B O IH o0o N T T NGHI P : VAY DOANH NGHI P V I C PH VI N TR R I RO CHO T C HI N H IY N : A18429 - I - 2014 B O IH o0o N T T NGHI P : VAY DOANH NGHI P V I C PH VI N TR R I RO CHO H T ng d n: Th.S Ph m Th B o Oanh c hi H iY n -N i 2014 Thang Long University Library L IC n t t nghi p v doanh nghi p v Namch c ch Ph m Th B c Ph m Th B thi T nm n tr r i ro cho vay t i c ph is t c a r t nhi l i c t t - Th.S c ti ng d n em su ch b ng d n t - Th.S c nh ng thi nh s a ch a k p th i nh t nh t il ic i h u ki , i c ph em vi nm ts Khoa Kinh t Qu o T i h c nc a ng il ic u th c t t nh t n t Namng d n ch ng h t s c c th H iY n L n t t nghi p v r i ro cho vay doanh nghi p v t t Namng d n tr b o c ph c hi n h tr t uc Thang Long University Library M CL C N CHUNG V QU N TR R I RO CHO VAY DOANH NGHI P V C I 1.1 T ng quan v cho vay doanh nghi p v c i 1.1.1 m cho vay doanh nghi p v 1.1.2 m c a cho vay doanh nghi p v 1.1.3 a cho vay doanh nghi p v 1.1.3.1 i v i n n kinh t 1.1.3.2 i v i doanh nghi 1.1.3.3 i v 1.1.4 u ki n cho vay doanh nghi p v c i 1.1.4.1 c cho vay doanh nghi p v a 1.1.4.2 u ki i v i doanh nghi p v 1.1.5 pv 1.1.6 i cho vay doanh nghi p v 11 1.1.6.1 heo th i h n cho vay 11 1.1.6.2 m b o 12 1.1.6.3 i theo xu t x 13 1.1.6.4 c cho vay 13 1.2 R i ro cho vay doanh nghi p v c i 13 1.2.1 m r i ro cho vay doanh nghi p v 13 1.2.2 m c a r i ro cho vay doanh nghi p v 14 1.2.3 i ro cho vay doanh nghi p v 15 1.2.3.1 cv 15 1.2.3.2 16 1.2.3.3 ng kinh doanh 16 1.2.4 i r i ro cho vay doanh nghi p v 17 1.2.4.1 i ro 17 1.2.4.2 n c 18 1.3 Qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v c i 18 m qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v 18 1.3.2 a qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v 19 1.3.2.1 i v i n n kinh t 19 1.3.2.2 i v 19 1.3.2.3 i v 20 1.3 N i dung qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v c i 20 1.3.3.1 Nh n di n r i ro cho vay doanh nghi p v 20 ng r i ro cho vay doanh nghi p v 23 1.3.3.3 n tr r i ro cho vay doanh nghi p v a 26 1.3.3.4 Bi i ro cho vay doanh nghi p v nh 30 1.3.4 n tr r i ro cho vay doanh nghi p v c i 31 1.3.4.1 ch quan 31 1.3.4.2 32 K T LU 35 TH C TR NG QU N TR R I RO CHO VAY DOANH NGHI P V T I C PH 36 2.1 T ng quan v i c ph t Nam Chi 36 tri n c i c ph n 36 2.1.2 T ch c b 38 2.2 Th c tr ng cho vay doanh nghi p v t ic ph -2013 39 2.2.1 M t s c chung cho vay doanh nghi p v c a i c ph 39 2.2.1.1 u ki n cho vay doanh nghi p v 39 2.2.1.2 pv 40 2.2.1.3 Th i gian cho vay doanh nghi p v 46 2.2.1.4 S v n cho vay doanh nghi p v 46 2.2.1.5 t cho vay doanh nghi p v 46 2.2.1.6 nh v m b o ti n vay doanh nghi p v 46 2.2.1.7 n ph m cho vay doanh nghi p v 47 2.2.2 anh nghi p v c i c ph -2013 48 2.2.2.1 cho vay doanh nghi p v 48 thu n cho vay doanh nghi p v 49 Thang Long University Library cho vay doanh nghi p v 51 2.3 Th c tr ng qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i c ph 2011-2013 58 2.3.1 Nh nh qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v 58 2.3.1.1 u t ch c qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v 58 2.3.1.2 n tr r i ro cho vay doanh nghi p v 60 2.3.2 Ch n tr r i ro cho vay doanh nghi p v nh 65 2.3.3 n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i i c ph 70 2.3.3.1 t qu c 70 2.3.3.2 H n ch n t i 71 2.3.3.3 a h n ch 72 K T LU 76 GI N TR R I RO CHO VAY DOANH NGHI P V T M I C PH 77 3.1 ng ho ng kinh doanh c i c ph 77 3.1.1 ng kinh doanh c i c ph 77 3.1.2 c ph ng cho vay doanh nghi p v nh t i 78 3.2 nghi p v n tr r i ro cho vay doanh t i c ph t Nam .79 3.2.1 n tr r i ro 79 3.2.2 3.2.3 n nh n h th ng 79 nh 80 n di n r i v i doanh nghi p v nh 81 3.2.5 ng r i v i doanh nghi p v nh 82 3.2.6 n r i v i doanh nghi p v nh 82 3.2.7 n h th ng ki m tra, ki 3.2.8 Th c hi n t 3.2.9 Th c hi n t i b 82 in pd 83 n vay 83 c ngh nghi p 83 3.2.11 Ti p t im pv nh 84 3.3 M t s ki n ngh 85 3.3.1 Ki n ngh v c Vi t Nam 85 3.3.2 Ki n ngh v i Hi p h i h tr doanh nghi p v 3.3.3 Ki n ngh v K T LU i c ph 86 t Nam 86 88 K T LU N 89 DANH M U THAM KH O 90 Thang Long University Library DANH M C VI T T T u vi t t t CBTD CIC DNV&N DSCV DSTN GHCV NHCT NHNN NHTM PKH PQLRR SXKD TCTD ng ng Doanh nghi p v Doanh s cho vay Doanh s thu n Gi i h n cho vay H ng b m H ng cho vay c i i ro S n xu t kinh doanh T ch ng nb m DANH M C B NG BI B ih pv B ng 1.2 B ng x p h ng doanh nghi 25 u t ch c c a Vi 38 B pv 40 B ng 2.2 Doanh s cho vay doanh nghi p v nh 48 Bi 2.1 T tr ng doanh s n 2011-2013 48 B ng 2.3 Doanh s thu n cho vay doanh nghi p v a v 49 Bi 2.2 T tr ng thu n n 2011-2013 50 B cho vay doanh nghi p v 51 Bi 2.3 T tr ng d n n 2011-2013 51 B 2013 52 Bi theo th i gian 53 B cb m n -2013 54 Bi cb m 55 B n n 2013 56 u t ch c qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i H is 59 B ng u t ch c qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i 59 B ng 2.9 B ng x p h ng doanh nghi p v t g Vi t Nam 62 B -2013 65 B x -2013 66 B l n x n DNV&N 67 B -2013 67 B ng 2.14 T l pd -2013 68 Bi 2.6 D n -2013 69 B ng 2.15 T l -2013 69 Thang Long University Library K T LU N c tr cho vay DNV&N qu n tr r i ro cho vay DNV&N c a NHCT n T nh ng k t qu c, nh ng t n t nt nt n tr r i ro cho vay t n ti p t gi n tr r i ro cho vay DNV&N t 2013 c nh ng 76 Thang Long University Library GI CHO VAY DOANH NGHI P V M I C PH 3.1 3.1.1 Vi t Na ng ho N TR R I RO T I NG ng kinh doanh c ng kinh doanh c i c ph i c ph D u ki n thu n l i v tri n c a NHCT Vi t Nam ho d ki n ho ng kinh doanh nh ng cao c a h th ng NHCT Vi t Nam M u qu Chi is i s c nh tranh c gay g t c nc ti ho ng kinh doanh c a c ng ch m l i C th ng kinh doanh c a c i gian t sau: - V cho vay: ti p t c th p s n xu t, kinh doanh nh ng m ty nc at nt , n ph ng th i h tr y xu t kh tr ng cho nc gi ng th m nh ng d hi u qu - V c t gi i v i doanh nghi u qu t ng nc a c bi T iv p c c ph p ng doanh nghi m n xu t kinh doanh kh mb c bi s ti p c n d n nh ng doanh nghi ab pv u qu - Khuy nt mb ch p t i nt l m b o 77 c qu gi i S p x th ng ch m c a NHCT Vi t Nam t ch t ng th c thu h i cx pd i ro i ro ho ng cho vay nh n, a r i ro cho vay lo nh ng kho n n ki 3.1.2 ph ng cho vay doanh nghi p v Ho t m nr ic ch i b r i ro, t ho n ch r i ro ng cho vay tr n tr r i ro cho vay Do v y, n y, qu n tr r i ro cho ng sau: ng cho vay n DNV&N chi i 2%, m c th p nh ng cho vay DNV&N t - Hi u qu ng t i chu n m c qu c t vay DNV&N c n ph - Gi m thi u r mb M ch t l n t l n x i 1% Ch n ch ng cho vay DNV&N D ki n t t m c 25i ro danh m ng cho vay ng l a ch n nh ng t hi u qu ; / n m nh m tc ng th - ar t p th i ng ki x c x y u qu ho qu n tr r i ro cho vay x u linh ho t, hi u qu m b o gi cs h x u, gi m t n th t r i ro cho vay DNV&N n m c qu c t 78 Thang Long University Library 3.2 doanh nghi p v 3.2.1 n nh t n tr r i ro cho vay i c ph t vai n tr r i ro ut n t ng n ch k p th i nh ng r i ro cho vay DNV&N x ng th n th t cho vay, nh ng r i ro xu y ut cy y, ch n tr r i ro cho vay DNV&N b d ut t v qu n tr r i ro cho vay m t u qu gi m ty ng n tr r i ro cho vay M t s n i dung gi i - B ch m b o ch th n vay m o l i, th c hi ki n th nghi m, k thu t m i th ch o ph b tr 3.2.2 ng, qu n tr r i cho u, th u qu nh k ng n d ng nh ng kinh ng o ng n h n c tr c ti n h th ng H th quy nh cho vay DNV&N c n l a ch cho vay Hi n nay, th nh vay v n c ch y b h nc u, nh a nhi u doanh nghi c ki n ch r i ro n ch n li u th n r i ro cho vay tr c n t ct ph p nh th ng c li u c n thi ng p nh p v ts c d li y , ki 79 u nhi u d ph i h quan h cv TMCP C c n th c hi n m t s bi Th nh t, thi t l p h th ng ng t nhi u ngu - T nc ngu n tH c ki m quy c ki nh h th n tr ng N u nghi ng ki m ch ng b d - Qua vi c ti v i nh t quan tr ph - iv i t s ngu n c ti p v i i di n DNV&N vay v ng v n tr c ti p, ph n thi t, b u i th c nh Th hai, qu - c, thu n ti n cho vi m c y nhanh vi DNV&N, s d ng ph n m m tin h h tr d ghi p - Khi ti p nh n h a DNV&N, c t px n ti iv c l theo m t m u bi u th ng nh chu n Th ba, ng h vi c cung c DNV&N Hi n nay, m ng m ph c v ho ng n i b n c nh tranh l t v ngu m n r i ro l n x y r cc DNV&N c cv s d n th ch vay t i nhi doanh nghi p vay v n t c n thi m thi u r i ro cho vay DNV&N 3.2.2 th m nh R tr ng b u t nh n nh ng quy nh cho vay nh cho vay sai l n cc c 80 Thang Long University Library k quan tr th t nh th m b o h n ch r i ro cho vay DNV&N v i hi u qu cao nh n nh c u v ch m b o s c n tr ng h i nhu n u v ch ng ph c v i quy n th c hi n: - Th c hi i ro t ng th c nh gi i h th c hi n t n r i ro c a li ng th i k t h p v ng n i b c ch s quan h ng v nh n nh ng r i ro ti h n ch nh ng r - Trong th th c t c a d c vay v n nhi bi n r i ro b i v n t tham gia th c s c a DNV&N vay v n chi m t l th p d mc a doanh nghi p ng th i r i ro x c n gi m mb nb m, c m t t ch c ki cl th c hi n vi c ki ng th i, th c hi n ch t ch c ch ng minh ngu n v n t a DNV&N, gi i ng theo ti - C n ph i k t h p ch t ch u ki n cho vay h t, t l v n t nb mb o l c ph ng v i m r i ro D nc a nc nk ch ng m c t tham kh n ch nh m c i v i t ng DNV&N ng th i c ng bi t theo thang b c s d ng v n vay c x p h l tham gia c a v n t n l a ch n nh ng nb u ki d t ch mb n l i c a VietinBank r i ro x ng th m c a DNV&N s d ng v n vay, h n ch r i ro x y 3.2.4 n di n r i v i doanh nghi p v nh c tr ng qu n tr r i ro cho vay DNV&N c ng ir 81 chung T r ng x nl pm m v t ng k t nh ng r i u hi u nh n bi t nh m gi c cho CBTD, th cho c, c p h n m c c th ch n tr r i ro t t nh ng ph n 3.2.5 n C n ti p t ng r xu i v i doanh nghi p v n h th ng x p h ng n i b n m c, qu c t ph pv in nt nh tranh c p d li th i ro cho vay tri n kinh t c a Vi h tr vi 3.2.6 r gi m thi u nh c n ph ng th c hi cho th v i ho tl thi t, nh m h n ch r n V i t tr c t t n th u bi ng h n h th ng ki m tra, ki m tra, ki c bi nhi u r ng ki thi u Qua ki m tra, ki ng th ng hi u l th c hi n m t s bi DNV&N i th i v i doanh nghi p v V& u c p thi s mb i v i nh ng kho n c ng m i, c m b o t tc c t c kho ng v hi n t c bi x u, n n, c s n c m c , th ch p 3.2.7 ng mb n Th c t n nay, r i ro ti m i mb uc n c mb ot iC ng t tr i v i nh m b o cho i v i nh ng kho n vay ib i b gi iv it tc i v i ho ng cho vay DNV&N c ch m tra, ki ib iv t hi n nh ng h n ch , thi n nh ng r x y cc ab m tra, ki ib ,c m tra, ki t n i b i v i ho m tra c th ng n ng cho vay ng th i 82 Thang Long University Library ng ki ts h l ho - ng cho vay c a c m tra n i b px ng ki m tra n i b hi n, ch ng cho vay y, vi c b u b t bu i v i b ph n ki m tra, ki 3.2.8 Th c hi n t in nghi p v n b ki m tra n i b ph i am tc ng nghi p v n th c ib pd mb ng cho vay an t u qu , ph n kinh t pv u c a U ban Basel v qu n tr r i ro ho c Vi ts Vi in 02/2013/TT- th u qu n tr r m nh n bi vay, kh c tr ng cho qu c t ng a d ng d x p v i chu n m c qu c t c ti u nh m m n vay c r ns pd cho vi i ro cho vay c in ng kho n nn i ro cho vay DNV&N ut d q in d i n ch y u i theo tu i n nh c n g N ng, m t th i gian nh kh c ph c, tr cn ,s kh 3.2.9 Th c hi n t X r i ro, m i quan h n vay i ro x n th n th t n ch 3.2.10 ct y c ngh nghi p iv im nh m i ho t 83 ng nghi p v c bi iv d ng thay th nghi p v tu i ngh thi t d ng: v ki n th c ngh nghi t s c to l cb c th c tr ng t i chi t non tr c tu c ngh nghi p r t c n ng b ch p h c, t p hu t, kinh t , b ng ki n th ng o, khuy c cao h c, ti n s t ih d xu t s c c ngh nghi h n ch r ng, r c ngh nghi ng th th m, c b khuy qu n tr r i ro ng th ng m c ph t nh x y r i ro cho vay DNV&N i v i kho ng n t m, g n quy n l i v i m i kho 3.2.11 Ti p t im thi n ng c nh ng ng h p n, n c a CBTD pv cho vay DNV&N, ch nghi u nl ph i h p ch t ch gi ph hi u qu cao nh h tn g , gi m thi u th i gian ch ng th o lu n v qu nh cho vay ng th ki g m tra th c t t ng h nh t a hai nc c qu i ro cho vay DNV&N t u t ti p nh n h n thu h i ng c n ch n th ng nh t vi c th nh qu n ch ng th c nh 84 Thang Long University Library p 3.3 M t s ki n ngh 3.3.1 Ki n ngh v c Vi t Nam (1) C N ng cho vay DNV&N c p v i th qu c t t hi ct c ph tc m v quan tr u c a NHNN, m a n k p th nh c t , NHNN ch m i th c hi n vi c ki m tra, c hi n k p th i C n ph ng m t s u lu t nh ng a NHNN i v i ho ng cho vay c a NHTM ng cho vay DNV&N c (2) cho vay t ch n quy ch u linh ho t d ng qu d ig ng t l n u doanh nghi pd ng ti nt nh m d i n t 01/06/2014, x nn kho n u ch pd m ts i c nh n x cx ab n, quy ch u nh y, vi d ng qu d t s c c n thi t (3) Vi n h th ng ng (TTTD) N t Nam nh t y u, p p v i ti tri i c a ho ng ti n t ng n n kinh t th ng H th ng TTTD th ms ng v tin gi a nh i i thi n ch ng cho vay, t tri n kinh t Ho ng TTTD c a N t Nam th cm ts tr hi u qu cho ho t a Vi t Nam m i u 85 m t th i c p nh ng Do v y, mb ph i h n ho ng TTTD y, c n ph ti p t c s t t, tr v n vay c y, k p th i ac 3.3.2 Ki n ngh v i Hi p h i h tr doanh nghi p v n tr r i ro ho t k t qu t ki n ngh t n ngh t p h i h tr t s c quan tr thi n tr r i ro cho vay M t, ki n ngh v i Hi p h i h tr doanh nghi p v ch c t pm c kinh nghi m v i v qu ut n mang l i hi u qu n xu t Hai, Hi p h i doanh nghi p v ph c, n ah n xu ah , n DNV&N c i p h i Ba, Hi p h i h tr doanh nghi p v ph cao, n ch , t ch m c a DNV&N vay v n Vi c vay v n, s d ng v n vay ph i xu th c t , t nhu c u c n thi t c a DNV&N, h ph i ch ng kinh doanh, t ch u d ng v c hi u qu v a thu n h ng vay v n 3.3.3 Ki n ngh v i c ph M t, d Vi t Nam c n t is ov ng ic Hai, v t t Nam u ki qu o, NHCT c p n n t ng ki n th ch qu n c m nhi n tr ng s i quan h ch c n h th n m t h th ng qu Ba, hi t Nam C n c Vi t Nam c n ti p qu c t t chi th ng N t Nam ph i tr u ki n ng th i ph ki m 86 Thang Long University Library k p th ph m c v n nh ov s t nt th 87 n ch m c t nc K T LU N Xu th c tr ng qu n tr r i ro cho vay DNV&N t i NHCT Vi t Nam Chi n 2011n ng c n n tr r i ro cho vay DNV&N; t p trung x ng t n t i n ch ng cho vay DNV&N n ch r i ro cho vay c c bi r i ro cho vay DNV&N xu ng th t s ki n ngh i v i N c Vi t Nam v i mong mu u qu c n tr n ch r i ro cho vay DNV&N ho n cho s ng b n v ng c a n n kinh t Vi i nh p 88 Thang Long University Library K T LU N is n, s h i nh p c a n n kinh t n kinh t khu v gi ng c nh tranh c a h th gi i h n ph m vi qu r u S h i nh at i (m r ng th c qu n tr c kinh doanh c y ti n b k thu n t , minh b tin ) v a t th c (ph n m c qu c t , c ng t t c c nh c i NHTM Vi t Nam ph ng cho vay doanh nghi p v l m Vi hi l c h t s c vi c gi i quy t v v r i ro cho vay doanh nghi p v a Do v y, vi c u n tr r i ro cho vay doanh nghi p v vi c h t s th c hi n n t t nghi p ra: Th nh t, c hi n n tr r i ro cho vay DNV&N t t n ng k t qu ng v nt ng th ts n nh ng m n ch Th hai, xu t nh ng gi c ti n tr r i ro cho vay DNV&N t TMCP C Hy v ng r nh ng bi th c hi s t i nh nh c ti c n ng, ph c t i nh ng h n ch u qu n tr r i ro cho vay DNV&N cb n ch c s ch b a th N t Nam Cu ih yd t ki n th c cho em b t t Nam - C b c t p, t u ki n t t nghi p 89 DANH M U THAM KH O 12), G -295 G Ngh doanh nghi p v Q - v tr n - ho uc S kinh doan - -NHNN c a Th in ng N B i c ph d ng d i c ph i v n kinh doanh t ng h t Nam x c Vi t Nam ban ng Vi t Nam -2013 c a 10 11 12 13 https://www.vietinbank.vn http://www.sbv.gov.vn/ http://www.creditinfo.org.vn/ 90 Thang Long University Library