B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM NGÔăTHANHăHUYN GIIăPHÁPăHOÀNăTHINăCÔNGăTÁC QUN TR RIăROăTÁCăNGHIP TIăNGỂNăHÀNGăTMCPăUăTăVÀăPHÁTăTRIN VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP. H Chí Minh - Nm 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM NGÔăTHANHăHUYN GIIăPHÁPăHOÀNăTHINăCÔNGăTÁCăQUN TR RIăROăTÁCăNGHIP TIăNGỂNăHÀNGăTMCPăUăTăVÀăPHÁTăTRIN VIT NAM Chuyên ngƠnh: TƠi Chính - Ngơn HƠng Mƣ s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. TRM TH XUÂN HNG TP. H Chí Minh - Nm 2012 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan đ tƠi ắGiiăpháp hoƠnăthinăcôngătác qun tr riăroătácă nghip tiăNgơnăhƠngăTMCP uătăvƠăPhátătrin VităNam” lƠ kt qu nghiên cu đc lp ca tôi, vi s h tr, hng dn nhit tình ca ngi hng dn khoa hc lƠ PGS.TS Trm Th Xuơn Hng. Các s liu s dng trong lun vn lƠ trung thc, có ngun gc rõ rƠng, đc trích dn có tính k tha, đc tng hp vƠ phát trin t các báo cáo, tp chí, các công trình nghiên cu khoa hc vƠ đƣ đc công b trên th vin đin t, các websiteầ Các gii pháp nêu trong lun vn đc rút ra t c s lỦ lun vƠ da trên nhng điu kin v hoƠn cnh, môi trng, tình hình thc t ti Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam. Tácăgi đ tƠi NgôăThanh Huyn MC LC Chng 1: TNG QUAN V QUN TR RI RO TÁC NGHIP TI NGÂN HÀNG THNG MI 1 1.1 Riăroătácănghip tiăngơnăhƠngăthngămi 1 1.1.1 Ri ro ca ngơn hƠng thng mi 1 1.1.1.1 Khái nim v ngân hàng thng mi 1 1.1.1.2 Khái nim v ri ro 2 1.1.1.3 Các loi ri ro ch yu ca ngân hàng thng mi 3 1.1.1.4 Mi quan h gia các loi ri ro 4 1.1.2 Ri ro tác nghip ca ngơn hƠng thng mi 5 1.1.2.1 Khái nim v ri ro tác nghip 5 1.1.2.2 Các loi ri ro tác nghip 5 1.1.2.3 Nguyên nhân gây ra ri ro tác nghip 6 1.1.2.4 So sánh RRTN vi các loi ri ro khác 7 1.2 Qun tr riăroătácănghip tiăngơnăhƠngăthngămi 8 1.2.1 Tng quan v qun tr ri ro tác nghip 8 1.2.1.1 Khái nim qun tr ri ro 8 1.2.1.2 Khái nim v qun tr ri ro tác nghip 9 1.2.1.3 S cn thit phi qun tr ri ro tác nghip 10 1.2.2 Quy trình QTRRTN 11 1.2.3 Khung QTRRTN 13 1.2.4 Các nhơn t nh hng đn qun tr RRTN ti NHTM 15 1.2.4.1 Chin lc kinh doanh 15 1.2.4.2 Chính sách, các quy trình nghip v 16 1.2.4.3 Mô hình t chc 16 1.2.4.4 Ngun nhân lc 16 1.2.4.5 C s h tng, h thng công ngh thông tin 17 1.2.4.6 Các bin pháp kim soát 17 1.3ăBƠiăhc kinh nghim QTRRTN caăcácăNHTMătrênăth giiăđi viăcácăNHTMă Vit Nam 18 1.3.1 Mt s RRTN ti các ngơn hƠng trên th gii 18 1.3.2 BƠi hc kinh nghim QTRRTN ca các NHTM trên th gii đi vi các NHTM ti Vit Nam 20 Kt lunăchngă1 24 Chng 2 25 THC TRNG QUN TR RI RO TÁC NGHIP TI BIDV 25 2.1 Gii thiu v BIDV 25 2.1.1 Lch s hình thƠnh vƠ phát trin ca BIDV 25 2.1.2 Các sn phm dch v ch yu: 26 2.1.3 Các kt qu đt đc: 26 2.2 Thc trngăcôngătácăQTRRTNăti BIDV 29 2.2.1 C s pháp lỦ cho công tác QTRRTN trong h thng BIDV 29 2.2.1.1 Chính sách, quy đnh ca BIDV liên quan đn qun tr RRTN: 29 2.2.1.2 Mô hình t chc qun lý RRTN ti BIDV 30 2.2.2 Quy trình QTRRTN ti BIDV 32 2.2.3 Công c QTRRTN ca BIDV 35 2.2.3.1 Công c báo cáo du hiu RRTN 35 2.2.3.2 Công c báo cáo s c RRTN 35 2.2.3.3 Công c ma trn ri ro tác nghip 36 2.2.3.4 Công c báo cáo giao dch nghi ng, bt thng 37 2.2.3.5 Công c rà soát sn phm và phê duyt sn phm mi: 38 2.2.4 Thc trng QTRRTN ti BIDV 38 2.2.4.1 Các loi ri ro thng gp trong hot đng tác nghip 38 2.2.4.2 Thc trng QTRRTN ca BIDV 39 2.2.4.4 Quy đnh x lý trách nhim cá nhân, tp th trong hot đng tác nghip ti BIDV 50 2.2.4.5 Kho sát ý kin ca cán b công nhân viên ca BIDV đi vi RRTN và QTRRTN 52 2.3ăăánhăgiáăv côngătácăQTRRTNăti BIDV 57 2.3.1 ThƠnh tu: 57 2.3.2 Tn ti: 59 2.3.3 Nguyên nhơn ca nhng tn ti, hn ch trên 61 2.3.3.1 Nguyên nhân t phía BIDV 61 2.3.3.2 Nguyên nhân t phía khách hàng 63 Kt lunăchngă2 63 Chng 3: GII PHÁP HOÀN THIN CỌNG TÁC QUN TR RI RO TÁC NGHIP TI BIDV 64 3.1 Mcătiêuăđnhăhngăphátătrin caăBIDVăđnănmă2015: 64 3.1.1 Trin vng vƠ đnh hng chin lc ca ngƠnh ngơn hƠng Vit Nam đn nm 2015. 64 3.1.2 Chin lc phát trin ca BIDV đn nm 2015: 64 3.2 Giiăphápăđi vi BIDV 66 3.2.1 Xơy dng k hoch kinh doanh liên tc 66 3.2.2 HoƠn thin h thng vn bn pháp lỦ 67 3.2.3 HoƠn thin mô hình t chc, b trí cán b: 69 3.2.3.1 V mô hình t chc: 69 3.2.3.2 V b trí cán b 70 3.2.4 Xơy dng ngun nhơn lc 71 3.2.4.1 V công tác đào to 71 3.2.4.2 V yêu cu đi vi cán b 72 3.2.5 Chú trng c s vt cht vƠ xơy dng h thng công ngh thông tin 73 3.2.6 Nơng cao công tác kim tra, giám sát 75 3.2.7 Xơy dng vn hóa QTRRTN 76 3.2.8 Các gii pháp h tr khác 77 3.2.8.1  xut QTRRTN thông qua công c bo him 77 3.2.8.2  xut xây dng vn d phòng và vn yêu cu ti thiu cho RRTN 79 3.3 Kin ngh đi vi ri ro t phíaăkháchăhƠng 80 3.4 Kin ngh đi viăChínhăph, NHNN VităNamăvƠăcăquanăcóăliênăquan 80 Kt lunăchngă3 82 DANH MC NHNG T VIT TT ATM Máy giao dch t đng ca ngơn hƠng Ban QLRRTT&TN Ban Qun lỦ ri ro th trng vƠ tác nghip BIDV Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam NHNN Ngơn hƠng NhƠ nc NHTM Ngơn hƠng thng mi QLRRTN Qun lỦ ri ro tác nghip QTRRTN Qun tr ri ro tác nghip RRTD Ri ro tín dng RRTN Ri ro tác nghip RRTT&TN Ri ro th trng vƠ tác nghip SIBS LƠ h thng ngơn hƠng lõi ca BIDV TMCP Thng mi c phn DANH MCăCÁCăBNG S LIU Trang Bng 2.1: Mt s ch tiêu tƠi chính c bn giai đon 2008-2011 28 Bng 2.2: Tng hp s lng li RRTN theo nghip v 2008-2011 40 Bng 2.3: Mô t đc đim các đi tng kho sát 53 Bng 2.4: Mô t các nhơn t gii thích 54 Bng 2.5: ánh giá v trách nhim QTRRTN 55 Bng 2.6: ánh giá v các công c vƠ bin pháp QTRRTN 56 DANH MCăCÁCăBIUă Trang Biu đ 2.1: Tng tƠi sn ca BIDV giai đon 2008-2011 27 Biu đ 2.2: Li tác nghip trong nghip v tin gi 41 Biu đ 2.3: C cu li tác nghip trong nghip v tín dng 43 Biu đ 2.4: Kt qu trin khai thc hin quy ch 272 nm 2011 51 Biu đ 2.5: T trng cán b b x lỦ theo cp bc 51 Biu đ 2.6: T trng các yu t nh hng đn RRTN 55 DANH MCăCÁCăHỊNHăV Trang Hình 1.1: Tác đng ca các yu t trong RRTN 7 Hình 1.2: Quy trình qun tr RRTN 11 Hình 1.3: Khung qun tr RRTN 13 Hình 1.4: Mô hình t chc qun tr RRTN ca NHTM trên th gii 22 Hình 2.1: Mô hình t chc qun lỦ RRTN ti BIDV 30 Hình 2.2: Quy trình qun tr ri ro tác nghip ti BIDV 32 Hình 3.1: Quy trình thc hin k hoch kinh doanh liên tc 66 LI M U 1. Tínhăcp thit caăđ tƠi Cùng vi s phát trin mnh m ca tƠi chính quc t, các ngơn hƠng phi đi mt vi mc đ ri ro ngƠy cƠng cao trong hot đng tác nghip. T nhng nm đu ca th k 21 vƠ đc bit lƠ sau mt lot v sp đ ca các ngơn hƠng M nm 2008, vn đ qun tr ri ro tác nghip đc các ngơn hƠng trên th gii coi trng vƠ xơy dng nh mt trong nhng ct tr đm bo s phát trin bn vng. Ri ro tác nghip ngƠy cƠng gia tng do tác đng ca quá trình hi nhp, do tc đ gia tng khi lng các giao dch trong ngơn hƠng, môi trng kinh doanh ngƠy cƠng phc tp vƠ áp lc cnh tranh ngƠy cƠng ln. Chính vì vy, k t sau khi Basel II có hiu lc, vn đ ri ro tác nghip vƠ qun tr ri ro tác nghip mt cách có hiu qu đang lƠ mt trong nhng vn đ mƠ các ngơn hƠng thng mi Vit Nam phi đi mt. Ti Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam trong nhng nm gn đơy đƣ gp phi ri ro tác nghip liên quan đn đo đc cán b vƠ ti phm ni b, do khách hƠng c tình la đo ngơn hƠngầ Nhng hin tng nƠy ngƠy cƠng tinh vi vƠ có chiu hng gia tng. Vi nhng lỦ do trên, vic phơn tích thc trng vƠ đa ra gii pháp đi vi công tác qun tr ri ro tác nghip ti Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam s có tác dng góp phn đm bo an toƠn trong hot đng, gim thiu ri ro tác nghip, nơng cao hình nh vƠ v th ca ngơn hƠng ti th trng tƠi chính trong nc vƠ quc t. Chính vì th, tôi chn đ tƠi ắGii pháp hoàn thin công tác qun tr ri ro tác nghip ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam”. 2. Mcătiêuănghiênăcu caăđ tƠi Nghiên cu nhng vn đ c bn v ri ro tác nghip, s cn thit vƠ các nhơn t nh hng đn qun tr ri ro tác nghip trong kinh doanh ca các ngơn hƠng thng mi cng nh tìm hiu kinh nghim qun tr ri ro tác nghip ca mt s ngơn hƠng trên th gii vƠ rút ra bƠi hc kinh nghim cho các ngơn hƠng thng mi ti Vit Nam. [...]... i ro m thi u nh ng t n th t, 9 qu n tr r i ro ng nh c ti n cao, c ti p th c hi n nghi p v s d li u v t n th t, c d li u v s r Vi c qu n tr r i ro c mb Qu n tr r i ro t ov Qu n tr r t ch thi t ph n c a vi c ra quy t ng c nh Qu n tr r i ro ph i ch ra m t nh c th ng - k t c i ch n (r i ro ti m n) Qu n tr r i ro ph cd ngu t nh t Qu n tr r i ro ph nc y ut Qu n tr r i ro ph i minh b ng h p Qu n tr r i ro. .. d u hi ng H u qu ti t d n ti n g n ti n g i m v ts tc i ng v n v t a l i nhu n c R i ro p (hay r i ro v r i ro ho ng): n th t tr c ti p ho th ng n i b ki ho ng ho c 1.1.1.4 C i r i ro trong kinh doanh i quan h bi n ch ng v i 5 nhau, khi m t r r i ro y ra s RRTN r i ro t lo tc ng nhi u nh i i r i ro RRTN hi n h u trong t ng ho i tc n nn ib ng t qu n l t RRTN s m thi 1.1.2 1.1.2.1 RRTN R n th t tr... ng ph thu u t cung c u v v vi ng m c bi h n ch r i ro c u ph i th c hi nhau th ngo i t Quan tr pv ng ti n t R i ro t h i trong ho go i t ho ng theo chi i t khi t ng b t l R t k v ng i r i ro xu t hi n ho c c a nh ng y u t t th td R gi n ng ng thu nh p ng x y ra trong quan h ng ng h u , quan h phi u R i ro thanh kho n: R i ro thanh kho n l kh i r i ro xu t hi do ik kh n ra ti n m t ho uc Hi ng thi... ro n i nh ng t n th t, m nh i, th N Ho n u, nh n d ng, c nh ng bi c nh ng ng r a, h n ch nh c mang l i t r i ro n ch t v i s c kh e c a n n kinh t c 3 c Trong b i c nh n n kinh t c t g p nhi u m n nhi ch th y, r i v i h th ng bi n c y ra s d n s t n th t v i nc th c t so v i d ki n ho c ph i b i nhu n t kho c m t nghi p v nh nh 1.1.1.3 chia c i r i ro trong kinh doanh ng, r i ro th R 4 lo ng, r i ro. .. nh nh m ng c 1.1: ng c u t trong r p Ngu n: Basel Committee on Banking Supervision 2001 website:http://www.petrotimes.vn/news/vn/kinh-te/thuong-truong/tai-sao-phaiquan-tri-rui -ro- hoat-dong-trong-cac-to-chuc-tin-dung.html 1.1.2.4 RRTN g 8 - RRTN RRTN RRTN RRTN 1.2 i uv r n tr r m v qu n tr r i ro r m mc c nhi ng c n qu n tr t t c m i lo i r i ro c n Qu n tr r p c n r i ro m th ng nh m nh n d ng, ki...Gi i thi u quy n tr r qu n tr r th c tr ng pt TMCP n nh ng t n t n Vi t Nam nh m ng m c hi xu t m t s gi n ngh nh m gi m thi u t n th t, h n ch t nh ng r i ro trong ho hi u qu kinh doanh c TMCP n Vi t Nam trong giai n kinh t h i nh p hi n nay 3 u tv r N qu n tr r pt i u nh ng v nghi n r i ro t v r i ro p iv n tr r i pv n ch y u t i BIDV t 2008-2011 T xu t m t s gi m h n ch... Ban Ki y Ban Qu c ph Ki m Qu i b v kinh doanh nn R i ro ng R i ro th ng i ro i ro R i ro nghi p 1.4: Deusche Bank, 2007 website: http://www.sbv.gov.vn/wps/wcm/ /tapchi-2009-11-27-022120-1.doc 23 QTRRTN RRTN RRTN - RRTN ba, RRTN RRTN NHNN RRTN NHNN RRTN RRTN RRTN RRTN 24 RRTN QTRRTN NHTM QTRRTN QTRRTN NHTM QTRRTN QTRRTN QTRRTN TMCP 25 C 2.1 2.1.1 TMCP Joint Stock Commercial Bank for Investment and... kinh doanh ng, r i ro th R 4 lo ng, r i ro thanh kho n i ro p ng: R ng l u hi ir ng c c t qua vi R c n ho c tr n xu t hi n t n l n i quan h c hi n ho kh nh c hi tr t kh u, b R cg ir n ch i ro m t kh ng ho i ro sai h n, ng c y th y r ng r n ho cn nh n r ng h n ch m R i ro th ng l nh p nh ng: R i ro th n r quan, t n t i song song v t th r i i ro x y ra do s bi ib tl ic ng bao g m: t bi ng ph ng c n ho... trong n n kinh t th m nh ch in mr l cv c ng Nh h th n ti trung l i v i s nh ch ng, t p c ch c kinh t y r y nh ng r i ro R n kinh t - m xu t i 1.1.1.2 ng s ng c hi n trong m c R i r i u xu t hi n m v r ut ng thi t h i, m n nguy hi th x m i m: m truy n th ng: R ho t ng m i c ch i R i ro b t n hay s bi ng ti m n ts c ch n, m k t qu ch c ch t x y ra m c i ro Nh c ch t ng x tx R b t tr b t tr c c R i ro. .. g m: nh chi c r i ro: ti RRTN xu t hi RRTN ng c tra d i RRTN, t th il n tr : QTRRTN m nh h n m c giao d nh lu B ph n QTRRTN hi n trong nghi p v RRTN nh k RRTN b ph n QTRRTN nh m gi i ro xu t i Ban 14 s ng r n su xu t hi n r i ro, m ng c a s ki n r m thi u r o, t p hu n nghi p v ki n th c nghi p v nh k y ban Basel v ng k t 4 v QTRRTN V th 1: T c 1: H ng qu n tr r ng qu n tr i r i ro c p, g bi c qu khung . trng tƠi chính trong nc vƠ quc t. Chính vì th, tôi chn đ tƠi ắGii pháp hoàn thin công tác qun tr ri ro tác nghip ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam . 2. Mcătiêuănghiênăcu. ra gii pháp đi vi công tác qun tr ri ro tác nghip ti Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam s có tác dng góp phn đm bo an toƠn trong hot đng, gim thiu ri ro tác nghip,. GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM NGÔăTHANHăHUYN GIIăPHÁPăHOÀNăTHINăCÔNGăTÁC QUN TR RI RO TÁCăNGHIP TIăNGỂNăHÀNG TMCP UăTăVÀăPHÁTăTRIN