BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T TP. HCM TRN TH HNG NGC GII PHÁP HN CH RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP & PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHC S KINH T Ngiăhng dn khoa hc:ăPGS.ăTS.ăTRNGăTH HNG TP. H CHệăMINH,ăNMă2014 MC LC Trang Trang ph bìa Liăcamăđoan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vit tt Danh mc các hình v,ăđ th M U 1 CHNGă1:ăLụăLUN CHUNG V RI RO THANH KHON TI NHTM 4 1.1. Ri ro thanh khon 4 1.1.1. Khái nim v thanh khon và ri ro thanh khonăầầ ầầầầ ầ4 1.1.2. Tácăđng ca ri ro thanh khonăđi viăNHTMăăăăầầầ.ầầầ 6 1.1.3. Cung và cu v thanh khon ầầầầầầầầầầầầ ầầầ6 1.1.4. ánhăgiáătrng thái thanh khonăầầầầầầầầ ầầầ.ầ 7 1.1.5. Các chinălc qun tr thanh khonăầầầầầầầầầầ 8 1.1.5.1. Qun tr thanh khon da vào Tài snăCóăầầầầầ8 1.1.5.2. Qun tr thanh khon da vào Tài sn N ầầ ầầ9 1.1.5.3. Chinălcăcơnăđi thanh khon gia Tài sn Có và tài sn N ầầầầầầầầầầầ ầầầầ ầ 10 1.1.6. ánhăgiáăv qun tr RRTK tiăcácăNHTMăầầầầầầầầầ 11 1.1.6.1. Kt qu đtăđcăầầầầầầầầầầầ ầầ 11 1.1.6.2. Nhngăđim tn tiăầầầầầầầầầ ầầầ 12 1.1.7. Các nguyên nhân dnăđn ri ro thanh khonăầầầầầầ ầầ12 1.1.7.1. Chy theo li nhun ngn hnăầầầầầầ ầầ 12 1.1.7.2. Bùng n cho vay và st giá tài snăầầầầầ ầ 13 1.1.7.3. Căcu khách hàng và chtălng tín dngăkémăầầ 13 1.1.7.4. Mtăcơnăđiătrongăcăcu tài snăầầầầầầ ầ.13 1.1.7.5. Mt s nguyênănhơnăkhácăầầầầầầ.ầầầ 13 1.1.8. Các nguyên tc qun tr RRTKătheoăBaselăầầầầầầ.ầầầ.14 1.2. Các ch tiêuăđoălng ri ro thanh khon caăNHTMăầầầầầ ầ17 1.2.1. Vnăđiu l ầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầ ầầ18 1.2.2. H s CAR (t l an toàn vn ti thiu)ăầầầầầầầầầầ 18 1.2.3. H s gii hnăhuyăđng vn (H 1 )ăầầầầầầầầầầ.ầầầ18 1.2.4. H s t l gia vn t có so vi tng tài snă“Có”ă(H 2 )ăầầầ.ầ.19 1.2.5. H s H 3 ầầầầầầầầầầầầầầầầ.ầầầ.ầ.ầ 19 1.2.6. H s trng thái tin mt (*H 3 )ăầầầầầầầầầầầầầ ầ19 1.2.7. H s nngălc cho vay H 4 ầầầầầầầầầầầầầầầ 19 1.2.8. H s H 5 ầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.ầầầ 20 1.2.9. H s chng khoán thanh khon H 6 ầầầầầầầầầầ.ầầ20 1.2.10. H s H 7 ầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầ.ầ ầ 21 1.2.11. H s H 8 ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.ầ ầ 21 1.2.12. H s *H 8 ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.ầ ầ21 1.3. Bài hc kinh nghim v RRTK caăcácăNHTMăcácănc trên th gii và Vit Nam ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầ 22 1.3.1. Bài hc kinh nghim v RRTK ca các NHTM trên th gii ầầ 22 1.3.1.1. Giámă đc b trn,ă Ngơnă hƠngă lơuă đi nhtă nc Anh spăăđ ầầầầầầầầầầầầầ ầầầầ 22 1.3.1.2. RRTK  cácăNHTMăArgentinaănmă2001ăầầ ầầ.22 1.3.1.3. RRTK caăcácăngơnăhƠngăNgaănmă2004ăầầầầầ23 1.3.2. Bài hc kinh nghim v RRTK ca các NHTM Vit Namầầầầ25 1.3.2.1. Trng hp caăngơnăhƠngăTMCPăÁăChơuă(ACB)ănmă 2003ăầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầ 25 1.3.2.2. V “bu Kiên b bt”ănhăhng nghiêm trngăđn kh nngăthanhăkhon ca ACB vào gn cuiănmă2012 26 1.3.2.3. V thiu ht thanh khon ti Agribank sau v gây thit hi ca ALC II ầầầầầầầầầầầầầầ 27 KT LUNăCHNGă1ă 29 CHNGă 2:ă THC TRNG RI RO THANH KHON TI NHNo&PTNT VITăNAMăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ. ầầầầầầầầ.30 2.1. Gii thiu v quá trình hình thành và phát trin ca NHNo&PTNT Vit Nam ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.ầầầầầ ầ.30 2.2. Thc trng thanh khon và ri ro thanh khon ti NHNo&PTNT Vit Nam .ầ.37 2.2.1. Vnăđiu l ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ. .ầ.ầ 37 2.2.2. H s t l an toàn vn ti thiuă(CAR)ăầầầầầầầầ ầ.ầ37 2.2.3. H s H 1 và H 2 ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầ ầầ 38 2.2.4. H s trng thái tin mt H 3 ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.ầ ầ. 39 2.2.5. H s nngălc cho vay H 4 ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.ầầ.ầầ 40 2.2.6. H s dăn / tin gi khách hàng H 5 ầầầầầầầầầầầầầầầầ ầ 41 2.2.7. H s chng khoán thanh khon H 6 ầầầầầầầầầầầ.ầầầầầầ ầ 42 2.2.8. H s trngătháiăròngăđi vi các TCTD H 7 ầầầầầầầầ.ầầầầ.ầầ 42 2.2.9. H s (tin mt + tin gi ti các TCTD) / tin gi khách hàng H 8 43 2.3. ánhăgiáăthc trng ri ro thanh khon ti NHNo&PTNT Vit Nam 43 2.3.1. Nhng kt qu đtăđcăầầầầầầầầầầầầầầ ầầ.43 2.3.2. Tình hình thanh khon ca Agribank vnăkhóăkhnăvƠătim n ri ro thanh khonăầầầầầầầầầầầầầầầầầ.ầầ.ầầ.44 2.3.3. Nguyên nhân tim n ri ro thanh khonăầầầầầầầầ ầ.44 2.3.3.1. Nguyên nhân ch quanăầầầầầầầầầầ ầ ầ 44 2.3.3.2. Nguyênănhơnăkháchăquanăầầầầầầầầầầầầ 49 2.3.4. nhă hng caă RRTKă đn kt qu hotă đng kinh doanh ca Agribank 50 2.3.4.1. i viăAgribankăầầầầầầầầầầầầầ ầ.ầ50 2.3.4.2. i vi nn kinh t xã hiăầầầầầầầầầầầầ.51 KT LUNăCHNGă2 52 CHNGă 3:ă GII PHÁP HN CH RI RO THANH KHON TI NHNo&PTNT VIT NAM 53 3.1.ănhăhng phát trin ca NHNo&PTNT Vit Nam 53 3.2. Các gii pháp ca NHNo&PTNT Vit Nam 54 3.2.1.ăTngăcngănngălc tài chính, cơnăđiăcăcu và t trng tài sn n, tài sn có cho phù hp viănngălc 55 3.2.2. Nâng cao chtălng sn phm dch v 57 3.2.3. Thc hin vic qun lý tt chtălng tín dng, k hn tín dng, ri ro lãi sut và khe h lãi sut 60 3.2.4.ăTngăcng s hp tác vi các NHTM khác, xây dngăcăch chuyn vn ni b phù hp 60 3.2.5. Xây dngăđiăngănhơnăviênăcóătrìnhăđ,ănngălcăvƠăđoăđc ngh nghip 61 3.2.6. Gii pháp khác 62 3.3. Các kin ngh đi vi Chính Ph vƠăNgơnăhƠngăNhƠănc 65 3.3.1. Xây dngăquyăđnh cht ch v vicăđm bo tính thanh khon NHTM 67 3.3.2. Nâng cao vai trò ca NHNN trong vic qunălỦăđiu hành hot đng h thng ngân hàng 68 3.3.3. Qun lý và h tr hotăđng th trng liên ngân hàng 69 3.3.4. Chun b ttăhnăchoăt do hóa tài chính 71 KT LUNăCHNGă3 75 KT LUN 76 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu ADB = Asian Development Bank: Ngân hàng Phát trin Châu Á AFDă=ăFrenchăAgencyăforăDevelopment:ăCăquanăPhátătrin Pháp Agribank = NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghip & Phát trin nông thôn. ALC II : CôngătyăuătăTƠiăchínhăIIăca Agribank ALCO = Assets - Liabilities Management Committee: y ban qun lý tài sn Có ậ tài sn N APRACA = Asia Pacific Rural and Agriculture Credit Association: Hip hi Tín dng Nông nghipăNôngăthônăChơuăÁăTháiăBìnhăDng ASEAN = Association of Southeast Asian Nations: Hip hi các qucăgiaăôngă Nam Á ATM = Automated Teller Machine): Máy rút tin t đng CAR = Capital Adequacy Ratios : T l an toàn vn ti thiu CIC = Credit Information Center : Trung tâm thông tin tín dng CP : Chính Ph HCă:ă i Hiăng C ông EIBă=ăEuropeanăInvestmentăBank:ăăăăăăăăăăăăNgơnăhƠngăuătăChơuăỂu HQTă:ă Hiăđng qun tr IFAD = International Fund for Agriculture Development: Qu phát trin nông nghip quc t M&A = Mergers & Acquisitions : Sáp nhp & Mua li NHNN : NgơnăhƠngănhƠănc NHTM : NgơnăhƠngăthngămi NHTW : NgơnăhƠngăTrungăng NLP = Net Liquidity Position : Trng thái thanh khon ròng RRTK : Ri ro thanh khon SCB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn SWIFT = Society for Wordwide Interbank Financial Telecommunication: Hip hi Vin thông Tài chính Liên ngân hàng th gii TCTD : T chc tín dng TGKKH : Tin gi không k hn TGTT : Tin gi thanh toán TMCP : Thngămi c phn VND : VităNamăđng WB = World Bank: Ngân hàng th gii WTO = World Trade Organization : T chcăThngămi Th gii DANH MC CÁC HÌNH V,ă TH Bng 2.1. Vnăđiu l ca Agribank t nmă2008ăậ 2012 Bng 2.2. H s CAR ca Agribank t nmă2008ăậ 2012 Bng 2.3. Bng so sánh H s H 1 và H 2 ca Agribank t nmă2008ăậ 2012 Bng 2.4. Bng h s H 3 ca Agribank t nmă2008ăậ 2012 Bng 2.5. Bng h s H 4 ca Agribank t nmă2008ăậ 2012 Bng 2.6. Bng h s H 5 ca Agribank t nmă2008ăậ 2012 Bng 2.7. Bng h s H 6 ca Agribank t nmă2008ăậ 2012 Bng 2.8. Bng h s H 7 ca Agribank t nmă2008ăậ 2012 Bng 2.9. Bng h s H 8 ca Agribank t nmă2008ăậ 2012 1 M U 1. S cn thit caăđ tài nghiên cu Kinh t th giiăbcăvƠoăgiaiăđon suy thoái t nmă2008ătácăđng không nh đn nn kinh t Vit Nam, nhtălƠălnhăvcătƠiăchính.ăChúngătaăđƣătng tranh lun, tìm hiu nguyên nhân ca khng hongănhări ro v n, kh nngăthanhătoán,ă ri ro lãi sut, ri ro hotăđngầmƠăítăquanătơmăđn ri ro thanh khon.ăc bit trong ngành ngân hàng, ri ro thanh khon cn phiăđc chú trng nhiuăhnănhm đm bo cho h thngăngơnăhƠngăđc vn hành mt cách tt nht. Thc tin hotăđng thanh khon ca các ngân hàng ti Vit Nam trong thi gianăquaăcngăchoăthy ri ro thanh khonăchaăđc kim soát mt cách có hiu qu vƠăđangăcóăxuăhng ngày mtăgiaătng.ăChínhăvìăvy, yêu cu cpăbáchăđt ra là ri ro thanh khon phiăđc qun lý, kim soát mt cách có bài bn và có hiu qu, gim thiu các thit hi phát sinh t ri ro thanh khon, góp phn nâng cao uy tín và to li th ca ngân hàng trong cnh tranh. Mt ngân hàng hotă đng kinh doanh có hiu qu,ă cóă nngă lc tài chính mnh và qunălỦăđc ri ro trong gii hn cho phép vi t l ri ro thp s to đc nim tin caăkháchăhƠngăvƠănơngăcaoăđc v th, uy tín ca các t chc kinh t, t chc tín dngătrongăvƠăngoƠiănc.ăơyălƠăđiu vô cùng quan trng giúp ngân hƠngă đt đc mcă tiêuă tngă trng và phát trin bn vngă cngă nhă thc hin thành công các hotăđng hp tác, liên doanh liên kt trong xu th hi nhp. Trongăđiu kin nên kinh t th gii và Vit Nam có nhiu binăđng, các NHTMă nóiă chungă cngă gp nhiu ri ro trong hotăđng,ă trongăđó,ări ro thanh khon là mt trong nhng ri ro nhnăđc nhiu s quan tâm ca các nhà qun tr và nhà hochăđnh chính sách ca ngân hàng. Agribank là mt trong nhng NHTM có quy mô vn và tng tài sn ln nht trong h thng NHTM Vit Nam hin nay nênăcngăkhôngătránhăkhi nhng ri ro tim n trong hotăđng. Do vy, nghiên [...]... i NHTM c tr ng r i ro thanh kho n t i NHNo&PTNT Vi t Nam 3: Gi i pháp h n ch r i ro thanh kho n t i NHNo&PTNT Vi t Nam 4 N CHUNG V R I RO THANH KHO N T I NHTM 1.1 R i ro thanh kho n 1.1.1 Khái ni m v thanh kho n và r i ro thanh kho n Thanh kho n là kh v n có th p c n các kho n tài s n ho c ngu n chi tr v i chi phí h p lý ngay khi nhu c u v n phát sinh V phía ngu n v n: có tính thanh kho n cao khi... t ngân hàng NLP = T ng cung v thanh kho n - T ng c u v thanh kho n Có ba kh Th x n: Khi cung thanh kho (NLP t quá c u thanh kho n tr ng thái th ph i cân nh chúng c v n th c s d ng n ngân hàng mang l i l i nhu n cho t i khi ng nhu c u thanh kho Thâm h t thanh kho n: Khi c u thanh kho n l (NLP . HNG NGC GII PHÁP HN CH RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP & PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHC. ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu ADB = Asian Development Bank: Ngân hàng Phát trin Châu Á AFDă=ăFrenchăAgencyăforăDevelopment:ăCăquan Phát trin Pháp Agribank = NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông. ri ro thanh khon ti Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam ă lƠmăđ tài nghiên cu cho lunăvnăthc s kinh t ca mình vi mong munăđóngă góp mt phn nh vào quá trình phát