Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

106 477 1
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM VÕ BO MAI TRÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN LI NHUN CAăCÁCăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI NIÊM YT TI VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.H CHÍ MINH - NMă2013 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM VÕ BO MAI TRÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN LI NHUN CAăCÁCăNGỂNăHĨNGăTHNGă MI NIÊM YT TI VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: PGS. TS TRN HOÀNG NGÂN TP.H CHÍ MINH - NMă2013 LIăCAMăOAN Tôiăxinăcamă đoanăcôngă trìnhănghiênă cu này là kt qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hcăđc lp và nghiêm túc caăriêngătôiădi s hng dn ca PGS. TS Trn Hoàng Ngân. Các thông tin và d liu trong lunăvnăđc thu thp t các website có uy tín và trích dnăđyăđ. Kt qu nghiên cu caăđ tƠiănƠyăcngăchaăđc công b trong bt k công trình nghiên cuănƠoătrcăđơy. Tác gi Võ Bo Mai Trâm LI CMăN Em xin chân thành cmănăQuỦăThy, Cô lpăNgơnăhƠngăNgƠyă2ăcngănhăQuỦă Thy, Cô  Trngăi hc Kinh t TP.HCMăđƣătruynăđt cho em nhng kin thc quý báu trong sutăhaiănmăhc vaăqua.ăc bit, em xin gi li cmănăsơuăscăđn thy PGS. TS Trn Hoàng Ngân ậ ngiăđƣătnătìnhăhng dnăđ em hoàn thành bài lunăvnăthcăsăca mình. Em kính chúc Quý Thy,ăCôăđc di dào sc khe, thành công trong công vic! TP. H Chí Minh, ngày 31 thángă07ănmă2013 Hc viên Võ Bo Mai Trâm MC LC TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN LI CMăN MC LC DANH MC CÁC BNG BIU M U 1. t vnăđ 2. Mc tiêu nghiên cu 3. iătng và phm vi nghiên cu 4. Phngăphápănghiênăcu 5. ụănghaăthc tin caăđ tài 6. Kt cu ca lunăvn Chngă1 1 TNG QUAN V NGÂNăHĨNGăTHNGăMI VÀ LI NHUN CA NGÂN HĨNGăTHNGăMI 1 1.1. Tng quan v ngơnăhƠngăthngămi 1 1.1.1. Khái nim v ngơnăhƠngăthngămi 1 1.1.2. Nhngăđimăđc thù trong hotăđng kinh doanh ca NHTM 3 1.1.3. Chcănngăca NHTM 5 1.1.3.1. Trung gian tài chính 5 1.1.3.2. Trung gian thanh toán 5 1.1.3.3. To tin 6 1.1.4. Vai trò ca NHTM 7 1.2. Tng quan v li nhun caăngơnăhƠngăthngămi 8 1.2.1. Khái nim v li nhun ngân hàng 8 1.2.2. Các dch v to nên li nhun ca NHTM 8 1.2.2.1. Các dch v ngân hàng truyn thng 8 1.2.2.2. Các dch v ngân hàng hinăđi 10 1.3. Vnăđ niêm yt caăcácăngơnăhƠngăthngămi 14 1.3.1. Khái nimăngơnăhƠngăthng mi niêm yt 14 1.3.2. S nhăhng ca vic niêm yt ti li nhun ca các NHTM 14 1.4. Các nhân t nhăhngăđn li nhun caăcácăngơnăhƠngăthngămi 15 1.4.1. Các cuc nghiên cu thc nghim trên th gii 15 1.4.2. Các nhân t nhăhngăđn li nhun ca ngân hàng: 16 1.4.2.1. Các yu t bên trong 16 1.4.2.2. Các yu t bên ngoài 23 TÓM TTăCHNGă1 27 CHNGă2 28 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN LI NHUN CA CÁC NHTM NIÊM YT TI VIT NAM 28 2.1. Mô t mu nghiên cu 28 2.2. Phân tích ch tiêu li nhun caăcácăngơnăhƠngăthngămi 28 2.2.1. Ch tiêu li nhun ROA 28 2.2.2. Ch tiêu li nhun ROE 31 2.2.2.1. Khái nim v ROE 31 2.2.2.2. S tácăđng ca cu trúc vnăđn ROE 32 2.3.ăăăoălng s nhăhng ca mt s nhân t đn li nhun ca 8 ngân hàng thngămi Vit Nam 33 2.3.1. Mô hình nghiên cu 33 2.3.2.ăăăụănghaăcácăbinăđc s dng trong mô hình nghiên cu 34 2.3.2.1. Bin LNTA 34 2.3.2.2. Bin CA 34 2.3.2.3. Bin LA 35 2.3.2.4. Bin DP 35 2.3.2.5. Bin NIM và bin NII 36 2.3.2.6. Bin GDP 36 2.3.2.7. INF 36 2.3.3. Phân tích kt qu hi quy 38 2.3.3.1. Thng kê mô t các binăđc la chn 38 2.3.3.2.ăăăcălngăphngătrìnhăhi quy 38 2.3.3.3. Kimăđnh mô hình hi quy 41 2.3.3.4.ăăăụănghaăcácăkt qu călng ca mô hình hi quy (2.1) 44 2.3.3.5.ăăăụănghaăcácăkt qu călng ca mô hình hi quy (2.2) 45 TÓM TTăCHNGă2 49 CHNGă3 50 GII PHÁP NÂNG CAO LI NHUN CAăCÁCăNGÂNăHĨNGăTHNGăMI NIÊM YT TI VIT NAM 50 3.1. Gii pháp năđnh kinh t vămô,ăkim ch lmăphát,ătngătcăđ phát trin GDP 50 3.1.1.ăăăi vi Chính ph 50 3.1.2.ăăăi viăNgơnăhƠngăNhƠănc (NHNN) 52 3.2. Gii pháp gia tngăli nhun cho các NHTM 53 3.2.1.ăăăTngăquyămôăvn ch s hu 53 3.2.2.ăăăTngăthuănhp t lãi 53 3.2.3.ăăăTngăthuănhp ngoài lãi 54 3.2.3.1. Phát trin dch v thanh toán quc t 54 3.2.3.2. Phát trin dch v th 56 3.2.3.3. Dch v ngơnăhƠngăđin t 58 3.2.3.4. Dch v cung cpăthôngătinătăvn 58 3.2.3.5. Phát trin dch v tài chính phái sinh 60 3.2.3.6. Phát trin các hotăđng kinh doanh khác 60 3.2.3.7. Thu hút tin gi t khách hàng 61 3.3. Gii pháp giúp các NHTM x lý n xu 61 3.3.1. i viăNhƠănc và Chính ph 62 3.3.2.ăăăi viăNgơnăhƠngăNhƠănc 63 3.3.3.ăăăi vi các NHTM 63 3.4. Gii pháp hn ch ri ro ngân hàng 64 3.4.1. Hn ch ri ro tín dng 64 3.4.2. Hn ch ri ro thanh khon 65 3.4.2.1.ăăăi viăNgơnăhƠngănhƠănc 65 3.4.2.2.ăăăi vi các NHTM 66 3.4.3. Hn ch riăroăconăngi 68 3.4.4. Phòng nga ri ro lãi sut 68 TÓM TTăCHNGă3 70 HN CH CAă TÀI 71 KT LUN 72 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG, BIU Bng 2.1. Tình hình li nhun thông qua ch tiêu ROA caă8ăngơnăhƠngăthngămi trong nhngănmăqua Bng 2.2. Mô t các binăđc s dng trong mô hình nghiên cu Bng 2.3. Thng kê mô t bin ph thuc và các binăđc lpăđc s dng trong mô hình hi quy Bng 2.4. Kt qu hi quy phngătrìnhă(2.1) theo Fixed Effect Model Bng 2.5. Kt qu hi quy phngătrìnhă(2.2) theo Fixed Effect Model Bng 2.6. Ma trnătngăquanăgia các binăđc lp Bng 2.7. Kt qu călng caăcácăphngătrìnhăhi quy ph [...]... nào v các y u t nhân t Trung Hàn Qu c, Panayiotis P Athanasoglou et.al (2005) Hy L p, Ben Naceur & Goaied (2008) hàng n l i nhu n i Vi t Nam Vì nh n l i nhu n c n l i nhu n c a các ngân ch tài: "Phân tích các tt i Vi t Nam ng và gi i pháp nh m nâng cao l i nhu n cho các ngân i niêm y t t i Vi t Nam 2 M c tiêu nghiên c u nh các nhân t n l i nhu n c a các NHTM niêm y t t i Vi t Nam ng s ng c a các nhân. .. nghiên c u v các ngân hàng thu c vùng Tây Nam Châu Âu t n 2002 (Athanasoglou, Brissimis và Stakouras, 2008) 1.4.2 Các nhân t n l i nhu n c a ngân hàng: Tùy theo tính ch t và m c nghiên c u, vi c xác nh các nhân t n l i nhu n c nhau Nhìn chung, các nhân t n l i nhu n c a ngân hàng có th c chia thành 2 nhóm: các nhân t bên trong và các nhân t bên ngoài Các y u t bên trong n l i nhu n c a ngân hàng có th... et al (2002) t i các ngân hàng Hy L p t 1999, 17 nghiên c u c a Kosmidous (2008) t i các ngân hàng Hy L p t ra m - a quy mô ngân hàng và l i nhu n c a các ngân hàng y, k t lu n v m i quan h thu n hay ngh ch gi a quy mô ngân hàng và l i nhu n c a ngân hàng nh ng qu ng nh t Quy mô v n ch s h u Quy mô v n ch s h t công c giá tr lành m nh c a m t ngân hàng Nhìn chung m u tin r ng m t ngân hàng có quy mô... a các NHTM niêm y t t i Vi t Nam ra m t s gi i pháp nh m nâng cao l i nhu n và h n ch r i ro trong ho t ng c a các NHTM niêm y t t i Vi t Nam 3 ng và ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: các nhân t n l i nhu n c a ngân hàng i (bao g m các nhân t bên trong: quy mô ngân hàng, quy mô v n ch s h u, quy mô các kho n cho vay, quy mô các kho n ti n g i, thu nh p lãi thu n, thu nh p ngoài lãi thu n; và các nhân. .. u h t các ngân hàng khác nhau Ngoài ra, các ngân hàng còn cung c p hai lo i th tín d ng n a và qu c t S d ng d ch v khách hàng l a ch n máy rút ti n t ng (ATM) Th p niên 80 ch ng ki n s phát tri n c a các máy rút ti n t Nh cn im n toán nh m cung c p r t nhi u d ch v ngân hàng và v n hành v i th h m i nh t c a các t m th nh a có m t d i t tr các chi ti t tài chính cá nhân c i c m th Các ngân hàng khác... th u t ch u ng b i các quy nh nh mang tính ch quan c a ban o ngân hàng Các y u t bên ngoài n l i nhu n c a ngân hàng là các s ki n di n ra bên ngoài ngân hàng Tuy nhiên, các nhà qu n tr v n có th nh ic n m b t k p th c ng bên ngoài và c g ng xây d ng nh ng chính sách nh m i phát tri n ch t ng không mong mu n do các nhân t bên ngoài mang l i 1.4.2.1 Các y u t bên trong Quy mô ngân hàng ng thông qua s... ATM cung c p d ch v ngân hàng giao d ch t hàng t i nhà l i m ng, ti n l i thì ngân n l i ích khác V i d ch v này, ch c n dùng máy vi tính cá nhân, khách hàng có th truy c n t t c các s n ph m d ch v ti n g i ti t ki m, ti n g i thanh toán; các lo i cho vay; các d ch v thanh toán, chuy n ti n, d ch v khác; lãi su t, bi u phí; nh n ngân hàng c ban hành Theo cách này, các giao d ch ngân hàng có th th c hi... cung c p các tài kho n giao d Các s n ph m d ch v truy n th ng c a ngân ch n v th t c, rút ng c c i ti c th i gian giao d t i vi c xu t phát t nhu c u c i Ngoài các d ch v truy n th ng, d ch v ngân hàng hi ngân hàng m hi i có th k D ch v t ng t s n ph m mình có 1.2.2.2 Các d ch v ngân hàng hi công ngh m ng hoàn i là hình th c d ch v ng c a t ch c tín d i trên n n các i các ti n ích m i cho khách hàng M... n là các gi y ch ng nh n do ngân hàng ký phát cho khách hàng (ghi nh n v các tài s c 10 ) có th n u tiên c a séc và th tín H u h t các giao d ch thanh toán gi c ngoài d ng D ch v thanh toán c th c hi n qua ngân hàng Nh vi c n m gi tài kho n c ng th i thông qua vi c ki m soát ch ng t thanh toán mà các ngân hàng hoàn toàn có kh c hi n các d ch v thanh toán theo yêu c u c a khách hàng Hi n nay, các NHTM... trên d li u c a các ngân hàng M t u cho r ng các ngân hàng có quy mô v n ch s h u u có l i nhu M n gi a t s v n và l i nhu n không ch gi i h n trong ngành ngân hàng M Trong m t nghiên c u v l i nhu n c a ngân hàng t c Châu Âu ra r ng t s v ng thu n lên l i nhu n c a ngân hàng m c dù m i quan h này ít nhi u b ng b i v s h u ngân hàng Demirguc nhu n c a các ngân hàng t nghiên c u r 80 qu c gia bao g m c . nhun ngân hàng 8 1.2.2. Các dch v to nên li nhun ca NHTM 8 1.2.2.1. Các dch v ngân hàng truyn thng 8 1.2.2.2. Các dch v ngân hàng hinăđi 10 1.3. Vnăđ niêm yt ca các ngơnăhƠngăthngămi. 15 1.4.2. Các nhân t nhăhngăđn li nhun ca ngân hàng: 16 1.4.2.1. Các yu t bên trong 16 1.4.2.2. Các yu t bên ngoài 23 TÓM TTăCHNGă1 27 CHNGă2 28 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN. Vit Nam. 2. Mc tiêu nghiên cu  Xácăđnh các nhân t nhăhngăđn li nhun ca các NHTM niêm yt ti Vit Nam  oălng s nhăhng ca các nhân t đóăđn li nhun ca các NHTM niêm

Ngày đăng: 08/08/2015, 17:17

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan