Quản trị rủi ro tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam VIB Cầu Giấy Lê Thị Nga Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Mã số: 60 34 20 Người hướng dẫn: TS.Nguyễn Anh Tuấn Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích và đánh giá các biện pháp quản trị rủi ro tại VIB Cầu Giấy, chỉ ra những mặt thành công cũng như hạn chế và nguyên nhân của hoạt động quản trị rủi ro tại VIB Cầu giấy. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị rủi ro tại VIB Cầu Giấy. Keywords: Tài chính; Ngân hàng; Quản trị rủi ro Content MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, vì thế, phát triển kinh tế đang là mục tiêu quan trọng. Phát triển kinh tế đề cập đến mặt lượng, chất và các vấn đề xã hội. Trong đó, mặt lượng chỉ sự gia tăng tổng mức thu nhập của nền kinh tế, đây là điều kiện cần để nâng cao mức sống vật chất của một quốc gia và thực hiện những mục tiêu phát triển khác. Đóng góp vào sự phát triển đó phải kể đến các ngân hàng đã góp phần vào việc nâng dần tỷ trọng của các ngành dịch vụ. cùng với sự phát triển đó là việc tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều người. Từ năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO đã mở ra cơ hội cũng như thách thức đối với ngành ngân hàng trong việc mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như tiếp cận gần hơn với trình độ và chuẩn mực quốc tế. Cơ hội tăng, đồng nghĩa với rủi ro trong hoạt động ngân hàng tăng, từ đó, ảnh hưởng và thậm chí đe dọa tới sự ổn định của mỗi ngân hàng cũng như toàn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Vì vậy, nâng cao chất lượng quản trị rủi ro là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi ngân hàng. Quản trị rủi ro là một cơ chế nhằm tạo ra sự ổn định trong ngân hàng thông qua việc xác định, lập thứ tự ưu tiên, hạn chế và đo lường những ảnh hưởng của mỗi quyết định. Trong hoạt động kinh doanh, rủi ro mà NHTM phải đối mặt có thể là rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tác nghiệp Trong vài năm gần đây, hoạt động ngân hàng Việt Nam tăng trưởng khá nóng, tăng trưởng tín dụng nhanh, cùng với đó các vấn đề về phòng chống rủi ro nhiều khi bị xem nhẹ dẫn đến tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi trong hệ thống ngân hàng tăng nhanh, trở thành "cục máu đông" trong nền kinh tế Việt Nam, tạo sự bất ổn về môi trường kinh tế vĩ mô. Trước bối cảnh đó, các ngân hàng thương mại đã phải nhìn lại mình, rà soát lại quy trình kinh doanh cũng như các hoạt động quản trị rủi ro. Chí vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, quản trị rủi ro là một hoạt động rất được chú trọng của bất cứ ngân hàng nào. Dưới góc độ một chi nhánh ngân hàng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, VIB Cầu Giấy cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro. Vì vậy, “Quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam VIB Cầu Giấy” được lựa chọn làm đề tài luận văn của tác giả. 2. Tình hình nghiên cứu: Nghiên cứu về vấn đề rủi ro và quản trị rủi ro tại các NHTM không phải là một vấn đề mới và đã có rất nhiều công trình đã nghiên cứu về vấn đề này, có thể liệt kê một số công trình tiêu biểu sau đây : Nghiên cứu của TS. Phạm Huy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị NHTMCP Công Thương Việt Nam về “Phương pháp quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” năm 2011 đăng trên Kỷ yếu các công trình nghiên cứu ngành ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội. Nguyễn Duy Sinh (2009): “Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam”, luận văn thạc sỹ kinh tế, trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam (2005), kỷ yếu Hội thảo khoa học, thường trực Hội đồng khoa học & Công nghệ ngân hàng, Vụ chiến lược phát triển Ngân hàng – Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Nxb Phương Đông. “Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam (2007), hội thảo khoa học cấp Ngành, Học viện Ngân hàng – Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt. Nguyễn Tường Vân (2004): “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam”, luận văn thạc sỹ kinh tế, học viên Ngân hàng Có thể nói, các công trình nghiên cứu đã đề cập đến các khá nhiều vấn đề của quản trị rui ro tại NHTM, tuy nhiên dưới góc độ nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tại một chi nhánh ngân hàng thương mại, và cụ thể ở đây là Ngân hàng TMCP quốc tế VIB Cầu Giấy thì đề tài nghiên cứu không trùng lặp với các công trình đã được công bố trước đây. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy trên cơ sở khái quát hóa một số vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro của NHTM và thực trạng quản trị rủi ro tại VIB Cầu Giấy. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Khái quát hóa một số vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tại các NHTM - Phân tích thực trạng rủi ro trong các hoạt động của VIB Cầu Giấy - Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro cho ngân hàng VIB Cầu Giấy 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: các biện pháp quản trị rủi ro tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB Cầu Giấy - Phạm vi nghiên cứu: Quản trị rủi ro tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy từ năm 2009 đến 2011 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Để luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn của đề tài, luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê có chọn lọc kết hợp với phương pháp so sánh kết quả trên cơ sở vận dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. trong quá trình phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như đánh giá tính khả thi của các giải pháp, luận văn còn sử dụng các công thức toán học, bảng biểu và đồ thị minh họa để làm tăng tính trực quan và sức thuyết phục của đề tài. 6. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận văn Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro tại NHTM. Phân tích và đánh giá các biện pháp quản trị rủi ro tại VIB Cầu Giấy, chỉ ra những mặt thành công cũng như hạn chế và nguyên nhân của hoạt động quản trị rủi ro tại VIB Cầu giấy. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị rủi ro tại VIB Cầu Giấy. 7. Cấu trúc của luận văn Ngoài lời nói đầu và kết luận, luận văn có kết cấu gồm 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận ngân hàng thương mại và rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam VIB Cầu Giấy Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro cho ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB Cầu Giấy CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng được ra đời từ một công việc rất đơn giản là giữ đồ vật quý cho những người chủ sở hữu nó, tránh gây mất mát. Đổi lại, người chủ sở hữu phải trả cho người giữ một khoản tiền công. Khi những công việc này mang lại nhiều lợi ích cho những người gửi, các đồ vật gửi này càng đa dạng hơn, và đại diện cho các vật có giá trị như vậy là tiền, dần dần, ngân hàng là nơi giữ tiền cho những người có tiền. Khi xã hội phát triển, thương mại phát triển, nhu cầu về tiền ngày càng lớn, tức là phát sinh nhu cầu vay tiền ngày càng lớn trong xã hội. Khi nắm trong tay một lượng tiền, những người giữ tiền nảy ra một nhu cầu cho vay số tiền đó, vì lượng tiền trong tay họ không phải bao giờ cũng bị đòi cùng một thời gian, tức là có độ chênh lệch lượng tiền gửi và lượng tiền cần rút của người chủ sở hữu. Từ đó phát sinh nghiệp vụ đầu tiên nhưng cơ bản nhất của ngân hàng nói chung đó là huy động vốn và cho vay vốn. Ngày nay, ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với từng cộng đồng trong địa phương nói riêng. 1.2. Chức năng và vai trò Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1. Chức năng của ngân hàng thương mại - Chức năng trung gian tín dụng - Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán - Chức năng tạo ra tiền - Chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính 1.2.2. Vai trò của NHTM - Vai trò thực thi chính sách tiền tệ: - Vai trò góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô 1.3. Rủi ro và phân loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM 1.3.1. Khái niệm rủi ro Có nhiều định nghĩa khác nhau về rủi ro, nhưng nhìn chung có thể chia làm hai quan điểm sau: Theo quan điểm truyền thống: Rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố khác liên quan đến nguy hiểm, khó khăn, hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con người. Xã hội loài người ngày càng phát triển, hoạt động của con người càng đa dạng, thì nhiều loại rủi ro mới phát sinh. Theo quan điểm trung hòa: Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được. Rủi ro vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực, theo nghĩa rủi ro có thể mang đến cho con người những tổn thất, mất mát, nguy hiểm, nhưng cũng có thể mang đến những cơ hội, thời cơ không ngờ. Nếu tích cực nghiên cứu, nhận dạng rủi ro, chúng ta có thể tìm ra được những biện pháp phòng ngừa, hạn chế mặt tiêu cực và tận dụng, phát huy mặt tích cực do rủi ro mang tới. Rủi ro là một sự không chắc chắn hay một tình trạng bất ổn. Tuy nhiên chỉ có những tình trạng không chắc chắn nào có thể ước đoán được xác suất xảy ra mới được xem là rủi ro [5]. 1.3.2. Phân loại rủi ro 1.3.2.1. Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là rủi ro tiềm ẩn đối với thu nhập hoặc vốn phát sinh khi người vay hoặc đối tác không thực hiện đúng điều khoản của hợp đồng hoặc không thực hiện đầy đủ như thỏa thuận tại điều khoản của hợp đồng 1.3.2.2. Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường là rủi ro tiềm ẩn xảy ra tại một tổ chức tín dụng nào khi có những biến động giá cả thị trường gây ảnh hưởng bất lợi đến thu nhập hoặc vốn của tổ chức tín dụng. Rủi ro thị trường có nhiều hình thức nên được chia ra làm 3 loại là rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, và rủi ro giá cả. Ba loại này nằm trong khái niệm rộng về rủi ro thị trường cũng như phù hợp với cách thức đo lường rủi ro này trong nội bộ ngân hàng. Rủi ro lãi suất cũng có thể phân thành các loại nhỏ hơn, chính xác hơn để định rõ nguồn gốc gây ra rủi ro lãi suất ở nội và ngoại bảng cân đối của một ngân hàng. a. Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất là rủi ro tiềm ẩn có ảnh hưởng bất lợi đến thu nhập hoặc vốn phát sinh từ những biến động về lãi suất b. Rủi ro ngoại hối Rủi ro ngoại hối là rủi ro tiềm ẩn đối với thu nhập hoặc vốn phát sinh do có sự biến động của tỷ giá ngoại hối. Rủi ro này chủ yếu xảy ra trong thời gian tổ chức tín dụng có trạng thái mở, ở cả nội bảng và ngoại bảng, và/ hoặc trên thị trường giao ngay hoặc thị trường kỳ hạn. c. Rủi ro biến động giá Rủi ro biến động giá là rủi ro tiềm ẩn có tác động xấu đến vốn hoặc thu nhập do có những thay đổi bất lợi về giá trị của các công cụ tài chính và các khoản đầu tư hay tài sản có do tổ chức tín dụng hay các đơn vị trực thuộc nắm giữ, cả nội và ngoại bảng, do có thay đổi về giá trị hay giá thị trường. 1.3.2.3. Rủi ro thanh khoản Rủi ro thanh khoản là rủi ro tiềm ẩn có tác động xấu tới thu nhập hoặc vốn phát sinh khi: - Tổ chức tín dụng không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ khi đến hạn, hoặc - Tổ chức tín dụng có khả năng đáp ứng nghĩa vụ khi đến hạn nhưng phải chịu tổn thất lớn để thực hiện nghĩa vụ đó. Thanh khoản là khả năng đáp ứng việc giảm tài sản nợ và tăng tài sản có. Một ngân hàng đảm bảo được tính thanh khoản khi ngân hàng đó có đủ quỹ, hoặc bằng cách tăng tài sản nợ hoặc bằng cách chuyển đổi tài sản có một cách nhanh chóng với mức chi phí hợp lý. Tính thanh khoản là đặc biệt quan trọng đối với tất cả các ngân hàng để bù đắp cho những biến động dự tính và những biến động không biết trước của bảng cân đối tài chính và cung cấp nguồn vốn để phát triển hoạt động. 1.3.2.4. Rủi ro tác nghiệp Rủi ro tác nghiệp tồn tại trong hầu hết các bộ phận của ngân hàng có thực hiện nghiệp vụ giao dịch kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động chấp nhận rủi ro. Vì rủi ro tác nghiệp tồn tại tiềm tàng trong các hoạt động của một ngân hàng cũng như các đơn vị hoạt động, trong hệ thống máy tính của ngân hàng và trong hầu hết các giao dịch, cam kết hoặc quyết định mà các nhân viên ngân hàng thực hiện, ngân hàng phải tập trung vào những lĩnh vực quan trọng nhất của rủi ro tác nghiệp để có các biện pháp quản lý và giảm thiểu rủi ro tác nghiệp. 1.4. Nguyên nhân rủi ro trong hoạt động ngân hàng 1.4.1. Nguyên nhân từ môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội 1.4.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng 1.4.3. Nguyên nhân từ phía ngân hàng 1.5. Quản trị rủi ro của ngân hàng thƣơng mại 1.5.1. Khái niệm quản trị rủi ro Quản trị rủi ro là việc nhận diện, phân tích, đánh giá và đưa ra các chính sách, quy trình, phương pháp để kiểm soát, phòng ngừa, giảm thiểu hoặc loại bỏ các rủi ro. [5]. Một ngân hàng có thể dùng giả định rủi ro, tránh rủi ro, chuyển rủi ro hay bất cứ chiến lược nào kể cả kết hợp để có thể quản lý rủi ro được nhận diện. 1.5.2. Vai trò của quản trị rủi ro đối với Ngân hàng 1.5.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro 1.5.4. Kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.5.5. Chính sách quản trị rủi ro ngân hàng 1.6. Một số chỉ tiêu phản ánh năng lực quản trị rủi ro của NHTM 1.6.1. Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng: Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng bao gồm: - Chỉ tiêu Hệ số sử dụng vốn vay - Chỉ tiêu Vòng quay vốn tín dụng - Chỉ tiêu nợ xấu 1.6.2. Chỉ tiêu đánh giá rủi ro thanh khoản - Cung cầu và trạng thái thanh khoản. - Các chỉ tiêu thanh khoản - Các chỉ tiêu thanh khoản khác 1.6.3. Các chỉ tiêu định tính - Bộ phận chức năng quản trị rủi ro độc lập - Chiến lược kinh doanh và lựa chọn rủi ro của ngân hàng - Khả năng thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB CẦU GIẤY 2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam VIB Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt là ngân hàng Quốc Tế (VIB) được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1996 tại số 198B Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Đến năm 2011, sau 15 năm hoạt động, VIB đã trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ 4.250 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 8.200 tỷ đồng. VIB hiện có 4.300 cán bộ, nhân viên phục vụ tại 150 chi nhánh và phòng giao dịch tại trên 27 tỉnh/thành trọng điểm cả nước. 2.2. Giới thiệu về VIB Cầu Giấy 2.2.1. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 2.2.2. Các hoạt động chính của VIB Cầu Giấy 2.2.2.1. Huy động vốn VIB Cầu Giấy luôn xác định được ý nghĩa quyết định của hoạt động huy động vốn đối với hoạt động của ngân hàng, đặc biệt quan trọng đối với hoạt động cho vay. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế nhiều bất ổn, tình hình huy động vốn của VIB Cầu Giấy có tốc độ tăng trưởng chậm lại, năm 2010 tăng trưởng huy động vốn tăng hơn 20% trong khi đó năm 2011, tốc độ này chỉ đạt chưa đầy 2,5%. 2.2.2.2. Cho vay VIB Cầu Giấy có thế mạnh là cho vay cá nhân với những khoản vay trung dài hạn để tài trợ cho mục đích mua bất động sản, mua nhà, sửa chữa nhà, vay kinh, doanh, vay mua ô tô Tại VIB Cầu Giấy cũng đẩy mạnh sản phẩm cho vay tín chấp cán bộ công nhân viên, dư nợ của sản phẩm này ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, đây cũng là mục tiêu kinh doanh ngân hàng VIB nhằm chống lại sức cạnh tranh của các ngân hàng ngoại. 2.2.2.3. Kinh doanh ngoại tệ Tiến hành mua bán ngoại tệ với tổ chức cá nhân theo quy định về pháp lệnh ngoại hối và quy định của VIB 2.2.2.4. Các dịch vụ khác - Phát hành thẻ ATM, thẻ Master - Dịch vụ thanh toán - Dịch vụ ngân hàng điện tử 2.3. Thực trạng hoạt động và quản trị rủi ro của VIB Cầu Giấy 2.3.1. Đánh giá về tình hình rủi ro tín dụng 2.3.1.1. Tình hình huy động vốn và dư nợ tín dụng: - Tình hình huy động vốn: Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn VIB Cầu Giấy Đơn vị: Triệu đồng Năm Tổng tài sản Tổng huy động vốn 2009 789,488 748,015 2010 950,456 900,535 2011 974,765 923,591 Nguồn: Phòng tín dụng NHTMCP VIB Nhận xét: Nhìn vào bảng trên ta thấy: Tổng tài sản và tổng huy động vốn của chi nhánh nhìn chung tăng dần qua các năm. Trong đó tăng mạnh nhất là năm 2010 với tỷ lệ tổng tài sản và huy động vốn là 20,4%. Tuy nhiên bước sang năm 2011 tốc độ tăng trưởng chững lại rất nhiều. Nguyên nhân là do chính sách vĩ mô trùng với chủ trương “thắt chặt tín dụng, kiềm chế lạm phát”. Trong khi đó tín dụng lại là nguồn thu lớn của ngân hàng, là khoản mục đưa tài sản của ngân hàng tăng mạnh. Chính vì vậy tính tới thời điếm cuối năm 2011, tổng tài sản và huy động vốn của chi nhánh vẫn chỉ tăng nhẹ. Dư nợ tín dụng của chi nhánh tăng trưởng khá mạnh trong năm 2009 và 2010 với mức tăng tương ứng là 32.4%. Tình hình dư nợ tăng mạnh sẽ khiến thu nhập của chi nhánh tăng cao. Nhìn vào cơ cấu tín dụng, ta thấy, tín dụng của chi nhánh chủ yếu là ngắn hạn, dư nợ dài hạn và trung hạn chiếm tỷ lệ 30-40%. Điều này cho thấy trong công tác quản lý tín dụng ngắn hạn sẽ giảm bớt sự tác động biến động của thị trường, dễ dàng hơn so với quản trị rủi ro tín dụng dài hạn. 2.3.1.2. Tình hình nợ xấu: Ngành giấy có tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ ngành cao nhất 25,96%, tiếp theo đó là các ngành khác ngoài các ngành trên là 18,24%. Nguyên nhân của tình trạng nợ xấu là do: - Khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam làm gia tăng nợ xấu. - Lạm phát tăng cao làm tăng chi phí đầu vào của khách hàng, gây khó - khăn cho hoạt động tài chính và khả năng trả nợ. - Công tác phân tích dự báo còn nhiều hạn chế, nhiều biện pháp xử lý nợ của ngân hàng chưa hiệu quả - Tình hình quản trị rủi ro tín dụng cũng chưa được hiệu quả. 2.3.1.3. Hệ số an toàn vốn tối thiểu - Hệ số an toàn vốn tối thiểu: là một thước đo về độ an toàn vốn của ngân hàng. Nó được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng vốn vấp I và vốn cấp II so với tổng tài sản của ngân hàng. CAR = [(Vốn cấp I + Vốn cấp II)/(Tài sản đã điều chỉnh rủi ro)] * 100% Với quy mô vốn lớn và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cao hơn thông lệ quốc tế như hiện nay, ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB nói chung và VIB Cầu Giấy nói riêng có lợi thế về khả năng tín dụng, tài trợ cho hoạt động kinh doanh cũng gặp rất nhiều thuận lợi, dễ dàng mở rộng phạm vi hoạt động, đổi mới và có lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng cùng ngành. 2.3.1.4. Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng qua các chỉ tiêu định tính 2.3.2. Rủi ro thanh khoản 2.3.2.1. Phân tích cung - cầu thanh khoản Trạng thái thanh khoản ròng của chi nhánh năm 2009, 2010 và 2011 đều là số dương. Điều này có nghĩa là chi nhánh luôn luôn ở tình trạng dư thanh khoản, nên luôn đảm bảo được khả năng thanh toán. Tình hình cung thanh khoản tại chi nhánh qua ba năm nhìn chung tốt không gặp phải vấn đề thanh khoản cho thấy chi nhánh cũng rất quan tâm tới vấn đề thanh khoản của mình. 2.3.2.2. Các chỉ tiêu thanh khoản khác: - Trạng thái ngân quỹ: Tỷ trọng ngân quỹ luôn được duy trì mức độ 20-30%. Tỷ lệ này là tương đối có nghĩa ngân hàng có thể đáp ứng ngay được 20% cầu thanh khoản của khách hàng. Điều này cho thấy chi nhánh đã khá chú trọng về khả năng thanh khoản của chi nhánh. - Chứng khoán thanh khoản: Chi nhánh duy trì tỷ lệ chứng khoán không hề thấp, trong thời điểm thị trường chứng khoán sụt giảm và ảm đạm như hiện nay, việc kiếm được lợi nhuận là không hề dễ và nguy cơ rủi ro cao. Chính vì vậy, chi nhánh nên xem xét lại cơ cấu chứng khoán sao cho đảm bảo thanh khoản chứng khoán. - Hệ số thành phần tiền gửi Năm 2009 hệ số thành phần tiền gửi là 1.05 nghĩa là tiền gửi thanh toán cao hơn tiền gửi kỳ hạn, năm 2010 và 2011 là 1.1. Đây là một thách thức với chi nhánh bởi vì tiền gửi thanh toán là tiền có tỷ lệ dự trữ khá cao. Hơn nữa với loại tiền gửi này thì khách hàng có khả năng sử dụng bất cứ lúc nào khi có nhu cầu. Chính vì vậy cần có biện pháp quản lý tốt chính sách hệ số thành phần tiền gửi. Bảng 2.9. Tổng hợp tình trạng thanh khoản tại VIB Cầu Giấy Năm 2009 2010 2011 [...]... (2004), “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam , luận văn thạc sỹ kinh tế, học viên Ngân hàng Website 16 http://www.sbv.gov.vn – Ngân hàng nhà nước Việt Nam 17 http://www .vib. com.vn – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 18 http://www.gso.gov.vn – tổng cục thống kê 19 http://www.vnbaorg.info – hiệp hội ngân hàng Việt Nam 20 http://vi.wikipedia.org/ ... doanh tại Việt Nam còn nhiều bất cập Hệ thống quản trị rủi ro của VIB chưa hoàn thiện Bộ phận kinh doanh ngoại tệ chưa thành lập nên hoạt động kinh doanh ngoại hối còn phụ thuộc cung cầu của thị trường mà chưa có sự phân tích, đánh giá trước mỗi hoạt động mua bán ngoại tệ CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB CẦU GIẤY 3.1 Giải pháp đối với ngân. .. diễn ra mạnh mẽ hơn Trong những năm gần đây, ngành tài chính ngân hàng phát triển đáng kể, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế, xã hội nước nhà Tuy nhiên, đặc thù của hoạt động ngân hàng là vì lợi nhuận, mà lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro Vì thế, quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng luôn là một vấn đề được chú trọng Tìm hiểu về hoạt động ngân hàng tại ngân hàng TMCP Quốc Tế, tác giả nhận thấy... mạnh và hạn chế trong công tác quản trị hoạt động và quản trị rủi ro Với quy mô mức vốn trung bình, và đối tác góp vốn nước ngoài, ngân hàng TMCP Quốc Tế có nhiều điều kiện để mở rộng quy mô hoạt động và có nhiều thuận lợi trong đổi mới công tác quản trị, đặc biệt là công tác quản trị rủi ro Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu từ giao dịch phi tập trung sang giao dịch tập trung, rủi ro tác nghiệp đang... và Tổng cục thống kê 2.3.3.2 Rủi ro tỷ giá 2.3.4 Rủi ro tác nghiệp Rủi ro tác nghiệp là nguy cơ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do cán bộ ngân hàng, quá trình xử lý và hệ thống nội bộ không đầy đủ hoặc không hoạt động hoặc do các sự kiện bên ngoài tác động vào hoạt động ngân hàng 2.4 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tại VIB Cầu Giấy: 2.4.1 Những thành công: VIB Cầu Giấy mạnh về hoạt động bán lẻ,... rẽ về hội sở, tại các chi nhánh, phòng giao dịch chỉ tập trung chủ yếu ở mảng kinh doanh Ngoài ra, trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn như hiện nay, rủi ro trong hoạt động kinh doanh luôn rình rập các tổ chức tài chính Để chủ động hơn trong công tác quản trị rủi ro, ngân hàng TMCP Quốc Tế nên chủ động áp dụng các biện pháp nhanh và kịp thời Ví dụ như đối với rủi ro thị trường, ngân hàng nên đưa vào... Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê 6 Nguyễn Đại Lai (2005): “Vấn đề quản trị rủi ro và thạm khảo kinh nghiệm về xử lý rủi ro ngân hàng của một số nước trong khu vực”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Ngành Nxb Phương Đông 7 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 8 Luật Ngân hàng nhà nước năm 2010 9 Trịnh Thị Hoa Mai (2001): “Kinh tế học tiền tệ ngân hàng , Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội 10... S.Miskin (1995), Tiền tệ ngân hàng và Thị trường tài chính, NXB Tài chính 11 Nguyễn Thị Mùi (2002), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính 12 Peter Rose (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB tài chính 13 Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình tài chính – tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê 14 Nguyễn Văn Tiến (2003): “Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng , Nxb Thống Kê, Hà... và góp ý của các thầy cô References Tiếng Việt 1 Báo cáo thường niên ngân hàng VIB các năm 2009,2010, 2011 2 Bảng cân đối kế toán chi nhánh VIB Cầu Giấy năm 2009, 2010, 2011 3 Các văn bản liên quan đến quy định, nghiệp vụ tín dụng ngân hàng VIB 4 Phí Trọng Hiển (2005): Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý luận thách thức và giải pháp cho hệ thống NHTM Việt Nam , Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Ngành,... CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB CẦU GIẤY 3.1 Giải pháp đối với ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam VIB Cầu Giấy 3.1.1 Giải quyết các vấn đề vốn cho ngân hàng – đa dạng hóa các phương thức huy động vốn 3.1.2 Giải pháp cho quản trị rủi ro tín dụng Lượng hóa rủi ro tín dụng bằng cách sử dụng các mô hình Mô hình chất lượng: dựa trên yếu tố 6 C - Tư cách người vay (Character) . cứu: các biện pháp quản trị rủi ro tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB Cầu Giấy - Phạm vi nghiên cứu: Quản trị rủi ro tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy từ năm 2009 đến. quả quản trị rủi ro tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy trên cơ sở khái quát hóa một số vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro của NHTM và thực trạng quản trị rủi ro tại VIB Cầu Giấy. . CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB CẦU GIẤY 3.1. Giải pháp đối với ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam VIB Cầu Giấy 3.1.1. Giải quyết các vấn đề vốn cho ngân hàng –