Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xảy ra nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

75 953 1
Luận văn thạc sĩ  Ứng dụng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xảy ra nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN THỊ DIỄM THÚY ỨNG DỤNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG ĐỂ DỰ BÁO XÁC SUẤT XÃY RA NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN Á CHẤU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN THỊ DIỄM THÚY ỨNG DỤNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG ĐỂ DỰ BÁO XÁC SUẤT XÃY RA NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN Á CHẤU Chuyênngành:Tàichính – Ngânhàng Mãsố: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SĨ NGUYỄN VĂN PHÚC TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nội dung đề tài kết nghiên cứu thân suốt trình học tập làm việc Các trích dẫn số liệu luận văn có dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, hình vẽ, đồ thị CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1 Tầm quan trọng đề tài Mục đích đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Nội dung đề tài Phương pháp nghiên cứu Các cơng trình khoa học có liên quan CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU VÀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG 1.1 Khái niệm nợ xấu qui định nợ xấu 1.2 Khái niệm quản lý nợ xấu 1.3 Giới thiệu xếp hạng tín dụng khách hàng 1.4 Giới thiệu mơ hình hồi qui logistic 13 1.5 Xếp hạng tín dụng quản lý nợ xấu 16 Kết luận chương 19 CHƯƠNG TÌNH HÌNH NỢ XẤU, QUẢN LÝ NỢ XẤU VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG TẠI NH TMCP Á CHÂU 20 2.1 Tình hình nợ xấu, quản lý nợ xấu xếp hạng tín dụng Việt Nam 20 2.2 Tình hình nợ xấu, quản lý nợ xấu xếp hạng tín dụng ngân hàng TMCP Á Châu 33 Kết luận chương 44 CHƯƠNG ỨNG DỤNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ NỢ ĐỀ XUẤT 45 3.1 Thực xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 45 3.2 Ứng dụng kết xếp hạng tín dụng vào cơng tác quản lý nợ xấu 57 3.3 Khả mở rộng phạm vi ứng dụng thang điểm hành vi vào hoạt động quản lý tín dụng 61 3.4 Một số giải pháp để hạn chế nợ xấu Ngân hàng TMCP Á Châu 61 Kết luận chương 64 KẾT LUẬN 65 Hạn chế đề tài 65 Hướng phát triển đề tài 66 Kết luận chung đề tài 67 DANH MỤC MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại TMCP : Thương mại cổ phần NHNN : Ngân hàng nhà nước Việt Nam VACM : Công ty quản lý tài sản Việt Nam EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập CTG : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu MBB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam SHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín NVB : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt KH : khách hàng DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Danh mục bảng biểu Bảng 2.1 Diễn biến nợ xấu ngân hàng niêm yết Bảng 2.2 Nợ nhóm ngân hàng niêm yết Bảng 2.3 Nợ nhóm ngân hàng niêm yết Bảng 2.4 Cơ cấu nợ theo năm ACB Bảng 2.5 Cơ cấu nợ theo quí ACB Bảng 2.6 Xếp loại chấm điểm khách hàng Bảng 3.1 Thống kê mẫu lập thang điểm Bảng 3.2 Kết phân nhóm biến Bảng 3.3 Kết mơ hình Bảng 3.4 Thang điểm Bảng 3.5 Phân bố dãi điểm Bảng 3.6 Chỉ số kiểm định Bảng 3.7 Một số kịch quản lý nợ giả định DANH MỤC BIỂU ĐỒ Hình 2.1 Biểu đồ tăng trưởng tài sản ACB Hình 2.2 Biểu đồ tăng trưởng huy động ACB Hình 2.3 Biểu đồ tăng trưởng cho vay ACB Hình 2.4 Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận ACB Hình 2.5 Biểu đồ diễn biến nợ xấu ACB Hình 2.6 Biểu đồ diễn biến % nợ xấu ACB Hình 2.7 Biểu đồ diễn biến nợ xấu theo q ACB Hình 2.8 Biểu đồ diễn biến % nợ xấu theo q ACB Hình 3.1 Đường cong Gini Hình 3.2 Hệ số K-S Hình 3.3 Kết so sánh kết dự báo thực tế MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện công tác quản lý nợ xấuvà tình hình nợ xấu ngân hàng Việt Nam quan tâm Với tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc, lẽ đương nhiên tác động lên hệ thống ngân hàng Vì cơng tác quản lý nợ xấulà toán cấp bách cần phải giải cách khoa học ngân hàng thương mại Giải toán cần đến ngành nó, vấn đề quản lý nợ xấu đặt tương tự Nợ xấu tiềm ẩn từ công tác phê duyệt hồ sơ đầu vào, xuất manh nha trình trả nợ khách hàng, thể cảnh báo rủi ro ngành Nợ xấu không đột ngột xuất Do đó, cơng tác quản lý nợ xấu cần đặc biệt quan tâm cách hệ thống mang tính dự báo khơng phải giải câu chuyện tình hình Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) nơi tác giả làm việc khơng nằm ngồi xu hướng chung thị trường ngân hàng nói chung ACB phải đối mặt với tình hình nợ xấu gia tăng địi hỏi cần phải có quản lý thu hồi khoản nợ để giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng Mục tiêu tăng trưởng mục tiêu quản lý rủi ro cần phải song hành cân nhắc thận trọng Công tác quản lý nợ xấu yêu cầu mang tính cấp bách khơng riêng ACB “Ứng dụng mơ hình mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xãy nợ xấu ngân hàng Á Châu” đề tài mà tác giả thực với mong muốn góp phần cơng sức vào việc quản lý nợ xấu công tác quản lý rủi ro ngân hàng ACB Mục đích đề tài Đưa cách tiếp cận khác công tác quản lý nợ cách sử dụng xếp hạng tín dụng cơng cụ hỗ trợdự báo nợ xấu, giúp cho công tác thu nợ quản lý nợ xấu hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn ứng dụng xếp hàng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xãy nợ xấu Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Á Châu nợ xấu khách hàng cá nhân NHTM Á Châu giai đoạn 01/01/2012 đến 30/06/2013 Ý nghĩa đề tài Góp phương án khơng chưa áp dụng rộng rãi Việt Nam cơng tác quản lý nợ, có hướng tiếp cận cách khoa học việc quản lý rủi ro tín dụng nói chung Hiện tại, theo tìm hiểu tác giả, đề tài cử nhân thạc sỹ Việt Nam nghiên cứu chủ đề chấm điểm nhiều Nội dung đề tài chủ yêu tập trung vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo tiêu chuẩn định 493/2005/QĐNHNN Ngân hàng nhà nước Tác giả chưa tìm thấy đề tài vềchấm điểm tín dụnghay ứng dụng xếp hạng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xãy nợ xấu từ có hướng quản lý nợ phù hợp đề cập Do đó, dựa thơng tin tìm hiểu, tạm kết luận: quản lý nợdựa xếp hạng tín dụng khách hàng chưa nghiên cứu tác giả hy vọng góp phần nhỏ việc đưa vấn đề công tác thu nợ công tác quản lý rủi ro tín dụng Việt Nam Nội dung đề tài Khái quát thực trạng nợ xấutại Ngân hàng thương mại Việt Nam Giới thiệu quản lý nợ xấu vàmơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng.Sử dụng mơ hình hồi qui logistic để phát triển hệ thống thang điểm tín dụngkhách hàng.Ứng dụng xếp hạng tín dụng khách hàng vào cho vay tiêu dùngcủa khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu phục vụ cho cơng tác quản lý nợ.Phân tích khả ứng dụng mơ hình hướng phát triển 53 Songaytre_6M Số ngày trễ hạn lớn vòng tháng vừa qua NOPHAITRA Nợ phải trả hàng tháng LTV Tỷ lệ dư nợ/tài sản đảm bảo Songaytre Mức độ trễ hạn khách hàng thời điểm quan sát MUCTINDUNG Mức tín dụng cao mà khách hàng cấp MUCTRANO Mức trả nợ khách hàng (nợ phải trả/thu nhập - %) LANTRE6M Số lần trễ hạn tháng gần 81

Ngày đăng: 08/08/2015, 23:50

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • BÌA

  • MỤC LỤC

  • DANH MỤC MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT

  • DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ

  • DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  • MỞ ĐẦU

    • 1.Lý do chọn đề tài

    • 2.Mục đích của đề tài

    • 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

    • 4.Ý nghĩa của đề tài

    • 5.Nội dung của đề tài

    • 6.Phương pháp nghiên cứu

    • 7.Các công trình khoa học có liên quan

  • CHƯƠNG 1LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝNỢ XẤU VÀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG

    • 1.1Khái niệm về nợ xấu và các qui định về nợ xấu

      • 1.1.1 Qui định về nợ xấu trên thế giới

      • 1.1.2Qui định về nơ xấu tại Việt Nam

    • 1.2Khái niệm về quản lý nợ xấu

    • 1.3Giới thiệu về xếp hạng tín dụng khách hàng

    • 1.4Giới thiệu mô hình hồi qui Logistic

    • 1.5Xếp hạng tín dụng khách hàng và quản lý nợ xấu

    • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

  • CHƯƠNG 2TÌNH HÌNHNỢ XẤU, QUẢN LÝ NỢ XẤU VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNGTẠI NH TMCP Á CHÂU

    • 2.1 Tình hình nợ xấu, quản lý nợ xấu và xếp hạng tín dụng tại Việt Nam

      • 2.1.1 Tình hình nợ xấu tại Việt Nam

      • 2.1.2 Tình hình quản lý nợ xấu tại Việt Nam

      • 2.1.3Tình hình ứng dụng xếp hạng tín dụng tại Việt Nam

    • 2.2Tình hình nợ xấu, quản lý nợ xấuvà xếp hạng tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu

      • 2.2.1. Giới thiệu sơ lược về ACB

      • 2.2.2.Tình hình nợ xấu tại ACB

      • 2.2.3Nguyên nhân nợ xấu tại ACB

      • 2.2.4Tình hình quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Á Châu

      • 2.2.5Tình hình áp dụng Xếp hạng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu

    • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

  • CHƯƠNG 3ỨNG DỤNG XẾP HẠNG TÍN DỤNGKHÁCH HÀNG CÁ NHÂNVÀ CÁC PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ NỢ ĐỀ XUẤT

    • 3.1Thực hiện xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân

      • 3.1.1Lí do chọn khách hàng cá nhân

      • 3.1.2Giải thích điều kiện chọn mẫu và các biến đầu vào của mô hình hồi qui Logistic xây dựng thang điểm

      • 3.1.3Kết quả chạy mô hình

      • 3.1.4. Nhận định kết quả

    • 3.2. Ứng dụng kết quả xếp hạng tín dụng công tác quản lý nợ xấu

    • 3.3. Khả năng mở rộng phạm vi ứng dụng thang điểm hành vi vào hoạt động quản lý tín dụng

    • 3.4. Một số đề xuất quản lýnợ xấu tại Ngân hàng TMCP Á Châu

    • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

  • KẾT LUẬN

    • 1.Hạn chế của đề tài

    • 2.Hướng phát triển của đề tài

    • 3.Kết luận chung về đề tài

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan