Luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Tây Sài Sòn

103 572 8
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 23:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan số liệu nêu trong luận văn này được thu thập từ nguồn thực tế, được công bố trên trang web của Ngân hàng Công Thương Việt Nam, các báo cáo tổng hợp của Ngân hàng Công Thương chi nhánh Tây Sài Gòn. Những thông tin và nội dung nêu trong đề tài đều dựa trên nghiên cứu thực tế và hoàn toàn đúng với nguồn trích dẫn. Tác giả đề tài: Nguyễn Thị Kim Ngân MỤC LỤC  TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1 1.1. Rủi ro tín dụng ngân hàng: 1 1.1.1. Khái nim ri ro tín dng ngân hàng: 1 1.1.2. Phân loi ri ro tín dng ngân hàng 2 1.1.3. Nguyên nhân ri ro tín dng: 2 1.1.3.1. Nguyên nhân t phía ngân hàng 2 1.1.3.2. Nguyên nhân t phía khách hàng: 3 1.1.3.3. Nguyên nhân khác t bên ngoài: 4 1.1.4. Ch tiêu phn ánh ri ro tín dng 4 1.1.4.1. T l n quá hn: 5 1.1.4.2. T l n xu: 5 1.1.4.3. H s ri ro tín dng: 6 1.1.4.4. Ch tiêu h s thu n: 6 1.2. Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại: 7 1.2.1. Khái nim Qun tr ri ro tín di: 7 1.2.2. Nguyên tc Basel v qun tr ri ro tín dng: 7 1.2.3. Vai trò ca qun tr ri ro tín dng ngân hàng i: 9 1.2.3.1. i vi: 9 1.2.3.2. i vi khách hàng: 11 1.2.3.3. i vi nn kinh t: 12 1.2.4. Nhim v ca qun tr ri ro tín dng ngân hàng 12 1.2.5. Quy trình qun tr ri ro tín dng ca NHTM: 13 1.2.5.1. Nhn dng ri ro: 13 1.2.5.2. Phân tích ri ro: 13 1.2.5.3. ng ri ro: 14 1.2.5.4. Kim soát  Phòng nga ri ro: 20 1.2.5.5. Tài tr ri ro: 20 1.3. Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng: 22 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng 22 1.4.1. Các nhân t thuc v c qun tr ca ngân hàng: 22 1.4.2. Các nhân t thuc v phía khách hàng: 24 1.4.3. Các nhân t khách quan: 25 1.5. Khảo sát nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng của một số chuyên gia: 26 1.5.1. Thc trng qun tr ri ro tín dng ngân hàng  Vit Nam: 26 1.5.2. Thách thc trong vic qun tr ri ro tín dng ngân hàng  Vit Nam: 26 1.5.3. Gii pháp qun tr ri ro ngân hàng hiu qu: 27 1.6. Kinh nghiệm của NHTM trên thế giới về QTRRTD và bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 28 1.6.1. Kinh nghim ca NHTM trên th gii: 28 1.6.1.1. Kinh nghim ca Trung Quc: 28 1.6.1.2. Kinh nghim ca M: 29 1.6.2. Bài hc v qun tr ri ro tín dng cho NHTM Vit Nam 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 34 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN 35 2.1. Lƣợc sử hình thành và phát triển NH TMCP CTVN – CN Tây Sài Gòn . 35 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin: 35 2.1.2. u t chc: 36 2.1.3. Kt qu -2012 36 2.2. Tình hình hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Tây Sài Gòn: 39 2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP CT Chi nhánh Tây Sài Gòn 44 2.3.1. Mô hình qun tr ri ro tín dng ca chi nhánh Tây Sài Gòn: 44 2.3.2. Các công c qun tr ri ro tín dc chi nhánh trin khai thc hin trong thi gian qua: 48 2.3.2.1. Qun tr ri ro tín dng da trên quy trình tín dng: 48 2.3.2.2. Qun tr ri ro tín dng da trên kt qu xp hng tín nhim KH: 51 2.3.2.3. Qun tr ri ro tín dng du kin v bm tin vay: . 54 2.3.2.4. Qun tr ri ro tín dng thông qua vic kim soát RRTD: 55 2.3.2.5. Tài tr ri ro tín dng: 56 2.3.2.6. Qun tr ri ro tín dng thông qua viu hành lãi sut cho vay: 56 2.4. Đánh giá chung thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Công thƣơng Chi nhánh Tây Sài Gòn 56 2.4.1. Kt qu c: 56 2.4.1.1. Chng tín dng vm bo và trong tm kim soát: 57 2.4.1.2. c QTRRTD c ci thin và nâng cao: 59 2.4.2. Nhng tn ti trong qun tr ri ro tín dng ti NHCT Chi nhánh TSG: 59 2.4.2.1. Chm v ca phòng qun lý ri ro tín dc xem trng 60 2.4.2.2. Công tác th nh cho vay, th nh tài sn b m, thm nh ri ro tín dc lp còn hn ch 60 2.4.2.3. Tài sn th chc xem tru qu c vn 61 2.4.2.4. Vic kim tra, giám sát kho   ng xuyên và còn mang tính hình thc, không kic vn vay 61 2.4.2.5. c thu th và chính xác 62 2.4.2.6. Phm chc cán b b tha hóa: 63 2.4.3. Các nguyên nhân tim i ro tín dng ti NHCT Chi nhánh Tây Sài Gòn: 63 2.4.3.1. Nguyên nhân t phía NHCTVN  CN Tây Sài Gòn: 63 2.4.3.2. Nguyên nhân t phía khách hàng: 64 2.4.3.3. Nguyên nhân khách quan: 66 2.4.3.4. Nguyên nhân khác: 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 69 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN 71 3.1. Định hƣớng hoạt động tín dụng đến năm 2015: 71 3.1.1. ng chung: 71 3.1.2. ng công tác tín dng: 73 3.1.3. ng hong qun tr ri ro: 73 3.2. Các giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng tại NHCT Chi nhánh Tây Sài Gòn 74 3.2.1. Nhóm ging chm v ca Phòng QLRRTD:74 3.2.2. Nhóm gii pháp nhng qun lý công tác cho vay: 75 3.2.3. Nhóm giy mnh công tác kim tra, kim soát tín dng: 78 3.2.4. Nhóm gii pháp hoàn thin quy trình qun tr ri ro tín dng: 79 3.2.5. Công tác nhân s: 80 3.3. Các giải pháp hỗ trợ khác: 81 3.3.1. T it Nam 81 3.3.2. T c 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  CBTD Cán bộ tín dụng CIC Trung tâm thông tin tín dụng ngần hàng CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp GHTD Giới hạn tín dụng HĐTD Hội đồng tín dụng KD Kinh doanh KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHLQ Khách hàng liên quan NH Ngân hàng NHCT Ngân hàng Công thương NHCTVN Ngân hàng Công thương Việt Nam NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ quá hạn PQLRR Phòng Quản lý rủi ro QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro rín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm XLRR Xử lý rủi ro DANH MỤC BẢNG BIỂU  Bảng 1.1: Xếp hạng của Moody’s & Standard & Poor’s 17 Bảng 2.1: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của NHCT – CN Tây Sài Gòn 38 Bảng 2.2: Dư nợ của NHCT CN Tây Sài Gòn và NHCT VN 40 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay một số ngành hàng lớn 41 Bảng 2.4: Dư nợ cho vay theo quy mô khách hàng 42 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay theo kỳ hạn 43 Bảng 2.6: Dư nợ cho vay theo TSBĐ 43 Bảng 2.7: Thang xếp hạng tín dụng khách hàng 52 Bảng 2.8: Dư nợ chất lượng tín dụng 57 [...]... nghiệm quản trị rủi ro tín dụng trên thế giới, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro và các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Công Thương CN Tây Sài Gòn - Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng rủi ro tín dụng, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Công Thương. .. của luận văn 5 Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu làm 3 chương như sau: Chương 1: Lý luận tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Chi nhánh Tây Sài Gòn Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng. .. Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Chi nhánh Tây Sài Gòn 1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng: 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng: Có rất nhiều học giả đã nghiên cứu về rủi ro và đưa ra nhiều khái niệm về rủi ro theo quan điểm riêng của từng người Frank Knight, một học giả của Mỹ đầu thế kỷ XX định nghĩa: Rủi ro là sự... Thương CN Tây Sài Gòn 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Công Thương CN Tây Sài Gòn trong giai đoạn từ 2009-2012, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng 4 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng tổng... 2011) 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại: 1.2.1 Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại: QTRRTD NHTM là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro Quản trị rủi ro bao gồm các bước: Nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm... hiệu quả hơn trong họat động tín dụng, giảm thiểu các thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng và tăng thêm lợi nhuận kinh doanh của ngân hàng, góp phần nâng cao uy tín và tạo ra lợi thế của ngân hàng trong cạnh tranh Quản lý được rủi ro giúp ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững Tác giả đã từng công tác tại NH TMCP Công Thương CN Tây Sài Gòn – Phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn... là thẩm định tín dụng, quản lý nợ có vấn đề có kinh nghiệm thực tế nên chọn đề tài này là phù hợp với công việc của tôi và có thể sẽ hỗ trợ tốt trong quá trình thực hiện đề tài khi tìm kiếm tài liệu, thu thập số liệu Đó là lý do tôi chọn đề tài Quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn” 2 Mục tiêu nghiên cứu: - Tìm hiểu chung về quản trị rủi ro tín dụng, nhận... đến uy tín và vị thế của ngân hàng Rủi ro tín dụng luôn song hành với hoạt động tín dụng, không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp để phòng ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại khi rủi ro xảy ra Ngân hàng phải bằng nhiều biện pháp tác động đến hoạt động tín dụng để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng nhằm góp phần đạt tới mục tiêu hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả trong... hệ thống quản trị rủi ro 1.2.5 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng của NHTM: 1.2.5.1 Nhận dạng rủi ro: Quản trị rủi ro trước hết phải nhận dạng được rủi ro Nhận dạng rủi ro là quá trình xác định liên tục và có hệ thống đối với các hoạt động kinh doanh của NH thông qua việc phân tích KH, môi trường kinh doanh, đặc thù các sản phẩm, dịch vụ và quy trình nghiệp vụ Nhận dạng rủi ro bao gồm các công việc... trên trị giá của tài sản đảm bảo + Rủi ro nghiệp vụ là rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản cho vay có vấn đề  Rủi ro danh mục: là một hình thức RRTD mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của Ngân hàng, được chia thành 2 loại: rủi ro nội tại và rủi ro tập . THỊ KIM NGÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH. NHCTVN Ngân hàng Công thương Việt Nam NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ quá hạn PQLRR Phòng Quản lý rủi ro QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro rín dụng RRTD Rủi. LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1 1.1. Rủi ro tín dụng ngân hàng: 1 1.1.1. Khái nim ri ro tín dng ngân hàng: 1 1.1.2. Phân loi ri ro tín dng ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Tây Sài Sòn, Luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Tây Sài Sòn, Luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Tây Sài Sòn, Cấu trúc luận văn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn