Bài ôn tập Phần 1.1 Với M cầu tiền (tỉ), R lãi suất (%), GDP tổng sản phẩm quốc nội (tỉ) Cho α = 5% Cho kết hồi quy sau: Dependent Variable: M - Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie Std Error t-Statistic nt C 102.5835 8.652193 11.85635 R 1.555809 -4.748431 7.387650 GDP 0.081544 0.006189 13.17416 GDP(-1) 0.070892 0.065113 1.088758 R-squared 0.995095 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.740335 Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0001 0.0000 0.2859 369.700 0.00000 Phải ba biến độc lập tác động đến biến cầu tiền? Khi lãi suất tăng lên 1% cầu tiền có giảm khơng? Nếu có tối đa bao nhiêu? Kiểm định tượng tự tương quan mơ hình Cho biết kết kiểm định sau dùng để làm gì, tính nào, kết luận? Ramsey RESET Test: F-statistic 0.429809 Probability Log likelihood ratio Probability 0.508275 0.51784 0.47588 1.2 Cho biến: GDP tổng sản phẩm quốc nội, K tổng lượng vốn đầu tư, L tổng lực lượng lao động α = 5% Cho kết hồi quy (1) sau Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie Std Error t-Statistic nt C 0.114270 0.120685 0.946840 LOG(K) 1.165264 0.030192 38.59463 LOG(L) 0.347990 0.044254 7.863503 R-squared 0.994209 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.879920 Prob(F-statistic) Prob 0.3518 0.0000 0.0000 7.41547 0.00000 Viết hàm hồi quy mẫu biến gốc giải thích ý nghĩa ước lượng Hàm hồi quy có phù hợp khơng? Mơ hình giải thích % biến động GDP? Hiệp phương sai hai hệ số góc xấp xỉ 0, K L tăng 1% GDP thay đổi nào? Cho biết kết sau mơ hình dùng để làm gì, kết luận nào, cịn có cách kiểm tra kết dựa bảng (1) khơng? Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 6.261164 Probability Obs*R-squared 10.07707 0.00603 0.00648 Probability 1.3 Với M cầu tiền (tỉ), R lãi suất (%), GDP tổng sản phẩm quốc nội (tỉ) Cho α = 5% Cho kết hồi quy sau: Dependent Variable: M - Method: Least Squares - Included observations: 32 Variable Coefficie Std Error t-Statistic Prob nt C 104.5444 8.106296 12.89669 R GDP R-squared 8.170303 0.148907 0.995050 1.350442 -6.050097 0.002411 61.75024 Mean dependent var 362.5219 Phải ba biến không giải thích cho biến động cầu tiền? Lãi suất tăng thêm 1% cầu tiền giảm tối thiểu ? Với D biến nhận giá trị với quý 4, với quý khác, viết hàm hồi quy mẫu với quý quý khác dựa bảng kết sau Dependent Variable: M Variable Coefficie nt C 100.4340 R 7.037111 GDP 0.144419 D*GDP 0.039120 Std Error t-Statistic Prob 8.478434 1.549143 11.84582 -4.542583 0.0000 0.0001 0.003953 0.002757 36.53828 14.19001 0.0000 0.0000 GDP tăng, cầu tiền quý có tăng nhiều q khác khơng? Nếu có khoảng nào? 1.4 Cho biến: GDP tổng sản phẩm quốc nội, K tổng lượng vốn đầu tư, L tổng lực lượng lao động α = 5% Cho kết hồi quy (1) sau Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie Std Error t-Statistic nt C 0.114270 0.120685 0.946840 LOG(K) 1.165264 0.030192 38.59463 LOG(L) 0.347990 0.044254 7.863503 R-squared 0.994209 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.879920 Prob(F-statistic) Prob 0.3518 0.0000 0.0000 7.41547 0.00000 Giải thích ý nghĩa hệ số góc hệ số xác định Phải đầu tư thêm GDP tăng nhanh mức đầu tư thêm ? Khi thêm biến T xu thời gian, hệ số xác định tăng lên đến 0,997 Vậy GDP có phụ thuộc xu thời gian không? Cho biết kết dùng để làm gì, tính nào, kết luận nào? White Heteroskedasticity Test – no cross terms F-statistic 9.003582 Probability Obs*R-squared 21.87617 0.00002 0.00127 Probability 1.5 Cho biến: GDP tổng sản phẩm quốc nội, K tổng lượng vốn đầu tư, L tổng lực lượng lao động α = 5% Cho kết hồi quy (1) sau Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Sample: 30 Included observations: 30 Variable Coefficie nt C 6.818210 LOG(K) 0.320012 LOG(L) 0.123140 R-squared 0.246119 Std Error t-Statistic 1.684174 4.048401 0.107807 2.968379 0.056221 2.190176 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.190276 S.D dependent var Log likelihood 69.14943 2.245781 F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Prob 0.0004 0.0062 0.0373 8.37353 2.84127 4.40734 0.02205 Viết hàm số kinh tế với biến ban đầu giải thích ý nghĩa kết nhận được? Phải vốn tăng 1% GDP tăng khơng đến 0,5%? Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc 0,00122 Khi vốn lao động tăng 1% GDP thay đổi nào? Khi thêm biến LOG(R) với R lãi suất vào mơ hình, hệ số xác định tăng lên đến 0,312 Vậy lãi suất có ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội hay không? 1.6 Cho Y lượng bán, P giá, D = với tháng vào quý 4, D với tháng khác α = 5% I Cho kết hồi quy sau mơ hình (1) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 30 Included observations: 30 Variable Coefficie nt C 130.9452 P 12.25083 D 16.14494 R-squared 0.629545 Durbin-Watson stat 1.728217 Std Error t-Statistic Prob 62.44741 5.593536 2.096888 -2.190176 0.0455 0.0373 2.383646 6.773213 Mean dependent var 0.0000 409.418 0.00000 Prob(F-statistic) Viết hàm hồi quy tổng thể, mẫu với quý quý khác Khi giá tăng đơn vị lượng bán thay đổi nào? Phải lượng bán quý cao quý khác 20 đơn vị dù giá không đổi? Cho biết kết dùng để làm gì, có kết luận nào, kết luận có giống thơng tin mục bảng hay không? Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.502473 Probability Obs*R-squared 0.568785 0.48472 0.45074 Probability 1.7 Với Y GDP, FDI đầu tư trực tiếp nước ngoài, EDU đầu tư cho giáo dục đào tạo α = 5% Cho kết hồi quy (1) sau Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Sample: 30 Included observations: 30 Variable Coefficie nt C 6.818210 LOG(FDI) 0.320012 LOG(EDU) 0.123140 R-squared 0.246119 Std Error t-Statistic 1.684174 4.048401 0.107807 2.968379 0.056221 2.190176 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.190276 S.D dependent var Durbin-Watson stat 2.245781 Prob(F-statistic) Prob 0.0004 0.0062 0.0373 8.37353 2.84127 0.02205 Viết hàm số kinh tế với biến ban đầu giải thích ý nghĩa kết nhận được? Khi đầu tư cho giáo dục tăng 1% GDP tăng tối thiểu bao nhiêu? Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc 0,00122 Phải tác động vốn đầu tư trực tiếp nước đến GDP mạnh tác động chi cho giáo dục đào tạo? Cho biết kết sau dùng để làm gì, nêu cách tính, kết luận nào? Các ước lượng có tính chất White Heteroskedasticity Test – no cross terms F-statistic 9.003582 Probability Obs*R-squared 21.87617 Probability 0.00002 0.00127 1.8 Cho Q lượng bán, AD chi phí quảng cáo, D = với quý 4, D với quý khác α = 5% Cho kết hồi quy sau mơ hình (1) Dependent Variable: Q Method: Least Squares Sample: 30 Included observations: 30 Variable Coefficie nt C 130.9452 AD 12.25083 D*AD 1.614494 R-squared 0.629545 Durbin-Watson stat 1.728217 Std Error t-Statistic 62.44741 2.096888 5.593536 -2.190176 0.238364 6.773213 Mean dependent var Prob(F-statistic) Prob 0.0455 0.0373 0.0000 409.418 0.00000 Viết hàm hồi quy tổng thể, mẫu với quý quý khác Phải hai yếu tố quảng cáo thời vụ không ảnh hưởng đến lượng bán ? Khi tăng chi phí quảng cáo q hiệu q khác tối