BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KONGCHAMPA OUNKHAM QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI LÀO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KONGCHAMPA OUNKHAM QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI LÀO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã ngành: 62-34-02- 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS TRẦN HUY HOÀNG Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu KONGCHAMPA OUNKHAM i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu luận án 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu liệu .2 1.4.1 Tổng quan phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 1.4.2 Thu thập phân tích liệu 1.4.2.1 Thu thập liệu .3 1.4.2.2 Phân tích liệu 1.4.3 Vấn đề đặt câu hỏi, giả thuyết lập luận ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.4.3.1 Vấn đề nghiên cứu dẫn đến câu hỏi giả thuyết nghiên cứu sau .4 1.4.3.2 Những lập luận ý nghĩa nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận án CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG .6 2.1 Những vấn đề NHTM 2.1.1 Khái niệm NHTM .6 2.1.2 Chức vai trò NHTM 2.1.2.1 Chức NHTM 2.1.2.2 Vai trò NHTM 2.1.3 Hoạt động tín dụng NHTM 2.1.3.1 Khái niệm hoạt động tín dụng 2.1.3.2 Nguyên tắc hoạt động tín dụng ii 2.1.3.3 Các hình thức vai trò tín dụng NHTM kinh tế 10 2.2 Tổng quan quản trị hoạt động tín dụng NHTM 17 2.2.1 Khái niệm đặc điểm quản trị hoạt động tín dụng NHTM .17 2.2.2 Nội dung quản trị hoạt động tín dụng NHTM 18 2.2.2.1 Quản trị nguồn vốn cho vay NHTM 18 2.2.2.2 Chính sách khách hàng vay lĩnh vực đầu tư tín dụng NHTM 21 2.2.2.3.Điều kiện vay vốn 22 2.2.2.4 Giới hạn tín dụng 22 2.2.2.5 Quản trị mạng lưới NHTM 23 2.2.2.6 Lãi suất phí vay vốn 24 2.2.2.7 Thời hạn cho vay kỳ hạn trả nợ .25 2.2.2.8 Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 26 2.2.2.9 Bảo đảm tiền vay 27 2.2.2.10 Chính sách nhận biết quản lý nợ có vấn đề 28 2.2.2.11 Quản trị quy trình tín dụng 29 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị hoạt động tín dụng NHTM .31 2.2.3.1 Môi trường kinh tế - xã hội nơi ngân hàng hoạt động 31 2.2.3.2 Khả sinh lợi rủi ro khoản cho vay khác 33 2.2.3.3 Chính sách tài chính, tiền tệ quản trị tín dụng Nhà nước 33 2.2.3.4 Chất lượng cán cấu tổ chức mạng lưới ngân hàng 34 2.2.3.5 Công nghệ ngân hàng 35 2.2.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quản trị hoạt động tín dụng NHTM .35 2.2.4.1 Đánh giá hiệu quản trị TDNH thông qua kết hoạt động tín dụng NHTM .35 2.2.4.2 Đánh giá hiệu quản trị tín dụng NHTM khách hàng vay vốn 39 2.2.5 Hiệp ước Basel Basel 42 2.3 Các nghiên cứu trước 48 2.3.1 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng NHTM số nước .61 iii 2.3.2 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng NHTM Mỹ .61 2.3.3 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng NHTM Trung Quốc 64 2.3.4 Kinh nghiệm Nhật Bản .66 2.3.5 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng NHTM Úc 67 2.3.6 Kinh nghiệm từ Thái Lan 69 2.3.7 Kinh nghiệm từ Hồng Kông 70 2.3.8 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng Hàn Quốc 70 2.3.9 Kinh nghiệm CHLB Đức mô hình đảm bảo tín dụng 73 2.3.10 Kinh nghiệm quản trị tín dụng ngân hàng Citibank .73 2.3.11 Kinh nghiệm quản trị tín dụng tập đoàn ngân hàng ING .75 2.3.12 Mô hình quản trị tín dụng só ngân hàng lớn Việt Nam 75 2.4 Bài học Lào 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 82 3.1 Phương pháp kết nghiên cứu định tính 82 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 82 3.1.1.1 Hệ nghiên cứu định tính .82 3.1.1.2 Thiết kế nghiên cứu tượng học 84 3.1.1.3 Vai trò nhà nghiên cứu 84 3.1.1.4 Phạm vi nghiên cứu 84 3.1.1.5 Các cân nhắc đạo đức 87 3.1.1.6 Các chiến lược thu thập liệu 88 3.1.1.7 Các quy trình phân tích liệu 88 3.1.1.8 Xác minh 89 3.1.1.9 Báo cáo phát 90 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu Ordered Choice Model Và Ordered Probit Regression đánh giá hài lòng khách hàng 91 3.2 Phương pháp kết nghiên cứu định lượng 92 3.2.1 Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng 92 iv 3.2.2 Cơ sở lý thuyết phương pháp Three-Stage Least Squares (3SLS) 92 3.2.3 Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng 93 3.2.4 Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu 94 3.2.5 Mô hình xác suất khả trả nợ khách hàng 97 3.2.5.1 Cơ sở lý thuyết mô hình Logistic 97 3.2.5.2 Dữ liệu nghiên cứu .99 3.2.5.3 Mô hình nghiên cứu .99 KẾT LUẬN CHƯƠNG 100 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG .101 4.1 Tổng quan NHTM Lào 101 4.1.1 Sự hình thành NHTM Lào .101 4.1.2 Cơ cấu tổ chức NHTM Lào 102 4.1.2.1 Sơ đồ tổ chức 102 4.