LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Xác định yếu tố ảnh hướng đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại Việt Nam” nghiên cứu Ngoài trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Tp Hồ Chí Minh, năm 2014 Nguyễn Thị Thương i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài, Tôi tiếp thu nhiều kiến thức học hỏi kinh nghiệm ý kiến đóng góp, lời động viên khích lệ từ phía quý Thầy (Cô) bạn bè Sự nhiệt tình quan tâm quý Thầy (Cô) tạo cho Tôi tự tin hăng say công việc Trước tiên, Tôi xin gửi lời cám ơn nhiều đến trường Đại học Tài Marketing, nơi đào tạo cung cấp cho kỹ năng, kiến thức bổ ích, giúp Tôi ngày hoàn thiện sống công việc Và đặc biệt, Tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến Giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Xuân Trường, người trực tiếp truyền đạt kiến thức hướng dẫn tận tình, chu đáo cho Tôi suốt thời gian thực đề tài Cuối cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, người thân giúp đỡ động viên khích lệ tinh thần giúp Tôi hoàn thiện đề tài Tp Hồ Chí Minh, năm 2014 Nguyễn Thị Thương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii CHƯƠNG 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6.1 Đối tượng nghiên cứu 1.6.2 Phạm vi nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa luận văn 1.8 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG Tổng quan khoản ngân hàng thương mại 2.1 2.1.1 Khái niệm khoản 2.1.2 Vai trò khoản hoạt động ngân hàng 2.1.3 Các phương pháp đo lường khoản 2.2 Tổng hợp kết số nghiên cứu có liên quan 13 2.3 Các khái niệm cách đo lường biến 19 2.3.1 Tỷ lệ khoản 19 2.3.2 Quy mô ngân hàng 20 2.3.3 Tỷ lệ vốn 21 2.3.4 Tỷ lệ lợi nhuận 23 2.3.5 Rủi ro tín dụng 23 2.3.6 Tăng trưởng GDP 25 Mô hình nghiên cứu 26 2.4 2.4.1 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 26 2.4.2 Cơ sở lựa chọn mô hình nghiên cứu 33 2.4.3 Kết vấn ý kiến chuyên gia 34 2.4.4 Mô hình nghiên cứu 35 iii TÓM TẮT CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 38 3.1 Phương pháp thu thập liệu 38 3.2 Phương pháp xử lý số liệu 40 3.2.1 Phương pháp bình phương bé (OLS) 40 3.2.2 Phương pháp phương sai thay đổi GLS 42 3.3 Mô tả mẫu nghiên cứu: 42 3.4 Phân tích tương quan 44 TÓM TẮT CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 46 4.1 Kiểm định giả thuyết hồi quy 46 4.1.1 Kiểm định phương sai sai số không đổi (không bị tượng phương sai thay đổi) 46 4.1.2 Kiểm định sai số mối quan hệ tương quan với (không bị tượng tự tương quan) 46 4.1.3 Kiểm định tự tương quan biến độc lập mô hình (không bị tượng đa cộng tuyến) 47 4.1.4 Tổng hợp kết kiểm định 47 4.2 So sánh mô hình panel data: Pooled Regression, Fixed effects model, Random effects model 48 4.2.1 So sánh mô hình: Pooled Regression Fixed effects model: 48 4.2.2 So sánh mô hình: Fixed effects model Random effects model: 48 4.3 Kết kiểm định độ phù hợp biến giải thích 50 4.4 Kết tương quan hồi quy 51 4.4.1 Biến rủi ro tín dụng LRR 51 4.4.2 Biến quy mô ngân hàng Lnsize 51 4.4.3 Biến tỷ lệ vốn CAP 52 4.4.4 Biến tỷ lệ lợi nhuận ROE 52 4.4.5 Biến tăng trưởng GDP 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 54 CHƯƠNG 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Hạn chế đề tài kiến nghị nghiên cứu 57 5.3 Một số kiến nghị 58 5.3.1 5.3.2 Kiến nghị với phủ 59 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 59 iv 5.3.3 Kiến nghị với ngân hàng thương mại 60 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH 28 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 -2012 67 PHỤ LỤC 02: BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA 70 PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 72 PHỤ LỤC 04: MÔ TẢ THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÁC BIẾN HỒI QUY 73 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Trạng thái khoản ròng Trang Bảng 2.2: Cung cầu khoản Trang Bảng 2.3: Tóm tắt số nghiên cứu có liên quan Trang 16 Bảng 2.4: Bảng tổng hợp biến Trang 35 Bảng 3.1 Các thông số thống kê mô tả Trang 42 Bảng 3.2: Phân tích tương quan Trang 44 Bảng 4.1: Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến Trang 47 Bảng 4.2 Phân tích hồi quy theo Pooled Regression Trang 48 Bảng 4.3 Phân tích hồi quy theo Fixed effects model Trang 48 Bảng 4.4 Phân tích hồi quy theo Random effects model Trang 49 Bảng 4.5 Kiểm định Hausman Trang 49 Bảng 4.6 Kết kiểm định độ phù hợp biến giải thích Trang 50 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ đầy đủ NHNN Ngân hàng nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng NHTW Ngân hàng trung ương NHTM Ngân hàng thương mại IMF Quỹ tiền tệ giới WB Ngân hàng giới vii CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Sau khủng hoảng kinh tế tài năm 2008 Mỹ, phá sản hàng loạt ngân hàng thương mại có bề dày lịch sử quy mô lớn đặt câu hỏi tính an toàn hệ thống ngân hàng Tại Việt Nam, sau học ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, hệ thống ngân hàng gióng lên hồi chuông cảnh báo tính khoản ngân hàng, đặc biệt bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn ẩn chứa nhiều yếu tố không thuận lợi cho ngành ngân hàng Nhiều công trình nghiên cứu nước phát triển cho thấy, vấn đề khoản hệ thống tài nói chung ngân hàng thương mại nói riêng nhà quản lý đặc biệt quan tâm Sự an toàn hệ thống tài – ngân hàng giúp cho hoạt động tài diễn thông suốt, mà tạo niềm tin cho công chúng nhà đầu tư, tăng cường vai trò quản lý ngân hàng trung ương thông qua sách tiền tệ Tình hình khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đôi lúc bấp bênh (Vũ Văn Thực, 2013) Sau lo lắng tình trạng khoản năm 2013, tháng đầu năm 2014 hệ thống ngân hàng thương mại lại chuyển sang trạng thái lo dư thừa khoản Lãi suất tháng đầu năm 2014 liên tục giảm, ngân hàng không cho nhân viên chạy tiêu huy động vốn mà chuyển sang đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, điều cho thấy tình trạng thừa vốn diễn NHTM Thêm vào đó, việc huy động thành công 25.000 tỷ trái phiếu phủ tháng năm 2014, lãi suất trái phiếu thấp 0,32%- 0,62%/năm so với lãi suất huy động tháng Một minh chứng cho thấy ngân hàng tìm nhiều cách để giải nguồn vốn ứ đọng sau đợt đẩy mạnh huy động năm 2013 (Thời báo NHNN, 2014) Hệ thống 38 ngân hàng thương mại với quy mô vốn thị phần không ngừng tăng lên đóng vai trò quan trọng điều tiết vốn cho toàn kinh tế Các ngân hàng không kênh dẫn vốn hiệu cho kinh tế, mà tổng tài sản ngân hàng dẫn đầu số doanh nghiệp lớn Việt Nam Chưa kể Việt Nam, tình trạng sở hữu chéo cổ phần ngân hàng phổ biến Nếu cần số ngân hàng rơi vào tình trạng khả toán, dẫn đến sụp đổ hệ thống ngân hàng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin dân chúng, an ninh tài quốc gia Thanh khoản số tiền đó, tỷ lệ định Thay vào đó, thể phạm vi khả thực nghĩa vụ toán ngân hàng Theo nghĩa này, khoản đại diện cho yếu tố định tính sức mạnh tài ngân hàng ( Duttweiler, 2008, p30) Khả khoản không hợp lí dấu hiệu cho thấy ngân hàng tình trạng có vấn đề tài Ngân hàng có khả khoản tốt ngân hàng có tay nguồn vốn khả dụng hợp lý ngân hàng nhanh chóng huy động vốn thông qua đường vay nợ bán tài sản (Peter Rose, 2004).Tuy nhiên, yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản mức độ ảnh hưởng yếu tố vấn đề gây nhiều tranh cãi Do đó, việc đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại để từ đề xuất số giải pháp giúp ngân hàng thương mại quản lý tốt khoản cần thiết Nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa thực tiễn vấn đề đó, tác giả lựa chọn đề tài “Xác định yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại Việt Nam” Với đề tài này, tác giả tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động yếu tố đến tỷ lệ khoản 28 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ 2008 đến 2012, thu thập kết nghiên cứu trước đồng thời kết hợp với việc khảo sát ý kiến số chuyên gia lĩnh vực ngân hàng nhằm xác định mức độ tác động số yếu tố đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại Việt Nam 1.2 Vấn đề nghiên cứu Luận văn xác định yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại Đồng thời rút mối liên hệ tỷ lệ khoản tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng để giúp ngân hàng trì tỷ lệ khoản phù hợp 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm vào mục tiêu sau đây: - Xác định yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại Việt Nam; - Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại Việt Nam; - Xây dựng tỷ lệ khoản mức an toàn với chi phí thấp cho ngân hàng thương mại, đảm bảo mục tiêu ngân hàng tăng trưởng quy mô thị trường lợi nhuận 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Để giải mục tiêu cụ thể nêu trên, nội dung luận văn phải trả lời câu hỏi nghiên cứu sau đây: 1) Những yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng? 2) Mức độ tác động yếu tố đến tỷ lệ khoản ngân hàng tích cực hay tiêu cực? 3) Làm để trì tỷ lệ khoản mức an toàn đảm bảo mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng thương mại? 1.5 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng dựa sở thống kê mô tả, phân tích tương quan phân tích hồi quy - Thống kê mô tả: Tập hợp liệu phân tích tổng quan liệu thu thập - Phân tích tương quan: Xác định mức độ tương quan biến hàng từ chối tài trợ vay vốn khiến cho ngân hàng không đủ khả đáp ứng nhu cầu khoản (4) Tăng cường lực tài Năng lực tài điều kiện quan trọng để ngân hàng trì phát triển an toàn bền vững Trong đó, quy mô vốn ngân hàng thương mại Việt Nam đạt 50% so với khung an toàn Camel đưa Số ngân hàng đáp ứng yêu cầu nhóm ngân hàng BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank Để nâng cao lực tài chính, ngân hàng cần nhanh chóng tăng vốn điều lệ, xử lý nợ tồn đọng để lành mạnh hóa tài chính, nâng cao lực cạnh tranh, phòng ngừa rủi ro khoản 62 KẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu số yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu đạt mục tiêu đề Bằng cách sử dụng phương pháp khảo sát ý kiến chuyên gia nhà quản lý lĩnh vực ngân hàng Việt Nam để làm tiền đề xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp với thực tiễn Việt Nam Kết hợp với việc sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả mẫu nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tiếp đó, đề tài sử dụng phương pháp hồi quy theo liệu bảng mà cụ thể dùng phương pháp OLS để tiến hành kiểm định mô hình có vi phạm giả định hồi qui hay không, sau tiến hành dùng phương pháp GLS để khắc phục tượng tự tương quan bậc sai số tượng phương sai thay đổi để đảm bảo ước lượng thu vững hiệu quả, nghiên cứu lựa chọn mô hình cuối gồm 04 biến tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng, cụ thể là: Biến Rủi ro tín dụng LRR, Quy mô ngân hàng LnSize, Tỷ lệ vốn CAP, Tỷ lệ lợi nhuận ROE Từ kết thu được, đề tài giúp quan quản lý, ngân hàng thương mại, nhà đầu tư có nhìn toàn diện xác khoản đặc biệt yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng nước ta Những kết nghiên cứu gặp phải số hạn chế, thiếu sót, chưa đạt thấu đáo, đầy đủ Tác giả mong nhận góp ý, trao đổi, dẫn Thầy (Cô), nhà khoa học bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực để kết nghiên cứu ngày hoàn thiện hơn./ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Lê Trương Minh Triết & Võ Thành Danh (2009), “Ảnh hưởng thay đổi lãi suất đến tín dụng ngân hàng thương mại”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 01 (01/2009); Ngân hàng nhà nước (2007), Số: 18/2007/QĐ-NHNN; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 09/2014/TT-NHNN; Nguyễn Thị Thái Hưng (2012), “Giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước”, Tạp chí Ngân hàng, số 20 (10/2012); Quốc hội (2010), Luật số: 47/2010/QH12, Luật tổ chức tín dụng; Vũ Văn Thực (2013), “ Tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển hội nhập, số 10 (5-6/2013) 64 TIẾNG ANH Abdullah, A & Khan, A.Q (2012), “Liquidity risk management: a comparative study between domestic and foreign banks in Pakistan”, Journal of Managerial Sciences, 6(1): pp 61-72; Abhiman Das & Saibal Ghosh (2007) “Determinants of credit risk in Indian state owned banks: An empirical investigation” MRPA pp 17301; Aspachs, Oriol, Erlend Nier, and Muriel Tiesset, 2005, “Liquidity, Banking Regulation and the Macroeconomy,” Mimeo (London: London School of Economics); Berger, A N and Bowman, C H S (2009), “Bank liquidity creation”, Review of Financial Studies 22, pp 3779-3837; Bunda, Irina and Desquilbet, Jean-Baptiste (2008), “The bank liquidity smile across exchange rate regimes”, International Economic Journal, Volume 22, Issue 3, 2008; Clemens Bonner, Iman van Lelyveld and Robert Zymek (2013), “Banks’ Liquidity Buffers and the Role of Liquidity Regulation”; Corinne Deléchat, Camila Henao, Priscilla Muthoora, Svetlana Vtyurina (2012), “The Determinants of Banks' Liquidity Buffers in Central America”; Daniel Foos, Lars Norden, Martin Weber (2010), “Loan growth and riskiness of banks”, Journal of banking and finance, Vol.34, pp.217-228; Dinger, Valeriya, 2009, “Do Foreign-owned Banks Affect Banking System Liquidity Risk?” Journal of Comparative Economics, Vol 37, pp 647–57; Duttweiler (2008): an holistic view of liquidity risk including quantitative methods (LaR & VaR); Duttweiler,Rudolf (2008), “Liquidit¨at als Teil der bankbetriebswirtschaftlichen Finanzpolitik, inBartetzky,Peter, Gruber, Walter and Wehn, Carsten (eds), Handbuch Liquidit ¨ atsrisiko: Identifikation, Messung und Steuerung,Sch¨ affel-Poeschel Verlag, Stuttgart”, pp 29–50; Fadzlan Sufian & Royfaizal R Chong (2008), “Determinants Of Bank Profitability In A Developing Economy: Empirical Evidences From The Philippines”, Asian Academy of Management Journal of Accounting and Financial, Vol.4, No.2, pp 91-112; Gabriel Jimenez & Jesus Saurina (2006), “Credit cycles, credit risk and prudential regulation”, International Journal of Central Banking 2(2):pp 65-98; Harvir Kalirai & Martin Scheicher (2002) "Macroeconomic stress testing: preliminary evidence for Austria", Financial Stability Report 3:pp 58-74; 65 Isabelle Distinguin, Caroline Roulet, Amine Tarazi (2011), “Bank Capital Buffer and Liquidity:Evidence from US and European publicly traded Banks” Kashyap, Anil K., and Jeremy C Stein, 1995, “The Impact of Monetary Policy on Bank Balance Sheets,” Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol 42, pp 151–95; Lucchetta, M (2007), “What data say about monetary policy, bank liquidity and bank risk taking?” Economic Notes, 36(2):pp 189-203; Luc Laeven & Giovanni Majnoni (2002), “Loan Loss Provisioning and Economic Slowdowns: Too Much, Too Late?”, Journal of financial intermediation, No.12, pp 178197; Nir Klein (2013), “Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Macroeconomic Performance”, International Monetary Fund; Peter S Rose (2001), “Commercial Bank Management”, 5th , pp 425; Rasidah M Said & Mohd H Tumin (2011), “Performance and Financial Ratios of Commercial Banks in Malaysia and China”, International Review of Business Research Papers, Vol 7, No.2, pp 157 – 169; Rauch, C., Steffen, S., Hackethal, A., & Tyrell, M (2010), “Determinants of bank liquidity creation”; Ravi P S Poudel (2013), “Macroeconomic Determinants of Credit Risk in Nepalese Banking Industry”, Proceedings of 21st International Business Research Conference 10 - 11 June, 2013, Ryerson University, Toronto, Canada, ISBN: 978-1-922069-25-2; Shin, H., & Adrian, T (2007), “Liquidity and leverage position of commercial banks”; Somanadevi Thiagarajan, S Ayyappan, A Ramachandran (2011), “Credit Risk Determinants of Public and Private Sector Banks in India”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 34 (2011); Tobias Olweny & Themba M Shipho (2011), “Effects of Banking Sectoral Factors on The Profitability of Commercial Banks in Kenya”, Economics and Finance Review, Vol 1(5), pp 01 – 30; Valla, N., & Saes-Escorbiac, B (2006), “Bank liquidity and financial stability”, Banque de France Financial Stability Review, pp 89-104; Vodova, P (2011), “Liquidity of Czech commercial banks and its determinants”, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 5(6): pp 1060-1067 66 PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH 28 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 -2012 Tên đầy đủ STT Website 01 Ngân hàng TMCP Á Châu http://www.acb.com.vn 02 Ngân hàng TMCP Ðại Á http://www.daiabank.com.vn 03 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á http://www.seabank.com.vn 04 Ngân hàng TMCP Ðông Á http://www.dongabank.com.vn 05 Ngân hàng TMCP Ðại Dương http://www.oceanbank.vn 06 Ngân hàng TMCP An Bình http://www.abbank.vn 07 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam http://www.msb.com.vn 08 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam http://www.techcombank.com.vn 09 Ngân hàng TMCP Kiên Long http://www.kienlongbank.com 10 Ngân hàng TMCP Nam Á http://www.namabank.com.vn 11 Ngân hàng TMCP Nam Việt http://www.navibank.com.vn 67 12 13 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TPHCM http://www.vpb.com.vn http://www.hdbank.com.vn 14 Ngân hàng TMCP Phương Nam http://www.southernbank.com.vn 15 Ngân hàng TMCP Quân Ðội www.mbbank.com.vn 16 Ngân hàng TMCP Phương Tây http://www.westernbank.vn 17 Ngân hàng TMCP Quốc tế http://www.vib.com.vn 18 19 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công http://www.saigonbank.com.vn Thương Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín http://www.sacombank.com.vn 20 Ngân hàng TMCP Việt Á 21 Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex http://www.pgbank.com.vn 22 http://www.vietabank.com.vn Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 68 http://www.eximbank.com.vn 23 24 25 26 27 28 Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam http://www.vietcombank.com.vn Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông http://www.mdb.com.vn Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Phát triển nhà đồng sông Cửu Long Ngân hàng Thương mại Cổ phần http://www.vietinbank.vn http://www.bidv.com.vn http://www.mhb.com.vn http://www.ocb.com.vn Phương Đông Nguồn: Ngân hàng nhà nước Việt Nam (www.sbv.gov.vn) 69 PHỤ LỤC 02: BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA Bộ Giáo dục Đào tạo Số phiếu:………………… Trường Đại học Tài Marketing Ngày … tháng … năm 2014 PHIẾU KHẢO SÁT Đề tài: Xác định yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại Việt Nam (Thông tin thu thập từ Quý Ông (Bà) tuyệt đối giữ kín, hoàn toàn dùng làm sở cho mục đích nghiên cứu khoa học) Quý Ông (Bà) vui lòng đánh dấu  vào ô thích hợp, vui lòng không để trống Phần 1: Thông tin cá nhân Quý Ông (Bà): Câu Họ tên: Câu Địa chỉ: Câu Số điện thoại: Câu Giới tính Quý Ông (Bà):  Nam Câu Độ tuổi Quý Ông (Bà):  Từ 18 đến 24 tuổi  Từ 25 đến 34 tuổi  Từ 35 đến 44 tuổi  Từ 45 đến 54 tuổi  Trên 55 tuổi 70  Nữ Câu Trình độ học vấn Quý Ông (Bà):  Trung cấp trở xuống  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học Câu Ông (Bà) công tác tại:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  Ngân hàng thương mại  Chuyên gia độc lập  Tổ chức khác: Phần 2: Ý kiến Quý Ông (Bà) yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam: Câu 1: Theo Ông (Bà), yếu tố thuộc đặc điểm ngân hàng tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại Việt Nam?  Rủi ro tín dụng  Quy mô ngân hàng  Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ Tổng số dư tiền gửi  Lợi nhuận  Khác:… Câu 2: Theo Ông (Bà), yếu không thuộc đặc điểm ngân hàng tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam? Xin chân thành cám ơn Quý Ông (Bà)! 71 PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA STT HỌ VÀ TÊN CƠ QUAN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI Đặng Văn Lợi Sacombank Quận Phó giám đốc 0913.621.949 Trần Văn Minh Vietcombank Tân Bình Giám đốc 0913.717.278 Phạm Văn Tâm Sacombank Tân Bình Giám đốc 0913.793.133 Dương Cửu Long Vietcombank Tân Định Phó giám đốc 0908.357.285 0907.727.273 Lê Vũ Ngọc Minh VPbank Trưởng phòng khách hàng cá nhân Nguyễn Chí Trung Standard Chartered Bank Trưởng phòng quản lý rủi ro 0913.807.717 Nguyễn Thu Hương Shinhan Bank Trưởng phòng kinh doanh thẻ 0917.620.055 Ngô Minh Châu Southern Bank Phó Tổng giám đốc 0903.907.374 Vũ Văn Thực Agribank Tân Bình Phó giám đốc 0918.350.036 10 Nguyễn Thị Mỹ Linh Đại học Công Nghiệp Phó trưởng khoa TCNH 0918.337.510 11 Nguyễn Trung Trực Đại học Công Nghiệp Trưởng khoa TCNH 0913.885.140 12 Phan Thị Cúc Đại học Nguyễn Tất Thành Trưởng khoa TCNH 0913.209.989 72 PHỤ LỤC 04: MÔ TẢ THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÁC BIẾN HỒI QUY ACB Đại Á SEA BANK Đông Á OCEANBANK An Bình MaritimeBank Techcombank Kiên Long bank year liq lrr size roe gdp 35000000000000 cap 0.073751 2008 0.357222 0.007187 0.315264 0.0631 2009 0.269224 0.014412 62000000000000 0.060199 0.24632 0.0532 2010 0.232860 2011 0.338268 0.011493 87000000000000 0.055469 0.217362 0.0678 0.011313 100000000000000 0.042556 0.274928 2012 0.0589 0.196459 0.014610 100000000000000 0.071605 0.063786 0.0503 2008 0.227637 0.004499 1800000000000 0.242695 0.063271 0.0631 2009 0.282795 0.004611 4200000000000 0.148131 0.023583 0.0532 2010 0.272458 0.011062 5800000000000 0.288758 0.043551 0.0678 2011 0.518265 0.011769 7000000000000 0.158185 0.110936 0.0589 2012 0.304396 0.032980 9200000000000 0.188653 0.055449 0.0503 2008 0.422891 0.007148 7600000000000 0.180929 0.046789 0.0631 2009 0.525427 0.021229 9600000000000 0.179150 0.096694 0.0532 2010 0.269636 0.033578 21000000000000 0.103968 0.112103 0.0678 2011 0.610376 0.015993 20000000000000 0.010888 0.022354 0.0589 2012 0.520964 0.023643 17000000000000 0.074362 0.009487 0.0503 2008 0.160505 0.014947 26000000000000 0.101257 0.159764 0.0631 2009 0.112523 0.013482 34000000000000 0.098788 0.15233 0.0532 2010 0.203619 0.012997 38000000000000 0.097011 0.137063 0.0678 2011 0.214143 0.017276 44000000000000 0.089804 0.158946 0.0589 2012 0.135357 0.020314 51000000000000 0.088111 0.096865 0.0503 2008 0.222109 0.002437 5900000000000 0.076512 0.041318 0.0631 2009 0.371935 0.008462 10000000000000 0.066668 0.136508 0.0532 2010 0.350600 0.017942 18000000000000 0.074128 0.164178 0.0678 2011 0.400627 0.013124 19000000000000 0.074140 0.111765 0.0589 2012 0.296104 0.035184 26000000000000 0.069573 0.053285 0.0503 2008 0.238093 0.011844 6500000000000 0.293129 0.015446 0.0631 2009 0.349089 0.021786 13000000000000 0.169297 0.073807 0.0532 2010 0.253078 0.016407 20000000000000 0.122376 0.108547 0.0678 2011 0.222200 0.015991 20000000000000 0.113694 0.065501 0.0589 2012 0.287378 0.020768 19000000000000 0.106495 0.082984 0.0503 2008 0.505874 0.013116 11000000000000 0.057420 0.168557 0.0631 2009 0.414286 0.015444 24000000000000 0.055625 0.284839 0.0532 2010 0.276004 0.012902 32000000000000 0.054862 0.23421 0.0678 2011 0.270572 0.011452 38000000000000 0.083059 0.100754 0.0589 2012 0.313606 0.019882 29000000000000 0.082694 0.024359 0.0503 2008 0.330118 0.016380 26000000000000 0.095186 0.257225 0.0631 2009 0.334427 0.019451 42000000000000 0.079107 0.26259 0.0532 2010 0.358639 0.014515 53000000000000 0.062473 0.248041 0.0678 2011 0.292312 0.016798 63000000000000 0.069328 0.28795 0.0589 2012 0.230118 0.017732 68000000000000 0.073858 0.059343 0.0503 2008 0.171746 0.008582 2200000000000 0.356339 0.044199 0.0631 2009 0.222561 0.013210 4900000000000 0.149319 0.084664 0.0532 73 Nam Á Bank NVB VPB HDBank SouthernBank MBB WesternBank VIB SaigonBank 2010 0.176241 0.012664 7000000000000 0.256425 0.090101 0.0678 2011 0.288678 0.013526 8400000000000 0.193630 0.118124 0.0589 2012 0.198707 0.016882 9700000000000 0.185397 0.101732 0.0503 10 2008 0.197870 0.007334 3700000000000 0.218838 0.00993 0.0631 10 2009 0.335064 0.006852 5000000000000 0.122204 0.042851 0.0532 10 2010 0.218932 0.010846 5300000000000 0.149902 0.078946 0.0678 10 2011 0.218577 0.009936 6200000000000 0.173356 0.087859 0.0589 10 2012 0.215483 0.011148 6800000000000 0.204698 0.054931 0.0503 11 2008 0.424748 0.005029 5500000000000 0.098682 0.069049 0.0631 11 2009 0.310399 0.017427 10000000000000 0.062397 0.127032 0.0532 11 2010 0.274166 0.012814 11000000000000 0.101034 0.098429 0.0678 11 2011 0.194866 0.014781 13000000000000 0.142958 0.063456 0.0589 11 2012 0.086129 0.016921 13000000000000 0.147523 0.00075 0.0503 12 2008 0.149810 0.005085 13000000000000 0.128838 0.062323 0.0631 12 2009 0.308500 0.010162 16000000000000 0.092509 0.118787 0.0532 12 2010 0.209269 0.014494 25000000000000 0.087025 0.129845 0.0678 12 2011 0.295884 0.012406 29000000000000 0.072403 0.142789 0.0589 12 2012 0.282063 0.013027 37000000000000 0.064703 0.101857 0.0503 13 2008 0.257084 0.004495 6200000000000 0.174995 0.049678 0.0631 13 2009 0.341799 0.010310 8200000000000 0.093905 0.111974 0.0532 13 2010 0.293273 0.010307 12000000000000 0.068557 0.129717 0.0678 13 2011 0.262438 0.011995 14000000000000 0.078792 0.144446 0.0589 13 2012 0.168334 0.014115 21000000000000 0.102188 0.073016 0.0503 14 2008 0.210568 0.010331 9500000000000 0.114767 0.05147 0.0631 14 2009 0.222866 0.020677 20000000000000 0.082758 0.093314 0.0532 14 2010 0.264834 0.014281 31000000000000 0.059324 0.128738 0.0678 14 2011 0.174256 0.015410 35000000000000 0.057398 0.059441 0.0589 14 2012 0.068192 0.025722 44000000000000 0.057603 0.02884 0.0503 15 2008 0.381928 0.021530 16000000000000 0.105458 0.142139 0.0631 15 2009 0.377226 0.028410 30000000000000 0.108618 0.192854 0.0532 15 2010 0.321711 0.024954 49000000000000 0.088860 0.202496 0.0678 15 2011 0.350160 0.022390 59000000000000 0.074175 0.191162 0.0589 15 2012 0.284986 0.022233 74000000000000 0.077045 0.194735 0.0503 16 2008 0.390057 0.009210 1400000000000 0.413903 0.148778 0.0631 16 2009 0.604106 0.004575 1800000000000 0.110231 0.106764 0.0532 16 2010 0.178329 0.016706 4000000000000 0.223403 0.031706 0.0678 16 2011 0.183181 0.010884 8900000000000 0.154099 0.045984 0.0589 16 2012 0.161165 0.011962 5300000000000 0.211823 0.011452 0.0503 17 2008 0.045544 0.011147 20000000000000 0.066031 0.07546 0.0631 17 2009 0.334789 0.012619 27000000000000 0.052065 0.176752 0.0532 17 2010 0.298290 0.017304 42000000000000 0.070269 0.165777 0.0678 17 2011 0.316724 0.016476 43000000000000 0.084168 0.086624 0.0589 17 2012 0.154249 0.013200 34000000000000 0.129733 0.062713 0.0503 18 2008 0.183417 0.009768 7900000000000 0.131166 0.111152 0.0631 18 2009 0.061816 0.015395 9700000000000 0.162914 0.123428 0.0532 74 STB Việt Á Petrolimex EIB VCB MeKong CTG BIDV MHB 18 2010 0.142777 0.015013 10000000000000 0.209723 0.291185 0.0678 18 2011 0.104147 0.022692 11000000000000 0.215093 0.088994 0.0589 18 2012 0.093852 0.009788 11000000000000 0.238307 0.086859 0.0503 19 2008 0.273687 0.007116 35000000000000 0.113366 0.126388 0.0631 19 2009 0.255108 0.014725 60000000000000 0.103605 0.180255 0.0532 19 2010 0.246127 0.013755 82000000000000 0.096432 0.149146 0.0678 19 2011 0.171670 0.009856 81000000000000 0.102828 0.136507 0.0589 19 2012 0.143815 0.017962 96000000000000 0.090053 0.070975 0.0503 20 2008 0.267505 0.010286 6600000000000 0.140174 0.052161 0.0631 20 2009 0.181764 0.018411 12000000000000 0.108420 0.133108 0.0532 20 2010 0.208324 0.016511 13000000000000 0.140991 0.104284 0.0678 20 2011 0.153527 0.014259 12000000000000 0.158845 0.071164 0.0589 20 2012 0.136974 0.016984 13000000000000 0.143570 0.046161 0.0503 21 2008 0.347654 0.009244 2400000000000 0.165895 0.083523 0.0631 21 2009 0.250113 0.019903 6300000000000 0.104956 0.1651 0.0532 21 2010 0.125011 0.016798 11000000000000 0.132701 0.133957 0.0678 21 2011 0.135404 0.016884 12000000000000 0.147365 0.187329 0.0589 21 2012 0.156194 0.026279 14000000000000 0.165916 0.082968 0.0503 22 2008 0.350082 0.020393 21000000000000 0.258632 0.0743 0.0631 22 2009 0.243398 0.017839 38000000000000 0.204028 0.086456 0.0532 22 2010 0.305701 0.016364 62000000000000 0.103048 0.135098 0.0678 22 2011 0.403071 0.009925 75000000000000 0.088810 0.20386 0.0589 22 2012 0.428982 0.008121 75000000000000 0.092928 0.133188 0.0503 23 2008 0.290024 0.042810 110000000000000 0.065759 0.184491 0.0631 23 2009 0.301831 0.041005 140000000000000 0.065831 0.251065 0.0532 23 2010 0.302854 0.040171 180000000000000 0.067609 0.225253 0.0678 23 2011 0.329992 0.030134 210000000000000 0.078484 0.170152 0.0589 23 2012 0.210078 0.025273 240000000000000 0.100621 0.125618 0.0503 24 2008 0.287216 0.007827 1300000000000 0.263403 0.123372 0.0631 24 2009 0.033777 0.016198 2400000000000 0.411658 0.127618 0.0532 24 2010 0.501551 0.010447 2700000000000 0.221361 0.066823 0.0678 24 2011 0.418299 0.013814 3200000000000 0.379070 0.098851 0.0589 24 2012 0.214227 0.021425 3700000000000 0.463763 0.029265 0.0503 25 2008 0.135671 0.021043 120000000000000 0.063723 0.157028 0.0631 25 2009 0.129697 0.012845 160000000000000 0.052412 0.228851 0.0532 25 2010 0.159939 0.016976 230000000000000 0.049964 0.219223 0.0678 25 2011 0.176435 0.012965 290000000000000 0.062308 0.265951 0.0589 25 2012 0.143891 0.012518 330000000000000 0.067206 0.197304 0.0503 26 2008 0.180712 0.031159 160000000000000 0.054630 0.157715 0.0631 26 2009 0.164466 0.033559 210000000000000 0.059505 0.181158 0.0532 26 2010 0.188801 0.025645 250000000000000 0.066534 0.179045 0.0678 26 2011 0.168696 0.023044 290000000000000 0.060621 0.130685 0.0589 26 2012 0.152631 0.020122 340000000000000 0.055083 0.100269 0.0503 27 2008 0.284717 0.011792 16000000000000 0.031848 0.046888 0.0631 27 2009 0.262386 0.013350 20000000000000 0.030459 0.048382 0.0532 75 OCB 27 2010 0.310115 0.013538 23000000000000 0.062750 0.03652 0.0678 27 2011 0.268012 0.012568 23000000000000 0.067405 0.026244 0.0589 27 2012 0.101547 0.019359 25000000000000 0.090572 0.049755 0.0503 28 2008 0.064415 0.009239 8600000000000 0.157616 0.040067 0.0631 28 2009 0.129559 0.012459 10000000000000 0.183734 0.105145 0.0532 28 2010 0.299877 0.010239 12000000000000 0.159466 0.111315 0.0678 28 2011 0.177895 0.015049 14000000000000 0.147533 0.087853 0.0589 28 2012 0.127936 0.022491 17000000000000 0.139278 0.060728 0.0503 76 [...]... luận văn là những yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng, mức độ tác động của các yếu tố đến đến tỷ lệ thanh khoản ngân hàng tại Việt Nam 1.6.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu các yếu tố phù hợp với thực tiễn và có ảnh hưởng đến đến tỷ lệ thanh khoản tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam Tỷ lệ thanh khoản được thiết lập theo công thức tài sản ngắn hạn chia cho tổng tài sản của ngân. .. tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng Thêm vào đó, đề tài đã xác định được những yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản và mức độ tác động của những yếu tố trên đến tỷ lệ thanh khoản Qua đó giúp nhà quản lý ngân hàng xây dựng được biện pháp quản trị thanh khoản phù hợp, có giải pháp duy trì tỷ lệ thanh khoản ở mức an toàn 2) Luận văn này có thể là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến tỷ lệ thanh khoản. .. tài sản của ngân hàng 1.7 Ý nghĩa của luận văn Về mặt khoa học, đề tài đã giải quyết được những vấn đề sau: 1) Hệ thống hóa những lý luận chung về thanh khoản, biện pháp đo lường thanh khoản, các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản tại ngân hàng thương mại Do đó, kết quả nghiên cứu sẽ có những đóng góp nhất định cho việc xác định tỷ lệ thanh khoản phù hợp cho ngân hàng thương mại ở Việt Nam 2) Nghiên cứu... (-) Tỷ lệ vốn (-) Rủi ro tín dụng (+) Tỷ lệ tiền gửi (+) Tốc độ tăng GDP (+) Như vậy, qua phần tổng hợp các nghiên cứu trước có liên quan, tác giả thấy rằng các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thanh khoản của ngân hàng thương mại tại hầu hết các nghiên cứu có thể phân loại thành 2 nhóm: Nhóm các yếu tố bên trong ngân hàng, nhóm các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế Cụ thể: - Nhóm các yếu tố bên trong ngân hàng. .. tượng nội sinh bởi yếu tố GDP, các tác giả đã xác định Tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng phụ thuộc vào Quy mô ngân hàng, Tỷ lệ vốn, Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên và Rủi ro tín dụng Tuy nhiên hạn chế của nghiên cứu này là chưa tập trung vào một loại hình ngân hàng, dẫn đến chỉ xác định được tỷ lệ thanh khoản chung cho khu vực là 25% mà không xác định được cho loại hình ngân hàng thương mại 13 Một nghiên... khoản của ngân hàng thương mại là một vấn đề được các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý ngân hàng đặc biệt quan tâm Do đó, đã có rất nhiều bài nghiên cứu khác nhau ở các nước về những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng thương mại Điển hình như nghiên cứu của tác giả Deléchat et al (2012), chỉ ra những yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản tại các quốc gia Trung Mỹ, Panama và Cộng hòa... của tỷ lệ vốn ảnh hưởng đến tỷ lệ thanh khoản Do đó trong nghiên cứu, tác giả sử dụng công thức: Tỷ lệ vốn (CAPITALi,t) : Tỷ lệ vốn (CAPt) = vốn chủ sở hữu / tổng tài sản của NHTM 22 2.3.4 Tỷ lệ lợi nhuận Trong các yếu tố bên trong của ngân hàng tác động đến tỷ lệ thanh khoản, không thể bỏ qua chỉ tiêu lợi nhuận Chỉ tiêu này được đưa vào hầu hết các nghiên cứu có liên quan đến thanh khoản ngân hàng. .. bảng, các tác giả đã cố gắng tìm hiểu xem các ngân hàng có xu hướng chấp nhận rủi ro cao hơn trong giai đoạn khủng hoảng hay không? Trong nghiên cứu này, các tác giả cũng xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thanh khoản, trong đó nổi bật lên các yếu tố: quy mô ngân hàng, tỷ lệ giữa tiền vay và tiền gửi của ngân hàng, hiệu suất hoạt động của ngân hàng thông qua chỉ tiêu ROE Trong đó, quy mô ngân hàng. .. nghiên cứu về tính thanh khoản tối ưu tại các ngân hàng thương mại ở Pakistan, Malik & Rafique (2013) đã xem xét nhiều yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng, trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận Với mẫu khảo sát tại 26 ngân hàng trong giai đoạn từ 2007 – 2011, tác giả đã sử dụng chỉ tiêu ROE là biến đại diện cho tỷ lệ lợi nhuận tác động đến thanh khoản của ngân hàng Trong các nghiên cứu khác... giả sử dụng các biến tác động đến tỷ lệ thanh khoản trong nghiên cứu của mình là: Quy mô ngân hàng; Tỷ lệ vốn; Tỷ lệ thu nhập sau thuế trên vốn chủ sở hữu; Rủi ro tín dụng; Tỷ lệ tăng trưởng GDP 2.3 Các khái niệm và cách đo lường các biến 2.3.1 Tỷ lệ thanh khoản Hiện nay không có một phương pháp chung duy nhất để đo lường tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng Như đã trình bày ở mục 2.1, tác giả sử dụng phương ... mại Việt Nam 1.2 Vấn đề nghiên cứu Luận văn xác định yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại Đồng thời rút mối liên hệ tỷ lệ khoản tăng trưởng... tài Xác định yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Với đề tài này, tác giả tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động yếu tố đến tỷ lệ khoản 28 ngân hàng thương mại Việt Nam. .. khoản ngân hàng, mức độ tác động yếu tố đến đến tỷ lệ khoản ngân hàng Việt Nam 1.6.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu yếu tố phù hợp với thực tiễn có ảnh hưởng đến đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương