B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH L I TH M HÀ KI M TRA S C CH NG C A H TH NG NGÂN HÀNG VI C CÁC CÚ S C TÀI CHÍNH LU THÀNH PH TH H KINH T CHÍ MINH - N 2013 B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH L I TH M HÀ KI M TRA S C CH NG C A H TH NG NGÂN HÀNG VI C CÁC CÚ S C TÀI CHÍNH Chun ngành: Tài Ngân hàng Mã ngành: 60340201 LU TH N KINH T NG D N KHOA H C PGS TS TR N HỒNG NGÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - N 2013 C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc L I CAM OAN Tôi xin cam oan Lu n th ng ngân hàng Vi n th c s kinh t Ki m tra s c ch ng c a h c cú s c tài tơi nghiên c u th c hi n Các thông tin s li c s d ng Lu n n trung th c h p lý H c viên L i Th M Hà L M CH NG 1: 10 10 10 10 .11 1.2 14 16 16 .18 20 .21 Hasan .21 22 n 23 23 .25 25 27 28 28 .28 29 33 35 35 36 38 38 2.3 39 40 .40 41 41 2.4.1 .41 41 2.4.2.1 Các k ch b n gi nh .43 2.4.2.2 K t qu nghiên c u 44 54 2.5 ng ngân hàng 54 54 55 57 58 58 58 58 59 ành 60 61 65 T 66 CÁC PH L C DAN K CÁC C CAR: T l an toàn t i thi u FED: C c d tr liên bang Hoa K FSAP: GDP: c Tài T ng s n ph m n H a ng qu n tr IMF: Qu ti n t qu c t NHNN: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng i NHTMCP: Ngân hàng i c ph n NHTW: Ngân hàng NPL: T l n x u M&A: Sáp nh p mua l i OMO: Th PD: Xác su t v n VAMC: Công ty qu n lý tài s n SRM: R i ro h th ng ST: Ki m tra s c ch TCTD: T ch c tín d ng TTTC: Th WB: Ngân hàng Th gi i c ng m ng tài ng C HÌNH 14 Hình 1.2 S Hình 1.3 18 26 28 29 31 32 38 45 45 46 Hình 2.9 K t qu ST r i ro tín d ng phân nhóm ngân hàng 46 47 Hình 2.11 K t qu ST r i ro tín d ng phân nhóm ngân hàng 47 t phân nhóm ngân hàng d 48 Hình 2.13 K t qu ST r i ro lãi su t phân nhóm ngân hàng d ng nh giá l i 49 50 51 52 53 C CÁC 44 -1- M Tính c p thi t c tài ngân hàng tháng 4,9 , , ngân hàng - kinh doanh, ngân hàng ngân hàng ng ngân hàng ngân hàng kinh doanh ngân hàng -61- 3.3 ng ngân hàng ngân hàng ngân hàng nh sách q ngân hàng - ngân hàng Nguyên - sai sót - -62- h doanh khác nhau, - - ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng Trong ngân hàng ngân hàng Nâng cao vai ngân hàng ngân hàng ngân hàng -63- - ngân hàng - - ngân hàng, e - - ngân hàng giám sát - ngân hàng ngân hàng ngân hàng; Xây sát h ng liên ngân hàng giám -64- Hồn Hồn ngân hàng; Hồn - thơng - y Hình th Ban ngân hàng theo Basel II; ST -T Nâng ngân hàng ngân hàng ngân hàng -65- ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng : ngân hàng, NHNN 2/ Trình bày NHNN ngân hàng NHNN các ngân hàng 15 -66- mơ hình hay mơ hình khác ngân hàng hành ngân hàng ngân hàng nh TÀI LI U THAM KH O Danh m c tài li u Ti ng Vi t testing), Ngân [2] Lê Vân Anh, 2008 - - -65] -04/2013 Phân ngân hàng - giám sát tài Trung tâm NCKH-TTg, ngày 1/3/2012, -2015, Danh m c tài li u Ti ng Anh Why banks failed the stress test Analysing corporate and household sector balance sheets Bank of England Financial Stability Review [3] Christian Schmieder, Claus Puhr, and Maher Hasan, Tháng 4/2011 Next Generation Balance Sheet Stress Testing IMF Working Paper WP/11/83 [4] Espen Froyland Kai Larsen, 2002 How vulnerable are financial institutions to macroeconomic changes? An analysis based on stress testing Economic Bulletin Q3 02 [5] Gautam Chopra, Stress Testing Financial Systems: A Macro Perspective [6] Glenn Hoggarth, Steffen Sorensen and Lea Zicchino, 2003 Macro stress tests of UK banks T The Role of Macroeconomic Shocks in Banking Crises [8] Li Lian Ong, Rodolfo Maino Nombulelo Duma, 10/2010 Into the Great Unknown: Stress Testing with Weak Data, IMF Working Paper WP/10/282 [9] Martin Cihak, 2007 Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Paper WP/07/59 [10] Michael Boss, Gerald Krenn, Claus Puhr, Martin Summer Systemic Risk Monitor: A Model for Systemic Risk Analysis and Stress Testing of Banking Systems Financial Stability Report 11 [11] Seppo Honkapohja, 2009 Financial crises: Characteristics and crisis management ASTIN 2009, Colloquium Helsinki [12] Yoshitomi Shirai, 2000 Designing a financial market structure in Postcrisis Asia Danh m c t [1] [2] internet: http://www.sbv.gov.vn/ < http://namabank.com.vn/bao-cao-tai- chinh/313> [Truy c p ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [3] [Truy c p ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [4] [Truy c p ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [5] [Truy c p ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [6] - [Truy c p ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [7] [Truy c p ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [8] [Truy c p ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [9] [Truy c p ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [10] N [Truy c p ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [11] Phát [Truy c p ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [12] [Truy c p ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [13] [Truy c p ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [14] Viet Capital Bank http://www.vietcapitalbank.com.vn/thong-cao-bao-chi//ext/articleview/article/96820/18;jsessionid=D52949AB27A164568B56037CF3CAF 625 > [Truy c p ngày 17/06/2013, lúc 19h00] [15] TS Tr n Vinh D http://forum.vietstock.vn/threads/211851-Can-mot-stresstest-cho-he-thong-ngan-hang-o-Viet-Nam [Truy c p ngày 17/06/2013, lúc 19h00] CÁC PH L C PH L C 012 NG STRESS TESTING ) Q Khác (ghi Có Khơng pháp: pháp: Phân tích pháp: position) t hác nào? Do tài ... ngân hàng tài ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng nh ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng -35- ngân hàng ngân hàng Nhà ngân hàng n ngân hàng. .. ngân hàng nói riêng H ngân hàng Các ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàngcác ngân hàng p ngân hàng tron ngân hàng Nhà ngân hàng ngân hàng ngân hàng -34- ngân hàng ngân hàng Các ngân. .. 2.3.3 ngân hàng, ngân hàng ngân hàng 2.3.4 ngân hàng ngân hàng khô ngân hàng ngân hàng -41- ngân hàng ngân hàng ngân hàng 2.3.5 ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng iên ngân hàng ngân