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 103 4.2 Thực trạng quản trị hoạt động tín dụng NHTM Lào 103 4.2.1 Quản trị vốn nguồn vốn 103 4.2.1.1 Vốn điều lệ 103 4.2.1.2 Quản trị nguồn vốn huy động 106 4.2.1.3 Quản trị lãi suất huy động 108 4.2.2 Quản trị hoạt động cho vay 113 4.2.2.1 Về doanh số cho vay 114 4.2.2.2 Doanh số thu nợ NHTM Lào: 118 4.2.2.3 Dư nợ vay: 121 4.2.2.4 Nợ hạn 123 4.2.2.5 Quản trị lãi suất cho vay 127 4.2.3 Chính sách phân cấp nợ đảm bảo tín dụng .128 4.2.3.1 Chính sách phân cấp nợ .128 4.2.3.2 Chính sách hạn mức tín dụng .129 4.3 Đánh giá quản trị tín dụng NHTM Lào 130 v 4.3.1 Những kết đạt 130 4.3.2 Những hạn chế 131 KẾT LUẬN CHƯƠNG 132 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM TẠI LÀO 133 5.1 Kết nghiên cứu định tính 133 5.1.1 Phỏng vấn chuyên gia 133 5.1.2 Phỏng vấn nhóm 136 5.1.3 Khảo sát nhân viên tín dụng 142 5.1.4 Khảo sát khách hàng cá nhân doanh nghiệp hài lòng khách hàng gửi tiền NHTM Lào .143 5.2 Kết nghiên cứu định lượng 152 5.2.1 Kết nghiên cứu mô hình yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng 152 5.2.2 Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu 154 5.2.3 Mô hình nghiên cứu đánh giá yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng .157 KẾT LUẬN CHƯƠNG 159 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀO 161 6.1 Đối với môi trường bên 161 6.1.1 Các điểm mạnh 161 6.1.2 Những điểm yếu 161 6.2 Đối với môi trường bên 163 6.2.1 Về hội 163 6.2.2 Về thách thức 163 6.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng hệ thống ngân hàng thương mại Lào .167 6.3.1 Quản trị đầu tư tín dụng phù hợp chuyển dịch cấu kinh tế đất nước .167 6.3.2 Chú trọng đến tài sản đảm bảo quản trị tín dụng 167 vi 6.3.3 Quản trị chất lượng tín dụng để giảm thiểu rủi ro .169 6.3.4 Quản trị nhân lĩnh vực Ngân hàng 172 6.3.5 Hoàn thiện hệ thống thông tin ngân hàng .172 6.3.6 Quản trị tốt chất lượng thẩm định tín dụng 174 6.3.7 Quản trị việc xây dựng chiến lược khách hàng 174 6.3.8 Tăng cường hoạt động thu nợ .177 6.3.9 Sử dụng công cụ tín dụng phái sinh 177 6.3.10 Tăng cường công tác bảo hiểm tín dụng .178 6.3.11 Thực tốt việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 178 6.4 Hạn chế luận án 179 KẾT LUẬN CHƯƠNG 180 KẾT LUẬN CHUNG CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNH- HĐH: Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa CBTD: Cán tín dụng DN: Doanh Nghiệp DNTD: Doanh nghiệp tín dụng NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước NH: Ngân hàng NQH: Nợ hạn NPL: Tỷ lệ nợ xấu 10 NMS: Thành viên EU 11 SX-KD: Sản xuất- kinh doanh 12 TMCP: Thương mại cổ phần 13 TCTD: Tổ chức tín dụng 14 TDNH: Tín Dụng ngân hàng 15 RRTD: Rủi ro tín dụng 16 LLR: Các khoản cho vay dự trữ tổn thất viii PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀO Xin Anh/Chị vui lòng trả lời cách khoanh tròn vào đáp án mà lựa chọn Những đáp án thể nhận định anh/ chị vấn đề mà đặt Câu hỏi 1: Theo anh/ chị cấu doanh số cho vay chiếm tỷ trọng cao hơn? A Vay ngắn hạn B Vay trung dài hạn Câu hỏi 2: Khoản nợ xấu chiếm khoảng phẩn trăm tổng dư nợ A [...]... huy động được tối đa các nguồn vốn tiềm tàng trong xã hội, thỏa mãn cao nhất nhu cầu vốn mở rộng đầu tư của nền kinh tế 16 2.2 Tổng quan về quản trị hoạt động tín dụng của NHTM 2.2.1 Khái niệm và đặc điểm của quản trị hoạt động tín dụng của NHTM Hoạt động tín dụng trong đó hoạt động cho vay là hoạt động cơ bản và truyền thống của ngân hàng, nó gắn liền với lịch sử ra đời của ngân hàng Tỷ trọng của hoạt. .. hoạt động tín dụng bao giờ cũng chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ hoạt động của ngân hàng Hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại nguồn thu nhập chính và chủ yếu cho ngân hàng, và đây cũng chính là hoạt động mang lại rất nhiều rủi ro cho ngân hàng Do dó quản trị hoạt động tín dụng có tầm quan trọng đặc biệt đối với ngân hàng Quản trị tín dụng của bất kỳ NHTM nào trước tiên cũng phải hướng tới sự tồn tại. .. tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần chưa ? - Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài được xác định là tập trung chủ yếu vào loại hình cho vay? - Ngân hàng thương mại được xác định như thế nào? - Lý thuyết quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng? -Có thể quản trị hoạt động tín dụng Lào bằng hững hình thức nào? - Có thể xây dựng mô hình về quản trị hoạt động tín dụng của ngân hàng từ cơ sở lý... trạng quản trị hoạt động tín dụng của các NHTM tại Lào được phản ánh qua những chính sách quản trị chủ yếu? 4 - Những thành tựu, những hạn chế và những nguyên nhân hạn chế đối với quản trị tín dụng của các NHTM tại Lào cần được xác định rõ ràng nhưng phải được khái quát cao? - Nếu đưa ra những giải pháp phù hợp đặc thù quản trị tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần thì hiệu quả tín dụng của NHTM... dài của nền kinh tế Nói cách khác, quản trị tín dụng phải bảo đảm các khoản đầu tư tín dụng đạt được mục tiêu phát triển lành mạnh của nền kinh tế Chức năng của quản trị tín dụng cũng bao gồm: hoạch định, lãnh đạo, tổ chức, kiểm tra và kiểm soát hoạt động tín dụng của NHTM 2.2.2 Nội dung cơ bản của quản trị hoạt động tín dụng của NHTM 2.2.2.1 Quản trị nguồn vốn cho vay của NHTM Khi nghiên cứu quản trị. .. Kết cấu của luận án Kết cấu luận án bao gồm 5 chương: Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan về quản trị hoạt động tín dụng tại NHTM Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Thực trạng quản trị hoạt động tín dụng tại NHTM Lào Chương 5: Kết quả nghiên cứu thực nghiệm hoạt động quản trị tín dụng tại các NHTM Lào Chương 6: Kết luận và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại các NHTM Lào 5 CHƯƠNG... NHTM tại Lào Những nghiên cứu về sự tác động có tính hệ thống đối với quản trị tín dụng trong hoạt động ngân hàng, đánh giá năng lực quản trị hoạt động tín dụng thông qua các chính sách chủ yếu như quản trị vốn, nguồn vốn; cho vay (trong giới hạn chỉ tập trung nghiên cứu loại hình cho vay), phân cấp phán quyết tín dụng, … Nghiên cứu này phản ánh thực trạng quản trị hoạt động tín dụng của các NHTM Lào. .. thấy, hoạt động tín dụng của TCTD hiểu theo nghĩa rộng là việc các TCTD sử dụng uy tín của mình để huy động các loại nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế và sử dụng nó để cấp tín dụng cho những người có nhu cầu vay vốn được ngân hàng tín nhiệm Hay nói cách khác, hoạt động huy động vốn là một mảng của hoạt động tín dụng, theo đó chính sách huy động vốn là một nội dung cơ bản của quản trị tín dụng Mặt... giềng Theo Luật các TCTD của Lào được ban hành năm 1999, Ngân hàng là loại hình TCTD được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, có các loại hình ngân hàng sau: ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác” Như vậy, NHTM là một DN kinh doanh tiền tệ có hoạt động bao gồm... trạng quản trị hoạt động tín dụng của các NHTM tại Lào trong giai đoạn hiện nay - Đưa ra những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế của quản trị hoạt động tín dụng tại các NHTM Lào; trên cơ sở đó đưa ra giải pháp đối với quản trị tín dụng của NHTM tại Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: luận án tập trung vào nghiên cứu quản trị tín ... - Ngân hàng thương mại xác định nào? - Lý thuyết quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng? -Có thể quản trị hoạt động tín dụng Lào hững hình thức nào? - Có thể xây dựng mô hình quản trị hoạt động. .. quan quản trị hoạt động tín dụng NHTM 2.2.1 Khái niệm đặc điểm quản trị hoạt động tín dụng NHTM Hoạt động tín dụng hoạt động cho vay hoạt động truyền thống ngân hàng, gắn liền với lịch sử đời ngân. .. thương mại, từ có định giải pháp nâng cao khả quản trị họa động tín dụng NHTM Lào Những nghiên cứu tác động có tính hệ thống quản trị tín dụng hoạt động ngân hàng, đánh giá lực quản trị hoạt động tín