DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHNN: Ngân hàng nhà nước NHCT VN: Ngân hàng Công thương Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại NN: Nhà nước TD: Tín dụng NH: Ngân hàng MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1: Những vấn đề quản lí Rủi ro tín dụng Ngân hang thương mại 1.1.1 Khái niêm Tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc trưng Tín dụng ngân hàng 1.1.3 Vai trũ hoạt động Tín dụng: 1.1.4 Phân loại Tín dụng Ngân hang 1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hang thương mại 11 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: 11 1.2.2 Nguyên nhân Rủi ro tín dụng 12 1.2.2.1 Ngyên nhân xuất phát từ môi trường 12 1.2.2.2 Nguyên nhân xuất phát từ khách hang: 13 1.2.2.3 Nguyên nhân xuất phát từ phía NH 14 1.2.3 Các tiêu phản ánh Rủi ro Tín dụng 15 1.2.3.1 Phân chia khoản nợ 15 1.2.3.2 Các tiêu khác .16 1.2.4.Nhóm dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng 17 1.2.5 Ảnh hưởng Rủi ro TD NH thương mại .19 1.3 Quản lí Rủi ro tín dụng 21 1.3.1 Khái niêm quản lí rủi ro tín dụng 21 1.3.2 Mục tiêu quản lí rủi ro tín dụng .21 1.3.3 Nội dung quản lí rủi ro tín dụng 22 1.3.3.1 Xác định dấu hiệu rủi ro TD 22 1.3.3.2 Xác đinh mô hỡnh quản lí TD 24 1.3.3.3 Các công cụ quản lí rủi ro TD 25 1.3.3.3.1 Xõy dựng chớnh sỏch TD quy trỡnh phõn tớch TD 25 1.3.3.3.2 Mụ hỡnh đánh giá rủi ro TD .28 1.3.3.4 Các biện pháp hạn chế tổn thất có rủi ro TD 30 Chương 2: Thực trạng quản lí rủi ro tín dụng Sở giao dịch I – NHCTVN 32 2.1.Giới thiêụ chung Sở giao dịch I – NHCTVN 32 2.1.1 Lịch sử hỡnh thành Sở .32 2.1.2 Cấu trúc tổ chức .33 2.1.3 Hoat động kinh doanh SGD I – NHCTVN, thuận lợi khó khăn 34 2.2 Thực trạng hoạt động TD SGD I - NHCT VN từ năm 2005 – 2007 .37 2.3 Thực trạng quản lí rủi ro Sở giao dịch I – NHCTVN 41 2.3.1 Mụ hỡnh TD sở 41 2.3.2 Chính sách quản lí TD Sở giao dịch I-NHCTVN 44 2.3.3 Quy trỡnh TD Sở giao dịch I- NHCTVN 46 2.3.4 Quy trỡnh quản lớ nợ có vấn đề .48 2.3.5 Quy trỡnh kiểm tra kiểm soỏt Sở giao dịch I- NHCTVN 49 2.4 Đánh giá chung quản lí rủi ro TD SGDI – NHCTVN 50 2.4.1 Thực trạng rủi ro TD SGDI – NHCTVN 50 2.4.2 Đánh giá chung tỡnh hỡnh quản lớ rủi ro TD SGDI-NHCTVN 55 2.4.2.1 Các kết đạt .55 2.4.2.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .56 3.1 Định hướng phát triển SGD I-NHCTVN .60 3.2Giải pháp nhằm tăng cường quản lí rủi ro TD SGD I - NHCT VN 63 3.2.1.Nõng cao trỡnh độ đội ngũ cán 63 3.2.3.Tăng cường thông tin TD hỗ trợ cho việc đánh giá khách hang .66 3.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cho khách hang 68 3.2.5 Xây dựng chiến lược khách hang 69 3.2.6 Nâng cao khả tự đề kháng rủi ro biện pháp hạn chế tổn thất rủi ro xảy 70 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả quản lí rủi ro tín dụng .71 3.3.1 Kiến nghị NHCTVN 71 3.3.2 Kiến nghị NHNN .72 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 73 Lời mở đầu Rủi ro Tín dụng Ngân hang nỗi ám ảnh hệ thống Ngân hang nước mà nỗi ám ảnh chung hệ thống Ngân hang giới Những bất ngờ xảy ra, ngân hang giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm khó đoán Vỡ việc quản lí luôn ngân hang xem trọng thời kỡ Sau nước ta gia nhập WTO, lộ trỡnh mở cửa ngành ngân hang theo cam kết vũng năm, theo 1/4/2007 nước ta cho phép thành lập ngân hang 100% vốn nước ngoài, hiên ngân hang nước thực kế hoạch tăng vốn theo kế hoạch đến năm 2010 Thời gian vừa qua, ngành ngân hang có tăng trưởng đáng kể, nhiên việc gia nhập WTO mang lại cho ngành nhiều thách thức, đắc biệt khả canh tranh ngân hang, tiêu chất lượng rủi ro tín dụng tiêu phản ánh Ngân hang Công thương Việt Nam NHTMNN hang đầu Việt Nam Sở giao dịch I chi nhánh lớn NHCT địa bàn Hà Nội, xu hội nhập canh tranh khốc liệt thỡ công tác TD quản lí rủi ro TD vô cần thiết Mặt khác sau thời gian thực tập SGDI, em nhận thấy tầm quan trọng việc quản lí rủi ro TD không qua lí thuyết mà qua thực tế Sở Vỡ em chọn đề tài: “ Tăng cường quản lí rủi ro tín dụng Sở giao dịch I – Ngân hang Công thương Việt Nam” để viết đề án thực tập, em hi vọng góp phần công tác quản lí rủi ro TD Sở Bài viết có nội dung gồm phần: Chương 1: Những vấn đề quản lí Rủi ro tín dụng Ngân hang thương mại Chương 2: Thực trạng quản lí Rủi ro tín dụng Sở giao dịch I – NHCT VN Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lí Rủi ro tín dụng Sở giao dịch I – NHCT VN Phạm vi nghiên cứu viết: lí thuyết chung quản lí rủi ro tín dụng ngân hang thương mại, thực trạng quản lí rủi ro tín dụng SGD I – NHCT VN Phương pháp nghiên cứu: Chương 1: Những vấn đề quản lí Rủi ro tín dụng Ngân hang thương mại 1.1 Khái quát hoạt động Tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niêm Tín dụng Ngân hàng thương mại Tín dụng: phạm trù kinh tế kinh tế hang hoá, phản ánh quan hệ kinh tế người sở hữu với người sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi kinh tế theo nguyên tắc hoàn trả gốc lợi tức đến hạn Tín dụng ngân hang (cho đến cuối gọi tắt Tín dụng): quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hang thời gian định với khoản chi phí định (có thể hiểu ngắn gọn hoạt động tài trợ ngân hang cho khách hang ) 1.1.2 Đặc trưng Tín dụng ngân hàng - Khái niệm tín dụng dung để quan hệ vay mượn bao gồm vay cho vay, nhiên Tín dụng ngân hang bao hàm nghĩa ngân hang cho vay - Tín dụng ngân hang đáp ứng yêu cầu bổ sung vốn cho DN cá nhân: đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn để dự trữ vật tư hang hoá, trang trải chi phí sản xuất toán khoản nợ, tham gia cấp vốn cho đầu tư xây dựng xây dựng xí nghiệp mới, sở kinh tế hạ tầng, cải tiến đổi kĩ thuật, đáp ứng nhu cầu tín dụng cá nhân 1.1.3 Vai trũ hoạt động Tín dụng: -Đối với Ngân hàng thương mại: Tín dụng hoạt động mang tính sơ khai, tính chất ngân hàng, chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản tạo thu nhập từ lói lớn nhất, sở chủ yếu để đánh giá chất lượng hoạt động ngân hang Hoạt động tín dụng giữ vai trũ quan trọng ngân hàng Tuy nhiên hoạt động đem lại rủi ro lớn Vỡ vậy, xột vai trũ hoạt động tín dụng ngân hang thỡ phải xem xột từ gúc độ -Đối với kinh tế: +Góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển: Tỡnh trạng thừa thiếu vốn luụn vấn đề doanh nghiệp, việc phân phối vốn tín dụng góp phần điều hoà tỡnh trạng góp phần điều hoà vốn kinh tế, tạo điều kiện cho sản xuất liên tục, góp phần đẩy nhanh tốc độ tập trung tích luỹ vốn cho kinh tế Bên cạnh tín dụng cũn tỏc động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế doanh nghiệp: để vay vốn, DN phải đáp ứng yêu cầu ngân hang tuân thủ hợp đồng cho vay, vỡ đũi hỏi DN phải nõng cao hiệu kinh doanh mỡnh +Góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả, ổn định đời sống xó hội: Với chức mỡnh, tớn dụng ngõn hang trực tiếp giảm khối lượng tiền mặt lưu thông Do kinh tế có lạm phát thỡ nú xem công cụ hữu hiệu để giảm lạm phát Hoạt động tín dụng tiêu dùng giúp cho cá nhân có điều kiện nâng cao đời sống thân gia đỡnh, gúp phần ổn định đời sống xó hội +Tạo điều kiện phát triển kinh tế với DN nước ngoài: Hội nhập giúp nước ta có hội tham gia vào thị trường giới, tín dụng trở thành phương tiện quan trọng nối liền kinh tế nước với nhau.Trong tín dụng đóng vai trũ cần thiết xuất hang hoỏ, đồng thời thu hút nguồn tín dụng từ bên để công nghiệp hoá hiên đại hoá nên kinh tế 1.1.4 Phân loại Tín dụng Ngân hang -Phân loại theo thời gian: cỏch phõn loại cú ý nghĩa quan trọng ngân hang vỡ thời gian liên quan mật thiết đến tính an toan sinh lợi tín dụng khả hoàn trả khách hang Theo thời gian, tín dụng phân thành: +Tín dụng ngắn hạn: từ 12 tháng trở xuống +Tín dụng trung hạn: từ năm đến năm +Tín dụng dài hạn: năm -Phõn loại theo hỡnh thức: gồm chiết khấu, cho vay, bảo lónh, cho thuờ +Chiết khấu thương phiếu việc ngân hang ứng trước tiền cho khách hang với gía trị thương phiếu trừ phần thu nhập ngân hang để sở hữu thương phiếu chưa đến hạn (hoặc giấy nợ) +Cho vay việc ngân hang đưa tiền cho khách hang với cam kết khách hang phải trả gốc lói khoảng thời gian xỏc định +Bảo lónh việc ngõn hang cam kết thực cỏc nghĩa vụn tài chớnh hộ khỏch hang mỡnh Mặc dự khụng phải xuất tiền song ngõn hang cho khỏch hang sử dụng uy tớn mỡnh để thu lời +Cho thuê việc ngân hang bỏ tiền mua tài sản khách hang thuê theo thoả thuận định Sau thời gian định, khách hang phải trả gốc lẫn lói cho ngõn hang -Phân loại theo tài sản đảm bảo: +Tín dụng có tài sản đảm bảo: cho phép ngân hang có nguồn thu nợ thứ cách bán tài sản nguồn thu nợ thứ không đủ +Tín dụng tài sản đảm bảo: cấp cho khách hang uy tín thường khách hang làm ăn thương xuyên có lói,tỡnh hỡnh tài chớnh lành mạnh -Phân loại tín dụng theo rủi ro: +Tín dụng lành mạnh: khoản tín dụng có khả thu hồi cao +Tín dụng có vấn đề: khoản tín dụng có dấu hiệu không lành mạnh khách hang chậm tiêu thụ, tiến độ thực kế hoạch chậm, khách hang gặp thiên tai, khách hang trỡ hoón nộp bỏo cỏo tài chớnh… +Nợ hạn có khả thu hồi: khoản nợ hạn với thời hạn ngắn khách hang có kế hoạch khắc phục tốt, tài sản đảm bảo có gía trị lớn… +Nợ hạn khó đũi: nợ quỏ hạn quỏ lõu, khả trả nợ kém, tài sản chấp nhỏ bị giảm giá, khách hang chây ỡ… -Phân loại khác 10 Nội, SGDI xỏc định cho mỡnh phương hướng kế hoạch cụ thể cho năm Kế hoạch năm tới Sở la: * Chỉ tiêu kế hoạch năm 2008: Tổng nguồn vốn huy động bỡnh quõn tăng: 10% Dư nợ cho vay đầu tư tăng: 20% Nợ hạn dưới: 1% Thu dịch vụ tăng: 15% Phát hành thẻ ATM đạt vượt mức tiêu giao Lợi nhận hạch toán tăng: 10% *Nhiệm vụ cụ thể • Đẩy mạnh biện pháp huy động vốn ,đặc biệt nguồn tiền gửi dân cư Duy trỡ ổn định khách hàng gửi tiền truyền thống, trọng khai thác nguồn vốn tổ chức kinh tế, đoàn thể xó hội, đơn vị nghiệp có thu, tạo nhiều kênh huy động vốn mới, cấu cân đối ổn định Đặc biệt quan tâm việc nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến thủ tục giao dịch nhanh chóng, xác,an toàn, chủ động nắm bắt tỡnh hỡnh kinh doanh kế hoạch sử dụng vốn nhu cầu sử dụng cỏc sản phẩm dịch vụ, lói suất, phớ tớn dụng…, khỏch hàng để thực sách tiếp thị, khuyến mói linh hoạt, phự hợp hấp dẫn khỏch hàng gửi tiền, ổn định tăng cưũng huy động vốn 61 • Tăng trưởng tín dụng tầm kiểm soát đảm bảo an toàn hiêu Căn vào định hướng NHCT, chương trỡnh phỏt triển kinh tế Hà Nội diễn biến thị trường vay hướng Đẩy mạnh cho vay với DN vừa nhỏ, kinh tế tư nhân, cá thể, hộ gia đỡnh sản xuất Tiếp tục bổ sung tài sản đảm bảo vốn vay, nâng tỷ trọng dư nợ có TSĐB lên 50% tổng dư nợ cho vay • Nâng cao lực thẩm định, kiểm tra giám sát tín dụng quản lí rủi ro để đảm bảo an toàn hiêu tiền vay, không phát sinh nợ xấu; Tiếp tục làm việc với quan chức để x lí thu hồi nợ tồn đọng cũ • Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nhằm tạo khác biệt sản phẩm có tính cạnh tranh cao Áp dụng linh hoạt biểu phí dịch vụ, nhằm thu hút khách hang; Đẩy mạnh phát triển thẻ ATM đẩy mạnh giá trị gia tăng cho sản phẩm thẻ • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng đào tạo chuyên sâu theo loại nghiệp vụ, tăng cường đào tạo chỗ; làm tốt công tác quy trỡnh nghiờp vụ • Trên sở định hướng chung, phần xin đưa số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lí rủi ro TD SGD I-NHCTVN 62 3.2Giải pháp nhằm tăng cường quản lí rủi ro TD SGD I NHCT VN 3.2.1.Nõng cao trỡnh độ đội ngũ cán Các cán TD trước hết phải nhận thức rừ tầm quan trọng ý nghĩa cụng tỏc quản lớ rủi ro TD Cú cán thực hiên công việc tận tâm, tận lực áp dụng theo quy trỡnh chung mang tớnh hỡnh thức Để trỡnh độ nâng cao, đội ngũ cán TD phải chuẩn hoá trỡnh độ chuyên môn, trỡnh độ ngoại ngữ, với kĩ khác Không thế, ngành NH nói chung quản lí rủi ro TD nói riêng yêu cầu cỏc cỏn phải cú trỡnh độ đạo đức tốt, trung thực khách quan Một cỏn cú trỡnh độ chuyên môn giỏi có khả đánh giá mức độ rủi ro vay đầy đủ, chuẩn xác đồng thời có phương pháp quản lí theo dừi khoa học hiệu Để có cán vậy,công tác tổ chức đào tạo SGD I phải: - Sở phải có kế hoạch tập huấn thường xuyên cho cán TD, tổ chức buổi hội thảo bàn luận, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm Đặc biệt trẻ chưa có nhiều kinh nghiêm nên cần đào tạo từ đầu - Sở nên phối hợp với NH khác hệ thống để cử nhân viên mỡnh tới học hỏi trao đổi kinh nghiệm, mời chuyên gia hướng dẫn cán Sở nên 63 tạo diều kiên cho cán nước học tập không kiến thức mà cũn phương pháp làm việc, mặt sở làm tốt, nhiên nên mở rộng pham vi cán - Nguồn nhân lực Sở lấy từ tuyển dụng, sách tuyển dụng quan trọng, kế hoạch tuyển dụng cần phải chuẩn bị kĩ càng, tiêu chí phải hợp lí,không nên dựa vào cấp mà phải trọng lực Không qua cỏc tuyển dụng, Sở cú thể tỡm kiếm ứng viờn từ cỏc sinh viờn thực tập cú thành tớch tốt, kĩ làm việc phẩm chất tốt Về mặt Sở làm NH cổ phần địa bàn Hà Nội -Việc tổ chức xếp công việc cho thích hợp, chuyên môn hoá vị trí tối quan trọng NH Cán quản lớ cần nhận rừ lực nhân viên mỡnh, điểm mạnh, điểm yếu họ để tạo điều kiện cho nhân viên có hội phát huy lực mỡnh Cú cán TD có thời gian tỡm hiểu sõu vấn đề mà họ phụ trách, tỡm hiểu thụng tin khỏch hang thuận lợi, đưa định đắn, giảm thiểu rủi ro - Trong tỡnh trạng cạnh tranh gay gắt nay, chế độ đói ngộ với nhõn viờn cỏc tiờu để thu hút nhân tài Không tiêu để giữ chân nhân viên Để nhân viên gia nhập cống hiến cho Sở, SGD I cần phải có 64 sách đói ngộ hợp lớ hấp dẫn: làm việc theo lực, tạo điều kiện cho nhân viên có hội thăng tiến xứng đáng Động viên, khen thưởng kịp thời với cá nhân, phận có thành tích tốt, có tinh thần trách nhiệm, có sang kiến trỡnh làm việc Tạo trường làm việc tích cực sang tạo Bên cạnh cần nghiêm khắc kỉ luật cán TD có hành vi xấu không trung thực công việc Về phía cán TD, họ phải nhận thức rừ tầm quan trọng ý nghĩa cụng tỏc quản lớ rủi ro Td, cú họ tận tâm tận lực có trách nhiệm với công việc, làm việc với tinh thần cao ỏp dụng cỏc quy tắc theo tớnh hỡnh thức Ngoài cỏn TD phải tự trau dồi lực, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp Môi trường NH môi trường làm việc nhạy cảm vậy, không kĩ năng, nghiệp vụ tốt mà cán TD phải biết giữ mỡnh Trong cỏc giải phỏp thỡ yếu tố người đóng vai trũ quan trọng nhất, Vỡ mà cụng tỏc tổ chức đào tạo phải tiến hành cách thường xuyên liên tục cần có đầu tư cách toàn diện 3.2.2 Xây dựng sách TD cụ thể *Chính sách TD cụng cụ quản lớ TD cho NH suốt thời kỡ giỳp cho cỏc cỏn TD việc phỏt cỏc rủi ro để có biện pháp xử lí phũng trỏnh Tuy nhiờn, chớnh sỏch TD 65 áp dụng SGDI thời gian qua rừ rang đầy đủ song lại chưa cụ thể bám sát vào tỡnh hỡnh thời kỡ Một số giải pháp cần thực - Thực sách TD hợp lí, linh động theo thời kỡ: để cần trọng vào dự đoán xu hướng kinh tế, khoa học kĩ thuật kinh tế nước kinh tế giới Như sách TD SGDI nắm bắt nhu cầu khách hang, mở rộng thị phần - Để phát huy hết tác dụng nội dung thỡ chớnh sỏch TD việc đạo mang tính bắt buộc mà cũn thể mong muốn toàn cỏn NH Vỡ vậy, xõy dựng cần có ý kiến đóng góp cán trực tiếp tham gia công việc TD quản lí rủi ro TD vào sách TD, để đưa sách mang tính thực tiễn cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn 3.2.3.Tăng cường thông tin TD hỗ trợ cho việc đánh giá khách hang Thụng tin khỏch hang cú vai trũ quan trọng cụng tỏc quản lớ rủi ro TD, nú cung cấp cho cỏn TD thụng tin liờn quan đến khoản vay điều kiện để theo dừi quản lớ cỏc khoản vay Để có thông tin xác đem lại hiệu quản lí rủi ro TD, cần thu thông tin từ nhiều nguồn khác 66 Có thể chia lam loại bản: thông tin nội thông tin từ bên * Thông tin nội bộ: cung cấp thông tin lịch sử quan hệ TD NH khách hang Để nguồn thông tin có hiệu cao nhất, NH nên lập phận tổng hợp, lưu trữ thông tin cách có hệ thống, khoa học, phân loại theo tiêu chí cách rừ rang để tạo điều kiện thuận lợi việc tỡm kiếm thụng tin.Việc lưu trữ cũn giỳp cho so sỏnh cỏc khỏch hang, giỳp NH tỡm hiểu thụng tin bờn từ khỏch hang thụng qua đối thủ cạnh tranh đối tác NH Để thực điều này, phân lưu trư nên làm việc thu thập thông tin Các thông tin thu cần đáp ứng: xác, kịp thời liên tục cập nhật; phải đảm bảo độ tin cậy, đa dạng toàn diện có khả phối hợp với luồng thông tin khác kinh tế * Thông tin từ bên ngoài: cung cấp cho cán TD NH hiểu biết thực tế tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh khách hang, đặc biệt tài sản đảm bảo vay Cán TD phải sử dụng thông tin bên để kiểm tra, giám sát tỡnh hỡnh sử dụng vốn tỡnh hỡnh tài chớnh khỏch hàng Các thông tin lấy từ nhiều nguồn khác nhau: từ thông tin NHCTVN, trung tâm thông tin TD NHNN(CIC), phương tiện thông tin đại chúng Thông tin bên 67 thông tin tài phi tài chính, nhiên chúng quan trọng đánh giá tỡnh trạng hoạt động thực tế khách hang: tư cách người vay, khả lónh đạo, triển vọng tương lai doanh nghiệp Trong luồng thông tin này, khả phân tích óc quan sát yếu tố quan trọng giúp cán TD thu nhiều thông tin phi tài quan trọng Trong điều kiện thông tin tràn lan thỡ cỏn TD phải biết lựa chọn thụng tin cảnh giỏc việc tiếp nhõn nú Điều phụ thuộc nhiều vào trỡnh độ kinh nghiệm họ 3.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cho khách hang Mối quan hệ khách hang NH mối quan hợp tác Việc NH có thu lói gốc khụng phụ thuộc vào tỡnh hỡnh kinh doanh khỏch hang Tức là, hoạt động kinh doanh khách hang gặp rủi ro thỡ NH gặp rủi ro Do để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh khách hang thỡ NH nờn cần thiết phải tư vấn cho khách hang NH với lợi trung gian tài chính, nên có nhiều thông tin mà khách hang được, mặt khác NH tổ chức chuyên nghiệp nên có nhiều kinh nghiêm chuyên gia Việc tư vấn NH cho khách hang có lời khuyên lĩnh vực đầu tư hiệu quả, công nghệ, pháp luật … định hướng cho khách hang hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro cho DN cho thân NH Việc giỳp cho NH 68 giảm chi phớ thu thập thụng tin từ khỏch hang nắm rừ tỡnh tỡnh kinh doanh khỏch hang 3.2.5 Xây dựng chiến lược khách hang * Sàng lọc khách hang: Trong phần lí thuyết có nói loại khách hang khác có cac rủi ro TD khỏc Vỡ mà quản lớ rủi ro TD loại khách hang khác Bởi công tác sang lọc khách hang cần thiết SGD I làm tốt công tác *Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hang Là NHTM NN nên SGD I có mối quan hệ lâu dài với DNNN Tuy vây hạn chế khku vực kinh tế mà thôi, mục tiêu NH giảm tỷ trọng cho vay khu vực quốc doanh thỡ việc thiết lập mối quan hệ lõu dài với cỏc loại khỏch hang khỏc cần thiết Quan hệ khách hang NH mối quan hệ hợp tác.Nêu khách hang vay NH thỡ NH cú số liệu rồi, hiểu biết vê khách hang nhiều thêm, vỡ mà chi phớ giỏm sỏt với cỏc khỏch hang lõu đời thường thấp chi phi giám sát khách hang Tất nhiên điều có lợi cho NH mà cũn cú lợi cho khỏch hang Nếu khỏch hang khỏch quen thỡ NH luụn giành ưu tiên định : lói suất thời hạn cho vay dài 69 Đối với NH mối quan hệ cũn giỳp NH hạn chế rủi ro đạo đức vỡ khách hang cú mối quan hệ tốt với NH thỡ luụn mong giữ quan tốt để hưởng ưu đói tương lai vỡ mà họ thận trọng không muốn làm lũng tin với khách hang 3.2.6 Nâng cao khả tự đề kháng rủi ro biện pháp hạn chế tổn thất rủi ro xảy * Tự đề kháng rủi ro khả mà động, thích ứng NH đối phó với rủi ro mà NH phải đương đầu NH có khả cao vỡ hoạt động NH dựa quy luật số lớn Khi khách hang NH nhiều , xác suất xảy khách hang có nhu cầu rút tiền lúc khách hang vay khả trả nợ lúc nhỏ Vỡ NH an toàn hoạt động điều kiện quy mô khách hang lớn Để SGDI tự nâng cao khả tự đề kháng thỡ Sở ngày thu hút nhiều khách hang, đồng nghĩa với việc Sở hoạt động kinh doanh có hiệu cao, ngày lớn mạnh mặt bước khẳng định thương hiệu mỡnh * Khả tự đề kháng NH suy giảm quy luật số lớn bị phá vỡ, đặc biệt ngành nhạy cảm ngành rủi ro xảy Để giảm thiểu rủi ro hạn chế tổn thất có rủi ro xảy ra, biện pháp mà Sở nên thực 70 - Đa dạng hoá danh mục TD: điều mà SGDI cố gắng thực hiên song kết cũn chưa cao Cần đẩy mạnh biện pháp này, đặc biệt nên hướng cho vay tiêu dung dịch vụ, tăng tỷ lệ bắt buộc có tài sản đảm bảo với khoản vay để giảm tỷ lệ cho vay khu vực quốc doanh - Chuyển rủi ro cho chủ thể có khả chịu đựng rủi ro: cách mua bảo hiểm , cho vay đồng tài trợ bán rủi ro tức “bán” khoản vay cho NH lớn trung gian tài khác để hưởng hoa hồng phí - Sử dụng hợp đồng tương lai hợp đồng quyền chọn để đề phũng rủi ro xảy tương lai bù đắp cho rủi ro Đặc biệt tỡnh hỡnh có nhiều doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá thỡ biện pháp thích hợp 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả quản lí rủi ro tín dụng 3.3.1 Kiến nghị NHCTVN NHCT VN cần nâng cao hiệu hoạt động phũng chuyên trách thông tin TD để cung cấp thông tin cho chi nhánh kịp thời, đầy đủ xác NH nên thường xuyên tổ chức lớp đào tạo kĩ TD, quản lí TD, quản lí rủi ro… cho cán nhân viên chi nhánh để họ nâng cao trỡnh độ, hạn chế sai sót nguyên nhân rủi ro TD 71 NH nên giám sát hoạt động chi nhánh, xử lí nghiêm khắc trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến an toàn chi nhánh toàn hệ thống 3.3.2 Kiến nghị NHNN NHNN cần hoàn thiện văn quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phũng để xử lí rủi ro TDtrong hoạt động NH văn pháp luật hoạt động TD Để tránh chồng chéo tạo thuận lợi cho cán NH xem xét khoản TD, NHNN cần sớm có văn pháp quy cho hoạt động TD dựa sở tổng hợp văn hành có bổ sung cho phù hợp với trỡnh phát triển Trong trỡnh tổng hợp,NHNN cần tham khảo ý kiến cán TD NHTM để đảm bảo phù hợp với thực tế NHNN cần nâng cao chất lượng mở rộng phạm vi thông tin từ trung tâm thông tin TD Cần phối hợp chặt chẽ với NHTM, trung tâm thông tin bộ, quan quản lí doanh nghiệp để lam giàu them thông tin mỡnh Ngoài cần liên hệ với tổ chức nước để khai thác thông tin đối tác nước có ý định đầu tư vào VN để kịp thời thông tin cho NHTM nước Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát NHNN NHTM Kết kiểm tra dấu hiêụ quan trọng việc ngăn chặn xu hướng tiêu cực xảy Sự 72 kiểm soát thường xuyên tra NN kiểm toán định kỡ quan kiểm toán phải thực với biện pháp bắt buộc NHTM tuân thủ nghiêm túc kiến nghị, xử lí sau công tác tra, kiểm tra 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ Chính phủ cần thiết lập hệ thống pháp luật đồng bộ, quán lĩnh vực NH Chính phủ cần có sách đắn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động NH hoạt động doanh nghiệp Ngoài cũn cần hành lang pháp lí hoạt động công ty tư vấn đầu tư tài chính, kế toán, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động làm nhiệm vụ giúp đỡ doanh nghiệp NH lĩnh vực tài Chính phủ cấn có chế tài xử lí thích hợp với việc doanh nghiệp thực sai chế độ kế toán tài hay cố tỡnh cung cấp thông tin sai lệch để khách hang có trách nhiệm cao việc cung cấp thông tin cho NH, tạo điều kiện thuận lợi cho NH thẩm định dự án, rà soát quản lí rủi ro Kết luận 73 Rủi ro TD dù xảy mức độ gây ảnh hưởng tới phát triển NH nói riêng tăng trưởng kinh tế nói chung Vỡ quản lí rủi ro TD không trách nhiệm riêng NH mà toàn kinh tế Thực biện pháp quản lí rủi ro TD phù hợp làm giảm tổn thất cho NH kinh tế, lành mạnh hoá hệ thống tài NH, tăng cường sức cạnh tranh, tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng Cần nhận thức rủi ro TD chất tự nhiên, tất yếu hoạt động NH, vỡ triệt tiêu Và quản trị rủi ro TD thành công chấp nhận tỷ lệ rủi ro hợp lí quản lí pham vi lực tài NH Vỡ NH nói chung SGDI nói riêng cần phải có chiến lược quản lí rủi ro TD phù hợp với điều kiện cụ thể, thời kỡ định Trên sở nghiên cứu thực tế SGD I- NHTC VN, em phần hiểu rừ tỡnh hỡnh công tác quản lí rủi ro TD điểm mạnh điểm yếu công tác NH.Với mục đích học hỏi nghiên cứu việc nâng cao khả quản lí TD Sở, em mạnh dạn đưa số giải pháp dựa ý kiến thân em Em hy vọng góp phần nhỏ bé công tác NH Do tầm hiểu biết có han thời gian nghiên cứu hạn chế, 74 chắn viết không tránh khỏi sai sót Vỡ em mong nhận lời nhận xét tất người Em xin chân thành cảm ơn! Danh mục tài liệu tham khảo Ngân hang thương mại PGS.TS.PHAN THỊ THU HÀ NXB: Đại học kinh tế Quốc dân Quản trị NHTM PGS.TS LÊ VĂN TƯ NXB: 3.Sổ tay TD NHCT VN 4.Quyết định 234 296 NHCT VN 5.Trang web: www.icb.com.vn 75 [...]... ngành kinh tế (công, nông nghiệp…) +Theo đ i tượng tín dụng (t i sản lưu động, t i sản cố định) +Theo mục đích (sản xuất, tiêu dung…) Cách phân lo i này cho thấy tính đa dạng hoặc chuyên môn hoá trong cấp tín dụng của ngân hang 1.2 R i ro tín dụng của Ngân hang thương m i 1.2.1 Kh i niệm r i ro tín dụng: R i ro tín dụng là khả năng xảy ra những tổn thất ngo i dự kiến cho ngân hang trong hoạt tín dụng. .. của các vụ đổ vỡ đều liên quan trực tiếp đến việc buông lỏng các tiêu chuẩn cấp TD v i khách hang vay, các bên đ i tác, đến viếc quản trị danh mục kém hiệu quả, hoặc thiếu quan tâm đến những thay đ i của m i trường kinh tế Vi vậy thực hiện quản lí r i ro TD là i u tất yếu và là hoạt động trung tâm trong các chính sách của m i NH 1.3.1 Kh i niêm quản lí r i ro tín dụng Quản lí r i ro TD là một hệ thống... phương pháp, công cụ và các biện pháp nghiệp vụ được sử dụng để kiểm soát chất lượng TD trong những i u kiện cụ thể của từng th i kỡ 1.3.2 Mục tiêu của quản lí r i ro tín dụng Là hoạt động quan trọng nhất trong các NH thương m i, hoạt động TD gồm 2 mặt là sinh l i và r i ro Như đó đề cập trong phần trên, r i ro TD là không thể lo i trừ, vỡ vậy để đảm bảo có được 21 l i nhuận, NH ph i quản lí r i ro TD một... thất ngo i dự kiến (hoặc trờn trung bỡnh nữa) Tuỳ từng th i kỡ, tuỳ theo tớnh chất và đặc i m kinh doanh của từng NH mà các NH tự xây dựng cho mỡnh một mục tiờu cụ thể riờng cho việc đánh giá công tác quản lí r i ro TD 1.3.3 N i dung của quản lí r i ro tín dụng Từ việc phân tích các chỉ tiêu đo lường r i ro TD và ảnh hưởng của r i ro TD đến NH, cũng như việc xác định rừ mục tiờu của quản lớ r i ro T D... nhiều NH khác để tiến hành cho vay Thông qua đồng t i trợ, các NH sữ cùng tham vào đánh giá khách hang… Do đó sẽ đưa ra được các quyết định cho vay chính xác, giảm thiểu khả năng xảy ra r i ro TD, hoặc nếu có xảy ra thỡ tổn thất cũng được chia sẻ để đảm bảo l i ích của các bên Chương 2: Thực trạng quản lí r i ro tín dụng t i Sở giao dịch I – NHCTVN 2.1.Gi i thiêụ chung về Sở giao dịch I – NHCTVN 2.1.1... tảng cho việc xây dựng n i dung của quản lí TD Quản lí r i ro TD bao gồm các n i dung sau: 1.3.3.1 Xác định dấu hiệu r i ro TD Xác định dấu hiệu của r i ro TD là cụng việc quan trọng, chỉ làm tốt khõu này thỡ cỏc khõu tiếp theo của quản lớ TD m i đạt được kết quả tốt Việc này ph i được tiến hành một cách tổng thể v i m i khoản vay, trên m i giai đoạn khía cạnh, dựa trên m i dấu hiệu có liên quan đến... thấp hơn R i ro trong cho vay thương m i chủ yếu do tác động của thị trường đ i v i ngư i vay -Cho vay đ i v i ngư i tiêu dung: r i ro liên quan t i thu nhập của ngư i vay và khả năng kiểm soát thông tin về ngư i vay -Cho vay đ i v i các trung gian t i chính: như các NH thương m i, các tổ chức trung gian phi NH Phần lớn các khoản cho vay này là không có t i sản đảm bảo, do vậy, nếu các tổ chức i vay... đ i trong ban quản trị hoặc ban i u hành - Quản lí có tính gia đỡnh: có biểu hiện thiếu tin tưởng đ i v i những ngư i không thuộc gia đỡnh, cho thành viên của gia đỡnh chưa được đào tao đầy đủ đảm đương các chức vị then chốt - Có tranh chấp trong quá trỡnh quản lí và có chi phí quản lí bất hợp lí như tập trung quá mức chi phí cho thiết bi văn phũng, phương tiện giao thông, ban giám đốc thi có cuộc sống... có thể bị thay đ i do nhiều nguyên nhân Hơn nữa nhiều cán bộ ngân hang không có khả năng thực hiên phân tích tín dụng thích đáng Do vậy trên quan i m quản lí toàn bộ ngân hang, r i ro tín dụng là không thể tránh kh i, là khách quan Vỡ thế nhiều quan i m nhất trí rằng r i ro tín dụng có thể đề phũng, hạn chế chứ khụng thể lo i trừ nờn r i ro dự kiến luụn được xác định trước trong chiến lược hoạt động... cho i m Khách hang lo i A 16 hoặc i m cao, r i ro tín dụng thấp, khách hang lo i C hoặc i m thấp, r i ro cao Chỉ tiêu này được xây dựng dựa trên các dấu hiệu r i ro mà NH xây dựng i m của khách hang cho thấy r i ro tiềm ẩn -Tính kém đa dạng của TD Đa dạng hoá là biện pháp hạn chế r i ro Những thay đ i trong chu kỡ của ngư i vay là khó tránh kh i Nếu NH tập trung t i trợ cho một nhóm khách hang, của