BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING LƯ NHẬT BÌNH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG NÔNG HỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG THỊ NGỌC LAN TP HCM - 201 LỜI CAM ĐOAN -oOo Để thực luận văn “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ Agribank chi nhánh Vĩnh Long”, tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học hướng dẫn khoa học TS Đặng Thị Ngọc Lan, bên cạnh kết hợp trao đổi với thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực Số liệu sử dụng luận văn để phân tích, đánh giá kết khảo sát thực thu thập, tính toán chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Lư Nhật Bình LỜI CẢM ƠN -oOo Để hoàn thành chương trình Cao học chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng – Trường Đại học Tài Chính – Marketing luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Quý Cô, Khoa sau Đại Học Trường Đại học Tài – Marketing giúp đỡ, hết lòng tận tụy, nhiệt tình truyền đạt kiến thức vô quý báu Đặc biệt quan tâm hướng dẫn tận tình TS Đặng Thị Ngọc Lan, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng nơi công tác đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ để hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ hoàn thành luận văn thời gian quy định Các Anh/Chị/Bạn học viên cao học Khóa Tây Nam Bộ Vĩnh Long – Ngành tài Ngân hàng chia kiến thức kinh nghiệm suốt trình học tập thực luận văn Cuối xin cảm ơn gia đình, người thân hỗ trợ, thông cảm tạo điều kiện cho yên tâm học tập thực luận văn Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thành luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp quý Thầy/Cô, bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu nước, song không tránh khỏi sai sót Rất mong nhận chia sẽ, thông tin góp ý quý Thầy, quý Cô bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Lư Nhật Bình DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT -oOo DANH MỤC : GIẢI THÍCH AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) BĐL : Biến độc lập CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thông tin tín dụng (Credit Information Center) ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long HTX : Hợp tác xã NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNo : Ngân hàng nông nghiệp NHTM : Ngân hàng thương mại RRTD : Rủi ro tín dụng SACCOS : Hợp tác xã tiết kiệm tín dụng nông thôn SMS : Dịch vụ truy vấn thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại di động SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB : Tài sản đảm bảo VAMC : Công ty quản lý tài sản VIETCOMBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương XKLĐ : Xuất lao động XLRR : Xử lý rủi ro WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ -oOo NỘI DUNG TRANG Hình 2.1: Các phận rủi ro tín dụng Hình 2.2: Các hình thức rủi ro tín dụng .10 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu luận văn .42 Biểu đồ 4.1: Tổng dư nợ cho vay 66 Biểu đồ 4.2: Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 68 Biểu đồ 4.3: Cơ cấu dư nợ nội bảng 70 Biểu đồ 4.4: Dư nợ cho vay nông hộ 71 Biểu đồ 4.5: Tỷ lệ nợ xấu cho vay nông hộ giai đoạn 2012 – 2014 73 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU NỘI DUNG TRANG Bảng 2.1: Diễn giải BĐL Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011)….31 Bảng 2.2: Diễn giải BĐL Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình (2011) 33 Bảng 2.3: Diễn giải biến độc lập Phạm Văn Thường (2013)……………… 36 Bảng 2.4: Diễn giải biến độc lập Trần Duy Khánh (2013)………………… 38 Bảng 3.1: Diễn giải biến độc lập sử dụng mô hình……………………… 53 Bảng 4.1: Đánh giá xếp hạng khách hàng…………………………………………….60 Bảng 4.2: Kết hoạt động Agribank chi nhánh Vĩnh Long năm 2012 – 2014 62 Bảng 4.3: Bảng tổng hợp dư nợ cho vay thời kỳ 2012 -2014……………………… 65 Bảng 4.4: Bảng tổng hợp dư nợ cho vay phân theo thời gian……………………… 66 Bảng 4.5: Bảng tổng hợp dư nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế………………67 Bảng 4.6: Cơ cấu dư nợ nội bảng theo nhóm nợ…………………………………… 68 Bảng 4.7: Tình hình dư nợ cho vay nông hộ giai đoạn 2012 – 2014…………………70 Bảng 4.8: Cơ cấu dư nợ cho vay nông hộ giai đoạn 2012 -2014…………………… 71 Bảng 4.9: Tình hình nợ xấu cho vay nông hộ giai đoạn 2012 – 2014……………… 72 Bảng 4.10: Tỷ lệ nợ xấu cho vay nông hộ theo ngành kinh tế……………………… 73 Bảng 4.11: Cơ cấu mẫu chia theo ngành kinh tế……………………………….…… 75 Bảng 4.12: Cơ cấu mẫu theo thời gian……………………………………………… 75 Bảng 4.13: Phân tích mô tả mẫu nghiên cứu………………………………… …… 76 Bảng 4.14: Ma trận hệ số tương quan…………………………………………… …77 Bảng 4.15: Kiểm định khả giải thích biến phụ thuộc tổ hợp biến độc lập 78 Bảng 4.16: Kết kiểm tra độ phù hợp mô hình……………………………… 78 Bảng 4.17: Mức độ xác dự báo rủi ro tín dụng…………………………….79 Bảng 4.18: Kết ước lượng tham số mô hình hồi quy…………………….79 Bảng 4.19: Kết ước lượng tham số mô hình hồi quy sau loại bỏ biến ý nghĩa thống kê ……………………………………………………………81 Bảng 4.20: Kết ước lượng tham số mô hình hồi quy sau loại bỏ biến ý nghĩa thống kê…………………………………………………………….82 TÓM TẮT -oOo Đề tài: “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ Agribank chi nhánh Vĩnh Long” nhằm mục tiêu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng từ gợi ý giải pháp nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro Rủi ro tín dụng ngân hàng rủi ro tiềm ẩn thường xuyên xảy gây hậu nặng nề Những khoản cho vay thu hồi làm giảm thu nhập giá trị vốn sở hữu ngân hàng Để phòng ngừa rủi ro tín dụng NHTM phải có biện pháp phòng ngừa xây dựng quy trình xử lý rủi ro tín dụng Đề tài trình bày phương pháp, mô hình nghiên cứu, cách thức thu thập số liệu giải thích đặc điểm mẫu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vận dụng mô hình Binary Logistic (Maddala, 1983) để nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay nông hộ Agribank chi nhánh Vĩnh Long Đề tài thực kiểm định hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu thông qua: phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy Binary Logistic với mẫu khảo sát có kích cỡ n = 140 khách hàng nông hộ vay vốn Agribank chi nhánh Vĩnh Long, thông qua phần mềm phân tích liệu SPSS Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay nông hộ Agribank chi nhánh Vĩnh Long, mô hình chịu ảnh hưởng yếu tố sau: Kinh nghiêm khách hàng vay, Tài sản đảm bảo, Mục đích sử dụng vốn vay, Tuổi người vay có ảnh hưởng mạnh mẽ, tích cực đến rủi ro tín dụng ngân hàng Qua đó, tác giả đưa số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nông hộ Agribank chi nhánh Vĩnh Long MỤC LỤC -oOo - NỘI DUNG TRANG Trang bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục ký hiệu chữ viết tắt Danh mục hình vẽ biểu đồ Danh mục bảng biểu Tóm tắt MỤC LỤC T T CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU T T 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI T T 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI T T 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI T T 1.3.1 Mục tiêu chung: T T 1.3.2 Mục tiêu cụ thể: T T 1.4 PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU T T 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu T T 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu T T 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU T T 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỂN CỦA ĐỀ TÀI T T 1.7 BỐ CỤC CỦA NGHIÊN CỨU T T CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ LUẬN T T 2.1 TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG T T 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng T T 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng T T 2.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng nông hộ 10 T T 2.1.4 Biểu rủi ro tín dụng 11 T T 2.1.5 Hậu rủi ro tín dụng 12 T T 2.1.6 Tổng quan kinh tế hộ 13 T T 2.1.6.1 Khái niệm: 13 T T 2.1.6.2 Đặc điểm kinh tế hộ 14 T T 2.1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ 15 T T 2.1.7.1 Rủi ro tín dụng yếu tố thuộc phía ngân hàng 15 T T 2.1.7.2 Các yếu tố thuộc khách hàng 17 T T 2.1.7.3 Các yếu tố khác ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ 18 T T 2.1.8 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 19 T T 2.2 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 24 T T 2.2.1 Một số nghiên cứu Thế giới 24 T T 2.2.1.1 Nghiên cứu Joseph John Magali: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến T RRTD hạn HTX tiết kiệm Tín dụng nông thôn (SACCOS) Tanzania 24 T 2.2.1.2 Nghiên cứu Million Sileshi, Rose Nyikal and Sabina Wangia: Các T yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hộ Nông dân sản xuất nhỏ Đông Hararghe, Ethiopia 26 T 2.2.1.3 Nghiên cứu Dadson Awunyo - Vitor: Các yếu tố định đến việc T trả nợ hạn nông dân vùng Ghana” 28 T 2.2.2 Một số nghiên cứu nước 30 T T 2.2.2.1 PGS TS Trương Đông Lộc Ths Nguyễn Thị Tuyết: “Các nhân tố ảnh T hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ” năm 2011 30 T 2.2.2.2 PGS TS Trương Đông Lộc Ths Nguyễn Thanh Bình:“Các nhân tố T ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang” năm 2011 32 T 2.2.2.3 Phạm Văn Thường: “ Đo lường yếu tố ảnh hưởng đến RRTD T cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ SeABank Bình Dương”, năm 2013 35 T 2.2.2.4 Trần Duy Khánh: “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng T Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú Nhuận”, năm 2013 37 T KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 T T CHƯƠNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 42 T T 5.2.1.3 Nhóm giải pháp mục đích sử dụng vốn vay nông hộ Kết phân tích mô hình đo lường rủi ro tín dụng cho thấy, mục đích sử dụng vốn nông hộ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng chi nhánh (β = -2,792; sig = R R 0,040) Khi vay vốn phải có kế hoạch sản xuất, chăn nuôi cụ thể để đảm bảo nguồn vốn sử dụng mục đích sinh lời, tránh trường hợp vay vốn chưa có kế hoạch sản xuất sử dụng vào mục đích khác không sinh lời Ở địa phương có trình độ dân trí thấp, ngân hàng việc cho vay nên có chủ trương hướng dẫn nông hộ sử dụng vốn hợp lý, vốn cho vay phải gắn kết với chương trình phát triển kinh tế địa phương, giúp nông hộ xây dựng phương án phù hợp để quản lý nợ rủi ro tránh việc để nông hộ vay tiền làm gì, mang bỏ ống uống rượu xảy số vùng sâu, vùng dân tộc… Ngoài ra, phần vốn vay nông hộ thường đầu tư không mục đích, chủ yếu tiêu dùng dành tiền cho học vấn đề đáng quan tâm Vì để giảm thiểu rủi ro tín dụng, nông hộ cần sử dụng vốn vay với phương án, dự án nông hộ đề Mặc khác, giúp ngân hàng kiểm tra hiệu kinh doanh phương án rủi ro phát sinh, từ giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến khả trả nợ nông hộ 5.2.1.4 Nhóm giải pháp tuổi nông hộ vay vốn Kết phân tích mô hình đo lường rủi ro tín dụng cho thấy, tuổi nông hộ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng chi nhánh (β = -0,189; sig = 0,002) Vì để giảm R R thiểu rủi ro tín dụng ngân hàng nên quy định cụ thể độ tuổi tối đa vay vốn nông hộ, nông hộ lớn tuổi (vượt tuổi lao động) vay vốn thường gặp rủi ro sức khỏe, thời gian vay vốn nông hộ không may bị tử vong khả không thu hồi vốn cao, khởi khiện xử lý tài sản để thu hồi vốn, nên quy định điều kiện tối thiểu người vay phải từ 21 tuổi trở lên giới hạn độ tuổi cho vay 55 tuổi nử, 60 tuổi nam, không áp dụng quy chế cho vay quy định độ tuổi tối thiểu vay vốn 92 5.2.1.5 Nhóm giải pháp khác ♦ Biện pháp khởi kiện tòa: Hiện nay, việc khởi kiện tòa chưa thành thoái quen người Việc khởi kiện tòa khách hàng thiện chí việc thực nghĩa vụ trả nợ Trong nên kinh tế thị trường cần quen dần với việc giải vụ kiện kinh tế thông qua trọng tài kinh tế ♦ Thực bán nợ cho VAMC: Đối với khoản vay có tài sản đảm bảo, không thu hồi nợ, ngân hàng chuyển giao toàn khoản vay với tài sản cho công ty mua bán nợ để công ty thực việc bán nợ số tiền thu sau trừ khoản chi phí chuyển cho ngân hàng Công ty mua bán nợ hoạt động công ty độc lập không phụ thuộc vào ngân hàng 5.2.2 Đối với công tác kiểm tra giám sát khoản vay Kiểm tra giám sát sau cho vay yếu tố quan trọng góp phần vào việc giảm thiểu rủi ro việc khách hàng sử dụng vốn sai mục đích rủi ro phát sinh suốt thời gian vay vốn khách hàng Mặc dù theo kết nghiên cứu, biến kiểm tra giám sát sau cho vay ý nghĩa thống kê thực tế, tầm quan trọng yếu tố phủ nhận Kết mô hình bị ảnh hưởng tính hình thức, thủ tục hoạt động kiểm tra giám sát sau cho vay cán tín dụng nên mục tiêu hoạt động kiểm tra giám sát sau cho vay không đạt không phát huy hiệu hoạt động việc hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng Vì cần có chế hữu hiệu để hạn chế trường hợp cán tín dụng không làm trách nhiệm kiểm tra giám sát khoản vay, tăng cường hiệu hoạt động kiểm tra giám sát sau cho vay Hiện tại, Agribank ban hành định hoạt động kiểm tra sau cho vay Theo đó, việc kiểm tra sau cho vay thực lần đầu chậm vòng 30 ngày tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cư trú đô thị; chậm vòng 60 ngày hộ gia đình, cá nhân cư trú địa bàn nông thôn Việc kiểm tra sau cho vay phải lập thành văn bản, lưu hồ sơ tín dụng Tuy nhiên thời gian qua, công tác không cấp lãnh đạo Agribank chi nhánh Vĩnh Long trọng, không đôn đốc theo dõi sát dẫn đến tình trạng cán tín dụng lập biên mà hoạt động kiểm tra thực tế 93 khách hàng Để hạn chế tình trạng này, thời gian tới, cấp quản lý lãnh đạo cần trọng việc đôn đốc theo dõi sát hoạt động kiểm tra sau cho vay cán tín dụng Cần phải thường xuyên cập nhật tình hình khách hàng, thu nhập đầy đủ thông tin tài liệu hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, tình hình tài chính, tài sản bảo đảm lập biên cụ thể Trên sở biên kiểm tra sau cho vay cán tín dụng, cấp quản lý lãnh đạo có đạo kịp thời rủi ro phát sinh rủi ro tiềm ẩn Để thực giám sát, quản lý khách hàng đạt hiệu cao giảm thiểu chi phí quản lý khách hàng phát sinh không cần thiết Agribank chi nhánh Vĩnh Long cần thiết kế quy trình thực nhóm khách hàng khác nhau: - Đối với nông hộ có khả xảy rủi ro thấp: Thực kiểm tra định kỳ tần suất tháng/lần - Đối với nông hộ có khả xảy rủi cao: Cần thực kiểm tra định kỳ tháng/lần khoản vay lớn tháng/lần khoản vay nhỏ, kết hợp với lần kiểm tra đột xuất Cần có chế kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh để phát thiếu sót hoạt động kiểm tra sau cho vay nhằm kiểm tra đôn đốc hoạt động Có chế tài cụ thể có biện pháp khuyến khích, răn đe phù hợp để hạn chế tình trạng lơ lấy có, mang tính hình thức hoạt động kiểm tra Có hoạt động kiểm tra giám sát sau cho vay phát huy hiệu tích cực việc hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng cho ngân hàng 5.2.3 Tăng cường nâng cao hiệu công tác kiểm tra kiểm soát nội Công tác kiểm tra kiểm soát nội giúp hạn chế rủi ro nói chung rủi ro tín dụng nói riêng phủ nhận Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội thay phận ngân hàng Nhưng để phận phát huy hết vai trò, chức hoạt động ngân hàng công viêc dễ dàng với tất ngân hàng Hiện hoạt động kiểm tra thường xuyên thực phận hậu kiểm chi nhánh hoạt động kiểm tra kiểm soát định 94 phận kiểm tra kiểm soát nội hội sở Hoạt động kiểm tra kiểm soát nội giúp phát sai sót rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Vì vậy, hoạt động mang tính răn đe, kiểm soát rủi ro, phòng ngừa rủi ro hoạt động cấp tín dụng chi nhánh Công tác kiểm tra kiểm soát nội chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ, chủ yếu có tác dụng răn đe chưa phát huy hết hiệu việc phòng ngừa rủi ro Vì để hạn chế rủi ro tín dụng thời gian tới cần tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát nội nâng cao hiệu hoạt động Một số gợi ý: - Hoạt động kiểm tra kiểm soát cần trọng đến nội dung, chất lượng nghiệp vụ nhằm phát cảnh báo sớm rủi ro tiềm tàng thay kiểm soát hồ sơ mặt chứng từ Bên cạnh việc kiểm tra kiểm soát cần hướng đến mục tiêu phòng ngừa rủi ro không đơn kiểm tra mang tính tuân thủ - Phải thường xuyên tổ chức khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao kiến thức kinh nghiệm thực tế rủi ro tín dụng cho đội ngũ làm công tác kiểm tra kiểm soát để từ có khả phân tích, đánh giá đưa cảnh báo, có biện pháp phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn hoạt động cấp tín dụng Chi nhánh - Cần giám sát thường xuyên công tác khắc phục sửa sai sau kiểm tra, tránh tình trạng kiểm tra phát sai sót chậm không khắc phục sai sót phát - Bố trí nhân phù hợp với vị trí kiểm tra kiểm soát nội Người làm công việc vị trí không đảm bảo yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, có khả làm việc độc lập, trung thực, khách quan tránh tâm lý nể nan, bỏ qua sai sót 5.3 KIẾN NGHỊ 5.3.1 Kiến nghị Agribank Việt Nam - Với xu hướng cạnh tranh minh bạch hóa thông tin tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh Do NHTM nói chung Agribank Việt Nam nói riêng 95 che dấu chất lượng tín dụng, điều ảnh hưởng cho ngân hàng Kinh nghiệm quốc tế từ khủng hoảng tài khu vực cho thấy, thị trường quan tâm đến khoản nợ xấu, quan trọng khả chịu đựng tình khó khăn ngân hàng - Agribank Việt Nam cần chuẩn hóa liệu đầu vào thông tin khách hàng, thông tin tài sản đảm bảo, thông tin liên quan hệ thống xếp hạng tín dụng nội đảm bảo chất lượng thông tin tốt phục vụ cho việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro phòng ngừa rủi ro quy định Ban hành chiến lược kinh doanh tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, khả chấp nhận rủi ro phù hợp với quy mô tín dụng mức độ rủi ro tối đa cho phép Từ Chi nhánh dựa vào chủ trương tổng thể Agribank Việt Nam để có kế hoạch tăng trưởng tín dụng phù hợp, hạn chế mức thấp rủi ro tín dụng - Agribank Việt Nam cần phải nhanh chóng rút kinh nghiệm thực thời gian qua để hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo nguyên tắc tập trung, ngành dọc, đảm bảo tính độc lập hệ thống quản trị rủi ro với hệ thống kinh doanh Bộ phận chịu trách nhiệm rủi ro tín dụng phần hệ thống - Agribank Việt Nam cần ban hành quy chế nhằm nâng cao trách nhiệm cho cán nhân viên làm công tác tín dụng, gắn trách nhiệm với quyền lợi Nên có qui định mức thưởng phạt rõ ràng nâng lương trước hạn, cán tín dụng phải đối mặt với rủi ro nên cần có chế độ tiền lương đặc biệt để khuyến khích, động viên CBTD, tránh xảy rủi ro nghề nghiệp - Agribank Việt Nam cần sớm hoàn thiện mô hình đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng vay vốn cho phù hợp với tình hình thực tế đáp ứng yêu cầu quản lý RRTD, thực sách khách hàng cảnh báo sớm khách hàng tiềm ẩn rủi ro Đồng thời phải thường xuyên tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nội cán tín dụng trung ương chi nhánh cho mảng nghiệp vụ quy trình tín dụng Kết phân tích hồi qui cho thấy yếu tố kinh nghiệm khách hàng tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng Chính thế, để góp phần hạn chế rủi ro tín dụng Agribank Việt Nam cần hoàn thiện hệ thống chấm điểm đánh giá xếp hạng 96 5.3.2 Kiến nghị quan quản lý Nhà nước Cần có chế phối hợp với ngân hàng triển khai thực sách tín dụng gắn với triển khai dự án quy hoạch, sách phát triển nông nghiệp nông thôn, tổ chức công tác khuyến nông, khuyến ngư, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật quan hệ thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản nhằm đảm bảo hiệu đầu tư tín dụng Cần có chế khuyến khích thành lập hiệp hội ngành nghề, tổ chức quần chúng…, để tạo gắn kết trao đổi thông tin nông hộ cầu nối doanh nghiệp với nông dân – có ngân hàng Các hiệp hội thực nhiệm vụ: nghiên cứu thị trường, xúc tiến đầu tư, dự báo phát triển ngành, tiếp cận thị trường mới, … nhằm tăng cường mối liên kết kinh tế, bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp vay vốn tín dụng Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh cần phải ban hành khung giá đất sát với giá thị trường để dần tạo nên chế giá thị trường bất động sản, đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho nông hộ vay vốn sở thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay ngân hàng Trong trường hợp xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, ngành chức phối hợp chặt chẽ ngân hàng, triển khai đồng bộ, có hiệu theo Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN, hướng dẫn số vấn đề xử lý tài sản bảo đảm, có hiệu lực từ ngày 22/07/2014 Tạo điều kiện xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thông thoáng hiệu Các quan quyền địa phương tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ để ngân hàng xử lý nhanh chóng tài sản đảm bảo để thu hồi vốn Đơn giản hóa thủ tục phát tài sản, tăng quyền tự cho ngân hàng trường hợp xảy tranh chấp xử lý tài sản đảm bảo Vấn đề bình ổn thị trường vấn đề không phần quan trọng Nếu không bình ổn thị trường, với tính mùa vụ điển hình trình sản xuất nông nghiệp, nông hộ ngân hàng khả kiểm soát giá cả, chi phí đầu vào – đầu ra, khó có định sản xuất kinh doanh vay mượn có hiệu Có sách thiết thực chống tư thương ép giá hàng nông sản Vì vấn đề lâu nông dân ĐBSCL quan tâm, tránh để lúa mùa nỗi lo giá 97 Chính sách bảo hiểm nông nghiệp cần tiếp tục mở rộng triển khai đồng bộ, tạo điều kiện cho mở rộng tín dụng nông hộ an toàn hiệu Khuyến khích nông dân mua bảo hiểm rủi ro trồng, vật nuôi, tài sản phục vụ SXKD, nhằm phân tán rủi ro, giảm tối đa thiệt hại rủi ro cho khách hàng sử dụng vốn vay Cung cấp thông tin giá thị trường nước, giúp hộ nông dân kinh doanh theo hướng có hiệu Khuyến cáo nông hộ thông tin kịp thời tình hình SXKD, dịch bệnh ảnh hưởng tới mùa vụ, vật nuôi rủi ro khác, tạo điều kiện giúp đỡ, đối phó xử lý kịp thời Cần xúc tiến nhanh việc cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn, chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất theo nhu cầu người dân phù hợp với quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh 5.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO - Hạn chế phương pháp chọn mẫu nghiên cứu: Do cỡ mẫu nhỏ 140 mẫu nên việc sử dụng mô hình Binary Logistic nhiều hạn chế, chưa khẳng định tính xác mô hình Mặc khác, sử dụng mô hình hồi quy bị tượng đa cộng tuyến, việc thu thập liệu không xác cỡ mẫu nhỏ dẫn đến lập mô hình sai, thiếu tin cậy… - Hạn chế phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu sử dụng mô hình Binary Logistic giả thuyết Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết giả thuyết Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình để nghiên cứu rủi ro tín dụng ngân hàng, chưa so sánh với mô hình phân tích khác để kiểm tra kết - Hạn chế phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu tiến hành Agribank chi nhánh Vĩnh Long với đặc thù văn hóa, kinh tế, xã hội… vùng Đồng Bằng sông Cửu Long có rủi ro tín dụng khác - Hạn chế thực tế chi nhánh: nghiên cứu chưa đưa mối quan hệ xác suất mức độ rủi ro tín dụng theo nhóm nợ khác nhau, mà nói lên có rủi ro rủi ro 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO -oOo Bao gồm tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn Một số tài liệu tham khảo sau: A Tiếng Việt Chính phủ ban hành nghị định 53/2013/NĐ – CP ngày 18/05/2014 Về thành lập, tổ chức hoạt động Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Chính phủ ban hành nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 Về sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn Chính phủ ban hành định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính Phủ Về sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Hiện Đại, nhà xuất Phương Đông TS Lê Long Hậu (2014), Kinh tế lượng, Bài giảng môn học kinh tế lượng PGS TS Trần Huy Hoàng (2011), Giáo trình quản trị Ngân hàng thương mại, nhà xuất lao động xã hội PGS TS Đào Duy Huân (2013), Tài liệu học tập lớp phương pháp khoa học sử dụng nghiên cứu kinh doanh Trần Duy Khánh (2013), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Phú Nhuận Lê Ngọc Lân Bùi Thị Thanh Tình (2011), Đánh giá hoạt động tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nay, http://tapchi.hvnh.edu.vn/upload/5744/20130831 [ Ngày truy cập 31 tháng năm TU T U 2015] 10 PGS TS Trương Đông Lộc (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực đồng sông Cửu Long, Tạp chí kinh tế phát triển, số (156), trang 49-52 11 PGS TS Trương Đông Lộc Ths Nguyễn Thị Tuyết (2011), Các nhân tố ảnh hường đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ, tạp chí công nghệ ngân hàng, (số 5), trang 38-41 12 PGS TS Trương Đông Lộc Ths Nguyễn Thanh Bình(2011), Các nhân tố ảnh hường đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang, tạp chí công nghệ ngân hàng, (số 64), trang 3-7 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005) Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Quyết định số 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 14 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007) Nội dung sửa đổi, bổ sung số điều phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 15 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(2013) Quy định phân loại tài sản có, mức trích lập, phương pháp trích lập dự phòng việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư 02/2013/TT- NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 16 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012) Quy định việc phân loại nợ nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/04/2012 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 17 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam(2011), Hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm xếp hạng khách hàng hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ, Quyết định số 1197/QĐ-NHNo-XLRR ngày 18/10/2011 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 18 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam(2014), Ban hành Quy định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Quyết định số 66/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 22/01/2014 Hội đồng Thành Viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 19 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long(2012), báo cáo tổng kết năm 2012 Vĩnh Long, tháng 01 năm 2013 20 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long(2012), báo cáo hạn – ngày 31/12/2012 Vĩnh Long, tháng 01 năm 2013 21 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long(2012), kê tín dụng - ngày 31/12 2012 Vĩnh Long, tháng 01 năm 2013 22 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long(2013), báo cáo tổng kết năm 2013 Vĩnh Long, tháng 01 năm 2014 23 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long(2013), báo cáo hạn – ngày 31/12/2013 Vĩnh Long, tháng 01 năm 2014 24 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long(2013), kê tín dụng - ngày 31/12 2013 Vĩnh Long, tháng 01 năm 2014 25 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long(2014), báo cáo tổng kết năm 2014 Vĩnh Long, tháng 01 năm 2015 26 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long(2014), báo cáo hạn – ngày 31/12/2014 Vĩnh Long, tháng 01 năm 2015 27 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long(2014), kê tín dụng - ngày 31/12 2014 Vĩnh Long, tháng 01 năm 2015 28 Phạm Văn Thường (2013), Đo lường yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á- chi nhánh Bình Dương 29 GS TS Lê Văn Tư(2005), Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại, NXB Tài 30 Mai Thị Thanh Xuân Đặng Thị Thu Hiền(2013), Nghiên cứu phát triển kinh tế hộ gia đình Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGNH, Kinh tế Kinh doanh (số 3), trang 1-9 B Tiếng Anh 31 Acquah, H.D and J Addo, J.(2011), Deterrminants of Loan Repayment Performance of Fishermen: Empirical Evidence Agronomice în Moldova Vol XLIV, No 4(148)/2011 from Ghana:Cercetări 32 Bartlett J E, Kotrlik IJW, Higgins CC (2001), Organisational Research: Determining the Appropraite Sample Size in Survey Research Informtion Technology, learing, and Performance Journal Vol.19 (1): 43-50 33 Dadson Awunyo-Vitor D (2012), Determinants of loan repayment default among farmers in Ghana, Journal of Development and Agricultural Economics Vol.4(13), pp 339-345 34 Fred Nimoh, Enoch Kwame Tham - Agyekum, Samuel Ayisu (2012), Factors Influencing Credit Default: A Case Study of Maize Farmers in the Asante Akim North District of Ashanti Region, International Journal of Agriculture and Forestry 2012, 2(2) 24-28 35 Hahn, E D and R Soyer, “Probit and Logit Models: Differences in a MultivariateRealm”, Retrieved May 28, 2008 36 Maddala, GS (1983), “Limited – Dependent and Qualitative Variables in Econometrics”, New York: Cambridge University Press, pp 257-291 37 Million Sileshi, Rose Nyikal and Sabina Wangia (2012), Factors Affecting Loan Repayment Performance of Smallholder Farmers in East Hararghe, Ethiopia, Developing country Studies Vol 2, No.11,2012, 205-213 38 Joseph John Magali (2013), Factors Affecting Credit Default Risks For Rural Saving and Credits Cooperative Societies (SACCOS) in Tanzania, European Journal of Business and Management Vol.5, No.32,2013, 60-73 PHỤ LỤC KÊT QUẢ MÔ HÌNH 1.1 Mô hình Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Block Model Step df Sig 108.136 108.136 108.136 8 000 000 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 37.346a Nagelkerke R Square 538 P 833 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea P Observed Predicted Y Không rủi ro Step Y Không rủi ro Rủi ro Overall Percentage a The cut value is 500 Percentage Correct Rủi ro 106 96.4 25 83.3 93.6 Step 1a P X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Constant Variables in the Equation B S.E Wald df -.536 186 8.357 -3.758 3.441 1.193 7.920 2.698 8.619 -2.607 1.512 2.971 003 130 001 283 262 1.166 -.168 066 6.576 -.017 163 011 8.650 4.446 3.786 Sig .004 275 003 085 982 280 010 915 052 1 1 1 1 Exp(B) 585 023 2751.955 074 1.003 1.328 845 983 5712.240 a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 1.2 Mô hình Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 105.216 000 Block Model 105.216 105.216 4 000 000 Model Summary Step -2 Log likelihood 40.266a P Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 528 818 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea P Observed Predicted Y Step Không rủi ro Rủi ro Overall Percentage Y Không rủi ro 104 Percentage Correct Rủi ro 25 94.5 83.3 92.1 a The cut value is 500 X1 Step 1a P X3 X4 X7 Constant Variables in the Equation B S.E Wald df -.542 175 9.541 7.754 -2.792 -.189 9.087 2.415 1.359 061 3.344 10.311 4.219 9.577 7.387 1 1 Sig .002 Exp(B) 582 001 040 002 007 2331.397 061 828 8842.593 a Variable(s) entered on step 1: X1, X3, X4, X7 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Constan t Constant 1.000 X1 -.493 X2 -.076 X3 -.013 Step X4 -.187 X5 -.581 X6 080 X7 -.636 X8 -.507 X1 -.493 1.000 071 -.124 076 223 -.043 300 -.005 Correlation Matrix X2 X3 X4 -.076 071 1.000 187 -.148 -.037 115 -.258 -.048 -.013 -.124 187 1.000 -.196 -.066 377 -.424 -.005 -.187 076 -.148 -.196 1.000 -.243 -.102 233 -.192 X5 X6 X7 X8 -.581 223 -.037 -.066 -.243 1.000 -.114 226 380 080 -.043 115 377 -.102 -.114 1.000 -.167 -.362 -.636 300 -.258 -.424 233 226 -.167 1.000 062 -.507 -.005 -.048 -.005 -.192 380 -.362 062 1.000 LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Y /METHOD=ENTER X1 X3 X4 X7 /PRINT=CORR /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5) Step Constant X1 X3 X4 X7 Correlation Matrix Constant X1 X3 1.000 -.569 -.004 -.569 1.000 -.133 -.004 -.133 1.000 -.595 182 -.111 -.814 323 -.350 X4 -.595 182 -.111 1.000 296 X7 -.814 323 -.350 296 1.000 [...]... động của các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay nông hộ tại Agribank chi nhánh Vĩnh Long Mục tiêu 3: Gợi ý chính sách hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Vĩnh Long trong thời gian tới ● Câu hỏi nghiên cứu: - Các yếu tố nào ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ tại Agribank chi nhánh Vĩnh Long? - Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến rủi ro tín dụng nông hộ như... chung: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ trên cơ sở đó kiến nghị một số gợi ý chính sách nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng đối với nông hộ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới 1.3.2 Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu 1: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ tại Agribank chi nhánh Vĩnh Long. .. rủi ro tín dụng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng để đưa ra các giải pháp hay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Nhưng chưa nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay nông hộ tại Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Long Vì vậy, nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ tại Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Long là hết sức cần thiết 1.3... tăng trưởng bền vững, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn chi nhánh Vĩnh Long, vì thế tác giả chọn đề tài: “ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Vĩnh Long để làm đề tài nghiên cứu 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Trong nền kinh tế thị trường... hạn chế rủi ro tín dụng nông hộ tại Agribank chi nhánh Vĩnh Long? 4 1.4 PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Các vấn đề tài chính liên quan đến rủi ro tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ tại Agribank chi nhánh Vĩnh Long - Phạm vi về không gian nghiên cứu: Hồ sơ tín dụng của khách hàng là nông hộ đang có quan hệ tín dụng tại Agribank... của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang”, tạp chí Công nghệ ngân hàng số (64 tháng 7/2011), trang 3-7 - Tác giả Phạm Văn Thường (2013), “ Đo lường các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đông Nam Á – chi nhánh Bình Dương” - Tác giả Trần Duy Khánh (2013), Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển. .. Agribank chi nhánh Vĩnh Long - Phạm vi về thời gian nghiên cứu: là khách hàng nông hộ có quan hệ tín dụng đã phát sinh dư nợ trước ngày 01/01/2014 và còn số dư đến ngày 31/12/2014 tại Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là rủi ro tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay nông hộ tại Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 1.5... nhánh tỉnh Vĩnh Long Gợi ý chính sách các giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích rủi ro tín dụng nông hộ tại Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Long nhằm có chính sách và biện pháp thích hợp để hạn chế và giảm thiểu một cách thấp nhất rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn hội nhập với xu hướng cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên... thất và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thu nhập ngân hàng, cụ thể là ngân hàng phải thực hiện nhiều khoản cho vay mới để tạo lợi nhuận bù đắp vốn gốc cho vay đã bị mất Có thể phân rủi ro tín dụng thành các loại sau: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro danh mục Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội tại Rủi ro tập trung Hình 2.1 :Các bộ phận rủi ro tín dụng Nguồn:... trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta 2.1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ Nguyên nhân dẫn đến RRTD rất đa dạng, có thể xét ở gốc độ từ phía khách hàng vay, từ phía ngân hàng và các yếu tố khách quan khác Nông hộ không trả nợ dẫn đến RRTD cho ngân hàng, đồng thời cũng là rủi ro của nông hộ khi sử dụng vốn vay Theo Lê Văn Tư (2005), thì RRTD của các NHTM nước ta do những yếu ... chế rủi ro đến mức thấp nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông thôn chi nhánh Vĩnh Long, tác giả chọn đề tài: “ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ Ngân. .. chế rủi ro tín dụng Nhưng chưa nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay nông hộ Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Long Vì vậy, nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ. .. cấp tín dụng nông hộ Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long thời gian tới 1.3.2 Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu 1: Xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông