lòng tin khách hàng CP4-Hiên tƣợng khách hàng rút tiền hàng loạt CP2-Sự bất ổn trị, tham nhũng hệ thống tài gây hoang man cho khách hàng CP1-Sự tín nhiệm khách hàng NH BC1-Cầu khoản tăng vào tháng cuối năm 822 777 763 599 755 729 667 638 784 BC2-Nguồn cung khoản giảm sút 737 BC3-Nhu cầu tín dụng tăng cao 599 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  Kết phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .640 51.323 000 Communalities Initial LQ1-Khả khoản ngân 1.000 hàng tốt LQ2-Chính sách quản lý rủi ro 1.000 khoản ngân hàng hiệu LQ3-Khả ứng phó với trƣờng hợp 1.000 khách hàng rút tiền đột xuất Extraction Method: Principal Component Analysis Extraction 592 679 530 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 1.801 688 511 60.047 22.933 17.020 60.047 82.980 100.000 Total 1.801 % of Variance Cumulative % 60.047 60.047 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component LQ2-Chính sách quản lý rủi ro khoản ngân hàng hiệu LQ1-Khả khoản ngân hàng tốt LQ3-Khả ứng phó với trƣờng hợp khách hàng rút tiền đột xuất Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated .824 769 728 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY  Kết phân tích tƣơng quan Correlations Thanh Năng lực khoản quản trị Năng lực quản trị Lạm phát Lãi suất Tâm lý khách hàng Chu kỳ kinh doanh Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Lãi suất Tâm lý khách hàng Chu kỳ kinh doanh 592** 224* 262** 393** 191* 000 Pearson Correlation Thanh khoản Lạm phát 016 005 000 041 115 115 000 1.000 115 115 000 1.000 115 000 1.000 115 115 000 1.000 115 000 1.000 115 000 1.000 115 115 000 1.000 115 000 1.000 115 000 1.000 115 000 1.000 115 115 592** 000 115 224* 016 115 262** 005 115 393** 000 115 191* 115 000 1.000 115 000 1.000 115 000 1.000 115 000 Sig (2-tailed) 041 1.000 1.000 1.000 1.000 N 115 115 115 115 115 115 000 1.000 115 000 1.000 115 000 115 000 1.000 115 000 115 000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  Kết phân tích hồi quy Variables Entered/Removeda Mode Variables Entered Variables Method l Removed Chu kỳ kinh doanh, Tâm lý khách hàng, Lãi suất, Lạm phát, Enter b Năng lực quản trị a Dependent Variable: Tính khoản ngân hàng b All requested variables entered 115 Model Summary Mode R R Square Adjusted R Std Error of l Square the Estimate a 812 660 644 59634535 a Predictors: (Constant), Chu kỳ kinh doanh, Tâm lý khách hàng, Lãi suất, Lạm phát, Năng lực quản trị Model Sum of Squares Regression Residual Total 75.237 38.763 114.000 ANOVAa df Mean Square 109 114 F 15.047 356 Sig 42.312 000b a Dependent Variable: Tính khoản ngân hàng b Predictors: (Constant), Chu kỳ kinh doanh, Tâm lý khách hàng, Lãi suất, Lạm phát, Năng lực quản trị Model Coefficientsa Unstandardized Coefficients B Std Error Standardized Coefficients Beta (Constant) 4.957E-016 056 Năng lực quản trị 592 056 Lạm phát 224 056 Lãi suất 262 056 Tâm lý khách 393 056 hàng Chu kỳ kinh 191 056 doanh a Dependent Variable: Tính khoản ngân hàng t Sig .592 224 262 000 10.592 4.004 4.698 1.000 000 000 000 393 7.043 000 191 3.417 001