thiểu bao nhiêu? Cho biết kết dùng để làm gì, tính nào, kết luận gì? Ramsey RESET stability test F-statistic 0.302473 Probability Obs*R-squared Probability 0.468785 0.56332 0.67374 1.9 Với M cầu tiền (tỉ), R lãi suất (%), GDP tổng sản phẩm quốc nội (tỉ) Cho α = 5% Cho kết hồi quy sau: Dependent Variable: M - Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie Std Error t-Statistic Prob GDP GDP(-1) R-squared nt 102.5835 7.387650 0.081544 0.070892 0.995095 Durbin-Watson stat 0.740335 C R 8.652193 1.555809 11.85635 -4.748431 0.0000 0.0001 0.006189 13.17416 0.065113 1.088758 Mean dependent var 0.0000 0.2859 369.700 0.00000 Prob(F-statistic) Giải thích ý nghĩa kết hồi qui ý nghĩa hệ số xác định Phải lãi suất giảm 1% cầu tiền tăng tỉ ? Tổng sản phẩm quốc nội kì tăng tỉ cầu tiền thay đổi nào? Với thông tin kết trên, ước lượng có đáng tin cậy khơng, sao? Cho biết kết kiểm định sau dùng để làm gì, kết luận mơ hình? Heteroskedasticity White Test, non-cross terms F-statistic 0.429809 Probability Log likelihood ratio 0.508275 Probability 0.51784 0.47588 1.10 Cho biến: Q sản lượng, K tổng lượng vốn đầu tư, L lượng lao động α = 5% Cho kết hồi quy (1) sau Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie Std Error t-Statistic nt C 0.114270 0.120685 0.946840 LOG(K) 0.552641 0.043191 38.59463 LOG(L) 0.347990 0.044254 7.863503 R-squared 0.994209 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.879920 Prob(F-statistic) Prob 0.3518 0.0000 0.0000 7.41547 0.00000 Cho hiệp phương sai hai ước lượng hệ số góc Viết hàm hồi qui với biến Q, K, L giải thích ý nghĩa hệ số góc? Hệ số chặn mơ hình có ý nghĩa thống kê khơng? Kết hiểu nào? Q trình sản xuất có hiệu khơng đổi theo qui mơ có khơng? Khi tăng vốn thêm 1%, lao động khơng đổi sản lượng tăng tối đa bao nhiêu? Kết hồi qui sau dùng để làm gì, kết luận mơ hình ban đầu? Ramsey RESET Test: F-statistic 6.261164 Probability Obs*R-squared Probability 10.07707 0.00603 0.00648 Phần nâng cao 2.1 1- Với biến số trên, với Y biến nhận giá trị vào thời kì có lạm phát vượt mức dự tính, Y trường hợp ngược lại Cho kết Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 30 Variable Coefficie Std Error z-Statistic nt C 2.584261 -2.553228 6.598209 GDP 0.012727 0.005008 2.541113 R 0.160190 0.759331 0.121637 Prob 0.0107 0.0111 0.4477 Viết phương trình xác định xác suất có lạm phát phân tích ý nghĩa Khi GDP 300, lãi suất 5, khả để có lạm phát vượt mức dự tính bao nhiêu? Tại điều kiện câu 7, GDP tăng đơn vị khả có lạm phát thay đổi nào, mức thay đổi tối đa bao nhiêu? 2- Dựa biến đổi Koych trễ vơ hạn, có kết sau Dependent Variable: CPI Variable Coefficie nt C 10.45760 M1 1.383621 CPI(-1) 0.803223 Std Error t-Statistic Prob 1.723856 0.007849 0.189671 6.066400 17.62774 4.234804 0.0000 0.0000 0.0014 Tìm tác động ngắn dài hạn cung tiền đến CPI? Từ cách xây dựng mơ hình trễ phân phối kết trên, tìm tác động vốn đầu tư từ năm trước đến CPI năm 2.2 1- Cho kết hồi quy mô hình tự hồi quy sau với biến bên trên, mơ hình xây dựng dựa biến đổi Koych trễ vô hạn Dependent Variable: M - Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie Std Error t-Statistic nt C 55.05501 17.69100 3.112034 R 1.818238 -2.187086 3.976644 Prob 0.0044 0.0376 GDP M(-1) 0.081857 0.475020 0.021787 0.153647 3.757222 3.091632 0.0008 0.0046 Tác động trực tiếp (hay ngắn hạn) GDP tăng tỉ tối đa bao nhiêu? Tổng tác động (hay tác động dài hạn) GDP lãi suất đến cầu tiền bao nhiêu? 2- Với NX biến nhị phân, NX = có xuất siêu, NX = ngược lại, hồi quy mơ hình Logit sau Dependent Variable: NX Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficie Std Error z-Statistic nt C 1.035516 -0.339802 0.351871 GDP 0.006161 0.000397 15.49797 R 0.186449 -0.569030 0.106095 Prob 0.7340 0.0000 0.5693 Coi mức lãi suất 0, GDP = 2000 tỉ khả để có xuất siêu ? Với giả thiết câu (7.), GDP tăng thêm tỉ khả để có xuất siêu thay đổi nào? 2.3 1- Với biến trên, cho hệ phương trình sau đây: (a) GDP = β 11 + β 12 K + β 13 L + β 14 GDP(-1) + β 15 K(-1) + u1 (b) K = β 21 + β 22 GDP + β 33 GDP(-1) + u2 Dùng điều kiện cần để định dạng cho phương trình hệ Viết hệ phương trình rút gọn từ hệ trên, từ nhận xét định dạng qua số hệ số? 2- Cho kết san mũ phương pháp Holt-Winters có điều chỉnh yếu tố mùa vụ Sample: 1970:1 2005:4 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: GDP Parameters Alpha : Beta Gamma 0.8401 0.3099 0.7402 Root Mean Squared Error End of Period Levels: Mean Trend Seasonal s: 42.02800 11997.25 176.6641 2005:1 1.200532 2005:2 1.100497 2005:3 0.899402 2005:4 0.799570 Dự báo giá trị GDP vào quý 3,4 năm 2006, quý năm 2007 Tìm công thức tổng quát dự báo giá trị GDP vào quý năm (2005 + i, i = 1÷n) 2.4 1- Với biến EXG tỉ giá hối đoái, C tổng chi tiêu khu vực dân cư, xét hệ sau (a) M = β 11 + β 12 GDP + β 13 R + u1 (b) R = β 21 +β 22 GDP + u2 (c) C = β 31 + β 32 GDP + β 33 R + β 34 M + u3 Dùng điều kiện cần để định dạng cho phương trình hệ Biến đổi hệ phương trình rút gọn 2- Cho kết san mũ phương pháp Holt-Winters, số liệu theo tháng sau Sample: 1990:01 2005:12 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: M - Forecast Series: GNPSM Parameters Alpha 0.8201 : Root Mean Squared Error 42.33831 End of Period Levels: Mean 1202.956 Trend 16.79178 Seasonal s: 2005:0 2005:0 2005:0 2005:0 … 1.200239 1.100251 1.000000 0.921544 Hãy dự báo cầu tiền tháng đầu năm 2006 Viết phương trình tổng quát dự báo cầu tiền vào tháng năm 2006, 2007,… tức năm 2005 + i, với i = 1÷n 2.5 1- Với biến GDP trên, Y = có điều chỉnh lãi suất Ngân hàng Trung ương, Y = trường hợp ngược lại Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Variable Coefficie Std Error z-Statistic nt C 0.399498 -1.317740 0.526434 GDP 0.000290 0.000160 1.811060 Tính khả để có điều chỉnh lãi suất GDP 2000 đơn vị Prob 0.1876 0.0701 Nếu GDP tăng từ 2000 lên 2001 đơn vị khả có điều chỉnh lãi suất thay đổi nào? 2- Dựa giả thiết biến đổi Koych mơ hình trễ phân phối vơ hạn, hồi quy mơ hình tự hồi quy Dependent Variable: GDP - Method: Least Squares - observations: 31 Variable Coefficie Std Error t-Statistic Prob nt C 61.63163 -1.731422 0.0948 106.7104 K 0.740684 0.056222 13.17416 0.0000 L 0.170697 0.054364 3.139841 0.0041 GDP(-1) 0.935133 0.088391 10.57946 0.0000 R-squared 0.999122 Mean dependent var 2185.54 Durbin-Watson stat 1.653123 Prob(F-statistic) 0.00000 Cho biết tác động dài hạn biến K L đến GDP bao nhiêu? Có thể dùng kiểm định DW để kiểm định tự tương quan không, sao? 2.6 1- Với biến số trên, với INF biến nhận giá trị vào thời kì có lạm phát, INF trường hợp ngược lại Cho kết Dependent Variable: INF Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 30 Variable Coefficie Std Error z-Statistic nt C 2.584261 -2.553228 6.598209 GDP 0.012727 0.005008 2.541113 K 0.121637 0.160190 0.759331 Prob 0.0107 0.0111 0.4477 Khi GDP 300 đơn vị, vốn đầu tư 30 đơn vị, khả để có lạm phát bao nhiêu? Tại điều kiện câu 5, GDP tăng đơn vị khả có lạm phát thay đổi nào, vốn tăng đơn vị khả có lạm phát thay đổi nào? 2- Dựa biến đổi Koych trễ vô hạn, có kết sau Dependent Variable: GDP Variable Coefficie nt C 10.45760 K 1.383621 GDP(-1) 0.803223 Std Error t-Statistic Prob 1.723856 0.007849 0.189671 6.066400 17.62774 4.234804 0.0000 0.0000 0.0014 Tìm tác động ngắn dài hạn vốn đến GDP? Từ cách xây dựng mơ hình trễ phân phối kết trên, tìm tác động vốn đầu tư từ năm trước đến GDP năm 2.7 1- Với biến AD chi phí quảng cáo, B thưởng cho nhân viên bán hàng, M chi phí quản lý, cho hệ (a) Y = β 11 + β 12P + β 13 AD + β 14 B + β 15 M + u1 (b) P = β 21 + β 22Y + β 13 AD + u2 (c) B = β 31 + β 32 Y + u3 Dùng định lí điều kiện cần để định dạng cho mơ hình Có thể dùng phương pháp ước lượng để ước lượng phương trình trên? 2- Cho kết san mũ Holt-Witers sau lượng bán Sample: 1990:1 2005:4 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: Y - Forecast Series: GNPSM Parameters Alpha 0.8201 : Root Mean Squared Error 42.33831 End of Period Levels: Mean 1202.956 Trend 16.79178 Seasonal s: 2005:1 0.921544 2005:2 1.000000 2005:3 1.100251 2005:4 1.200239 Dự báo lượng bán nửa sau năm 2006 nửa đầu năm 2007? Lập công thức tổng quát dự báo lượng bán vào quý năm 2006, 2007, … 2.8 1- Dựa biến đổi Koych trễ vơ hạn, có kết sau Dependent Variable: Y Variable Coefficie nt C 318.0502 Std Error t-Statistic Prob 112.6613 FDI 0.287707 0.066212 Y(-1) 0.857294 0.190871 Tìm tác động ngắn dài hạn đầu tư trực tiếp nước đến GDP? Tìm tổng tác động đầu tư trực tiếp thời kì trước đến GDP thời kì 2- Dựa kết san mũ sau đây: Method: Holt-Winters Additive Seasonal Observation from 1995:1 to 2005:3 Forecast Series: Y Parameters Alpha : Beta Gamma 1.0000 0.0000 0.0000 Sum of Squared Residuals Root Mean Squared Error End of Period Levels: Mean Trend Seasonal s: 47022.86 33.86590 1289.437 9.339885 2004:4 1.268721 2005:1 0.678104 2005:2 0.672399 2005:3 1.619223 Dự báo GDP ba q sau năm 2006? Lập cơng thức tổng quát dự báo giá trị GDP vào quí năm 2006, 2007, … 2.9 1- Với biến P giá cả, AD quảng cáo, Q = bán hết hàng, Q = ngược lại Dependent Variable: Q Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Sample: 30 Variable Coefficie Std Error z-Statistic nt C 2.584261 5.345600 P 0.005008 0.022727 AD 0.121637 0.016019 Prob 0.0107 0.0111 0.0001 Khi giá bán 30 đơn vị, chi phí quảng cáo 100 đơn vị khả để bán hết hàng bao nhiêu? Tại mức giá 30, quảng cáo 100, tăng giá đơn vị khả bán hết hàng thay đổi nào? Khi tăng quảng cáo đơn vị khả bán hết hàng thay đổi nào? 2- Với biến trên, T thưởng cho nhân viên bán hàng, QL chi phí quản lý (a) (b) (c) Y = β 11 + β 12P + β 13 AD + β 14 T + β 15 QL + u1 T = β 21 + β 22 Y + u2 P = β 31 + β 32Y + β 33 AD + u3 Dùng định lí điều kiện cần để định dạng cho mơ hình Viết phương trình rút gọn biến Y theo biến khác ... tiền quý có tăng nhiều q khác khơng? Nếu có khoảng nào? 1.4 Cho biến: GDP tổng sản phẩm quốc nội, K tổng lượng vốn đầu tư, L tổng lực lượng lao động α = 5% Cho kết hồi quy (1) sau Dependent Variable:... Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Prob 0.0004 0.0062 0.0373 8.37353 2.84127 4.40734 0.02205 Vi? ??t hàm số kinh tế với biến ban đầu giải thích ý nghĩa kết nhận được? Phải vốn tăng 1% GDP tăng khơng đến... Durbin-Watson stat 2.245781 Prob(F-statistic) Prob 0.0004 0.0062 0.0373 8.37353 2.84127 0.02205 Vi? ??t hàm số kinh tế với biến ban đầu giải thích ý nghĩa kết nhận được? Khi đầu tư cho giáo dục tăng 1% GDP