Đề tài Ổn định, thất bại phá sản ngân hàng thương mại • Danh sách nhóm Nguyễn Văn Hư Tống Thanh Hằng Trương Hoàng Giang Lê Bá Hanh Châu Thị Hồng Vy Nguyễn Thị Đồng Diễm A Lý thuyết I Ổn định ngân hàng thương mại: Khái niệm: Vai trò ổn định NHTM Mối quan hệ ổn định ngân hàng nhân tố II Thất bại phá sản Ngân hàng thương mại Khái niệm: Nguyên nhân dẫn đến thất bại ngân hàng Hệ thất bại ngân hàng B Thực trạng Đánh giá tính ổn định hệ thống NHTM Việt Nam Khung pháp lý Việt Nam có cho phép NHTM phá sản chưa? Được cho phép NHTM VN phá sản I Ổn định ngân hàng thương mại: Khái niệm Theo Eric S Rosengren, Chủ tịch CEO Ngân hàng dự trữ liên bang Boston Sự ổn định tài phản ánh khả hệ thống tài trì cung cấp dịch vụ trung gian tín dụng toán cần thiết kinh tế để tiếp tục đường phát triển Bất ổn tài xảy có vấn đề (hoặc dấu hiệu vấn đề tiềm tàng) tổ chức, thị trường, hệ thống toán, hệ thống tài nói chung làm giảm đáng kể nguồn cung trung gian tín dụng dịch vụ - để tác động đáng kể hoạt động kinh tế I Ổn định ngân hàng thương mại: Vai trò Trung gian tài chính: ngân hàng đóng vai trò quan trọng kinh tế việc kết nối người vay người cho vay Chuyển đổi kỳ hạn ", từ kỳ hạn ngắn cho người gửi tiền chuyển thành ngày đáo hạn dài khách hàng vay, trung gian tài thực "chuyển đổi rủi ro I Ổn định ngân hàng thương mại: Chủ sở hữu Ổn định NH Cạnh tranh Minh bạch Mối quan hệ ổn định ngân hàng nhân tố I Ổn định ngân hàng thương mại: Mối quan hệ ổn định ngân hàng tính minh bạch Erlend W Nier (2005) Tác động Ex te minh bạch ( tác động before the event) Minh bạch ngân hàng làm tăng nhạy cảm ngân hàng điều rủi ro gặp phải sau tạo động lực cho ngân hàng để kiểm soát rủi ro Nỗ lực đến phiên lại xác định rủi ro vỡ nợ ngân hàng, việc gia tăng giám sát giả định có liên quan với xác suất thất bại thấp Nếu minh bạch, ngân hàng đưa lựa chọn mức giám sát thấp hơn, dẫn đến rủi ro cao Nếu tính minh bạch tăng, giám sát cao có rủi ro theo dõi rõ ràng hơn, điều ngụ ý ngân hàng phải đối mặt với chi phí tài trợ ngắn hạn cao cho cấp thấp nỗ lực sàng lọc I Ổn định ngân hàng thương mại: Mối quan hệ ổn định ngân hàng tính minh bạch Erlend W Nier (2005) Tác động Ex post tính minh bạch ( tác động after the event) Tăng mức độ minh bạch làm giảm rủi ro chấp nhận ngân hàng cải thiện ngân hàng ổn định Tính minh bạch 'xấu' ex post tiếp tục gây bất ổn cho ngân hàng bị ảnh hưởng cú sốc ngoại sinh Đặc biệt, lo ngại phản ứng thị trường làm trầm trọng thêm vị ngân hàng bị suy yếu tạm thời khả thu hồi Tính minh bạch 'tốt' ex post hạn chế lây lan thông tin cho ngân hàng không bị tác động I Ổn định ngân hàng thương mại: Mối quan hệ ổn định ngân hàng cạnh tranh Elena Carletti and Philipp Hartmann, (2002) Các ngân hàng hệ thống ngân hàng có địa vị đặc biệt, chủ yếu chúng coi dễ bị ổn định so với công ty lĩnh vực khác Về mặt tài sản, theo ngân hàng điểm truyền thống chuyên việc đánh giá tính khả thi tương đối khả sinh lời dự án đưa nhà doanh nghiệp dựa sản xuất thông tin họ dự án này, họ cho vay doanh nghiệp Về phía trách nhiệm, theo ngân hàng quan điểm truyền thống họ đặc biệt dựa vào mức độ đáng kể (nhiều nhỏ) tiền gửi ngắn hạn, sau đầu tư dài hạn khoản vay cho công ty sản xuất I Ổn định ngân hàng thương mại: Mối quan hệ ổn định ngân hàng cạnh tranh Elena Carletti and Philipp Hartmann, (2002) Thời gian gần nhiều ngân hàng tham gia sâu vào thị trường liên ngân hàng hệ thống toán cho vay Có liên hệ chặt chẽ việc thực khoản toán có giá trị lớn ngân hàng hoạt động khách hàng Các lỗ hổng gần đến vấn đề thị trường liên ngân hàng đại diện cho nguồn gốc mối quan ngại bất ổn ngân hàng có xuất xứ từ trách nhiệm pháp lý bên vốn bảng cân đối Đánh giá nguy phá sản ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam số Altman Z score Nguyễn Đăng Tùng, Bùi Thị Len,2015 Công thức: Z’’ = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 (Altman, 2000) Với:X1=Vốn lưu động/Tổng tài sản X2= Lợi nhuận giữ lại/Tổng tài sản X3= Lợi nhuận trước lãi vay thuế/Tổng tài sản X4=Vốn chủ sở hữu/Tổng nợ phải trả + Nếu Z”>2.6: NH nằm vùng an toàn, chưa có nguy phá sản + Nếu 1,2[...]... soát ngân hàng đầy đủ, quy định và giám sát Môi trường kinh tế vĩ mô không thuận lợi, hoạt động ngân hàng đầu tư của của nhà nước (ở một số ngân hàng nhà nước lớn thuộc sở hữu) • quy định và giám sát không đầy đủ II Thất bại, phá sản NHTM: 3 Hệ quả của thất bại ngân hàng Theo tổng hợp của Ovidiu STOICA và Bogdan CĂPRARU (2009): HỆ QUẢ CỦA THẤT BẠI NGÂN HÀNG • Một ngân hàng sụp đổ dẫn đến lây lan đến phá. .. kiệm cũng ổn định hơn các ngân hàng tư nhân Mức độ ổn định về lợi nhuận của Ngân hàng liên doanh cao hơn ngân hàng tư nhân và cao hơn so với các ngân hàng tiết kiệm Ngay cả sau khi kiểm soát một loạt các đặc điểm của ngân hàng khác mà thay đổi hình thức sở hữu, ngân hàng liên doanh là đáng kể xa khả năng thanh toán hơn cả tiền tiết kiệm và các ngân hàng tư nhân I Ổn định ngân hàng thương mại: 3 Mối... ngân hàng, vì nó làm giảm lợi nhuận của các ngân hàng và làm trầm trọng thêm các vấn đề của quá chấp nhận rủi ro, sau đó cạnh tranh nên được giới hạn trong ngân hàng và chính sách cạnh tranh nên thực hiện theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn I Ổn định ngân hàng thương mại: 3 Mối quan hệ giữa ổn định ngân hàng và chủ sở hữu Thorsten Beck et al, (2009) Ngân hàng liên doanh ổn định hơn ngân hàng tư nhân và. .. 3 Mối quan hệ giữa ổn định ngân hàng và chủ sở hữu Thorsten Beck et al, (2009) Quy mô của ngân hàng có ảnh hưởng tiêu cực tới sự ổn định của ngân hàng cho các ngân hàng tư nhân, nó lại có tác động tích cực đến quỹ tiết kiệm và ngân hàng liên doanh Mối quan hệ tiêu cực của kích thước các ngân hàng tư nhân với nguy cơ thất bại, nguy cơ cho vay và xác suất rủi ro cho thấy rằng ngân hàng tư nhân có thể... trong tổng số ngân hàng khảo sát nằm trong vùng nguy hiểm Kết luận Các ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải cố gắng kiểm soát chất lượng tín dụng của ngân hàng mình nhằm góp phần làm giảm tỷ lệ nợ xấu, cùng với việc sử dụng vốn hiệu quả để mang lại lợi nhuận và tăng tính ổn định của ngân hàng Ngoài ra, các ngân hàng cũng cần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động ngân hàng nhằm làm tăng tính ổn định. ..I Ổn định ngân hàng thương mại: 3 Mối quan hệ giữa ổn định ngân hàng và cạnh tranh Elena Carletti and Philipp Hartmann, (2002) Một câu hỏi quan trọng là phải có sự cạnh tranh ở mức độ chính sách được áp dụng cho khu vực ngân hàng Cụ thể hơn, điều tra xem liệu các đặc trưng của khu vực này liên quan đến các vấn đề ổn định nêu ra ở trên và liên quan quy định và sắp xếp mạng lưới an... institution II Thất bại, phá sản NHTM: 1 Khái niệm Theo luật phá sản Việt Nam 2014 Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán” II Thất bại, phá sản NHTM:... các cổ đông, khách hàng và chủ nợ), cũng như các chi phí xã hội quan trọng và ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế HỆ QUẢ CỦA THẤT BẠI NGÂN HÀNG • Sự ảnh hưởng nhà nước, sự tham gia trong lĩnh vực ngân hàng hóa trong các quyết định của Chính phủ ưu tiên tín dụng các công ty từ các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp, bất chấp kinh tế và tài chính hoàn cảnh của họbiến dạng trong ngân hàng hệ thống, khuyến... nguy cơ phá sản + Nếu 1,2 ... thuyết I Ổn định ngân hàng thương mại: Khái niệm: Vai trò ổn định NHTM Mối quan hệ ổn định ngân hàng nhân tố II Thất bại phá sản Ngân hàng thương mại Khái niệm: Nguyên nhân dẫn đến thất bại ngân. .. ngân hàng tư nhân I Ổn định ngân hàng thương mại: Mối quan hệ ổn định ngân hàng chủ sở hữu Thorsten Beck et al, (2009) Quy mô ngân hàng có ảnh hưởng tiêu cực tới ổn định ngân hàng cho ngân hàng. .. bố phá sản lý tài sản phá sản Thứ tự phân chia tài sản Khung pháp lý VN quy định phá sản NHTM Kết luận: Luật có quy định cụ thể thủ tục phá sản ngân hàng thương mại có điểm đặc biệt ngân hàng thương