1 Lời mở đầu Trong giai đoạn nay, hoạt động NHTM Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực đẩy mạnh kinh tế nước Tuy nhiên, thực tế chứng minh, hoạt động kinh doanh NHTM tiềm ẩn nhiều rủi ro, rủi ro khoản xem rủi ro nguy hiểm Thực tế cho thấy, tình hình khoản NHTM Việt Nam dần Để đối phó với tình trạng thiếu khoản,các ngân hàng nhỏ tăng lãi suất huy động lên cao nhằm thu hút nguồn vốn huy động ngân hàng lớn tăng lãi suất để thu hút khách hàng Bên cạnh đó, để đáp ứng khả chi trả tức thời đảm bảo mức dự trữ bắt buộc, NHTM buộc phải vay thị trường liên ngân hàng khiến cho lãi suất liên ngân hàng tăng cao dẫn đến căng thẳng nguồn vốn rủi ro khoản gia tăng Điều làm cho kết hoạt động kinh doanh ngân hàng bị sụt giảm Ngoài ra, số lạm phát tăng cao biểu khó dự đoán trước dẫn đến tình trạng căng thẳng khoản NHTM Vì vậy, công tác quản trị rủi ro khoản NHTM vấn đề cấp thiết cần trọng Trong điều kiện rủi ro khoản có chiều hướng gia tăng, hoạt động quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Á Châu ACB nhiều hạn chế Nhận thức vai trò quan trọng khoản hoạt động ngân hàng thấy tính cấp thiết việc quản trị rủi ro khoản ngân hàng TMCP Á Châu ACB, nhóm em định nghiên cứu đề tài “GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ACB” CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ THANH KHOẢN VÀ RỦI RO THANH KHOẢN 1.1 Khái niệm khoản rủi ro khoản: Tính khoản ngân hàng thương mại xem khả tức thời (the short-run ability) để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi giải ngân khoản tín dụng cam kết Như vậy, rủi ro khoản loại rủi ro ngân hàng khả cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu khoản tức thời; cung ứng đủ với chi phí cao Nói cách khác, loại rủi ro xuất trường hợp ngân hàng thiếu khả chi trả không chuyển đổi kịp loại tài sản tiền mặt vay mượn để đáp ứng yêu cầu hợp đồng toán 1.2 Nội dung quản trị rủi ro khoản: Quản trị rủi ro khoản việc quản lý có hiệu cấu trúc tính khoản (tính lỏng) tài sản quản lý tốt cấu trúc danh mục nguồn vốn Bản chất hoạt động quản trị rủi ro khoản ngân hàng đúc kết hai nội dung sau: Một là, thời điểm mà tổng cung khoản với tổng cầu khoản Do vậy, ngân hàng phải thường xuyên đối mặt với tình trạng thâm hụt hay thặng dư khoản Hai là, khoản khả sinh lời hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau, nghĩa tài sản có tính khoản cao khả sinh lời tài sản thấp ngược lại; nguồn vốn có tính khoản cao thường có chi phí huy động lớn đó, làm giảm khả sinh lời sử dụng vay Ngân hàng cần dự trữ khoản để chi trả chi phí thường xuyên, lãi tiền gửi , cú sốc khoản không mong đợi, rút tiền gửi hàng loạt hay yêu cầu vay vốn lớn Một ví dụ điển hình cho cú sốc khoản nhiều người đổ xô đến ngân hàng rút tiền thời điểm Trong hoàn cảnh đó, không ngân hàng đáp ứng hết yêu cầu dễ dẫn đến nguy sụp đổ, ngân hàng chưa khả toán Tất nhiên, khả dự trữ khoản chưa hẳn đưa đến sụp đổ ngân hàng, chắn chắc, ngân hàng phải bỏ khoản chi phí lớn để ứng phó với cú sốc khoản không lường trước Và điều làm giảm đáng kể lợi nhuận ngân hàng suy đến khả sụp đổ hoàn toàn Thanh khoản mang ý nghĩa thời điểm lớn, theo nghĩa, số yêu cầu khoản tức thời gần tức thời Chẳng hạn, khoản tiền gửi lớn đến hạn khách hàng ý định tiếp tục trì số vốn ngân hàng; đó, ngân hàng buộc phải tìm kiếm nguồn vốn sử dụng vay từ TCTD khác Ngoài ra, yếu tố thời vụ, chu kỳ đáng quan trọng việc dự kiến cầu khoản dài hạn Ví dụ, cầu khoản thường lớn vào mùa hè, cuối hè gắn với ngày tựu trường, ngày nghỉ kế hoạch du lịch khách hàng Việc kế hoạch yêu cầu khoản này, giúp ngân hàng hoạch định nhiều nguồn đáp ứng cầu khoản dài hạn trường hợp cầu khoản ngắn hạn 1.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản: Thanh khoản có vấn đề ngân hàng nguyên nhân sau đây: Một là, ngân hàng vay mượn nhiều khoản tiền gửi ngắn hạn từ cá nhân định chế tài khác; sau chuyển hoá chúng thành tài sản đầu tư dài hạn Cho nên, xảy tình trạng cân đối kỳ hạn nguồn vốn sử dụng vốn, mà thường gặp dòng tiền thu từ tài sản đầu tư nhỏ dòng tiền chi để trả khoản tiền gửi đến hạn Hai là, thay đổi lãi suất tác động đến người gửi tiền người vay vốn Khi lãi suất giảm, số người gửi tiền rút vốn khỏi ngân hàng để đầu tư vào nơi có tỷ suất sinh lợi cao hơn; người vay tích cực tiếp cận khoản tín dụng lãi suất thấp trước Như vậy, rốt lãi suất thay đổi ảnh hưởng trạng thái khoản ngân hàng Hơn nữa, xu hướng thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến giá trị thị trường tài sản mà ngân hàng đem bán để tăng thêm nguồn cung khoản trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí vay mượn thị trường tiền tệ Ba là, ngân hàng có chiến lược quản trị rủi ro khoản không phù hợp hiệu như: chứng khoán sở hữu có tính khoản thấp, dự trữ ngân hàng không đủ cho nhu cầu chi trả 1.4 ảnh hưởng RRTK A, Đối với NHTM Thứ nhất, RRTK xảy ra, tùy mức độ nghiêm trọng , NHTM phải chịu: -Chuyển hóa tài sản có khoản thành tiền có chi phí cao - Tiếp cận với thị trường tiền tệ để tăng vốn với điều kiện khắt khe , ví dụ , phải có tài sản chấp, chịu mức lãi suất cao, không tuần hoàn nợ cũ , hạn mức tín dụng bị xem xét lại thường xuyên bị từ chối cho vay -Đình trệ hoạt động dẫn đễn giảm thu nhập -Mất uy tín dẫn đến khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống quan quản lý Thứ hai, trường hợp đặc biệt , RRTK đẩy ngân hàng tới tình trạng khả toán, trạng thái bên bờ vực phá sản ngân hàng B, Đối với hệ thống tài quốc gia Khi ngân hàng khả khoản, mức độ trầm trọng đẩy ngân hàng đến bờ vưc phá sản gây nên hiệu ứng lây lan, kéo theo phá sản hàng loạt NHTM khác, đe dọa đến ổn đinh toàn hệ thống NHTM, gây nên hỗn loạn dẫn đến khủng hoảng kinh tế-xã hội-chính trị quốc gia C,Đối với xã hội Khi ngân hàng khả khoản gây nên tâm lý lo ngại không thân ngân hàng mà khách hàng ngân hàng khác Nếu niềm tin công chúng bị lung lay dẫn đến hàng loạt ngân hàng khả toán thời gian ngắn khiến hệ thống ngân hàng rơi vào tình trạng hỗn loạn, hỗn loạn nguyên nhân phá sản hàng loạt toàn hệ thống 1.5 Nhận dạng RRTK Điều kiện tiên để QTRR phải nhận dạng rủi ro Nhận dạng rủi ro qua trình xác định liên tục có hệ thống hoạt động kinh doanh ngân hàng, bao gồm :Việc theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động toàn hoạt động ngân hàng nhằm thống kê tất loại rủi ro , kể dự báo loại rủi ro xuất tương lai, để từ có biện pháp kiểm soát , tài trợ cho rủi ro phù hợp Một số dấu hiệu RRTK Lòng tin công chúng: Sự tin tưởng công chúng dấu hiệu quan trọng để đánh giá khả than khoản ngân hàng tốt hay xấu Nếu công tácQTRTK ngân hàng yếu kém, không trì đủ lượng tiền mặt khả hoàn trả khoản tiền mà khách hàng yêu cầu điều xói mòn lòng tin công chúng vào ngân hàng Do ngân hàng dần khách hàng người gửi tiền ngược lại Sự biến động giá cổ phiếu ngân hàng: Khi giá cổ phiếu ngân hàng có xu hướng giảm, chứng tỏ tính hấp dẫn chúng nhà đầu tư giảm , ảnh hưởng lớn đến tâm lý người gửi tiền Người dân có xu hướng rút tiền khỏi ngân hàng để gửi sang ngân hàng khác đầu tư vào kênh có lợi hơn, khoản cho vay đến hạn toán không toán không đáp ứng nhu cầu thạnh khoản dẫn đễn cầu khoản lớn cung khoản khiến cho ngân hàng rơi vào tình trạng RRTK Ap dụng mức lãi suất huy động cao thị trường: Nếu xảy tình trạng chứng tỏ ngân hàng gặp khó khăn khoản Lỗ từ việc bán tài sản : Khi ngân hàng bán tài sản cách vội vã sẵn sang chịu lỗ lớn chứng tỏ ngân hàng gặp phải vấn đề vấn đề khoản Thiếu khả đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng: Cho vay hoạt động quan trọng NHTM hoạt động tạo nhiều lợi nhuận kéo theo nghiệp vụ khác phát triển Do ngân hàng không đáp ứng đầy đủ kịp thời cam kết tín dụng chứng tỏ ngân hàng thiếu nguồn cung khoản Thường xuyên vay vốn từ NHTW: Dấu hiệu cho thấy ngân hàng cần xem xét lại sách quản lý khoản để lấy lại niềm tin công chúng 1,6 Đo lường RRTK Phương pháp số khoản + Chỉ số trạng thái tiền mặt =(Tiền mặt +tiền gửi TCTD khác)* 100% / Tổng tài sản Về mặt lý thuyết số lớn ngân hàng có khả toán tức thời Tuy nhiên, số cao làm cho lợi nhuận ngân hàng giảm xuống tài sản tiền tương đương tiền đem lại lợi nhuận cho ngân hàng +Chỉ số chứng khoán khoản=(Chứng khoán khoản/Tổng tài sản)*100% Chỉ tiêu chứng khoán khoản lớn rủi ro khoản ngân hàng đối mặt giảm +Chỉ số lực cho vay=(Dư nợ/ tổng tài sản)*100% Vì tín dụng cho thuê tài xem tài sản khoản nhất, tiêu “năng lực cho vay” lớn ngân hàng lộ khoản + Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng:Chỉ tiêu thể việc ngân hàng sử dụng phần tram tiền gửi khách hàng để cung ứng tín dụng Chỉ tiêu thấp khả khoản ngân hàng cao ngược lại 7 CHƯƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ACB 2.1 Giới thiệu ngân hàng: 2.1.1 Giới thiệu sơ lược ngân hàng ACB Hội sở Ngân hàng đặt số 442, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Tel: (848) 3929 0999 Fax: (848) 3839 9885 Email: acb@acb.com.vn Trang web:www.acb.com.vn + Tên giao dịch: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu + Tên nước ngoài: Asia Commercial Bank (gọi tắt ACB) + Hiện Ngân hàng có 115 chi nhánh phòng giao dịch nước  Sản phẩm dịch vụ • Huy động vốn (nhận tiền gửi khách hàng) đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng • Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng • Các dịch vụ trung gian (thực toán nước, thực dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng • Kinh doanh ngoại tệ vàng • Phát hành toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ  Mạng lưới kênh phân phối Gồm 345 chi nhánh phòng giao dịch vùng kinh tế phát triển toàn quốc: • Tại TP Hồ Chí Minh: Sở giao dịch, 29 chi nhánh 107 phòng giao dịch • Tại khu vực phía Bắc (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam ): 20 chi nhánh 79 phòng giao dịch • Tại khu vực miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Đak Lak, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận): 13 chi nhánh 35 phòng giao dịch • Tại khu vực miền Tây (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An GIang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu Cà Mau): 13 chi nhánh, 15 phòng giao dịch • Tại khu vực miền Đông (Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu): chi nhánh 29 phòng giao dịch • Trên 2.000 đại lý chấp nhận toán thẻ Trung tâm thẻ ACB hoạt động • 969 đại lý chi trả Trung tâm chuyển tiền nhanh ACB-Western Union • Chiến lược Chuyển đổi từ chiến lược quy tắc đơn giản (simple rule strategy) sang chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa (a competitive strategy of differentiation) Định hướng ngân hàng bán lẻ (định hướng khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ) 2.1.2 Tóm tắt tình hình hoạt động ngân hàng ACB: Sau cố ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị bắt, ngân hàng Á Châu (ACB) bị chao đảo mạnh, tài sản sụt giảm hàng trăm nghìn tỷ đồng Hơn nữa, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 50% so với kỳ năm trước Tính đến 30/6/2013, tổng tài sản ACB tiếp tục giảm so với thời điểm 31/12/2012, 169,4 nghìn tỷ đồng so với 176,3 nghìn tỷ đồng 9 Thu nhập lãi quý 2/2013 giảm mạnh so với quý 2/2012, lũy kế tháng đầu năm 2013 so với kỳ Trong quý 2/2013, khoản mục ACB đạt 1.105 tỷ đồng, quý 2/2012 đạt gần 2.087 tỷ đồng; lũy kế tháng đầu năm với năm ngoái tương ứng 2.337 tỷ đồng so với 3.698 tỷ đồng Ở nguồn thu khác, đáng ý ACB có lãi 30,3 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh vàng ngoại hối, kỳ 2012 lỗ gần 174 tỷ đồng; lũy kế tháng đầu năm 2013 lỗ 53,6 tỷ đồng, kỳ lỗ 106,7 tỷ đồng Thêm vào đó, điểm chung số ngân hàng khác, ACB ghi nhận lợi nhuận đáng kể đầu tư chứng khoán, chi phí hoạt động tiếp tục cắt giảm Riêng chi phí hoạt động, ước tính ngân hàng giảm lương bình quân khoảng 25% tháng đầu năm Tính chung, quý 2/2013 lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp ngân hàng đạt phân nửa so với kỳ 2012, 409 tỷ đồng so với 773 tỷ đồng; lũy kế tháng đầu năm đạt 716 tỷ đồng tháng đầu 2012 đạt 1.607 tỷ đồng Kết xem xét ảnh hưởng từ kiện ông Nguyễn Đức Kiên số lãnh đạo cao cấp bị quan chức xử lý hồi tháng năm 2012 đến Cùng với đó, hoạt động tất toán trạng thái vàng vắng mặt vốn vàng cấu chung gây xáo trộn định, ảnh hưởng tiêu cực tới lợi nhuận Và đáng ý nguồn thu lớn ACB bị co lại 10 Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý 2/2013 so với quý 2/2012 giảm 364 tỷ đồng số dư tiền gửi tổ chức tín dụng khác giảm từ gần 56 nghìn tỷ đồng ngày 30/6/2012 xuống 11 nghìn tỷ đồng ngày 30/6/2013, góp phần làm cho thu nhập lãi quỹ 2/2013 so với quý 2/2012 giảm tới 981 tỷ đồng 2.2 Nguyên nhân gây rủi ro khoản NHTMCP ACB 2.2.1 Mất cân đối kì hạn nguồn vốn sử dụng vốn: Trong điều kiện thị trường biến động nhanh, người gửi tiền thường chọn kỳ hạn ngắn Do vậy, tỷ trọng huy động vốn kỳ hạn ngắn tổng số vốn huy động cao, nhu cầu vay vốn thường dài hơn, nên NH dùng vốn huy động ngắn hạn vay trung, dài hạn vượt tỷ lệ quy định (Theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD, tỷ lệ vốn ngắn hạn tài trợ cho vay trung dài hạn 40% NHTM 30% TCTD khác) Do vậy, cân đối cấu kỳ hạn tiềm ẩn RRTK Thực tế, tình hình huy động vốn trung dài hạn TCTD gặp nhiều khó khăn, dẫn đến rủi ro tiềm ẩn chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn sử dụng vốn Thông tư số 15/2009/TT-NHNN quy định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung hạn dài hạn TCTD hoạt động Việt Nam 30% 2.2.2 Công tác quản trị khoản chưa hiệu Điều kiện kinh doanh thuận lợi năm gần làm nảy sinh tư tưởng chủ quan, tăng trưởng tín dụng nóng lại buông lỏng sách QTRR làm cân đối tương quan cấu tài sản, không đảm bảo tỷ lệ an toàn theo tiêu chuẩn NHNN Việt Nam Ngân hàng chủ yếu tập trung tín dụng vào số khách hàng lớn tỷ trọng tín dụng cho ngành Trong bối cảnh đó, thị trường có biến động bất ngờ, khách hàng kéo đến rút tiền ngân hàng khó xoay chuyển kịp thời, dẫn đến bị khoản cấu đầu tư 2.2.3 Rủi ro khoản tin đồn thất thiệt Đầu năm 2003, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) kinh doanh hiệu quả.Lợi nhuận tháng đầu năm 2003 ngân hàng tăng 20% so với kì năm 2002 (đạt xấp xỉ 170 tỷ đồng).ACB khách hàng 11 nước tín nhiệm gửi tiền vào Chính tin đồn “Tổng giám đốc ACB Phạm Văn Thiệt bỏ trốn” gây nên cú “sốc” dư luận người dân, đặc biệt người có tiền gửi ACB Sau số diễn biến việc: ✓ Đầu tháng 10/2003, bắt đầu có lời xì xào, bàn tán tổng giám đốc (TGĐ) ACB bỏ trốn ✓ Khoảng tuần sau, vào ngày chủ nhật(12/10) thứ (13/10), tin đồn lan rộng dư luận ✓ Ngày 14/10/2003, tình trạng căng thẳng lên đến “đỉnh điểm” hàng ngàn người dân đổ xô rút tiển hội sở ACB đường Nguyễn Thị Minh Khai chi nhánh số 30 Mạc Đĩnh Chi (Quận 1- TP.HCM) Tại hai địa điểm dân chúng tập trung đông tràn xuống lòng đường gây ùn tắc giao thông nhiều giờ.Chính điều đẩy tâm lí người dân đễn chỗ hoang mang, lo sợ thực Rất may, xuất kịp thời trước đông đảo người dân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thuý bên cạnh ông TGĐ Phạm Văn Thiệt đại diện quyền Thành phố lời bác bỏ tin đồn hùng hồn ✓ Ngày hôm sau, 15/10, người dân kéo đến rút tiền nhiều, với cá nhân quan có trách nhiệm, quan báo chí đồng loạt cónhững tin, quan bác bỏ thông tin sai thật Vì thế, đến cuối ngày, tình hìnhđã dịu xuống Khách hàng bắt đầu đem tiền gửi trở lại ACB ✓ Ngày16/10, cố gần dẹp bỏ ✓ Sau tuần, chuyện trở lại bình thường ACB khôi phục lại hoạt động Thậm chí lúc này, lượng khách hàng đến gửi tiền đông trước lúc xảy cố Có thể thấy nguyên nhân đặt ACB trước rủi ro khoản trường hợp xuất phát từ nguyên nhân bên “tin đồn thất thiệt” (TGĐ ACB bỏ trốn) dẫn đến 12 việc rút tiền hàng loạt.Đây nguyên nhân đánh giá khiến “các ngân hàng khó dùng công cụ thịtrường để điều tiết có hiệu khoản ngân hàng” Sự cố chỉthực diễn thời gian ngắn (khoảng ngày) có tính chất vô nghiêm trọng.Cũng lần ngành Ngân hàng kinh tế Việt Nam phải đối phó với tình đặc biệt vậy.Nếu không nhờ biện pháp tích cực, đồng hợp lý nguy xảy hiệu ứng domino toàn Ngành Ngân hàng (người dân rút tiền tất Ngân hàng) điều hoàn toàn xảy 2.3 Một số giải pháp nhằm giải rủi ro khoản 2.3.1 Phương án lý thuyết để quản trị rủi ro:  Duy trì dự trữ đáp ứng nhu cầu khoản: + Đáp ứng nhu cầu dự trữ bắt buộc + Đáp ứng nhu câu dự trữ theo cân đối TCTD  Phân tích luồng tiền dự kiến: + Khối lượng rót vốn dự kiến khoản cho vay + Mức độ chấp nhận đơn xin vay xem xét + Mức độ quay vòng bình thường khoản tiền gửi có kỳ hạn + Thời gian đáo hạn thực tiền gửi không kỳ hạn  Quản lý khe hỡ: + Xác định cung khoản + Xác định cầu khoản + Các kỹ xử lý khe hở khoản - Thiết lập hạn mức an toàn khoản + Thang đáo hạn + Qui định hạn mức tỷ lệ tối đa tiền gửi không kỳ hạn, tiền huy động ngắn hạn, cho vay tiêu dùng…  Đa dạng hình thức cho vay, đầu tư trì tài sản có tính lỏng khácnhau  Xây dựng kế hoạch dự phòng để đối phó với trường hợp khủng hoảng khoản + Có phương án xử lý khủng hoảng + Tìm kiếm hỗ trợ tổ chức khác 13 2.3.2 Phương án tối ưu: Trong tương lai thực tế : Rủi ro khoản rủi ro quan trọng hoạt động ngân hàng, rủi ro khoản ngân hàng quan tâm đặc biệt.Quản lý rủi ro khoản ACB thực kế hoạch tổng thể quản lý rủi ro khoản ứng phó với cố rủi ro khoản.Kể từ thành lập vào hoạt động, Ngân hàng đảm bảo trì khả khoản tốt tuân thủ quy định khoản NHNN Hội đồng ALCO, Ban điều hành ngân quỹ, Phòng Quản lý rủi ro tùy theo phân cấp có trách nhiệm đưa đánh giá định tính, định lượng khoản, xây dựng khung quản lý rủi ro khoản giám sát rủi ro khoản Quản lý rủi ro khoản ACB đảm bảo tuân thủ nguyên tắc cụ thể sau: - Tuân thủ nghiêm quy định NHNN tỷ lệ an toàn vốn khoản hoạt động ngân hàng - Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giá trị tài sản có toán tài sản nợ đến hạn toán thời gian tháng - Duy trì tỷ lệ tối thiểu (1) tổng tài sản có toán khoảng thời gian bảy (7) ngày làm việc tổng tài sản nợ phải toán khoảng thời gian bảy (7) ngày làm việc - Tuân thủ hạn mức khoản quy định sách quản lý rủi ro khoản Hội đồng ALCO quy định - Tổng hợp phân tích động thái khách hàng gửi tiền, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng hoạt động có rủi ro vốn ACB thiết lập định mức khoản công cụ dự phòng tài để ứng phó với đột biến khoản Căn khả toán khả chuyển đổi thành toán ngay, định mức khoản chia làm bốn (4) cấp độ từ thấp đến cao Trong cấp độ quy định rõ loại khoản.Kế hoạch khoản dự phòng thể văn Hội đồng ALCO xem xét cập nhật hàng tháng Ngoài ra, Ngân hàng xây dựng kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp khoản nhằm cung cấp cho lãnh đạo, trưởng đơn vị, phận nhân viên phương 14 cách quản lý ứng phó xảy cố khoản Các bước có quan hệ mật thiết với trình ứng phó tình trạng khẩn cấp khoản, bao gồm: - Xây dựng kế hoạch: định nghĩa phân loại cố, mô tình cố hành động cụ thể để ứng phó Kế hoạch phải thể văn thiết lập công việc hàng ngày kể làm việc.Kế hoạch phải xem xét cập nhật sáu (6) tháng lần - Thực hành động ứng phó có hệ thống - Kiểm soát phương thức quản lý tình trạng khẩn cấp: quản lý hành động thời gian xảy cố, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình Kế hoạch ứng phó bao gồm việc định nghĩa mức độ khẩn cấp khoản biện pháp ngăn chặn, định mức khoản sử dụng, nguồn lực huy động bao gồm nguồn lực bên nguồn lực bên để ngăn chặn đối phó với cố khoản Kế hoạch quy định sơ đồ thông tin liên lạc đa chiều từ nhân viên đến lãnh đạo bên phương tiện thông tin liên lạc mức độ trì liên lạc Ngân hàng triển khai tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật cổ đông nước quản trị rủi ro, bao gồm nâng cao trìnhđộ quản trị rủi ro khoản Thực việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cấu cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm rủi ro nhiều chứng khoán, bất động sản tiêu dùng.ACB phải trì tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt ngân hàng, tiền gửi Ngân hàng Trung ương tài sản có tính lỏng cao khác).Làm để đảm bảo trì dự trữ bắt buộc Ngân hàng Trung ương để đối phó với dòng tiền Việc kết hợp dự trữ sơ cấp dự trữ thứ cấp giúp ngân hàng chủ động vừa đối phó với rủi ro khoản vừa có thu nhập hợp lý; xem xét lại cấu danh mục tài sản nợ, tài sản cho phù hợp nhằm hạn chế rủi ro mứt thấp cấu lại nguồn vốn huy động cho vay thị trường I (huy động tiền gửi từ tổ chức dân cư); cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung, dài hạn, nguồn huy động ngắn hạn dùng vay trung, dài hạn 15 Thực việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cấu huy động vốn thị trường I thị trường II (thị trường liên ngân hàng); điều chỉnh cấu cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm rủi ro cao chứng khoán, bất động sản tiêu dùng.Thực tốt quản lý rủi ro lãi suất khe hở lãi suất: Cần hoàn thiện quy định liên quan đến huy động cho vay (nhất huy động, cho vay trung, dài hạn) theo lãi suất thị trường; cần có cách giải khoa học để không xảy tình trạng khách hàng gửi tiền rút tiền trước hạn lãi suất thị trường tăng cao có đối thủ khác đưa lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng Hiện nay, xuất thực tế doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đến hạn không chịu trả nợ vay họ e ngại sau trả khó vay lại tiền từ ngân hàng Vì thế, họ sẵn sàng chịu phạt lãi suất hạn ghi hợp đồng vậy, so thấp lãi suất cho vay Chính điều gâyảnh hưởng lớn đến khả khoản ngân hàng Thực tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối kỳ hạn tài sản nợ tài sản có ngân hàng lý quan trọng làm cho ngân hàng gặp khó khăn khoản thời gian qua Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn ngắn hạn trung, dài hạn thời hạn cụ thể khác (ví dụ huy động trung, dài hạn hai năm cho vay trung hạn ba năm) làm cho ngân hàng khó khăn việc kiểm soát dòng tiền dòng tiền vào Thực biện pháp hạn chế rủi ro: Thị trường tiền tệ phái sinh Việt Nam hạn chế, nhiên, sau đợt biến động thị trường tiền tệ thời gian qua, chắn ngân hàng quan tâm nhiều giúp cho ngân hàng quản lý tốt tài sản nợ, tài sản có Thị trường REPO công cụ hiệu việc tạo tính lỏng cao cho chứng khoán nợ cấu tài sản có nhằm hỗ trợ khoản cho ngân hàng cách nhanh chóng.Forward Future công cụ để cầm giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro lãi suất thị trường biến động Đặc biệt SWAP công cụ quan trọng để ngân hàng cấu lại tài sản nợ, tài sản có bảng cân đối tài sản mình, nhằm hạn chế tác động rủi ro lãi suất rủi ro kỳ hạn  Nói thêm: 16  Về việc xủ lý tin đồn Tổng Giám Đốc ACB bỏ trốn, ACB xử lý cách: - Tiếp cận với công chúng để nắm bắt nội dung tin đồn - Dựng trung tâm thông tin phòng thông tin - Thành lập nhóm xử lý cố - Chỉ định phát ngôn viên thức - Cung cấp thông tin nhanh chóng đặn cho phương tiện truyền thông công chúng hoạt động tổ chức Và thực tế là: Ngày 14-10: Lượng người đổ xô đến rút tiền tăng vọt, tập trung yếu Hội sở đường Nguyễn Thị Minh Khai chi nhánh 30 Mạc Đĩnh Chi (Quận 1) Do lượng người tập trung ở30 ngân hàng đông khiến cho tin đồn lan rộng Các nhân viên ACB phải làm việc tới nửa đêm để phục vụ nhu cầu rút tiền khách hàng Ông Phạm Văn Thiệt đứng quầy gửi tiền, đeo trước ngực bảng có đề tên gắn ảnh mìnhđể thuyết phục khách hàng rằng: “Tôi Tổng giám đốc ACB Tôi không bỏ trốn!”Thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Đức Thúy lên khẳng định ông Phạm Văn Thiệt Tổng giám đốc ACB, ông không bỏ trốn, tin đồn hoàn toàn thật Đến 21h, khoảng 600-700 tỷ (trong có 16 triệu USD) chi trả khách hàng người dân.Tại hội sở ACB đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ tới 2.085 khách Ngày 15-10: ACB thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy trả lời trực tuyến với độc giả mạng VnExpress Ngân hàng Nhà nước phát hàng ngàn tờ thông báo phủ nhận tin đồn có kèm theo ảnh lãnhđạo ACB tới tay khách hàng chờ rút tiền Công an quyền địa phương có số biện pháp bình ổn tình hình Thống đốc Lê Đức Thúy cam kết hỗ trợ đầy đủ yêu cầu Việt Nam đồng, ngoại tệ vàng cho ACB để chi trả cho khách hàng ACB nỗ lực phủ nhận tin đồn Cùng với can thiệp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy, lượng người đến rút tiền giảm 17 Cũng ngày hôm đó, khách hàng gửi tiết kiệm vào ACB với lượng tiền gần 30 tỷ đồng.Giao dịch chi nhánh ACB TP Hồ Chí Minh trở lại bình thường Ngày 16-10: ACB khẳng định trở lại hoạt động bình thường nối lại hoạt động cho vay.Vào lúc này, sóng gió qua ngân hàng ACB  Về việc xử lý sau bầu Kiên bị bắt: Ngân hàng Nhà nước kêu gọi người gửi tiền Ngân hàng TMCP Á Châu hoàn toàn yên tâm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ, trường hợp cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ khoản để ổn định bảo đảm an toàn hệ thống 2.4 Ảnh hưởng rủi ro khoản đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 2.4.1 Đối với NHTM Thứ nhất, khoản số NHTM nhỏ bị giảm sút nghiêm trọng Dù lãi suất huy động tăng cao khả thu hút vốn NHTM Việt Nam xem không khả thi Thứ hai, NHTM Việt Nam đứng trước mối nguy pháp luật Khi mà NHNN Quyết định lãi suất huy động tiền gửi, NHTM tiếp tục huy động lãi suất chui chiêu khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiền 12 tháng khách hàng quen NHTM Một số chiêu lách luật NHTM sử dụng thông qua hình thức khuyến mại “cào trúng”, đặc biệt sản phẩm huy động VND đảm bảo USD Ngoài việc tăng lãi suất tiết kiệm lên kịch trần hầu hết kỳ hạn, số NH tặng thêm balo du lịch, vali kéo, chén, ấm trà, đèn sạc cao cấp, quạt điều khiển từ xa, quạt nước… cho khách hàng gửi tiền Ngân hàng Đông Á làm tương tự với quà khuyến mại áo mưa, chén thủy tinh, túi du lịch… Ngân hàng bổ sung thêm ưu đãi mua ngoại tệ để nước với khách hàng gửi tiền có số dư mức định Còn Ngân hàng cổ phần Phương Tây tặng khách hàng gửi tiết kiệm đồ vật có giá trị nồi cơm điện, lẩu điện, bếp điện từ, máy xay sinh tố, 18 chảo không dính… Điều không khiến ngân hàng vướng phải vấn đề liên quan đến pháp luật mà khiến ngân hàng gặp phải rủi ro với sản phẩm huy động linh hoạt Đó dạng sản phẩm: tiền gửi có kỳ hạn “được rút gốc linh hoạt” rút gốc trước hạn “được hưởng lãi suất theo thời gian thực gửi”; “tiết kiệm lãi suất thả nổi” với đặc tính “cho phép khách hàng rút trước hạn mà hưởng lãi suất thực nhận hấp dẫn” Khi khách hàng rút trước hạn hay thị trường có biến động tâm lý người gửi tiền bị tác động thông tin sai lệch, ngân hàng rơi vào nguy rủi ro khoản Thứ ba, hoạt động kinh doanh hầu hết NHTM bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chí vài ngân hàng nhỏ bị tê liệt Việc cho vay khách hàng ngân hàng bị đình chỉ, hầu hết ngân hàng ưu đãi cấp tín dụng theo hạn mức khách hàng truyền thống, lãi suất cho vay bị đẩy lên cao, Kết kinh doanh ngân hàng giảm sút cách nghiêm trọng, nhiều ngân hàng bị lỗ hàng trăm tỷ hầu hết ngân hàng phải điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận năm khoảng 30- 40% 2.2.2.1 Đối với kinh tế - xã hội: Thứ nhất, RRTK gây khó khăn cho DN việc sản xuất kinh doanh Các giải pháp rút tiền từ lưu thông coi cần thiết với liều lượng lớn nhanh cách gấp gáp khiến dẫn đến đua lãi suất NHTM bùng nổ, đẩy lãi suất huy động cho vay liên tiếp kịch trần, lãi suất liên ngân hàng liên tục gia tăng kỷ lục, buộc NHTM phải siết chặt khoản cho vay ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh kinh tế Chi phí vốn cao cản trở DN tiếp cận nguồn vốn tín dụng Thêm vào đó, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh khiến số DN sản xuất kinh doanh thua lỗ, đình đốn, nợ xấu gia tăng Thứ hai, niềm tin công chúng độ an toàn NHTM giảm sút nghiêm trọng Hiện nay, NHTM thực nhiều hình thức huy động vốn theo đánh giá chuyên gia, số vốn huy động không khả thi Trong bối cảnh kinh tế lạm phát cao nay, người dân có xu hướng gửi tiền ngắn hạn để tìm kiếm hội đầu tư khác mang lại lợi nhuận cao 19 Tình hình gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đánh giá góc độ vĩ mô toàn kinh tế diễn biến gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến mục tiêu giảm lạm phát, tăng trưởng kinh tế ổn định đời sống xã hội 2.5 Bài học kinh nghiệm: “Có thể nói giống xây dựng nhà, người ta tính toán cho không để xảy lún sụt, nứt tường, thấm dột, tai họa bất ngờ động đất, bão lũ chịu! Vấn đề nhà có chịu đựng tai hoạ ập đến hay không” Những rủi ro không suy tính “tai họa bất ngờ” mà doanh nghiệp không mong muốn gặp phải.Đối với ngân hàng-một ngành nghề kinh doanh đầy rủi ro rủi ro không suy tính mà nội dung tiểu luận rủi ro tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến không ngân hàng mà hệ thống ngân hàng Như biết hoạt động ngân hàng quốc gia mắc xích hệ thống ngân hàng tổ chức kinh tế, xã hội cá nhân kinh tế Do ngân hàng có kết hoạt động xấu, chí dẫnđến khả toán phá sản có tác động dây chuyền ảnh hưởng xấu ngân hàng phận kinh tế khác Nếu can thiệp kịp thời ngân hàng nhà nước Chính phủ tâm lý sợ tiền lây lan đến toàn người gửi tiền họ đồng loạt rút tiền ngân hàng thương mại làm cho ngân hàng khác vô hình chung rơi vào tình trạng khả toán.Sự cố ngân hàng Á Châu (ACB) vừa qua nhiều chuyên gia ngành nhận định học kinh nghiệm đáng quan tâm việc quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng mà cụ thể quản trị rủi ro tin đồn thất thiệt Ta rút vài học kinh nghiệm sau:  Thứ nhất, ngân hàng cần phải đảm bảo vốn tự có mức cần thiết, rõ ràng thành lập ngân hàng thương mại cần đảm bảo mức vốn điều lệ cao mức vốn pháp định Ngân hàng nên trì mức vốn tự có cách hợp lý, cân đối so với quy mô phạm vi hoạt động ngân hàng mình.Nhưng điều quan trọng ngân hàng cần công bố 20 rõ thông tin tài cách thành thực, minh bạch để khách hàng hay nhà đầu tư xây dựng lòng tin với ngân hàng giúp tránh tình trạng khách hàng đổ xô rút tiền (có thể dẫn đến rủi ro khoản ngân hàng) tin đồn thất thiệt thiếu => Ta dễ dàng nhận thấy trường hợp ACB không khoanh hẹp lại phạm vi khủng hoảng tin đồn mà lòng tin người dân hệ thống ngân hàng chưa đủ nhiều dễ hoang mang có tình xấu => Tương tác khách hàng ngân hàng thời đại ngày không đơn giản qua số, hợp đồng ký kết, với phát triển mạnh hệ thống ngân hàng việc lựa chọn ngân hàng phụ thuộc vào mức độ tin tưởng khách hàng với ngân hàng đến đâu Do đó, với cố ACB, với ACB nói riêng hệ thống ngân hàng thương mại nói chung cần trọng công tác dịch vụ khách hàng để tăng cường gần gũi khách hàng ngân hàng.Ngoài thông tin trước ngân hàng nên thường xuyên gửi thư ngỏ đến khách hàng, báo cáo tình hình kinh doanh ngân hàng (những thông tin kiểm toán), tận dụng nhiều kênh truyền thông để đưa thông tin sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng sức mạnh truyền thông vô quan trọng hữu hiệu để ngân hàng truyền tải thông điệp mìnhđến với khách hàng.Thứ hai, với cố ACB ta nhận thấy tốc độ xử lý thông tin ngân hàng chưa thật hiệu Trong thực tế, ACB lý chủ quan, phần phận PR (public relations) chuyên nghiệp nên giai đoạn “ủ bệnh” kéo dài lâu Cả tuần trước cố rút tiền, tin đồn tung ra, thông tin đính chính thức từ phía ACB Mãi sang đến tuần sau, ACB bắt đầu phản ứng Khi đó, công chúng chuyển qua giai đoạn phản ứng rút tiền ra, phản ứng hợp “lẽ thông thường” Hiện tất ngân hàng có phận đánh giá xử lý rủi ro Nhưng lâu nay, loại rủi ro dự báo xử lý định lượng phân tích được, rủi ro thị trường, tin đồn thất thiệt chẳng hạn, ngân hàng khó đánh giá được.Tuy nhiên dù rủi ro liệt kê rủi ro không suy tính trước 21 khiến cho việc quản trị rủi ro ngân hàng gặp nhiều khó khăn song xảy cố hoạt động ngân hàng gây hiệu ứng Domino ảnh hưởng đến dây chuyền hệ thống ngân hàng việc xử lý rủi ro tin đồn thất thiệt cần phải có phảnứng thật “nhạy”, cần phải xử lý thời đại công nghệ thông tin với tốc độ lan truyền thông tin “chóng mặt”.Mặt khác, chế vận hành tin đồn cố ACB, chỗ cho kiểm chứng khả tín => Cần phải có phận xử lý thông tin chuyên biệt để phản ứng ngay có số xảy ra, đầu tư trọng đến phận PR (quan hệ công chúng) ngân hàng để xử lý cố bên cạnh việc minh bạch hệ thống tài ngân hàng để làm sở cho lòng tin khách hàng  Thứ hai, với cố tin đồn thất thiệt năm 2003, ACB khôi phục đầy đủ quyền lợi nhiều khách hàng lo sợ nghe tin đồn mà vội vã rút tiền khỏi ngân hàngchấp nhận thiệt thòi lãi suất biện pháp ACB tiến hành để khắc phục cố có lẽ đồng thời học cho ngân hàng khác gặp tình tương tự  Thứ ba, với ngân hàng nhà nước phủ cần cần có biện pháp giám sát chặt chẽ tin đồn thất thiệt đặc biệt lĩnh vực ngân hàng hậu xấu ngân hàng kéo theo hàng loạt ngân hàng khác bị ảnh hưởng tương tự  Thứ tư, bên cạnh nỗ lực tạo tương tác gần gũi khách hàng từ ngân hàng phía khách hàng nhà đầu tư cần có cập nhật trang bị cho thông tin cần thiết, không nên nghe tin đồn vô mà hoang mang tạo hiệu ứng dây chuyền đến người khác  Tóm lại, việc quản trị rủi ro rủi ro không suy tính rủi ro thị trường, thiên tai, hay tin đồn thất thiệt đề cập đến tiểu luận không dễ dàng giải pháp cụ thể nêu phần giải pháp học kinh nghiệm rút tổng quát từ cố ACB tạo lòng tin cho khách hàng từ việc xử lý thông tin kịp thời, nhanh 22 KẾT LUẬN Ngày nay, thị trường tài đà phát triển mạnh mẽ, mở ngày nhiều hội cho ngân hàng thương mại, song kéo theo nhiều rủi ro Trong loại rủi ro rủi ro khoản xem “rủi ro nguy hiểm nhất” Thanh khoản quản lý rủi ro khoản yếu tố định đến an toàn hoạt động ngân hàng thương mại Thực tế, hay hai ngân hàng gặp rủi ro khoản lây lan sang ngân hàng khác Trong đó, thân ngân hàng thương mại không đủ sức chống đỡ rủi ro hệ thống Điển hình hậu khủng hoảng tài giới lớn vòng kỷ qua tiếp tục tác động đến thị trường tài 23 Mỹ gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tài nước khác có Việt Nam Trên sở lý luận rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại, mục đích nghiên cứu đề tài tập trung làm rõ vấn đề: Lý luận rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB Từ đó, đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro khoản NHTMCP Á Châu ACB [...]... về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại, mục đích nghiên cứu của đề tài là tập trung làm rõ các vấn đề: Lý luận cơ bản về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB Từ đó, đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTMCP Á Châu ACB ... đà phát triển mạnh mẽ, mở ra ngày càng nhiều cơ hội cho các ngân hàng thương mại, song đi cùng nó cũng kéo theo rất nhiều rủi ro Trong các loại rủi ro thì rủi ro thanh khoản được xem là rủi ro nguy hiểm nhất” Thanh khoản và quản lý rủi ro thanh khoản là yếu tố quyết định đến sự an toàn trong hoạt động của mỗi bất kỳ ngân hàng thương mại nào Thực tế, chỉ một hay hai ngân hàng gặp rủi ro về thanh khoản. .. lý rủi ro tùy theo phân cấp có trách nhiệm đưa ra những đánh giá định tính, định lượng thanh khoản, xây dựng khung quản lý rủi ro thanh khoản và giám sát rủi ro thanh khoản Quản lý rủi ro thanh khoản tại ACB đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cụ thể sau: - Tuân thủ nghiêm các quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản trong hoạt động ngân hàng - Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giữa giá trị các tài... thanh khoản được ngân hàng quan tâm đặc biệt .Quản lý rủi ro thanh khoản tại ACB được thực hiện trong một kế hoạch tổng thể về quản lý rủi ro thanh khoản và ứng phó với các sự cố rủi ro thanh khoản. Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Ngân hàng luôn đảm bảo duy trì khả năng thanh khoản rất tốt và luôn tuân thủ các quy định về thanh khoản của NHNN Hội đồng ALCO, Ban điều hành ngân quỹ, Phòng Quản lý rủi. .. người gửi tiền và họ sẽ đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng thương mại làm cho các ngân hàng khác vô hình chung cũng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.Sự cố ngân hàng Á Châu (ACB) vừa qua được nhiều chuyên gia trong ngành nhận định là một bài học kinh nghiệm đáng quan tâm về việc quản trị rủi ro đối với hệ thống ngân hàng mà cụ thể ở đây là quản trị rủi ro những tin đồn thất thiệt Ta có thể rút... không nhờ những biện pháp tích cực, đồng bộ và hợp lý thì nguy cơ xảy ra một hiệu ứng domino trong toàn Ngành Ngân hàng (người dân sẽ rút tiền ở tất cả các Ngân hàng) là điều hoàn toàn có thể xảy ra 2.3 Một số giải pháp nhằm giải quyết rủi ro thanh khoản 2.3.1 Phương án trên lý thuyết để quản trị rủi ro:  Duy trì dự trữ đáp ứng nhu cầu thanh khoản: + Đáp ứng nhu cầu dự trữ bắt buộc + Đáp ứng nhu câu dự... với các ngân hàng nhà nước và chính phủ cần cần có những biện pháp giám sát chặt chẽ hơn nữa những tin đồn thất thiệt đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng khi hậu quả xấu đối với một ngân hàng có thể kéo theo hàng loạt các ngân hàng khác cũng bị ảnh hưởng tương tự  Thứ tư, bên cạnh sự nỗ lực tạo sự tương tác gần gũi hơn nữa đối với khách hàng của mình từ các ngân hàng thì phía khách hàng và các nhà... các hình thức cho vay, đầu tư và duy trì các tài sản có tính lỏng khácnhau  Xây dựng kế hoạch dự phòng để đối phó với trường hợp khủng hoảng thanh khoản + Có phương án xử lý khủng hoảng + Tìm kiếm sự hỗ trợ của các tổ chức khác 13 2.3.2 Phương án tối ưu: Trong hiện tại và tương lai trên thực tế : Rủi ro thanh khoản là một trong các rủi ro rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng, do vậy rủi ro thanh. .. thể thanh toán ngay và các tài sản nợ sẽ đến hạn thanh toán trong thời gian một tháng tiếp theo - Duy trì tỷ lệ tối thiểu bằng một (1) giữa tổng tài sản có có thể thanh toán ngay trong khoảng thời gian bảy (7) ngày làm việc tiếp theo và tổng tài sản nợ phải thanh toán trong khoảng thời gian bảy (7) ngày làm việc tiếp theo - Tuân thủ các hạn mức thanh khoản quy định trong chính sách quản lý rủi ro thanh. .. hoạt động của một ngân hàng trong một quốc gia như một mắc xích trong cả hệ thống ngân hàng và các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân trong nền kinh tế Do vậy nếu một ngân hàng có kết quả hoạt động xấu, thậm chí dẫnđến mất khả năng thanh toán và phá sản thì sẽ có những tác động dây chuyền ảnh hưởng xấu các ngân hàng và các bộ phận kinh tế khác Nếu không có sự can thiệp kịp thời của ngân hàng nhà nước và ... thấp khả khoản ngân hàng cao ngược lại 7 CHƯƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ACB 2.1 Giới thiệu ngân hàng: ... nhiều rủi ro Trong loại rủi ro rủi ro khoản xem rủi ro nguy hiểm nhất” Thanh khoản quản lý rủi ro khoản yếu tố định đến an toàn hoạt động ngân hàng thương mại Thực tế, hay hai ngân hàng gặp rủi ro. .. khác có Việt Nam Trên sở lý luận rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại, mục đích nghiên cứu đề tài tập trung làm rõ vấn đề: Lý luận rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản ngân hàng