BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG ANH TÁC ĐỘNG CỦA TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG ANH TÁC ĐỘNG CỦA TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS TRƯƠNG QUANG THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Để thực hiện luận văn “Tác động của tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại đến tăng trương kinh tế Việt Nam” tôi đã tự mình nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức đã học, các kiến thức trong công việc, trao đổi với giáo viên hướng dẫn, đồng nghiệp và bạn bè. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả trong luận văn này là trung thực. Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2013 Người thực hiện luận văn Nguyễn Hồng Anh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình Cao học Tài Chính- Ngân hàng và luận văn này, tôi xin gửi lời cảm ơn tới: Quý thầy cô Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM đã hết lòng tận tụy, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học của tôi tại trường, đặc biệt là Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Trương Quang Thông đã tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình hoàn thành luận văn. Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã hết sức cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi và tiếp thu những ý kiến đóng góp của quý Thầy, Cô và bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu, song không thể không tránh khỏi những sai sót. Rất mong các thông tin góp ý của Quý Thầy, Cô . Xin chân thành cảm ơn Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2013 Người thực hiện luận văn Nguyễn Hồng Anh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU TRONG ĐỀ TÀI PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1 4 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHTM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 4 1.1. KHÁI NIỆM 4 1.1.1. Định nghĩa về hệ thống Ngân hàng thương mại 4 1.1.1.1. Định nghĩa 4 1.1.1.2. Chức năng của NHTM 5 1.1.1.3. Vai trò của hệ thống NHTM 6 1.1.2. Định nghĩa về tái cấu trúc hệ thống NHTM 8 1.1.3. Định nghĩa về tăng trưởng kinh tế 9 1.2. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG VÀ NGUYÊN NHÂN TIẾN HÀNH TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM 11 1.2.1. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng 11 1.2.1.1. Rủi ro tín dụng 11 1.2.1.2. Rủi ro thanh khoản 11 1.2.1.3. Rủi ro lãi suất 12 1.2.1.4. Rủi ro tỷ giá 12 1.2.1.5. Rủi ro tác nghiệp 12 1.2.2. Nguyên nhân tiến hành tái cấu trúc hệ thống NHTM VN 13 1.3. MÔ HÌNH ĐỊNH LƢỢNG Về TÁC ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 15 1.3.1. Tác động của tái cấu trúc hệ thống NHTM đối với tăng trưởng kinh tế 15 1.3.2. Mô hình định lượng 18 1.4. CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁI CẤU TRÚC 19 1.4.1. Nghiên cứu của tác giả Cấn Văn Lực về: Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng của các nước Đông Nam Á 19 1.4.2. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hồng Sơn về: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng - Kinh nghiệm quốc tế và một số hàm ý về tư duy cho Việt Nam 21 1.4.3. Nghiên cứu của Sameer Goyal (World Bank) về: Tái cấu trúc Ngân hàng có vấn đề - Các bài học từ kinh nghiệm toàn cầu 23 1.5. KINH NGHIỆM TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM TẠI MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 24 1.5.1. Kinh nghiệm ở Thụy Điển 24 1.5.2. Kinh nghiệm ở Thái Lan 25 1.5.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 26 1.5.4. Bài học kinh nghiệm cho việc tái cấu trúc hệ thống NHTM tại Việt Nam 27 Kết luận chƣơng 1 28 CHƢƠNG 2 29 THỰC TRẠNG TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY 29 2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 29 2.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY 30 2.2.1. Vấn đề về nợ xấu của các NHTM hiện nay 31 2.2.2. Vấn đề về sở hữu chéo 34 2.2.3. Vấn đề năng lực quản trị 37 2.2.4. Vấn đề sản phẩm và dịch vụ NHTM 38 2.2.5. Vấn đề hiệu quả hoạt động kinh doanh 39 2.3. TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY 39 2.3.1. Nguyên nhân tái cấu trúc 39 2.3.2. Những kết quả ban đầu và những khó khăn từ việc tái cấu trúc 41 2.3.2.1. Những kết quả ban đầu 41 2.3.2.2. Những khó khăn của quá trình tái cấu trúc hệ thống NHTM 43 Kết luận chƣơng 2 44 CHƢƠNG 3 45 TÁC ĐỘNG CỦA TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 45 3.1. PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH 45 3.2. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH 47 3.2.1. Dữ liệu mô hình 47 3.2.2. Mô hình đề nghị 48 3.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 Kết luận chƣơng 3 58 CHƢƠNG 4 59 KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 59 4.1. ĐỊNH HƢỚNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ 59 4.2. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM . 61 4.3. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NHTM ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 67 4.4. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 69 Kết luận chƣơng 4 69 KẾT LUẬN 71 1. AD : Tổng cầu 2. ANOVA : Phân tích phương sai (Anova Variance) 3. AS : Tổng cung 4. BMG : Tăng trưởng cung tiền M2v (Broad Money Gross) 5. C : Tiêu dùng các hộ gia đình 6. C p : Khoản chi tiêu mà các hộ gia đình được quyền tiêu dùng 7. DCPBB : Tỷ trọng nội địa được cung cấp bởi lĩnh vực ngân hàng (Domestic Credit Provided By Bank) 8. G : Các khoản chi tiêu của chính phủ 9. GDP : Tổng sản phẩm trong nước 10. GNP : Tổng sản phẩm quốc dân 11. K : Vốn 12. L : Lao động 13. I : Tổng đầu tư cho sản xuất của các doanh nghiệp 14. I p : Các khoản mà doanh nghiệp tiết kiệm được dùng để đầu tư 15. IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế 16. M2 : Cung tiền M2 17. NDI : Thu nhập quốc dân sử dụng 18. NHNN : Ngân hàng Nhà nước 19. NHTM : Ngân hàng thương mại 20. NI : Thu nhập quốc dân sản xuất 21. NNP : Sản phẩm quốc dân thuần tuý 22. R : Tài nguyên 23. ROA : Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 24. ROE : Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 25. Sig : Mức ý nghĩa quan sát (Observed Significance Level) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT 26. SPSS : Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội (Statistical Package for the Social Sciences) 27. T : Khoa học – công nghệ 28. TCTD : Tổ chức tín dụng 29. TTTD : Tăng trưởng tín dụng 30. X – M : Xuất khẩu ròng trong năm 31. VAMC : Công ty Quản lý tài sản của các NHTM Việt Nam 32. VIF : Hệ số nhân tố phóng đại phương sai (Variance inflation factor) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nợ xấu của hệ thống NHTM giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.2: Một số thương vụ mua bán, sáp nhập của hệ thống NHTM Bảng 3.1. Tóm tắt mô hình Bảng 3.2. Các thông số của từng biến trong mô hình hồi qui Bảng 3.3. ANOVA Bảng 3.4. Tương quan giữa tăng trưởng tín dụng và GDP Bảng 3.5. Tương quan giữa tăng trưởng cung tiền M2 và GDP Bảng 3.6. Tương quan giữa tín dụng nội địa được cung cấp bởi ngân hàng và GDP Bảng 3.7. Bảng thống kê biến GDP Bảng 3.8. Kiểm định phân phối chuẩn GDP Bảng 3.9. Bảng thống kê biến tăng trưởng tín dụng Bảng 3.10. Kiểm định phân phối chuẩn biến tăng trưởng tín dụng Bảng 3.11. Kết quả mô hình hồi qui Bảng 3.12. ANOVA Bảng 3.13. Các thông số của từng biến trong mô hình hồi qui [...]... phân tích, đánh giá những vấn đề, thực trạng của tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay, qua đó sẽ đánh giá tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế trong những năm tiếp theo 3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Tại sao phải tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam? Tái cấu trúc như thế nào? Việc tái cấu trúc tác động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian sắp tới? Để giải... hơn 7 CẤU TRÚC CỦA BÀI NGHIÊN CỨU Ngoài phần giới thiệu và kết luận, luận văn này được chia ra làm các chương sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay Chương 3: Tác động của tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến tăng trưởng kinh tế Chương 4: Kết luận và các kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện cấu trúc hệ thống ngân hàng thương. .. thương mại Việt Nam trong thời gian sắp tới 4 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHTM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ Việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hệ thống ngân hàng thương mại, cấu trúc, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế là hết sức cần thiết Đây là nền tảng cho việc phân tích thực tiễn những vấn đề trên 1.1 KHÁI NIỆM 1.1.1 Định nghĩa về hệ. .. tới Trong đó, lĩnh vực ngân hàng phải được ưu tiên tiến hành tái cấu trúc trước vì đây là ngành đầu tàu, là động lực để phát triển kinh tế Ngoài ra hệ thống ngân hàng thương mại đã phát triển quá nóng nên đã gây nhiều bất cập trong nền kinh tế vĩ mô Vì vậy, làm sáng tỏ tác động tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng chính là mục đích của nghiên cứu này 2 MỤC... phát, ổn định kinh tế vĩ mô, một trong những giải pháp Chính phủ điều hành là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng 1 Chính phủ Viêt Nam, 2012 Đề án: Cớ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 15 1.3 MÔ HÌNH ĐỊNH LƢỢNG Về TÁC ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 1.3.1 Tác động của tái cấu trúc hệ thống NHTM đối với tăng trƣởng kinh tế Theo Wikipedia thì Hệ thống NHTM... xuất của nền kinh tế  Hoạt động của hệ thống NHTM đóng góp đến tổng thu nhập kinh tế quốc dân  Hệ thống NHTM tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua hệ thống thanh toán  Hệ thống NHTM đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, từ đó tác động tới tăng trưởng kinh tế Theo tác giả Tô Ánh Dương thì nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nặng nề vào khu vực ngân hàng1 Dựa vào... nông thôn Từ đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế Chính từ mối quan hệ tương quan chặt chẽ giữa hệ thống NHTM với tăng trương kinh tế cho thấy khi tiến hành tái cấu trúc hệ thống NHTM thì sẽ tác động mạnh vào tăng trưởng kinh tế Một số tác động như: Đầu tiên là sẽ ảnh hướng đến nguồn vốn cung cấp cho nền kinh tế Do khi tiến hành tái cấu trúc thì hệ thống NHTM sẽ hạn chế tăng trưởng tín dụng cao như những... pháp mà tác giả đưa ra cụ thể và có thể áp dụng thực tế tại Việt Nam Tuy nhiên tác giả chưa đánh giá được mức độ ảnh hưởng của tái cấu trúc hệ thống NHTM đến tăng trưởng kinh tế mà chỉ đưa ra được các bước đi trong quá trình tái cấu trúc 1.4.2 Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hồng Sơn về: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng - Kinh nghiệm quốc tế và một số hàm ý về tƣ duy cho Việt Nam Nghiên cứu của tác giả... NHTM tác động đến tăng trưởng kinh tế trên những lĩnh vực như:  1 Nghiệp vụ huy động vốn góp phần tăng tiết kiệm của nền kinh tế Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 2011 Mối quan hệ giữa hoạt động Ngân hàng thương mại và tăng trưởng kinh tế 16  Các hoạt động tài trợ của ngân hàng giúp cho các doanh ngiệp duy trì ổn định sản xuất, đầu tư công nghệ, thay đổi máy móc, qua đó nâng cao được năng lực sản xuất của. .. phương pháp thống kê mô tả, đồng thời kết hợp với phương pháp hồi quy tuyến tính để nêu lên tác động tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua phần mềm SPSS 6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỂ TÀI Nghiên cứu sẽ đưa ra cấu trúc hệ thống ngân hàng phù hợp với tình hình thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, từ có có những chính sách kinh tế định hướng . Việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hệ thống ngân hàng thương mại, cấu trúc, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế là hết sức cần thiết. Đây là. HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG ANH TÁC ĐỘNG CỦA TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng. Tại sao phải tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam? Tái cấu trúc như thế nào? Việc tái cấu trúc tác động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian sắp tới?