ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - ĐẶNG THỊ THU HÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - ĐẶNG THỊ THU HÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THẾ HÙNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS NGUYỄN THẾ HÙNG XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN TS LÊ TRUNG THÀNH Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn: Tôi – Đặng Thị Thu Hà, xin cam đoan: Những nội dung luận văn, cụ thể phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Dƣơng, giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Dƣơng tự nghiên cứu, không chép Các tài liệu tham khảo để thực luận văn đƣợc trích dẫn nguồn gốc rõ ràng i LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hƣớng dẫn- TS.Nguyễn Thế Hùng tận tâm giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Tài Ngân hàng- Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội tạo điều kiện cho em hồn thành khóa học Tơi xin cảm ơn anh chị đồng nghiệp ngân hàng TMCP Đại Dƣơng tạo điều kiện giúp đỡ thu thập số liệu cần thiết để trình bày luận văn ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương” Tác giả: Đặng Thị Thu Hà Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Bảo vệ năm: 2015 Giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Thế Hùng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: - Mục đích: Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng Từ nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh nhằm góp phần vào phát triển bền vững Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng thời gian tới - Nhiệm vụ: Trên sở hệ thống hoá làm rõ vấn đề lý luận quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng Những đóng góp luận văn: - Luận văn hệ thống hóa lý luận tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại - Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng qua đánh giá đƣợc nguyên nhân dẫn đến tồn quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng iii - Đƣa số kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành Ngân hàng Nhà nƣớc iv MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT _ i DANH MỤC BẢNG _ii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.Cơ sở lý luận _4 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2.Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.4 Rủi ro tín dụng 1.1.5 Quản lý rủi ro tín dụng _14 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu _22 1.3 Kinh nghiệm nƣớc 25 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước giới_25 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam _28 1.3.3 Kinh nghiệm số ngân hàng nước 29 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 Phƣơng pháp luận nghiên cứu _32 2.1.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp qua phiếu khảo sát ý kiến _32 2.1.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 34 2.2 Tổng hợp phân tích thơng tin đầu 34 2.2.1 Xử lý thông tin sơ cấp 34 2.2.2 Xử lý thông tin thứ cấp _35 2.2.3 Tổng hợp kết phương pháp thu thập thông tin _35 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG _37 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG 37 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đại Dương 37 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đại Dương _38 v 3.1.3 Kết hoạt động Ngân hàng TMCP Đại Dương _42 3.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG _44 3.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dương _44 3.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dương _53 3.2.3 Kết khảo sát ý kiến cán kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Oceanbank _63 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG 68 3.3.1 Kết đạt _68 3.3.2 Một số tồn nguyên nhân _72 CHƢƠNG :GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐẠI DƢƠNG _79 4.1 ĐỊNH HƢỚNG CHUNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG 79 4.2 ĐỊNH HƢỚNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG TRONG NĂM 2015 80 4.3 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG 81 4.3.1 Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng 81 4.3.2 Nhóm giải pháp quy trình tín dụng chung 85 4.3.3 Nhóm giải pháp nâng cao trình độ nguồn nhân lực _87 4.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 88 4.4.1 Kiến nghị với Chính phủ _88 4.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam _89 KẾT LUẬN _92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO _93 PHỤ LỤC _95 vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Nguyên nghĩa NHTMCP NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN RRTD RỦI RO TÍN DỤNG NHTM NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TCTD TỔ CHỨC TÍN DỤNG TSĐB TÀI SẢN ĐẢM BẢO NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC QLRRTD QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG PGD PHỊNG GIAO DỊCH DN DOANH NGHIỆP i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Bảng phân loại nợ 11 Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP 34 Bảng 3.2 Tình hình huy động sử dụng vốn Oceanbank 36 Bảng 3.3 Chỉ tiêu hiệu cơng tác tín dụng 38 Bảng 3.4 Cơ cấu Dƣ nợ hạn NH theo thời hạn 39 Bảng 3.5 Cơ cấu Dƣ nợ hạn NH theo ngành 41 ii phòng liên quan đến hành động mà lãnh đạo thực kịch khác Có thể bao gồm kĩ thuật nhƣ hạn chế rủi ro đói với hậu hay giảm bớt quy mơ rủi ro Để thực đƣợc yêu cầu trên, NHTMCP Đại Dƣơng nên thành lập Bộ phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ, phận dựa tất kênh thông tin, nguồn nghiên cứu dự báo khác để làm định hƣớng cho hoạt động tín dụng, chiến lƣợc quản lí rủi ro tín dụng, chiến lƣợc khách hàng chiến lƣợc đầu vốn tín dụng Bộ phận tiến hành phân tích, đánh giá quy mơ, cấu hiệu tín dụng ngành kinh tế, thành phần kinh tế, địa bàn nơng thơn thành thị để sở ngân hàng thực giải pháp mở rộng tín dụng an tồn-hiệu quả-bền vững 4.3.2 Nhóm giải pháp quy trình tín dụng chung Hồn thiện mơ hình quy trình tín dụng chung ngân hàng Để tăng cƣởng công tác quản lý rủi ro tín dụng, Ngân hàng cần tích cực việc triển khai mơ hình quy trình tín dụng mới, với mục đích vừa nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng (thơng qua việc hình thành phận quan hệ khách hành, phận quản lý tín dụng quản lý nợ), vừa trọng mở rộng phát triển kinh doanh (thông qua phận chuyên trách khách hàng) Cụ thể là: - Hình thành phận chuyên trách khách hàng phân định rõ công tác khách hàng công tác thẩm định rủi ro - Chun mơn hóa việc cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp, tách rời việc tiếp xúc, marketing khách hàng, thu nhập thông tin khách hàng, thông tin khoản vay việc thẩm định tính khả thi phƣơng án xin vay, định cho vay 85 - Xây dựng sách tín dụng nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng xảy Trong đó, cần đặc biệt ý tránh việc chạy theo mục đích lợi nhuận dẫn đến chất lƣợng tín dụng bị suy giảm Trong quy định tài sản chấp việc cho vay vốn Ngân hàng không nên coi trọng tài sản chấp chỗ dựa hoàn tồn đảm bảo tín dụng Nếu đƣợc ngân hàng nên nhận tài sản chấp giấy tờ có giá, dễ chuyển thành tiền, bị rủi ro - Hoàn thiện việc giám sát kiểm tra khoản vay: Giám sát khoản vay cách thƣờng xuyên nhằm phát “dấu hiệu cảnh báo sớm” để có hành động khắc phục kịp thời Ngân hàng cần đƣa quy định quản lý cách chủ động để đảm bảo đƣợc việc khoản vay đƣợc hoàn trả đầy đủ hạn Quy định cần làm rõ , nhiệm vụ trƣởng phịng tín dụng quản lý, giám sát tín dụng cán tín dụng, nhiệm vụ theo dõi nợ cán tín dụng nhiệm vụ phận kiểm tra tín dụng độc lập nhằm khuyến khích tính khách quan cán tín dụng q trình theo dõi, giám sát khoản nợ - Giám sát tồng thể danh mục nhằm phát rủi ro tập trung Trong trình giám sát cần đặc biệt ý đến nội dung sau: so sánh thành phần danh mục với mục tiêu cần đạt đƣợc; xác định tìm hiểu xu hƣớng phạm vi danh mục vấn đề nhƣ: xếp hạng tín dụng khách hàng, tƣợng gia tăng dự phịng, nợ khó địi ; xem xét tƣợng tập trung danh mục tín dụng Tập trung tín dụng đƣợc thể dƣới nhiều hình thức phát sinh có số lớn khoản tín dụng có đặc điểm rủi ro tƣơng tự Mức độ tín dụng cao khiến cho ngân hàng phải gánh chịu biến động bất lợi lĩnh vực mà tín dụng đƣợc tập trung Ngân hàng giảm bớt tập trung tín dụng cách: Tăng lãi suất khoản vay có tập trung tín dụng, tăng tài sản đảm bảo, đồng tài trợ… 86 - Báo cáo kịp thời theo yêu cầu hỗ trợ đắc lực cho cơng tác kiểm sốt, quản trị rủi ro Định kỳ, nội dung báo cáo nên đƣợc áp dụng nhƣ sau: Báo cáo cho HĐQT Tổng Giám Đốc tập hợp theo tuần tháng quý, tập trung vào phần đánh giá chung, chiến lƣợc quản trị biện pháp khắc phục Còn báo cáo cho cán lãnh đạo chuyên trách nghiệp vụ nên định kỳ ngày, sâu, chi tiết vào loại rủi ro 4.3.3 Nhóm giải pháp nâng cao trình độ nguồn nhân lực Cán bộ, nhân viên yếu tố then chốt định hiệu kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Kết phụ thuộc lớn vào trình độ chun mơn, nghiệp vụ, tính động sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ cán ngân hàng, vấn đề mà khách hàng phàn nàn nhiều mong muốn nhiều từ khách hàng Đối với hoạt động tín dụng chất lƣợng làm việc đội ngũ nhân viên lại quan trọng hơn, định đến chất lƣợng tín dụng, chất lƣợng dịch vụ hỉnh ảnh ngân hàng, từ định đến hiệu hoạt động ngân hàng Do vậy, để góp phần nâng cao chất lƣợng tín dụng ngân hàng tạo đƣợc hình ảnh thân thiện trịn lịng khách hàng việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, nhân viên giải pháp quan trọng, có giá trị giai đoạn phát triển Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng nên tạo điều kiện cho cán có lực, có khả nghiên cứu đƣợc học tập trung dài hạn nƣớc, nghiên cứu thực tế Ngân hàng tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm thực tế ứng dụng vào hoạt động Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng, đồng thời gắn kết ngƣời lao động ngân hàng Đối với cán lãnh đạo, Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng nên thƣờng xuyên 87 tổ chức buổi học tập kỹ quản lý, làm việc theo nhóm để nâng cao khả quản lý khả chuyên môn Đồng thời, ngân hàng bỏ qua việc xây dựng sách đãi ngộ nhân sự, thực chế tài thơng thống nhằm thu hút đƣợc nhân tài trì đủ nhân lực chất lƣợng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng Vì việc tăng trƣởng tín dụng hàng ngày không đồng với số lƣợng chất lƣợng cán tín dụng phụ trách nên dễ dẫn đến rủi ro tiềm tàng hoạt động tín dụng Số lƣợng cán tín dụng có kinh nghiệm chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng ln thiếu, ngân hàng thành lập lại thu hút nhân với sách đãi ngộ tốt dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám” tình hình khan nhân lực ngành tài ngân hàng nhƣ Đứng trƣớc tình hình nhƣ vậy, việc xây dựng sách đãi ngộ để thu hút nhân vấn đề thiết cấp bách Và ngân hàng cần mở lớp học bồi dƣỡng ngoại ngữ nhằm rèn luyện nâng cao khả ngoại ngữ cho nhân viên để phục vụ cho nhóm khách hàng có vốn đầu tƣ nƣớc 4.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 4.4.1 Kiến nghị với Chính phủ - Tiếp tục hồn thiện mơi trƣờng pháp lí: để thúc đẩy kinh tế vƣợt qua giai đoạn khó khăn va tiếp tục tăng trƣởng, giúp Ngân hàng tránh phải rủi ro, Nhà nƣớc nên ban hành biện pháp kinh tế hành tăng cƣờng bắt buộc doanh nghiệp phải chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, thực chế độ kiểm toán bắt buộc hàng năm tất doanh nghiệp Nhà nƣớc nên đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, 88 từ dịng tiền trả nợ cho ngân hàng tăng lên Cải thiện cơng tác tịa án, thi hành án sớm chỉnh sửa pháp lệnh thi hành để nâng cao hiệu lực thi hành, rút ngắn thời gian tố tụng, thời gian thi hành án Tạo cho ngân hàng thuận lợi việc thu hồi vốn không bị đọng vốn làm hội kinh doanh - Tạo lập môi trƣờng kinh doanh ổn định, bình đẳng cho hoạt động ngân hàng Nhà nƣớc nên có biện pháp nhằm đảm bảo mơi trƣờng kinh tế ổn định cho hoạt động doanh nghiệp có NHTM tổ chức tín dụng Nên có bƣớc đêm giải pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn gây có chuyển đổi, điều chỉnh chế, sách liên quan đến toàn hoạt động kinh tế Mặt khác, Nhà nƣớc cần có sách, biện pháp nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nƣớc, cần điều chỉnh tăng cƣờng hiệu lực pháp lí sách thuế, sách bảo hộ hàng hóa sản xuất nƣớc, sách ngăn chặn hàng nhập lậu… đảm bảo tác dụng sách - Chấn hoạt động hệ thống doanh nghiệp Trƣớc hết, cần nhanh chóng chấn chỉnh việc cấp phép hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mới, đặc biệt công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp đƣợc cấp phép phải đảm bảo đƣợc điều kiện vốn, sở vật chất phục vụ kinh doanh, cán điều hành có đủ lực phẩm chất có phƣơng án kinh doanh khả thi Đồng thời không đƣợc buông lỏng việc kiểm tra, giám sát sau doanh nghiệp đƣợc cấp giấy phép thành lập 44.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tăng cường tính chủ động, khả quản lí điều hành Ngânhàng Nhà nước 89 - Ngân hàng Nhà nƣớc đại nên có tính tự chủ tính độc lập cao hoạch định thực thi sách tiền tệ mục tiêu lâu dài nhiều năm tới Ngân hàng Nhà nƣớc nên thƣờng xuyên tổng hợp phân tích thị trƣờng cách khoa học, đặc biệt thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng để ngân hàng thƣơng mại tham khảo, định hƣớng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển, vừa phịng ngừa rủi ro tín dụng Điều hành sách tiền tệ hiệu Điều hành linh hoạt sách lãi Điều hành tỷ giá linh hoạt theo tín hiệu thị trƣờng Theo dõi, phân tích, đánh giá dự báo sát diễn biến kinh tế, tiền tệ nƣớc, giới, đặc biệt lĩnh vực tín dụng để đƣa giải pháp phù hợp điều hành sách tiền tệ nhằm đạt đƣợc mục tiêu tiền tệ, tín dụng Quốc hội Chính phủ đề Đồng thời, đảm bảo cho tổ chức tín dụng hoạt động định hƣớng NHNN hạn chế rủi ro Tăng cường công tác tra, kiểm soát NHNN ban hành quy định liên quan đến kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức tín dụng nhƣ quy định kiểm tốn độc lập, quy định kiểm toán nội bộ, quy định kiểm tra, kiểm soát nội tổ chức tín dụng quy định khách bảo đảm giám sát công chúng kết hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng Ngồi ra, NHNN cần trực tiếp kiểm tra hoạt động NHTM, đặc biệt khoản cho vay đầu tƣ lớn, cho vay dự án có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi Chƣơng trình tra cần đƣợc xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin đƣợc thu thập cần phân tích kĩ lƣỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung tra nên đƣợc cải tiến cho chƣơng trình tra đảm bảo kiểm sốt đƣợc ngân hàng thƣơng mại, thể đƣợc vai trò cảnh báo, ngăn 90 chặn phịng ngừa rủi ro không gây ảnh hƣởng đến hoạt động ngân hàng thƣơng mại Đội ngũ tra giám sát NHNN cần có lực chuyên mơn tốt, có phẩm chất đạo đức tinh thần trách nhiệm cao để đƣa đƣợc nhận định, kết luận giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động Nâng cao hiệu hệ thống thông tin quản lý Hiện nay, Việt Nam chƣa có chế công bố thông tin đầy đủ doanh nghiệp ngân hàng Trung tâm tín dụng (CIC) NHNN hoạt động thập niên đạt đƣợc kết bƣớc đầu đáng khích lệ việc cung cấp thơng tin kịp thời tình hình hoạt động tín dụng Tuy nhiên, CIC chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu NHTM nhiều nguyên nhân nhƣ: thơng tin cung cấp cịn đơn điệu, thiếu cập nhật , ngân hàng chƣa quen trao đổi thông tin khách hàng cho nhau, cạnh tranh ngân hàng Đây thách thức cho hệ thống ngân hàng việc mở rộng kiểm soát tín dụng cho kinh tế điều kiện thiếu hệ thống thông tin tƣơng xứng Nếu ngân hàng cố gắng chạy theo thành tích, mở rộng tín dụng điều kiện môi trƣờng thông tin không cân xứng gia tăng nguy nợ xấu Do cần tuyên truyền tác dụng CIC, đồng thời cần nâng cao trách nhiệm CIC việc nâng cao tính xác kịp thời thơng tin Bộ nhận thông tin tuyên truyền ngân hàng cần vƣơn lên giữ vai trò hƣớng đạo thông tin tiền tệ, ngân hàng công luận, khắc phục tình trạng cơng chúng khơng hiểu rõ ngân hàng dẫn đến yêu cầu lãi suất, xoá nợ…mà ngân hàng khó đáp ứng đƣợc 91 - KẾT LUẬN Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành ngân hàng thƣơng mại, đặc biệt bối cảnh kinh tế giới khủng hoảng, từ tình hình kinh tế Việt Nam ngày khó khăn, lạm phát tăng cao, doanh nghiệp khơng có nguồn tiền để tốn, kinh doanh, dẫn đến khả phá sản, ngân hàng khó thu hồi đƣợc nợ, nợ hạn, nợ xấu tăng cao,… Trên sở vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hồn thành nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu lý luận tín dụng vàquản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại - Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng qua đánh giá đƣợc nguyên nhân dẫn đến tồn quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng - Đƣa số kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành Ngân hàng Nhà nƣớc Tác giả hi vọng qua nghiên cứu này, đề tài có đóng góp phần nhỏ vào việc giúp Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng thực công tác quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ hơn, kiểm soát đƣợc khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, nhận diện đƣợc sớm rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lƣợng tín dụng nhƣ mong đợi, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng nƣớc nƣớc vào Việt Nam 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lƣu Thị Phƣơng Chi, 2012 Quản tri khoản quản trị rủi ro tín dụng tai ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn- CN Nghệ An Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thị Thúy Hằng, 2013 Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Quốc tế VN Luận văn Thạc sỹ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Minh Huệ, 2012 Nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện tài chính, Hà Nội Joel Bessis, 2012 Quản trị rủi ro ngân hàng Hà Nội: NXB Lao động xã hội Nguyễn Minh Kiều, 2006 Nghiệp vụ Ngân hàng Hà Nội: NXB Thống kê Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng, 2011, 2012, 2013, 06/2014 Báo cáo tài báo cáo thường niên Hà Nội Nguyễn Hải Ninh, 2012 Rủi ro tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn ng Bí Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Đỗ Văn Phong, 2012 Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro NHTM CP Quân đội Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Thu Phƣơng, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng tai ngân hàng TMCP Đông Nam Á-Seabank Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Bùi Ngọc Quỳnh, 2013 Quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn VN Luận văn Thạc sỹ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 93 11 Peter Rose, 2001 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Tài 12 NHNN thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc, 2005 Quyết định 493/2005/QD- ban hành Hà Nội 13 Lê Trung Thực, 2012 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Nguyễn Văn Tiến, 2010 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê 15 Lê Văn Tƣ, 2005 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Tài Chính 16 Lê Văn Tƣ, 1997 Tiền tệ - tín dụng ngân hàng Hà Nội: NXB Thống kê 17 Nguyễn Thành Vinh, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng tai ngân hàng TMCP Ngoại Thương Vn- Chi nhánh Vinh Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 94 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Xin chào anh/chị! Tôi thực khảo sát điều tra để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài “Quản lý rủi ro rín dụng ngân hàng TMCP Đại Dƣơng ” học viên Đặng Thị Thu Hà (học viên khoa sau đại học chuyên ngành tài ngân hàng, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội), từ đƣa giải pháp quản lý quản trị rủi ro tín dụng cho hiệu hơn, mong hợp tác trả lời Phiếu khảo sát anh/chị Tôi xin cam đoan , tồn thơng tin câu trả lời Anh /Chị đƣợc giữ kín tuyệt đối Nhƣ̃ng dƣ̃ kiê ̣n thu thâ ̣p đƣơ ̣c sẽ chỉ đƣơ ̣c phân tich , ́ tổ ng hơ ̣p và binh luâ ̣n mô ̣t cách tổ ng quát báo cáo n ghiên cƣ́u; Mọi câu ̀ trả lời Anh /Chị đề u có ý nghia với c ̣c nghiên cƣ́u , kính mong ̃ Anh/Chị trả lời câu hỏi với tinh thần khách quan câu hỏi dành cho Anh/Chị phần sau Xin trân trọng cảm ơn cộng tác Anh/Chị ! Học viên nghiên cứu thực khảo sát phiếu điều tra Đặng Thị Thu Hà THÔNG TIN VỀ CÁN BỘ ĐƢỢC PHỎNG VẤN Xin vui lịng tích dấu (v) vào câu trả lời phù hợp Câu Độ tuổi anh/chị: Từ 22 - 25 Từ 25 - 30 Từ 31 - 35 Câu Vị trí anh chị a) Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh Khác b) Trƣởng/phó phịng giao dịch c) Chun viên quan hệ khách hàng d) Chuyên viên hỗ trợ e) Chuyên viên thẩm định Câu Thời gian làm việc anh/chị vị trí tín dụng (năm): Dƣới Từ - Từ 2-4 Từ trở lên A CÂU HỎI ĐIỀU TRA Câu 4: Rủi ro tín dụng thƣờng phát sinh khoảng thời gian nào? Hãy cho biết ý kiến anh /chị? (tích “V” vào cần chọn) Chỉ tiêu Ý kiến Trƣớc giải ngân cho khách hàng Trong giải ngân Sau giải ngân Câu 5: Theo anh /chị, quy trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ đóng vai trị nhƣ việc định cho vay? ( tích “V” vào ô cần chọn) Chỉ tiêu Rất phức tạp Phức tạp Bình thƣờng Đơn giản Rất đơn giản Ý kiến Câu 6: Theo anh/chị đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ? ( tích “V” vào cần chọn) Chỉ tiêu Ý kiến Tốt Tạm ổn Không tốt Câu 7: Đánh giả anh /chị quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Oceanbank ? ( tích “V” vào cần chọn) Chỉ tiêu Ý kiến Tốt Tạm ổn Không tốt âu 8: Anh/chị cho biết ý kiến kiến nghị, đề xuất cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Oceanbank?( tích “V” vào cần chọn) Chỉ tiêu 1.Thẩm định chặt chẽ, kỹ càng, quy định 2.Giám sát việc sử dụng vốn vay 3.Theo dõi diễn biến ngành Ý kiến 4.Yêu cầu hồ sơ pháp lý chặt chẽ 5.Thƣờng xuyên kiểm tra nợ vay, nhắc nhở khách hàng trả nợ hạn 6.Nâng cao nghiệp vụ cho cán tín dụng 7.Hạn chế giải ngân cho khách hàng dã có nợ hạn với ngân hàng 8.Tăng cƣờng nhân viên kiểm tra, kiểm sốt rủi ro tín dụng 9.Ý kiến khác: Xin chân thành cám ơn anh/chị tham gia trả lời câu hỏi ... động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại, nêu phƣơng pháp quản lý rủi ro tín dụng Luận văn trình bày cụ thể quy trình quản lý rủi ro tín dụng, quy trình thẩm định rủi ro tín dụng sách tín. .. Phân loại rủi ro tín dụng Ngƣời quản lý rủi ro tín dụng phải phân tích xác định đƣợc loại rủi ro tín dụng, sở đƣa biện pháp quản lý rủi ro tín dụng phù hợp Thơng thƣờng rủi ro tín dụng đƣợc xác... trạng quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Đại Dương Chương 4: Giải pháp kiến nghị tăng cường quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Đại Dương CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG