ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-2014 NHÓM 2 Đặng Thị Ngọc Hân Phạm Thị Kim Thoa Ôn Quỳnh Như Nguyễn Thị Diễm Chi Nguyễn Hồ Chí Trung Trương Nhân Nghĩa Lê Mi Na Lê Thị Khá Đào Mỹ Loan NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH I Dữ liệu điều tra, mẫu nghiên cứu phương pháp nghiên cứu II Đánh giá chung hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam III Phân tích cấu trúc tài hệ thống NHTM IV Phân tích khả sinh lời V Phân tích rủi ro tài VI Nhận xét I Dữ liệu điều tra, mẫu phương pháp nghiên cứu: Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước từ năm 1990-2013 Báo cáo thường niên NHTM (2009-2014): - BIDV - Vietin - Sacombank - MB - Maritime Phương pháp nghiên cứu: - Phân tích tiêu tài lĩnh vực ngân hàng - Các số phân tích: cấu trúc tài chính, khả sinh lời, phân tích rủi ro tài Các loại hình Ngân hàng:  Ngân hàng thương mại nhà nước (NHTM NN)  Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP)  Chi nhánh NHTM nước ngồi & NHTM liên doanh  Tổ chức tài khác II Đánh giá chung hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thực trạng hệ thống NHTM qua năm: 1991 1993 1995 1997 1999 2001 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Ngân Hàng TMNN 4 5 5 5 5 5 5 Ngân hàng TMCP 41 48 51 48 39 37 37 37 39 39 39 37 34 33 18 24 26 26 29 31 39 43 47 49 49 49 53 4 4 5 5 4 56 74 84 83 74 75 78 86 92 96 98 97 92 95 NH NNgoai Ngân hàng LD Tổng số ngân hàng THỊ PHẦN CHO VAY NĂM 2000-2013 80% 70% 60% 50% 0% 30% 20% 10% 0% 2013 2012 T ổ chức T C khác 2011 2010 NHNN+ LD 2009 2008 Ngân hàng T MCP 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Ngân hàng T MNN Thị phần loại Ngân hàng:  Trước năm 2004: Nhóm NHTMNN ln xem có vị thống lĩnh với thị phần cho vay huy động vốn trung bình ln 78%  Giai đoạn 2005-2006: NHTMCP có tăng trưởng mạnh mẽ  Năm 2008, có trỗi dậy mạnh mẽ nhóm NHTMCP  Năm 2008: Nhóm NHTMCP: 32% thị phần cho vay 29% thị phần huy động vốn  Năm 2010: Huy động vốn tăng mạnh nhóm NHTMCP, đạt 53,98%, tăng nhóm NHTMNN 24.12%, Tốc độ tăng trưởng tín dụng nhóm NHTMCP cao tồn hệ thống, đạt 44.12%, tiếp đến NHTMNN  Năm 2010-2013: Tỷ lệ tín dụng cho kinh tế NHTMNN dao động ổn định quanh mức 51%-54%, NHTMCP 32%-35% III Cấu trúc tài hệ thống NHTM VN: 3.1 Quy mơ vốn điều lệ tổng tài sản: Vốn điều lệ 37 NHTM Việt Nam ( tháng 7/2014) III Cấu trúc tài hệ thống NHTM VN: 3.1 Quy mô vốn điều lệ tổng tài sản: Tổng tài sản NHTM Việt Nam (thời điểm tháng 07/2014) III Cấu trúc tài hệ thống NHTM VN: 3.2 Tình hình cân đối huy động tiền gửi dư nợ cho vay: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tốc độ gia tăng bình quân (%/năm) BIDV 218184 251924 244838 331116 416726 501909 18.13 Viettin 169464 208391 241062 303997 340257 425826 20.24 MB 39978 65741 89549 117747 136089 167609 33.20 Maritime 30053 48623 59586 62294 68730 66874 17.35 Sacom 86714 126199 82767 109513 131428 162534 13.39 Tổng 544393 700878 717802 924667 1093230 1324752 28.74 2.41 28.82 18.23 21.18 % tăng trưởng Tình hình tăng trưởng tiền gửi giai đoạn 2009 - 2014 III Cấu trúc tài hệ thống NHTM VN: 3.2 Tình hình cân đối huy động tiền gửi dư nợ cho vay: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Trung bình giai đoạn BIDV 94.6 101.0 120.0 102.7 93.8 88.8 100.2 Viettin 83.6 84.9 86.9 79.3 80.6 75.9 81.9 MB 74.0 74.2 65.9 63.3 64.5 60.0 67.0 Maritime 78.9 64.8 48.6 60.6 39.9 35.2 54.6 Sacom 64.0 61.4 96.0 90.2 82.1 76.6 78.4 Trung bình năm 79.0 77.3 83.5 79.2 72.2 67.3 Tỷ lệ dư nợ /Tiền gửi giai đoạn 2009-2014 IV Phân tích khả sinh lời: - Các tiêu quan trọng đo lường khả sinh lời ngân hàng sử dụng gồm : Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu ( ROE), lệ thu nhập tổng tài sản tỷ (ROA), tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM), tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, tỷ lệ thu nhập hoạt động cận biên… - Các số thước đo tính hiệu khả sinh lời hoạt động Ngân hàng IV Phân tích khả sinh lời: - Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE): ROE = ROE BIDV Vietinbank MBBank MaritimeBank SacomBank Trung bình 2009 21.04 25.58 20.75 21.75 16.56 21.13 Lợi nhuận ròng sau thuế Tổng vốn cổ phần 2010 2011 2012 2013 2014 Bình quân 17.95 13.16 12.9 13.8 15.27 15.69 22.55 17.08 12.61 10.33 10.76 16.49 22.1 20.7 20.6 16.3 15.8 19.38 18.28 7.25 3.5 1.5 9.21 15.04 14.6 7.15 14.32 13.21 13.48 19.18 14.55 11.25 11.65 11.30 8 Tỷ suất sinh lợi VCSH có xu hướng giảm dần qua năm IV Phân tích khả sinh lời: - Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA): ROA = ROA BIDV Vietinbank MBBank MaritimeBank SacomBank Trung bình Lợi nhuận ròng sau thuế Tổng tài sản 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bình quân 0.94 1.13 0.83 0.74 0.78 0.83 0.88 1.64 1.5 1.25 1.13 0.99 0.88 1.23 2.07 1.5 1.5 1.3 1.3 1.61 1.2 0.6 0.24 0.31 0.14 0.58 1.79 1.5 1.44 0.68 1.38 1.31 1.35 1.528 1.42 1.12 0.858 0.952 0.892 IV Phân tích khả sinh lời: - Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM): Tỷ lệ thu nhập lãi suất ròng cận biên (NIM) = (Lãi từ cho vay đấu tư chứng khốn – Chi phí lãi trả cho khoản nợ) /Tổng tài sản NIM BIDV Vietinbank MBBank MaritimeBank SacomBank 2009 2.57 2.81 1.90 1.78 3.24 2010 2.74 2.83 2.00 1.44 3.57 2011 2.2 3.41 2.33 1.01 4.78 2012 2.93 3.38 0.70 5.34 2013 2.15 2.56 3.07 0.68 4.74 2014 2.04 2.35 2.75 0.85 4.14 Xu hướng chung giảm, NIM Ngân hàng: MB SacomBank tăng qua năm chứng tỏ hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NIM trung bình nhóm Ngân hàng mức 2.42% IV Phân tích rủi ro tài chính: - Rủi ro khoản: Dư nợ/ Tiền gửi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Trung bình BIDV 94.6 101.0 120.0 102.7 93.8 88.8 100.2 Viettin 83.6 84.9 86.9 79.3 80.6 75.9 81.9 MB 74.0 74.2 65.9 63.3 64.5 60.0 67.0 Maritime 78.9 64.8 48.6 60.6 39.9 35.2 54.6 Sacom 64.0 61.4 96.0 90.2 82.1 76.6 78.4 Trung bình 79.0 77.3 83.5 79.2 72.2 67.3 Bảng 1: Tóm tắt số dư nợ/ tiền gửi khách hàng NHTM giai đoạn 2009 – 2014 (ĐVT: %) IV Phân tích rủi ro tài chính: - Rủi ro khoản:  Tỷ lệ tín dụng/ tiền gửi cao qua năm Chỉ số BIDV cao ngân hàng có năm vượt 100%  BIDV, Vietin, Sacom có xu hướng tăng từ 2009 đến 2011, đạt mức cao vào 2011 từ năm 2012 giảm trở sau  Chỉ số MB Maritime thấp có xu hướng giảm dần qua năm  Năm 2014: Tình hình khoản ngân cải thiện đáng kể, NH không mở rộng tín dụng mức so với nguồn vốn huy động IV Phân tích rủi ro tài chính: - Rủi ro khoản: Tiền gửi/ VCSH 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Trung bình BIDV 12.37 10.40 10.04 12.5 15.0 13.01 12.23 Viettin 10.14 10.05 8.42 7.32 8.03 9.82 8.96 MB 5.80 7.40 9.29 9.15 8.98 10.1 8.46 Maritime 8.46 7.69 6.27 6.85 7.30 7.08 7.28 Sacom 8.43 9.26 5.82 8.16 7.87 9.13 8.11 Trung bình 9.04 8.96 7.97 8.80 9.04 10.2 Bảng 2: Tóm tắt số tiền gửi/ vốn chủ sở hữu NHTM giai đoạn 2009 – 2014 (đvt: %) IV Phân tích rủi ro tài chính: - Rủi ro khoản:  Chỉ số tiền gửi/ vốn chủ sở hữu cho thấy khả huy động hay vị trí thương hiệu NH  Chỉ số NH lớn BIDV, Vietin cao so với NH lại  Chỉ số giảm qua năm từ 2009 đạt mức thấp vào 2011, bắt đầu tăng trở lại từ năm 2012 trở sau, riêng MB số có xu hướng gia tăng qua năm IV Phân tích rủi ro tài chính: - Rủi ro tín dụng: Tổng dư nợ số NH VN 20 0 0 Sacom Maritime Năm 20 MB Viettin Năm 20 Năm 20 Năm 20 Năm 20 Năm 20 BIDV Từ 2009-2014, hệ thống NHTMCP trì mức tăng trưởng dư nợ năm cao, song NHTMCP kiểm sốt rủi ro mức độ an tồn IV Phân tích rủi ro tài chính: - Rủi ro tín dụng: Tỷ lệ nợ xấu số NH VN Maritime Sacom 20 14 MB 20 13 Viettin 20 12 20 11 20 10 20 BIDV V Nhận xét:  Vị cạnh tranh hệ thống NHTM tăng trưởng mạnh từ năm 2006 đến  Tỷ trọng đóng góp hệ thống NHTM vào tăng trưởng kinh tế hàng năm có xu hướng tăng dần  Tăng trưởng dư nợ không đồng với tăng tiền gửi thể tỷ lệ dư nợ/tiền gửi mức cao => rủi ro khoản  Hệ thống NHTM cịn q lệ thuộc vào tín dụng => rủi ro lãi suất ⇒ Nhìn chung hiệu hoạt động hệ thống NHTM chịu ảnh hưởng tiêu cực khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 Dư chấn khủng hoảng đọng lại năm 2009 ... hình Ngân hàng:  Ngân hàng thương mại nhà nước (NHTM NN)  Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP)  Chi nhánh NHTM nước & NHTM liên doanh  Tổ chức tài khác II Đánh giá chung hệ thống ngân hàng. ..NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH I Dữ liệu điều tra, mẫu nghiên cứu phương pháp nghiên cứu II Đánh giá chung hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam III Phân tích cấu trúc tài hệ thống NHTM IV Phân... 05 ngân hàng giai đoạn 2009 - 2014 17.46 Xu hường giảm dần vực dậy năm 2014 III Cấu trúc tài hệ thống NHTM VN: 3.2 Tình hình cân đối huy động tiền gửi dư nợ cho vay: 2009 2010 2011 2012 2013 2014