PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.PDF

132 602 9
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 14:56

` B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TPHCM  HăvƠătên:ăMAIăTHỐYăDUNG PHÂNăTệCHăCÁCăNHÂNăTăNHăHNGăNăRIăROă TệNăDNGăTIăCÁCăNGÂNăHĨNGăTHNGăMIăCă PHNăTRÊNăAăBĨNăTNHăBỊNHăDNG ChuyênăngƠnh:ăKinhătătƠiăchínhăậ ngân hàng Mƣăs:ă60.31.12 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC PGS-TSăTRNGăỌNGăLC TP.ăHăChíăMinh,ănmă2011 i LIăCAMăOAN  Tôi xin cam đoan rng đây là công trình nghiên cu ca tôi. Khoá lun đc hoàn thành sau quá trình thc tp, nghiên cu thc tin, làm vic nghiêm túc và có s hng dn ca PGS – TS Trng ông Lc. Các kt qu nghiên cu trong khoá lun là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt c công trình nào. Nu phát hin có bt kì s gian ln nào, tôi xin hoàn toàn chu trách nhim trc Hi đng, cng nh kt qu khoá lun ca mình. Bình Dng, ngày 20 tháng 11 nm 2011 Tác gi Mai Thùy Dung ii MCăLC Trang LIăCAMăOAN i MCăLC ii DANHăMCăCÁCăKụăHIU,ăCHăVITăTT viii TĨIăLIUăTHAMăKHO ix LIăMăU 1 1.ăSăcnăthitănghiênăcu: 1 2.ăMc tiêuănghiênăcu: 2 2.1. Mc tiêu chung: 2 2.2. Mc tiêu c th: 2 3.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcu: 3 3.1. i tng nghiên cu: 3 3.2. Phm vi nghiên cu: 3 4.ăPhngăphápănghiênăcuăvƠăthuăthpăsăliu: 3 4.1. Phng pháp nghiên cu: 3 4.1.1. Nghiên cu đnh lng: 3 4.1.2. Nghiên cu đnh tính : 9 4.2. Phng pháp thu thp s liu : 10 5.ăụănghaăkhoaăhcăvƠăthcătinăcaăđătƠi: 11 6.ăNhngăđimăniăbtăcaălunăvn: 11 7.ăKtăcuăcaălunăvn: 12 CHNGăI 14 LụăLUNăăCHUNGăVăTệNăDNGăVĨăCÁCăNHÂNăTăNHăHNGă NăRIăROăTệNăDNGăNGÂNăHĨNG 14 1.1.ăTínădng: 14 1.1.1. Khái nim: 14 iii 1.1.2. Phân lai tín dng: 14 1.1.2.1. Cn c theo mc đích: 14 1.1.2.2. Cn c theo thi hn cho vay: 15 1.1.2.3. Cn c theo mc đ tín nhim đi vi khách hàng: 15 1.1.2.4. Cn c vào phng pháp hoàn tr: 15 1.2. RRTD và nguyên nhân dnăđnăRRTD: 15 1.2.1. Khái nim: 15 1.2.2. c đim: 16 1.2.3. Phân lai RRTD: 17 1.2.4. o lng RRTD: 17 1.2.5. Các du hiu ca khon cho vay có th dn đn n quá hn 20 1.2.5.1.Nhóm 1:Nhóm các du hiu liên quan đn mi quan h vi ngân hàng. 20 1.2.5.2. Nhóm 2: Nhóm các du hiu liên quan ti phng pháp qun lý ca khách hàng: 21 1.2.5.3. Nhóm 3: Nhóm các du hiu thuc vn đ k thut và thng mi 21 1.2.5.4. Nhóm 4: Nhóm các du hiu khác: 22 1.2.6. Nhng thit hi do RRTD ngân hàng gây ra: 22 1.2.6.1. Thit hi đi vi ngân hàng 22 1.2.6.2. Thit hi đi vi nn kinh t 23 1.2.7. Nhng nhân t nh hng đn RRTD: 24 1.2.7.1. Nhân t nh hng đn ri ro tp trung: 25 1.2.7.2. Nhân t nh hng đn ri ro la chn: 26 1.2.7.3. Nhân t nh hng đn ri ro đm bo: 29 1.2.7.4. Nguyên nhân ca ri ro nghiêp v: 30 1.2.7.5. Mt s nhân t khác: 32 iv 1.3.ăKtălun: 34 CHNGă2 35 TỊNHăHỊNHăTHCăT HOTăNGăTệNăDNGăVĨăRIăROăTệNă DNGăCA CÁCăNHTMCPăTRÊNăAăBĨNăTNHăBỊNHăDNG 35 2.1. QuáătrìnhăphátătrinăcaăhăthngăngơnăhƠngătnhăBìnhăDng: 35 2.2.ăVăhotăđngăhuyăđngăvƠăchoăvay 37 2.2.1. Hot đng huy đng vn 37 2.2.2. Hot đng cho vay 39 2.2.3. Thc trng t trng n xu phân theo khi ngân hàng 42 2.2.4. Thc trng n xu ca các NHTMCP nói riêng 44 2.3.ăKtălun 47 CHNGă3 48 PHÂNăTệCHăCÁCăNHÂNăTăNHăHNGăNăRIăROăTệNăDNG 48 CAăCÁCăNGÂNăHĨNGăTHNGăMIăCăPHNăTRÊNăAăBĨNă TNHăBỊNHăDNG 48 3.1. Môătămuănghiênăcu: 48 3.1.1. C cu mu theo các ngân hàng 48 3.1.2. C cu mu chia theo thi hn vay 49 3.1.3. C cu mu theo loi hình kinh t 50 3.1.4. C cu mu chia theo ngành kinh t 51 3.1.5. C cu mu chia theo phng thc cho vay 51 3.1.6. C cu mu chia theo nhóm n 52 3.1.7. C cu mu chia theo thi gian hot đng ca khách hàng vay Bngă 3.7:ăCăcuămuăchiaătheoăthiăgianăhotăđngăcaăkháchăhƠngăvay 53 3.1.8. C cu mu chia theo kh nng vn t có tham gia 53 3.1.9. C cu mu chia theo t l vn vay/giá tr TSB 54 v 3.1.10. C cu mu chia theo kinh nghim làm vic ca CBTD 54 3.1.11. C cu mu chia theo thi gian giám sát kim tra vn vay 55 3.1.12. C cu mu chia theo s dng vn vay 55 3.1.13. C cu mu chia theo tính cht ngun tr n 56 3.1.14. C cu mu chia theo tính cht ngành ngh vay vn 56 3.2.ăKtăquăphơnătíchăbngămôăhìnhăLogit: 57 3.3.ăKtăquăphơnătíchăđnhătính: 62 3.3.1. S bin đng phc tp ca nn kinh t trong nc và th gii 62 3.3.2. Môi trng pháp lý cha minh bch, thun li: 63 3.3.3. Các c quan ban ngành liên quan hot đng cha hiu qu 65 3.3.4. Công tác kim tra thanh tra: 66 3.3.5. H thng thông tin: 67 3.3.6. Không tuân th các quy đnh, quy trình khi cp tín dng 71 3.3.7. Nng lc ca cán b tín dng: 72 3.3.8. Có yu t ri ro đo đc ca cán b ngân hàng 73 3.3.9. Kim tra kim soát ni b lng lo: 74 3.3.10. Thiu tính hp tác, chia s thông tin gia các ngân hàng 74 3.3.11. Quy trình phân tích, đánh giá, xp loi khách hàng cha khoa hc: 75 3.3.12. o đc ca khách hàng vay vn 76 3.3.13. Kh nng qun lý kinh doanh kém 76 3.3.14. Tình hình tài chính doanh nghip yu kém, thiu minh bch: 77 3.3.15. Các nguyên nhân nh hng đn RRTD đc trng ti Bình Dng 78 3.3.15.1. Cho vay tp trung vào lnh vc kinh doanh BS 78 3.3.15.2. Cho vay các doanh nghip FDI nhng không nm gi đc tài sn 79 vi 3.3.15.3. Cho vay các doanh nghip kinh doanh nông sn 80 3.3.15.4. Loi TSB nhn th chp/cm c: 80 3.3.15.5. Quá chú trng vào vic phân tích các con s trên báo cáo tài chính: 81 3.3.16. Nguyên nhân nh hng đn quá trình x lý RRTD 81 3.4.ăKtălun: 83 CHNGă4 CÁC GIIăPHÁPăVĨăKINăNGHăNHMăHNăCHăRIăROăTệNă DNGăCAăCÁCăNHTMCPăTRÊNăAăBĨNăTNHăBỊNHăDNG 84 4.1.ăCácăgiiăphápăhnăchăRRTDăphátăsinhătăcácănguyênănhơnăkháchă quan: 84 4.1.1. Xây dng các chính sách hiu qu đ n đnh kinh t v mô. 84 4.1.2. Tng tính minh bch và ph bin h thng vn bn pháp quy: 85 4.1.3. Nâng cao vai trò và trách nhim cho các c quan ban ngành 86 4.1.3.1. Kin ngh đi vi NHNN Vit Nam. 86 4.1.3.2. Kin ngh B K hoch - u t, B Tài Chính: 88 4.1.3.3. i vi các cp chính quyn đa phng: 88 4.1.4. Ci thin h thng thông tin 89 4.2.ăCácăgiiăphápăhnăchăRRTDăphátăsinhătăcácănguyênănhơnăchă quan: 91 4.2.1. Chp hành nghiêm quy ch, quy trình cho vay 91 4.2.2. Nâng cao nng lc ca cán b tín dng: 94 4.2.3. Nâng cao trách nhim và đo đc ngh nghip ca cán b tín dng: 96 4.2.4. Tng cht lng ca công tác kim tra kim soát ni b: 97 4.2.5. Thc hin s hp tác chia s thông tin gia các ngân hàng 98 4.2.6. Xây dng chính sách tín dng hp lý: 99 vii 4.2.7. Tng cng nhng phân tích th trng, ngành ngh: 100 4.2.8. Yêu cu mt t l vn t có và TSB n vay phù hp 102 4.2.9. Các khách hàng vay cn minh bch trong hot đng : 102 4.2.10. Doanh nghip cn tng cng đào to nhân s 103 4.2.11. Mt s gii pháp khác 103 4.3.ăCácăgiiăphápăxălỦăRRTD 104 4.3.1. Hng khai thác 104 4.3.2. Hng thanh lý: 105 4.3.3. Các kin ngh đi vi các c quan ban ngành: 105 4.4.ăKtălun: 106 KTăLUN 108 viii DANHăMCăCÁCăKụăHIU,ăCHăVITăTT NHTM : Ngân hàng thng mi RRTD : Ri ro tín dng NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn NHTMNN : Ngân hàng thng mi nhà nc NHNN : Ngân hàng nhà nc CNNHNN : Chi nhánh ngân hàng nc ngoài NHLD : Ngân hàng liên doanh TNHH : Trách nhim hu hn CP : C phn FDI : doanh nghip có vn đu t nc ngoài DNTN : Doanh nghip t nhân HKD : H kinh doanh CN : Công nghip TSB : Tài sn đm bo BS : Bt đng sn CIC : Trung tâm thông tin tín dng DATC : Công ty Mua bán n và tài sn tn đng ca doanh nghip 1 LIăMăU 1.ăSăcnăthitănghiênăcu: Trong xu hng quc t hoá mnh m nn kinh t th gii, Vit Nam đư chính thc tr thành thành viên th 150 ca T chc Thng mi Th gii (WTO) k t ngày 01/11/2007. S kin này s m ra các c hi cho nn kinh t Vit Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng đ ngày càng hi nhp sâu và rng hn vào nn kinh t th gii. Tuy nhiên, quá trình t do hoá tài chính và hi nhp quc t có th làm cho n xu gia tng khi to ra mt môi trng cnh tranh gay gt, khin hu ht các doanh nghip, nhng khách hàng thng xuyên ca ngân hàng phi đi mt vi nguy c thua l và quy lut chn lc khc nghit ca th trng. Do đó, vn đ nâng cao kh nng cnh tranh ca các ngân hàng thng mi c phn (sau đây gi là “NHTMCP”) Vit Nam vi các ngân hàng nc ngoài, mà trc mt là nâng cao cht lng tín dng, gim thiu ri ro đư tr nên cp thit đi vi h thng ngân hàng thng mi (sau đây gi là “NHTM”) Vit Nam. Bình Dng là mt tnh mi phát trin, có li th là mt trong nhng tnh thành có ch s cnh tranh cao (nm 2009 xp th 2, nm 2010 xp th 5), là mt tnh có tc đ phát trin kinh t nhanh vào bc nht c nc vi tng sn phm GDP nm 2010 tng 14,5%, vt ch tiêu k hoch đư đ ra và cao hn nm 2009 (13%); GDP bình quân đu ngi nm 2010 đt 30,1 triu đng, vt ch tiêu k hoch đ ra. Trong tng hòa hot đng ca các ngành kinh t, ngành ngân hàng đc coi là huyt mch, là cht kt ni s phát trin. Vì vy, hng đn mt hot đng tín dng bn vng, có nn tng, đm bo cht lng là mc tiêu hàng đu ca tnh. Hn na, hin nay hot đng tín dng vn là hot đng mang li thu nhp chính cho các NHTM Vit Nam, vì th ri ro tín dng (sau đây gi là “RRTD”) vn là loi ri ro chim t trng ln nht và mang li hu qu [...]... Stt 1 (X1) 2 (X2) 3 3) 4 (X4) 5 k (X5) 5 6 (X6) 7 7) 8 8) 1) Các nghiên : ng vay (X2 6 khách hàng vay (X3 gân khách hàng 7 RRTD) 5 6 8 7 8 án 9 : chi nguyên - - - 10 : - - 1.015 quy mô 11 ra c 12 các RRTD RRTD ngân hàng - - Trình bày 13 : 14 C CHUNG VÀ NGÂN HÀNG 1.1 1.1.1 : - có trác - n - kho hoàn 1.1.2 : 1.1.2.1 - Cho vay - Cho vay cá nhân - Cho thuê 15 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 áp hoàn - + Mua góp... RRTD - RRTD RRTD a khách hàng vay, - RRTD vay theo th 17 1.2.3 Phân RRTD: RRTD (Transaction risk) trung lý và 1.2.4 RRTD: T -NHNN n - - 18 ó ó v - khách ; 19 - - : lên RRTD RRTD RRTD 20 , RRTD RRTD 1.2.5 1.2.5.1.Nhóm 1: hàng + + + + khác nhau + + Thanh + + + + 21 + + + 1.2.5.2 hàng: hành - + + + - chính cá nhân - Khó - - - 22 khác: - trì hoãn - - phía khách 1.2.6 RRTD ngân hàng gây ra: 1.2.6.1 - :... hàng gây ra: 1.2.6.1 - : RRTD Vì Tình 23 - : i lý vay có song khi khách hàng hàng dùng 1.2.6 RRTD Khi , Vì , h ngân i 24 do RRTD 1.2.7 nhân t RRTD: h RRTD RRTD RRTD RRTD KH Thông tin không chính xác không tiêu 25 1.2.7.1 : - RRTD hàng kém cho vay hàng và có liên quan RRTD 26 - p doanh 1.2.7.2 - 27 - : không có - thì các . tiêu 1: Phân tích hiu qu hot đng tín dng ti các NHTMCP trên đa bàn tnh Bình Dng, chú trng phân tích các ch tiêu th hin cht lng tín dng. Mc tiêu 2: Phân tích các nhân t. tài: Phân tích các nhân t nh hng đn RRTD ti các NHTMCP trên đa bàn tnh Bình Dng”. 2.ăMcătiêuănghiênăcu: 2.1. Mc tiêu chung: Mc tiêu chung ca đ tài này là phân tích các nhân. n xu phân theo khi ngân hàng 42 2.2.4. Thc trng n xu ca các NHTMCP nói riêng 44 2.3.ăKtălun 47 CHNGă3 48 PHÂNăTệCHăCÁCăNHÂNăTăNHăHNGăNăRI RO TệNăDNG 48 CAăCÁCăNGÂNăHĨNGăTHNGăMIăCăPHNăTRÊNăAăBĨNă TNHăBỊNHăDNG
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.PDF, PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.PDF, PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay