BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING TRẦN THỊ THANH TRIỀU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM, năm 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING TRẦN THỊ THANH TRIỀU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CHI NHÁNH VŨNG TÀU Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.340.201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI HỮU PHƯỚC TP.HCM, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Vũng Tàu” công trình nghiên cứu thân, đúc kết trình học tập nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Các số liệu kết luận nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, không chép kết nghiên cứu tác giả khác Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2015 Tác giả Trần Thị Thanh Triều LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Trường Đại học Tài Marketing, Phòng Đào tạo sau đại học đặc biệt TS Bùi Hữu Phước người thầy trực tiếp hướng dẫn, tận tâm giúp đỡ tác giả với dẫn khoa học quý báu suốt trình triển khai nghiên cứu hoàn thành đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Vũng Tàu” Xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo - Nhà khoa học trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức bổ ích Xin gửi đến anh chị đồng nghiệp lời cảm ơn chân thành có đóng góp giúp đỡ tác giả việc thu thập số liệu trao đổi kinh nghiệm quý báu giúp luận văn hoàn thành cách tốt Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn mong nhận nhiều góp ý, phê bình Quý thầy, cô, đọc giả bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2015 Tác giả Trần Thị Thanh Triều MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI BỐ CỤC ĐỀ TÀI CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Rủi ro giao dịch 1.1.2.2 Rủi ro nghiệp vụ 1.1.2.3 Rủi ro danh mục 1.2 NGUYÊN NHÂN CỦA RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Nhóm nguyên nhân khách quan 1.2.2 Nhóm nguyên nhân thuộc người vay 1.2.3 Nhóm nguyên nhân thuộc ngân hàng cho vay 1.3 TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Đối với thân ngân hàng 1.3.2 Đối với kinh tế 1.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 10 1.4.1 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 10 1.4.1.1 Nhận dạng rủi ro 10 1.4.1.2 Phân tích rủi ro đo lường rủi ro tín dụng 10 1.4.1.3 Kiểm soát, phòng ngừa rủi ro tín dụng 10 1.4.1.4 Xử lý rủi ro 11 1.4.2 Phương pháp lượng hóa đánh giá rủi ro tín dụng 11 1.4.2.1 Lượng hóa rủi ro tín dụng 11 1.4.2.2 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 17 1.5 PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 20 1.5.1 Xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng 20 1.5.2 Thực sách quản lý rủi ro tín dụng 21 1.5.2.1 Phân định rõ cấu tổ chức hoạt động tín dụng với cấu giám sát, quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.5.2.2 Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn cho hoạt động tín dụng 22 1.5.2.3 Xây dựng sách tín dụng hợp lý 22 1.5.2.4 Xây dựng hệ thống công cụ đo lường định hạng rủi ro tín dụng 24 1.5.2.5 Trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro 25 1.6 CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL II 25 1.7 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 27 1.7.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Techcombank 27 1.7.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Vietinbank 28 1.8 BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 32 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CHI NHÁNH VŨNG TÀU 32 2.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 32 2.1.1 Các sản phẩm cho vay chủ yếu ngân hàng 32 2.1.2 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng 33 2.1.2.1 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung 33 2.1.2.2 Quy trình phê duyệt cấp tín dụng 34 2.1.3 Đánh giá chung hoạt động tín dụng chi nhánh 35 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 37 2.2.1 Tổng quan hoạt động cho vay chi nhánh 37 2.2.1.1 Dư nợ tín dụng 37 2.2.1.2 Cơ cấu dư nợ cho vay 39 2.2.2 Tình hình nợ hạn chi nhánh 42 2.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh 51 2.2.3.1 Quy định kiểm tra trước sau cho vay DongA Bank 51 2.2.3.2 Quy định hệ thống xếp hạng tín dụng nội 53 2.2.3.3 Quy định theo dõi, thu hồi nợ xử lý nợ chi nhánh 54 2.2.4 Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh 55 2.2.5 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh 58 2.2.5.1 Ưu điểm 58 2.2.5.2 Nhược điểm 59 2.2.5.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng DongA Bank Chi nhánh Vũng Tàu 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 69 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH VŨNG TÀU 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN TỚI 69 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI DONGA BANK VŨNG TÀU 70 3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng 71 3.2.2 Nâng cao trình độ nghiệp vụ tín dụng cho CBCNV có liên quan đến hoạt động cấp tín dụng 72 3.2.3 Nâng cao phẩm chất đạo đức CBCNV chi nhánh 73 3.2.4 Xây dựng sách cho vay phù hợp 74 3.2.5 Tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt quy định sử dụng phương tiện toán giải ngân 75 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay khách hàng sau giải ngân 76 3.2.7 Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nợ cách chặt chẽ 77 3.2.8 Hoàn thiện nâng cao ý thức CBCNV công việc xếp hạng tín dụng nội 79 3.2.9 Cần tạo mối quan hệ lâu dài bền vững với khách hàng vay 80 3.2.10 Thẩm định kỹ khách hàng trước, sau cho vay 80 3.2.11 Không nên tham vọng mở rộng thị trường cách nhanh chóng 80 3.3 CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 81 3.3.1 Đối với Hội Sở DongA Bank 81 3.3.2 Đối với Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng CIC 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCNV: Cán công nhân viên DongA Bank (DAB): Ngân hàng TMCP Đông Á DSCV: Doanh số cho vay DPRR: Dự phòng rủi ro HĐQT: Hội đồng quản trị NHNN: Ngân hàng Nhà nước NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại PTKD: Phát triển Kinh doanh 10 QLTD: Quản lý Tín dụng 11 TCTD: Tổ chức tín dụng 12 TMCP: Thương mại cổ phần 13 RRTD: Rủi ro tín dụng 14 XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mô hình xếp hạng công ty Moody’s Standard & Poor’s Bảng 1.2: Các tiêu chí chấm điểm tín dụng tiêu dùng Bảng 1.3: Khung sở tín dụng tiêu dùng Bảng 2.1: Dư nợ tín dụng chi nhánh giai đoạn 2011 – 2014 Bảng 2.2: Bảng so sánh tăng/giảm dư nợ năm Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn giai đoạn 2011- 2014 Bảng 2.4: Bảng so sánh tăng/giảm dư nợ theo kỳ hạn năm Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ theo loại tiền Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ theo nhóm khách hàng Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế Bảng 2.8: Dư nợ hạn giai đoạn 2011 - 2014 Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2011 – 2014 Bảng 2.10: Số liệu thu hồi nợ giai đoạn 2011 - 2014 Bảng 2.11: Bảng trích lập dự phòng cụ thể giai đoạn 2011-2014 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ nợ xấu DAB Vũng Tàu giai đoạn 2011-2014 TÓM TẮT LUẬN VĂN Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau năm gia nhập tổ chức thương mại giới có chuyển biến tích cực với thành công đáng ghi nhận tổ chức máy; chất lượng nguồn nhân lực; quản trị rủi ro nội phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại…song với phát triển rủi ro xẩy mà khó lường hết trước biến động môi trường bên bên Trước yêu cầu cấp bách tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Vũng Tàu” để nghiên cứu phân tích thực trạng rủi ro tín dụng nhằm tìm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế đơn vị để phòng ngừa hạn chế rủi ro mức thấp Tình trạng nợ hạn chi nhánh ngày gia tăng nhiều yếu tố rủi ro cấu thành đặc biệt lơi lỏng công tác cấp tín dụng chi nhánh quản lý không chặt chẽ Lãnh đạo Hội Sở để xẩy rủi ro khó khắc phục nhiều năm qua Luận văn nghiên cứu phạm vi từ năm 2011 đến năm 2014 chủ đề xoay quanh tình hình dư nợ tín dụng phương thức quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Vũng Tàu Mục tiêu cuối đưa giải pháp quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh thông qua phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng nhằm phòng ngừa, khắc phục hạn chế rủi ro phát sinh Luận văn kết cấu ba chương phù hợp với bố cục đề tài nghiên cứu theo dạng định tính Chương đưa cở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng, cụ thể: lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng; nguyên nhân gây rủi ro tín dụng, phương pháp quản trị rủi ro tín dụng… Chương tập trung phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Vũng Tàu làm tiền đề để đưa giải pháp quản trị rủi ro tín dụng thể chương 3, đồng thời chương đưa số điều kiện hỗ trợ cho công tác quản trị rủi ro tín dụng tốt mang lại hiệu định trình lãnh đạo xem xét phân công nhân tái thẩm định hồ sơ định kỳ đột xuất Quy rõ trách nhiệm nhân viên không thực theo đạo để họ có trách nhiệm công việc Đối với hồ sơ giải ngân theo tiến độ dự án phân công phận Quản lý Tín dụng người trực tiếp giải ngân hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm tra dự án trước giải ngân khoản vay Cần nhận biết xử lý sớm rủi ro phát sinh trình tái thẩm định theo dõi khách hàng để tránh hậu sau không phát kịp thời, công tác khắc phục khó khăn nhiều Đối với Hội Sở phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cách thường xuyên, liên tục chi nhánh giúp chi nhánh hoạt động theo hướng pháp luật hạn chế sai sót mục tiêu cuối kiểm soát, ngăn ngừa phát rủi ro Trong năm qua chất lượng kiểm tra giám sát nội chưa thực hiệu thời gian mức độ kiểm tra chi nhánh chủ yếu kiểm tra theo hình thức chọn mẫu Trình độ chuyên môn Kiểm soát nội chưa cao không chuyên môn hóa nghiệp vụ, trình kiểm tra chủ yếu đưa lỗi sai sót mà không tư vấn cho đơn vị hướng giải Vì vậy, DongA Bank cần phải thường xuyên tổ chức đào tạo kiểm tra trình độ đội ngũ làm công tác kiểm tra kiểm soát nội đảm bảo chất lượng chuyên môn hóa lĩnh vực, nghiệp vụ Đổi cách thức kiểm soát thay đưa sai phạm cán kiểm soát cần có giải pháp thích hợp giúp chi nhánh khắc phục giải hậu Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội để kịp thời phát sai phạm, đồng thời chấn chỉnh sai sót nghiệp vụ giúp chi nhánh hoạt động tốt tuân thủ quy trình, quy định 3.2.7 Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nợ cách chặt chẽ Công việc thu hồi nợ đảm nhận hoàn thành tốt, công việc khó khăn mà người làm công tác thu hồi nợ cần có lĩnh đặc thù với kỹ thu hồi nợ hiệu Bởi lẽ, thu hồi nợ nghệ thuật thông qua trao đổi trực tiếp với khách hàng nhằm yêu cầu khách hàng thực nghĩa vụ trả nợ ngân hàng Ngoài yếu tố người quản lý nợ cần tuân thủ 77 theo quy trình cách chặt chẽ, giám sát, theo dõi thường xuyên khoản nợ khó thu hồi khách hàng chay ì, cố tình không trả nợ Cấp cần thường xuyên giám sát hoạt động quản lý nợ cấp xem nhân viên có thực quy trình thu hồi nợ hay không, chẳng hạn: khoản nợ sau nhắc nhở nhiều lần thời hạn nợ hạn 10 ngày nhân viên phải làm thư nhắc nợ khách hàng, trường hợp khách hàng không thực cần trực tiếp đến nhà để lập biên bản, khách hàng cố tình không trả nợ ngân hàng tiến hành khởi kiện sau dùng hết cách mà khách hàng không thực nghĩa vụ trả nợ Đây quy trình thu hồi nợ khách hàng Tuy nhiên, chi nhánh quy trình thu hồi nợ chưa thực áp dụng triệt để khối lượng công việc lớn nhân viên lo chạy tiêu, thời gian tập trung xử lý nợ dẫn đến nhiều hồ sơ không theo dõi đòi nợ riết nên khách hàng làm lơ không trả nợ Để thực triệt để chi nhánh phải kiến nghị Hội Sở cung cấp thêm nhân chuyên trách thực quản lý thu hồi nợ đồng thời xử lý khoản nợ khởi kiện tòa thời gian thụ lý hồ sơ Nhân đồng thời người thực chức theo dõi, nhận diện rủi ro trước có phát sinh rủi ro báo cáo Lãnh đạo (Vì nhiệm vụ nhận diện rủi ro nhân viên QLTD thực chưa quan tâm khối lượng công việc lớn, lãnh đạo chi nhánh chưa phân công rõ ràng văn bản), giao cho Lãnh đạo phòng trực tiếp giám sát công tác báo cáo trực tiếp cho Lãnh đạo chi nhánh tình hình thu hồi nợ xử lý nợ hàng tuần Dừng công việc phát triển tín dụng phát sinh nợ hạn từ kỳ trở lên để tập trung toàn nhân cho công tác thu hồi nợ, có đạt hiệu cao Để nâng cao hiệu thu hồi nợ chi nhánh nên kiến nghị lãnh đạo Hội Sở thành lập nhóm chuyên môn hóa xử lý thu hồi nợ, tập trung giải dứt điểm khoản nợ có khả thu hồi sớm, phận khác tập trung cho công tác phát triển khách hàng giải ngân Sự tách bạch giúp cho hoạt động kinh doanh hoạt động thu hồi nợ có hiệu khối lượng công việc chi nhánh ngày nhiều, phận đảm trách nhiệm vụ không đủ thời gian để theo dõi sát việc đòi nợ Ngoài ra, chuyên môn hóa nghiệp vụ giúp cho khoản nợ xấu theo dõi thường xuyên, đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ Bộ phận 78 kiêm công tác thực tái thẩm định khách hàng nhận diện rủi ro sau giải ngân chia bớt công việc với Bộ phận PTKD QLTD chắn chi nhánh có đủ nguồn lực thời gian để thực theo quy trình, quy định hướng dẫn ban hành Ngoài ra, muốn thực tốt việc xử lý nợ Hội Sở cần ban hành nội dung kinh nghiệm xử lý nợ để chi nhánh tham khảo, học hỏi kinh nghiệm bổ ích giúp cho trình xử lý nợ nhanh chóng, hiệu Để ban hành nội dung Hội sở phải tổ chức hội thảo định kỳ tháng lần vấn đề xử lý nợ chi nhánh, chi nhánh đưa giải pháp, kinh nghiệm xử lý nợ đơn vị mình, Hội Sở tổng hợp; sàng lọc; nghiên cứu thêm kinh nghiệm xử lý nợ ngân hàng bạn Việt Nam giới để ban hành nội dung cho toàn hệ thống học hỏi áp dụng Việc sớm tập hợp đưa kinh nghiệm, biện pháp thực để xử lý nợ giải pháp để hướng dẫn chi nhánh áp dụng cách có hiệu nâng cao công tác thu hồi nợ 3.2.8 Hoàn thiện nâng cao ý thức CBCNV công việc xếp hạng tín dụng nội Hệ thống Xếp hạng tín dụng nội công cụ quan trọng giúp ngân hàng phân tích, đánh giá, thẩm định khách hàng toàn diện trước, sau cho vay từ có biện pháp phòng tránh ngăn ngừa rủi ro phát khách hàng có nguy khả trả nợ thông qua điểm xếp hạng tín dụng Để thực tốt công tác XHTDNB đòi hỏi việc thu thập thông tin phải xác, người thực xếp hạng tín dụng phải có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu, có khả phân tích báo cáo Với nguồn nhân lực có chi nhánh sớm kiến nghị Hội Sở tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm nhân viên Công Tác XHTDNB hầu hết CBCNV chưa có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm chưa cao, lực xếp hạng tín dụng yếu việc phân công cho phận PTKD thực lại đào tạo nghiệp vụ Chi nhánh làm theo hình thức đối phó mà không ý đến chất lượng xếp hạng Hội Sở cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đào tạo chuyên sâu giúp nhân viên nêu cao tinh thần 79 trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm cải thiện chất lượng xếp hạng tín dụng 3.2.9 Cần tạo mối quan hệ lâu dài bền vững với khách hàng vay Giải pháp hoàn toàn thực tế học kinh nghiệm DongA Bank Vũng Tàu cách tạo mối quan hệ chăm sóc khách hàng hữu Cách làm giúp chi nhánh nhanh chóng nắm bắt thông tin khách hàng, hiểu rõ tình hình tài người vay, mở rộng mối quan hệ với đối tượng khác thông qua khách hàng tốt, có uy tín tạo điều kiện cho chi nhánh phát triển tốt sản phẩm đồng thời phát sớm rủi ro xẩy khách hàng vay 3.2.10 Thẩm định kỹ khách hàng trước, sau cho vay Cần thiết phải thẩm định kỹ khách hàng đặc biệt phương án kinh doanh trước cho vay công việc quan trọng định đến khoản nợ tốt hay xấu khách hàng tương lai, chi nhánh nên trọng công tác thẩm định khách hàng tài sản bảo đảm nhằm hạn chế nợ hạn Việc bán tài sản phương án cuối khách hàng không đủ khả trả nợ cho ngân hàng Trong sau cho vay chi nhánh phải tiến hành công tác thẩm định khách hàng để kịp thời phát sớm biến cố rủi ro xẩy nhanh chóng tìm biện pháp khắc phục 3.2.11 Không nên tham vọng mở rộng thị trường cách nhanh chóng Đây điều diễn chi nhánh, lãnh đạo Hội Sở giao tiêu cho chi nhánh yêu cầu phải đạt tiêu kế hoạch đề kèm theo yêu sách sa thải cá nhân không thực theo kế hoạch, đầy điều kiện ràng buộc khiến nhân viên PTKD sức chạy tiêu mà quên chất lượng tín dụng hậu tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh, khoản vay có vấn đề không kiểm soát tốt, nợ hạn ngày gia tăng lúc muốn dừng lại muộn Tốt tăng trưởng tín dụng song song với xử lý nợ có vấn đề, quan tâm đến chất lượng tín dụng, không nóng vội tiêu giúp chi nhánh kiểm soát tốt hạn chế rủi ro xẩy 80 3.3 CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 3.3.1 Đối với Hội Sở DongA Bank  Ban hành quy trình, quy định cần có thống có hướng dẫn cụ thể rõ ràng: quy định hay quy trình, hướng dẫn ban hành rõ ràng, chi tiết đơn vị kinh doanh nắm rõ áp dụng quy định Tuy nhiên, quy định; quy trình; hướng dẫn ban hành chung chung thiếu chi tiết, đưa thông báo lại hướng dẫn có không đầy đủ người soạn thông báo chưa kinh qua công việc thực tế nên chưa lường hết vấn đề phát sinh Khi áp dụng đơn vị kinh doanh thường lúng túng hiểu sai dẫn đến thực sai có lỗi gây nên rủi ro cho ngân hàng Vì vậy, việc ban hành quy định chi tiết có hướng dẫn cụ thể; rõ ràng đơn vị kinh doanh hạn chế sai sót  Thành lập phận quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh: Hệ thống ngân hàng ngày thành lập phận quản trị rủi ro chi nhánh, biện pháp giúp chi nhánh phát rủi ro nhanh chóng thông qua việc quản trị rủi ro hàng ngày DongA Bank bố trí kiểm soát nội thường trực chi nhánh làm việc hoàn toàn độc lập, nhân viên trực thuộc Hội Sở Hầu hết chi nhánh toàn quốc có kiểm soát nội thường trực, riêng chi nhánh Vũng Tàu số chi nhánh chưa có nhân viên kiểm soát nội thường trực nên công tác quản trị rủi ro tín dụng chưa quan tâm mức Ngoài nhân viên kiểm soát nội làm việc chi nhánh hàng năm Hội Sở có kế hoạch kiểm tra từ đến lần chi nhánh nên chưa thể kiểm soát hết tất sai sót hồ sơ Việc thành lập phận quản trị rủi ro chi nhánh có quy mô tổ chức giúp kiểm soát hàng ngày rủi ro phát sinh hạn chế nhiều sai sót trình tác nghiệp  Nâng cao ý thức tự quản trị rủi ro tín dụng CBCNV thực công tác cấp tín dụng: Đây biện pháp hiệu quả, lẽ từ trước đến nghĩ quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ cấp lãnh đạo Tuy nhiên, quản trị rủi ro đặt lên vai CBCNV họ thấy có trách nhiệm thân phải tự tìm nhiều biện pháp để tự ngăn ngừa quản trị tốt rủi ro xẩy họ người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng người phát rủi ro ngăn ngừa rủi ro sớm 81 Ngoài ra, để nhận diện rủi ro công việc đơn giản đòi hỏi phải có khả quan sát, đánh giá phân tích khách hàng thông qua nhiều yếu tố, Hội Sở nên tổ chức buổi đào tạo giúp CBCNV có khả nhận diện phát sớm rủi ro đồng thời cải thiện nâng cao ý thức tự quản trị rủi ro tín dụng CBCNV  Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin đại: Mục đích giúp Hội Sở quản lý từ xa chi nhánh thông qua thông tin cập nhật thường xuyên liên tục giúp chi nhánh xử lý thông tin khách hàng, thông tin quản trị, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội nhanh chóng, kịp thời giúp Ban lãnh đạo ngân hàng phận tác nghiệp tiếp cận thông tin nhanh chóng; thuận lợi, đồng thời nâng cao công tác kiểm tra; giám sát phận kiểm soát nội kịp thời phát sớm rủi ro để có biện pháp khắc phục hiệu nhanh chóng Ngoài ra, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin đại giúp chi nhánh nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, thao tác nghiệp vụ nhân viên hệ thống nhanh chóng nâng cao hài lòng khách hàng mà giảm thiểu rủi ro công nghệ đại mang lại  Xây dựng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể phận: Từ áp dụng theo mô hình phận phòng ban có tách bạch rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm mang tính khái quát công việc mà chưa có cụ thể hóa chi tiết, rõ ràng Có công việc áp dụng mô hình cũ nhân viên tín dụng thực chuyển sang mô hình chưa có phân công rõ ràng dẫn đến chi nhánh phận thực không thực công việc Điển hình tờ trình xử lý nợ Bộ phận Phát triển Kinh doanh người trực tiếp xử lý nợ khách hàng lãnh đạo lại phân công cho phận QLTD thực quy định không rõ ràng, nhân viên Bộ phận QLTD lại không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn nội làm công tác thu hồi nợ không suôn sẻ dẫn đến ì ạch, tinh thần làm việc không tốt ảnh hưởng đến chất lượng công việc Vậy không ban hành quy trình rõ ràng chi tiết đầu công việc theo chức danh để đơn vị có phân chia công việc hợp lý theo quy trình chuẩn tránh tị nạnh phận mà ảnh hưởng đến công việc chung 82  Thực xếp hạng khách hàng trước cho vay: Tại DongA Bank việc cho vay vốn không dựa vào điểm xếp hạng tín dụng khách hàng mà chủ yếu tự phân tích, đánh giá báo cáo tài chính, tài sản bảo đảm yếu tố khác để định cho vay mà không sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng, việc thực khách hàng vay vốn ngân hàng Đây thiếu sót lớn xếp hạng tín dụng khách hàng trước cho vay giúp ngân hàng có điểm tựa kết hợp với kết phân tích nhận định để đến định chuẩn xác Ngoài ra, hệ thống XHTDNB nhiều ngân hàng áp dụng rộng rãi chứng tỏ có hiệu định trình định cho vay ngân hàng DongA Bank nên áp dụng hệ thống kênh thông tin hữu ích để có định xác hạn chế rủi ro phát sinh  Xếp loại mức độ rủi ro hoạt động tín dụng tất chi nhánh toàn hệ thống: Thực xếp hạng rủi ro tín dụng tất chi nhánh toàn hệ thống nhằm tạo cạnh tranh chi nhánh thành tích thông qua xếp loại tỷ lệ nợ xấu thứ tự từ thấp đến cao, tạo nên áp lực cạnh tranh giúp chi nhánh nỗ lực đạt tỷ lệ nợ xấu an toàn theo quy định Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên, Hội Sở nên có chế thưởng phạt công làm tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy khích lệ chi nhánh tự giác thực hạn chế nợ xấu nâng cao tinh thần phòng ngừa hạn chế rủi ro  Định hướng lựa chọn áp dụng mô hình định lượng để lượng hóa rủi ro tín dụng: Trước tình hình rủi ro tín dụng ngày tăng cao, việc áp dụng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng điều cần thiết DongA Bank Tuy nhiên, nhiều khó khăn trước mắt nên chưa thể áp dụng mô hình mà cần có thời gian nghiên cứu chuẩn bị: Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Hệ thống sở giúp cho chi nhánh đo lường rủi ro tín dụng khách hàng Thứ hai, đầu tư sở hạ tầng công nghệ thông tin cập nhật thông tin khách hàng cách thường xuyên xác giúp cho kết xếp hạng tín dụng nội khách hàng chuẩn xác 83 Thứ ba, tìm kiếm nguồn nhân lực có am hiểu chuyên sâu mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng để thành lập phận chuyên trách đảm nhiệm việc nghiên cứu, xây dựng hay vận dụng mô hình định lượng để lượng hóa rủi ro tín dụng  Định hướng mô hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với 17 nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II: Ứng dụng nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II xu hướng hệ thống Ngân hàng Việt Nam Việc triển khai Hiệp ước Basel II không tác động đến kinh tế quốc gia áp dụng mà tác động đến hệ thống ngân hàng quốc gia Triển khai Basel II giúp ngân hàng hoạt động an toàn hơn, lành mạnh trình độ quản trị rủi ro tăng cường, biện pháp quản trị rủi ro, đặc biệt mô hình rủi ro xếp hạng nội chủ động áp dụng, đồng thời nguồn vốn quản lý cách hiệu Trong lĩnh vực tín dụng, NHTM phải chuyển hướng tập trung vào đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng, thay dựa chủ yếu vào tài sản đảm bảo Ứng dụng theo nguyên tắc giúp ngân hàng thiết lập môi trường rủi ro tín dụng phù hợp hoạt động theo quy trình cấp tín dụng lành mạnh, hiệu quả; công tác kiểm tra giám sát thực đánh giá cách độc lập chiến lược, sách, quy định giúp ngân hàng tuân thủ theo pháp luật 3.3.2 Đối với Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng CIC  Nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp: việc nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp gắn liền với nâng cao chất lượng nguồn lực nhằm khai thác thu thập xử lý, phân tích đánh giá tốt thông tin khách hàng để có kết xếp hạng tốt giúp TCTD có thông tin hữu ích nhằm đưa định cấp hạn mức khách hàng Để thực điều cần đào tạo nâng cao trình độ cho chuyên viên xếp hạng tín dụng, tập trung đội ngũ cán giỏi chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực tài chính; tiền tệ; quản trị kinh doanh… lĩnh vực có liên quan đến việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp để phân tích đánh giá đưa kết xác  Đầu tư sở hạ tầng công nghệ điện tử, tin học đại đảm bảo tốt cho trình thu thập thông tin, xử lý, phân tích đánh giá phần mềm xử lý liệu thông tin đại, hiệu đáp ứng nhu cầu phân tích tài doanh nghiệp, luân chuyển tiền tệ… 84  Tăng cường nâng cao công tác thu thập thông tin kinh tế, thông tin thị trường, diễn biến kinh tế, tài tiền tệ… hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, ảnh hưởng kinh tế nói chung tác động đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dự báo Dự báo tốt sở kết hợp hiệu đánh giá định lượng kết hợp với định tính từ đưa kết xếp hạng phù hợp với diễn biến thị trường kinh tế Thực tế có doanh nghiệp hoạt động thực hiệu tương lai lĩnh vực hoạt động thị phần doanh nghiệp bị hạn chế tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động… gây rủi ro cho doanh nghiệp Nội dung thực cần thiết quan trọng việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp để có kết xếp hạng tốt nhằm giúp cho hoạt động tín dụng ngân hàng ngày hiệu hạn chế rủi ro  Mở rộng đối tượng phân tích xếp hạng tín dụng: Hiện số lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn số lượng doanh nghiệp xếp hạng chưa nhiều (theo Báo đầu tư ngày 26/08/2014 có khoảng 25.000 doanh nghiệp CIC xếp hạng tín dụng năm) so với số lượng doanh nghiệp có Việt Nam (khoảng 830.000 doanh nghiệp theo thống kê Tổng cục Việt Nam năm 2014) số lượng doanh nghiệp xếp hạn Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước nên xem xét tiếp tục mở rộng số lượng doanh nghiệp xếp hạng để cung cấp kịp thời nhu cầu tra cứu thông tin tổ chức tín dụng giúp họ có nhiều thông tin hữu ích phục vụ cho hoạt động tín dụng  Cần có chế thưởng phạt kịp thời: Chất lượng cung cấp thông tin đầu vào cho CIC ngân hàng thông tin quan trọng hữu ích NHNN cần có biện pháp xử phạt kịp thời TCTD thực không quy định chế độ cung cấp thông tin báo cáo cho trung tâm tín dụng CIC 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua trình phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng, phân tích ưu nhược điểm, nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng chương sở luận văn đưa 11 giải pháp phù hợp với tình hình thực tế chi nhánh Vũng Tàu kết hợp với số điều kiện cần thực Hội Sở để giúp DongA Bank có giải pháp tốt nhằm quản trị rủi ro tín dụng đơn vị Ngoài ra, luận văn có nêu số điều kiện để cải thiện chất lượng cung cấp thông tin tín dụng thông tin xếp hạng doanh nghiệp giúp ngân hàng có thông tin xác phục vụ cho hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng Trên giải pháp điều kiện cần có để quản trị rủi ro tín dụng DongA Bank Chi nhánh Vũng Tàu theo quan điểm riêng tác giả thông qua trình nghiên cứu phân tích số liệu trải nghiệm thực tế để đút kết giải pháp áp dụng chi nhánh 86 KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng vấn đề không DongA Bank mà hệ thống ngân hàng cần phải đặc biệt trọng thực cách đắn hạn chế, ngăn ngừa làm giảm thiểu rủi ro mức thấp Việc đưa giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tối ưu vấn đề lớn mà hệ thống ngân hàng Việt Nam giới nghiên cứu ngày hoàn thiện Quá trình nghiên cứu, phân tích tìm nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Vũng Tàu tác giả nhận thấy có nhiều lổ hỏng khâu quản trị rủi ro cần DongA Bank quan tâm nhiều Việc làm tốt vấn đề quản trị rủi ro tín dụng phần làm hạn chế rủi ro phát sinh Ngoài yếu tố rủi ro ngân hàng gây liên quan đến nhiều yếu tố khác phía khách hàng, yếu tố khách quan mà ngân hàng không lường trước tình hình hinh tế Việt Nam, tình hình bất ổn hệ thống ngân hàng giới tác động không nhỏ đến hoạt động hệ thống ngân hàng nước đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp có kinh doanh xuất nhập khẩu… Trên sở phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng DongA Bank Chi nhánh Vũng Tàu tác giả đưa 11 giải pháp chi nhánh, số điều kiện Hội Sở, Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng góp phần hạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng DongA Bank Vũng Tàu nói riêng hệ thống ngân hàng nói chung Tuy nhiên, việc nghiên cứu nhiều hạn chế, thiếu sót, thời gian nghiên cứu không nhiều số ý kiến chủ quan tác giả, nên cần có góp ý nhiều mặt từ giảng viên hướng dẫn Thầy, cô giáo để luận văn hoàn thiện 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đăng Dờn chủ biên (2012), Quản trị ngân hàng thương mại đại, nhà xuất Phương Đông Lê Văn Dũng (2007), “Quản trị rủi ro tín dụng NHTM trình hội nhập quốc tế”, tạp chí Công nghệ ngân hàng (7), 26-28 Phạm Thu Thủy, Đỗ Thị Thu Hà (2013) Đổi cách thức đo lường rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam trình tái cấu trúc hệ thống, http://bank.hvnh.edu.vn/4980/news-detail/813297/nam-hoc-2012-2013/doi-moicach-thuc-do-luong-rui-ro-tin-dung-tai-cac-nhtm-viet-nam-trong-qua-trinh-taicau-truc-he-thong-ths-pham-thu-thuy-do-thi-thu.html, xem 15/07/2015 Tạ Thanh Huyền, Đỗ Thu Hằng (2014) Kinh nghiệm ngân hàng nước giới quản lý rủi ro thông qua mô hình quản lý tín dụng học cho Việt Nam, , xem 25/05/2015 Đào Minh Phúc (2012) Giới thiệu số mô hình xếp hạng khách hàng giải pháp giảm thiểu nợ xấu, http://www.creditinfo.org.vn/hoinghi/BaiViet_XHTD_TS_Dao_Minh_Phuc_SBV pdf Huỳnh Thị Hương Thảo (2014) Vận dụng nguyên tắc hiệp ước Basel để hạn chế nợ xấu, , xem 20/10/2014 Phạm Thị Nguyệt Thanh (2011), “Đánh giá việc tuân thủ 17 nguyên tắc Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng niêm yết”, tạp chí Công nghệ ngân hàng (67), 29-34 Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê Nguyễn Văn Tiến, Phạm Hữu Hồng Thái (2014), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống kê PHỤ LỤC TÓM TẮT 17 NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II Các nguyên tắc Nhóm Thiết lập môi Xác định nhiệm vụ hội đồng quản trị quản trị RRTD trường rủi ro tín Xác định nhiệm vụ Ban giám đốc việc quản trị RRTD dụng (RRTD) phù Ngân hàng cần nhận diện quản trị RRTD sản hợp phẩm hoạt động Ngân hàng cần hoạt động tín dụng theo tiêu chuẩn phù hợp với thị trường mục tiêu hiểu biết thấu đáo khách hàng vay Hoạt động theo Ngân hàng cần phải thiết lập hạn mức tín dụng tổng thể quy trình cấp mức độ khách hàng nhóm khách hàng có liên quan tín dụng lành mạnh 6,7 Ngân hàng cần thiết lập quy trình tín dụng rõ ràng để phê chuẩn tín dụng điều chỉnh, gia hạn khoản tín dụng thời Ngân hàng phải có hệ thống theo dõi, quản lý thường xuyên danh mục tín dụng có rủi ro khác Ngân hàng phải có hệ thống theo dõi tình trạng khoản tín dụng cá nhân bao gồm dự trữ dự phòng 10 Ngân hàng khuyến khích xây dựng sử dụng hệ thống Duy trì việc cấp tín dụng hiệu đánh giá nội để quản trị RRTD 11 Ngân hàng phải có hệ thống thông tin công cụ phân tích giúp ban lãnh đạo đo lường rủi ro tín dụng 12 Ngân hàng phải có hệ thống theo dõi tổng thể thành phần chất lượng tín dụng 13 Ngân hàng phải đánh giá thay đổi quan trọng điều kiện kinh tế đánh giá khoản tín dụng 14 Ngân hàng phải thiết lập hệ thống đánh giá độc lập, thường xuyên quy trình quản lý RRTD Hệ thống kiểm soát rủi ro tín dụng 15 Ngân hàng phải đảm bảo chức phê duyệt tín dụng quản lý thích hợp, RRTD mức tương thích với tiêu chuẩn thận trọng giới hạn mà ngân hàng cho phép 16 Ngân hàng cần có hệ thống nhận biết sớm xử lý với khoản tín dụng có vấn đề 17 Các giám sát viên thực việc đánh giá cách độc lập Giám sát RRTD chiến lược, sách, quy trình việc tuân thủ ngân hàng liên quan đến việc cấp tín dụng quản trị RRTD PHỤ LỤC TỶ LỆ KHẤU TRỪ CỦA TÀI SẢN BẢO ĐẢM (Theo định số 22/VBHN-NHNN ngày 04/06/2014 ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng.) Loại tài sản bảo đảm Số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá Đồng Việt Nam tổ chức tín dụng phát hành Tỷ lệ khấu trừ tối đa (%) 100% Tín phiếu Kho bạc, vàng, số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá ngoại tệ tổ chức tín dụng 95% phát hành Trái phiếu Chính phủ: - Có thời hạn lại từ năm trở xuống - Có thời hạn lại từ năm đến năm - Có thời hạn lại năm 95% 85% 80% Chứng khoán, công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác phát hành niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng 70% khoán Chứng khoán, công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá doanh nghiệp phát hành niêm yết Sở giao 65% dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán Chứng khoán, công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác phát hành chưa niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm giao 50% dịch chứng khoán Bất động sản 50% Các loại tài sản bảo đảm khác 30% [...]... ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Vũng Tàu Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Vũng Tàu 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng. .. quy định 3 3 Mục tiêu nghiên cứu  Đánh giá thực trạng quản quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Vũng Tàu  Phân tích và nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng để đưa ra những biện pháp quản trị rủi ro tín dụng giúp Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Vũng Tàu ngăn ngừa rủi ro đồng thời giải quyết nợ xấu và cải thiện chất lượng tín dụng 4 Phạm vi nghiên cứu và đối tượng... ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Vũng Tàu 1 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những đề tài rất được quan tâm và đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu, trong hầu hết các đề tài quản trị rủi ro tín dụng đều đề cập đến một ngân hàng cụ thể, mỗi một ngân hàng có một thực trạng rủi ro tín dụng khác nhau nhưng lại có một số nguyên nhân gây nên tình trạng rủi. .. quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Vũng Tàu  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi hoạt động cho vay trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014 5 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp xuyên suốt là phương pháp định tính để phân tích thực trạng, tìm ra nguyên nhân nhằm đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi. .. loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng [1] 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng Nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh, rủi ro tín dụng phân chia thành các loại sau [1]: 1.1.2.1 Rủi ro giao dịch Là loại hình rủi ro tín dụng, phát sinh trong quá trình giao dịch tín dụng giữa ngân hàng. .. trong thời gian ngắn Thêm vào đó, việc quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng này chưa thực sự được quan tâm Vì vậy, để đưa ra biện pháp tốt nhất áp dụng vào thực tế cần đi sâu phân tích thực trạng cũng như các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng thực tại của chi nhánh từ đó mới đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng nhằm khắc phục và hạn chế nợ xấu Đó là lý do tôi chọn đề tài: Quản trị rủi. .. vụ của các bộ phận liên quan đến quá trình cấp tín dụng  Đối với Hội Sở chính: Phân định rõ nhiệm vụ của các bộ phận thẩm định, phê duyệt, quản lý tín dụng và quản lý rủi ro  Đối với Chi nhánh và Sở giao dịch: tách riêng bộ phận tín dụng với Bộ phận Thẩm định và Quản lý tín dụng b) Đối với cơ cấu giám sát và quản lý rủi ro tín dụng  Hội đồng quản trị (HĐQT) giám sát và quản lý rủi ro tín dụng thông... đồng quản lý rủi ro  Hội đồng này là bộ máy trực thuộc HĐQT độc lập hoàn toàn với ban điều hành  Hội đồng quản lý rủi ro có trách nhiệm lớn trong việc rà soát và phê duyệt khuôn khổ quản lý rủi ro tín dụng gồm:  Chính sách đảm bảo an toàn  Các hạn mức rủi ro  Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng 21  Ban điều hành: Thực hiện việc giám sát và quản lý rủi ro tín dụng thông qua Ban quản lý rủi ro, đây... còn đối với ngân hàng mà còn là yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế góp phần vào sự ổn định và phát triển của toàn xã hội [1] 1.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 1.4.1 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.4.1.1 Nhận dạng rủi ro Điều kiện tiên quyết để quản trị rủi ro là phải nhận dạng được rủi ro Nhận dạng rủi ro là quá trình xác định liên tục và có hệ thống các hoạt động... trợ xử lý rủi ro Các biện pháp xử lý rủi ro thường dựa vào nguồn trích lập dự phòng hoặc có thể phối hợp xử lý tài sản đảm bảo [1] 1.4.2 Phương pháp lượng hóa và đánh giá rủi ro tín dụng 1.4.2.1 Lượng hóa rủi ro tín dụng Là xác định mức rủi ro trên cơ sở các chỉ tiêu định tính và định lượng, làm căn cứ để xác định giới hạn tín dụng tối đa cho một khách hàng Nói cách khác, lượng hóa rủi ro tín dụng là ... trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Vũng Tàu Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Vũng Tàu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI... TMCP Đông Á – Chi nhánh Vũng Tàu 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CHI NHÁNH VŨNG TÀU 2.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 2.1.1 Các... nợ tín dụng phương thức quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Vũng Tàu Mục tiêu cuối đưa giải pháp quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh thông qua phân tích thực trạng quản trị rủi ro