Xây dựng mô hình xếp hạng và đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân cho Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

71 479 1
Xây dựng mô hình xếp hạng và đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân cho Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .6 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng .3 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng .3 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.2 Xếp hạng tín dụng .9 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 10 1.2.3 Cơ sở xếp hạng tín dụng 11 1.3 Xếp hạng tín dụng cá nhân .11 1.3.1 Vai trò cần thiết khách quan XHTD khách hàng cá nhân 11 1.3.2 Các yếu tố thường xem xét thực XHTD khách hàng cá nhân 13 1.3.3 Quy trình XHTD 15 1.3.4 Các phương pháp XHTD cá nhân 16 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo&PTNT VIỆT NAM 22 2.1 Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân nghiên cứu 22 2.1.1 Nghiên cứu Vương Quân Hoàng phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân 22 2.1.2 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier Dinh Thi Huyen Thanh mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 25 2.1.3 Mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân Ernst & Young Việt Nam .27 SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế 2.2 Thực trạng xếp hạng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 27 2.2.1 Sơ đồ tổng thể quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng hệ thống Agribank 27 2.2.2 Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 29 2.3.3 Đánh giá hệ thống XHTD Agribank .31 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CHO NHNNo&PTNT VIỆT NAM 32 3.1 Mô hình Logistic 32 3.2 Phương pháp ước lượng mô hình Logistic 33 3.2.1 Phương pháp Golberger .33 3.2.2 Phương pháp Berkson 35 3.3 Xây dựng mô hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam .37 3.3.1 Lựa chọn biến cho mô hình 37 3.3.2 Mô tả thống kê .41 3.3.3 Ước lượng mô hình phân tích kết .42 3.3.4 Một số đề xuất việc sử dụng mô hình .48 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 Phụ lục 1: Hệ thống tiêu chấm điểm dành cho khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Phụ lục 2: Hệ thống tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Phụ lục 3: Báo cáo kết thu thập thông tin đánh giá khách hàng 10 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 10 SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế DANH MỤC BẢNG BIỂU MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .6 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng .3 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng .3 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .5 1.2 Xếp hạng tín dụng .9 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 10 1.2.3 Cơ sở xếp hạng tín dụng 11 1.3 Xếp hạng tín dụng cá nhân .11 1.3.1 Vai trò cần thiết khách quan XHTD khách hàng cá nhân 11 1.3.1.1 Đối với ngân hàng 11 1.3.1.2 Đối với khách hàng cá nhân 13 1.3.2 Các yếu tố thường xem xét thực XHTD khách hàng cá nhân 13 1.3.3 Quy trình XHTD 15 1.3.4 Các phương pháp XHTD cá nhân 16 1.3.4.1 Phương pháp chuyên gia 16 1.3.4.2 Phương pháp thống kê 20 SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế CHƯƠNG 2: MỘT SỐ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo&PTNT VIỆT NAM 22 2.1 Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân nghiên cứu 22 2.1.1 Nghiên cứu Vương Quân Hoàng phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân 22 Bảng 2.1 Kết hồi quy Logistic nghiên cứu Vương Quân Hoàng phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân 24 2.1.2 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier Dinh Thi Huyen Thanh mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 25 Bảng 2.2 Kết ước lượng hàm điểm số 26 Stefanie Kleimeier Dinh Thi Huyen Thanh 26 2.1.3 Mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân Ernst & Young Việt Nam .27 2.2 Thực trạng xếp hạng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 27 2.2.1 Sơ đồ tổng thể quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng hệ thống Agribank 27 2.2.2 Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 29 2.2.2.1 Những yêu cầu hồ sơ pháp lý 29 2.2.2.2 Quy trình chấm điểm, xếp hạng, phân loại nợ khách hàng cá nhân 29 2.3.3 Đánh giá hệ thống XHTD Agribank .31 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CHO NHNNo&PTNT VIỆT NAM 32 3.1 Mô hình Logistic 32 3.2 Phương pháp ước lượng mô hình Logistic 33 3.2.1 Phương pháp Golberger .33 3.2.2 Phương pháp Berkson 35 3.3 Xây dựng mô hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam .37 3.3.1 Lựa chọn biến cho mô hình 37 Bảng 3.1: Các biến độc lập sử dụng mô hình 38 3.3.2 Mô tả thống kê .41 Bảng 3.2 Thống kê mô tả biến mô hình 41 SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Bảng 3.3 Ma trận hệ số tương quan cặp biến mô hình 42 3.3.3 Ước lượng mô hình phân tích kết .42 Bảng 3.4 Kết ước lượng mô hình với đầy đủ 24 biến 43 Bảng 3.5 Kết ước lượng mô hình sau loại biến ý nghĩa thống kê 44 Bảng 3.6 Kết ước mô hình sau loại biến tkiem để khắc phục tượng đa cộng tuyến .45 Bảng 3.7 Kết ước lượng mô hình sau loại biến tkiem biến ý nghĩa thống kê .45 Bảng 3.8 Độ xác kết dự báo mô hình 46 Bảng 3.9 Độ xác kết dự báo mô hình 47 3.3.4 Một số đề xuất việc sử dụng mô hình .48 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 Phụ lục 1: Hệ thống tiêu chấm điểm dành cho khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Phụ lục 2: Hệ thống tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Phụ lục 3: Báo cáo kết thu thập thông tin đánh giá khách hàng 10 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 10 SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn XHTD Xếp hạng tín dụng SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế nước ta đà phát triển Không thể phủ nhận tầm quan trọng hệ thống Ngân hàng việc thúc đẩy kinh tế lên Ngân hàng tổ chức tài trung gian, có chức chu chuyển vốn từ người có vốn sang người cần vốn, phần chênh lệch lãi suất huy động tiền gửi lãi suất cho vay lợi nhuận Ngân hàng Tín dụng Ngân hàng mang lại nguồn lợi nhuận cao tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng hiểu khả người vay hoàn trả vốn vay cho Ngân hàng Những rủi ro gây tác động lớn đến hoạt động Ngân Hàng Trên thực tế, Ngân hàng thường ngăn chặn giảm thiểu rủi ro cách xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng để từ đánh giá mức độ rủi ro cho khách hàng vay, từ đưa định: Nên hay không nên cho khách hàng vay vốn Tuy nhiên, hệ thống chấm điểm tín dụng Ngân hàng Việt Nam thường dựa định tính nhiều bất cập Xuất phát từ lí đây, trình tìm hiểu đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn, em nhận thấy việc xây dựng mô hình nhằm xếp hạng mức tín nhiệm cá nhân vay vốn Ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân vô cần thiết để góp phần nâng cao an toàn hệ thống Ngân hàng Vì vậy, em lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Xây dựng mô hình xếp hạng đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân cho Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” Nội dung nghiên cứu chuyên đề gồm chương: Chương 1: Lý thuyết tổng quan rủi ro tín dụng xếp hạng tín dụng Chương 2: Thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam Chương 3: Xây dựng mô hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân cho NHNNo&PTNT Việt Nam Mục đích nghiên cứu SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Mục đích chuyên đề nhằm đưa mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân cách chuyên nghiệp xác mô hình chấm điểm Ngân hàng Tuy mẻ, mô hình Logistic ứng dụng xếp hạng tín dụng cá nhân ngày sử dụng phổ biển với tính ưu việt so với mô hình định tính thông thường Việc xây dựng mô hình Logistic xếp hạng tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nhiệm vụ nghiên cứu Xây dựng mô hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam phân tích ứng dụng thực tế mô hình việc đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng Bên cạnh đó, đưa giải pháp nhằm nâng cao, hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro Ngân hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các cá nhân có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hoàng Quốc Việt Từ đó, mở rộng mô hình toàn hệ thống Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng hệ thống tiêu chấm điểm tín dụng cá nhân Ngân hàng Nguồn số liệu Báo cáo kết thu thập thông tin đánh giá khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam Em xin cảm ơn hướng dẫn, bảo tận tình TS Nguyễn Mạnh Thế, giảng dạy thầy cô khoa Toán Kinh Tế, với hỗ trợ Ban giám đốc cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hoàng Quốc Việt giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng Khái niệm tín dụng xuất phát từ tiếng Latin Creditium có nghĩa tín nhiệm, tin tưởng Theo ngôn ngữ Việt Nam tín dụng có nghĩa vay mượn Quan hệ tín dụng đời sở tồn phát triển đến mức độ định kinh tế hàng hóa; xã hội bắt đầu xuất chủ thể dư thừa đồng thời có chủ thể thiếu hụt nguồn vốn Do vậy, tín dụng đời nhằm làm cho trình luân chuyển, tuần hoàn vốn kinh tế xuyên suốt Một cách tổng quát, tín dụng khái niệm dùng để mối quan hệ chủ thể: người vay người cho vay Trong mối quan hệ này, người cho vay (người sở hữu) chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị (tài sản) sang cho người vay (người sử dụng) khoảng thời gian định Người vay có nghĩa vụ phải hoàn trả khoản lượng giá trị vay cho người cho vay đến hạn, có kèm không kèm theo khoản lãi Tín dụng ngân hàng hoạt động tín dụng diễn ngân hàng với chủ thể khác kinh tế Trong ngân hàng đóng vai trò người cấp tín dụng, đóng vai trò người cấp tín dụng Tuy nhiên, thông thường, nói đến hoạt động tín dụng ngân hàng, người ta thường dùng để nói đến ngân hàng với vai trò người cấp tín dụng Từ phân tích trên, đưa khái niệm sau: Tín dụng ngân hàng việc ngân hàng đồng ý để khách hàng sử dụng tài sản (có thể tiền, vật uy tín) với nguyên tắc hoàn trả thông qua nghiệp vụ như: cho vay, chiết khấu (tái chiết khấu), cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác 1.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng Thứ nhất, lòng tin sở tín dụng ngân hàng Bản thân khái niệm tín dụng nói lên đặc điểm thứ tín dụng Tín có nghĩa tín nhiệm, uy tín, dụng sử dụng Tín dụng việc sử dụng tài sản, vốn người khác SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế sở uy tín người sử dụng Như vậy, ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng có tin tưởng vào mục đích, hiệu sử dụng khả hoàn trả nợ gốc lãi đến hạn Thứ hai, tín dụng phải dựa nguyên tắc hoàn trả gốc lãi Ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng đồng nghĩa với việc khách hàng phải có nghĩa vụ hoàn trả gốc lãi cho ngân hàng đáo hạn Khoản lãi dùng để bù đắp chi phí hoạt động ngân hàng khoản lợi nhuận mà ngân hàng nhận từ hoạt động “đi vay vay”, thực nguyên tắc hoạt động ngân hàng Thứ ba, tín dụng chuyển nhượng tài sản có thời hạn Ngân hàng với vai trò trung gian tài kinh tế, vay tiền người có nguồn vốn nhàn rỗi cho người thiếu hụt vốn, có nhu cầu vay lại Chính vậy, khoản tín dụng ngân hàng có thời hạn định, nhằm đảm bảo để ngân hàng hoàn trả nguồn vốn huy động Thời hạn cho vay ngân hàng xác định cách hợp lý dựa vào tính chất thời hạn nguồn vốn trình luân chuyển vốn đối tượng vay Thứ tư, tín dụng ngân hàng hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Đó nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan Nhất Việt Nam, yếu tố khách quan như: môi trường kinh tế bất ổn, biến đối của: lãi suất, tỷ giá, lạm phát, bất cập sách quản lý làm cho tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro Thứ năm, tín dụng phải dựa sở cam kết hoàn trả vô điều kiện Quá trình xin vay cho vay hoạt động tín dụng ngân hàng diễn sở pháp lý chặt chẽ Theo đó, bên vay có trách nhiệm hoàn trả vốn lãi cho ngân hàng Đây điều kiện bắt buộc tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Hoạt động ngân hàng thường chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn: Rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro khoản, Trong đó, rủi ro tín dụng loại rủi ro chiếm tỷ cao gây thiệt hại to lớn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn ngân hàng Có nhiều cách tiếp cận khái niệm rủi ro tín dụng Dưới vài cách tiếp cận: SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hệ thống tiêu chấm điểm dành cho khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ST T Chỉ tiêu Mục đích tiêu Công thức tính/ cách xác định I THÔNG TIN VỀ NHÂN THÂN 1.1 1.2 Tuổi Trình độ học vấn Đánh giá ảnh hưởng độ tuổi đến người vay rủi ro nhân mạng, bệnh tật, kinh nghiệm nghề,… Tuổi người vay xác định thông qua: - Chứng minh thư nhân dân; - Giấy khai sinh; - Thông tin từ hộ gia đình quan quyền địa phương nơi người vay lưu trú/ tạm trú/ kinh doanh… Đánh giá trình độ học vấn người vay Trình độ học vấn người vay đánh giá thông qua: - Bằng cấp người vay; - Phỏng vấn người vay; - Thông tin từ gia đình quyền địa phương nơi người vay lưu trú/tạm trú/kinh doanh… SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập 1.3 1.4 1.5 Tiền án, tiền Số người phụ thuộc kinh tế Cơ cấu gia đình GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Đánh giá mức độ rủi ro pháp lý người vay Lý lịch tư pháp đánh giá dự lý lịch pháp lý khứ người vay thông qua nguồn thông tin sau: - Phỏng vấn người vay; - Thông tin từ hộ gia đình quyền địa phương; - Phương tiện thông tin đại chúng báo chí, truyền hình, Intenet… Đánh giá gánh nặng tài người vay thông qua số người trực tiếp phụ thuộc kinh tế cách thường xuyên, liên tục vào người vay Số người trực tiếp phụ thuộc mặt kinh tế vào người vay tính thông qua: - Số nhân khả lao động hộ; - Số lượng người gia đình mà người vay phải chu cấp hàng tháng thu nhập Đánh giá nghĩa vụ tài có người vay thông qua tìm hiểu cấu gia đình SV: Đặng Thị Bích Trâm Cơ cấu gia đình người vay là: • Gia đình hạt nhân • Sống chung với gia đình hạt nhân khác Được đánh giá dựa trên: - Trao đổi với thành viên gia đình người vay - Thông tin từ hộ gia đình quan quyền địa phương; - Phương tiện thông tin đại Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế chúng; Tình trạng chỗ người vay bao gồm tiêu: • • • • 1.6 1.7 Tình trạng chỗ Tính chất công việc Đánh giá mức độ ổn định cư trú người vay Đánh giá mức độ ổn định tính kinh tế công việc mà người vay làm SV: Đặng Thị Bích Trâm Có nhà riêng Ở nhà bố mẹ Ở nhà thuê Khác Được xác định dựa thông tin sau: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà hợp đồng mua bán nhà (nếu người vay có nhà riêng) - Trao đổi, thu thập thông tin từ thành viên gia đình; - Hợp đồng thuê nhà người vay (nếu người vay nhà thuê); - Thông tin từ gia đình quan quyền địa phương; - Khảo sát thực tế nơi người vay Tính chất công việc người vay là: • Quản lý, điều hành • Cán văn phòng, chuyên viên • Lao động đào tạo nghề • Lao động thời vụ không thường xuyên Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Những thông tin xác minh dựa vào: - Phỏng vấn người vay; - Sử dụng văn để xác thực như: Giấy chứng nhận quan, nơi làm việc; Giấy đăng ký kinh doanh (nếu người vay chủ doanh nghiệp); - Thông tin hộ gia đình quan quyền địa phương; - Khảo sát thực tế 1.8 1.9 Thời gian làm công việc Rủi ro nghề nghiệp Đánh giá mức độ ổn định thu nhập người vay Đánh giá mức độ rủi ro nghề nghiệp mà người vay làm Mức độ rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến khả SV: Đặng Thị Bích Trâm Được xác định số năm kể từ người vay bắt đầu làm việc ngành nghề, lĩnh vực thời điểm đánh giá Người chấm điểm thu thập thông tin qua: - Hợp đồng lao động người vay ký kết với nơi người làm việc; - Thông tin từ hộ gia đình quyền địa phương; - Khảo sát thực tế người chấm điểm Mức độ rủi ro nghề nghiệp đánh giá dựa trên: - Tính chấp phức tạp, an toàn công việc (Cao, trung bình, hay thấp?); Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế trả nợ người vay 1.1 Bảo hiểm nhân thọ Đánh giá khả ngân hàng bồi thường trường hợp người vay bất ngờ gặp rủi ro nhân mạng 1.1 Tình trạng nhân thân người Đánh giá mức độ tín nhiệm thành viên gia đình xã hội Mức độ tín nhiệm ảnh hưởng tới tâm SV: Đặng Thị Bích Trâm - Các thông tin thu từ nơi người vay công tác; - Loại hợp đồng lao động người vay ký kết với tổ chức nơi người làm việc (Hợp đồng thời vụ hay dài hạn?) - Thời gian làm việc lại người vay trước nghỉ hưu; - Thu nhập từ công việc làm Được xác định dựa số tiền bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (còn thời hạn) người vay Số tiền mà ngân hàng nhận người vay gặp rủi ro nhân mạng phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm nhân thọ mà người vay mua Thông tin thu thập dựa trên: - Các hợp đồng BH nhân thọ mà người vay ký kết với công ty Bảo hiểm; - Xác nhận công ty Bảo hiểm tính xác thực hợp đồng Người chấm điểm đánh giá mức độ tín nhiệm người thân gia đình người vay (bố, mẹ, vợ/chồng, cái) dựa trên: - Điều tra thẩm định; Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập thân gia đình 1.1 GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế lý, khả làm việc, khả trả nợ người vay Đánh giá mối quan hệ người vay với thành viên gia đình - Thông tin từ hộ gia đình quyền địa phương; Quan vệ đánh giá mức: • Tốt • Bình thường • Xấu II KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA NGƯỜI VAY 2.1 Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng Đánh giá luồng tiền ổn định gia đình người vay, nhận định khả trả nợ gốc lãi người vay để từ có kế hoạch thu nợ phù hợp SV: Đặng Thị Bích Trâm Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng = Tổng thu nhập hàng tháng gia đình người vay – Các chi phí thường xuyên gia đình Chi phí thường xuyên gia đình người vay bao gồm: - Chi phí sinh hoạt thường xuyên; - Chi phí khác (nếu có); Tổng thu nhập gia đình người vay xác định dựa trên: - Phỏng vấn người vay; - Thông tin từ hộ gia đình quyền địa phương; - Thông tin từ tổ chức nơi người vay công tác; - Sao kê tài khoản (nếu trả lương Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế qua tài khoản); - Khảo sát thực tế Người chấm điểm 2.2 Tỷ lệ nguồn trả nợ số tiền phải trả kỳ (gốc + lãi) theo kế hoạch trả nợ Đánh giá khả trả nợ từ thu nhập ròng ổn định kỳ người vay, mức độ phù hợp thời gian có thu nhập lịch trả nợ (gốc lãi) người vay 2.3 Tình hình trả nợ gốc lãi với AGRIBAN K Đánh giá lịch sử trả nợ khác hàng Agribank Các dịch vụ sử dụng AGRIBAN K Đánh giá mối quan hệ khách hàng với AGRIBANK, khả nắm bắt thông tin khách hàng khả tiếp thị, thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ AGRIBANK 2.4 SV: Đặng Thị Bích Trâm Tỷ lệ = Số tiền phải trả kỳ (gốc + lãi) theo kế hoạch trả nợ / Mức thu nhập ròng ổn định kỳ (xác định từ tiêu 2.1) Đánh giá dựa mức độ sử dụng dịch vụ khách hàng Agribank Chủ yếu đánh giá dựa danh mực dịch vụ mà khách hàng sử dụng như: … • • • • Dịch vụ toán; Dịch vụ bảo lãnh; Mở thư tín dụng; Dịch vụ ngoại hối Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Phụ lục 2: Hệ thống tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chỉ tiêu Mục đích tiêu Công thức tính / Cách xác định TÀI SẢN BẢO ĐẢM  Trường hợp khoản vay đảm bảo nhiều loại tài sản thực đánh giá độc lập loại tài sản bảo đảm đó, sau xác định tổng điểm Tài sản bảo đảm theo phương pháp bình quân gia quyền: Tổng điểm tài sản bảo đảm khoản vay = Tổng [ Điểm loại tài sản bảo đảm * (Giá trị loại tài sản bảo đảm/Tổng giá trị tài sản bảo đảm)]  Trường hợp nhiều khoản vay đảm bảo loại tài sản, thực đánh giá độc lập khoản vay Loại tài sản bảo đảm Tính chất sở hữu Tài sản bảo đảm Đánh giá tính khoản tài sản bảo đảm Đánh giá mức độ hợp pháp tài sản bảo đảm SV: Đặng Thị Bích Trâm Xác định dựa phân loại tài sản bảo đảm theo Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN Đánh giá dựa thông tin sau: - Giấy tờ sở hữu tài sản (sổ đỏ, hợp đồng mua tài sản, giấy chứng nhận sở hữu giấy tờ có giá, cổ phần,…) - Xác nhận công chứng (nếu có); - Biên lai lệ phía (thuế đất, phí chước bạ,…) Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập Giá trị tài sản đảm bảịo/ Tổng nợ vay đề n Xu hướng giảm giá trị tài sản bảo đảm 12 tháng qua GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Đánh giá mức độ đảm bảo tài sản bảo đảm cho khoản nợ người vay Được tính bằng: Giá trị tài sản đảm bảo (xác định ngày đánh giá gần nhất) / Tổng nợ vay đề nghị Trường hợp khoản vay đảm bảo nhiều loại tài sản, tiêu xác định = Giá trị TSBD/ (Tổng nợ vay đề nghị * Tỉ lệ Giá trị TSBD/Tổng giá trị TSBD) Trường hợp có tài sản bảo đảm dùng để bảo đảm cho nhiều vay, tiêu xác định = Giá trị TSBD Tổng dư nợ vay bảo đảm tài sản Đánh giá mức độ ổn định tài sản bảo đảm 12 tháng qua Chỉ tiêu đánh giá dự mức độ biến động giá trị thị trường, mức khấu hao tài sản đảm bào, đánh giá dựa thông tin sau: - Giảm giá thị trường - Mức độ tổn thất tài sản hỏng hóc, lạc hậu - Tỷ lệ khấu hao áp dụng cho tài sản - Khấu hao lũy kế thời gian sử dụng lại tài sản SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Phụ lục 3: Báo cáo kết thu thập thông tin đánh giá khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chi nhánh:……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO KÉT QUẢ THU THẬP THÔNG TIN VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG (Áp dụng khách hàng cá nhân) Kỳ chấm điểm: Quý… Năm… Tên khách hàng: ……………………………… Mã khách hàng: ……………………………… Địa chỉ: ……………………………………… BM 02A/CN TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn Lựa chọn khách hàng Đánh giá lại cán thu thập thông tin PHẦN I THÔNG TIN VỀ NHÂN THÂN Tuổi (Ngày tháng, năm sinh) ………/………/………… Trên đại học Đại học Trình độ học vấn Cao đẳng (hoặc tương đương) Trung cấp (hoặc tương đương) Dưới trung cấp Tiền án tiền SV: Đặng Thị Bích Trâm Không Đã có tiền án tiền Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Nhà sở hữu riêng Tình trạng chỗ Ở nhờ nhà bố mẹ Nhà thuê Khác Dưới người Số người trực tiếp phụ thuộc kinh tế thường xuyên liên tục vào người vay (trong gia đình người người người Trên người / độc thân Gia đình hạt nhân Sống chung với bố mẹ Cơ cấu gia đình Sống chung với gia đình hạt nhân khác Các trường hợp khác Không có Nhỏ 30 triệu VNĐ Bảo hiểm nhân thọ Từ 30 đến 50 triệu VNĐ Từ 50 đến 100 triệu VNĐ Từ 100 triệu VNĐ trở lên Quản lý, điều hành Cán văn phòng, chuyên viên Tính chất công việc Lao động đào tạo nghề Lao động thời vụ không thường xuyên Thất nghiệp Thời gian làm công việc SV: Đặng Thị Bích Trâm Dưới năm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Từ đến năm Từ đến năm Từ đến năm Từ năm trở lên 10 Rủi ro nghề nghiệp (Rủi ro thất nghiệp, rủi ro nhân mạng) Thấp Trung bình Cao Tốt 11 Đánh giá nhân thân người thân gia đình Bình thường Xấu 12 Đánh giá cán tín dụng mối quan hệ người vay với thành viên gia đình Tốt Bình thường Xấu PHẦN II KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA NGƯỜI VAY Dưới triệuVNĐ Từ đến triệu VNĐ Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng Từ đến triệu VNĐ Từ đến 10 triệu VNĐ Từ 10 triệu VNĐ trở lên Dưới 130% Từ 130% đến 150% Tỷ lệ nguồn trả nợ số tiền phải trả kỳ (gốcTừ 150% đến 250% lãi) theo kế hoạch trả nợ Từ 250% đến 350% Từ 350% trở lên Tình hình trả nợ gốc lãi SV: Đặng Thị Bích Trâm Luôn trả nợ hạn Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Đã bị cấu lại nợ, trả nợ tốt với AGRIBANK Đã có nợ hạn, nhiên trả hết trả nợ tốt/ Khách hàng chưa có thông tin Đã dừng có nợ hạng, nhiên khả trả nợ không ổn định Hiện có nợ hạn Các dịch vụ sử dụng AGRIBANK SV: Đặng Thị Bích Trâm Sử dụng từ loại dịch vụ trở lên Chỉ sử dụng loại dịch vụ ngân hàng Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế PHẦN III TÀI SẢN BẢO ĐẢM Loại tài sản bảo đảm - Số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá Đồng Việt Nam TCTD - Tín phiếu Kho bạc, vàng, số dư TK tiền gửi, STK, giấy tờ có giá ngoại tệ TCTD phát hành - Trái phiếu phủ: • Có thời hạn lại từ năm trở xuống • Có thời hạn lại từ năm đến năm • Có thời hạn lại năm - Chứng khoán, công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác phát hành niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán - Chứng khoán, công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá doanh nghiệp phát hành niêm yết Sở giao dihcj chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán - Chứng khoán, công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác phát hành chưa niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán - Bất động sản Các loại tài sản bảo đảm khác Thuộc sở hữu hợp pháp người vay Đồng sở hữu người vay bên thứ Tính chất sở hữu TSBĐ Thuộc sở hữu hợp pháp người bảo lãnh Tài sản bảo đảm chưa hoàn thành thủ tục pháp lý SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế 0% Từ 0% đến 5% Xu hướng giảm giá trị tài sản bảo đảm 12 tháng qua theo đánh giá CBTD Từ 5% đến 10% Từ 10% đến 15% Từ 15% đến 20% Từ 20% đến 25% Từ 25% đến 30% Từ 30% trở lên CÁN BỘ THU THẬP THÔNG TIN (Ký, ghi rõ họ tên) SV: Đặng Thị Bích Trâm …………, ngày…… tháng…….năm…… CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG (Ký, ghi rõ họ tên) Lớp: Toán kinh tế 51 [...]... 1.3.1 Vai trò và sự cần thiết khách quan của XHTD khách hàng cá nhân 1.3.1.1 Đối với ngân hàng  XHTD là cơ sở để lựa chọn khách hàng cho vay Hoạt động ngân hàng là một trong những hoạt động chứa nhiều rủi ro nhất Đặc biệt trong quan hệ tín dụng, rủi ro mà ngân hàng phải gánh chịu không chỉ có nguyên nhân từ phía ngân hàng mà còn từ phía khách hàng Xếp hạng tín dụng cho phép các ngân hàng đánh giá SV: Đặng... Nguyễn Mạnh Thế 1.2 Xếp hạng tín dụng Rủi ro tín dụng là 1 loại rủi ro luôn luôn tiềm ẩn Chính vì vậy, xếp hạng tín dụng đã ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng, nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động tín dụng 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng Từ những thập kỷ 70, xếp hạng tín dụng với tầm quan trọng của nó, đã được biết đến là một trong những hoạt động... MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo&PTNT VIỆT NAM 2.1 Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân đã được nghiên cứu 2.1.1 Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng về phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng được thực hiện trên mẫu là số liệu về 1727 khách hàng của Techcombank nhằm phân nhóm khách hàng Các... trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng thì: Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của Tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết” Như vậy, có thể thấy, rủi ro tín dụng có 2 cấp độ:  Khách hàng trả... thúc đẩy khách hàng xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả để thu được lợi nhuận cao và trả nợ cho ngân hàng 1.3.2 Các yếu tố thường được xem xét khi thực hiện XHTD khách hàng cá nhân Quá trình đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân hiện nay vẫn chưa được phổ biến ở các ngân hàng Một mặt vì các thông tin về khách hàng cá nhân thường khó thu thập và quản lý, mặt khác, cũng chưa xây dựng được một... các ngân hàng Việt Nam hiện nay, sử dụng nguồn số liệu từ các khách hàng của NHNNo&PTNT để từ đó xây dựng mô hình chấm điểm, XHTD cho các khách hàng bằng công cụ toán học, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD tại ngân hàng 1.2.2 Đối tượng của xếp hạng tín dụng  XHTD cá nhân Đối tượng của XHTD có thể là các khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng XHTD cá nhân được... Căn cứ vào kết quả chấm điểm, E&Y thực hiện xếp hạng tín dụng với 10 mức từ A + đến D, ứng với tổng điểm cao nhất là 100 cho mức A+ 2.2 Thực trạng xếp hạng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 2.2.1 Sơ đồ tổng thể quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng trong hệ thống Agribank (Nguồn:Quy định hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm, xếp hạng khách hàng. .. (được áp dụng đối với hộ kinh doanh) 7 Các thông tin khác, thu thập từ các nguồn: Phỏng vấn trực tiếp khách hàng; Đi thăm thực địa; Phương tiện thông tin đại chúng; Báo cáo nghiên cứu thị trường của các tổ chức chuyên nghiệp; Trung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Các nguồn thông tin khác,… 8 Báo cáo kết quả thu thập thông tin và đánh giá khách hàng. .. vay và lãi của khách hàng đó XHTD được dùng để đánh giá mức độ tín nhiệm của nhóm khách hàng là doanh nghiệp, các công ty tài chính, các hộ gia đình, cá nhân Tuy nhiên, có thể thấy rằng, ở Việt Nam, việc đánh giá, xếp hạng tín dụng với khách hàng cá nhân còn đơn giản, mới chỉ mang tính chất định tính và chưa hoàn chỉnh Vì vậy, nội dung chuyên đề sẽ xem xét về thực trạng việc XHTD cá nhân tại các ngân. .. những rủi ro tiềm ẩn cho ngân hàng Tuy nhiên, không phải vì vậy mà ngân hàng từ chối mọi khoản vay Tùy theo kết quả xếp hạng tín dụng đối với các khách hàng, ngân hàng sẽ đưa ra những chính sách phù hợp như:  Cung cấp các sản phẩm tín dụng: Những khách hàng có thứ hạng trong bảng XHTD cao, tức khả năng xảy ra rủi ro không trả được nợ thấp sẽ được ngân hàng cung cấp đầy đủ các sản phẩm tín dụng và ngược

Ngày đăng: 11/01/2016, 13:08

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • MỤC LỤC

  • DANH MỤC BẢNG BIỂU

  • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  • LỜI MỞ ĐẦU

  • CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG.

    • 1.1. Rủi ro tín dụng.

      • 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng ngân hàng.

        • 1.1.1.1. Khái niệm tín dụng.

        • 1.1.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng.

        • 1.1.2 . Rủi ro tín dụng.

          • 1.1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng.

          • 1.1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.

          • 1.2. Xếp hạng tín dụng

            • 1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng

            • 1.2.2. Đối tượng của xếp hạng tín dụng

            • 1.2.3. Cơ sở của xếp hạng tín dụng.

            • 1.3. Xếp hạng tín dụng cá nhân.

              • 1.3.1. Vai trò và sự cần thiết khách quan của XHTD khách hàng cá nhân.

                • 1.3.1.1 Đối với ngân hàng.

                • 1.3.1.2. Đối với khách hàng cá nhân

                • 1.3.2. Các yếu tố thường được xem xét khi thực hiện XHTD khách hàng cá nhân.

                • 1.3.3. Quy trình XHTD.

                • 1.3.4. Các phương pháp XHTD cá nhân.

                  • 1.3.4.1. Phương pháp chuyên gia.

                  • 1.3.4.2. Phương pháp thống kê

                  • CHƯƠNG 2: MỘT SỐ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo&PTNT VIỆT NAM.

                    • 2.1. Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân đã được nghiên cứu.

                      • 2.1.1. Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng về phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân.

                        • Bảng 2.1. Kết quả hồi quy Logistic trong nghiên cứu của Vương Quân Hoàng về phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân.

                        • 2.1.2. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

                          • Bảng 2.2. Kết quả ước lượng hàm điểm số

                          • của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan