ĐỀ ÁN GIỮA KÌ A SƠ LƯỢC ĐỀ ÁN I TÊN ĐỀ ÁN: “ THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ĐỂ PHÂN TÍCH NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TIẾT KIỆM QUỐC GIA VÀ TỶ LỆ LẠM PHÁT ĐẾN TỔNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA CỦA 23 NƯỚC ” II LÝ THUYẾT NỀN: Như ta biết, Tổng sản phẩm nước (Gross Domestic Product – GDP) giá trị thị trường tất hàng hóa dịch vụ cuối sản xuất phạm vi nước, thời kì định, thường năm Nó thường coi tiêu tốt để phản ánh tính hình hoạt động kinh tế Tiết kiệm khoản thu nhập lại sau tiêu dùng, tích trữ nhà, ngân hàng, bảo hiểm … Thơng qua hệ thống tài chính, nguồn tiền chuyển sang cá nhân, tổ chức cần vốn để hoạt động kinh doanh Lạm phát tăng lên mức giá chung Mức giá chung tính giá trị bình qn gia quyền cho hàng hóa dịch vụ kinh tế Trong thời ky lạm phát, giá tiền lương thay đổi khơng theo tỷ lệ, gây nên nhiều tác động kinh tế như: tác động đến tính cơng phân phối thu nhập, tác động đến sản lượng việc làm … III LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Tại thời điểm có người muốn tiết kiệm phần thu nhập thân để dành cho tương lai Người tiết kiệm cung cấp tiền cho hệ thống tài với hy vọng nhận lại gốc lẫn lãi tương lai Vậy tổng tiết kiệm quốc gia có ảnh hưởng đến GDP thực tế nước đó? Ta nhận thấy hệ thống tài ngân hàng, hệ thống thơng tin, tính minh bạch quốc gia có mức độ phát triển khác hay xu hướng tiết kiệm quốc dân KHOÁ LỚP K53B Page ĐỀ ÁN GIỮA KÌ nước khác nhau: nước có kinh tế không ổn định, người dân thông thường tự bảo quản tiết kiệm mình, ngược lại Chúng ta có sở tin tưởng rằng, nước cơng nghiệp phát triển, họ có hệ thống tài cực phát triển, giúp họ dễ dàng huy động, quay vốn hiệu nước phát triển khác Bên cạnh đó, lạm phát ln số nóng quốc gia Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thất nghiệp, suất lao động nước Trong đề án này, xây dựng mơ hình kinh tế lượng để kiểm chứng mối quan hệ tiết kiệm quốc gia, lạm phát đến GDP 23 quốc gia thuộc vùng kinh tế lãnh thỗ khác IV SỐ LIỆU VÀ NGUỒN THAM KHẢO: Các nước chọn làm mẫu thỏa mãn tính khách quan, bao gồm nhóm kinh tế lớn G20 nhóm khơng thuộc G20 thuộc nhiều văn hóa, khu vực lãnh thổ khác biệt • Nhóm thuộc G20: Mỹ, Anh, Pháp, Hàn, Trung Quốc (lấy HongKong • làm đại diện), Mexico, Đức, Italia, Ấn Độ Nhóm không thuộc G20: Tây Ban Nha, Slovenia, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Paraguay, Philippin, Peru, Ethiopia, Angola, Bangladesh, Campuchia, Lào, Cộng Hịa Cơng-Go (G-20 diễn đàn 20 kinh tế lớn gồm 19 quốc gia có kinh tế lớn Liên minh Châu Âu (EU) Thành lập từ năm 1999 chiếm 85% kinh tế giới, G20 bao gồm nhóm nước cơng nghiệp phát triển (G7) Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Ý Canada số thành viên khác Liên minh châu Âu (EU) nước Argentina, Úc, Brasil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nga, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Hàn Quốc Thổ Nhĩ Kỳ) KHỐ LỚP K53B Page ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Tổng sản lượng quốc gia (GDP), Tiết kiệm quốc gia, Tỷ lệ lạm phát http://databank.worldbank.org/data//reports.aspx? source=2&country=VNM&series&period Thu thập số liệu • • • Chênh lệch GDP năm 2013-2014 = GDP2014 – GDP2013 (tỷ $) Chênh lệch tiết kiệm năm 2013-2014 = Saving2014 – Saving2013(tỷ $) Lạm phát (%) Sau xử lý số liệu, ta có kết thống kê sau Quốc gia Mỹ Anh Pháp Tay Ban Nha Hàn HongKong Mexico Đức Italia Slovenia Singapore Maylaysia VietNam Paraguay Philippin India Peru Ethiopia Anggola Bangladesh Campuchia Laos CH Congo Chênh lệch GDP ( tỷ $) 651 264 19 11 105 15 20 132 17 14 15 13 205 7 24 1 Chênh lệch tiết kiệm (tỷ $) 186.9 63.8 2.5 11.3 41.6 2.1 7.2 41.9 3.3 1.5 2.5 13.6 6.7 2.3 49.2 1.6 3.2 4.1 8.6 0.9 0.8 0.5 Mức ý nghĩa: α=0.05 KHOÁ LỚP K53B Page Lạm phát (%) 1 4 1 1.5 7 4 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ B NỘI DUNG ĐỀ ÁN I THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN Tên biến Chênh lệch GDP Biến phụ thuộc Biến độc lập Biến định lượng Biến định tính Ký hiệu Y Đơn vị USD ($) Chênh lệch tiết kiệm Tỷ lệ lạm phát Phân loại quốc gia X1 USD ($) X2 Z % Thống kê mô tả biến Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Y 66.65217 14.00000 651.0000 1.000000 145.3055 3.131660 12.65411 X1 20.13478 4.100000 186.9000 0.500000 40.55492 3.264781 13.69603 X2 3.326087 4.000000 7.000000 0.000000 2.182621 0.260600 1.940879 Jarque-Bera Probability 126.9130 0.000000 150.4969 0.000000 1.335329 0.512905 Sum Sum Sq Dev 1533.000 464501.2 463.1000 36183.43 76.50000 104.8043 Observations 23 23 23 - Nhận xét từ bảng số liệu • Theo độ lệch chuẩn chênh lệch GDP (Y) biến động nhiều 145,3055 • Chênh lệch tiết kiệm chênh lệch GDP có quan hệ chiều Tức thặng dư tiết kiệm, hay chênh lệch tiết kiệm dương kéo theo • thặng dư GDP (chênh lệch GDP dương), ngược lại Nhìn chung, tỷ lệ lạm phát quốc gia khảo sát dương II HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN KHOÁ LỚP K53B Page ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Biểu đồ rời rạc KHỐ LỚP K53B Page ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Ma trận hệ số tương quan biến Y X1 X2 Y 0.992739 -0.20515 X1 0.992739 -0.227879 X2 -0.20515 -0.227879 Trong đó, Y X1 có độ tương quan cao 0.992739; cịn Y X2 có độ tương quan thấp 0.20515 III PHƯƠNG SAI VÀ HIỆP PHƯƠNG SAI CÁC BIẾN Y X1 X2 Y 20195.7051 5595.716446 -62.2344045 X1 5595.716446 1573.192703 -19.29395 X2 -62.2344045 -19.29395 4.55671 IV MÔ HÌNH HỒI QUY Mơ hình 1: Hồi quy Chênh lệch GDP (2014-2013) theo chênh lệch tiết kiệm (2014-2013) tỷ lệ lạm phát (năm 2014) theo nhóm quốc gia ( biến định tính ảnh hưởng đến hệ số góc hàm hồi quy ) a Mơ hình hồi quy (PRF) Yi= β1 + β2.X1 + β3.X2 + Ui • 23 nhóm quốc gia khảo sát gồm khu vực: nhóm kinh tế lớn thuộc G20, nhóm kinh tế không thuộc G20 Ta dùng biến giả Z với số đề gán cho khu vực Cụ thể là: o Nhóm quốc gia thuộc G20: Z=0 o Nhóm quốc gia khơng thuộc G20: Z=1 Ta thấy với mức tiết kiệm quốc gia, hiệu sử dụng nguồn tiền tiết kiệm nhóm quốc gia khác nhau, hệ thống tài ngân KHỐ LỚP K53B Page ĐỀ ÁN GIỮA KÌ hàng hay số minh bạch … nhóm quốc gia có trình độ phát triển định Nên ta đặt: β2 = β4 + β5.Z Hàm hồi quy tổng quát trở thành: Yi = β1 + (β4 + β5.Z)X1 + β3.X2 + Ui Hay E(Yi) = β1 + β4.X1 + β5.ZX1 + β3.X2 • • Đối với nhóm quốc gia thuộc G20: E(Yi | Z=0) = β1 + β4.X1 + β3.X2 Đối với nhóm quốc gia không thuộc G20: E(Yi | Z=1) = β1 + (β4 + β5).X1 + β3.X2 Từ mơ hình hồi quy trên, so sánh hệ số góc, ta thấy rõ ràng có khác biệt hệ số góc nhóm nước Cụ thể mức chênh lệch hệ số góc nhóm nước G20 nhóm cịn lại là: β4 – ( β4 + β5) = - β5 Với sở kinh tế nêu trên, ta kỳ vọng hệ số β 5 Fα(k-1,n-k)} Theo kết Eviews ta có: Fqs = 627,3496 F0.05(3,19) = 3,127 Do Fqs > Fα(k-1,n-k)  Fqs ϵ Wα nên ta bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1 Kết luận, mơ hình hồi quy phù hợp với mức ý nghĩa α=0.05 Kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến mơ hình phương pháp sử dụng hàm hồi quy phụ Dựa vào bảng kết Eview trên, nhận thấy R 2= 0,990006 cao, tỷ số t hệ số hồi quy bé (1,1382) giá trị p_value/X2 = 0,2692 > 0,05  khơng có ý nghĩa thống kê, biến X2 ( lạm phát) khơng có ảnh hưởng đến chênh lệch GDP Vậy có khả biến độc lập cộng tuyến Xét hàm hồi quy phụ X2 = α1 + α2.X1 + α3.ZX1 KHOÁ LỚP K53B Page ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Kiểm định cặp giả thuyết sau H0 : α2 = α3 = : mơ hình khơng phù hợp H1 : tồn αj ≠ ( j = 2,3 ) Tiêu chuẩn kiểm định: : F ~ Fα(k-1,n-k) Miền bác bỏ: Wα = {F : F > Fα(k-1,n-k)} Theo kết Eviews ta có: Fqs = 0,60176 F0.05(2,20) = 3,493 Do Fqs < Fα hay Fqs không thuộc miền bác bỏ W α Ta chấp nhận Ho Biến X2 không phụ thuộc vào biến X1 ZX1 Mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến Hay sử dụng thừa số phóng đại phương sai, ta có VIF = = 1,0602 < 10 , ta kết luận mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến • Kiểm tra khuyết tật tự tương quan mơ hình a Phương pháp đồ thị KHỐ LỚP K53B Page 10 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ phương pháp bình phương nhỏ OLS Do khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Khi σ t2, ta dùng Feasible Generalized Least Square để khắc phục phương sai sai số thay đổi ta thực theo trường phái: Breusch – Pagan Dùng trọng số WT1, ta ước lượng mô hình Ta dùng kiểm định White kiểm định lại mơ hình KHỐ LỚP K53B Page 27 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Ta thấy Prob.Chi-square < α nên ta bác bỏ Ho hay mơ hình bị khuyết tật phương sai sai số thay đổi Ta dùng cách khắc phục khác: KHỐ LỚP K53B Page 28 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Glesjer Sau dùng trọng số WT2, ta có mơ hình ước lượng Ta dùng kiểm định White để kiểm định lại mơ hình hồi quy KHỐ LỚP K53B Page 29 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Ta có Prob.Chi-square = 0,0209 < α nên ta bác bỏ Ho Vậy mơ hình hồi quy mắc bệnh phương sai sai số thay đổi Ta dùng tiếp phương pháp khác Harvey – Godrey Dùng trọng số WT3, ta có hàm hồi quy KHỐ LỚP K53B Page 30 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Dùng kiểm định White kiểm định lại mơ hình KHỐ LỚP K53B Page 31 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Ta thấy Prob.Chi-square = 0,0133 < α nên ta bác bỏ Ho Vậy mơ hình có tượng phương sai sai số thay đổi Ta dùng tiếp phương pháp khác KHOÁ LỚP K53B Page 32 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ White Ta dùng trọng số WT4 để ước lượng mơ hình Ta dùng kiểm định White để kiểm định lại tượng phương sai sai số thay đổi KHOÁ LỚP K53B Page 33 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Ta thấy Pro.Chi-square= 0,3687 > α = 0,05 nên ta chấp nhận Ho Vậy mơ hình sau khắc phục khơng cịn tượng phương sai sai số thay đổi Bảng giá trị trọng số Quan sát KHOÁ LỚP K53B WT4 0.138349 0.027467 Page 34 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 • 0.171547 0.153144 0.031534 0.216425 0.074886 0.031449 0.130100 0.300247 0.558388 0.231099 0.144454 0.304778 0.142411 0.029695 0.289905 0.267800 0.196807 0.137860 0.382012 0.400175 0.875296 Kiểm định biến bị bỏ sót Ta dùng kiểm định Ramsey để kiểm định mơ hình có biến bị bỏ sót khơng Kiểm định giả thuyết : Ho: mơ hình khơng bỏ sót biến H1: mơ hình bỏ sót biến Hồi quy mơ hình Yi = β1 + β2.Xi + β3.ZX1 + β4.Yi^2 + β5.Yi^3 + Ui KHOÁ LỚP K53B Page 35 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Ta có Prob.F > α Prob.Chi-square > α nên ta chấp nhận Ho Vậy mơ hình hồi quy khơng thiếu biến C KẾT LUẬN ĐỀ ÁN KHOÁ LỚP K53B Page 36 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Đối với mơ hình xây dựng trên, ta thấy mơ hình tốt mơ hình Ta sử dụng mơ hình sau khắc phục để xem xét ý nghĩa kinh tế dự báo giá trị tương lai Dự báo chênh lệch GDP 2015-2014 Việt Nam chênh lệch tiết kiệm quốc gia đạt tỷ đô la Sử dụng mơ hình 2, với X1 = Z=1, mức ý nghĩa α=0,05  tα(n-k)=2,086 a) Dự báo giá trị trung bình Y Ta có khoảng dự báo là: 8,765 < E(Y|X1=8) < 12,852248 Vậy chênh lệch GDP năm 2014-2015 Việt Nam dao động trung b) bình khoảng 8,765 tỷ đến 12,852248 tỷ đô Dự báo giá trị cá biệt Y Ta có khoảng dự báo giá trị cá biệt Y 7,912 < Y < 13,705248 Vậy dự báo chênh lệch GDP năm 2014-2015 Việt Nam giá trị cá biệt dao động khoảng 7,912 tỷ đô đến 13,705248 tỷ đô Dự báo chênh lệch GDP 2015-2014 Mỹ chênh lệch tiết kiệm quốc gia 2015-2014 đạt 200 tỷ Sử dụng mơ hình 2, với X1= 200 Z=0, mức ý nghĩa α=0,05  tα(n-k)=2,086 a) Dự báo giá trị trung bình Y Ta có khoảng dự báo là: 695,25 < E(Y|X1=200)< 699,073 Vậy chênh lệch GDP năm 2014-2015 Mỹ dao động trung bình khoảng 695,25 tỷ đến 699,073 tỷ đô b) Dự báo giá trị cá biệt Y Ta có khoảng dự báo giá trị cá biệt Y 692,78 < Y < 701,54 KHOÁ LỚP K53B Page 37 ĐỀ ÁN GIỮA KÌ Vậy dự báo chênh lệch GDP năm 2014-2015 Mỹ giá trị cá biệt dao động khoảng 692,78 tỷ đô đến 701,54 tỷ đô D Ý NGHĨA KINH TẾ Từ đề án trên, ta nhận thấy rõ ràng tiết kiệm quốc gia tài có ảnh hưởng mạnh mẽ đến GDP nước Nền tài mạnh với hệ thống ngân hàng tiềm giúp cho quốc gia có định chiến lược phát triển đất nước mặt Nói cách khác, điều kiện cần đủ đồng thời điều kiện tiên để Nhà nước đưa định đầu tư, xây dựng, định hướng đất nước thông qua kế hoạch trung dài hạn Tóm lại, tài vững mạnh trợ lực cần thiết cho quốc gia KHOÁ LỚP K53B Page 38 ... chúng tơi xây dựng mơ hình kinh tế lượng để kiểm chứng mối quan hệ tiết kiệm quốc gia, lạm phát đến GDP 23 quốc gia thuộc vùng kinh tế lãnh thỗ khác IV SỐ LIỆU VÀ NGUỒN THAM KHẢO: Các nước chọn... tài cực phát triển, giúp họ dễ dàng huy động, quay vốn hiệu nước phát triển khác Bên cạnh đó, lạm phát ln số nóng quốc gia Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thất nghiệp, suất lao động nước Trong... 23 23 23 - Nhận xét từ bảng số liệu • Theo độ lệch chuẩn chênh lệch GDP (Y) biến động nhiều 145,3055 • Chênh lệch tiết kiệm chênh lệch GDP có quan hệ chiều Tức thặng dư tiết kiệm, hay chênh lệch