B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHệ MINH NGUYNăLểăHNGăV CI THIN AN TOÀN TÍN DNG TI NGÂN HÀNG PHÁT TRIN VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT ThƠnh ph H Chí Minh - Nm 2011 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHệ MINH CHNGăTRỊNHăGINGăDYăKINHăTăFULBRIGHT NGUYNăLểăHNGăV CI THIN AN TOÀN TÍN DNG TI NGÂN HÀNG PHÁT TRIN VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT ChuyênăngƠnh : Chính Sách Công Mƣăs : 603114 Ngiăhngădnăkhoaăhc:ăTS.ăTRNăTHăQUăGIANG ThƠnh ph H Chí Minh, tháng 06 nm 2011 i LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan lun vn nƠy hoƠn toƠn do tôi thc hin. Các đon trích dn vƠ s liu s dng trong lun vn đu đc trích dn ngun vƠ có đ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. Lun vn nƠy lƠ kt qu nghiên cu ca riêng tôi vƠ không nht thit phn ánh quan đim ca Trng i hc Kinh t thƠnh ph H Chí Minh hay ca Chng trình Ging dy Kinh t Fulbright. Thành ph H Chí Minh, ngày 20 tháng 6 nm 2011 NguynăLêăHngăV ii LIăCMăN Tôi xin chơn thƠnh cám n Trng i hc Kinh t thƠnh ph H Chí Minh, Chng trình Ging dy Kinh t Fulbright vƠ tt c quỦ thy cô giáo đƣ ging dy, đng viên, hng dn vƠ giúp đ tôi trong sut thi gian tôi theo hc ti chng trình nƠy. Xin chơn thƠnh cám n cô TS. Trn Th Qu Giang, ngi đƣ tn tình hng dn, góp Ủ vƠ giúp đ tôi rt nhiu trong sut thi gian thc hin đ tƠi lun vn nƠy. Xin chơn thƠnh cám n thy Hunh Th Du vƠ thy Nguyn Xuơn ThƠnh đƣ tn tình giúp đ vƠ góp Ủ cho tôi trong quá trình thc hin đ cng lun vn nƠy. Chơn thƠnh cám n các đng nghip đƣ giúp đ, tìm kim tƠi liu vƠ to điu kin thun li đ tôi thc hin lun vn nƠy. Cui cùng, cám n gia đình vƠ các bn hc cùng khóa MPP2 đƣ nhit tình chia s kinh nghim, đng viên vƠ giúp đ mi mt trong sut khóa hc. Thành ph H Chí Minh, ngày 20 tháng 6 nm 2011 NguynăLêăHngăV iii MCăLC LI CAM OAN i LI CÁM N ii MCăLC iii DANH MC CÁC BNG BIU, HỊNH V VÀ S  v DANH MC CÁC Kụ HIU VÀ T VIT TT vi TịMăTT LUNăVN vii PHNăMăU 1 1. Bi cnh nghiên cu 1 2. Mc tiêu vƠ cơu hi nghiên cu 2 3. i tng, phm vi, phng pháp nghiên cu vƠ ngun thông tin, s liu 3 4. Kt cu ca lun vn 5 CHNGă 1: TNG QUAN VÀ NHN DIN THC TRNG AN TOÀN TệN DNG TI NGỂN HÀNG PHÁT TRIN VIT NAM 6 1.1 Tng quan hot đng ca Ngơn hƠng Phát trin Vit Nam 6 1.1.1 Thc hin chính sách tín dng đu t vƠ tín dng xut khu 7 1.1.2 Các hot đng khác 9 1.2 Thc trng an toƠn tín dng ti Ngơn hƠng Phát trin Vit Nam hin nay 10 1.2.1 Kh nng cơn đi ngun vn 10 1.2.1.1 Huy đng vn 10 1.2.1.2 Lƣi sut huy đng vƠ cho vay 12 1.2.2 Thc trng n xu, n quá hn ti VDB 15 iv CHNGă2: PHỂN TệCH NGUYểN NHỂN NH HNG N AN TOÀN TệN DNG CA NGỂN HÀNG PHÁT TRIN VIT NAM 19 2.1 Ri ro tín dng do th ch, chính sách 19 2.1.1 S hu nhƠ nc 20 2.1.2 Tín dng ch đnh vƠ kim soát lƣi sut 21 2.1.3 Thiu kim tra, giám sát cht ch 25 2.2 Ri ro tín dng do c ch, quy trình hot đng 28 2.2.1 Mô t quy trình tín dng ti VDB 28 2.2.2 Nhng hn ch, ri ro trong quy trình tín dng ti VDB 30 CHNGă3: THO LUN VÀ KIN NGH CHệNH SÁCH 33 3.1 Tho lun 33 3.1.1 Kinh nghim ca Ngơn hƠng Phát trin Nht Bn 33 3.1.2 Kinh nghim ca Ngơn hƠng Phát trin Trung Quc 35 3.2 Kin ngh chính sách 37 3.2.1 Kin ngh đi vi chính ph 37 3.2.2 Kin ngh đi vi Ngơn hƠng Phát trin Vit Nam 38 KTăLUN 40 TẨIăLIUăTHAMăKHO 42 PHNăPHăLC (Ph lc 1 đn 6) 45 v DANHăMCăCỄCăBNGăBIU Bngă1.2 Tng quan mt s ch tiêu hot đng ca VDB đn 31/12/2010 8 Bngă1.3ăTng hp ngun vn vƠ s dng vn ni t ti VDB 11 Bngă1.4ăLƣi sut huy đng vƠ cho vay ti VDB qua các nm 13 Bngă1.5ăCơn đi thu chi ti VDB qua các nm 14 Bngă1.6 Tng hp n xu, n quá hn ti VDB 16 Bngă1.7 So sánh t l n xu ca VDB vi các NHTM khác 17 DANHăMCăCỄCăHỊNHăVăVẨăSă SăđătngăquátăkhungălỦăthuytăphơnătích 5 Săđ 1.1 T chc b máy Ngơn hƠng Phát trin Vit Nam 7 Săđ 2.1 H thng tƠi chính b áp ch 19 Hìnhă2.2 Bt cơn xng thông tin trong hot đng tín dng ti VDB 23 Hìnhă2.3ăS đ kim tra, giám soát hot đng VDB 26 Săđ 2.4 T chc hot đng cho vay đu t ti các Chi nhánh VDB 28 Săđ 2.5 T chc hot đng cho vay đu t ti Hi s chính VDB 29 Hìnhă3.1ăKin ngh s đ t chc, kim tra, giám soát hot đng VDB 39 vi DANHăMCăCỄC KụăHIUăVẨăTăVITăTT ACB: Ngơn hƠng thng mi c phn Á Chơu Agribank: Ngơn hƠng Nông nghip vƠ Phát trin Nông thôn Vit Nam BIDV: Ngơn hƠng u t vƠ Phát trin Vit Nam BCXTT: Bt cơn xng thông tin CDB: Ngơn hƠng Phát trin Trung Quc CLLS: Chênh lch lƣi sut DBJ: Ngơn hƠng Phát trin Nht Bn Eximbank: Ngơn hƠng thng mi c phn Xut nhp khu Vit Nam HQL: Hi đng qunn lỦ KH&T: K hoch vƠ u t MHB: Ngơn hƠng Phát trin NhƠ ng bng Sông Cu Long NHNN: Ngơn hƠng nhƠ nc NHPT: Ngơn hƠng phát trin NHTM: Ngơn hƠng thng mi NHTMCP: Ngơn hƠng thng mi c phn NSNN: Ngơn sách nhƠ nc NQH: N quá hn ODA: Vin tr phát trin chính thc (Official Development Assistant) Sacombank: Ngơn hƠng thng mi c phn SƠi Gòn Thng Tín TDT: Tín dng đu t TDXK: Tín dng xut khu TPCP: Trái phiu chính ph VDB: Ngơn hƠng Phát trin Vit Nam Vietcombank: Ngơn hƠng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam Vietinbank: Ngơn hƠng thng mi c phn Công thng Vit Nam vii TịMăTTăLUNăVN Sau khi Vit Nam gia nhp T chc Thng mi th gii, h thng các ngơn hƠng ti Vit Nam, trong đó có Ngơn hƠng Phát trin Vit Nam (VDB) phi có nhng bc chun b chu đáo đ hi nhp vi h thng tƠi chính toƠn cu vƠ sn sƠng cho môi trng cnh tranh, phù hp vi các thông l tƠi chính quc t. Mc tiêu ca nghiên cu lƠ nhn din, đánh giá vƠ phơn tích nhng nguyên nhơn đƣ lƠm cho cht lng an toƠn tín dng ti VDB yu kém, kh nng mt an toƠn vn do các khon n xu gia tng, t đó đa ra nhng khuyn ngh chính sách nhm thc hin qun tr ngơn hƠng hin đi vƠ qun lỦ ri ro có hiu qu, qua đó góp phn ci thin an toƠn trong hot đng tín dng ti VDB. u tiên lƠ các ri ro tín dng xut phát t th ch, chính sách ca nhƠ nc, c ch qun lỦ, giám sát VDB cha cht ch, thiu s giám sát t phía Ngơn hƠng nhƠ nc (NHNN). Vn đ 100% vn thuc s hu nhƠ nc, cùng vi vic hot đng theo đnh hng ca chính ph đƣ dn đn hin tng tín dng ch đnh, lƠm xut hin nhiu khách hƠng vay có th lc chính tr ln vƠ có kh nng vn đng hu trng tt mi đc vay vn ti VDB. Tín dng ch đnh đƣ lƠm cho ngơn hƠng có tơm lỦ  li, không có đng c tt trong vic qun lỦ các hot đng tín dng, t đó cho vay các d án vƠ khách hƠng có ri ro cao. Th hai lƠ các ri ro tín dng đn t c ch hot đng kém hiu qu ca VDB. Mc dù VDB cng có nhng quy ch, quy trình hot đng nghip v c th, nhng vi c ch lƠ ngơn hƠng thc hin theo đnh hng ca chính ph cng lƠm cho ngơn hƠng ny sinh tơm lỦ  li, ph thuc vƠo s ch đo t cp trên. C ch tín dng ch đnh lƠm cho VDB không có đ đng c vƠ hƠnh vi qun lỦ tt, qun lỦ điu hƠnh không chuyên nghip vƠ th đng, không có phng pháp qun lỦ ri ro tín dng mt cách hiu qu, t đó xut hin tình trng n xu gia tng. V t chc b máy hot đng, các b phn t viii tham mu, giúp vic trong nghip v tín dng ca VDB tuy tha mƠ thiu, hot đng chng chéo ln nhau, thiu tính đc lp vƠ tinh thn trách nhim cha cao, nhng li không có b phn qun lỦ tín dng riêng bit chuyên lƠm nhim v qun lỦ ri ro. T kt qu ca quá trình phơn tích, đánh giá trên, cùng vi bƠi hc kinh nghim quc t ca các ngơn hƠng phát trin (NHPT) tng t nh Vit Nam, nghiên cu đ xut mt s kin ngh nhm ci thin an toƠn tín dng ti VDB. Kin ngh gm hai nhóm chính, nhóm kin ngh đi vi chính ph bao gm nhng đ xut nhm minh bch hóa th ch, gim din hng lƣi sut u đƣi tín dng nhƠ nc vƠ m rng đi tng đc vay vn theo lƣi sut tha thun cao hn lƣi sut u đƣi vƠ gn sát vi lƣi sut th trng. Gia tng s qun lỦ, giám sát ca các c quan chc nng nhƠ nc (c th lƠ B TƠi chính vƠ NHNN) đ đa VDB vƠo khuôn kh hot đng nh các ngơn hƠng khác, đng thi nơng cao tính t ch, t chu trách nhim ca VDB. Nhóm kin ngh đi vi VDB đ xut vic nơng cao cht lng thm đnh vƠ qun lỦ cht ch khon vay, đng thi phơn cp mnh m quyn hn vƠ trách nhim cho cp di vƠ các chi nhánh trc thuc, công khai, minh bch hóa thông tin các hot đng ca VDB cho các phng tin thông tin đi chúng, đng thi thƠnh lp thêm b phn qun lỦ tín dng trên toƠn h thng nhm cnh báo, ngn nga vƠ qun lỦ, kim soát các ri ro tín dng có th xy ra. [...]... Agribank 354.112 2,68% 2,6% Vietinbank 163.170 1,81% 0,61% Vietcombank 141.621 4,61% 2,47% MHB 20.136 2,03% (**) CP ACB 62.358 0,89% < 1% 0,41% Sacombank 59.657 0,62% < 1% 0,69% 34.687 2,55% 38.580 4,71% Eximbank 0,83% 1,32% 2% 1,82% (*) http://cafef.vn/20100314111457756CA34/fitch-nhin-lai-nganh-ngan-hang-viet -nam- nam-2009-va-du-baocho -nam- 2010.chn (**) http://www.tin247.com/no_xau_toan_he_thong_ngan_hang_giam_dan-3-21505454.html... - - 2 Lehman Brothers, Bank of Wyoming, Nevada's Silver State Bank, Franklin Bank, Ocala National Bank, Suburban Federal, MagnetBank , VDB VDB 100% VDB nh 2 VDB 1 Ra ,n 1 - ( 3 - qua 2 3 4 5 65 VDB VDB trong vi VDB? VDB , tro 3 , VDB 2 3 - http://www.vdb.gov.vn/Trangchu.aspx?ID=DETAIL&INFOID=532, 07/9/2010 - 4 http://phapluattp.vn/20100609021821445p1014c1071/giamsat-cho-vay-bat-dong-san-co-bot-bong-bong.htm... http://www.tin247.com/no_xau_toan_he_thong_ngan_hang_giam_dan-3-21505454.html 2008, VDB x 18 19 -NHNN xin x http://www.baomoi.com/Info/Ty-le-no-xau-cua-he-thong-ngan-hang-vao-khoang-25/126/5439027.epi, 30/01/2011 18 , NHNN k h ch ng ; ch ) VDB n 20 , NQH NQH (500 ) NQH 500 NQH vay 20 VDB NSNN , thu chi T NQH 20 ch ng y 11-12/01/2009 19 VDB hi NQH 2.1 VDB , H (NHNN) cao 20 2.1.1 S NQH NQH 21 VDB -12,7% 2,1%-2,5% ibank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank... NQH 2.1 VDB , H (NHNN) cao 20 2.1.1 S NQH NQH 21 VDB -12,7% 2,1%-2,5% ibank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank 2,68%, 2,6 NHTMCP ACB, Sacombank, Eximbank, -2% 22 ch 21 22 h 21 , 23 -de-Silanes, Shleifer, CLLS 24 p Vietinbank BIDV 2.1.2 T S 23 24 ( tr 185 T - Can , - 22 ,t , 25 C 26 T , VDB , , cho Vinashin ch vay NQH , Cho vay theo c BCXTT ,n , 25 26 http://vneconomy.vn/20100621065916865P0C6/vdb-chung-toi-cho-vay-theo-chi-dao.htm,... 43.877 - 25.708 21.686 24.500 - 22.540 32.446 18.500 - 6.972 5.933 877 - Tr TPCP - 32,5% - TDXK B (*) http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Ngan-hang-Phat-trien-Viet -Nam- donggop-tich-cuc-cho-phat-trien-kinh-te-xa-hoi/20115/82429.vgp , do 12 1013 a trung N 3 14 l , sang K 15 , , Theo ( ) NHNN 1.2.1.2 , L 13 14 15 http://vneconomy.vn/20100621065916865P0C6/vdb-chung-toi-cho-vay-theo-chi-dao.htm, VDB... 801 18% 1.818 34% 2.515 29% 4.010 chi 4.914 7.034 9.967 455 456 1.115 1.018 15 CLLS NSNN 1.2.2 T t , 16 VDB (Vinashin) 17 Vinashin 16 http://www.vdb.gov.vn/Trangchu.aspx?ID=DETAIL&INFOID=532, - NHPT V Nam, t ebsite http://www.vdb.gov.vn/Trangchu.aspx?ID=DETAIL&INFOID=358 17 16 B ng 1.6 cho th y r i ro n d ng t c th hi n qua t l n x u, NQH cao 6 T VDB (*) (**) 30/9/2009 t 31/3/2010 t 4.694 30/6/2010... VDB 2 B 1 3 6 1 N ch 1.1 VDB VDB (NSNN) 6 , VDB h c NSNN theo VDB - c , 7 6 7 , 07/9/2010 http://www.vdb.gov.vn/Trangchu.aspx?ID=DETAIL&INFOID=532 7 1.1 8 cao B , (TDXK) 1.1.1 TDXK 9 c theo 20/12/2006 106/2008 8 9 in xem -CP 19/9/2008 ( -CP 8 151) VDB nc , TDXK VDB 10 h danh TDXK, TDXK TDXK 2 1/12/2010 2009 STT I 1 2 3 4 5 II 1 2 3 21.686 32.446 8.069 5.933 3.813 255 11.500 7.223 10 D TDXK... 190.700 86.186 16.000 83.835 1.385 3.294 15.392 4.300 9 1.2, ch , ODA (CLLS) k DXK CLLS VDB 11 NSNN 1.1.2 2/2010, ,57 420 USD 12 60% g 8.06 XK VDB T 11 12 b Xin x - , 3 /5/2011 http://www.vdb.gov.vn/Trangchu.aspx?ID=DETAIL&INFOID=1535 10 N 2009, VDB 7.223 VDB (TPCP) , ra 1.2 VDB cho , NQH 1.2.1 1.2.1.1 H cho vay 11 TPCP c , trong khi V TPCP 2006-2009 ch NSNN 3 T TPCP, VDB 2006 2007 A 2008 2010*... BCXTT , 24 C 1998 , 27 NHPT m n cho vay N , M , 27 ht (2009-2011) 25 , 28 - -4% cho vay T CLLS , 2.1.3 T R ng VDB 28 , tr.19, -2011 , BIDV 26 3 VDB VDB Theo 29 TDXK , q NHPT, tr c g NHPT l NHPT c thanh tra, t i VDB NHNN h NHPT , TDXK 29 Xin x g NHPT . QUAN VÀ NHN DIN THC TRNG AN TOÀN TệN DNG TI NGỂN HÀNG PHÁT TRIN VIT NAM 6 1.1 Tng quan hot đng ca Ngơn hƠng Phát trin Vit Nam 6 1.1.1 Thc hin chính sách tín dng đu t vƠ tín. nh Lehman Brothers, Bank of Wyoming, Nevada's Silver State Bank, Franklin Bank, Ocala National Bank, Suburban Federal, MagnetBank ti M; Bradford & Bingley (B&B) ti Anh, tp. AN TOÀN TÍN DNG TI NGÂN HÀNG PHÁT TRIN VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT ChuyênăngƠnh : Chính Sách Công Mƣăs : 603114 Ngiăhngădnăkhoaăhc:ăTS.ăTRNăTHăQUăGIANG