Tiểu Luận : Ảnh Hưởng Của Thông Tin Bất Cân Xứng Tới Hoạt Động Tín Dụng Của Ngân Hàng Thương Mại DANH SÁCH NHÓM 6: 1. PHẠM THỊ THANH THÚY 2. TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ 3. NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 4. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 5. CAO THỊ HUỆ 6. PHAN THỊ HỒNG NHI MỤC LỤC: I. Thông tin bất cân xứng 1. Giới thiệu sơ lược thông tin bất cân xứng .3 2. Các khái niệm thông tin bất cân xứng .5 3. Một số ví dụ thông tin bất cân xứng 4. Hệ thông tin bất cân xứng .6 a. Sự lựa chọn bất lợi .6 b. Rủi ro đạo đức .8 5. Giải pháp khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng .9 a. Giải pháp lý thuyết .9 b. Giải pháp thực tế 10 II. Tín dụng Ngân hàng thương mại .11 1. Khái niệm tín dụng 11 2. Tín dụng Ngân hàng 12 3. Phân loại tín dụng Ngân hàng .14 4. Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 16 III. Ảnh hưởng thông tin bất cân xứng tới hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 16 1. Tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 16 2. Tại Ngân hàng thương mại phải xử lý vấn đề thông tin bất cân xứng? 17 a. Nợ xấu gì? 17 b. Tình hình nợ xấu 18 c. Nguyên nhân nợ xấu 19 d. Hậu nợ xấu 20 e. Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại tình trạng thông tin bất cân xứng 21 3. Giải pháp hạn chế tình trạng thông tin bất cân xứng .22 a. Về phía phủ .22 b. Về phía Ngân hàng .23 c. Về phía khách hàng 25 I. THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG (ASYMMETRIC INFORMATION) 1. Giới thiệu sơ lược lý thuyết thông tin bất cân xứng: Trong hai thập kỷ qua, lý thuyết thị trường với thông tin không cân xứng (asymetric information) trở thành lĩnh vực quan trọng sống động nghiên cứu kinh tế. Ngày nay, mô hình với thông tin không hoàn hảo (imperfect information) công cụ thiếu nhà kinh tế. Mô hình có phạm vi ứng dụng rộng rãi, từ thị trường nông nghiệp truyền thống nước phát triển đến thị trường tài đại kinh tế phát triển. Nền tảng lý thuyết thiết lập vào năm 1970 công lao ba nhà kinh tế: George Akerlof, Michael Spence Joseph Stiglitz – người nhận giải Nobel kinh tế năm 2001 nhờ “những phân tích thị trường với thông tin cân xứng”. George Akerlof , bảo vệ luận án Tiến sĩ Học viện Công nghệ Massachuset – MIT năm 1966, giáo sư Học viện Thống kê Ấn Độ Trường Kinh tế London. Từ 1980 giáo sư kinh tế danh dự Đại học California Berkeley. Michael Spence , đạt học vị Tiến sĩ Harvard năm 1972, giáo sư Harvard Trường Kinh Doanh, Đại học Stanford Chủ nhiệm khoa hai trường đại học này. Joseph Stiglitz , giành học vị Tiến sĩ MIT năm 1967, giáo sư Yale, Princeton, Oxford Stanford, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới. Từ năm 2001, giáo sư Kinh tế học, Kinh doanh Vấn đề Quốc tế Đại học Columbia. 2001 - George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz Trong thực tế có nhiều vấn đề đặt cho nhà kinh tế học như: lãi suất thường có mức cao thị trường tín dụng địa phương nước thuộc giới thứ ba? Tại muốn mua xe sử dụng, người lại thường tìm đến đại lý không tìm đến người bán trực tiếp? Tại chủ đất giàu có gánh chịu toàn rủi ro canh tác hợp đồng với người thuê đất nghèo khó? Các câu hỏi khác thực chất mô tả tượng có chất đặt thách thức cho lý thuyết kinh tế. Những người đoạt giải Nobel kinh tế năm 2001 đưa cách giải thích mang tính tổng quát mở rộng lý thuyết nhằm lý giải tồn thực tế thông tin không cân xứng, tức tình số người thị trường thường có nhiều thông tin tốt so với người khác. Chẳng hạn, người vay biết nhiều khả trả nợ so với người cho vay; người bán biết nhiều người mua chất lượng xe mà định bán; người mua hợp đồng bảo hiểm biết rủi ro tai nạn nhiều công ty bảo hiểm; người thuê đất biết nhiều chủ đất hiệu công việc điều kiện canh tác mình. a. G.A. Akerlof (1970) Trong trình nghiên cứu tình mua bán xe Ô tô thị trường, Akerlof cho người bán xe có tính chủ động người mua. Người bán biết rõ đặc tính xe muốn bán muốn bán với giá cao. Người mua thường mua xe xấu, việc lựa chọn xe để mua trường hợp gọi lựa chọn bất lợi họ trả giá cao xe xấu người bán lại bán giá bán thấp chất lượng xe tốt. Một phương cách để giảm bớt thông tin bất cân xứng thị trường thông qua tổ chức trung gian thị trường. Tổ chức trung gian giới thiệu rõ thông tin sản phẩm đến với người mua bảo hành, nhãn mác, thông số kỹ thuật… điều làm cho bên giao dịch cân thông tin sản phẩm, giao dịch dễ dàng thực hiện. b. Michael Spence (1973): Phát tín hiệu Tiếp tục phát triển lý thuyết G.A. Akerlof, Spence nghiên cứu thị trường Lao động. M. Spence xem việc thuê lao động định đầu tư không chắn. Tính không chắn việc thuê lao động mà người chủ khả đóng góp, khả tạo suất người lao động bao nhiêu. Vì việc thuê lao động thuê lao động có chất lượng không. Một phương cách giúp người chủ thuê lao động có lực ông chủ xem qua chất lượng cấp, kinh nghiệm,… người lao động. Đó gọi tín hiệu phát người lao động. Như việc phát tín hiệu làm giảm thông tin bất cân xứng người lao động ông chủ. c. Joseph Stiglitz (1975): Cơ chế sàng lọc Cơ chế sàng lọc J. Stiglitz lý thuyết phát triển lý thuyết Michael Spence. Theo Ông hàng hóa có đặc tính khác chất lượng khác nhau, mẫu mã khác nên cần phải phân loại chúng. Đối với lao động có lao động có khả năng, tay nghề cao lao động có khả năng, tay nghề thấp. Vì trả lương theo mức lương cân bằng. Để khuyến khích người có khả cao, tạo suất lao động cao cần phải trả lương cao để khuyến khích họ. Đối với người có khả thấp, việc cố gắng đạt mức suất sản xuất để nhận lương cao tốn chi phí lớn so với người có khả cao. Vì việc phân nhóm lao động để trả lương việc làm cần thiết để khuyến khích người có khả nâng cao trình độ mang lại hiệu cao cho xã hội. Nhiều đóng góp Joseph Stiglitz làm thay đổi cách nghĩ nhà kinh tế học khác hoạt động thị trường. Cùng với đóng góp mang tính tảng George Akerlof Micheal Spence, ba tác giả thiết lập nên tư tưởng nòng cốt cho kinh tế học thông tin đại. 2. Các khái niệm thông tin bất cân xứng: Tìm hiểu thông tin không hoàn hảo ( imperfect information) Thông tin không hoàn hảo tình trạng hay nhiều người tham gia thị trường thông tin họ cần để định. Thông tin không hoàn hảo bao gồm: - Thông tin không đầy đủ. - Thông tin không xác. - Thông tin thu thập được. - Thông tin bị che dấu. a. Thông tin bất cân xứng xảy bên giao dịch có nhiều thông tin bên khác. Điển hình người bán biết nhiều sản phẩm người mua ngược lại. (Trang từ điển Wikipedia). b. ‘Thông tin bất cân xứng xảy bên đối tác nắm giữ thông tin bên khác đích thực mức độ thông tin mức đó.’ (Nguyễn Trọng Hoài, 2006). c. Thông tin không đối xứng, hay gọi thông tin bất cân xứng việc bên tham gia giao dịch cố tình che đậy thông tin. Khi đó, giá giá cân thị trường mà thấp cao. 3. Một số ví dụ thông tin bất cân xứng: Tình trạng thông tin bất cân xứng xảy số lĩnh vực như: Ngân hàng, thị trường lao động, thị trường vốn, thị trường đồ cũ, thị trường nhà đất, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán a. Người buôn ngựa mang ngựa vừa già vừa xấu chợ. Bỏ lươn sống vào cổ họng nó. Con ngựa thể tràn đầy sức sống . Đó thủ đoạn lừa gạt. b Thị trường chứng khoán có tượng bất cân xứng thông tin như: - Doanh nghiệp che giấu thông tin bất lợi, thổi phồng thông tin có lợi . - Doanh nghiệp cung cấp thông tin không công nhà đầu tư:ưu tiên cung cấp thông tin cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tổ chức mà không công bố rộng rãi. - Doanh nghiệp sau phát hành cổ phiếu không trọng vào đầu tư sản xuất kinh doanh mà tập trung vào việc “làm giá” thị trường chứng khoán; - Có rò rỉ thông tin nội gián chưa không phép công khai. - Một số nhà đầu tư tạo cung cầu ảo thị trường dẫn đến phản ánh sai lệch giá trị doanh nghiệp. - Một số kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt cho doanh nghiệp. - Các quan truyền thông cung cấp thông tin sai lệch; trung gian tài cung cấp, xử lý thông tin không xác . 4. Hệ thông tin bất cân xứng: Ba dạng thất bại thị trường nhắc đến là: Các ngoại ứng (Externalities), hàng hóa công cộng (Public good), thông tin không đối xứng (Asymmetric Information). Nghĩa đem lại tổn thất vô ích hay phúc lợi xã hội không lớn nhất, đó, thị trường có hàng xấu không tồn tại. Thông tin bất cân xứng thất bại thị trường gây ra: lựa chọn bất lợi tâm lý ỷ lại. a. Sự lựa chọn bất lợi (sự lựa chọn ngược) - Adverse Selection - AS a.1. Khái niệm: - Lựa chọn bất lợi hậu thông tin bất cân xứng trước giao dịch xảy ra. - Lựa chọn bất lợi (lựa chọn ngược, lựa chọn đối nghịch, lựa chọn trái ý) tình trạng kinh tế nảy sinh tồn tình trạng thông tin bất cân xứng, người lựa chọn thứ tốt lại chọn phải thứ không tốt. - ‘Lựa chọn bất lợi kết thông tin bị che đậy, xảy trước thực giao dịch hay nói cách khác trước ký hợp đồng’ (Nguyễn Trọng Hoài, 2006). a.2 Khái quát: Trong điều kiện thông tin đối xứng, bên giao dịch nắm thông tin ngang đầy đủ thứ giao dịch. Khi đó, người ta tìm thứ tốt thứ tương xứng với họ phải bỏ ra. Nhưng điều kiện thông tin bất cân xứng, nghĩa bên giao dịch có nhiều thông tin đối tượng giao dịch bên kia, người có ưu thông tin cung cấp thông tin không trung thực đối tượng giao dịch cho bên ưu thông tin. Kết là, bên ưu thông tin đồng ý hoàn thành giao dịch nhận thứ không mong muốn. a.3 Ví dụ: - Trong ngành bảo hiểm: Bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm chấp nhận mức trả bảo hiểm cao cho khách hàng nguy cơ. Song họ lại có thông tin thứ họ đề nghị bảo hiểm so với người mua bảo hiểm. Nếu người mua bảo hiểm-biết rõ vấn đề cần bảo hiểm-cung cấp thông tin không trung thực, công ty bảo hiểm ký hợp đồng trả tiền cao cho đối tượng bảo hiểm nhiều nguy cơ. Ví dụ, người mua bảo hiểm nhân thọ dấu thông tin tình trạng sức khỏe tồi (ung thư) mình, cam đoan với công ty bảo hiểm có sức khỏe tốt, dẫn tới công ty bảo hiểm ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho người chết. Hậu là: khách hàng có mức độ rủi ro cao lợi. - Trong giao dịch bất động sản: Bên bán bên có ưu thông tin lô đất hay nhà (gặp điều kiện không tốt như: diện giải tỏa, hay nơi dễ ngập lụt, v.v…) bên mua có nhu cầu mua đất không đủ khả tìm hiểu thông tin liên quan-là bên ưu thông tin. Kết bên mua gánh chịu bất lợi mua phải đất hay nhà không tốt. - Trong thị trường lao động: Người xin việc người biết rõ lực mình. Trong người sử dụng lao động thực lực người xin việc: họ có chất lượng cao hay thấp? Do đó, người lao động trình độ thấp cung cấp thông tin không xác mình, kết họ nhận làm việc với mức lương trung bình. - Trong lĩnh vực ngân hàng: Những người vay tiềm ẩn rủi ro cao lại người tích cực việc tìm kiếm khoản vay. Như người có nhiều khả đem lại kết không mong muốn lại người mong muốn trở thành bên giao dịch. Ví dụ, người liều lĩnh hay có động lừa đảo thường người hăm hở chấp nhận khoản vay, họ biết rõ khả trả lại khoản vay khó không xảy ra. Ngân hàng người thông tin đầy đủ khách hàng, rõ khả trả nợ khách hàng. Do đó, lựa chọn đối nghịch xảy làm tăng khả khoản tín dụng cấp cho người có rủi ro cao, ngược lại, người cho vay từ chối khoản tín dụng cho người đáng tin cậy thị trường. - Trong giao dịch chứng khoán: Một số nhà đầu tư rõ tình hình hoạt động kinh doanh công ty: công ty hoạt động có hiệu hay không? Công ty biết rõ tình hình kinh doanh mình, họ cung cấp thông tin không xác, nhà đầu tư lựa chọn mua cổ phiếu (hoặc trái phiếu) công ty này. Kết có công ty hoạt động bán cổ phiếu, thị trường cổ phiếu trở nên hiệu quả. - Hay, hoạt động giao dịch nội (người công ty phát hành chứng khoán người thân quen với họ có hội tiếp cận thông tin không công bố công ty, từ có ưu thông tin giao dịch chứng khoán với người ưu thông tin). - Thị trường chanh ví dụ điển hình lựa chọn bất lợi. a.4. Phân tích thị trường chanh: G.A. Akerlof nghiên cứu thị trường xe cũ. Ông giả định rằng: thị trường xe cũ có xe tốt xe xấu. Nếu xác suất để mua xe tốt q xác suất mua xe xấu (1-q). Khi mức giá trung bình (P) giả định mua xe là: P = P1*q + P2*(1-q). Trong đó: P1 giá xe tốt; P2 giá xe xấu. Ông lại cho người mua xe tiềm xem mức giá loại xe tốt hay xấu ngang nhau, họ phân biệt đặc tính xe nên họ mua xe (bất kể tốt hay xấu) mức giá trung bình thị trường. Nghĩa họ đánh giá cao giá xe xấu đánh giá thấp giá xe tốt. Thực tế, xe tốt giá cao mức giá trung bình. Rõ ràng, người bán hàng luôn hiểu rõ xe so với khách hàng tiềm – bị khổ sở hỏng hóc, thay lọc, sửa chữa xe. Nếu người bán bán xe tốt với mức giá trung bình họ thua lỗ, bán xe xấu với giá trung bình họ có lợi nhuận cao hơn. Vì mức giá trung bình có xe xấu giao dịch. Khi xác suất để mua xe tốt q’ < q. Như người mua thường mua xe xấu, việc lựa chọn xe để mua trường hợp gọi lựa chọn bất lợi họ trả giá cao xe xấu người bán lại bán giá bán thấp chất lượng xe tốt. G.A. Alkerlof gọi "thị trường chanh"- “a lemon” – từ thông dụng dùng để xe cũ có khuyết tật – cách nói ẩn dụ phổ biến từ vựng nhà kinh tế với lý nhìn bề xe cũ người mua biết nhiều chất lượng so với người bán. Điều tương tự ta quan sát chanh, nhìn vỏ xanh đẹp mà liệu bên nào. Từ thấy hậu lựa chọn bất lợi: - Chất lượng xe tham gia thị trường ngày giảm giá ngày giảm. - Thị trường lại xe xấu - Hàng tốt bị hàng xấu đẩy khỏi thị trường - Thị trường xe cũ có nguy biến b. Rủi ro đạo đức (Tâm lý ỷ lại) - moral hazard: b.1 Khái niệm: Rủi ro đạo đức hậu thông tin bất cân xứng sau giao dịch xảy ra. Rủi ro đạo đức thuật ngữ kinh tế học tài sử dụng để loại rủi ro phát sinh đạo đức chủ thể kinh tế bị suy thoái, nghĩa họ thực hành vi che đậy. Rủi ro đạo đức hay tâm lý ỷ lại tình trạng cá nhân hay tổ chức không động để cố gắng hay hành động cách hợp lý trước giao dịch xảy ra. b.2 Khái quát: Rủi ro đạo đức nảy sinh bên có ưu thông tin hiểu tình thông tin bất cân xứng bên giao dịch tự nhiên hình thành động hành động theo hướng làm lợi cho thân hành động làm hại cho bên ưu thông tin. Hành vi tha hóa theo hướng bên có ưu thông tin bên ưu thông tin cho không đứng đắn, thứ nguy hiểm, rủi ro cho mình. Một dạng đặc biệt tượng rủi ro đạo đức vấn đề đại lý. Bên ủy thác bên ưu thông tin, bên ủy thác (đại lý) bên có ưu thông tin. Bên ủy thác không giám sát đầy đủ hành vi bên nhận ủy thác, bên nhận ủy thác hiểu điều này. Tình trạng khiến cho bên ủy thác tự nhiên nảy sinh động hành động theo hướng mà bên ủy thác cho không phù hợp. b.3 Ví dụ: Rủi ro đạo đức nhà kinh tế học nhìn thấy nhiều tình huống. - Thiếu thông tin dẫn tới giám sát không đầy đủ phủ dẫn tới rủi ro đạo đức chủ thể kinh tế phủ ủy thác thực nhiệm vụ chi ngân sách, việc chủ thể sử dụng lãng phí ngân sách. - Thiếu thông tin dẫn tới giám sát không đầy đủ bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm dẫn tới rủi ro đạo đức bên bảo hiểm, việc họ thay đổi hành vi khác so với hình vi mà bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhận thức ký hợp đồng bảo hiểm. Chẳng hạn, trở nên thiếu ý thức giữ gìn sức khỏe có bảo hiểm y tế, hay cố ý phá hoại xe ô tô để nhận bảo hiểm ô tô, hay tự làm cháy nhà để nhận bảo hiểm hỏa hoạn, hay chí giết người thân để nhận bảo hiểm nhân thọ. - Thị trường lao động: Người lao động không cố gắng tuyển dụng thức hay đề bạt. - Rủi ro đạo đức hợp đồng vốn: vấn đề ủy thác - đại lý. b4. Phân tích vấn đề ủy thác – đại lý: Hợp đồng vốn ( Equity Contracts), ví dụ cổ phiếu thường, quyền chia lợi nhuận tài sản công ty. Hợp đồng vốn chứa đựng rủi ro đạo đức, thể vấn đề “ủy thác – đại lý”. Trong nhà quản lý đại lý nhỏ nắm giữ tỷ lệ nhỏ, cổ dộng lại người ủy thác nắm giữ chủ yếu vốn cổ phần công ty. Sự tách biệt quyền sở hữu việc quản lý công ty làm phát sinh rủi ro đạo đức. Nhà quản lý công ty có thiên hướng hành động có lợi cho riêng quyền lợi cổ đông lại, nhà quản lý động lực nhằm tối đa hóa lợi nhuận công ty cổ đông mong muốn. Tình đưa ra: Ông A mời bạn cộng tác đầu tư để mở cửa hàng bán kem. Để mở cửa hàng cần 100 triệu đồng, ông A bỏ 10 triệu đồng lại 90 triệu đồng bạn mua hết dạng cổ phiếu. Như bạn sở hữu công ty 90%, ông A sở hữu 10%. Ông A làm quản lý cửa hàng. Lúc này, bạn đầy đủ thông tin việc ông A làm, ông A lại có nhiều thông tin bạn việc quản lý cửa hàng mình. Có trường hợp xảy ra: - Nếu ông A làm ăn chăm chỉ, cửa hàng có nhiều khách đến ăn. Sau trừ khoản chi phí, cửa hàng có lãi 50 triệu đồng, bạn nhận 45 triệu ông A triệu. - Tuy nhiên, ông A cho triệu đồng phần thưởng không xứng đáng với nỗ lực để trở thành người quản lý giỏi, mà phải 10 triệu đồng, ông không động muốn trở thành người quản lý giỏi nữa. Vì số tiền thu cửa hàng kem tiền mặt, đó, ông A sử dụng toàn 50 triệu đồng để mua sắm cho văn phòng mình, trốn du lịch, không tiếp tục sản xuất thứ kem ngon miệng nữa. Điều làm cửa hàng không sinh lời trước nữa, bạn 45 triệu đồng ( so với phương án ông A làm ăn chăm chỉ). Hoặc ông A biển thủ toàn 50 triệu đồng, nói với bạn cửa hàng làm ăn lãi, lúc đó, bạn trắng tay. 5. Giải pháp khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng: a. Giải pháp lý thuyết: Trong nhiều lĩnh vực tồn tình trạng thông tin bất cân xứng giải pháp chung thường sử dụng để hạn chế mức độ thông tin bất cân xứng là: Cơ chế phát tín hiệu, Cơ chế sàng lọc, Cơ chế giám sát. - Cơ chế phát tín hiệu: Michael Spence chế phát tín hiệu (signaling): Bên có nhiều thông tin phát tín hiệu đến bên thông tin cách trung thực tin cậy. Spence đặt câu hỏi làm mà cá nhân có thông tin tốt thị trường lại truyền, “phát tín hiệu” thông tin có cách đáng tin cậy cho cá nhân thông tin hơn, nhằm tránh vấn đề liên quan đến lựa chọn ngược. Việc phát tín hiệu đòi hỏi tác nhân kinh tế phải có công cụ quan sát tốn nhằm làm cho tác nhân khác tin vào khả họ, cách tổng quát giá trị chất lượng sản phẩm họ. Như vậy, với việc phát tín hiệu này, người bán sản phẩm chất lượng cao phải sử dụng biện pháp coi tốn với người bán hàng hóa chất lượng thấp. Spence lấy ví dụ thị trường lao động. Người bán ứng cử viên xin việc người mua nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng trực tiếp quan sát khả ứng cử viên mà đánh giá gián tiếp thông qua cấp họ. Nếu người lực phải nhiều thời gian nỗ lực người có lực để đạt trình độ học vấn người có lực phát tín hiệu cách đạt cấp mà người lực đạt được. Hay ví dụ khác, việc triển khai chương trình quảng cáo đắt tiền, việc trì chế độ bảo hành cho sản phẩm, việc chia cổ tức cho cổ đông . cách phát tín hiệu thương trường. - Cơ chế sàng lọc: Stiglitz đặt vấn đề thân người có thông tin tự cải thiện tình trạng thông qua chế sàng lọc (screening). Bên có thông tin thu thập thông tin từ bên cách đưa điều kiện giao dịch hợp đồng khác nhau. Ví dụ điển hình công ty bảo hiểm thường cung cấp loại hợp đồng bảo hiểm với mức phí bảo hiểm khác nhau, tương ứng với mức bồi thường khác nhau. Các khách hàng tự lựa chọn loại hợp đồng bảo hiểm phù hợp với mình, tự phân hóa thành loại khách hàng khác nhau. Những khách hàng có rủi ro thấp thường thích loại hợp đồng có phí bảo hiểm thấp khách hàng có rủi ro cao lại lựa chọn hợp đồng có phí bảo hiểm cao. - Cơ chế giám sát: Cơ chế giám sát áp dụng nhằm mục đích kiểm soát tâm lý ỷ lại, chế bao gồm: giám sát trực tiếp giám sát gián tiếp: * Giám sát trực tiếp: bên thông tin bỏ nguồn lực để đạt kiểm soát thông tin, chế giám sát tốn nhiều chi phí sức lực, khả giám sát họ muốn giám sát đối phương bị hạn chế * Giám sát gián tiếp: giám sát thị trường… b. Giải pháp thực tế: Đối với thị trường có biện pháp khác để hạn chế tình trạng thông tin bất cân xúng như: Thị trường đồ cũ: - Người mua thu thập thông tin: thuê chuyên gia, hỏi người mua trước chạy thử, mua thông tin - Người bán phát tín hiệu chứng minh uy tín cửa hàng thông qua danh tiếng, thương hiệu, cấp giấy bảo hành… Thị trường lao động: 10 - Người xin việc phát tín hiệu: trưng cấp, đòi mức lương cao - Nhà tuyển dụng: vấn, đề thời gian thử việc Thị trường bảo hiểm - Công ty bảo hiểm yêu cầu khám sức khỏe trước ký hợp đồng bảo hiểm. - Chỉ định phòng khám hợp đồng lớn. - Không chi trả bảo hiểm toàn phần (đồng chi trả). - Giảm phí bảo hiểm khách hàng có đăng ký chương trình phòng chống bệnh tật không hút thuốc. Giải pháp phủ: - Cấp giấy phép chứng nhận (trước hoạt động): Chứng nhận tư cách pháp nhân, Chứng nhận chất lượng sản phẩm. - Kiểm tra, kiểm soát (trong trình hoạt động): Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, đóng dấu chất lượng cấp phép lưu thông, Kiểm tra, đối chiếu thực tế tiêu chuẩn đăng ký. - Thành lập hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng. - Cung cấp thông tin: Về quy hoạch, Về dịch bệnh, Về nhà đầu tư, Dự báo cung cầu thị trường nước quốc tế. - Thiết lập thể chế (xây dựng khung pháp lý) để có biện pháp chế tài, xử phạt. Tóm tắt mô hình thông tin bất cân xứng. Nguồn: Nguyễn Trọng Hoài 2006. Trước ký hợp đồng Sàng lọc Thông tin bất cân xứng Sau ký hợp đồng Thông tin che đậy Hành vi che đậy Sự lựa chọn bất lợi Rủi ro đạo đức Phát tín hiệu Cơ chế Giám sát II. TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 1. Khái niệm tín dụng: Tín dụng xuất phát từ chữ La tinh Creditium có nghĩa tin tưởng, tín nhiệm. Tiếng Anh gọi Credit. Theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam vay mượn. Có nhiều khái niệm tín dụng: - Tín dụng quan hệ sử dụng vốn lẫn người cho vay người vay dựa nguyên tắc hoàn trả. 11 - Tín dụng giao dịch hai bên, bên (người cho vay) chu cấp tiền hay hàng hóa dựa vào lời hứa toán lại tương lai bên (người vay). Tập trung lại tín dụng có nghĩa là: chuyển nhượng quyền sử dụng lượng giá trị định hình thức vật hay tiền tệ thời hạn định từ người sở hữu sang người sử dụng, đến hạn người sử dụng phải hoàn trả lại cho người sở hữu với lượng giá trị lớn hơn, khoản giá trị dôi gọi lợi tức tín dụng. Quá trình vận động tín dụng thể theo sơ đồ sau: (1) Cho vay Người cho vay (Người sở hữu vốn) Người vay (Người sử dụng vốn) (2) Trả nợ Dựa vào chủ thể quan hệ tín dụng chia thành hình thức tín dụng sau: - Tín dụng thương mại: quan hệ tín dụng doanh nghiệp thực hình thức mua bán chịu hàng hóa ứng tiền trước nhập hàng hóa. - Tín dụng Nhà nước: hình thức tín dụng thể mối quan hệ nhà nước với doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội . Nhà nước vừa người vay vừa người cho vay. - Tín dụng ngân hàng: tín dụng ngân hàng cá nhân, tổ chức xã hội . Tín dụng hoạt động quan trọng ngân hàng thương mại, chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản, tạo thu nhập từ lãi lớn hoạt động mang lại rủi ro cao nhất. Tín dụng hoạt động tài trợ ngân hàng cho khách hàng. 2. Tín dụng Ngân hàng: a. Khái niệm: Tín dụng Ngân hàng quan hệ tín dụng bên ngân hàng bên tác nhân (doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội ) kinh tế quốc dân. Trong hình thức này, Ngân hàng xuất với vai trò vừa người vay vừa người cho vay. b. Đặc điểm: Tín dụng Ngân hàng có đặc điểm sau: - Huy động vốn cho vay thực chủ yếu hình thức tiền tệ: Tất nguồn vốn tiền tệ nhàn rỗi kinh tế quốc dân Ngân hàng huy động để hình thành nguồn vốn cho vay. Trên sở nguồn vốn có, Ngân hàng cho vay tác nhân cần vốn cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng. Cả hai mặt hoạt động huy động cốn cho vay thực chủ yếu hình thức tiền tệ. Đây loại hình tín dụng phổ biến, linh hoạt đáp ứng nhu cầu tín dụng cho khách hàng. - Các Ngân hàng đóng vai trò tổ chức trung gian tín dụng: Khi huy động vốn kinh tế, Ngân hàng sử dụng nhiều hình thức thu hút tiền gửi với kỳ hạn khác nhau, phát hành loại giấy nhận nợ (kỳ phiếu, trái phiếu, 12 chứng .) ngắn hạn trung dài hạn, vay thị trường liên ngân hàng, ký kết hiệp định vay nợ.v.v . Khi cho vay, Ngân hàng chủ yếu sử dụng hình thức cấp tín dụng theo tài khoản cho vay, gửi vốn Ngân hàng khác, đầu tư . để đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng. Như vậy, Ngân hàng đóng vai trò tổ chức trung gian, vay vay. - Quá trình vân động phát triển tín dụng Ngân hàng độc lập tương vận động phát triển trình tái sản xuất xã hội. Vốn tín dụng Ngân hàng Ngân hàngộ phận thiếu trình tái sản xuất xã hội. Khối lượng hàng hóa sản xuất lưu thông tăng lên nhu cầu vốn tín dụng bb tăng lên. Trường hợp vồn tín dụng Ngân hàng vận động phù hợp với vân động phát triển trình tái sản xuất xã hội. Nhưng nhiều trường hợp, vốn tín dụng Ngân hàng không tham gia vào trình sản xuất lưu thông hàng hóa, mà chúng sử dụng vào mục đích phi sản xuất như: Chiết khấu cầm cố thương phiếu “khống”, trái phiếu Chính phủ. Cũng vốn tín dụng Ngân hàng sử dụng vào vụ “áp phe” chứng khoán sai mục đích, thiếu đảm bảo, hiệu kinh tế. Những trường hợp nhu cầu tín dụng Ngân hàng có gia tăng, sản xuất lưu thông hàng hóa không tăng. Trường hợp khác, tượng ngược lại xảy ra, thời ký hưng thịnh doanh nghiệp mở mang sản xuất kinh doanh, khối lượng hàng hóa sản xuất cà luân chuyển lớn, tín dụng Ngân hàng lại không đáp ứng kịp. Những mâu thuẫn thường xuyên diễn tượng tất yếu nên kinh tế thị trường. Huy động vốn cho vay Ngân hàng chủ yếu thực số tiền định. Có nghĩa tiền công cụ thực quan hệ tín dụng, tiền tín dụng hay gọi công cụ lưu thông tín dụng. Tiền tín dụng có đặc điểm lưu thông vô thời hạn, lưu thông bắt buộc thống toàn lãnh thổ. Tuy sử dụng chung công cụ tiền huy động vốn cho vay Ngân hàng có tính chất không giống nhau. Còn cho vay, Ngân hàng khách hàng ký kết hợp đồng tín dụng để thực khoản cho vay. So với tín dụng thương mại hình thức tín dụng khác kinh tế thị trưởng, tín dụng ngân hàng có nhiều đặc điểm bật, là: Thứ nhất, khối lượng tín dụng lớn. Cả hai mặt huy động vốn cà cho vay đạt với khối lượng vốn lớn. Do đó, tín dụng Ngân hàng thỏa mãn cách tối đa nhu cầu vốn tác nhân nên kinh tế. Khác với tín dụng thương mại, nguồn vốn cho vay Ngân hàngằng hoàng hóa bán chịu, bó hẹp số lượng hàng hóa mà doanh nghiệp tự sản xuất ra. Do thỏa mãn nhu cầu vốn vay người vay. Thứ hại, thời hạn tín dụng đa dạng. Tín dụng Ngân hàng huy động nguồn vốn thực khoản cho vay có thời hạn phong phú, đa dạng. Có nghĩa huy động nguồn vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn. Thời hạn khoản tín dụng Ngân hàng tùy thuộc vào thời hạn nhàn rỗi nguồn vốn nhu cầu xin vay khách hàng. So với tín dụng thương mại bán chịu hàng hóa với thời hạn ngắn. Thứ ba, phạm vi hoạt động rộng. Tín dụng Ngân hàng huy động cho vay vốn tác nhân thể nhân. Như tín dụng Ngân hàng không giao dịch với 13 doanh nghiệp mà với tác nhân khác thuộc thành phần kinh tế, lĩnh vực kinh tế quốc dân. Tóm lại, tín dụng Ngân hàng có ưu điểm coi hình thức tín dụng bàn quan trọng nhất. Bởi lẽ huy động vốn cho vay tiền nhiều hình thức khác nên đảm bảo tính linh hoạt. Ngân hàng có chức “tạo tiền” để bổ sung nguồn vốn cho vay. Hệ thống Ngân hàng có mạng lưới chi nhánh rộng khắp lãnh thổ, chí lãnh thổ. Tín dụng Ngân hàng sử dụng công cụ lãi suất việc điều chỉnh cung cầu tín dụng kinh tế quốc dân. Do tín dụng ngân hàng đảm bảo kịp nhu cầu vốn cho khách hàng. 3. Phân loại tín dụng ngân hàng: Việc phân loại tín dụng dựa số tiêu thức định tùy theo yêu cầu khách hàng mục tiêu quản lý ngân hàng. Sau số cách phân loại: a. Căn vào thời hạn tín dụng: Phân chia theo thời gian có ý nghĩa quan trọng ngân hàng thời gian liên quan mật thiết đến tính an toàn, sinh lợi tín dụng khả hoàn trả khách hàng. Có loại: -Tín dụng ngắn hạn: có thời hạn từ 12 tháng trở xuống, sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân. -Tín dụng trung hạn: từ 12 tháng đến 60 tháng, sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án có quy mô nhỏ thời gian thu hồi vốn nhanh. -Tín dụng dài hạn: 60 tháng, sử dụng để đáp ứng nhu cầu dài hạn xây dựng nhà ở, đầu tư xây dựng xí nghiệp mới, công trình thuộc sở hạ tầng, cải tiến mở rộng sản xuất có quy mô lớn. b .Căn vào hình thức tín dụng: Dựa vào tiêu chí tín dụng bao gồm chiết khấu, cho vay, bảo lãnh cho thuê, đó: -Chiếu khấu: việc ngân hàng ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị giấy nợ trừ phần thu nhập ngân hàng để sở hữu giấy nợ chưa đến hạn. -Cho vay: việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả gốc lãi khoảng thời gian xác định. Cho vay bao gồm loại sau:  Thấu chi: nghiệp vụ cho vay qua ngân hàng cho phép người vay chi vượt số dư tiền gửi toán đến giới hạn định khoảng thời gian xác định. Giới hạn gọi hạn mức thấu chi. Thấu chi hình thức tín dụng ngắn hạn, linh hoạt, thủ tục đơn giản, phần lớn đảm bảo. Do sử dụng khách hàng có độ tin cậy cao, thu nhập đặn ổn định.  Cho vay trực tiếp lần: hình thức cho vay ngân hàng khách hàng có nhu cầu thời vụ hay mở rộng sản xuất đặc biệt mà nhu cầu vay thường xuyên, điều kiện để cấp hạn mức thấu chi. 14  Cho vay theo hạn mức: nghiệp vụ tín dụng theo ngân hàng thỏa thuận cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng cấp sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn nhu cầu vay vốn khách hàng.  Cho vay luân chuyển: nghiệp vụ cho vay dựa luân chuyển hàng hoá. Ngân hàng cho doanh nghiệp vay để mua hàng thu nợ bán hàng.  Cho vay trả góp: hình thức tín dụng mà khách hàng trả gốc làm nhiều lần thời hạn tín dụng thoả thuận. Cho vay trả góp thường áp dụng khoản vay trung dài hạn, tài trợ cho tài sản cố định hàng lâu bền.  Cho vay gián tiếp: hình thức cho vay thông qua tổ chức trung gian. Cho vay gián tiếp thường áp dụng thị trường có nhiều vay nhỏ, người vay phân tán, cách xa ngân hàng, nhằm giảm bớt chi phí rủi ro. -Bảo lãnh: việc ngân hàng cam kết hình thức thư bảo lãnh việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng ngân hàng khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết. Phân theo mục tiêu có loại bảo lãnh sau:  Bảo lãnh dự thầu: cam kết ngân hàng với chủ đầu tư (hay chủ thầu) việc trả tiền phạt thay cho bên dự thầu bên dự thầu vi phạm quy định hợp đồng dự thầu.  Bảo lãnh thực hợp đồng: cam kết ngân hàng việc chi trả tổn thất thay khách hàng khách hàng không thực đầy đủ hợp đồng cam kết, gây tổn thất cho bên thứ ba.  Bảo lãnh tiền ứng trước: cam kết ngân hàng việc hoàn trả tiền ứng trước cho bên thụ hưởng bảo lãnh bên bảo lãnh không trả.  Bảo lãnh vay vốn: cam kết ngân hàng người cho vay (tổ chức tín dụng, cá nhân…) việc trả gốc lãi hạn khách hàng (người vay) không trả được.  Bảo lãnh toán: cam kết ngân hàng việc toán tiền theo hợp đồng toán cho người thụ hưởng khách hàng ngân hàng không toán đủ. -Cho thuê: việc ngân hàng mua tài sản cho khách hàng thuê với thời hạn cho ngân hàng phải thu gần đủ (hoặc thu đủ) giá trị tài sản cho thuê cộng lãi (thời hạn khoảng 80-90% đời sống kinh tế tài sản). Hết hạn thuê, khách hàng mua lại tài sản đó. c.Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng: có loại: -Tín dụng có bảo đảm: loại tín dụng dựa sở bảo đảm chấp, cầm cố, bảo lãnh bên thứ ba tài sản. Sự đảm bảo pháp lý để ngân hàng có nguồn thu nợ thứ hai nguồn thu nợ thứ không đủ. -Tín dụng không bảo đảm: loại tín dụng tài sản chấp, cầm cố, bảo lãnh bên thứ ba. Loại tín dụng cấp cho khách hàng có uy tín, kinh doanh thường xuyên có lãi, tình hình tài hiệu quả, vững mạnh. d. Phân loại theo rủi ro: Cách phân loại giúp ngân hàng thường xuyên đánh giá lại tính an toàn khoản tín dụng, trích lập dự phòng tổn thất kịp thời hiệu quả. Có loại sau: -Tín dụng lành mạnh: khoản tín dụng có khả thu hồi cao. 15 -Tín dụng có vấn đề: khoản tín dụng có dấu hiệu không lành mạnh khách hàng chậm tiêu thụ, gặp thiên tai, tiến độ thực kế hoạch bị chậm, trì hoãn nộp báo cáo tài chính… Tín dụng có vấn đề chia làm loại, là:  Nợ hạn có khả thu hồi : khoản nợ hạn với thời hạn ngắn khách hàng có kế hoạch khắc phục tốt, tài sản đảm bảo có giá trị lớn, khoản cao…  Nợ hạn khó đòi: khoản nợ hạn lâu, khả trả nợ kém, tài sản chấp nhỏ bị giảm giá, khách hàng chây ì… 4. Hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại: Cấp tín dụng nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng. Luật tổ chức tín dụng định nghĩa "Cấp tín dụng việc tổ chức tín dụng thoả thuận để khách hàng sử dụng khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính,bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác." Có thể hiểu cấp tín dụng cách đơn giản việc ngân hàng cho khách hàng "vay" khoản tiền uy tín khoảng thời gian định. Sau khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả "khoản vay" nên cho ngân hàng cộng với khoản "lãi" kèm theo. III. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 1. Tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại: NHTM doanh nghiệp thực hoạt động kinh doanh tiền tệ tín dụng. Hoạt động kinh doanh NHTM hoạt động đem lại lợi nhuận cho NHTM bao gồm: hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay hoạt động kinh doanh dịch vụ khác. Như vậy, NHTM VN “sống” tín dụng. Khảo sát cho thấy, thu nhập từ tín dụng NHTM VN chiếm 80%, NHTM lớn, thu nhập từ tín dụng chiếm 90%. 16 Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2008 Tình hình tăng trưởng tín dụng: Tăng trưởng tín dụng tăng lên khoản cho vay cho khối tư nhân, cá nhân, tập thể tổ chức công cộng. Tăng trưởng tín dụng tiêu phản ánh lượng tiền “bơm” lưu thông - điều kiện quan trọng để tăng trưởng kinh tế. Biểu đồ: Tình hình tín dụng số Ngân hàng thương mại năm từ 2005-2007 17 Nếu năm 2007, ngân hàng Á Châu có tổng huy động cao hẳn, tăng trưởng tín dụng, ngân hàng Sài Gòn Thương tín lại có dư nợ tín dụng nhiều hơn, khoảng 35 ngàn tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng 136%, tốc độ tăng trưởng ngân hàng Kỹ thương với dư nợ tín dụng 20 ngàn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao ngân hàng An Bình, 506%. 2. Tại Ngân hàng thương mại phải xử lý vấn đề thông tin bất cân xứng? a. Nợ xấu gì? Nợ xấu vấn đề làm đau đầu nhà quản trị Ngân hàng. Theo tiêu chuẩn quốc tế, “nợ xấu” khoản nợ hạn 90 ngày mà không đòi không tái cấu. Tại Việt Nam, nợ xấu bao gồm khoản nợ hạn có thu hồi, nợ liên quan đến vụ án chờ xử lý khoản nợ hạn không Chính phủ xử lý rủi ro. Nợ xấu khoản nợ có đặc trưng sau đây: -Khách hàng không thực nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng cam kết hết hạn. -Tình hình tài khách hàng có chiều hướng xấu dẫn đến có khả ngân hàng không thu hồi gốc lẫn lãi. -Thông thường thời gian khoản nợ hạn 90 ngày. Nợ xấu phân chia thành nhiều nhóm mục đích giúp nhà quản trị ngân hàng dễ quản lý, kiểm soát đề phương pháp xử lý khác cho nhóm tương ứng. Theo định 149/QĐ-TTg ngày 05/01/2001 nợ xấu chia thành nhóm: Nhóm 1: Nợ xấu có tài sản đảm bảo, gồm có: nợ tồn đọng ngân hàng thu giữ tài sản hình thức gán, xiết nợ; nợ tồn đọng ngân hàng chưa thu giữ tài sản nợ có tài sản liên quan đến vụ án chờ xét xử, nợ có tài sản đảm bảo hạn 360 ngày. Nhóm 2: Nợ xấu tài sản đảm bảo đối tượng để thu, gồm có: nợ xóa thiên tai chưa có nguồn hạch toán nội bảng; nợ khoanh doanh nghiệp giải 18 thể, phá sản; nợ khoanh doanh nghiệp thuộc vụ án; nợ khoanh thiên tai hộ sản xuất… Nhóm 3: Nợ xấu tài sản đảm bảo nợ tồn tại, hoạt động, gồm có: nợ khoanh doanh nghiệp khó thu hồi; nợ tín dụng sách khả thu hồi; nợ hạn 360 ngày. Ngoài có nhóm nợ phát sinh sau ngày 31/12/2000, khoản nợ không thu không đủ điều kiện để khoanh, xoá. b. Tình hình nợ xấu: Theo báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước Việt nam, đến cuối năm 2003, tỷ lệ nợ xấu (quá hạn) ngân hàng thương mại Việt Nam chiếm 4,74% tổng dư nợ cho vay gần 300.000 tỷ VNĐ (tương đương với 14.200 tỷ VNĐ). Nhưng theo ý kiến bà Susan Adams đại diện thường trú cao cấp IMF Việt Nam ông Klaus Rohland - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) Việt Nam nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam vào khoảng 15-20% (tương đương 45.000-60.000 tỷ VNĐ), chiếm từ 7-10% GDP Việt Nam. Tỉ trọng nợ xấu tổng dư nợ năm 2004 2.85% giảm so với tỉ trọng nợ xấu tổng dư nợ năm 2003. Bảng tỉ lệ nợ xấu tổng dư nợ số Ngân hàng thương mại năm 2005, 2006, 2007. ACB SACOM ĐÔNG Á AN BÌNH TCB EXIMBANK MHB PHƯƠNG NAM 2005 0.30% 0.55% 0.98% 1.23% 1.01% 1.12% 2.46% 2.06% 2006 0.20% 0.72% 0.77% 2.70% 0.73% 0.85% 2.88% 3.12% 2007 0.08% 0.24% 0.45% 1.51% 0.82% 0.88% 2.20% 3.77% Nhìn chung, ngân hàng thương mại cổ phần nghiên cứu có tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ mức an toàn cho phép. Tỷ lệ ngân hàng Á Châu Đông Á giảm dần qua năm 0.5%, ngân hàng An Bình, MHB, Phương Nam tỷ lệ lớn 1.5%. Riêng ngân hàng Phương Nam có tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ lớn 3% tăng dần qua năm. Chính sách tiền tệ nới lỏng năm 2009 cộng với việc thực chế cho vay theo lãi suất thỏa thuận khiến nảy sinh vấn đề rủi ro nợ xấu, tính đến thời điểm cuối năm 2009, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống mức 2,46%. c. Nguyên nhân nợ xấu: Theo kinh nghiệm nhiều nước từ nhiều nghiên cứu, nguyên nhân gây tình trạng nợ xấu bao gồm:  Tác động sách kinh tế vĩ mô: 19 - Môi trường pháp lý chưa thuận lợi hiệu quan pháp luật cấp địa phương việc triển khai. - Công tác thống kê, dự báo hạn chế, điều chỉnh điều hành sách tiền tệ NHNN chưa theo kịp diễn biến kinh tế kết đạt chưa cao. - Sự tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu NHNN - Rủi ro hệ thống thông tin quản lý bất cập, yếu kém. Cách 10 năm, Việt Nam bị đánh giá có môi trường thông tin minh bạch thiếu nguồn liệu thông tin. Đến môi trường thông tin cải thiện, quan thông tin sau thời gian hoạt động kinh tế thị trường thu thập lưu trữ thông tin tối thiểu cần thiết. Một vài quan thông tin hoạt động Việt Nam Trung tâm Thông tin doanh nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu tư, Trung tâm Thông tin Tổng cục Thống kê, Trung tâm Đăng ký tài sản chấp Bộ tư pháp, trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng (CIC). Trong đó, kênh cung cấp thông tin tình hình hoạt động tín dụng tốt Việt Nam trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng (CIC) ngân hàng Nhà nước. CIC hoạt động thập niên, cung cấp kịp thời tình hình tín dụng nhiều hạn chế yếu kém. Thông tin thiếu cập nhật, cung cấp đơn điệu, chưa đáng tin cậy tuyệt đối. Việt Nam hạn chế khâu quản lý thông tin, cung cấp thông tin minh bạch, thách thức cho hệ thống ngân hàng việc mở rộng kiểm soát tín dụng. Nếu ngân hàng cạnh tranh cách cố gắng chạy theo thành tích, tăng trưởng tín dụng điều kiện môi trường thông tin bất đối xứng không tránh khỏi nguy nợ xấu gia tăng.  Nguyên nhân khách quan: Do cú sốc bất ngờ như: - Sự thay đổi môi trường tự nhiên: thiên tai, dịch bệnh, bão lụt gây tổn thất cho khách hàng vay vốn kinh doanh. - Do biến động môi trường giới khủng hoảng kinh tế  Tuy nhiên, nguyên nhân gây tình trạng nợ xấu nhiều nguyên nhân chủ quan. - Nguyên nhân từ phía ngân hàng: * Thông tin tín dụng chưa đầy đủ, xác. * Lạm dụng tài sản chấp * Thiếu kiểm tra giám sát vốn vay Thông thường, ngân hàng chưa trọng đến công tác giám sát quản lý sau cho vay mà tập trung chủ yếu trước cho vay. Tuy nhiên việc theo dõi giám sát sau cho vay cần thiết quan trọng. Thường xuyên thăm hỏi khách hàng giúp ngân hàng sớm phát vấn đề khó khăn, nguy tiềm ẩn khách hàng hội bán chéo sản phẩm, vừa mang lại thêm lợi nhuận cho ngân hàng vừa giảm thiểu rủi ro. * Sự lỏng lẻo công tác kiểm soát nội ngân hàng Mỗi ngân hàng nên có kiểm toán nội thường xuyên tra, kiểm tra giám sát hoạt động ngân hàng mình. Ưu kiểm toán nội nhanh chóng, kịp thời sâu sát với vấn đề phát sinh để khắc phục ngay, phòng ngừa hạn chế rủi ro. Tuy nhiên thời gian trước đây, công việc kiểm toán nội ngân hàng tồn hình thức, chưa triệt để nghiêm túc, chưa thật hiệu việc quản lý rủi ro ngân hàng. * Năng lực, đạo đức đội ngũ cán tín dụng hạn chế Nếu nhân viên thiếu đạo đức, yếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ gây hậu không nhỏ cho ngân hàng. Cụ thể có nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiền vốn ngân 20 hàng nguyên nhân xuất phát từ tiếp tay nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ, lập khống chứng từ, định giá tài sản đảm bảo cao nhiều so với thực tế. Riêng nhân viên yếu thiếu lực không nhận biết thật giả hồ sơ giấy tờ, gây thiệt hại cho ngân hàng. Đạo đức nhân viên yếu tố quan trọng, cần thiết việc hạn chế rủi ro tín dụng. Một nhân viên lực bồi dưỡng thêm, nhân viên tha hóa đạo đức mà lại giỏi nghiệp vụ vô nguy hiểm bố trí khâu tín dụng. * Sự cạnh tranh tổ chức tín dụng chưa thực lành mạnh, việc chạy theo quy mô, bỏ qua tiêu chuẩn, điều kiện cho vay, thiếu quan tâm đến chất lượng khoản vay. * Sự hợp tác NHTM lỏng lẻo, vai trò CIC chưa thực hiệu quả. - Nguyên nhân từ phía khách hàng: * Năng lực quản lý vốn, lực tài khách hàng yếu kém. Hiện báo cáo tài doanh nghiệp cung cấp chưa phải nguồn thông tin xác thực, có báo cáo tốt, có lợi nhuận bên tiềm ẩn, chứa đựng nhiều vấn đề, rủi ro. Do ngân hàng xác đáng tin cậy dựa vào thông tin doanh nghiệp cung cấp mà phải dùng tài sản chấp làm chỗ dựa để phòng chống rủi ro tín dụng. * Năng lực quản trị kinh doanh yếu kém. Nếu chiến lược kinh doanh không quản lý hoạch định tốt ảnh hưởng đến nguồn trả nợ. Ngân hàng cho vay dựa kế hoạch, chiến lược kinh doanh nguồn trả nợ tốt nhất, nhiên quản lý hoạch định yếu kém, làm cho phương án kinh doanh vào phá sản. * Khách hàng gian lận cố ý không trả nợ. Khi cho vay ngân hàng mong muốn khách hàng sử dụng vốn mục đích, có mục đích hợp lý, sử dụng hiệu để tái sinh đủ bù đắp khoản nợ vay. Đối với doanh nghiệp, vay vốn có mục đích rõ ràng, phương án kinh doanh cụ thể khả thi; thể nhân có kế hoạch trả nợ cụ thể khả thi. Tuy nhiên khách hàng sau vay lại sử dụng vốn sai mục đích, thiện chí trả nợ làm cho ngân hàng bị tổn thất rủi ro vấn đề thu hồi nợ. d. Hậu nợ xấu: Đối với NHTM phải lập khoản dự phòng nợ phải thu hạn 90 ngày, theo dõi khoản nợ riêng cân đối kế toán sổ kế toán phải có biện pháp để thu hồi nợ. Như vậycác khoản nợ xấu ảnh hưởng không nhỏ đến kết kinh doanh chủ nợ, họ nhiều thời gian, công sức, tiền để đôn đốc thu hồi nợ. Nợ xấu lâu dài gây tình trạng thâm thủng ngân sách lạm phát tăng cao, có hại nhiều cho kinh tế. Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại tình trạng thông tin bất cân xứng? Tình trạng thông tin bất cân xứng xảy hoạt động tín dụng NHTM Ngân hàng bên có thông tin hơn, Khách hàng có nhiều thông tin vấn đề cần giao dịch. 21 Hai hành vi phổ biến thông tin bất cân xứng gây cho hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại lựa chọn bất lợi (adverse selection) tâm lý ỷ lại (moral hazard). - “Sự lựa chọn bất lợi" xảy trước cho vay, ngân hàng bị khách hàng che giấu số thông tin dẫn tới việc lựa chọn khách hàng không tốt cấp tín dụng không hiệu quả. Khách hàng với dự án rủi ro cao, thu nhiều lợi nhuận dự án thành công, đó, họ người hăm hở để vay tiền. Họ sẵn sàng chấp nhận điều kiện khoản vay, nên thường người lựa chọn vay. Hậu lựa chon đối nghịch dẫn đến việc cấp tín dụng cho khách hàng có rủi ro cao. Rõ ràng là, họ người mong đợi cho vay nhất, khả không hoàn trả nợ vay lớn. Trong trường hợp ngân hàng cắt giảm cho vay không tiếp tục cho vay thị trường có nhiều khách hàng tốt. - "Rủi ro đạo đức" xảy sau cho vay, khách hàng có động đầu tư vào dự án có độ rủi ro cao. Nếu dự án thành công khách hàng thu lợi lớn, ngược lại dự án thất bại ngân hàng (người cho vay) phải gánh chịu hậu khách hàng thua lỗ. Rủi ro đạo đức xảy khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích, đầu tư vào dự án hiệu quả, lừa đảo ngân hàng .Nghĩa có phát sinh động dính líu cào hoạt động không người cho vay mong muốn. Xung đột lợi ích người vay ngân hàng từ vấn đề rủi ro đạo đức dẫn đến tình trạng số ngân hàng định giảm cho vay, ảnh hưởng đến kinh tế. Có thể thấy rằng, vấn đề thông tin bất cân xứng xảy ngân hàng đầy đủ thông tin từ phía khách hàng có nhiều nỗ lực công tác thẩm định. Nói cách đơn giản, chế sàng lọc chưa đủ hiệu lực nên ngân hàng để "lọt" khách hàng có khả che đậy hành vi thông tin kho giao dịch vay vốn để thực dự án có rủi ro cao. Như vậy, chuẩn đoán không tốt vấn đề thông tin bất cân xứng nguyên nhân “nợ xấu” từ gây trục trặc hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam. Rõ ràng, vấn đề thông tin bất cân xứng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại gây hậu không với hoạt động ngân hàng thương mại, mà tác động đến kinh tế. Trong hoạt động tín dụng, ngân hàng người có thông tin dự án, mục đích sử dụng khoản tín dụng cấp khách hàng. Do đó, để đảm bảo an toàn hoạt động mình, thân tổ chức tín dụng phải xử lý thông tin bất cân xứng để hạn chế lựa chọn bất lợi tâm lý ỷ lại nhằm cho vay người đối tượng giám sát chặt chẽ để khách hàng vay vốn có hành vi đắn nhằm đảm việc thu hồi gốc lãi khoản tín dụng cấp ra. 3. Giải pháp hạn chế tình trạng thông tin bất cân xứng? a. Về phía Chính Phủ: * Xây dựng sở pháp lý hoàn thiện: 22 Ở Việt Nam, hoạt động ngân hàng nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng quy định văn cao “Luật tổ chức tín dụng”. Ngoài có văn hướng dẫn Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam văn liên quan đến hoạt động tín dụng. Các quy định hoạt động tín dụng Việt Nam đánh giá tương đối đầy đủ theo thông lệ chung với hướng dẫn rõ ràng, quyền tự chủ dành cho bên cấp tín dụng sở bảo đảm quy định an toàn. - Quy định điều kiện cấp tín dụng. - Quy định điều kiện đảm bảo tiền vay. - Quy định việc thẩm định, xét duyệt cho vay thẩm định thu hồi vốn vay. Với quy định pháp lý nêu trên, tổ chức tín dụng tự chủ phải chịu trách nhiệm hoạt động tín dụng mình, đồng thời đảm bảo điều kiện để ngân hàng tìm khách hàng, dự án để cấp tín dụng, giám sát để khách hàng thực hành vi sau cấp tín dụng để hoàn trả cho ngân hàng khoản tín dụng cấp. * Hệ thống thông tin phục vụ đánh giá xếp loại khách hàng: Một hệ thống thông tin đầy đủ khách hàng như: lịch sử hình thành trình phát triển, lực tài chính, mức độ tín nhiệm, đội ngũ điều hành sở quan trọng giúp cho việc thẩm định,xếp loại, lựa chọn khách hàng hoạt động tổ chức tín dụng. Nếu hệ thống không đầy đủ ảnh hưởng lớn đến khả đánh giá, thẩm định khách hàng ngân hàng. Hiện nay, Trung tâm tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) tổ chức thực công tác thu thập thông tin khách hàng có quan hệ tín dụng với tất tổ chức tín dụng. Cơ chế thu thâp thông tin CIC theo quy chế hoạt động thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước ban hành. Trong quy định tổ chức tín dụng theo định kỳ có trách nhiệm báo cáo thông tin liên quan đến khách hàng cho CIC tổ chức tín dụng quyền khai thác thông tin CIC. Chia sẻ thông tin khách hàng vay thông qua trung tâm thông tin tín dụng không mang lại lợi ích cho ngân hàng mà tốt cho khách hàng. Dựa lý thuyết thông tin không cân xứng, chia sẻ thông tin người vay thông qua trung tâm thông tin tín dụng có bốn lợi ích sau đây: Một là, trung tâm thông tín dụng giúp ngân hàng hiểu rõ khách hàng dự đoán khả trả nợ khách hàng. Do vậy, ngân hàng định cho vay không cho vay; định giá khoản cho vay xác hơn, từ làm giảm khả gây "sự lựa chọn đối nghịch". Hai là, trung tâm thông tin tín dụng giúp ngân hàng tăng khả cạnh tranh thị trường. Nếu ngân hàng nhận thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng khách hàng, ngân hàng có đánh giá khách hàng áp dụng mức lãi suất thấp so với mức lãi suất ngân hàng thông tin. Lãi suất thấp làm tăng khả cạnh tranh ngân hàng thị trường. Lãi suất thấp làm giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo động cho doanh nghiệp hoat động kinh doanh. Ba là, khách hàng biết họ có quan hệ không tốt với ngân hàng tiếng tăm họ với ngân hàng khác không tốt, không ngân hàng tiếp tục cho khách hàng vay cho vay với lãi suất cao. Có 23 thể nói tồn trung tâm thông tin tín dụng làm tăng động trả nợ khách hàng giảm rủi ro đạo đức. Bốn là, Trung tâm thông tin tín dụng giúp ngân hàng nhận biết tình trạng vay nợ khách hàng đồng thời nhiều ngân hàng, từ không tiếp tục cho vay nhiều vào khách hàng đó, từ giảm thiếu rủi ro ngân hàng. Tăng trưởng kho liệu CIC Cung cấp thông tin CIC b. Về phía Ngân hàng: * Một là, Hoàn thiện quy trình tín dụng Để đảm bảo thực quy định liên quan Nhà nước đến công tác tín dụng ĐTPT đòi hỏi NHTM phải thường xuyên cập nhật, hệ thống hoá hoàn thiện quy trình thẩm định, tín dụng cho phù hợp. * Hai là, hoàn thiện máy quản lý rủi ro. NHTM phải xây dựng hoàn thiện máy Quản Lý Rủi Ro(qlrr) phù hợp với thông lệ quốc tế, quan trọng hình thành phận QLRR hội sở Chi nhánh. Mô hình QLRR bao gồm: Uỷ ban QLRR trực thuộc Hội đồng quản lý; Ban QLRR thuộc quan điều hành Trung ương Phòng QLRR Chi nhánh. Trong đó, phận QLRR phải hoạt động theo nguyên tắc không tham gia vào trình tạo rủi ro. * Ba là, nâng cao chất lượng công tác thẩm định lực chủ đầu tư, thẩm định dự án vay vốn. Công tác thẩm định cần thay đổi sở việc quản lý tín dụng theo khách hàng quản lý theo dự án. Để nâng cao chất lượng thẩm định, cần bố trí cán có đủ phẩm chất, lực, kinh nghiệm công tác thẩm định, thường xuyên tổ chức buổi thảo luận khoá học thẩm định dự án để cập nhật thông tin, cách thức thẩm định. Đồng thời thẩm định cần trọng công tác thu thập, xử lý thông tin dự án, khoản vay; áp dụng tiêu thẩm định NPV, IRR, phân tích độ nhạy… cần đặc biệt lưu ý việc thẩm định lực, uy tín, khả tài khách hàng/chủ đầu tư… * Bốn là, xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. 24 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội tối thiểu phải bao gồm: (i) Các sở pháp lý liên quan đến thành lập ngành nghề kinh doanh khách hàng; (ii) Các tiêu kinh tế tổng hợp liên quan đến tình hình kinh doanh, tài chính, tài sản, khả thực nghĩa vụ theo cam kết; (iii) Uy tín với TCTD giao dịch trước đây; (iv) Các tiêu chí đánh giá khách hàng chi tiết, cụ thể, có hệ thống (đánh giá yếu tố ngành nghề, địa phương) sở xếp hạng cụ thể khách hàng. Kết xếp hạng tín dụng nội sở để NHTMVN xác định giới hạn tín dụng, xác định điều kiện tín dụng thích hợp với khách hàng; tiến hành phân loại nợ trích lập DPRR theo quy định. * Năm là, tăng cường kiểm tra giám sát, quản lý nợ vay Việc tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý nợ vay biện pháp quan trọng nhằm hạn chế RRTD ngân hàng, rủi ro đạo đức khách hang sử dụng vốn vay sai mục đích. Để thực tốt công tác đòi hỏi tiền vay phải chuyển trực tiếp cho đơn vị thụ hưởng. Việc giải ngân phải thực qua hệ thống toán NHTM; định kỳ (quí) phải phân tích, đánh giá tình hình tài doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo tiền vay tình hinh sản xuất kinh doanh khách hàng đặc biệt khách hàng có nợ hạn lãi treo. * Sáu là, hoàn thiện nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội Để hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội công việc cần phải tiến hành theo hướng tổ chức lại máy hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm tra nội (KTNB) hội sở chính. * Bảy là, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro Để triển khai có hiệu biện pháp nhằm hạn chế RRTD NHTM phải xây dựng không ngừng hoàn thiện hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro thông qua việc tăng cường thu thập thông tin khách hàng, dự án, thông tin kinh tế - xã hội; ngành hàng, thị trường … thông qua kênh thông tin khách nhau; đồng thời phải sàng lọc, xử lý lưu trữ thông tin cho khoa học, phải tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm nghiệp vụ khẩn trương thực tốt toán cho khách hàng. * Tám là, thực việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro ngân hàng thương mại, đẩy mạnh công tác xử lý rủi ro. * Chín là, nâng cao trình độ cán tín dụng lực chuyên đạo đức nghề nghiệp. Nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố đảm bảo cho thành công việc thực biện pháp hạn chế RRTD. Để tạo dựng nguồn nhân lực đủ mạnh, đáp ứng yếu cầu công tác quản lý RRTD, NHTM phải tập trung giải số nhiệm vụ trọng tâm: chuẩn hoá đội ngũ cán tín dung; có sách đào tạo đại ngộ hợp lý thông qua chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ đào tạo, hội thăng tiến… cán làm công tác tín dụng, thẩm định, QLRR. Đồng thời, NHTM cần phải ban hành qui định liên quan đến vấn đề trách nhiệm cá nhân (nhất trách nhiệm vật chất) việc để xaỷ rủi ro gây tổn thất tài sản cho ngân hàng. c. Về phía khách hàng: Phát tín hiệu Người vay phải phát tín hiệu người có khả trả nợ tốt. Vấn đề phát tín hiệu trường hợp là: Uy tín công ty, qui mô danh tiếng công ty, lực tài chính, tài sản đảm bảo . 25 * Sử dụng hệ thống thông tin kế toán báo cáo tài Hệ thống thông tin kế toán báo cáo tài sở quan trọng giúp cho bên có liên quan nắm bắt tình hình tài doanh nghiệp. Nếu hệ thống thông tin kế toán báo cáo tài không tổ chức tốt không minh bạch có độ tin cậy cao khó để xem xét "sức khoẻ" doanh nghiệp. Ở Việt Nam, Luật kế toán năm 2003 quy định đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, thực tế kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh. Đơn vị kế toán có trách nhiệm công khai báo cáo tài chính. Theo Nghị định kiểm toán độc lập, trừ số loại hình doanh nghiệp phải thực kiểm toán bảo hiểm, ngân hàng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, số lại (chủ yếu doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp), nhà nước khuyến khích doanh nghiệp thực kiểm toán báo cáo tài chính. Mặt khác, hầu hết tổ chức tín dụng chưa yêu cầu khách hàng đến xin cấp tín dụng phải có báo cáo tài kiểm toán. Việc sử dụng báo cáo tài để làm thẩm định dự án tổ chức tín dụng chưa có đủ độ tin cậy phát biểu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - ông Lê Đào Nguyên ''Các DN vừa nhỏ thường xây dựng báo cáo tài mang tính chất đối phó với quan thuế; báo cáo thức (báo cáo pháp luật công nhận) thường thấp tình trạng thực tế, không đảm bảo đủ điều kiện vay vốn ngân hàng''. Những vấn đề nêu tạo kẽ hở để doanh nghiệp có nhiều hệ thống sổ sách báo cáo kế toán (thường 3). Một dùng để báo cáo thuế (kết kinh doanh thấp thực tế). Một dùng để vay vốn ngân hàng (kết báo cáo thường thực tế). Một dùng cho nội (số liệu thực). Với tình trạng vậy, doanh nghiệp gặp khó khăn ngân hàng khó nhận biết tình trạng thực . * Phát triển thương hiệu * Tham gia hoạt động bình chọn (hàng VN chất lượng cao, Sao vàng đất Việt, …) 26 [...]... cho ngân hàng cộng với khoản "lãi" kèm theo III ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 1 Tình hình hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại: NHTM là doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh về tiền tệ và tín dụng Hoạt động kinh doanh cơ bản của các NHTM là các hoạt động đem lại lợi nhuận cho NHTM bao gồm: hoạt động huy động vốn, hoạt động. .. nhân của “nợ xấu” từ đó gây ra những trục trặc trong hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam Rõ ràng, vấn đề thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại gây ra hậu quả không chỉ với hoạt động của ngân hàng thương mại, mà còn tác động đến nền kinh tế Trong hoạt động tín dụng, các ngân hàng luôn là người có ít thông tin về dự án, về mục đích sử dụng khoản tín dụng. .. doanh của các chủ nợ, họ sẽ mất nhiều thời gian, công sức, tiền của để đôn đốc thu hồi nợ Nợ xấu về lâu về dài sẽ gây ra tình trạng thâm thủng ngân sách và lạm phát tăng cao, có hại nhiều cho nền kinh tế Hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại trong tình trạng thông tin bất cân xứng? Tình trạng thông tin bất cân xứng xảy ra trong hoạt động tín dụng của các NHTM khi Ngân hàng là bên có ít thông tin. .. cá nhân, tổ chức xã hội Tín dụng là hoạt động quan trọng nhất của các ngân hàng thương mại, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản, tạo thu nhập từ lãi lớn nhất và cũng là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất Tín dụng là hoạt động tài trợ của ngân hàng cho khách hàng 2 Tín dụng Ngân hàng: a Khái niệm: Tín dụng Ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa một bên là ngân hàng và bên kia là các tác nhân (doanh... hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành Trong đó quy định các tổ chức tín dụng theo định kỳ có trách nhiệm báo cáo các thông tin liên quan đến khách hàng cho CIC và các tổ chức tín dụng được quyền khai thác thông tin của CIC Chia sẻ thông tin về khách hàng vay thông qua các trung tâm thông tin tín dụng không chỉ mang lại lợi ích cho các ngân hàng mà còn tốt cho chính các khách hàng. .. hơn, Khách hàng có nhiều thông tin hơn về vấn đề cần giao dịch 21 Hai hành vi phổ biến nhất do thông tin bất cân xứng gây ra cho hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại là lựa chọn bất lợi (adverse selection) và tâm lý ỷ lại (moral hazard) - “Sự lựa chọn bất lợi" xảy ra trước cho vay, khi ngân hàng bị khách hàng che giấu một số thông tin dẫn tới việc lựa chọn khách hàng không tốt và cấp tín dụng không... chọn khách hàng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng Nếu hệ thống này không đầy đủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đánh giá, thẩm định khách hàng của các ngân hàng Hiện nay, Trung tâm tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) là tổ chức duy nhất thực hiện công tác thu thập thông tin của các khách hàng có quan hệ tín dụng với tất cả các tổ chức tín dụng Cơ chế thu thâp thông tin của CIC theo... xử phạt Tóm tắt mô hình thông tin bất cân xứng Nguồn: Nguyễn Trọng Hoài 2006 Trước khi ký hợp đồng Thông tin bất cân xứng Sau khi ký hợp đồng Thông tin che đậy Sự lựa chọn bất lợi Sàng lọc Hành vi che đậy Rủi ro đạo đức Phát tín hiệu Cơ chế Giám sát II TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 1 Khái niệm tín dụng: Tín dụng xuất phát từ chữ La tinh Creditium có nghĩa là tin tưởng, tín nhiệm Tiếng Anh gọi... nghịch" Hai là, trung tâm thông tin tín dụng giúp ngân hàng tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường Nếu ngân hàng nhận thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng về một khách hàng, ngân hàng đó sẽ có đánh giá đúng hơn về khách hàng và có thể sẽ áp dụng một mức lãi suất thấp hơn so với mức lãi suất của ngân hàng không có thông tin Lãi suất thấp hơn làm tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường... bảo tính linh hoạt Ngân hàng có chức năng “tạo tiền” để bổ sung nguồn vốn cho vay Hệ thống Ngân hàng có mạng lưới chi nhánh rộng khắp lãnh thổ, thậm chí ngoài lãnh thổ Tín dụng Ngân hàng còn sử dụng công cụ lãi suất trong việc điều chỉnh cung cầu tín dụng của nền kinh tế quốc dân Do đó tín dụng ngân hàng đảm bảo kịp nhu cầu về vốn cho mọi khách hàng 3 Phân loại tín dụng ngân hàng: Việc phân loại tín dụng . thương mại 11 1. Khái niệm tín dụng 11 2. Tín dụng Ngân hàng 12 3. Phân loại tín dụng Ngân hàng 14 4. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 16 III. Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng tới hoạt. tới hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 16 1. Tình hình hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại 16 2. Tại sao các Ngân hàng thương mại phải xử lý vấn đề thông tin bất cân xứng? . cho ngân hàng cộng với khoản "lãi" kèm theo. III. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 1. Tình hình hoạt động tín dụng của các ngân