GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF

106 339 2
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 16:42

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM NGÔăTHANHăHUYN GIIăPHÁPăHOÀNăTHINăCÔNGăTÁC QUN TR RIăROăTÁCăNGHIP TIăNGỂNăHÀNGăTMCPăUăTăVÀăPHÁTăTRIN VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP. H Chí Minh - Nm 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM NGÔăTHANHăHUYN GIIăPHÁPăHOÀNăTHINăCÔNGăTÁCăQUN TR RIăROăTÁCăNGHIP TIăNGỂNăHÀNGăTMCPăUăTăVÀăPHÁTăTRIN VIT NAM Chuyên ngƠnh: TƠi Chính - Ngơn HƠng Mƣ s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. TRM TH XUÂN HNG TP. H Chí Minh - Nm 2012 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan đ tƠi ắGiiăpháp hoƠnăthinăcôngătác qun tr riăroătácă nghip tiăNgơnăhƠngăTMCP uătăvƠăPhátătrin VităNam” lƠ kt qu nghiên cu đc lp ca tôi, vi s h tr, hng dn nhit tình ca ngi hng dn khoa hc lƠ PGS.TS Trm Th Xuơn Hng. Các s liu s dng trong lun vn lƠ trung thc, có ngun gc rõ rƠng, đc trích dn có tính k tha, đc tng hp vƠ phát trin t các báo cáo, tp chí, các công trình nghiên cu khoa hc vƠ đƣ đc công b trên th vin đin t, các websiteầ Các gii pháp nêu trong lun vn đc rút ra t c s lỦ lun vƠ da trên nhng điu kin v hoƠn cnh, môi trng, tình hình thc t ti Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam. Tácăgi đ tƠi NgôăThanh Huyn MC LC Chng 1: TNG QUAN V QUN TR RI RO TÁC NGHIP TI NGÂN HÀNG THNG MI 1 1.1 Riăroătácănghip tiăngơnăhƠngăthngămi 1 1.1.1 Ri ro ca ngơn hƠng thng mi 1 1.1.1.1 Khái nim v ngân hàng thng mi 1 1.1.1.2 Khái nim v ri ro 2 1.1.1.3 Các loi ri ro ch yu ca ngân hàng thng mi 3 1.1.1.4 Mi quan h gia các loi ri ro 4 1.1.2 Ri ro tác nghip ca ngơn hƠng thng mi 5 1.1.2.1 Khái nim v ri ro tác nghip 5 1.1.2.2 Các loi ri ro tác nghip 5 1.1.2.3 Nguyên nhân gây ra ri ro tác nghip 6 1.1.2.4 So sánh RRTN vi các loi ri ro khác 7 1.2 Qun tr riăroătácănghip tiăngơnăhƠngăthngămi 8 1.2.1 Tng quan v qun tr ri ro tác nghip 8 1.2.1.1 Khái nim qun tr ri ro 8 1.2.1.2 Khái nim v qun tr ri ro tác nghip 9 1.2.1.3 S cn thit phi qun tr ri ro tác nghip 10 1.2.2 Quy trình QTRRTN 11 1.2.3 Khung QTRRTN 13 1.2.4 Các nhơn t nh hng đn qun tr RRTN ti NHTM 15 1.2.4.1 Chin lc kinh doanh 15 1.2.4.2 Chính sách, các quy trình nghip v 16 1.2.4.3 Mô hình t chc 16 1.2.4.4 Ngun nhân lc 16 1.2.4.5 C s h tng, h thng công ngh thông tin 17 1.2.4.6 Các bin pháp kim soát 17 1.3ăBƠiăhc kinh nghim QTRRTN caăcácăNHTMătrênăth giiăđi viăcácăNHTMă Vit Nam 18 1.3.1 Mt s RRTN ti các ngơn hƠng trên th gii 18 1.3.2 BƠi hc kinh nghim QTRRTN ca các NHTM trên th gii đi vi các NHTM ti Vit Nam 20 Kt lunăchngă1 24 Chng 2 25 THC TRNG QUN TR RI RO TÁC NGHIP TI BIDV 25 2.1 Gii thiu v BIDV 25 2.1.1 Lch s hình thƠnh vƠ phát trin ca BIDV 25 2.1.2 Các sn phm dch v ch yu: 26 2.1.3 Các kt qu đt đc: 26 2.2 Thc trngăcôngătácăQTRRTNăti BIDV 29 2.2.1 C s pháp lỦ cho công tác QTRRTN trong h thng BIDV 29 2.2.1.1 Chính sách, quy đnh ca BIDV liên quan đn qun tr RRTN: 29 2.2.1.2 Mô hình t chc qun lý RRTN ti BIDV 30 2.2.2 Quy trình QTRRTN ti BIDV 32 2.2.3 Công c QTRRTN ca BIDV 35 2.2.3.1 Công c báo cáo du hiu RRTN 35 2.2.3.2 Công c báo cáo s c RRTN 35 2.2.3.3 Công c ma trn ri ro tác nghip 36 2.2.3.4 Công c báo cáo giao dch nghi ng, bt thng 37 2.2.3.5 Công c rà soát sn phm và phê duyt sn phm mi: 38 2.2.4 Thc trng QTRRTN ti BIDV 38 2.2.4.1 Các loi ri ro thng gp trong hot đng tác nghip 38 2.2.4.2 Thc trng QTRRTN ca BIDV 39 2.2.4.4 Quy đnh x lý trách nhim cá nhân, tp th trong hot đng tác nghip ti BIDV 50 2.2.4.5 Kho sát ý kin ca cán b công nhân viên ca BIDV đi vi RRTN và QTRRTN 52 2.3ăăánhăgiáăv côngătácăQTRRTNăti BIDV 57 2.3.1 ThƠnh tu: 57 2.3.2 Tn ti: 59 2.3.3 Nguyên nhơn ca nhng tn ti, hn ch trên 61 2.3.3.1 Nguyên nhân t phía BIDV 61 2.3.3.2 Nguyên nhân t phía khách hàng 63 Kt lunăchngă2 63 Chng 3: GII PHÁP HOÀN THIN CỌNG TÁC QUN TR RI RO TÁC NGHIP TI BIDV 64 3.1 Mcătiêuăđnhăhngăphátătrin caăBIDVăđnănmă2015: 64 3.1.1 Trin vng vƠ đnh hng chin lc ca ngƠnh ngơn hƠng Vit Nam đn nm 2015. 64 3.1.2 Chin lc phát trin ca BIDV đn nm 2015: 64 3.2 Giiăphápăđi vi BIDV 66 3.2.1 Xơy dng k hoch kinh doanh liên tc 66 3.2.2 HoƠn thin h thng vn bn pháp lỦ 67 3.2.3 HoƠn thin mô hình t chc, b trí cán b: 69 3.2.3.1 V mô hình t chc: 69 3.2.3.2 V b trí cán b 70 3.2.4 Xơy dng ngun nhơn lc 71 3.2.4.1 V công tác đào to 71 3.2.4.2 V yêu cu đi vi cán b 72 3.2.5 Chú trng c s vt cht vƠ xơy dng h thng công ngh thông tin 73 3.2.6 Nơng cao công tác kim tra, giám sát 75 3.2.7 Xơy dng vn hóa QTRRTN 76 3.2.8 Các gii pháp h tr khác 77 3.2.8.1  xut QTRRTN thông qua công c bo him 77 3.2.8.2  xut xây dng vn d phòng và vn yêu cu ti thiu cho RRTN 79 3.3 Kin ngh đi vi ri ro t phíaăkháchăhƠng 80 3.4 Kin ngh đi viăChínhăph, NHNN VităNamăvƠăcăquanăcóăliênăquan 80 Kt lunăchngă3 82 DANH MC NHNG T VIT TT ATM Máy giao dch t đng ca ngơn hƠng Ban QLRRTT&TN Ban Qun lỦ ri ro th trng vƠ tác nghip BIDV Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam NHNN Ngơn hƠng NhƠ nc NHTM Ngơn hƠng thng mi QLRRTN Qun lỦ ri ro tác nghip QTRRTN Qun tr ri ro tác nghip RRTD Ri ro tín dng RRTN Ri ro tác nghip RRTT&TN Ri ro th trng vƠ tác nghip SIBS LƠ h thng ngơn hƠng lõi ca BIDV TMCP Thng mi c phn DANH MCăCÁCăBNG S LIU Trang Bng 2.1: Mt s ch tiêu tƠi chính c bn giai đon 2008-2011 28 Bng 2.2: Tng hp s lng li RRTN theo nghip v 2008-2011 40 Bng 2.3: Mô t đc đim các đi tng kho sát 53 Bng 2.4: Mô t các nhơn t gii thích 54 Bng 2.5: ánh giá v trách nhim QTRRTN 55 Bng 2.6: ánh giá v các công c vƠ bin pháp QTRRTN 56 DANH MCăCÁCăBIUă Trang Biu đ 2.1: Tng tƠi sn ca BIDV giai đon 2008-2011 27 Biu đ 2.2: Li tác nghip trong nghip v tin gi 41 Biu đ 2.3: C cu li tác nghip trong nghip v tín dng 43 Biu đ 2.4: Kt qu trin khai thc hin quy ch 272 nm 2011 51 Biu đ 2.5: T trng cán b b x lỦ theo cp bc 51 Biu đ 2.6: T trng các yu t nh hng đn RRTN 55 DANH MCăCÁCăHỊNHăV Trang Hình 1.1: Tác đng ca các yu t trong RRTN 7 Hình 1.2: Quy trình qun tr RRTN 11 Hình 1.3: Khung qun tr RRTN 13 Hình 1.4: Mô hình t chc qun tr RRTN ca NHTM trên th gii 22 Hình 2.1: Mô hình t chc qun lỦ RRTN ti BIDV 30 Hình 2.2: Quy trình qun tr ri ro tác nghip ti BIDV 32 Hình 3.1: Quy trình thc hin k hoch kinh doanh liên tc 66 LI M U 1. Tínhăcp thit caăđ tƠi Cùng vi s phát trin mnh m ca tƠi chính quc t, các ngơn hƠng phi đi mt vi mc đ ri ro ngƠy cƠng cao trong hot đng tác nghip. T nhng nm đu ca th k 21 vƠ đc bit lƠ sau mt lot v sp đ ca các ngơn hƠng M nm 2008, vn đ qun tr ri ro tác nghip đc các ngơn hƠng trên th gii coi trng vƠ xơy dng nh mt trong nhng ct tr đm bo s phát trin bn vng. Ri ro tác nghip ngƠy cƠng gia tng do tác đng ca quá trình hi nhp, do tc đ gia tng khi lng các giao dch trong ngơn hƠng, môi trng kinh doanh ngƠy cƠng phc tp vƠ áp lc cnh tranh ngƠy cƠng ln. Chính vì vy, k t sau khi Basel II có hiu lc, vn đ ri ro tác nghip vƠ qun tr ri ro tác nghip mt cách có hiu qu đang lƠ mt trong nhng vn đ mƠ các ngơn hƠng thng mi Vit Nam phi đi mt. Ti Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam trong nhng nm gn đơy đƣ gp phi ri ro tác nghip liên quan đn đo đc cán b vƠ ti phm ni b, do khách hƠng c tình la đo ngơn hƠngầ Nhng hin tng nƠy ngƠy cƠng tinh vi vƠ có chiu hng gia tng. Vi nhng lỦ do trên, vic phơn tích thc trng vƠ đa ra gii pháp đi vi công tác qun tr ri ro tác nghip ti Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam s có tác dng góp phn đm bo an toƠn trong hot đng, gim thiu ri ro tác nghip, nơng cao hình nh vƠ v th ca ngơn hƠng ti th trng tƠi chính trong nc vƠ quc t. Chính vì th, tôi chn đ tƠi ắGii pháp hoàn thin công tác qun tr ri ro tác nghip ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam”. 2. Mcătiêuănghiênăcu caăđ tƠi Nghiên cu nhng vn đ c bn v ri ro tác nghip, s cn thit vƠ các nhơn t nh hng đn qun tr ri ro tác nghip trong kinh doanh ca các ngơn hƠng thng mi cng nh tìm hiu kinh nghim qun tr ri ro tác nghip ca mt s ngơn hƠng trên th gii vƠ rút ra bƠi hc kinh nghim cho các ngơn hƠng thng mi ti Vit Nam. [...]... i ro m thi u nh ng t n th t, 9 qu n tr r i ro ng nh c ti n cao, c ti p th c hi n nghi p v s d li u v t n th t, c d li u v s r Vi c qu n tr r i ro c mb Qu n tr r i ro t ov Qu n tr r t ch thi t ph n c a vi c ra quy t ng c nh Qu n tr r i ro ph i ch ra m t nh c th ng - k t c i ch n (r i ro ti m n) Qu n tr r i ro ph cd ngu t nh t Qu n tr r i ro ph nc y ut Qu n tr r i ro ph i minh b ng h p Qu n tr r i ro. .. d u hi ng H u qu ti t d n ti n g n ti n g i m v ts tc i ng v n v t a l i nhu n c R i ro p (hay r i ro v r i ro ho ng): n th t tr c ti p ho th ng n i b ki ho ng ho c 1.1.1.4 C i r i ro trong kinh doanh i quan h bi n ch ng v i 5 nhau, khi m t r r i ro y ra s RRTN r i ro t lo tc ng nhi u nh i i r i ro RRTN hi n h u trong t ng ho i tc n nn ib ng t qu n l t RRTN s m thi 1.1.2 1.1.2.1 RRTN R n th t tr... ng ph thu u t cung c u v v vi ng m c bi h n ch r i ro c u ph i th c hi nhau th ngo i t Quan tr pv ng ti n t R i ro t h i trong ho go i t ho ng theo chi i t khi t ng b t l R t k v ng i r i ro xu t hi n ho c c a nh ng y u t t th td R gi n ng ng thu nh p ng x y ra trong quan h ng ng h u , quan h phi u R i ro thanh kho n: R i ro thanh kho n l kh i r i ro xu t hi do ik kh n ra ti n m t ho uc Hi ng thi... ro n i nh ng t n th t, m nh i, th N Ho n u, nh n d ng, c nh ng bi c nh ng ng r a, h n ch nh c mang l i t r i ro n ch t v i s c kh e c a n n kinh t c 3 c Trong b i c nh n n kinh t c t g p nhi u m n nhi ch th y, r i v i h th ng bi n c y ra s d n s t n th t v i nc th c t so v i d ki n ho c ph i b i nhu n t kho c m t nghi p v nh nh 1.1.1.3 chia c i r i ro trong kinh doanh ng, r i ro th R 4 lo ng, r i ro. .. nh nh m ng c 1.1: ng c u t trong r p Ngu n: Basel Committee on Banking Supervision 2001 website:http://www.petrotimes.vn/news/vn/kinh-te/thuong-truong/tai-sao-phaiquan-tri-rui -ro- hoat-dong-trong-cac-to-chuc-tin-dung.html 1.1.2.4 RRTN g 8 - RRTN RRTN RRTN RRTN 1.2 i uv r n tr r m v qu n tr r i ro r m mc c nhi ng c n qu n tr t t c m i lo i r i ro c n Qu n tr r p c n r i ro m th ng nh m nh n d ng, ki...Gi i thi u quy n tr r qu n tr r th c tr ng pt TMCP n nh ng t n t n Vi t Nam nh m ng m c hi xu t m t s gi n ngh nh m gi m thi u t n th t, h n ch t nh ng r i ro trong ho hi u qu kinh doanh c TMCP n Vi t Nam trong giai n kinh t h i nh p hi n nay 3 u tv r N qu n tr r pt i u nh ng v nghi n r i ro t v r i ro p iv n tr r i pv n ch y u t i BIDV t 2008-2011 T xu t m t s gi m h n ch... Ban Ki y Ban Qu c ph Ki m Qu i b v kinh doanh nn R i ro ng R i ro th ng i ro i ro R i ro nghi p 1.4: Deusche Bank, 2007 website: http://www.sbv.gov.vn/wps/wcm/ /tapchi-2009-11-27-022120-1.doc 23 QTRRTN RRTN RRTN - RRTN ba, RRTN RRTN NHNN RRTN NHNN RRTN RRTN RRTN RRTN 24 RRTN QTRRTN NHTM QTRRTN QTRRTN NHTM QTRRTN QTRRTN QTRRTN TMCP 25 C 2.1 2.1.1 TMCP Joint Stock Commercial Bank for Investment and... kinh doanh ng, r i ro th R 4 lo ng, r i ro thanh kho n i ro p ng: R ng l u hi ir ng c c t qua vi R c n ho c tr n xu t hi n t n l n i quan h c hi n ho kh nh c hi tr t kh u, b R cg ir n ch i ro m t kh ng ho i ro sai h n, ng c y th y r ng r n ho cn nh n r ng h n ch m R i ro th ng l nh p nh ng: R i ro th n r quan, t n t i song song v t th r i i ro x y ra do s bi ib tl ic ng bao g m: t bi ng ph ng c n ho... trong n n kinh t th m nh ch in mr l cv c ng Nh h th n ti trung l i v i s nh ch ng, t p c ch c kinh t y r y nh ng r i ro R n kinh t - m xu t i 1.1.1.2 ng s ng c hi n trong m c R i r i u xu t hi n m v r ut ng thi t h i, m n nguy hi th x m i m: m truy n th ng: R ho t ng m i c ch i R i ro b t n hay s bi ng ti m n ts c ch n, m k t qu ch c ch t x y ra m c i ro Nh c ch t ng x tx R b t tr b t tr c c R i ro. .. g m: nh chi c r i ro: ti RRTN xu t hi RRTN ng c tra d i RRTN, t th il n tr : QTRRTN m nh h n m c giao d nh lu B ph n QTRRTN hi n trong nghi p v RRTN nh k RRTN b ph n QTRRTN nh m gi i ro xu t i Ban 14 s ng r n su xu t hi n r i ro, m ng c a s ki n r m thi u r o, t p hu n nghi p v ki n th c nghi p v nh k y ban Basel v ng k t 4 v QTRRTN V th 1: T c 1: H ng qu n tr r ng qu n tr i r i ro c p, g bi c qu khung . trng tƠi chính trong nc vƠ quc t. Chính vì th, tôi chn đ tƠi ắGii pháp hoàn thin công tác qun tr ri ro tác nghip ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam . 2. Mcătiêuănghiênăcu. ra gii pháp đi vi công tác qun tr ri ro tác nghip ti Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam s có tác dng góp phn đm bo an toƠn trong hot đng, gim thiu ri ro tác nghip,. GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM NGÔăTHANHăHUYN GIIăPHÁPăHOÀNăTHINăCÔNGăTÁC QUN TR RI RO TÁCăNGHIP TIăNGỂNăHÀNG TMCP UăTăVÀăPHÁTăTRIN
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay