GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

100 331 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

B GIÁO D O I H C KINH T Tp.HCM ******** GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU KINH DOANH C A H TH NG NGÂN I VI T NAM LU TP H CHÍ MINH B GIÁO D C VÀ O I H C KINH T Tp.HCM ******** GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU KINH DOANH C A H TH NG NGÂN I VI T NAM Chuyên ngành: KINH T TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã s : 60340201 LU ng d n khoa h c: PGS.TS NGUY TP H CHÍ MINH N L GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU KINH DOANH C A H TH NAM I VI T u c a Các n i dung nghiên c u k t qu tài trung th t t trình h c t p k t qu nghiên c u th c ti n th i gian qua Các s li u s d ng; m t s nh a m t s nghiên c u khoa h c, báo, t t c u có ngu n g c trích d n rõ ràng Lu Nguy c th c hi is ng d n khoa h c c a PGS.TS n Tác gi -ii- M CL C DANH M C CÁC CH VI T T T DANH M C B NG BI U DANH M C HÌNH V L IM TH U 1: T NG QUAN V HI U QU KINH DOANH C A NGÂN I c v ho 1.2 Hi u qu ho nc i ng kinh doanh c 1.2.1 Lý lu n v hi u qu ho i ng kinh doanh c i 1.2.1.1 Khái ni m v hi u qu 1.2.1.2 Hi u qu ho ng kinh doanh c 1.2.1.3 S c n thi t c a vi c nâng cao hi u qu ho c i ng kinh doanh i .6 1.2.2 Các ch u qu ho ng kinh doanh c a ngân hàng i 1.2.2.1 L i nhu n ngân hàng 1.2.2.2 Su t sinh l i 1.2.2.3 Nhóm ch tiêu ph n ánh hi u qu v thu nh p chi phí: 13 1.2.2.3 Nhóm ch tiêu ph n ánh r i ro .13 -iii- 1.3.Các nhân t n hi u qu kinh doanh c i .15 1.3.1 Quy mô ngân hàng 15 1.3.2 T l v n ch s h u t ng tài s n 15 1.3.3 T s V n cho vay t ng tài s n 16 1.3.4 Qu n tr r i ro tín d ng 17 17 .17 1.3.7 T l thu nh p lãi c n biên .18 1.3.8 S ng hóa ngu n thu 18 1.3.9 Hi u qu qu n tr chi phí 19 .19 19 K t lu .21 TH C TR NG HO C NG VÀ HI U QU KINH DOANH I VI T NAM 22 2.1 Th c tr ng ho ng c i Vi t Nam .22 22 2.1.2 Tình hình ho ng kinh doanh c i Vi t Nam 22 2.1.2.1 Ho ng v n 22 2.1.2.2 Ho ng s d ng ngu n v n 30 2.1.2.3 Ho ng cung c p d ch v .36 -iv- 2.1.3 Hi u qu ho ng kinh doanh c i 37 2.1.3.1 L i nhu n sau thu 37 2.1.3.2 Su t sinh l i ROE & ROA 38 2.1.3.3 T l thu nh p lãi c n biên (NIM) chênh l ch lãi su t bình quân 40 2.2 Phân tích nhân t i Vi n hi u qu kinh doanh c a ngân hàng n 2008 -2012 44 2.2.1 Thu th p x lý d li u 44 2.2.2 Xây d ng bi n s mơ hình h c u qu kinh doanh i 44 2.2.3 K t qu nghiên c u 47 K t lu .56 : GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU KINH DOANH C A CÁC I VI T NAM 58 3.1 ng chi 3.1.1 V c phát tri n h th m phát tri n 3.1.2 M c tiêu chi n 2020 58 58 c 3.2 Các gi i pháp t ng th d a vào k t qu phân tich th c tr ng hi u qu ho kinh doanh c 59 ng i Vi t Nam 59 3.2.1 Nâng cao n g l c tài 60 3.2.2 Hi n 3.2.3 i hóa cơng ngh ngân hàng 62 c qu n tr u hành 63 ng hóa s n ph m d ch v 66 3.2 68 -v- 69 70 3.3.2 T y trình tái c u trúc i 3.3 ng minh b ch thông tin 3.3.4 T ng qu n tr r i ro nâng cao hi u l c hi u qu c a tra, giám sát ngân hàng K t lu 72 73 .74 K T LU N CHUNG DANH M C TÀI LI U THAM KH O PH L C .71 -vi- Danh m c t vi t t t BCTC: Báo cáo tài DN: Doanh nghi p NH: Ngân Hàng c i i c ph n m TCTD: T ch c tín d ng VCSH: V n ch s h u c -vii- Danh m c b ng, bi u g 24 NHTM .27 29 4: Cho vay k NHTM NHTM 36 37 7: 39 B ng 2.8: i c a NIM chênh l ch lãi su t bình quân B ng 2.9: i c a chi phí ho 41 ng so v i t ng doanh thu c a NHTM 43 B ng 2.10: Th ng kê mô t bi n 48 B ng 2.11: H s 49 a bi n B ng 2.12: K t qu h i quy v i ba d ng mơ hình -viii- Danh m c hình v Hình 1.1: Ho th nc i 26 th 2.4: T l n x th 2.5: Di n bi n l i nhu n c a nhóm ngân hàng 34 38 -74- K t lu D a vào nh ng phân tích v th c tr ng hi u qu kinh doanh c a NHTM, tác gi gi i pháp phù h p nh m nâng cao hi u qu kinh doanh c a NHTM qua vi c tài c a NHTM vi u tiên ph i làm thông l VCSH b ng l a ch n phát hành thêm c ph n hay sát nh p ho c h p nh t NHTM Vi c k ti p hi i hóa cơng ngh ngân hàng giúp ích cho ngân hàng q n tr r i ro phát tri n a d ng s n p m, d ch v ngân hàng hi n i d a công ngh tiên ti , -75- NHTM ác ch tiêu t kinh doanh c a NHTM u qu c t p trung phân tích i nhu n sau thu , su t sinh l i VCSH, su t sinh l i t ng tài s n, t l thu nh p lãi c n biên,chi phí ho Bên c thông qua ch t ng tài s n, t l n x lành m nh c a NHTM l VCSH t ng tài s n, t l có th hi u qu kinh doanh c a NHTM.Ngoài ra, nhân ng ho ng kinh doanh c a c tr ng phân tích D a vào nghiên c t qu phân tích th c tr ng c a n 2008-2012, tác gi có tìm nhân t n hi u qu kinh doanh c a NHTM bao g m: quy mô ngân hàng, t l v n ch s h u t ng tài s n, t s cho vay t ng tài s n, qu n tr r i ro tín d ng, s ng hóa ngu n thu, hi u qu qu n tr chi phí, t l thu nh p lãi c n biên Nh ng nhân t NHTM bao g m: t l ng v i th c tr ng ho ng c a m d n t ng tài s n, m t s NHTM n hi u su t gi m d n theo quy mô, vi c phân b tài s n cho tín d ng m t cách không h doanh suy gi nn x u qu kinh ng hóa ngu n thu ch t p trung vào ngu n thu tín d ng, qu n tr chi phí c a NHTM v qu Nh u cho th y NHTM m c dù i thi n hi u qu ho u ng i m c tiêu v n cịn th p D a vào nh ng phân tích v th c tr ng hi u qu kinh doanh c a NHTM, tác gi gi i pháp phù h p nh m nâng cao hi u qu kinh doanh c a l c tài chính,hi i hóa cơng ngh ngân hàng, -76- hóa -77- DANH M C TÀI LI U THAM KH O TI NG VI T B o Trâm Vi , 2013 ng s ng c a ngân hàng nh T p chí nh p c BSC, 2013 N x a VAMC ng Th Ng c Lan Hoàng Lê Nguyên, 2012 Gi i pháp tr c u h th ng NHTM T p chí Tài s 12-2012 u Oanh & Ph m Anh Th y, 2012 Vai trò phát tri n d ch v phi tín d ng t i Vi t Nam T p chí Phát tri n H i nh p s 9(19) tháng 03-04/2013, trang 41-45 Kh ng, 2013 i c nh tranh ho ng ngân hàng t i Vi t Nam T p chí Tài s 5-2013 Li u Thu Trúc Võ Thành Danh, 2012 Phân tích ho ng kinh doanh c a h th ng ngân hàng TMCP Vi t Nam T p chí Khoa h c, trang 158-168 c Vi t Nam, 2009 v t l t dài h - a ngu n v n ng n h cs d cho vay trung h n i v i TCTD, ngày 10/08/2009 Nguy n H u trúc h th ng ngân hàng Vi t Nam: nh ng n s nhìn t thơng l qu c t T p chí khoa h nh Nguy n Phúc C nh, 2011 n 2011- -m ts v o ngân hàng u l i h th ng t ch c tín d ng bàn lu n thêm i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh 10 Nguy i ro ho ng ngân hàng T p chí Phát tri n H i nh p s 9(19) tháng 03-04/2013, trang 29-39 -78- 11 Nguy n Th Kim Thanh, 2010 Vai trị c a cơng ngh ngân hàng chi n c phát tri n 2011-2020 T p chí Ngân hàng (s 13/2010) 12 Nguy n Th Mùi, 2010 H th v 13 t Th i Vi t Nam nh ng ng tài ti n t s 17, trang 47-49 Nguy n Vi t Hùng, 2008.Phân tích nhân t ho ng c i n hi u qu Vi t Nam Lu n án ti i h c kinh t qu c dân, Hà N i 14 Nh t Trung, 2010 T l c p tín d ng so v i ngu n v ng nh ng thông l qu c t T p chí Ngân hàng (s 17/2010) 15 Peter S.Rose, 2004 Qu n tr ngân hàng th 16 Ph m Th ng m i, NXB Tài Gi i pháp nâng cao hi u qu ho NHTMNN Vi t Nam hi n Lu n án Ti ng c a ih c Kinh t Qu c dân 17 PNS, 2013 18 Qu c h c C ng hòa xã h i ch t Nam khóa XII, 2010 Lu t TCTD s 47/2010/QH12, ngày 16/06/2010 19 Th ng Chính ph , 2012 án c u l i h th n 2011 2015, Hà N i 20 th ng ngân hàng Vi t Nam b i c c u kinh t T p chí C ng S n 21 Tô Ng i pháp phát tri n b n v ng h th ng Ngân hàng i Vi t Nam.T p chí khoa h o ngân hàng 22 VCBS, 2012 t s t ch c tín d 23 Vietinbank Capital, 2012 Báo cáo c p nh t ngành ngân hàng 2012 -79- 24 u h th i Vi t Nam T p chí Phát tri n H i nh p, trang 17-21 TI NG ANH 25 Alexio, C and Sofoklis, V., 2009 Determinants of Bank Profitability: Evidence From the Greek Banking Sector.Economic Annals, LIV(182), 93118 26 Alper, D.,Anbar, A., 2011 Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey.Business and Economics Research Journal, Vol (2), 139 27 152 Berger, A, Deyoung, R., Flannery, M., Lee, D., & Oztekin, O., 2008 How large banking organizations manage their capital ratios?.Journal of Financial Services Research, 34, 123 149 28 and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry.Journal of Banking & Finance, Elsevier, Vol 30(4), pages 1065-1102 29 Dr.Oladele, Dr.Sulaimon and Akeke, 2012 Determinants of Bank Performance In Nigeria International Journal of Business and Management Tomorrow, Vol (2) 30 Fred H Hays, Stephen A De Lurgio and Arthur H Gilbert, 2011 Efficiency Ratios and Community Bank Performance Journal of Finance and Accountancy, 2-6 31 Gul, S., Irshad,F., dan Zaman, K., 2011 Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan The Romanian Economic Journal, 39, 61 87 -80- 32 Guorong Jiang, Nancy Tang, Eve Law and Angela Sze, 2003 The profitability of the banking sector in Hongkong Hongkong monetary authority quarterly bulletin,8-13 33 performance in Nigeria: A panel model approach Australian Journal of Business and Management Research, Vol.2 (2), 31-38 34 Md Anwarul Kabir, 2012 Performance Analysis through CAMEL Rating: A Comparative Study of Selected Private Commercial Banks in Bangladesh Journal of Politics & Governance, Vol (2), 16-25 35 Sufian, F., 2011.Profitability of the Korean Banking Sector: Panel Evidence on Bank Specific and Macroeconomic Determinants Journal of Economics and Management, 7(1):43-72 36 Syafri, 2012.Factors Affecting Bank Profitability in Indonesia.The 2012 International Conference on Business and Management 2012, Phuket 37 Thailand, 236 September 242 Trujillo-Ponce, A., 2012 What Determines The Profitability Of Banks? Evidence From Spain Accounting & Finance, Volume 53, Issue 2, 561 586 38 Zeitun, R., 2012 Determinants of Islamic and Conventional Banks Performance In Gcc Countries Using Panel Data Analysis.Global Economy And Finance Journal, 5(1): 53 NT 39 http://www sbv.gov.vn 40 http://www tapchitaichinh.vn 41 http://www.tcptkt.ueh.edu.vn 42 http://www.nhipcaudautu.vn 43 http://www.vneconomy.vn 72 -81- Ph L c Ph L c 1: K t qu h i quy c a ba mơ hình trích t eview 1.1 V i mơ hình pooled data Dependent Variable: Y_ROA Method: Panel Least Squares Date: 09/30/13 Time: 23:52 Sample: 2008 2012 Periods included: Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 165 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP C 4.40E-13 0.007670 0.000204 -0.125189 0.007903 -0.000428 0.786062 0.788413 -0.831782 -0.001745 -0.031968 0.000237 1.72E-12 0.003007 0.001822 0.050882 0.002929 0.000567 0.020149 0.025717 0.027982 0.003818 0.034744 0.002551 0.255443 2.551018 0.111690 -2.460350 2.697853 -0.754244 39.01163 30.65764 -29.72562 -0.456984 -0.920098 0.092822 0.7987 0.0117 0.9112 0.0150 0.0078 0.4519 0.0000 0.0000 0.0000 0.6483 0.3590 0.9262 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.948195 0.944471 0.001921 0.000564 804.2055 254.5821 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.011527 0.008150 -9.602491 -9.376604 -9.510796 1.494038 -82- 1.2 V i mơ hình Fixed effects Dependent Variable: Y_ROA Method: Panel Least Squares Date: 09/30/13 Time: 23:56 Sample: 2008 2012 Periods included: Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 165 Variable _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP C Coefficient Std Error t-Statistic Prob -9.62E-12 0.013263 -0.005176 -0.156454 -0.000652 0.000370 0.744927 0.749509 -0.800945 -0.002374 -0.004614 0.002816 3.69E-12 0.003816 0.002118 0.062525 0.003098 0.000658 0.025079 0.028438 0.032094 0.003619 0.033322 0.002566 -2.606007 3.475684 -2.443325 -2.502249 -0.210377 0.561496 29.70371 26.35629 -24.95635 -0.655915 -0.138465 1.097401 0.0103 0.0007 0.0160 0.0137 0.8337 0.5755 0.0000 0.0000 0.0000 0.5131 0.8901 0.2746 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.967270 0.955639 0.001717 0.000357 842.0887 83.16100 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.011527 0.008150 -9.673803 -8.845550 -9.337586 2.064556 -83- 1.3 V i mơ hình Radom effects Dependent Variable: Y_ROA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 10/01/13 Time: 00:18 Sample: 2008 2012 Periods included: Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 165 Swamy and Arora estimator of component variances Variable _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP C Coefficient Std Error t-Statistic Prob 2.63E-13 0.008224 -0.000332 -0.133310 0.006785 -0.000384 0.780872 0.784268 -0.828652 -0.001715 -0.030427 0.000548 1.68E-12 0.002832 0.001692 0.047922 0.002684 0.000530 0.018989 0.023926 0.026126 0.003431 0.031246 0.002312 0.156624 2.904538 -0.196191 -2.781794 2.528194 -0.724215 41.12158 32.77915 -31.71704 -0.499689 -0.973791 0.236998 0.8757 0.0042 0.8447 0.0061 0.0125 0.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.6180 0.3317 0.8130 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.000437 0.001717 Rho 0.0608 0.9392 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.944804 0.940835 0.001857 238.0838 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.010018 0.007634 0.000528 1.564637 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.948064 0.000566 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.011527 1.459036 -84- H s effect c a ngân hàng mơ hình fixed effects radom effects Ngân hàng ABB ACB BANVIET DAIA DAIDUONG DONGA EIB HANGHAI HDBANK KIENLONG LIENVIET MDB NAMA NAMVIET OCB PGBANK PHUONGNAM PHUONGTAY QUANDOI SACOMBANK SAIGONBANK SCB SEABANK SHB TECHCOMBANK VIB VIETA VPBANK VCB CTG BIDV MHB AGRIBANK Fixed Effect Radom Effect -0.001343 0.001244 -0.0028 -0.002007 -0.000812 0.000436 -0.000876 -0.000334 -0.000884 -0.001697 0.003909 -0.002868 -0.001776 -0.000692 -0.000721 -0.000702 -0.000161 -0.003128 0.000328 0.001224 0.000609 -0.000678 -0.001991 -0.000287 0.000338 0.000294 -0.001876 0.000678 0.003329 0.005451 0.002806 0.000349 0.00464 -0.000139 -3.03E-05 -0.000154 -0.00011 -9.76E-05 0.000112 -0.000216 -9.23E-05 -2.55E-05 -0.000208 0.000974 -0.000163 -9.20E-05 8.09E-05 -6.77E-07 -8.74E-05 0.000205 -0.000362 -6.48E-05 9.50E-05 0.000192 -9.53E-05 -0.000236 -3.84E-05 -0.000168 4.06E-05 -0.000212 0.000183 0.000204 0.000457 -9.15E-05 0.000184 -4.36E-05 -85- Ph L c 2: Ki 2.1 Ki nh kh i thích gi a mơ hình nh gi a mơ hình Pooled data mơ hình Fixed Effects Redundant Fixed Effects Tests Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic Prob 2.203682 75.766409 Cross-section F Cross-section Chi-square d.f (32,121) 32 0.0011 0.0000 Std Error t-Statistic Prob 1.72E-12 0.003007 0.001822 0.050882 0.002929 0.000567 0.020149 0.025717 0.027982 0.003818 0.034744 0.002551 0.255443 2.551018 0.111690 -2.460350 2.697853 -0.754244 39.01163 30.65764 -29.72562 -0.456984 -0.920098 0.092822 0.7987 0.0117 0.9112 0.0150 0.0078 0.4519 0.0000 0.0000 0.0000 0.6483 0.3590 0.9262 Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: Y_ROA Method: Panel Least Squares Sample: 2008 2012 Periods included: Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 165 Variable _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient 4.40E-13 0.007670 0.000204 -0.125189 0.007903 -0.000428 0.786062 0.788413 -0.831782 -0.001745 -0.031968 0.000237 0.948195 0.944471 0.001921 0.000564 804.2055 254.5821 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.011527 0.008150 -9.602491 -9.376604 -9.510796 1.494038 -86- D a vào giá tr Prob c a Cross-section F ki Effects nh nh Redundant Fixed gi thi t Ho: Các h s h i quy c a bi n o mang tính ch a m i ngân hàng b ng 0, t c h s khác v i m c ý i thích t mơ hình pooled data Ti p theo, tác gi ti n hành ki hình Fixed Effect s có kh 2.2 Ki nh xem gi a mơ hình Radom effect mơ i thích t nh gi a mơ hình Radom effect mơ hình Fixed Effect Correlated Random Effects - Hausman Test Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 0.000000 11 1.0000 Random Var(Diff.) Prob 0.000000 0.008224 -0.000332 -0.133310 0.006785 -0.000384 0.780872 0.784268 -0.828652 -0.001715 -0.030427 0.000000 0.000007 0.000002 0.001613 0.000002 0.000000 0.000268 0.000236 0.000347 0.000001 0.000134 0.0026 0.0489 0.0001 0.5644 0.0000 0.0533 0.0282 0.0237 0.1372 0.5665 0.0258 Test Summary Cross-section random Cross-section random effects test comparisons: Variable _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP Fixed -0.000000 0.013263 -0.005176 -0.156454 -0.000652 0.000370 0.744927 0.749509 -0.800945 -0.002374 -0.004614 -87- Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: Y_ROA Method: Panel Least Squares Date: 10/01/13 Time: 00:33 Sample: 2008 2012 Periods included: Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 165 Variable C _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.002816 -9.62E-12 0.013263 -0.005176 -0.156454 -0.000652 0.000370 0.744927 0.749509 -0.800945 -0.002374 -0.004614 0.002566 3.69E-12 0.003816 0.002118 0.062525 0.003098 0.000658 0.025079 0.028438 0.032094 0.003619 0.033322 1.097401 -2.606007 3.475684 -2.443325 -2.502249 -0.210377 0.561496 29.70371 26.35629 -24.95635 -0.655915 -0.138465 0.2746 0.0103 0.0007 0.0160 0.0137 0.8337 0.5755 0.0000 0.0000 0.0000 0.5131 0.8901 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.967270 0.955639 0.001717 0.000357 842.0887 83.16100 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat D a vào giá tr Prob c a Cross-section random ki 0.011527 0.008150 -9.673803 -8.845550 -9.337586 2.064556 nh Random Effects - Hausman Test l p nh n gi thi t Ho: Mơ hình radom effects khơng gi i thích t fixed effects, t c mơ hình fixed effects t t -88- Ph L c 3: Ki ng nh t bi t mơ hình có b hi ng nh t hay không, tác gi ti n hành ch y h i quy bi c l p Xi ph n nhi u (residual) v i vai trò bi n ph thu c , k t qu Dependent Variable: RESID i Method: Panel Least Squares Sample: 2008 2012 Periods included: Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 165 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP C 1.50E-25 9.16E-16 1.22E-15 -1.34E-15 1.79E-15 -1.58E-16 2.15E-15 3.90E-15 -8.10E-15 1.28E-15 1.10E-14 -1.60E-15 1.37E-12 0.002390 0.001448 0.040444 0.002328 0.000451 0.016016 0.020441 0.022242 0.003035 0.027616 0.002027 1.09E-13 3.83E-13 8.39E-13 -3.32E-14 7.70E-13 -3.49E-13 1.34E-13 1.91E-13 -3.64E-13 4.22E-13 3.97E-13 -7.88E-13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.000000 -0.071895 0.001527 0.000357 842.0887 2.11E-15 1.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat D a vào giá tr Prob c a t ng bi -1.05E-20 0.001474 -10.06168 -9.835794 -9.969986 2.064556 Prob (F-statistic) c a toàn p nh t gi thi bi n Xi ph n nhi u, hay nói cách khác, mơ hình g c khơng b hi ng nh t a ng ... ng kinh doanh c a TÀI NGHIÊN C U c chia làm ba ph n chính: : T ng quan v hi u qu kinh doanh c a ngân hàng i : Th c tr ng v ho ng hi u qu kinh doanh c a i Vi t Nam : Gi i pháp nâng cao hi u qu kinh. .. ng kinh doanh c 1.2.1.3 S c n thi t c a vi c nâng cao hi u qu ho c i ng kinh doanh i .6 1.2.2 Các ch u qu ho ng kinh doanh c a ngân hàng i 1.2.2.1 L i nhu n ngân hàng ... c tr y tài tìm gi i ng kinh doanh c a c a h th ng Ngân hàng i Vi t Nam cho phù h p v i yêu c u c a n n kinh t h t s c c n thi tài nghiên c u i pháp nâng cao hi u qu kinh doanh c a h th i Vi M

Ngày đăng: 08/08/2015, 23:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan