Tp chí KHOA HC GIAO THÔNG VNăTI Să21 - 03/2008  NGUYNăLÂMăPHÚ GIIăPHÁPăHNăCH NăXUăTIăHăTHNGă NGÂNăHÀNGăTHNGăMIăVITăNAM : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG : 60340201 KINHăT PGS.TSăTRNăHUYăHOÀNG – 10/2014 DANHăMCăCÁCăTăVITăTT AMC :ăCôngătyăqunălỦătƠiăsn BCBS :ăUăbanăBaselăvăGiámăsátăNgơnăhƠng Ctg :ăCácătácăgi CRS : Hăthngăbáoăcáoătínădng CIC :ăTrungătơmăThôngătinătínădng DATC : CôngătyăqunălỦătƠiăsnătpătrung DNNN :ăDoanhănghipănhƠănc DIV :ăBoăhimătinăgiăVităNam GDP :ăTngăsnăphmăniăđa HDB :ăNgơnăhƠngăPhátătrinăHungary INEF :ăChiăphíăhotăđngătrênădoanhăthuăhotăđng IASB :ăChunămcăkătoánăqucăt IMF :ăQuăTinătăQucăt IFRS : ChăsălƠnhămnhătƠiăchínhătiăcácăqucăgia KAMCO :ăCôngătyăqunălỦătƠiăsnăHƠnăQuc LA.S :ăChunămcăkătoánăqucăt NHTMNN :ăNgơnăhƠngăThngămiăNhƠănc NHTMCP :ăNgơnăhƠngăThngămiăcăphn NHTM :ăNgơnăhƠngăthngămi NHNN :ăNgơnăhƠngăNhƠănc NPL :ăTălănăxu ROE :ăLiănhun trênăvnătăcó ROA :ăTăsutăsinhăliătrênătngătƠiăsn TCTD :ăTăchcăTín dng VAS :ăChunămcăkătoánăVităNam VAMC :ăCôngătyăTNHHăMTVăqunălỦătƠiăsnăcaăcácăTCTDăVităNam WTO :ăTăchcăThngămiăThăgii DANHăMCăBNG,ăBIU Bngă2.1:ăCácăchăsăkinhătăđcălaăchn,ăgiaiăđonă2006-2013 Bngă2.2:ăTngădănăvƠătălănăxu Bngă2.3:ăTălănăxuătheoăcácăsăliuăkhácănhau DANHăMCăHÌNH,ăăTH Hình 2.1 :ăTcăđătngătrngăGDP Hình 2.2 :ăTcăđătngăgiáătiêuădùng Hình 2.3 :ăTălăVTătoƠnăxưăhi/GDP Hình 2.4 :ăChăsăsnăxutăcôngănghip Hình 2.5 :ăTcăđătngătrngătínădng Hình 2.6 :ăTălănăxu Hình 2.7 :ăTătrngădănăkhiăNHTMNN Hình 2.8 :ăTătrngănăxuăkhiăNHTMNN MăU  1. tăvnăđănghiênăcu: NnăkinhătăVităNamătănmă2008ăđnănayăbtăđuăriăvƠoăsuyăthoáiăvƠăkhngă hong,ăhotăđngătínădngătiăcácătăchcătínădngătiăVităNamăgpănhiuăvnăđăvă riăro.ăMtătrongăsăđóălƠăkimăsoátăchtălngătínădng.ăNhngăconăsănăxuăcôngă bătrênăthătrngăđuăkhôngăphnăánhăchínhăxácăthcătăhotăđngăcaăcácăTCTD.ă Sauăkhiăchínhăph,ăngơnăhƠngănhƠăncăbtăđuăcóănhngăbinăphápămnhătayăhnă viăcácăTCTDăyuăkém,ăhinăthcădnăsángăt.ăVyăđơuălƠănguyênănhơnăcaănăxuă bùngăphátătrongăgiaiăđonăhinănay? Do qunălỦăyuăkém,ădoăkhngăhongăkinhăt,ă doăsăhuă chéoă hayă doă doanhă nghipă să dngă dòngă vnă khôngă hiuă qu,ă đuă tă ngoài ngành? NghiênăcuăcaăBoudrigaăvƠăcácă tácăgiă(2009)ăktălunărng,ă nă xuăngơnă hƠngăkhôngăchiăchuătácăđngăbiăcácănhơnătăbên trongăhăthngăngơnăhƠngămƠăcònă chuătácăđngăcaămôiătrngăkinhădoanhăvƠămôiătrngăthăch.ăTheoănghiênăcuă caăLouzisăvƠăvƠăcácătácăgiă(2011),ănăxuăchuătácăđngămnhăbiăcácăbinăkinhătă vămôăđcăbitălƠătălătngătrngătngăsnăphmăqucăni (GDP),ătălăthtănghip,ă lưiăsutăthcăvƠănăcông.ăKtăquănghiênăcuăcònăchoăthyăcácănhơnăt quytăđnhă năxuăkhácănhauăphăthucăvƠoăloiăsnăphmăvayănhăvayătiêuădùngăchuătácăđngă mnhăcaălưiăsutăthc,ăvayăkinhădoanhătácăđngăbiătcăđătngătrngăGDPăthc,ă trongăkhiăvayăthăchpăítăchuătácăđngăbiăbinăvămô. TiăVităNam,ătrongăgiaiăđonăhinăti,ăkhiămƠănăxuălƠăvnăđăcaăQucăgia,ă điuăquanătơmăhinătiăcaăchínhăph,ăngơnăhƠngănhƠăncălƠălƠmăsaoăgiiăquytă khiănăxuăvnăđcăxemălƠă“ccămáuăđôngăcaănnăkinhăt”.ăNguyênănhơnănăxuă ítăđcăphân tích rõ mƠăthngăđcăđăliăchoăkhngăhongăkinhăt.ăLunăvnănƠyă săphơnătíchăsơuăvănguyênănhơnăctălõiăcaănăxu,ăđánhăgiáăktăquăthcăhinăcácă binăphápăhnăchănăxuăcaăNHTMănóiăriêng,ăNHNNănóiăchungăquaăđóăgópăỦăcácă binăphápănhmăhnăchănăxuătrongăgiai đonăhinănay. 2. Cơuăhiănghiênăcu: Cóărtănhiuănghiênăcuăvănguyên nhân đnăđnănăxuătrênăthăgii.ăTheo Gelettaă(2012),ăcácănhơnătălƠmătngănăxuăbaoăgmăkhănngăđánhăgiáăkhonăvayă kém,ăkhôngăgiámăsátăđcăcácăkhonăvay,ăvnăhóaătínădngăkémăphátătrin,ăcácăđiuă kinăvƠăđiuăkhonăđăđcăcpătínădngădădƠng,ănngălcătăchcăyu,ăcnhătranhă không lành mnhăgiaăcácăngơnăhƠng Tuyănhiênănghiênăcu này vănăxuăăVită Namărtăít.ăiuănƠyădnătiănghiăvnăđcăđtăchoăsătácăđngănƠy.ăNhngănghiă vnănƠyăsăđcăđătƠiănghiênăcuăquanătơmăvƠălƠmărõ.ăCăth,ăđătƠiănghiênăcuăsă hngăvƠoăvicătrăliăchoăcơuăhi:ă“Vic hn ch n xu ca các NHTM trong giai đon va qua phi chng là kém hiu qu và là nguyên nhân chính gây ra n xu ca các NHTM?” 3. Mcătiêuănghiênăcu: ViănhngăvnăđăgpăphiănhăđưătrìnhăbƠyăătrên,ăbƠiănghiênăcuămongă munăđtăđcăcácămcătiêuăsau: • XácăđnhăđcănguyênănhơnăchínhălƠmăphátăsinhănăxuăchăyuă lƠădoătácă đngăcaăkhngăhongăkinhăt hayădoăvicăhnăchănăxuăcaăcácăNHTMă kémăhiuăqu. • ăxutămtăsăgiiăphápăchoăcôngătácăhnăch năxuătiăcácăNHTMăVită Nam. 4. iătng — Phmăviănghiênăcu: Lunăvnăsănhmăđnăđiătngăchăyu là cácăchínhăsáchăhnăchănăxuăcaă cácăNHTMăvƠăktăquătălănăxuătrongăgiaiăđonănƠy. 5. Phongăphápănghiênăcu: DaătrênăsăliuăthcătăvăTngădănătínădngă- Tălănăxuăphátăsinhănmă 2008-2013,ăcácăchínhăsáchăhnăchănăxu đăcóăđcăsăsoăsánh,ătìmăraănguyênă nhơnăvƠăđăxutăgiiăpháp. Lunăvnăsădngă phngă phápăphơnătíchăsoăsánh,ăđánhă giáăthcă tătrênătă liu,ăsăliuăthcătăsăgiiăquytăcácăcơuăhi:ăcácăbinăphápăhnăch năxuădăkină giúpătălănăxuă- chtălngătínădngătiăcácăNgơnăhƠngăttălênănhăthănƠo?ăPhơnă tíchăđcănhngăđcăđimăphùăhpăcaămôăhìnhăđiăviăcăchătínădngătiăVită Namăcngănhănhngăhnăchăcnăkhcăphcăđătiăuăhnănaămôăhìnhăphêăduytă miănƠy. 6. ụănghaăthcătinăcaăđătƠi: Nghiênăcuăđcăthcăhinăviămcătiêuăđoălngătácăđngăcaăcácăchính sách hnăch năxuătrongăhăthngăNHTMăđnănăxu.ăChínhăvìăvy,ănghiênăcuăsăcóă mtăsăđóngăgópănhăsau: • Thănht,ănghiênăcuăgiúpăcácănhƠăhochăđnhăchínhăsáchăthyărõăhnăvăcácă chínhăsáchăhnăchănăxu tácăđngăđnănăxuătăđóăcóăcáiănhìnăvƠăbcăđiă đúngăđnătrongăvicăđiuăhƠnhăcácăchínhăsáchăkinhătănhmăđánhăgiáăđúngă bnăchtănăxu. • Thăhai,ănghiênăcuăgiúpănhngănhƠăqunălỦăngơnăhƠngăđiuăhƠnhăhotăđngă vƠăthitălpăcácăchínhăsáchăqunălỦăriăroătínădng,ăhnăchănăxuămtăcách hiuăquănhmăgimăthiuănăxu,ănơngăcaoăkhănngăsinhăliăchoăngơnăhƠng trongătngălai. • Cuiăcùng,ăđătƠiănghiênăcuălƠăbcăđmăkhuynăkhíchăcácănhƠănghiênăcuă quan tơmăhnăđnălnhăvcănghiênăcuăvănăxuăhăthngăngơnăhƠng.ăơyălƠă lnhăvcămangătínhăthiăsăvƠăcnăthitătrongăgiaiăđonăhinănayăcaănnăkinhă t. KTăLUN  Lunăvnăđưăđtăđcămcătiêuănghiênăcu lƠăxácăđnhăđcănguyênănhơnăctă lõiănăxuă cùngă viă vică đánhăgiáătínhăhiuăquăcaăvică hnăchănăxuăăVită Nam. ThôngăquaăphngăphápănghiênăcuăđnhătínhălƠăthngăkêăvƠăsoăsánhălunăvnă đưăxácăđnhăđcătình hình khng hong kinh t th gii nói chung và Vit Nam nói riêng là nguyên nhân khách quan làm phát sinh n xu ti Vit Nam. Tuy nhiên, vicăđ n xuătngămnh và tr thành mt vnăđ nan gii ca quc gia còn do cácănguyênănhơnăchăquanăđnătăvicăhnăchănăxuăkémăhiuăquăcaăcácă NHTMă nóiă riêngă vƠă că cácă că quană điuă hƠnhă (Chínhă ph,ă NHNN) nói chung. Tuyănhiênălunăvnăcngătnătiănhngăgiiăhnănghiênăcuănh:ătínhătrungă thcătrongăcácăbáoăcáoătƠiăchnh,ăbáoăcáoăthngăniênăcaăcácăngơnăhƠng.ăNhngăsaiă lchătrong báoăcáoăxutăphátătănguyênănhânăthôngătinăkhôngăminhăbchătăhăthngă kătoánătƠiăchínhăcngănhăchtălngăkimătoán,ăđiuănƠyăcóăthăgơyănhăhngă trcătipăđnăktăquănghiênăcuătrongălunăvn,ănhngăđơyălƠăriăroănmăngoƠiătmă kimăsoátăcaălunăvn. Tănhngăgiiăhnătrongănghiênăcuălunăvnăđaăraăhngănghiênăcuătipă theo.ăNhngănghiênăcuătipătheoăliênăquanăđnănăxuălƠăvicăđăraăcácăbinăphápă nhmăhnăchănăxáuăsongăsongăviăvicăxălỦănăxuătránhătìnhătrngăcácăkhonănă xuăhinăhuăchaăđcăxălỦăxongăđưăphátăsinhănăxuămi. CuiăcùngălunăvnăđaăraănhngăgiiăphápăchoăChínhăph,ăNHNNăVităNm,ă cácănhƠăqunălỦăngơnăhngănhmăxơyădng hăthngătƠiăchínhănăđnh,ăhotăđngă hiuăqu,ăgiiăquytăttăvnăđănăxuătrong ngân hàng;ăthătrngătƠiăchính đm boă kinhătăphátătrinăbnăvng,ăanăsinhăxã hiăđcăboăđm. LIăCAMăOAN Tôiăcamăđoanărngălunăvnă“ăGiiăphápăhnăchănăxuătiăhăthngăNgơnăhƠngă ThngămiăVităNam”ănƠyălƠăbƠiănghiênăcuăcaăchínhătôi.ăCácăsăliuătrongălună vnălƠătrungăthc,ăchínhăxácăvƠăđcăthuăthpătănhngăngunăchínhăthngăvƠăđáng tinăcy. KhôngăcóănghiênăcuănƠoăsădngătrongălunăvnămƠăkhôngăđcătríchădnătheoă đúngăquyăđnh. LunăvnănƠyăchaăbaoăgiăđcănpăđănhnăbtăkăbngăcpănƠoătiăcácătrngă điăhcăvƠăcăsăđƠoătoăkhác. TP. HăChíăMinh,ănmă2014 NGUYNăLÂMăPHÚ [...]... hàng mà ngân hàng 6 ch u r liên k t Kh d li u cho t ng s n ph m ngân hàng và có kh i chi u và liên k t các ngu n d li u nh m phân tách, t ng h p d li u ph c v các yêu c th i, h th ng thông tin ph i t v cho các m th u qu n lý 1.1.3.2 */ - - hàng i chi u, n lý r i ro tín d c chu ng ph c lý d li u cho phù h p v i m c 7 - */ - */ Vì 1.1.4 - : 8 hàng mà ngân c báo chí nh - n hàng - lãi - 9 ngân hàng 1.2 H... quy ngân hàng, 1.1.2 : -performing 2 1.1.2.1 1.1.2.2 : : 3 1.1.2.3 : m 1.1.2.4 : - 4 1.1.3 : nh 1.1.3.1 5 */ ình */ */ V im n khai các thông l tiên ti n nh t, c n xây d ng và tri n khai m t h th ng tích h p thông tin hi h p nh t d li u trên toàn b ngân hàn i H th ng này ph i có kh p và ph c v m i nhu c u v thông tin và báo cáo c a ngân hàng H th ng thông tin ph i thu th c thông tin v khách hàng mà ngân. .. t i các ngân hàng Ba là, th c hi n các bi n pháp h tr hàn 1.2.4.2 c thành l p v i m ph nh 16 - n th nh t: - n th hai: - 17 M u l i các kho n n x u, nhà b t ch thu, ki n t ng và thanh lý Hai là, ch ng khoán hóa các kho n n x u B - i n thành c ph n n th ba: - AMC 1.2.4.3 18 (Corporate Debt Restructuring Committee - -FIDF) và các AMC Asset Management Corporation - giao - 19 h - ho ng: - - Gi i pháp x... x 100% T x u + T l n x u trên t = - x 100% V n ch s h u -NHNN do NHNN ban hàn -NHNN ngày 18/3/2014 kho n n ng c nhóm n x khách hàng suy gi m kh n Nh ng kho n n thu c nhóm này có kh n thành n x u cao 1.2.3 Các nguyên t c chung c a y ban Giám sát Ngân hàng Basel trong qu n lý h n ch n x u: 11 */ Thi t l p m ng tín d ng thích h p: - Nguyên t c 1: Phê duy t và xem xét Chi xem xét nh ng v c... - Nguyên t c 9: Có h th ng ki iv t ng kho n tín d ng riêng l u ki n c a các kho n d phòng r i ro tín d ng - Nguyên t c 10: Xây d ng và s d ng h th th n ph i nh t quán v i các ho i ro n i b H ng c a ngân hàng - Nguyên t c 11: H th ng thông tin và k thu t phân tích: giúp Ban qu n lý i ro tín d ng cho các ho cung c p thông tin v ng trong và ngoài b i k toán, u và thành ph n danh m c tín d ng, bao g m... - Nguyên t c 4: Tiêu chu n c p tín d i vay, m c g m có: Nh ng hi u bi t v u tín d ng, ngu u kho u ki n c p tín d ng - Nguyên t c 5: Thi t l p h n m c tín d ng t ng quát cho: t ng khách hàng riêng l , nhóm nh ng khách hàng vay có liên quan t i nhau, trong và ngoài b ng ik n ib có th x p h ng tín d ng iv c, ngành ngh khác nhau - Nguyên t c 6: kho n tín d ng m i, s c thi t l p cho vi c phê duy t các i... thành c ph n n th ba: - AMC 1.2.4.3 18 (Corporate Debt Restructuring Committee - -FIDF) và các AMC Asset Management Corporation - giao - 19 h - ho ng: - - Gi i pháp x lý: -l M t là, 20 Hai là, Ba là, ng ngân 1.2.4.4 21 M t là, Hai là, Ba là, ào B n là, sác 22 VÀ 2.1 -2013: Vi c nh ng ti n b m t n n kinh t k ho ch hóa t p trung vào gi a nh n k t khi chu it i m i kinh t ong vòng . nht d liu trên toàn b ngân hàng đ phc v mi nhu cu v thông tin và báo cáo ca ngân hàng. H thng thông tin phi thu thpăđc thông tin v khách hàng mà ngân hàng 6 chu riăro,ăcăs. 03/2008  NGUYNăLÂMăPHÚ GIIăPHÁPăHNăCH NăXUăTIăHăTHNGă NGÂNăHÀNGăTHNGăMIăVIT NAM : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG : 60340201 KINHăT PGS.TSăTRNăHUYăHOÀNG. hnăchănăxuăăVită Nam. Thôngăquaăphng pháp nghiênăcuăđnhătínhălƠăthngăkêăvƠăsoăsánhălunăvnă đưăxácăđnhăđcătình hình khng hong kinh t th gii nói chung và Vit Nam nói riêng là