HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Khoa Ngân hàng Đề tài Nghiên cứu khoa học: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: NGÔ THỊ HẢI AN Giảng viên hướng dân: TS. ĐỖ THỊ KIM HẢO Hà Nội, tháng 3 - 2012 Danh mục từ viết tắt Từ viết tắt NHTM NHNN TCTD TNHH TM DV TBH KH Từ nguyên văn Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Tổ chức tín dụng Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Tổng bách hóa Khách hàng Danh mục bảng, biểu đồ và đồ thị Stt Tên bảng Trang Đồ thị 1.1 Thông tin không đối xứng về phía người mua làm thị trường cung ứng dưới mức hiệu quả 10 Đồ thị 1.2 Thông tin không đối xứng về phía người bán làm thị trường cung ứng trên mức hiệu quả 11 Đồ thị 1.3 Ảnh hưởng của lãi suất tới cung và cầu về đầu tư 21 Biểu đồ 2.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM 2001 – 2011 26 Bảng 2.1 Chênh lệch về lãi suất ngân hàng của một số quốc gia trên thế giới 2008 - 2010 28 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ nợ xấu trong một số NHTM lớn năm 2010 và 2011 40 MỤC LỤC Trang Mở đầu 1 Chương I Những vấn đề lý luận cơ bản về thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại 1.1 Tổng quan về sự bất cân xứng thông tin 4 1.1. 1 Khái niệm và bản chất của tình trạng thông tin bất cân xứng 5 1.1. 2 Tính phi hiệu quả của tình trạng thông tin bất cân xứng 6 1.1. 3 Các dạng của thông tin bất cân xứng 7 1.2 Bất cân xứng thông tin trong hoạt động tín dụng của NHTM 9 1.2. 1 Khái quát về hoạt động tín dụng của các NHTM 9 1.2. 2 Bất cân xứng thông tin trong hoạt động tín dụng của NHTM 12 1.2. 3 Hậu quả của bất cân xứng thông tin trong hoạt động tín dụng 15 1.3 Các biện pháp hiện có nhằm hạn chế bất cân xứng xứng thông tin trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng hiện nay 17 1.3. 1 Thu thập thông tin 17 1.3. 2 Phân tích tín dụng 17 1.3. 3 Bảo đảm tiền vay 19 1.3. 4 Giám sát tín dụng 19 Chương II Thực trạng bất cân xứng thông tin trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam 2.1 Tình hình hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam hiện nay 20 2.2 Thực trạng thông tin bất cân xứng và ảnh hưởng của nó đến 21 hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam 2.2. 1 Tình hình thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam 21 2.2.2 Tình hình nợ xấu của các NHTM Việt Nam hiện nay 32 2.3 Đánh giá thực trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của NHTM 39 2.3. 1 Những mặt được 39 2.3.2 Tồn tại và nguyên nhân 40 Chương III Giải pháp xử lí thông tin bất cân xứng 3.1 Định hướng trong việc xử lý tình trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của NHTM Việt Nam 44 3.2 Giải pháp xử lý thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của NHTM Việt Nam 44 3.2. 1 Các giải pháp chung 44 3.2.2 Các giải pháp cụ thể 46 3.3 Kiến nghị với chính phủ 53 Kết luận 54 Mục Lục Lời mở đầu 1.1.1.1Lựa chọn sai lệch 1.1.1.2Rủi ro đạo đức 1.1.2 1.1.2.1Lựa chọn sai lệch trong hoạt động tín dụng của NHTM 1.1.2.2Rủi ro đạo đức trong hoạt động tín dụng của NHTM 1.2Các biện pháp hiện có nhằm hạn chế bất cân xứng xứng thông tin trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng hiện nay 1.2.1 Thu thập thông tin 1.2.2 Phân tích tín dụng 1.2.3 Bảo đảm tiền vay 1.2.4 Giám sát tín dụng Chương II Thực trạng bất cân xứng thông tin trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam 2.1Tình hình hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam hiện nay 2.2Thực trạng thông tin bất cân xứng và ảnh hưởng của nó đến hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam 2.2.1 Tình hình thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam 2.2.2 Tình hình nợ xấu của các NHTM Việt Nam hiện nay 2.3Đánh giá thực trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của NHTM 2.3.1 Những mặt được 2.3.2 Tồn tại và nguyên nhân Chương III Giải pháp xử lí thông tin bất cân xứng 3.1Định hướng trong việc xử lý tình trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của NHTM Việt Nam 3.2Giải pháp xử lý thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của NHTM Việt Nam 3.2.1 Các giải pháp chung 3.2.1.1Cơ chế phát tín hiệu 3.2.1.2Cơ chế sàng lọc 3.2.1.3Cơ chế giám sát 3.2.2 Các giải pháp cụ thể 3.2.2.1Sử dụng hệ thống thông tin tín dụng 3.2.2.2Hệ thống đăng ký giao dịch đảm bảo 3.2.2.3Tổ chức lại tổ chức tín dụng 3.2.2.4Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn và kỹ thuật đánh giá khách hàng 3.3 Kiến nghị với chính phủ Kết luận Lời mở đầu 1. Tính cấp thiết Có thể thấy trong hệ thống tài chính ở Việt Nam hoạt động tín dụng các NHTM chiếm một tỉ trọng lớn, hầu hết các giao dịch đều được thực hiện qua hệ thống ngân hàng. Thị trường chứng khoán có một vài trò rất khiêm tốn. Hiện nay, do mới chuyển đổi từ hệ thống ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp, công chúng chưa có thói quen sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng, nên hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam còn rất sơ khai, chủ yếu là cấp tín dụng, còn các loại hình dịch vụ ngân hàng khác, nhất là các dịch vụ ngân hàng bán lẻ hầu như chưa phát triển. Là nghiệp vụ kinh doanh chính, hoạt động tín dụng ngân hàng đem lại hơn 80% tổng doanh thu cho các NHTM Việt Nam. Tuy vậy, hoạt động này hiện nay còn nhiều vấn đề cần được xem xét giải quyết, một trong số đó là tỷ lệ nợ xấu tương đối cao. Theo kinh nghiệm của nhiều nước và từ nhiều nghiên cứu, nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng nợ xấu là do các ngân hàng không có đầy đủ thông tin từ phía khách hàng của mình mặc dù các NHTM đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác thẩm định. Nói một cách đơn giản, là do cơ chế sàng lọc chưa đủ hiệu quả nên các ngân hàng đã để "lọt" những khách hàng có khả năng che đậy hành vi và thông tin của họ trong giao dịch vay vốn để thực hiện những dự án có rủi ro cao. Trong hoạt động tín dụng, các ngân hàng luôn là người có ít thông tin về dự án, về mục đích sử dụng khoản tín dụng được cấp hơn khách hàng. Vấn đề thông tin bất cân xứng là nguyên nhân gây ra những trục trặc trong hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam. Do đó, để đảm bảo an toàn trong hoạt động của mình, bản thân các tổ chức tín dụng phải xử lý thông tin bất cân xứng để hạn chế lựa chọn sai lệch và rủi ro đạo đức nhằm cho vay đúng người đúng đối tượng và giám sát chặt chẽ để khách hàng vay vốn có hành vi đúng đắn nhằm đảm bảo việc thu hồi cả gốc và lãi khoản tín dụng đã cấp ra. Nhận thức được sự cần thiết trong vấn đề xử lí thông tin bất cân xứng, cùng với những kiến thức đã được trang bị ở HVNH nhóm tác giả mạnh dạn lựa chọn vấn đề “Giải pháp khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu khoa học. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Những vẫn đề lý luận cơ bản về thông tin bất cân xứng trong hoạt động kinh doanh của NHTM - Thực trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam - Đề xuất giải pháp xử lý tình trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng cua các NHTM Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu hiện tượng thông tin bất cân xứng trong hoạt động cho vay của các NHTM Việt Nam giai đoạn hiện nay. 3. Phương pháp nghiên cứu - Trước hết tác giả đề tài vận dụng các phương pháp tư duy duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để xem xét vấn đề nghiên cứu một cách khách quan, logic - Tác giả đề tài cũng sử dụng các phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh. Đặc biệt tác giả đã sử dụng các phương pháp phân tích đặc thù của kinh tế học là phân tích thực chứng và phân tích chuẩn tắc 4. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu và phần kết luận đề tài được bố cục làm 3 chương: Chương I Những vấn đề lý luận cơ bản về thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của NHTM Chương II Thực trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam Chương III Giải pháp xử lý tình trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam Chương I Những vấn đề lý luận cơ bản về thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại 1.1Tổng quan về sự bất cân xứng thông tin 1.1.1 Khái niệm và bản chất của tình trạng thông tin bất cân xứng Lý thuyết thông tin bất cân xứng (Asymmetric Information) lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1970 và đã khẳng định được vị trí của mình trong nền kinh tế học hiện đại bằng sự kiện năm 2001, các nhà khoa học nghiên cứu lý thuyết này là Geogre Akerlof, Michael Spence, Joseph Stiglitz cùng vinh dự nhận giải Nobel kinh tế. Thông tin bất cân xứng là tình trạng các tác nhân trên thị trường rơi vào tình trạng thiếu thông tin. - Trước hết, thông tin mang tính chất của một hàng hóa công cộng tức là khi nó đã được cung ứng thì thông tin mang đầy đủ hai thuộc tính của hàng hóa [...]... ngân hàng thì việc kiểm tra mỗi doanh nghiệp như vậy sẽ tốn khá nhiều chi phí phát sinh chưa kể đến doanh nghiệp có thể móc ngoặc với những cán bộ ngân hàng tha hóa để chuộc lợi Chương II Thực trạng bất cân xứng thông tin trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam 2.1 Tình hình hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam hiện nay Trong những năm qua mặc dù hệ thống các ngân hàng ở Việt. .. nhiều nỗ lực trong công tác thẩm định Như vậy, thông tin bất cân xứng là một trong những nguyễn nhân cơ bản ảnh hưởng đến rủi ro trong các hoạt động tin dụng của các ngân hàng thương mại Việc nghiên cứu tác động của thông tin bất cân xứng sẽ được làm rõ thông qua nghiên cứu về hai biểu hiện của nó là lựa chọn sai lệch và rủi ro đạo đức 1.2.2.1 Lựa chọn sai lệch trong hoạt động tín dụng của NHTM Lựa... giao dịch không có thông tin về sản phẩm bằng bên kia Cụ thể là có thể bên người mua thiếu thông tin về sản phẩm, được gọi là thông tin bất cân xứng nghiêng về phía người mua Có thể là bên người bán thiếu thông tin và được gọi là thông tin bất cân xứng nghiêng về phía bên bán 1.1.2 Tính phi hiệu quả của tình trạng thông tin bất cân xứng Tính phi hiệu quả của hiện tượng thông tin bất cân xứng nghiêng về... tình là động lực” để khách hàng sử dụng vốn vay vào những hoạt động tư lợi như chấp nhận nhiều rủi ro hơn hay cố ý phân bổ món vay sai lệch so với dự án ban đầu từ đó làm chất lượng khoản đầu tư sụt giảm 1.3 Các biện pháp hiện có nhằm hạn chế bất cân xứng xứng thông tin trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng hiện nay 1.3.1 Thu thập thông tin Phương pháp tốt nhất để hạn chế bất cân xứng thông tin. ..công cộng: thuộc tính phi loại trừ và thuộc tính phi cạnh tranh Có nghĩa là người cung ứng thông tin sẽ không thu được tiền của người sử dụng thông tin, những người sử dụng thông tin không phải cạnh tranh trong quá tình sử dụng thông tin vì thế các cá nhân trong xã hội ngại cung ứng thông tin nên - thị trường rơi vào tình trạng thiếu thông tin Thứ hai là thông tin không đối xứng là tình trạng trên thị... đức của các tổ chức tín dụng sau khi cho vay Đó là thiếu sót trong quá trình kiểm tra sử dụng vốn vay có đúng mục đích hay không 1.2.3 Hậu quả của bất cân xứng thông tin trong hoạt động tín dụng Thông tin bất cân xứng và hậu quả của nó được hình thành bởi sự không đồng nhất trong thông tin giữa các bên tham gia một thỏa thuận tài chính Vấn đề chính thường xảy ra ở đây là người đi vay hay khách hàng. .. khách hàng hoàn toàn có thể che đậy thông tin cũng như nảy sinh những hành vi gây bất lợi cho phía ngân hàng 1.2.2 Bất cân xứng thông tin trong hoạt động tín dụng của NHTM Theo kinh nghiệm của nhiều nước và từ nhiều nghiên cứu, trừ những cú sốc bất ngờ như khung hoảng kinh tế, thiên tai,… nguyên nhân gây ra tình trạng nợ xấu nhiều nhất là do ngân hàng không có đầy đủ thông tin từ phía khách hàng của. .. phá sản của một số NHTM 2.2.1 Tình hình thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam Với hạ tầng thông tin còn chưa thực sự hệ thống và có tính cập nhật, ngày càng nhiều các ngân hàng phải chịu những tổn thất lớn Phổ biến nhất hiện nay có thể kể đến là hiện tượng làm giả hóa đơn chứng từ Một ví dụ cụ thể là khoản vay của Công ty Đầu tư thương mại Đại Phát vay nợ Ngân hàng TMCP... 1.3.2 Phân tích tín dụng Các hệ thống thông tin tín dụng thông qua cơ chế xếp hạng tín dụng cung cấp cho các ngân hàng những thông tin cần thiết trong việc đánh giá, thẩm định khách hàng Xếp hạng tín dụng hay xếp hạng tín nhiệm là những ý kiến đánh giá về rủi ro tín dụng và chất lượng tín dụng, thể hiện khả năng và thiện ý trả nợ của đối tượng đi vay Hiện nay trên thế giới có hai phương pháp phân tích... thép là một trong nhiều mặt hàng có tính chất khó kiểm soát chủ sở hữu vì không có đăng ký hay mã số ghi trên mặt hàng này, bất kỳ công ty nào chỉ cần móc nối với ban quản lý kho bãi cũng có thể nhận đó là hàng của công ty mình, nhưng do uy tín của TBH mẹ nên ngân hàng vẫn giải ngân Tình trạng bất cân xứng thông tin không chỉ xảy ra với các khách hàng doanh nghiệp mà còn phổ biến ở những khách hàng cá . chất của tình trạng thông tin bất cân xứng 5 1.1. 2 Tính phi hiệu quả của tình trạng thông tin bất cân xứng 6 1.1. 3 Các dạng của thông tin bất cân xứng 7 1.2 Bất cân xứng thông tin trong hoạt động. III Giải pháp xử lí thông tin bất cân xứng 3.1 Định hướng trong việc xử lý tình trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của NHTM Việt Nam 44 3.2 Giải pháp xử lý thông tin bất cân xứng. về thông tin bất cân xứng trong hoạt động kinh doanh của NHTM - Thực trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam - Đề xuất giải pháp xử lý tình trạng thông tin bất