B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH KHUTăVNăBI NG DNG H THNG XP HNG TÍN DNG DOANH NGHIP TI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM TRểNăA BÀN TP. H CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP. H Chí Minh - Nm 2013 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH KHUTăVNăBI NG DNG H THNG XP HNG TÍN DNG DOANH NGHIP TI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM TRểNăA BÀN TP. H CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC PGS.TS.ăHOĨNGăC TP. H Chí Minh - Nm 2013 LIăCAMăOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cu do chính tôi thc hin. Các s liu thu thp và kt qu phân tích trong lun án là trung thc, và cha tng đc ai công b trong bt k công trình nào khác. KhutăVnăBi MC LC Trang ph bìa Liăcamăđoan Mc lc Danh mc các ký hiu, các ch vit tt Danh mc các bng Danh mc các hình v,ăđ th M U 1. Lý do chnăđ tài 2. Xácăđnh vnăđ nghiên cu 3. Mc tiêu nghiên cu 4. iătng và phm vi nghiên cu 5. Phngăphápănghiên cu 6. Kt cu caăđ tài CHNGă 1:ă Că S LÝ LUN V XP HNG TÍN DNG DOANH NGHIP CAăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI 1 1.1. Tng quan v xp hng tín dng 1 1.1.1. Khái nim v xp hng tín dng 1 1.1.2. Phân loiăvƠăđiătng xp hng tín dng 1 1.1.3. Vai trò ca xp hng tín dng 2 1.1.4. Cácăphngăphápăxp hng tín dng 4 1.1.5. Nguyên tc xp hng tín dng 5 1.1.6. Quy trình xp hng tín dng 6 1.2. H thng xp hng tín dng doanh nghip caăngơnăhƠngăthngămi 6 1.2.1. Khái nim v xp hng tín dng doanh nghip 6 1.2.2. Tiêuăchíăđánhăgiáăh thng xp hng tín dng doanh nghip 7 1.2.3. ụănghaăca h thng xp hng tín dng doanh nghip 11 1.3. Kinh nghim xp hng tín dng doanh nghip trên th gii 15 1.3.1. Kinh nghim xp hng tín dng doanh nghip caăMoody’săvƠăS&P 15 1.3.2. Kinh nghim xp hng tín dng doanh nghip ca Fitch 16 1.3.3. Kinh nghim xp hng tín dng doanh nghip caăc 18 1.3.4. Mt s quyăđnh ca y ban Basel v h thng xp hng tín dng ni b caăcácăngơnăhƠngăthngămi 19 1.3.5. Bài hc kinh nghim v xp hng tín dng doanh nghip cho các chi nhánh Ngân hàng nông nghip và phát trinănôngăthônătrênăđa bàn TP. H Chí Minh 21 Kt lunăchngă1 22 CHNGă2:ăTHC TRNG H THNG XP HNG TÍN DNG DOANH NGHIP CA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VITăNAMăTRểNăA BÀN TP. H CHÍ MINH 23 2.1. Tng quan v Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 23 2.1.1. Lch s hình thành và phát trin 23 2.1.2. Căcu t chc và hotăđng 25 2.1.3. Kt qu hotăđng kinh doanh ca Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam ậ cácăchiă nhánhă trênăđa bàn TP.HCM t nmă 2008 ậ 2012 26 2.2. Thc trng h thng xp hng tín dng khách hàng doanh nghip ti các chi nhánh Ngân hàng nông nghip và phát trinănôngăthônătrênăđa bàn TP. H Chí Minh. 31 2.2.1. Gii thiu v cách t chc xp hng tín dng khách hàng doanh nghip 31 2.2.2. iătng áp dng 33 2.2.3. Phngăphápăxp hng 33 2.2.4. Rà soát, chnh sa h thng xp hng 33 2.2.5. Quy trình chmă đim và xp hng tín dng doanh nghip ca Agribank 34 2.3. Nhn xét v vic hoàn thin h thng xp hng tín dng khách hàng doanh nghip ca Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam ậ cácăchiănhánhătrênăđa bàn TP. H Chí Minh 44 2.3.1. Nhng thành công và kt qu đtăđc 44 2.3.2. Hn ch và nguyên nhân hn ch ca h thng xp hng tín dng doanh nghip ti các chi nhánh Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thônătrênăđa bàn TP. HCM 49 Kt lunăchngă2 53 CHNGă 3:ă GII PHÁP HOÀN THIN H THNG XP HNG TÍN DNG DOANH NGHIP TI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VITăNAMăTRểNăA BÀN TP. H CHÍ MINH 54 3.1. nhăhng phát trin ca các chi nhánh NHNo&PTNT Vit Nam trên đa bàn TP. H ChíăMinhăđnănmă2015ăậ Tm nhìn 2020. 54 3.1.1. nhăhng phát trin TP. H ChíăMinhăđnănmă2020 54 3.1.2. nhăhng phát trin ca Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam t nayăđn 2015 ậ 2020 54 3.1.3. nhă hng phát trin ca các chi nhánh NHNo&PTNT Vit Nam trênăđa bàn TP. H Chí Minh 55 3.2. Gii pháp hoàn thin h thng xp hng tín dng doanh nghip ti các chi nhánh Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn VităNamătrênăđa bàn TP. H Chí Minh 56 3.2.1. Nhóm gii pháp do bn thân các chi nhánh Ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn Vită Namătrênă đa bàn TP. H Chí Minh t chc thc hin. 56 3.2.2. Nhóm gii pháp h tr 66 Kt lunăchngă3 71 KT LUN CHUNG Danh mc tài liu tham kho Ph lc DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT Ký hiu Din gii Agribank Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam ALCII Công ty cho thuê tài chính II AIRB Advanced Internal Rating Based Approach: Phng pháp XHTD tiên tin Basel Hip c v giám sát hot đng ngân hàng BCTC Báo cáo tài chính DN Doanh nghip EAD Exposure at Default : ri ro v n FIRB Foundation Internal Rating Based Approach: Phng pháp XHTD c bn HTXH H thng xp hng IPCAS H thng thanh toán và k toán khách hàng ca Agribank KVMN Khu vc min nam LGD Loss Given at Default: tn tht v n Moody’s Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng Nhà nc NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn NHNo Ngân hàng Nông nghip NNNT Nông nghip Nông thôn NC Ngi chm đim NHTM Ngân hàng thng mi PD Probability of Default: xác sut v n RM Risk Management S&P Standard and poors TCTD T chc tín dng XHTD Xp hng tín dng XLRR X lý ri ro DANH SÁCH CÁC BNG Bng 2.1. Kt qu hotăđng kinh doanh t nmă2008ă- 2012 30 Bng 2.2. Các ch tiêuăđ xácăđnh quy mô doanh nghip 35 Bngă2.3.ăCăcuătínhăđim 36 Bng 2.5. Mcăđim tng nhóm n 40 Bng 2.6. Kt qu phân loi nhóm n 42 Bng 2.7. ng dng kt qu xp hng doanh nghip trong vic ra quytăđnh cp tín dng và giám sát sau khi cho vay 43 Bng 3.1. Ma trn xp loi khon vay khách hàng doanh nghip 62 DANHăSÁCHăCÁCăHỊNH,ă TH Hình 1.1. Quy trình phân loi tín dng ca các t chc xp hng. 17 Hình 1.2. Quy trình XHTD DN caăNgơnăhƠngăc 19 Hìnhă2.1.ăCăcu t chc và hotăđng ca Agribank 25 Hình 2.2. Ngun vn Agribank khu vcăTP.ăHCMănmă2008ă- 2012 26 Hình 2.3. Ngun vn t dơnăcăAgribankăkhuăvcăTP.HCMănmă2008ă- 2012 27 Hìnhă2.4.ăDăn AgribankăKVăTP.ăHCMănmă2008ă- 2012 28 LI M U 1. Lý do chnăđ tài Xu hng t do hóa trong lnh vc tài chính đư to ra c hi cho các t chc tín dng m rng hot đng v mt đa lỦ và hn ch đc nhng tn tht do s thay đi điu kin kinh t trong nc. Tuy nhiên, cnh tranh gia các t chc tài chính tín dng trên phm vi toàn cu cng to ra mt th trng tài chính ri ro hn. Trong bi cnh đó, không mt ngân hàng hay t chc tài chính nào có th tn ti lâu dài mà không có h thng qun tr ri ro hu hiu. Vic xây dng mt h thng qun tr ri ro nói chung và qun tr ri ro tín dng nói riêng có vai trò sng còn đi vi hot đng ca t chc. Chúng ta đang nhn thy nhng l hng trong vic xác đnh “sc khe” tài chính ca các doanh nghip bng các phng pháp hin thi, vn đ cung cp, công b, qun lý thông tin do doanh nghip cung cp, vn đ xác đnh giá tr tài sn đm bo đ cung ng vn cho các doanh nghip là mt vn đ cn xem xét. Trong quá trình phát trin đó, chúng ta đư không ngng hoàn thin nhng phng pháp đánh giá nng lc tài chính ca các doanh nghip, bên cnh đó chúng ta cng đang nghiên cu, tip thu và vn dng nhng phng pháp khác mà các nc trên th gii đư vn dng t rt lâu và xp hng tín dng doanh nghip là mt trong nhng phng pháp đó. Xp hng tín dng doanh nghip ti mt s t chc tín dng là mt trong nhng công c qun tr ri ro c bn và hu hiu, đc các t chc tín dng trin khai nhm xây dng mt môi trng tín dng hiu qu và đa ra các chính sách tín dng phù hp vi tng khách hàng. ây cng là công c tr giúp các t chc tài chính ngân hàng đánh giá toàn b danh mc tín dng, xác đnh mt cách hp lý, chính xác mc tn tht tín dng cho tng dòng sn phm hoc lnh vc hay ngành kinh t. Tuy nhiên h thng này cho đn nay mi đc các t chc tín dng thc hin mt cách riêng bit, kt qu xp hng khách hàng vn cha có s liên kt vi các yu t quan trng khác ca khon tín dng. Do đó vic ắng dng h thng xp hng tín [...]... hình và b ng, ph l c và tài li u tham kh tài nghiên c c b c c theo lý lu n v x p h ng tín d ng doanh nghi p c a Ngân hàng i c tr ng h th ng x p h ng tín d ng doanh nghi p t i các chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam a bàn TP H Chí Minh i pháp hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng doanh nghi p t i các chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam a bàn TP.. . T ng quan v Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam 2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n Thành l p ngày 26/3/1988, ho ng theo Lu t các T ch c tín d ng Vi t n nay, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam u gi vai trò ch phát tri n kinh t Vi o và ch l c trong c bi p, nông dân, nông thôn Agribank là Ngân hàng l n nh t Vi t Nam c v v n, tài s viên, m i ho ng và s u c a Agribank... giao d ch Các thông tin này ph i phù h và c p nh nh này thì m c m c h ng tín d ng c a doanh nghi p s nh k tùy vào nh ng thông tin v r i ro c a doanh nghi p mà ngân hàng c p nh k c và nh ng thông tin này n xác su t v n c a doanh nghi p HTXHTD c a ngân hàng ph i bao g m t t c pháp, quy trình, h th ng thu th p d li u, h th ng công ngh nh r i ro tín d ng c a khách hàng i v i m i khách hàng ngân hàng có th... ng XHTD DN, doanh nghi p kh th ng và h i nh p qu c t b u t t y u Thông qua h c uy tín và v th c c xây d h th ng thông tin minh n thông tin và xây d ng lòng tin gi a các thành ph n tham gia trong n n kinh t u, uy tín và v th c kh nh thông qua H th ng x p h ng tín d ng s giúp các doanh nghi p xây d tín b ng x p h ng các doanh nghi p c a x p h ng tín d ng nhi m c a mình trong s n xu t kinh doanh nh t là... sánh và ki m ch ng các ch tiêu th ng x p h ng tín d ng doanh nghi p c a các chi nhánh Agribank n a bàn TP H Chí Minh so v i h th ng x p h ng tín d ng c a các c trên th gi i T ng m t tích c c và h n ch trong h th ng XHTD doanh nghi p c a Agribank - a bàn TP H Chí Minh xu t các ki n ngh , gi i pháp nh m hoàn thi n h th ng XHTD doanh nghi p và gi m thi u r i ro, gi m thi u n x u i v i Agribank - a bàn. .. t v n PD Ngân hàng s s li u c a các kho n n trong quá kh c a khách hàng g m các kho n n không thu h m , kho n n trong h n và kho n n c Theo yêu c u c c n trong vòng a khách hàng, ngân hàng ph ít nh vào s li ng d li Nhóm d li c a khách hàng c phân theo 3 nhóm sau: n các h s tài chính c a khách hàng a các t ch c x p h ng Nhóm d li qu n lý, kh nghiên c u và phát tri n Nhóm d li u mang tính c n các hi cn... kinh t và có th góp ph n tích c ng kinh t b ng cách giúp m r ng kh p c n v i th ng tín d ng, gi m chi phí tín d ng, gi m n quá h n, n x u, 1.1.3.3 iv u i ro tín d ng, gi m thi u các chi phí v thu nh p, phân tích và giám sát kh n c a các t ch c phát hành trái phi u ho c các công c tài chính, 1.1.3.4 i v i doanh nghi p XHTD giúp doanh nghi p m r ng th ng v c và gi m b t s ph thu c vào các kho n c p tín. .. ti m n, và kh (Theo TS Nguy n H NHNN) giá, x p lo i các doanh i th kinh n c a doanh nghi p c Trung tâm Thông tin tín d ng 7 Ti p t ng xuyên c p nh t x p lo i các doanh nghi p v pháp và các ch p nh m làm rõ th c ch t ho kinh doanh c v ngu n l c, ti ti m n, và kh i th ng r i ro g tr n c a doanh nghi p tài chính c a doanh nghi p, m ánh giá kh c hi n các r i ro tín d nh thông m, tuân th theo các nguyên... khách hàng c kh o T o M ng ng : trên 480.453 t i ho n: ng o T ng ngu n v n: trên 540.378 t u l : 29.605 t n 31/12/2012, v th d n nh trên nhi o T ng tài s n: trên 617.859 t o V nhân ng ng: g n 2.300 chi nhánh và phòng giao d ch trên toàn qu c, Chi nhánh Campuchia o Nhân s : g n 40.000 cán b Agribank luôn chú tr i m i và ng d ng công ngh ngân hàng ph c v c l c cho công tác qu n tr kinh doanh và phát tri... tiên ti n i d ch v ngân hàng u tiên hoàn thành D án Hi i hóa h th ng thanh toán và k toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Th gi i tài tr V i h th c hoàn thi d ch v ngân hàng hi c cung ng các s n ph m, i, v c Hi là h s n xu t, hàng ch c ngàn khách hàng là doanh nghi p nm ng u khách hàng 24 Agribank là m t trong s các ngân hàng có quan h Nam v i lý l n nh t Vi t i lý t i 92 qu c gia và vùng lãnh th Agribank . hng tín dng doanh nghip ti các chi nhánh Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam trên đa bàn TP. H Chí Minh 56 3.2.1. Nhóm gii pháp do bn thân các chi nhánh Ngân hàng Nông. NGHIP CA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM TRểNăA BÀN TP. H CHÍ MINH 23 2.1. Tng quan v Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 23 2.1.1 THNG XP HNG TÍN DNG DOANH NGHIP TI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM TRểNăA BÀN TP. H CHÍ MINH 54 3.1. nhăhng phát trin ca các chi nhánh NHNo&PTNT