BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING LÊ HỒNG DIỄM PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CHỦ QUAN VÀ KHÁCH QUAN ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 60 34 02 01 TP HCM - 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING LÊ HỒNG DIỄM PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CHỦ QUAN VÀ KHÁCH QUAN ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN NGUYỄN NGỌC ANH THƯ TP HCM - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Tácgiả Lê Hồng Diễm LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô khoa đào tạo sau đại học - Trường Đại học tài - Marketing Quý Thầy Cô giảng dạy chương trình đào tạo sau đại học khóa Tây Nam Bộ Vĩnh Long, ngành Tài - Ngân hàng truyền đạt kiến thức quý báu cho Đặc biệt, chân thành biết ơn giúp đỡ hướng dẫn tận tình PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư thời gian thực đề tài Cô giúp định hướng nghiên cứu hướng dẫn cách trình bày nội dung hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu, góp ý chân thành để hoàn thành đề tài nghiên cứu cách tốt Tôi xin gửi lời cám ơn Lãnh đạo anh, chị Ngân hàng sách xã hội tỉnh Vĩnh Long cung cấp số liệu tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài nghiên cứu Cuối cùng, chân thành cám ơn gia đình ủng hộ, tạo điều kiện học tập hoàn thành luận văn Tác giả Lê Hồng Diễm MỤC LỤC LUẬN VĂN Nội dung Trang TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 1.6.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.6.3 Phương pháp thu thập liệu .6 1.7 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.7.1 Về ý nghĩa khoa học đề tài 1.7.2 Về ý nghĩa thực tiễn đề tài .7 1.8 BỐ CỤC NGHIÊN CỨU i CHƯƠNG II: TỔNG QUAN LÝ LUẬN 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1.1 Tín dụng 2.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 11 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 11 2.1.4 Đánh giá rủi ro tín dụng 13 2.1.5 Đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng sách xã hội 16 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 17 2.2.1 Một số mô hình nghiên cứu giới 17 2.2.2 Một số mô hình nghiên cứu nước 23 2.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 3.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 30 3.1.1 Mô hình nghiên cứu 30 3.1.2 Định nghĩa biến giả thuyết nghiên cứu 31 3.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 35 3.3 CÁCH CHỌN MẪU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU 35 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu 36 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu .36 3.3.3 Khung phân tích cho mẫu 37 3.4 CÁC KIỂM ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH 38 3.4.1 Kiểm định phần dư 38 ii 3.4.2 Kiểm định hệ số tương quan 38 3.4.3 Kiểm định độ khớp mô hình 39 3.4.4 Kiểm định khả dự đoán mô hình 39 3.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG TRONG THỜI GIAN QUA 40 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng sách xã hội tỉnhVĩnh Long 40 4.1.2 Khái quát chung hoạt động tín dụng sách xã hội ngân hàng sách xã hội tỉnh Vĩnh Long (2012-2014) 41 4.1.3 Đánh giá kết hoạt động tín dụng sách xã hội 44 4.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng sách xã hội tỉnh Vĩnh Long 48 4.2 MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU 49 4.3 CÁC KIỂM ĐỊNH 52 4.3.1 Kiểm định phần dư 53 4.3.2 Kiểm định hệ số tương quan .53 4.3.3 Kiểm định độ khớp mô hình 53 4.3.4 Kiểm định khả dự đoán mô hình 54 4.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 4.5 THẢO LUẬN 58 4.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 iii CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 62 5.1 KẾT LUẬN .62 5.2 GỢI Ý CHÍNH SÁCH 63 5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 66 5.3.1 Hạn chế 66 5.3.2 Hướng nghiên cứu 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 Danh mục tài liệu tiếng việt 68 Danh mục tài liệu tiếng Anh 68 Danh mục văn pháp luật tham khảo 69 PHỤ LỤC 71 PHỤ LỤC 71 PHỤ LỤC 72 PHỤ LỤC 73 PHỤ LỤC 73 PHỤ LỤC 74 PHỤ LỤC 74 PHỤ LỤC 75 PHỤ LỤC 76 iv DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 3.1 Bảng tổng hợp dấu kỳ vọng biến giải thích mô hình nghiên cứu Trang 34 Bảng 3.2.Mẫu thang đo với giá trị nhỏ lớn biến độc lập biến Y=0 Trang 38 Bảng 4.1 Cơ cấu nguồn vốn tín dụng sách xã hội 03 năm (2012 - 2014) Trang 41 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp dư nợ chương trình tín dụng sách xã hội đạt từ năm 2012 – 2014 Trang 43 Bảng 4.3 Bảng tổng hợp tiêu đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng năm từ 2012-2014 Trang 44 Bảng 4.4 Bảng thống kê mô tả tất biến sử dụng mô hình Trang 50 Bảng 4.5 Bảng thống kê mô tả biến giải thích cho giá trị biến phụ thuộc Trang 50 Bảng 4.6 Tần số xuất biến phụ thuộc Trang 52 Bảng 4.7 Bảng ước lượng hệ số tương quan biến Trang 53 Bảng 4.8 Bảng kiểm định độ khớp mô hình Trang 54 Bảng 4.9 Bảng kiểm định khả dự đoán mô hình Trang 55 Bảng 4.10 Kết phân tích từ mô hình probit Trang 57 Bảng 4.11 Bảng tổng hợp giả thuyết biến kinh nghiệm hộ vay Trang 58 Bảng 4.12 Bảng tổng hợp giả thuyết biến tuổi khách hàng vay vốn Bảng 4.13 Bảng tổng hợp giả thuyết biến quy mô hộ gia đình Trang 59 Bảng 4.14 Bảng tổng hợp giả thuyết biến mục đích vay vốn Trang 60 Bảng 4.15 Bảng tổng hợp giả thuyết biến kinh nghiệm cán tín dụng Trang 60 v Trang 59 Bảng 4.16 Bảng tổng hợp giả thuyết biến kiểm tra, giám sát khoản vay Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu vi Trang 61 Trang 35 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 5.1 KẾT LUẬN Với mục tiêu chung đặt phân tích yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng sách xã hội tỉnh Vĩnh Long, đề tài tác giả sử dụng nghiên cứu định lượng định tính để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu đạt mục tiêu đề Và kết phân tích probit có phương trình sau: Y = 11.29541 – 0.616642KNHV*** – 0.083343TUOIKH** + 1.265301QMH*** – 3.172004MDV*** – 0.914057KNCB*** – 1.011307KTGS*** *** : mức ý nghĩa 1%, **: mức ý nghĩa 5% Bằng phương pháp sử dụng mô hình sác xuất probit, đề tài mối tương quan rủi ro tín dụng với yếu tố gây ảnh hưởng Từ kết thu qua phân tích hồi quy, kết hợp với tài liệu có độ xác cao, đề tài xác định số yếu tố gây rủi ro tín dụng ngân hàng sách xã hội tỉnh Vĩnh Long, bao gồm yếu tố từ phía ngân hàng từ khách hàng Trong đó, đề tài tập trung nhiều vào rủi ro tín dụng xuất phát từ phía khách hàng, giới hạn đề tài Bên cạnh đó, nhiều yếu tố xuất phát từ phía ngân hàng chấp hành chưa nghiêm quy trình, quy chế tín dụng; rủi ro xuất phát từ đạo đức cán ngân hàng; có rủi ro xuất phát từ thay đổi chế độ người nghèo đối tượng thuộc diện sách khác; hay bất cập quy trình xét duyệt hộ nghèo, đối tượng sách khác địa phương,… Thêm vào đó, đề tài phân tích, đánh giá kết thực đề án nâng cao củng cố chất lượng tín dụng ngân hàng, sở tham khảo điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa phương Đề tài gợi ý số thảo luận biện pháp kiểm soát, hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng kết hợp chặt chẽ thủ tục thực tế quy trình xét duyệt hồ sơ cho vay địa phương xã, phường, huyện Kết phân tích hồi quy cho thấy có 05 yếu tố ảnh hưởng tỷ lệ nghịch đến rủi ro tín dụng ngân hàng sách xã hội tỉnh Vĩnh Long tuổi khách hàng vay vốn, mục đích vay, kinh nghiệm cán tín dụng, kinh nghiệm hộ vay, kiểm 62 tra giám sát khoản vay Trong số đó, yếu tố mục đích vay vốn ảnh hưởng mạnh Ngược lại, yếu tố tuổi khách hàng vay vốn ảnh hưởng yếu Duy yếu tố quy mô hộ gia đình ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến rủi ro tín dụng ngân hàng Trên sở phân tích, đánh giá mặt tồn xác định nguyên nhân chủ yếu gây rủi ro tín dụng ngân hàng Đề tài đề số gợi ý sách nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng sách xã hội tỉnh Vĩnh Long 5.2 GỢI Ý CHÍNH SÁCH Mục đích vay vốn, có ảnh hưởng mạnh đến rủi ro tín dụng NHCSXH tỉnh Vĩnh Long, với giá trị 3.1720, nên tác giả đề xuất số giải pháp sau - Nhằm hạn chế rủi ro tín dụng xảy ra, NH nên phân công cán tín dụng rà soát thật kỉ hồ sơ có phát sinh vay vốn việc xuống địa phương tìm hiểu từ người dân xung quanh thực tế đời sống hộ cần vay có phù hợp với mục đích xin vay không, xét thấy phù hợp ngân hàng tiến hành xét cấp tín dụng cho hộ vay Đối với, hộ không mục đích vay, cán ngân hàng hướng dẫn họ xây dựng phương án sử dụng đồng vốn vay mục đích, sau thực giải ngân - Đối với hồ sơ cấp tín dụng, cán tín dụng phối hợp với quyền địa phương, hội, đoàn thể thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra tình trạng sử dụng nguồn vốn vay hộ dân có với mục đích xin vay lúc ban đầu Với phương thức kiểm tra phát sớm hộ vay sử dụng vốn không mục đích có khả hoàn trả nợ vay Điều này, giúp ngân hàng đề kế hoạch đề phòng xử lý kịp thời, tránh thất thoát nguồn vốn cho vay Quy mô hộ gia đình, yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tương đối cao có giá trị 1.2653 theo kết phân tích probit Vì vậy, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm góp phần ngăn ngừa xảy rủi ro tín dụng - Theo quy định Chính phủ, hộ nghèo đối tượng sách khác có nhu cầu vay vốn với phương án sản xuất kinh doanh tốt NHCSXH xét cấp tín dụng Tuy nhiên hộ nghèo có đời sống khó khăn có đông thành viên gia đình khả lao động tay nghề việc sử dụng nguồn 63 vốn vay không mục đích ban đầu Vì vậy, trước xét cấp tín dụng cho hộ vay, NH nên phối hợp chặt chẽ với tổ TK&VV địa phương, hội đoàn thể, xuống tận nhà kiểm tra tình hình lao động thành viên gia đình Nếu hộ cần vay vốn có số người độ tuổi lao động nhiều khả tạo thu nhập, để dành tích luỹ trả nợ cao hơn, NH tiến hành cấp tín dụng cho hộ vay Đối với hộ cần vay vốn có số thành viên thuộc diện trợ cấp xã hội sách an sinh xã hội quốc gia, ngân hàng nên đề nghị với quyền địa phương cho chuyển hồ sơ hộ sang tổ chức trợ cấp xã hội địa phương để xét cấp hỗ trợ - Đối với hộ vay gia đình có đông thành viên độ tuổi lao động mà chưa có việc làm, ngân hàng nên phối hợp với Trung tâm đào tạo nghề hỗ trợ việc làm, mở lớp đào tạo học nghề sau giới thiệu việc làm ổn định; hay đào tạo cho họ biết ngành nghề để thành viên gia đình tự thực phương án sản xuất, kinh doanh Kiểm tra, giám sát khoản vay, với giá trị có 1.0113 từ kết phân tích mô hình probit, yếu tố kiểm tra, giám sát khoản vay đứng vị trí thứ ba số sáu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHCSXH tỉnh Vĩnh Long, tác giả đề xuất gợi ý giải pháp - Ngân hàng nên đề quy định cụ thể với cán tháng phải đến địa phương kiểm tra thực tế lần Theo kết phân tích probit bảng 4.5 cho giá trị trung bình yếu tố kiểm tra, giám sát khoản vay 3.1235 có xảy rủi ro tín dụng cho ngân hàng Vì vậy, với số lần quy định ngân hàng đảm bảo tính an toàn cho nguồn vốn vay Đồng thời, ngân hàng tích cực thực quy định số lần kiểm tra, giám sát khoản vay cán tháng nhằm hạn chế rủi ro không mong muốn xảy nguồn vốn tín dụng Nếu cán đến địa phương kiểm tra nhiều lần, nắm bắt kịp thời biến động đời sống thực tế hộ vay phát sớm trường hợp có khả gây rủi ro tín dụng cao Từ đó, ngân hàng có kế hoạch giải khó khăn kịp thời hạn chế tổn thất mang lại Trường hợp cán không thực quy định hạ bậc thi đua trừ tiền lương tháng 64 - Những hộ nghèo thường có kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi Vì ngân hàng phân công cán xuống địa bàn phối hợp với cán kỹ thuật địa phương hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật giúp cho họ thực phương án sản xuất, chăn nuôi Đồng thời, cán tín dụng thường xuyên kiểm tra, giám sát trình thực hộ vay để phương án sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu cao Từ đó, hộ vay vốn có nguồn thu nhập tốt, đảm bảo cho việc trả nợ vay Kinh nghiệm cán tín dụng, yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng ngân hàng với giá trị 0.9141 theo kết phân tích probit - Ngân hàng nên thường xuyên tổ chức buổi hội thảo học tập kinh nghiệm ngân hàng hệ thống triển khai tốt nhiệm vụ công tác tổ chức điều hành, công tác quản lý tín dụng, nhằm giúp cán trẻ có điều kiện học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế cán tín dụng trước hay có thêm kinh nghiệm vụ việc phát sinh khác mà trình công tác thân họ chưa biết - Mặt khác, NHCSXH phải thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên cho tất cán bộ, nhân viên ngân hàng hiểu sâu nhiệm vụ công tác NHCSXH cấp thường xuyên phổ biến việc nghiêm trọng phát sinh ảnh hưởng đến nguồn vốn tín dụng địa bàn khác nhau, nhằm giúp cán tín dụng nhận biết đề nghị lên cấp xử lý kịp thời gặp tình bất ngờ không mong muốn xảy hạn chế tổn thất cho nguồn vốn ngân hàng Kinh nghiệm hộ vay, yếu tố ảnh hưởng tương đối thấp đến rủi ro tín dụng ngân hàng mức giá trị 0.6166, song cần phải đề giải pháp để ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng xảy - Hộ nghèo đối tượng sách khác có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn tín dụng sách, họ ngân hàng sách xã hội cấp vốn đem sử dụng nguồn vốn vay mục đích vào trồng trọt, chăn nuôi Vì thiếu kinh nghiệm hiểu biết kỷ thuật canh tác, nuôi trồng, nên sản phẩm tạo không bán chưa đạt yêu cầu thị trường, nguồn thu nhập bị thất thu không đủ tiền trả nợ Chính vậy, ngân hàng sách xã hội nên đề nghị với Uỷ ban nhân dân cấp, Sở, Ban ngành tổ chức hội, đoàn thể thường xuyên mở lớp tập huấn khuyến 65 nông, khuyến ngư, dạy cho họ học nghề, nắm vững kỹ biết áp dụng vào lĩnh vực lao động mà họ thực hiện; quyền địa phương tích cực công tác thông tin, tuyên truyền biến động giá cả, cung cấp tin tức thị trường đến hộ dân thông qua áp phích, loa phóng thanh, điểm tin buổi sáng tối đài phát địa phương Tuổi khách hàng vay vốn, yếu tố có ảnh hưởng yếu đến rủi ro tín dụng ngân hàng, tác giả gợi ý số sách nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng - Theo kết phân tích probit, độ tuổi trung bình có khả trả nợ vay 46.5222 tuổi Dựa vào thông tin trên, ngân hàng nên có sách khuyến khích tạo điều kiện cho hộ nghèo đối tượng sách khác nằm khoảng độ tuổi xét cấp tín dụng Vì độ tuổi dành tiền tiết kiệm tốt, xác suất trả nợ cao khả thu hồi nguồn vốn vay ngân hàng cao, đảm bảo tính an toàn nguồn vốn - Đối với hộ vay vốn có độ tuổi tương đối trẻ, kinh nghiệm làm việc chưa cao, ngân hàng cần có sách khuyến khích khởi nghiệp, phối hợp với quan quyền địa phương mở lớp đào tạo nghề tư vấn tài cho họ Đồng thời gởi thư ngỏ đến ban quản lý khu công nghiệp, công ty nên giúp đỡ tạo điều kiện cho người cần việc làm có công việc ổn định, mang lại thu nhập nuôi thân gia đình Khi đời sống họ cải thiện khả hoàn trả nợ vay đảm bảo rủi ro tín dụng cho ngân hàng giảm 5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 5.3.1 Hạn chế Do thời gian khả có hạn, nên đề tài phân tích số yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng sách xã hội tỉnh Vĩnh Long khoảng thời gian từ 01/01/2014 đến 31/12/2014, nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng mà đề tài chưa khảo sát hết 66 Đồng thời, đề tài hạn chế nội dung phân tích, việc chọn cỡ mẫu lấy mẫu nhiều hạn chế đề tài tập trung tỉnh Vĩnh Long, đối tượng đưa vào mô hình nghiên cứu chưa mang tính đại diện cao 5.3.2 Hướng nghiên cứu Khả tổng quát đề tài nghiên cứu cao thực nhiều tỉnh, thành phố khác thực lấy mẫu theo phương pháp khác nhau, cỡ mẫu lấy lớn mang tính đại diện cho tổng thể cao Kết nghiên cứu phản ánh xác yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng sách xã hội tỉnh Vĩnh Long, hàng năm thực nghiên cứu Nếu có nhiều đề tài nghiên cứu để so sánh, việc mở rộng phạm vi nội dung nghiên cứu tốt để khẳng định tính xác kết luận nghiên cứu 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng việt Đoàn Thanh Hà Hoàng Thị Thanh Hằng (2013), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, Nhà xuất kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Huy Hoàng (2011), “Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại”, Nhà xuất lao động xã hội Đào Duy Huân (2013), “Các phương pháp khoa học sử dụng để nghiên cứu kinh doanh”, Bài giảng Phan Đình Khôi (2013), “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức phi thức nông hộ đồng sông Cửu Long”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, phần D: Khoa học trị, kinh tế pháp luật: 28 (2013): 38-53 Trương Đông Lộc (2008), “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Nhà nước khu vực đồng sông Cửu Long”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, trang 47-52 trang 57 6.Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), “ Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Ngân hàng số 5, tháng 3/2011 Mai Văn Nam (2008), “Giáo trình kinh tế lượng”, NXB Văn hóa thông tin Lê Văn Tề (2010), “Tín dụng ngân hàng”, Nhà xuất giao thông vận tải Khoa luật thương mại, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, “Giáo trình Luật ngân hàng”, Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Danh mục tài liệu tiếng Anh 10 Aliou Diagne, Manfred Zeller and Manohar Shamar (2000),“Empirical measurements of households' access to credit and credit constraints in developing countries: methodologicalissues and evidence”, Food consumption and nutrition division, International food policy research institute 2033 K street, N W Wasington, D C 20006 U S A (202) 862 – 5600 (Online) 68 11 Vương Quốc Duy năm (2011), “The impact of access to credit on rural household’s poverty in Mekong Delta of Viet Nam”, paper presented at Contemporary Microfinance: Institutions, Policies, and Performance help by German University in Cairo, Egypt: September, 05-07th, 2011 (Online) 12 Zelalem Gebeyehu, Hassen Beshire JEMA Haji (2013), “Determinants of Loan Repayment Performance of Smallholder Farmers: The Case of Kalu District, South Wollo Zone, Amhara National Regional State, Ethiopia”, International Journal of Economics, Business and Finance, Vol 1, No 11, December 2013, PP: 431-446, ISSN: 2327-8188 (Online) 13 Fred Nimoh, Enoch Kwame Tham - Agyekum, Samuel Ayisu (2012),“Factors Influencing Credit Default: A Case Study of Maize Farmers in the Asante Akim North District of Ashanti Region”, International Journal of Agriculture and Forestry 2012, 2(2): 24-28 (Online) 14 Francis Nathan Okurut (2006), “Access to credit by the poor in south africa: Evidence from Household Survey Data 1995 and 2000”, Stellenbosch economic working papers: 13/06 (Online) 15 C A Wongnaa, D Awunyo – Vitor (2013), “Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana”, Papers in Economics and Informatics, Volume V, Number 2, 2013 (Online) Danh mục văn pháp luật tham khảo 16 Chính phủ (2002), Về tín dụng người nghèo đối tượng sách khác, Nghị định số: 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 17 Luật tổ chức tín dụng (1997), Luật số: 02/1997/QH10, ngày 12/12/1997 18 Luật tổ chức tín dụng (đã sửa đổi bổ sung số điều năm 2004), Luật số: 07/1997/QH10, kỳ họp thứ 5, khóa XI, ngày 15/6/2004 19 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số: 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 69 20 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2007), Quyết định số: 18/2007/QĐ-2007 ngày 25/4/2007 21 Ngân hàng sách xã hội Trung ương (2012), Văn số: 3653/NHCS-TDNN ngày 19/11/2012 22 Thủ tướng phủ (2010), Về việc ban hành chế xử lý nợ bị rủi ro Ngân hàng Chính sách xã hội, định số: 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 70 PHỤ LỤC Bảng thống kê mô tả cho tất biến sử dụng mô hình Y 0.582367 1.000000 1.000000 0.000000 0.493742 -0.334030 1.111576 KNHV 3.484919 3.000000 10.00000 0.000000 2.167225 0.127575 2.207711 TUOIKH 41.23898 40.00000 60.00000 25.00000 7.832904 0.298495 2.260274 QMH 4.171694 4.000000 7.000000 2.000000 1.044693 0.265660 2.765749 MDV 0.440835 0.000000 1.000000 0.000000 0.497064 0.238333 1.056803 KNCB 3.703016 3.000000 9.000000 1.000000 1.412557 0.882009 3.837850 KTGS 4.164733 4.000000 9.000000 2.000000 1.718101 0.526009 2.242572 Jarque-Bera Probability 72.05690 0.000000 12.44196 0.001987 16.22699 0.000299 6.055101 0.048434 71.89128 0.000000 68.48862 0.000000 30.17786 0.000000 Sum Sum Sq Dev 251.0000 104.8260 1502.000 2019.652 17774.00 26382.39 1798.000 469.2947 190.0000 106.2413 1596.000 857.9861 1795.000 1269.304 Observations 431 431 431 431 431 431 431 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis PHỤ LỤC Bảng thống kê mô tả biến giải thích cho giá trị biến phụ thuộc Categorical Descriptive Statistics for Explanatory Variables Equation: UNTITLED Date: 06/29/15 Time: 08:50 Variable Dep=0 Mean Dep=1 All KNHV TUOIKH QMH MDV KNCB KTGS C 5.238889 46.52222 3.644444 0.866667 4.777778 5.616667 1.000000 2.227092 37.45020 4.549801 0.135458 2.932271 3.123506 1.000000 3.484919 41.23898 4.171694 0.440835 3.703016 4.164733 1.000000 Variable Dep=0 Standard Deviation Dep=1 All KNHV TUOIKH QMH MDV KNCB KTGS C 1.540383 6.661367 0.766784 0.340883 1.221573 1.304376 0.000000 1.605062 6.264863 1.054756 0.342896 0.967158 1.119234 0.000000 2.167225 7.832904 1.044693 0.497064 1.412557 1.718101 0.000000 Observations 180 251 431 71 PHỤ LỤC Bảng thống kê mô tả biến giải thích cho biến phụ thuộc Categorical Descriptive Statistics for Explanatory Variables Equation: UNTITLED Date: 06/29/15 Time: 15:15 Variable Dep=0 Mean Dep=1 All KNHV TUOIKH QMH MDV KNCB KTGS C 5.238889 46.52222 3.644444 0.866667 4.777778 5.616667 1.000000 2.227092 37.45020 4.549801 0.135458 2.932271 3.123506 1.000000 3.484919 41.23898 4.171694 0.440835 3.703016 4.164733 1.000000 Variable Dep=0 Standard Deviation Dep=1 All KNHV TUOIKH QMH MDV KNCB KTGS C 1.540383 6.661367 0.766784 0.340883 1.221573 1.304376 0.000000 1.605062 6.264863 1.054756 0.342896 0.967158 1.119234 0.000000 2.167225 7.832904 1.044693 0.497064 1.412557 1.718101 0.000000 Observations 180 251 431 72 PHỤ LỤC Tần số xuất biến phụ thuộc Dependent Variable Frequencies Equation: UNTITLED Date: 06/29/15 Time: 08:55 Dep Value Count Percent C umulative Count 180 251 41.76 58.24 180 431 Percent 41.76 100.00 PHỤ LỤC Kết phân tích từ mô hình probit Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 06/23/15 Time: 21:55 Sample: 432 Included observations: 431 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob KNHV TUOIKH QMH MDV KNCB KTGS C -0.616642 -0.083343 1.265301 -3.172004 -0.914057 -1.011307 11.29541 0.191195 0.035018 0.277880 0.667659 0.220967 0.206235 2.475585 -3.225191 -2.380044 4.553407 -4.750936 -4.136612 -4.903653 4.562722 0.0013 0.0173 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.930292 0.493742 0.127218 0.193257 0.153292 585.7433 544.9123 0.000000 180 251 73 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood Total obs 0.582367 0.110589 5.185508 -20.41550 40.83100 -292.8717 -0.047368 431 PHỤ LỤC Bảng kiểm định Histogram – Normality test 200 Series: Standardized Residuals Sample 432 Observations 379 160 120 80 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 0.032823 2.98e-08 18.87348 -1.929754 1.000000 17.69552 334.3278 Jarque-Bera Probability 1753359 0.000000 40 -2 10 12 14 16 18 PHỤ LỤC Bảng ước lượng hệ số tương quan biến Y KNHV TUOIKH QMH MDV KNCB KTGS Y 1.000000 -0.686155 -0.571849 0.427889 -0.726322 -0.645075 -0.716476 KNHV -0.686155 1.000000 0.594840 -0.252563 0.496236 0.471804 0.531863 TUOIKH -0.571849 0.594840 1.000000 0.053519 0.401744 0.432476 0.445501 QMH 0.427889 -0.252563 0.053519 1.000000 -0.311800 -0.225395 -0.216623 74 MDV -0.726322 0.496236 0.401744 -0.311800 1.000000 0.448558 0.494797 KNCB -0.645075 0.471804 0.432476 -0.225395 0.448558 1.000000 0.394880 KTGS -0.716476 0.531863 0.445501 -0.216623 0.494797 0.394880 1.000000 PHỤ LỤC Bảng kiểm định Goodness-of-Fit Evaluation for Binary specification Andrews and Hosmer Lemeshow Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests Equation: UNTITLED Date: 06/29/15 Time: 08:45 Grouping based upon predicted risk (randomize ties) Quantile of Risk Low High 10 2.E-23 4.E-08 2.E-05 0.0019 0.2575 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.E-08 1.E-05 0.0019 0.2186 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 Total Andrews Statistic Actual Dep=0 Expect Actual Expect Total Obs H-L Value 43 43 43 42 0 0 43.0000 42.9999 42.9732 40.7661 9.70890 0.00039 1.0E-07 3.3E-10 1.6E-13 0.00000 0 34 43 43 43 43 44 2.6E-07 0.00011 0.02676 2.23386 33.2911 42.9996 43.0000 43.0000 43.0000 44.0000 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 2.6E-07 0.00011 0.02678 0.71886 0.06686 0.00039 1.0E-07 3.3E-10 1.4E-13 NA 180 179.449 251 251.551 431 NA 99.5185 Dep=1 Prob Chi-Sq(10) 75 0.0000 PHỤ LỤC Bảng kiểm định Expectation - Prediction Evaluation for Binary Specification Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification Equation: UNTITLED Date: 06/29/15 Time: 08:47 Success cutoff: C = 0.5 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** E(# of Dep=0) E(# of Dep=1) Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** 177 180 177 98.33 1.67 98.33 98.33 247 251 247 98.41 1.59 -1.59 NA 181 250 431 424 98.38 1.62 40.14 96.11 Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 180 180 0.00 100.00 251 251 251 100.00 0.00 431 431 251 58.24 41.76 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 173.81 6.19 180.00 173.81 96.56 3.44 54.80 94.09 75.17 104.83 180.00 75.17 41.76 58.24 5.64 245.36 251.00 245.36 97.75 2.25 39.52 94.62 179.45 251.55 431.00 419.17 97.25 2.75 45.90 94.36 104.83 146.17 251.00 146.17 58.24 41.76 180.00 251.00 431.00 221.35 51.36 48.64 *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification **Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 76 [...]... định các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến rủi ro tín dụng tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Một là, Các yếu tố chủ quan và khách quan nào ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại NHCSXH tỉnh Vĩnh. .. nghịch đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long Vì vậy, việc xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng chính sách xã hội và phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long là mục tiêu nghiên cứu của đề tài này CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI... hưởng đến rủi ro TD của các ngân hàng thương mại nhà nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long Nhưng chưa có đề tài nghiên cứu sâu về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro TD tại Ngân hàng chính sách xã hội và cũng chưa có nghiên cứu tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long Vì vậy, đề tài nghiên cứu về việc phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long. .. nhiều yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Nhằm phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến rủi ro 4 tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long, trong đề tài này tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu định tính Dựa trên những cơ sở lý luận và tình hình thực tế tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long, tác giả nhận thấy rủi ro TD... NHCSXH tỉnh Vĩnh Long? Hai là, Các yếu tố đó ảnh hưởng như thế nào đến rủi ro tín dụng tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long? Ba là, Giải pháp nào để khắc phục, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long? 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long 1.5.2...DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CỤM TỪ TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng chính sách xã hội Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Trung ương Nhà nước Ngân hàng Khách hàng Cán bộ tín dụng Huy động vốn Tổ chức kinh tế Hội đoàn thể Tín dụng chính sách Chính sách xã hội Tổ chức tín dụng Tín dụng chính sách xã hội Nguồn vốn Tiết kiệm và vay vốn Rủi ro tín dụng Giải quyết việc làm Đối tượng chính sách Lao động Cụm tuyến... hình probit cho thấy có 6 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: kinh nghiệm của hộ vay vốn; tuổi của khách hàng vay vốn; quy mô hộ gia đình; mục đích vay vốn; kinh nghiệm của cán bộ tính dụng; kiểm tra, giám sát khoản vay Trong đó, yếu tố mục đích vay vốn có ảnh hưởng tỷ lệ thuận và 5 yếu tố còn lại có ảnh hưởng tỷ lệ nghịch đến rủi ro tín dụng tại. .. tìm ra các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long Số liệu được khảo sát trên 432 hồ sơ vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng thuộc diện chính sách khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014 Đề tài sử dụng phương pháp định tính và phương pháp định lượng với phần mềm Eviews8 Kết quả phân tích mô... nguồn vốn có ý nghĩa rất to lớn đối với dân nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, nhưng cho tới nay việc nghiên cứu đề tài về NHCSXH thật sự chưa được quan tâm Nhận thấy được thực trạng này, tôi đã quyết định chọn đề tài Phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ... dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ 438 khách hàng của ngân hàng Tác giả áp dụng mô hình probit, kết quả phân tích cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng bao gồm: khả năng tài chính của khách hàng đi vay; việc sử dụng vốn vay; kinh nghiệm của cán bộ tín dụng; số lần kiểm tra, giám sát khoản vay của cán bộ tín dụng và việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của khách hàng ... có ảnh hưởng tỷ lệ thuận yếu tố lại có ảnh hưởng tỷ lệ nghịch đến rủi ro tín dụng Ngân hàng sách xã hội tỉnh Vĩnh Long Vì vậy, việc xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng sách xã hội Ngân. .. rủi ro tín dụng NHCSXH tỉnh Vĩnh Long 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Một là, Các yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHCSXH tỉnh Vĩnh Long? Hai là, Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro. .. định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHCSXH, nên tác giả xét thấy mô hình Probit phù hợp sử dụng để phân tích yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHCSXH tỉnh Vĩnh Long Và