Đang tải... (xem toàn văn)
1.Tính cấp thiết của đề tàiHoạt động cho vay là một trong các hoạt động truyền thống và chủ yếu của các Ngân hàng thương mại.Trên thực tế, đối với hầu hết các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay cơ cấu tài sản chủ yếu là các khoản vay.Chính vì vậy, chất lượng của các khoản vay đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các Ngân hàng thương mại. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay trở thành yêu cầu cấp thiết trong tình hình thị trường tài chính đầy biến động, nhất là khi những yếu tố và nguyên nhân gây ra rủi ro trong hoạt động cho vay ngày càng đa dạng và phức tạp. Do những nguyên nhân trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam”2.Mục đích nghiên cứuoHệ thống hóa các vấn đề cơ bản về rủi ro trong hoạt động cho vay và quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại.oĐánh giá thực trạng hoạt động cho vay và quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam.oĐề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam.3.Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuoĐối tượng nghiên cứu là hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt NamoPhạm vi nghiên cứu là quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam năm 2010, 2011, 2012 và 9 tháng đầu năm 2013.4.Phương pháp nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu được sử dụng xuyên suốt luận văn là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kết hợp với các phương pháp định lượng như phân tích kinh tế, thống kê và một số phương pháp khác.
1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ 3 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động cho vay là một trong các hoạt động truyền thống và chủ yếu của các Ngân hàng thương mại. Trên thực tế, đối với hầu hết các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay cơ cấu tài sản chủ yếu là các khoản vay. Chính vì vậy, chất lượng của các khoản vay đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các Ngân hàng thương mại. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay trở thành yêu cầu cấp thiết trong tình hình thị trường tài chính đầy biến động, nhất là khi những yếu tố và nguyên nhân gây ra rủi ro trong hoạt động cho vay ngày càng đa dạng và phức tạp. Do những nguyên nhân trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam” 2. Mục đích nghiên cứu o Hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về rủi ro trong hoạt động cho vay và quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. o Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay và quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam. o Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam. 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu o Đối tượng nghiên cứu là hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam o Phạm vi nghiên cứu là quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam năm 2010, 2011, 2012 và 9 tháng đầu năm 2013. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu được sử dụng xuyên suốt luận văn là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kết hợp với các phương pháp định lượng như phân tích kinh tế, thống kê và một số phương pháp khác. 4 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn bao gồm những nội dung chính sau: o Chương 1: Lý luận chung về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. o Chương 2: Thực trạng hoạt công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. o Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam. Rủi ro n dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ rủi ro danh mục Rủi ro nội tại Rủi ro tập trung 5 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tín dụng là hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng nhưng cũng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Các thống kê và nghiên cứu cho thấy, rủi ro tín dụng chiếm đến 70% trong tổng rủi ro của ngân hàng. Theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005, quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 sửa đổi, bổ sung quyết định 493/2005/QĐ- NHNN: “Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động kinh doanh, do khách hàng không thực hiện, hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”. 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, có thể phân chia rủi ro tín dụng thành các loại sau đây: Sơ đồ 1.1: phân loại rủi ro tín dụng theo nguyên nhân phát sinh. 6 Rủi ro giao dịch là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. Rủi ro giao dịch bao gồm: - Rủi ro lựa chọn: Rủi ro có liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín dụng, phương án vay vốn để quyết định tài trợ của ngân hàng. - Rủi ro đảm bảo: Rủi ro phát sinh từ các tiêu chuẩn đảm bảo như: mức cho vay, loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo… - Rủi ro nghiệp vụ: Rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề. Rủi ro danh mục là rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân thành: - Rủi ro nội tại: Xuất phát từ đặc điểm hoạt động và sử dụng vốn của khách hàng vay vốn, lĩnh vực kinh tế. Rủi ro nội tại luôn gắn liền với hoạt động tín dụng. - Rủi ro tập trung: Rủi ro do ngân hàng tập trung cho vay quá nhiều vào một số khách hàng, một số ngành kinh tế hoặc trong cùng một khu vực địa lý, cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao. 1.1.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng a. Nguyên nhân từ phía ngân hàng. - Chính sách tín dụng của ngân hàng không hợp lý, với sự biến động của thị trường sẽ làm tăng số lượng khách hàng hoạt động không hiệu quả cũng như việc theo đuổi mục tiêu lợi nhuận mà coi nhẹ mục tiêu bảo đảm an toàn cho ngân hàng. - Quy trình thẩm định, đo lường rủi ro tín dụng, quá trình kiểm soát sau cho vay và thu hồi nợ không hiệu quả, còn nhiều lỗ hổng trong quy trình có thể bị khách hàng lợi dụng để chiếm dụng vốn ngân hàng, sử dụng vốn vay sai mục đích. - Quá trình thu thập thông tin không hiệu quả, dẫn đến thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác khiến cho việc thẩm định, phân tích, đánh giá sai lệch về chất lượng khách hàng. - Năng lực và phẩm chất đạo đức của cán bộ tín dụng cũng là một nhân tố có thể gây ra rủi ro tín dụng cho ngân hàng: Cán bộ tín dụng có nghiệp vụ yếu kém, không tuân thủ quy trình, chính sách tín dụng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp… 7 - Cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng chưa thực sự lành mạnh, chạy theo quy mô doanh số, lợi nhuận mà sẵn sàng bỏ qua các nguyên tắc, điều kiện, yêu cầu trong việc cấp tín dụng, không chú ý đến chất lượng khoản vay. - Ngân hàng thiếu bộ phận chuyên trách hoặc bộ phận chuyên trách hoạt động không hiệu quả trong việc áp dụng các công cụ phòng chống rủi ro tín dụng, theo dõi và quản lý rủi ro đối với các danh mục cho vay và đưa ra các dự báo cần thiết trong từng thời kỳ. b. Nguyên nhân từ phía khách hàng. - Đối với khách hàng là tổ chức: Sử dụng vốn vay sai mục đích; không có thiện chí trả nợ; năng lực quản trị và điều hành kinh doanh yếu kém; tình hình tài chính doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch. Khách hàng bị người mua chiếm dụng vốn… - Đối với khách hàng cá nhân: Gặp khó khăn về kinh tế, nguồn trả nợ từ thu nhập bị mất hay bị suy giảm. Cá nhân gặp những sự cố bất thường trong cuộc sống. Khách hàng cố tình lừa đảo ngân hàng, sử dụng vốn sai mục đích… c. Nguyên nhân từ phía bảo đảm tín dụng. - Giá cả của tài sản đảm bảo biến động mạnh. - Tài sản đảm bảo khó định giá, tính khả mại thấp (do tính chuyên dụng cao). - Tranh chấp pháp lý về tài sản đảm bảo. Một tài sản được đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ tín dụng. d. Nguyên nhân khách quan: - Rủi ro do môi trường kinh tế vĩ mô không ổn định, sự biến động quá nhanh và khó dự đoán của môi trường trong nước cũng như quốc tế, rủi ro tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính, hội nhập quốc tế; thiếu sự quy hoạch, phân bổ đầu tư hợp lý đã dẫn đến khủng hoảng thừa về đầu tư ở một số ngành, lĩnh vực kinh tế… - Rủi ro do môi trường pháp lý: hệ thống các văn bản quy định chưa đồng bộ, sự kém hiệu quả của cơ quan bảo vệ pháp luật; hoạt động thanh tra giám sát chưa hiệu quả của ngân hàng Nhà nước; hệ thống thông tin quản lý chưa hoàn thiện. 1.1.4 Hậu quả của rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng luôn tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng và gây ra nhiều hậu quả ngiêm trọng. 8 a. Đối với ngân hàng bị rủi ro: Do không thu hồi được khoản nợ (gốc, lãi và các loại phí) làm cho nguồn vốn ngân hàng bị thất thoát trong khi ngân hàng vẫn phải chi trả chi phí cho nguồn vốn huy động, điều đó khiến lợi nhuận bị giảm sút, nghiêm trọng hơn là mất vốn và có thể dẫn đến phá sản. b. Đối với hệ thống ngân hàng: Hoạt động của một ngân hàng có thể liên quan tới toàn hệ thống ngân hàng và các tổ chức kinh tế, xã hội, các cá nhân trong nền kinh tế. Do vậy, nếu một ngân hàng có kết quả hoạt động kinh doanh yếu kém hay bị phá sản sẽ gây ra những tác động dây chuyền ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Trong trường hợp này, nếu không có sự can thiệp kịp thời của ngân hàng Nhà nước nói riêng và của các cơ quan chức năng nói chung thì rủi ro có thể lan rộng trong hệ thống. c. Đối với nền kinh tế: Ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với nền kinh tế, là kênh thu hút và bơm tiền cho nền kinh tế, vì vậy rủi ro tín dụng của ngân hàng có thể gây mất ổn định, thậm chí gây rối loạn, ngưng trệ, mất bình ổn quan hệ cung cầu, làm gia tăng lạm phát, thất nghiệp, tệ nạn xã hội… 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Trong hoạt động của ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro chiếm vị trí quan trọng do hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ gắn liền với rủi ro. Quản trị rủi ro tín dụng được hiểu là quá trình tổ chức có định hướng của các nhà quản trị ngân hàng tác động lên các đối tượng quản trị và khách thể kinh doanh nhằm mục tiêu phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, từ đó nâng cao mức độ an toàn, khả năng sinh lời và làm tăng uy tín của ngân hàng trên thị trường. Nói cách khác, quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận biết và đánh giá mức độ rủi ro, thực thi các biện pháp hạn chế khả năng xảy ra rủi ro và giảm thiểu tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra. Thông thường, quy trình quản trị rủi ro bao gồm các khâu: xác đinh nguy cơ rủi ro và khẩu vị rủi ro, đo lường rủi ro, quản lý và kiểm soát, đánh giá kết quả. Các khâu luôn phải có sự liên kết với nhau để có thể xác định, phân tích một cách kịp thời các rủi ro có thể xảy ra và có biện pháp ứng phó phù hợp. Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng không phải là ngăn chặn triệt để rủi ro mà là tạo ra khả năng kinh doanh , tối đa hóa giá trị từ những rủi ro vốn có, với điều kiện mức độ rủi ro ngân hàng có thể chấp nhận. 9 1.2.2 Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng. Các nguyên tắc trong việc thiết kế mô hình quản trị rủi ro tín dụng - Các quan điểm và chính sách về rủi ro do ban lãnh đạo cấp cao xác định rõ rang, minh bạch và nhất quán. - Có sự giám sát từ trụ sở chính với công tác quản trị rủi ro toàn ngân hàng. - Có sự phân định rõ rang về chức năng và trách nhiệm. - Các đơn vị kinh doanh chính thức tham gia và coi công tác quản lý rủi ro như một công việc của mình. Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Cơ cấu quản trị rủi ro tín dụng gồm: - Nhóm lãnh đạo: Hội đồng quản trị, ủy ban quản lý rủi ro, ban tổng giám đốc. Nhiệm vụ chính là xác định khẩu vị rủi ro và cân đối các hoạt động kinh doanh của ngân hàng; phân bổ nguồn lực và vốn; đánh giá các danh mục đầu tư, lựa chọn các danh mục đầu tư tối ưu. - Cấp quản lý tại các đơn vị kinh doanh chính: Giám đốc chi nhánh, bộ phận quản lý rủi ro tại chi nhánh, phòng tín dụng. Có nhiệm vụ duy trì danh mục đầu tư đã được đa dạng hóa hợp lý; thiết kế hệ thống áp dụng; phát triển chiến lược lựa chọn EVA (giá trị kinh tế gia tăng) tối ưu. - Bộ phận quan hệ khách hàng: Các cán bộ kinh doanh. Nhiệm vu cơ cấu giao dịch, loại bỏ giao dịch kém chất lượng; lựa chọn các giá trị kinh tế tăng them tại mức độ khách hàng. 1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 1.2.3.1 Xây dựng bối cảnh Để xây dựng được bối cảnh phục vụ cho công tác quản trị rủi ro tín dụng cần: - Nắm rõ mục tiêu và chiến lược kinh doanh của ngân hàng. - Hiểu chiến lược quản trị rủi ro mà ngân hàng đang áp dụng. - Rà soát môi trường kinh doanh gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng. - Hiểu được khẩu vị rủi ro của ngân hàng. - Tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro thạn trọng (các nguyên tắc quản lý rủi ro của Basel và các thông lệ tốt nhất). 10 1.2.3.2 Nhận diện rủi ro Có thể sử dụng nhiều phương pháp để nhận diện rủi ro, như: phương pháp dựa vào mục tiêu (bất kỳ những gì cản trở việc thực hiện mục tiêu được gọi là rủi ro), phương pháp đưa ra tình huống, phương pháp dựa vào kinh nghiệm/tiền lệ hoặc phương pháp hồn hợp. Một số dấu hiệu nhận biết rủi ro: a. Dấu hiệu từ phía khách hàng. - Khách hàng thanh toán gốc hoặc lãi không đúng kỳ hạn đã cam kết, đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn nợ với căn cứ thiết thuyết phục. - Có sự sụt giảm bất thường số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, xuất hiện những thay đổi không giải thích được về tổng giá trị lưu chuyển tiền gửi thanh toán. - Tài sản đảm bảo không đủ tiêu chuẩn, giá trị tài sản giảm sút so với định giá ban đầu khi cho vay; tài sản đảm bảo có dấu hiệu đã bán hoặc đã cho thuê hoặc không còn tồn tại. - Khách hàng trông chờ vào các nguồn thu bất thường ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính hoặc tự hoạt động trong phương án vay vốn để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán. b. Dấu hiệu từ môi trường kinh tế xã hội. Sự biến động của môi trường kinh tế, xã hội hoặc các nhân tố khách quan khác có tác động tiêu cực đến khách hàng và ngân hàng làm cho khả năng thanh toán cho ngân hàng bị suy giảm. Những thay đổi về chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách thuế quan, xuất nhập khẩu… nằm ngoài sự kiểm soát của ngân hàng. Khi các yếu tố trên xảy ra làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cả ngân hàng và khách hàng, dẫn đến khả năng trả nợ bị ảnh hưởng. Ngân hàng cần linh hoạt và sẵn sang các biện pháp khắc phục khi các yếu tố đó xảy ra. c. Sự hạn chế trong năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. Nguyên nhân rủi ro tín dụng không chỉ xuất phát từ phía khách hàng và từ môi trường kinh tế xã hội mà còn chính từ sự hạn chế trong quản trị danh mục cho vay của phía ngân hàng. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng xuất phát chủ yếu là do cơ chế chính sách tín dụng, quy trình cấp tín dụng không chặt chẽ. Với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực tài chính, các ngân hàng có xu hướng chạy theo doanh số, lợi nhuận mà thực hiện công tác đánh giá thẩm định khoản vay cũng như theo dõi sau [...]... chiến lược về quản trị rủi ro tín dụng nhất định Với từng chiến lược quản trị khác nhau, ngân hàng sẽ xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng khác nhau a Chiến lược tránh hay loại bỏ rủi ro tín dụng Các ngân hàng thực hiện chiến lược này sẽ không cho vay đối với các lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiềm ẩn nhiều rủi ro Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh đi liền với rủi roi nhưng ngân hàng cần xác... điểm riêng của từng ngân hàng mà có cách nhìn nhận, đánh giá và định hướng quản trị rủi ro tín dụng khác nhau Song, để quản trị rủi ro tín dụng đạt hiệu quả, các ngân hàng thương mại luôn phải tuân thủ những lý luận, nguyên tắc chung 23 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK 2.1.1 Giới thiệt về Techcombank 2.1.1.1 Quá... tín dụng quan trọng của ngân hàng - Lãnh đạo cấp cao phải chịu trách nhiệm thực thi chiến lược rủi ro tín dụng do hội đồng quản trị phê duyệt và chịu trách nhiệm xây dựng chính sách, quy trình để nhận diện, đo lường, quản lý và kiểm soát rủi ro - Ngân hàng cần nhận diện và quản lý rủi ro tín dụng hiện hữu trong mọi sản phẩm và hoạt động của ngân hàng - Ngân hàng phải hoạt động theo các tiêu chí phê duyệt... giữ vị thể chủ động kiểm soát rủi ro tín dụng để nhằm quản trị rủi ro một cách linh hoạt và xử lý nhanh chóng khi rủi ro xảy ra Khi thực hiện chiến lược kiểm soát rủi ro, ngân hàng cần có những biện pháp thích hợp để giữ rủi ro tín dụng ở mức độ kỳ vọng, giảm thiểu tổn thất rủi ro và không để lại hậu quả xấu về dài hạn cho ngân hàng Trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng... nhận rủi ro Rủi ro luôn tiềm ẩn ở mỗi khoản vay Sau khi ngân hàng xác định mức độ rủi ro ở từng khoản vay, những khoản vay có mức độ rủi ro mà ngân hàng chấp nhận được sẽ được thông qua Tuy nhiên, ngân hàng cần có biện pháp trích lập dự phòng để đề phòng khi có rủi ro xảy ra thì sẽ xử lý một cách nhanh chóng, hiệu quả và an toàn d Chiến lược kiểm soát rủi ro tín dụng 20 Các nhà quản trị ngân hàng. .. nhà quản trị coi là tối ưu vì khi đã xác định trước mức độ rủi ro cần duy trì thì sẽ tạo cơ sở để các nhà quản trị ngân hàng có thể thực hiện các mục tiêu đã đề ra một cách dễ dàng hơn 1.2.3.5 Các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng a Kiểm soát rủi ro danh mục Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng giúp ngân hàng có những quy trình, mục tiêu phù hợ và thông qua việc nhận biết, đo lường rủi ro. .. hợp vốn: Ngân hàng chủ động bán một phần các khoản vay cho các ngân hàng khác, trong đó, có một ngân hàng làm đầu mối giữ tất cả các giấy tờ, quản lý khoản vay và xử lý quan hệ với khách hàng vì lợi ích chung của các ngân hàng tham gia Hình thức này giúp ngân hàng phân tán được rủi ro đồng thời duy trì được quan hệ với khách hàng khi ngân hàng không đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của khách hàng c Chiến... giá rủi ro tín dụng - Cơ quan giám sát phải xác nhận phương pháp tính dự phòng tổn thất cho vay của ngân hàng là phù hợp - Cơ quan giám sát ngân hàng phải xem xét chính sách và thực tế áp dụng đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng khi kiểm tra mức đủ vốn của ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG I Rủi ro tín dụng trong ngân hàng có tính tất yếu khách quan, không thể tránh khỏi Mục tiêu của quản trị rủi ro tín... của ngân hàng sẽ tiến hành rà soát khoản vay, gặp gỡ khách hàng tìm hướng khắc phục thông qua các hình thức gia hạn nợ, chứng khoán hóa khoản nợ… 1.3 CÁC NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Các nguyên tắc Basel trong việc quản trị rủi ro tín dụng - Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm phê chuẩn hay định kỳ xem xét lại chiến lược rủi ro tín dụng và các chính sách tín dụng quan trọng của ngân. .. của quản trị rủi ro tín dụng là giảm thiểu, hạn chế rủi ro ở mức độ có thể chấp nhận được Cơ sở lý thuyết trong chương I đã khái quát các vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại, các dấu hiệu, nguyên nhân cũng như đề cập đến các mô hình, phương pháp đo lường, các chiến lược và biện pháp quản trị rủi ro tín dụng Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế thì . về rủi ro trong hoạt động cho vay và quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. o Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay và quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại. hội… 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Trong hoạt động của ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro chiếm vị trí quan trọng do hoạt động ngân. nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam. Rủi ro n dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ rủi ro danh mục Rủi