luận văn nghiên cứu khoa học đề tài quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh sầm sơn

95 543 0
luận văn nghiên cứu khoa học đề tài  quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam   chi nhánh sầm sơn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

i LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu kết hợp với kinh nghiệm trình công tác nỗ lực cố gắng thân Đạt kết này, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy, cô giáo Hội đồng khoa học trường Đại học Thương Mại tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành Luận văn Đặc biệt TS Nguyễn Thu Thủy người trực tiếp hướng dẫn khoa học giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2015 Lê Văn Tiến ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận công trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Văn Tiến iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .vi Bảng 2.1: Tổng hợp huy động vốn NHTMCP CT Sầm Sơn 38 Bảng 2.4 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Sầm Sơn giai đoạn 2012- 2014 .43 Bảng 2.5: Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Sầm Sơn giai đoạn 2012-2014 .43 Bảng 2.6: Tổng hợp dư nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn 45 Bảng 2.7: Dư nợ phân theo ngành kinh tế NHTMCP CT Sầm Sơn 46 Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn NHTMCP CT Sầm Sơn 46 Sơ đồ 2.2 Chu trình kiểm soát tín dụng liên tục 63 iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1.Tổ chức máy quản trị .Error: Reference source not found Sơ đồ 2.2 Chu trình kiểm soát tín dụng liên tục Error: Reference source not found BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp huy động vốn NHTMCP CT Sầm Sơn .Error: Reference source not found Bảng 2.2 : Cơ cấu tín dụng NHTMCP CT Sầm Sơn giai đoạn 2012 – 2014 Error: Reference source not found Bảng 2.3: Hoạt động cho vay NHTMCP CT Sầm Sơn giai đoạn 2012 - 2014 Error: Reference source not found Bảng 2.4 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Sầm Sơn giai đoạn 2012- 2014 Error: Reference source not found Bảng 2.5: Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Sầm Sơn giai đoạn 2012-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.6: Tổng hợp dư nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn Error: Reference source not found Bảng 2.7: Dư nợ phân theo ngành kinh tế NHTMCP CT Sầm Sơn Error: Reference source not found Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn NHTMCP CT Sầm Sơn Error: Reference source not found Bảng 2.9: Dư nợ bảo lãnh NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sầm Sơn từ năm 2012 – 2014 .Error: Reference source not found Bảng 2.10: Kết phân loại nợ Ngân hàng TMCP Công thương Sầm Sơn 2012-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.11: Dư nợ hạn ngân hàng công thương Sầm Sơn Error: Reference source not found Bảng 2.12: Nợ xấu Ngân hàng TMCP CT Việt Nam – Chi nhánh Sầm Sơn Error: Reference source not found v Bảng 2.13: Thang xếp hạng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng kết chấm điểm, xếp hạng năm 2014 Error: Reference source not found Bảng 2.14: Kết trích dự phòng RRTD xử lý RRTD từ quỹ dự phòng Error: Reference source not found Bảng 2.15: Tình hình nợ ngoại bảng thu nợ ngoại bảng Vietinbank – Sầm Sơn từ năm 2012 – 2014 Error: Reference source not found vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DNNN DPRR Ngân hàng TMCP NHNN NHTM NHTMCP CT Sầm Doanh nghiệp Nhà nước Dự phòng rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần công Sơn RRTD thương Sầm Sơn Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn Sacombank TCTD TSBĐ Vietcombank Vietinbank thương tín Tổ chức tín dụng Tài sản bảo đảm Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Ngân hàng thương mại cổ phần công thương PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hoạt động tín dụng hoạt động bản, tạo lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng thương mại Việt Nam Nhưng mặt khác, lĩnh vực chứa đựng rủi ro cao không cho thân Ngân hàng mà cho kinh tế Rủi ro tín dụng mức độ cao phản ánh lực hoạt động kinh doanh NHTM yếu kém, làm giảm uy tín ngân hàng thị trường tiền tệ nước quốc tế, hạn chế lực cạnh tranh RRTD xảy làm cho NHTM không thu hồi vốn “gốc lãi vay” theo kế hoạch đặt ra, nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản RRTD làm chậm tốc độ quay vòng vốn, hội kinh doanh chi phí tăng cao dự kiến, chí thua lỗ; ngân hàng bị vốn, phải giãn nợ, khoanh nợ, chí phải xóa nợ vay, làm giảm thu nhập ngân hàng RRTD gây thất thoát vốn, đẩy NHTM vào tình trạng khả toán, dẫn tới phá sản Việc phá sản ngân hàng dẫn đến phản ứng dây chuyền, gây nên phá sản ngân hàng khác dẫn đến làm suy sụp toàn kinh tế Hoạt động tín dụng ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro Nếu công tác quản trị rủi ro tốt tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nâng cao vị cạnh tranh ngân hàng Đặc biệt thời gian gần khủng hoảng tài toàn cầu đẩy số ngân hàng lớn giới rơi vào tình trạng phá sản sụp đổ cho vay lớn vào thị trường bất động sản, chứng khoán Ở Việt Nam tình hình suy thoái kinh tế ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp cá nhân, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nhiều doanh nghiệp tình trạng cầm cự Chính vậy, giai đoạn hoạt động ngân hàng khó khăn, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng hoạt động cạnh tranh mức cao Bên cạnh đó, trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng Thương mại nước với Ngân hàng Thương mại nước ngoài, mà cụ thể nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trở nên cấp thiết Mặt khác hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro Bởi ngân hàng muốn tồn tại, phát triển cần phải có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng thích hợp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn NHTM có nhiều cải cách công tác quản trị nợ xấu tương đối tốt thời gian gần Tuy nhiên chế quản trị nợ xấu NHTMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Sầm Sơn nhiều vấn đề bất cập dẫn đến hiệu phòng ngừa xử lý nợ xấu đạt hiệu chưa cao Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cần thiết Do vậy, đề tài " Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn " lựa chọn làm luận văn thạc sĩ Tổng quan công trình nghiên cứu đến đề tài luận văn Trong năm gần đây, với phát triển kinh tế, ngành Tài – Ngân hàng nước, có nhiều công trình nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng NHTM cụ thể: - Đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, (2011) luận văn thạc sĩ Mai Tuấn Anh, trường đại học Kinh tế quốc dân Luận văn làm sáng tỏ số vấn đề sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại, đồng thời đưa số học cho ngân hàng Việt Nam qua khủng hoảng kinh tế - tài toàn cầu năm 2008-2009 Phân tích tình hình rủi ro tín dụng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đưa hiệu đạt hạn chế công tác ngân hàng Việt Nam bối cảnh Qua đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam - Đề tài : “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bình Định”, (2012) luận văn thạc sĩ kinh tế Mai Xuân Thịnh, Đại học Đà Nẵng Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ số vấn đề hoạt động kinh doanh NHTM , sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng Qua đó, tác giả phân tích hoạt động kinh doanh công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank CN Bình Định - Đề tài : “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) - thực trạng giải pháp”, (2013) Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh Nguyễn Lan Khanh, Trường Đại học Ngoại thương ( 2013) Luận văn nghiên cứu sở lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Những công trình này, tác giả tiếp cận hiệu hoạt động huy động vốn từ nhiều góc độ khác Bộ giải pháp mà tác giả đưa nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng nghiên cứu Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung đưa giải pháp khắc phúc tồn có ngân hàng mà chưa quan tâm đến điều kiện áp dụng giải pháp vào thực tế ngân hàng Trong điều kiện kinh tế thị trường vận động liên tục, luôn đổi phát triển nên công trình nghiên cứu lại có giá trị thời điểm định Hơn thế, đặc điểm ngân hàng khác Ngân TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sầm Sơn chưa có công trình nghiên cứu riêng nâng cao hiệu tín dụng Vì vậy, cần công trình nghiên cứu riêng dành cho Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sầm Sơn để sâu thực trạng tín dụng, qua đề xuất giải pháp nhằm tăng cường qumr trị tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Sầm Sơn Do đó, việc chọn đề tài : “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần công thương Việt Nam – chi nhánh Sầm Sơn” cần thiết ,có ý nghĩa khoa học thực tiễn Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn, từ thành công, kết đạt được, công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu rủi ro tín dụng, mục tiêu, nội dung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sầm Sơn nói riêng - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn nội dung nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn Giới hạn thời gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn khoảng thời gian từ năm 2012 – 2014 giải pháp đề xuất đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu: Đề phù hợp với nội dung yêu cầu, mục đích đề tài đề ra, phương pháp thực trình nghiên cứu gồm phương pháp : - Phương pháp thập số liệu Để tìm hiểu số lượng quy mô lĩnh vực hoạt động, báo cáo kết kinh doanh, tác giả tiến hành thu thập giữu liệu thứ cấp từ: + Các báo cáo tài có liên quan Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sầm Sơn năm 2012 – 2014 + Các tài liệu nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sầm Sơn năm 2012 – 2014 + Các thông tin liên quan đến đề tài báo, tạp chí, trang Web Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sầm Sơn năm 2012 – 2014 75 nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến mức dự phòng rủi ro mà ngân hàng đặt Hoạt động ngân hàng phân bổ nguồn vốn kinh tế dựa mức độ tổn thất ước tính cần ý tính toán khoản vay cho bù đắp tổn thất dự kiến tổn thất dự kiến, tức cần phải tính đến yếu tố khả vỡ nợ, mức độ tổn thất thực tế vỡ nợ 3.2.2 Tăng cường thu thập, lưu trữ, khai thác thông tin nâng cao chất lượng nguồn thông tin phục vụ cho công tác quản trị RRTD Thực minh bạch công khai hóa thông tin Đây tiền đề nâng cao chất lượng quản trị rủi ro Việc minh bạch công khai thông tin không thực ngân hàng thương mại với ngân hàng nhà nước, nội ngân hàng thương mại mà NHTM với nhà đầu tư, với công luận Để tăng cường quản trị RRTD, Chi nhánh NHTMCP CT Sầm Sơn cần phải có hệ thống thông tin kỹ thuật phân tích có khả đo lường rủi ro hoạt động tín dụng Bởi lẽ, thông tin có vai trò quan trọng trợ giúp đắc lực cho cán thẩm định đánh giá, phân tích, dự báo đưa kết luận nhận định xác khách hàng hiệu đầu tư dự án, qua phòng tránh rủi ro cho NHTMCP CT Sầm Sơn Hiệu đo lường RRTD phụ thuộc nhiều vào chất lượng hệ thống thông tin quản trị Tuy nhiên, việc lưu trữ thông tin khách hàng vay vốn NHTMCP CT Sầm Sơn quan hệ thống máy tính ít, có lưu trữ vài nơi, thường tập trung phận CBTD không chia sẻ, khai thác chung với Trong để áp dụng phương pháp tính điểm dù nhóm khách hàng doanh nghiệp hay cá nhân sử dụng tiêu chí mối quan hệ ngân hàng khách hàng Do đó, NHTMCP CT Sầm Sơn cần quan tâm đến công tác thu thập, lưu trữ khai thác thông tin khách hàng Trước mắt, khách hàng có thông tin lưu trữ hệ thống có sở liệu NHTMCP CT Sầm Sơn cần tiếp tục cập nhật, khai thác thêm thông tin khách hàng, từ nguồn tình hình vay, trả nợ gốc lãi khách hàng; từ phía đối tác khách hàng đó; từ quan có liên quan 76 3.2.3 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro Trong hoạt động yếu tố người vấn yếu tố quan trọng hàng đầu có tính chất định Chính vậy, ngân hàng phải quan tâm nâng cao lực quản trị điều hành hoạt động Việc bổ nhiệm chức danh liên quan đến công tác cho vay đòi hỏi phải thực khách quan, qui trình, lựa chọn người có đủ lực phẩm chất thực để điều hành hoạt động có hiệu Việc bố trí, xếp cán tín dụng, cán quản trị rủi ro phải chọn lọc phù hợp với lực thực tế yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi lĩnh vực công việc phân công Ngoài đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng cần phải đào tạo thêm số lĩnh vực xây dựng, giao thông, đóng tàu…để nâng cao chất lượng thẩm định am hiểu lĩnh vực đầu tư để từ đánh giá hiệu tính khả thi dự án, phương án Cần bố trí cán làm công tác quản trị rủi ro có kinh nghiệm công tác tín dụng, phải đào tạo chuyên sâu kỹ phân tích rủi ro tín dụng, phân tích danh mục đầu tư để từ đưa vấn đề cảnh báo nhằm hạn chế RRTD Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sầm Sơn nên tạo điều kiện cho cán có lực, có khả nghiên cứu học tập trung dài hạn nước Trong trình thẩm định, phân tích tín dụng Chi nhánh NHTMCP CT Sầm Sơn chứa nhiều yếu tố mang tính kinh nghiệm, dự đoán kết luận mang tính chủ quan cán thẩm định, cán phân tích quản trị rủi ro Vì vậy, quản trị RRTD phụ thuộc nhiều vào việc nâng cao trình độ, lực chuyên môn đội ngũ cán ngân hàng, điều có ý nghĩa quan trọng việc tăng cường quản trị RRTD Việc trang bị kiến thức để quản trị RRTD không cán tín dụng, cán quản trị rủi ro mà cấp lãnh đạo đến cán tín dụng quản trị rủi ro 77 Để xây dựng đội ngũ cán giỏi, chuyên nghiệp, biết kinh doanh, có đạo đức, có trình độ lực đáp ứng yêu cầu công việc với suất chất lượng cao, NHTMCP CT Sầm Sơn cần trọng mặt sau: - Phải xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, có kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung dài hạn thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho cán tín dụng, cán thẩm định, cán phân tích quản trị rủi ro chi nhánh gửi đào tạo Trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực Vietinbank - Thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBTD, bước xây đựng đội ngũ CBTD có đạo đức, có lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao - Tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ: thực trẻ hoá đội ngũ CBTD, cán quản trị rủi ro với tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, vi tính, kiến thức pháp luật, thị trường … với kỹ phân tích đánh giá nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác - Khuyến khích cán công nhân viên tự học thêm lớp học nhằm nâng cao kiến thức, bổ trợ kiến thức chuyên môn phục vụ hàng ngày như: Thẩm định dự án, quản trị dự án đầu tư, kế toán doanh nghiệp, luật, ngoại ngữ, tin học,… thông qua việc hỗ trợ kinh phí học tập; đưa tiêu tự học tập cán vào tiêu chí để xét danh hiệu thi đua - Thực chế độ phân phối thu nhập theo vị trí, kết công việc thực tế cá nhân, quan tâm đời sống tinh thần cán bộ, nhân viên, tôn trọng tài năng, tạo điều kiện thuận lợi để tài cá nhân phát huy lực, sở trường phát triển - Chi nhánh nên có bố trí cán phòng/tổ cho phù hợp sở trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm tư nguyện vọng cán công nhân viên nhằm sử dụng người, việc, đặc biệt cán làm công tác tín dụng lực lượng trực tiếp tạo lợi nhuận cho Chi nhánh Đối với cán quản trị rủi ro, Chi nhánh NHTMCP CT Sầm Sơn cần thường xuyên phối hợp với Trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực Vietinbank 78 đơn vị có liên quan tổ chức lớp, khóa đạo tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức để nâng cao lực đánh giá, đo lường phân tích RRTD, xử lý nợ xấu, tham gia tố tụng… Đồng thời, quan tâm nuôi dưỡng nguồn cán có chuyên môn có kinh nghiệm nhằm đào tạo bổ nhiệm vào vị trí quan trọng nắm giữ yếu tố then chốt trình quản trị điều hành rủi ro tín dụng chi nhánh Cụ thể: Thứ nhất, coi trọng công tác tín dụng phẩm chất cán tín dụng, cán thẩm định quản trị rủi ro Có quy định cụ thể kiểm tra, thực hiện, kiểm soát thực quy trình, quy chế, sách tín dụng; phân quyền phán phù hợp vơi lực, trình độ cán bộ, quy định chi tiết, rõ chức nhiệm vụ gắn với trách nhiệm vật chất phận liên quan đến việc cho vay, thẩm định, thu nợ xử lý nợ xấu hạn chế rủi ro tín dụng… Thứ hai, cần thường xuyên đánh giá lực cán thông qua kết thực nhiệm vụ giao, thông qua tổ chức thi nghiệp vụ để bố trí xếp lại cán bộ, giao việc phù hợp với lực sở trường cán vị trí công việc Có thay đổi, luân chuyển cán bộ, nhằm tránh tình trạng có thông đồng cán tín dụng với khách hàng qúa trình thẩm định cho vay đánh giá rủi ro tín dụng, hoạt động cho vay không khách quan, che dấu nguy tiềm ẩn rủi ro tín dụng Có thể tiến hành điều động, luân chuyển cán tín dụng phòng hội sở phòng giao dịch với nhau, nhằm đánh giá xem xét cách khách quan việc bố trí xếp cán Thông quan trình đánh giá phân loại cán bộ, đồng thời để có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ, chí phải xử lý xếp lại lao động bố trí làm công việc khác phù hợp giảm định biên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 3.2.4 Tăng cường hoạt động kiểm tra nội nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Hoạt động kiểm tra nội phải thực định kỳ đột xuất để phát sai sót cảnh báo dấu hiệu vi phạm Hàng năm phải hệ thống kiểm tra nội 79 phải kiểm tra hết toàn chi nhánh hệ thống để phát có biện pháp ngăn chăn kịp thời vi phạm quy trình quy chế tránh để xảy hậu nghiêm trọng xử lý sau, tốn chi phí cho ngân hàng Việc giám sát rủi ro tín dụng cần phân thành: Giám sát khoản vay giám sát tổng thể danh mục trình bày phần - Giám sát khoản vay cách thường xuyên nhằm phát dấu hiệu cảnh báo sớm để có hành động khắc phục kịp thời Việc xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng nội đề cập sử dụng để đánh giá trạng khách hàng vay, công cụ giám sát tín dụng quan trọng, hệ thống chấm điểm tín dụng nội cần theo dõi dấu hiệu cho thấy khả diễn biến xấu khoản tín dụng, tình trạng khách hàng Việc giám sát khoản vay thực thông qua: + Rà soát phân tích báo cáo tài cần tiến hành cách thường xuyên nhằm đánh giá hoạt động khách hàng vay vốn + Thăm thực địa khách hàng: Để có tranh rõ ràng tình hình hoạt động khách hàng việc phân tích báo cáo tài chưa đủ mà cán tín dụng cần phải thường xuyên thực địa khách hàng, từ xác định tồn tình trạng thực tế nhà xưởng, máy móc, thiết bị, tài sản đảm bảo Hơn việc thăm thực địa kiểm chứng lại chất lượng tính xác báo cáo tài - Giám sát tổng thể danh mục tín dụng - phân tích tổng thể danh mục tín dụng nhằm phát tập trung tín dụng, đánh giá chất lượng danh mục tín dụng Việc mặt dù Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn đề cập đến nhiên việc đánh giá kết chưa sâu, chưa thực thường xuyên để đưa biện pháp kịp thời tránh cho ngân hàng phải gánh chịu biến đọng bất lợi hoạt động tín dụng 80 3.2.5 Tăng cường quản trị nợ có vấn đề, có biện pháp kịp thời phù hợp với khách hàng, khoản nợ có tiềm ẩn rủi ro cao Hiện nay, Chi nhánh NHTMCP CT Sầm Sơn phận quản trị nợ có vấn đề giao cho phòng tổng hợp Tuy nhiên, cán trực tiếp phụ trách có người, trình độ chưa đáp ứng yêu cầu, kiêm nhiệm nhiệm vụ thẩm định rủi ro tín dụng kiểm soát sau Vì vậy, tồn cần tháo gỡ, Chi nhánh chưa thực có lực lượng với trình độ, kiến thức kinh nghiệm để phân tích, đánh giá khoản nợ có vấn đề, đưa biện pháp hữu hiệu tham mưu cho Ban giám đốc biện pháp xử lý nợ có vấn đề có hiệu Dẫn đến việc xử lý khoản nợ có vấn đề chậm Sự phối hợp phòng đầu mối quản trị nợ có vấn đề với phòng có khoản nợ có vấn đề chưa nhịp nhàng, dẫn đến chưa tập trung mạnh tập thể, tiến độ xử lý khoản nợ có vấn đề không hiệu Theo quy định phân loại (493 18), nợ gia hạn nguyên nhân làm giảm hiệu hoạt động cho vay, làm giảm hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh phải thực trích lập dự phòng rủi ro tính vào chi phí hoạt động kinh doanh Nếu không quan tâm theo dõi thu nợ kịp thời, khoản nợ gia hạn có khả chuyển sang nợ hạn, gây rủi ro vốn Trong thời gian tới, NHTMCP CT Sầm Sơn cần có kế hoạch bổ sung lực lượng để đảm đương việc quản trị nợ có vấn đề, đòi hỏi phải có trình độ hiểu biết nghiệp vụ chuyên môn, tinh thông kiến thức pháp luật, có kinh nghiệm xử lý khoản nợ có vấn đề từ khâu xác định, đánh giá khoản nợ đến việc tham mưu đề xuất biện pháp có hiệu tránh thiệt hại cho ngân hàng trình xử lý khoản nợ có vấn đề 3.2.6 Xây dựng qui trình phân tích, dự báo rủi ro ngành hàng, nhóm khách hàng Có thể thấy, công tác quản trị RRTD NHTMCP CT Sầm Sơn có bước thực có kết Tuy nhiên, hiệu điều hành chưa cao, trình vận hành cán thực thi nhiệm vụ yếu kém, sai sót khâu giải khâu đó, tính chủ động chưa cao, cấp đạo thực 81 ấy, chưa đề xuất nhiều biện pháp khả thi cho Ban lãnh đạo việc ngăn chặn nợ hạn, nợ xấu phát sinh Chi nhánh Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân NHTMCP CT Sầm Sơn chưa thực quan tâm đến việc phân tích, dự báo rủi ro ngành hàng, nhóm khách hàng Việc thẩm định rủi ro mang tính khoa học, chủ quan, mang nặng cảm tính Hiện Chi nhánh NHTMCP CT Sầm Sơn chưa xây dựng quy trình phân tích dự báo rủi ro ngành hàng, nhóm khách hàng địa bàn khách hàng NHTMCP CT Sầm Sơn Chính vậy, Ban lãnh đạo Chi nhánh cần quan tâm xây dựng quy trình sở nội dung sau: Thành lập tổ giúp việc thực phân tích đánh giá rủi ro ngành hàng, nhóm khách hàng Thành viên bao gồm cán lãnh đạo phòng khách hàng doanh nghiệp, phòng bán lẻ, phòng giao dịch phận quản trị rủi ro, tổng hợp, cán có trình độ đại học Tập hợp tài liệu, thông tin liên quan đến ngành hàng nhóm khách hàng cần tập trung phân tích Trong quan tâm đặc biệt đến sách vĩ mô, định hướng NHTMCP CT Việt Nam, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chủa địa hương, thông tin từ trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Bộ ngành có liên quan 3.3.1.1 Chính phủ cần hoàn thiện quy trình xử lý tài sản đảm bảo, rút ngắn thời gian giải hồ sơ để ngân hàng nhanh chóng thu hồi nợ Mặc dù luật văn có liên quan Việt Nam quy định Ngân hàng thương mại có quyền xử lý tài sản đảm ảo nợ vay khách hàng không trả nợ, nhiên chế pháp lý chưa rõ ràng, đặc biêt quyền sử dụng đất Theo Nghị định 163/NĐ-CP bảo đảm tiền vay ban hành từ năm 2006 nhiên đến chưa có thông tư hướng dẫn trình tự xử lý gây lúng túng cho ngân hàng quan chức năng, đặc biệt quan chức chưa sát phối hợp giải xử lý nợ với ngân hàng , chí Ngân hàng xuống làm việc với UBND cán lãnh đạo chưa biết NĐ 163 quy định nên việc phối 82 hợp khó, quan chức chưa nhận thức hết trách nhiệm việc phối hợp với Ngân hàng xử lý - Ngân hàng chuyển hồ sơ tài sản đảm bảo sang trung tâm bán đấu giá chuyên trách thuộc Sở tư pháp để xử lý, nhiên tiến độ xử lý chậm, nhiều thời gian, chí có nhiều trường hợp tồn động không xử lý Việc nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân không nhắc đến hoạt động Trung tân bán đấu giá hiệu Khi đó, không trường hợp ngân hàng phối hợp với người có tài sản đảm bảo để xử lý tự xử lý được, tiến hành chuyển quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cho người mua, quan chức từ chối việc thực công chứng, đăng hộ,…với lý quyền sử dụng đất trường hợp phải thông qua Trung tâm bán đấu giá chuyên trách theo quy định - Công tác thi hành án chậm Trong thực tế có nhiều án, định Toà án có hiệu lực thi hành có đơn yêu cầu thi hành án ngân hàng Nhưng quan thi hành án chưa thi hành án với nhiều lý để khách hàng tự trả thời gian tự nguyện kéo dài luật định, vi phạm thời gian Viện kiểm sát không kiểm tra hết để đôn đốc, ngân hàng phải nhiều lần làm văn bản, kéo dài thời gian thi hành án, Trong kinh tế thị trường, đôi với phát triển doanh nghiệp làm ăn hiệu phá sản doanh nghiệp kinh doanh hoạt động yếu kém, đào thải cạnh tranh quy luật khách quan, không phụ thuộc vào ý chí doanh nghiệp Ngân hàng thương mại với chức trung gian tài chính, phải gánh chịu khoản nợ tồn đọng Để việc xử lý thu hồi nợ nhanh giảm thiểu chi phí, Chính phủ cần hoàn thiện quy trình xử lý tài sản đảm bảo từ khâu đấu giá đến khâu thi hành án, rút ngắn thời gian giải hồ sơ khuyến khích giao dịch thoả thuận luật nhằm giúp ngân hàng nhanh chóng thu hồi nợ từ tài sản đảm bảo 83 3.3.1.2 Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai Hiện nước phát triển có hệ thống thông tin quốc gia công khai Hệ thống xây dựng tảng công nghệ thông tin đại, kết nối từ địa phương đến Trung ương, dễ dàng cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin Có loại thông tin tra cứu tự do, có loại thông tin phải mua tổ chức định khai thác Hệ thống tạo điều kiện vô thuận lợi cho ngân hàng việc khai thác thông tin khách hàng, giảm thời gian chi phí tìm kiếm Thông tin tài sản tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng để nhằm khai thác người sở hữu, việc tranh chấp, quy hoạch để giúp cho việc tìm hiểu xác để định Ở Việt Nam nay, thông tin nằm rải rác quan quản trị nhà nước mà chưa có quy định việc phối hợp cung cấp thông tin ghiữa quan Mặt khác thông tin chưa tin học hoá mà chủ yếu lưu trữ dạng văn giấy, việc tra cứu thông tin khó khăn, nhiều thời gian, thông tin cũ có đầy đủ thông tin lịch sử khách hàng Chẳng hạn để tìm hiểu thông tin cá nhân, ngân hàng phải liên hệ với địa phương với cá nhân cư trú thu thập thông tin sơ sài tình trạng hôn nhân, có tiền án tiền hay không, người có tên sổ hộ thông tin sử hữu tài sản, giao dịch tài sản khứ hay mối quan hệ họ hàng cá nhân đó… không quan lưu trữ Đặc biệt việc tìm hiểu thông tin từ quan Nhà nước Thuế, Công an…rất khó khăn, chủ yếu quan hệ Vì xảy trường hợp phổ biến báo cáo tài doanh nghiệp gửi quan Thuế lỗ, nợ đọng thuế báo cáo tài gửi ngân hàng có lãi mà ngân hàng biết Do việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin quốc gia vô cần thiết, trước hết phục vụ cho công tác quản trị Nhà nước gián tiếp giúp ngân hàng thuận lợi việc khai thác thông tin khách hàng 84 3.3.1.3 Sự thay đổi sách Nhà nước cần công bố rõ ràng có thời gian cần thiết để chuyển đổi Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động môi trường kinh tế, xã hội Khi có thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước tác động đến hoạt động tổ chức cá nhân kế hoạch phát triển tương lai Nếu thay đổi sách Nhà nước không thông báo trước dẫn đến thiệt hại không kịp thay đỏi hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với sách, vây rủi ro khách hàng dẫn đến hậu ngân hàng phải gánh chịu Do thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước cần công bố công khai nội dung dự kiến thay đổi có khoảng thời gian cần thiết định để tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực liên quan chuyển đổi hoạt động cho phù hợp Nhà nước phải có biện pháp hỗ trợ cho thiệt hại thay đổi sách Nhà nước 3.3.1.4 Đối với Cơ quan thuế, kiểm toán Các quan thuế, kiểm toán cần có biện pháp giám sát chặt chẽ tuân thủ chế độ tài chính, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp đơn vị kinh doanh để đảm bảo hạch toán đầy đủ doanh thu, chi phí, hạn chế việc doanh nghiệp cố tình làm đẹp báo cáo tài để gửi ngân hàng Đồng thời đề xuất chế tài, biện pháp xử lý nghiêm trường hợp doanh nghiệp cung cấp thông tin giả, cố tình sửa báo cáo tài theo hướng có lợi cho mính, gây thiếu xác thông tin Có ngân hàng có thông tin trung thực cho việc thẩm định, phòng ngừa rủi ro thiếu thông tin, qua nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Đối với Bộ tư pháp Hiện Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm trực thuộc Bộ tư pháp thực nhiệm vụ đầu mối cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm tài sản động sản bất động sản cá nhân, tổ chức Cần đăng ký giao dịch trực tuyến tài sản QSD đất tỉnh 85 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.2.1 Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với Bộ Tài hoàn thiện khẩn trương ban hành hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế Xây dựng giải pháp hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội tổ chức tín dụng phù hợp với chuẩn mực quốc tế Hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng: nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tiềm ẩn hoạt động tổ chức tín dụng; phát triển thống cách thức giám sát ngân hàng sở lí luận thực tiễn; xây dựng cách tiếp cận hoạt động đánh giá chất lượng quản lí rủi ro nội tổ chức tín dụng Triển khai mạnh nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro thị trường tiền tệ quyền chon (option), hoán đổi (swap), tương lai (future)… 3.3.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) kênh thông tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thông tin không cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin doanh nghiệp thông tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng từ tổ chức tín dụng, quan hữu quan, quan thông tin nước Trên sở đó, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu tổ chức tín dụng Tuy nhiên, thông tin tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Chính vậy, CIC phải mở rộng quy mô thông tin mà phải nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cung cấp Để làm điều này, NHNN cần phải thực biện pháp sau: - Phối hợp chặt chẽ với quan thương mại, trung tâm thông tin cán bộ, quan quản trị Nhà nước doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh ghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam (kể doanh nghiệp 86 chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng Trên sở đó, CIC xếp, phân loại thông tin để cần cung cấp cho ngân hàng thương mại cách nhanh chóng xác - Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thông tin từ CIC Có biện pháp xử lý tổ chức tín dụng không thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin - Nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, đại hoá tự động tất công đoạn xử lý nghiệp vụ tạo nhiều sản phẩm thông tin Đồng thời sâu phân tích, đánh giá xếp loại rủi ro tín dụng, tạo kênh kết nối trực tuyến ngân hàng với CIC mà không thông qua chi nhánh Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sầm Sơn thời gian qua, giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng, nâng cao khả phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Sầm Sơn; đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, quy trình tín dụng, hỗ trợ thông tin…cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng toàn hệ thống Đồng thời kiến nghị Ngân hàng nhà nước, Chính phủ số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững 88 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành ngân hàng thương mại, đặc biệt bối cảnh kinh tế giới khủng hoảng, từ tình hình kinh tế Việt Nam ngày khó khăn, doanh nghiệp nguồn tiền để toán, kinh doanh, dẫn đến khả phá sản, ngân hàng khó thu hồi nợ,nợ hạn, nợ xấu tăng cao Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vị nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu lý luận rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng Tìm hiểu kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nước giới - Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam- Chi nhánh Sầm Sơn - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- Chi nhánh Sầm Sơn - Đưa số kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành Ngân hàng Nhà nước Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài có đóng góp phần nhỏ vào việc giúp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn quản trị rủi ro tín dụng chặt chẽ hơn, kiểm soát khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, nhận diện sớm rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng mong đợi, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng Qua đây, tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình cô hướng dẫn, bạn đồng nghiệp giúp đỡ, hoàn thành đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn” tác giả mong nhận góp ý, giúp đỡ thầy cô phản biện để đề tài hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt: TS Nguyễn Đăng Dờn (2002), Tín dụng - Ngân hàng, NXB Thống kê TS Hồ Diệu (2002), Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê TS Trần Huy Hoàng (2003), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê TS NGguyễn Minh Kiều, Tài liệu giảng dạy Cao học môn nghiệp vụ Ngân hàng, Đại học kinh tế TP.HCM TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thống kê PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Tài GS.TS Lê Văn Tư (2005), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB Tài TS Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng, NXB Thống kê PGS.TS NguyễnVăn Tiến (1999), Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng, NXB Thống kê Hà Nội 10 Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Sầm Sơn năm 2012 - 2014 11 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn năm 2012 – 2014 12 Các nghị định, nghị quyết, thông tư liên quan đến tổ chức tín dụng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ban hành 13 Tài liệu hội thảo hoàn thiện pháp luật giao dịch đảm bảo [...]... quả nghiên cứu một cách tổng quát nhất 6 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công. .. dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NHTM VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 NHTM và hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại: * Khái niệm Ngân hàng Thương mại: Khái niệm : Ngân hàng Thương mại là một bộ phận lớn nhất trong hệ thống trung gian tài chính có chức năng dẫn vốn... mức rủi ro đã được tổng hợp Nói tóm lại, tổ chức quản trị rủi ro kinh doanh nói chung và quản trị rủi ro tín dụng có liên quan đến nhiều hệ thống cấp bậc trong ngân hàng từ trên xuống dưới nhằm tổng hợp rủi ro và khả năng sinh lời của ngân hàng để kiểm soát và giám sát chúng 1.2.3.4 Kiểm soát và tài trợ tổn thất rủi ro a) Kiểm soát rủi ro Kiểm soát rủi ro tín dụng là một nội dung của quản trị rủi ro tín. .. ro tín dụng xảy ra 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SẦM SƠN 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số NHTM a Kinh nghiệm quản trị rủi ru tín dụng của Vietcombank Năm 2009 trở về trước Vietcombank luôn là đơn vị tài trợ chính cho các Tổng công ty và tập đoàn nhà nước, các doanh... của Ngân hàng thương mại gồm: huy động vốn, đầu tư tín dụng và các dịch vụ Ngân hàng khác, trong đó hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng 1.1.1.2 Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại a Khái niệm: Tín dụng (credit) xuất phát từ chữ la tinh là credo (tin tưởng và tín nhiệm) Tín dụng có nhiều loại như tín dụng nhà nước, tín dụng doanh nghiệp, tín dụng cá nhân và tín dung ngân hàng Trong đó tín. .. tổ chức quản trị rủi ro tín dụng được thực hiện ở cấp độ tập trung trong toàn ngân hàng a) Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng Mức ủy quyền phán quyết là hạn mức tín dụng tối đa mà hội sở chính giao cho chi nhánh được toàn quyền quyết định Giới hạn rủi ro là mức rủi ro tối đa mà ngân hàng có thể chịu đựng được để đảm bảo đạt được mức lợi nhuận tương ứng 21 - Quản trị danh mục cho vay Ngân hàng phải... về quản trị rủi ro tín dụng, mà chỉ cần một vài nhân viên chịu trách nhiệm đo lường, đánh giá mức độ rủi ro và trực tiếp báo cáo cho giám đốc Tuy nhiên, tại những ngân hàng lớn với nhiều chi nhánh, trong cơ cấu tổ chức của ngân hàng, thường hình thành khối chuyên trách quản trị rủi ro với nhiều cấp độ quản trị Trong trường hợp này, có sự phân định rõ ràng ở từng cấp trong ngân hàng và quản trị rủi ro. .. TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình các ngân hàng tiến hành hoạch định, tổ chức, triển khai thực hiện và giám sát, kiểm tra toàn bộ hoạt động cấp tín dụng, nhằm tối đa hóa lợi nhuận của ngân hàng với mức rủi ro có thể chấp nhận Việc quản trị rủi ro là quá trình đo lường và đánh giá rủi ro trong quá trình cho vay... soát rủi ro tín dụng Sau khi xác định, phân tích và hình thành các chỉ tiêu đo lường, rủi ro cần phải được theo dõi thường xuyên Mục đích của khâu này là giúp cho bộ máy quản trị rủi ro nắm bắt được tình trạng rủi ro của ngân hàng theo thời gian để có biện pháp giảm thiểu rủi ro Trước hết, ngân hàng cần phải có một hệ thống các công cụ quản trị rủi ro Song song với các công cụ quản trị rủi ro tín dụng, ... trọng ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng bởi nếu một mô hình quản trị rủi ro thiếu khoa học, lạc hậu sẽ dẫn tới những rủi ro tiềm ẩn rất lớn là trong hoạt động tín dụng của NHTM 1.2.4.2 Nhân tố con người trong đó có cán bộ NHTM và người đi vay Trong mọi vấn đề, nhân tố con người bao giờ cũng là nhân tố quan trọng có tính chất quyết định Do vậy, công tác quản trị rủi ro tín dụng rất cần thiết

Ngày đăng: 21/05/2016, 12:29

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 1.2.4.4 Các nhân tố khác

  • Bảng 2.13: Thang xếp hạng của Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của các khách hàng và kết quả chấm điểm, xếp hạng năm 2014.

  • Điểm

  • Xếp hạng

  • Kết quả chấm điểm và xếp hạng tại NH TMCP CT – Sầm Sơn

    • (Nguồn tổng hợp các báo cáo kinh doanh hàng năm của vietinbank Sầm Sơn)

    • 2.3.2.2. Đối với hoạt động thẩm định, phân tích khoản vay

    • * Tình hình dự phòng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh:

    • Bảng 2.14: Kết quả trích dự phòng RRTD và xử lý RRTD từ quỹ dự phòng.

      • Tình hình nợ hạch toán ngoại bảng giai đoạn 2012-2014:

      • Bảng 2.15: Tình hình nợ ngoại bảng và thu nợ ngoại bảng tại Vietinbank – Sầm Sơn từ năm 2012 – 2014.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan