B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN TH RIÊNG CÁC NHÂN T NHăHNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂNăHÀNGăTHNGăMI VIT NAM LUNăVNăTHC S KINH T TP. H Chí Minh - Nmă2015 B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN TH RIÊNG CÁC NHÂN T NHăHNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂNăHÀNGăTHNGăMI VIT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG MÃ S: 60340201 LUNăVNăTHC S KINH T NGIăHNG DN KHOA HC PGS. TS PHMăVNăNNG TP. H Chí Minh - Nmă2015 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan đơy lƠ công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nêu trong lun vn lƠ trung thc vƠ cha tng đc ai công b trong bt k công trình nào khác. Tác gi Nguyn Th Riêng MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC T VIT TT1 DANH MC BNG BIU2 M U 1 1. Tính cp thit ca đ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu 2 3. i tng và phm vi nghiên cu 2 4. Phng pháp nghiên cu 2 5. Tng quan v tình hình các nghiên cu trong vƠ ngoƠi nc có liên quan đn đ tài 3 6. Nhng đóng góp ca đ tài 5 7. Kt cu ca đ tài 6 CHNG I. TNG QUAN V CÁC NHÂN T NH HNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI 7 1.1. Thanh khon ca ngơn hƠng thng mi 7 1.1.1. Khái nim thanh khon ngơn hƠng thng mi 7 1.1.2. Cung-cu thanh khon ngơn hƠng thng mi 8 1.2. Ri ro thanh khon ngơn hƠng thng mi 9 1.2.1. Khái nim ri ro thanh khon ngơn hƠng thng mi 9 1.2.2. Nguyên nhân dn đn ri ro thanh khon NHTM 11 1.3. Qun tr ri ro thanh khon 13 1.4. Vai trò ca qun tr ri ro thanh khon 14 1.5. o lng ri ro thanh khon 15 1.5.1. Phng pháp tip cn ngun thanh khon vƠ s dng thanh khon 16 1.5.2. o lng ri ro thanh khon thông qua các ch s thanh khon 16 1.5.3. Phng pháp khe h tƠi tr 18 1.6. Mô hình nghiên cu các nhân t nh hng đn ri ro thanh khon NHTM 19 KT LUN CHNG I 22 CHNG II. THC TRNG CÁC NHÂN T NH HNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM 23 2.1. Tng quan v tình hình thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam trong nhng nm gn đơy 23 2.1.1 Tng quan v hot đng ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam 23 2.1.2. Thc trng ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam trong giai đon 2007-2013 26 2.2. Phân tích các nhân t nh hng đn ri ro thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam 31 2.2.1. Mô hình các nhân t nh hng đn ri ro thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam 31 2.2.2. Kt qu nghiên cu 33 2.2.3. Tho lun kt qu nghiên cu 43 KT LUN CHNG II 49 CHNG 3: CÁC GII PHÁP TÁC NG CÁC NHÂN T NH HNG TÍCH CC N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM 50 3.1. i vi ngơn hƠng thng mi Vit Nam 50 3.1.1. V chính sách tng vn, tng tƠi sn, qun tr tƠi sn-ngun vn ngơn hƠng trong thi gian va qua. 50 3.1.2. Thc hin tt qun lý ri ro k hn 51 3.1.3. m bo t l cơn đi gia Tài sn có và Tài sn n 51 3.1.4. Tng cng công tác d báo các điu kin kinh t v mô 52 3.1.5. y mnh công tác huy đng vn vƠ đa dng hóa ngun vn huy đng 52 3.1.6. Tng cng công tác thm đnh khách hàng và công tác kim toán 53 3.1.7. Xây dng đi ng nhơn viên có trình đ, nng lc vƠ đo đc ngh nghip 53 3.1.8. Nâng cao công tác qung bá hình nh, thng hiu ngân hàng 54 3.1.9. Xây dng c ch chuyn vn ni b hp lý 54 3.1.10. Thc hin liên kt h thng 55 3.2. Mt s kin ngh đi vi c quan qun lỦ NhƠ nc 56 3.2.1. Hoàn thin h thng pháp lut nhm đm bo tính hiu qu trong công tác 56 3.2.2. C cu li h thng ngơn hƠng thng mi 56 3.2.3. Tng cng và nâng cao công tác giám sát t xa hot đng ca các NHTM 57 3.2.4. Khoanh vùng các NHTM yu thanh khon 58 3.2.5. y nhanh tin đ c phn hóa các ngơn hƠng thng mi nhƠ nc 58 KT LUN CHNG III 60 KT LUN 61 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT T vit tt Din gii CAR T l an toàn vn ti thiu ETA T l vn t có trên tng ngun vn FGAP Khe h thanh khon trên tng tài sn GDP Tng sn phm quc ni IMF Qu tin t quc t INF T l lm phát NHNN Ngơn hƠng NhƠ nc NHTM Ngơn hƠng Thng mi NHTW Ngơn hƠng Trung ng ROE T sut li nhun trên vn ch s hu SIZE Quy mô tng tài sn TCTD T chc tín dng TLA T l cho vay trên tng tài sn TSC Tài sn có TSN Tài sn n DANH MC BNG BIU Danh mc Bng Bng 2.1. Kt qu thng kê mô t 33 Bng 2.2. Kt qu c lng vi mô hình Pooled khi không có các nhân t bên ngoài h thng ngân hàng 36 Bng 2.3. Kt qu c lng vi mô hình Pooled khi có các nhân t bên ngoài h thng ngân hàng 37 Bng 2.4. Kt qu c lng vi mô hình FEM 38 Bng 2.5. Kt qu c lng vi mô hình REM 39 41 c lng vi mô hình REM khi đƣ loi b bin tha 42 Bng 2.8. Quy mô tng tài sn các NHTM giai đon 2007-2013 46 Danh mc biuăđ Biu đ 2.1. Tng tài sn ca mt s NHTM Vit Nam qua các nmầầầầầầ 30 Biu đ 2.2. Tình hình cho vay ca mt s NHTM Vit Nam qua các nmầầầầ.35 Biu đ 2.3. Vn t có ca mt s NHTM Vit Nam qua các nmầầầầầầầ 36 1 M U 1. TínhăcpăthităcaăđătƠi Thanh khon và qun tr ri ro thanh khon là yu t quyt đnh s an toàn trong hot đng ca bt k ngơn hƠng thng mi nào. Thanh khon ca ngân hàng th hin  kh nng sn sàng chi tr cho khách hàng và kh nng bù đp tn tht khi xy ra ri ro. Mt khi ri ro thanh khon xy ra, tùy vào mc đ và sc lan truyn, có th làm ngng tr hot đng ca các ngơn hƠng thng mi. Chính vì vy, mt trong nhng nhim v ch yu ca ngân hàng là phi đm bo kh nng thanh khon. Trong th gii ngày nay, nhiu ngơn hƠng đang phi đi mt vi tình trng cng thng thanh khon, khi mà s cnh tranh khc lit v thu hút tin gi buc các ngân hàng phi tìm kim các ngun tài tr khác. Kh nng thanh khon không hp lý là du hiu đu tiên ca tình trng bt n v tài chính. Cùng vi s phát trin ca th trng tƠi chính, c hi và ri ro trong qun tr thanh khon ca các ngơn hƠng thng mi cng gia tng tng ng. iu này cho thy tm quan trng ca vic k hoch đc nhu cu thanh khon bng các phng pháp mang tính n đnh và chi phí thp đ tài tr cho hot đng ca các ngơn hƠng thng mi trong th gii cnh tranh ngày càng gia tng. Vi tc đ tng trng khá cao và v th ngƠy cƠng đc khng đnh trên trng quc t, Vit Nam đang lƠ đim đn ca các dòng vn đu t nc ngoƠi. óng góp vƠo thƠnh công đó, không th không k đn ngƠnh ngơn hƠng, đc xem là mch máu ca nn kinh t Trong thi gian va qua, trc nhng tác đng tiêu cc ca s bt n nn kinh t v mô vƠ các c ch, chính sách ca NhƠ nc, thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi b nh hng nghiêm trng. iu này không ch gây nh hng đn hot đng kinh doanh ca bn thơn ngơn hƠng mƠ còn tác đng đn th trng tin t và toàn b nn kinh t nói chung. 2 Nhn thc đc vai trò quan trng ca công tác qun tr ri ro thanh khon trong hot đng ngơn hƠng cng nh thy đc tính cp thit ca vic xác đnh các yu t nh hng đn ri ro thanh khon ca NHTM mƠ tôi đƣ chn đ tài nghiên cu: ắCÁC NHÂN T NHăHNGăN RI RO THANH KHON CA CỄCăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI VIT NAM” lƠm đ tài lun vn ca mình. 2. Mcătiêuănghiênăcu - Tìm ra nhng nhơn t nh hng đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam. - o lng mc đ tác đng ca tng bin nhơn t đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam đ t đó xác đnh các nhơn t quan trng nhm đ xut các gii pháp tác đng các nhơn t nh hng tích cc đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam. 3. iătngăvƠăphmăviănghiênăcu - i tng nghiên cu: các nhơn t nh hng đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam. - Phm vi nghiên cu: D liu dùng đ thc hin nghiên cu đc thu thp t báo cáo tƠi chính ca 14 ngơn hƠng thng mi Vit Nam trong khong thi gian t 2007 đn 2013. Các d liu v kinh t v mô đc thu thp t ngun d liu ca IMF. 4. Phngăphápănghiênăcu  thc hin đ tƠi ca mình tôi s dng các phng pháp nghiên cu sau: [...]... c, danh m c các ch vi t t t, danh m c các hình và b ng, danh m c tài li u tham kh cb c ng quan v các nhân t n r i ro thanh kho n c a các i c tr ng các nhân t n r i ro thanh kho n c a các i Vi t Nam ng các nhân t thanh kho n c i Vi t Nam ng tích c n 7 NG QUAN V CÁC NHÂN T N R I RO THANH KHO N C I 1.1 1.1.1 t, trong nhi u công trình nghiên c u, c m t c nhi u tác gi s d nh n mang tính tr thanh kho is...3 - - thanh 5 V thanh kho n và r i ro thanh kho n là m t trong nh ng m i quan tâm u c a nhi u ngân hàng trên th gi nh ng nhân t n u công trình nghiên c u v thanh kho n c ng k t lu n có giá tr Trong bài nghiên c kho n c a các NHTM Nh ng nhân t Anh 1 n thanh c a Valla và Saes-Escorbiac (2006), các tác gi cho r ng thanh kho n ngân hàng ph thu c vào các y u t sau: L i nhu n ngân hàng (-), Xác... ro thanh kho n ch u s ng ngh ch chi u t quy mô t ng tài s n c a ngân hàng và t l cho vay trên t ng tài s n có 5 ng cùng chi u lên r i ro n r i ro thanh kho n c a các h th ng Ngân i Vi t Nam T p chí Phát tri n kinh t , s 276, trang 50-62 6 thanh kho n K t lu n này cho phép tác gi t s ki n ngh h u ích trong vi c qu n lý r i ro thanh kho n c a các NHTM trong th c t Tuy nhiên, trái v i k v ng u, các nhân. .. Tamara Kochubey và Dorota Kowalczyk (2014) ch ra r ng các NHTM M ph i h và thanh kho n ng th i nh c và trong su t th i k kh ng ho c kh ng ho ng, nh ngh ch chi u lên nh u ch nh ng n h n v v n, r i ro u ch nh ng n h n trong ngu n v u ch nh r i ro trong ng n h c l i, m t s trong vi c ch p nh n r i ro làm gi m t l v n c thanh kho ng s n kh ng ho ng x y ra, các ngân hàng c t gi m các r i ro có th x y ra, ti... li u t lu n r ng thanh kho n ngân hàng gi m ch y u là do k t qu c a cu c kh ng ho ng n m gi nh ng tài s n thanh kho i nhu mô ngân hàng l n, t l an toàn v n cao và quy i ro thanh kho n c ác bi n v lãi su t (lãi su t cho vay, lãi su t giao d ch liên ngân hàng và lãi su t c a chính sách ti n t ), t su t lãi su t, t l n x u và t l l m phát không có lên tính thanh kho n c a các ngân hàng Trong nghiên c u... kh ng các nhu c u v n kh d ng ph c v cho ho t ng kinh doanh t i m i th ti n g i, gi i ngân cho vay, th c hi n chuy n kho n thanh toán, hoàn tr các kho c t u m t NHTM m t kh R i ro thanh kho n là lo i r i ro xu t hi , không chuy p v và thu , chi tr ng các nhu c u này thì có th nói NHTM ng h p ngân hàng thi u kh i k p các lo i tài s n ra ti n ho c không có kh 10 ng thanh toán.7 R i ro thanh kho n ngân. .. t s l này thì thanh kho n c a ngân hàng gi m r i ro 1.6.2 Trong bài nghiên c th Các nhân t tá i Vi t Nam gi d ng m nghiên c nghiên c a tác gi i ro thanh kho n là Khe h tài tr Theo mô hình tài tr l ch gi a các kho n tín d Tác gi n r i ro thanh kho n c a h d ng b ng cách l y chênh ng v n chia cho t ng t i s n ng v i mô hình h xu t cho 21 cl nh g m: Quy mô t ng tài s n (SIZE) T l d tr thanh kho n trên... n Các h n h n thì s phát sinh nhu c u thanh kho ph i m t v i r i ro thanh kho n n u không có k ho ch chu n b ngu n thanh kho n k p th i, không có nh ng tài s n nhanh chóng hay d dàng chuy n thành ti n, nh ng công c có th giao d ch trên th 1.2.2 Các chuyên g - Nam còn tín công tác quá nóng báo và phân tích các ngân hàng ng ti n t 12 - tính liên các NHTM còn - - 1.2.3 thanh phát các NHTM phía khách hàng. .. th ng a ngân hàng càng kém thanh kho n ng ch s thanh kho * i×(Pi/P i)] I: ch s thanh kho ng t 0-1 wi: t tr ng c a tài s n lo i i Pi: giá bán ngay P*i: giá th ng h p lý c a tài s n Ngoài ra, các ch s ng thanh kho n ngân hàng: x 100% x 100% 18 x 100% thanh Nhà qu n tr thanh kho n hai kho n m c sau i k toán: S Deposit) và s a nh ng kho n kí thác lõi (Core a nh ng kho n tín d ng Trong ho ngân hàng, ph... Trong ho ngân hàng, ph n l n tài s n s ng kinh doanh c tài tr b i các kho n ti n là các kho n ti n g i vãng lai có th b rút ra kh i ngân hàng b t kì lúc nào, t o ra khe h thanh kho n cho ngân hàng, t o ra r i ro thanh kho n Các kho n cho vay ng có tính thanh kho n th cd c có th d ng kho n rút ti n l n và không n vi c m t thanh kho n c a ngân hàng Khe h tài tr chính là chênh l ch gi a bình quân c a nh ng . đáng k lên tính thanh khon ca các ngân hàng thng mi Slovakia. Trong nghiên cu Các nhân t tác đng đn ri ro thanh khon ca h thng ngân hàng thng mi Vit Nam 5 ca tác gi. ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam đ t đó xác đnh các nhơn t quan trng nhm đ xut các gii pháp tác đng các nhơn t nh hng tích cc đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam. . nghiên cu các nhân t nh hng đn ri ro thanh khon NHTM 19 KT LUN CHNG I 22 CHNG II. THC TRNG CÁC NHÂN T NH HNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM 23