NHÓM 3: Thành viên 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 Đề tài nghiên cứu: Bất cân xứng thông tin trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Bố cục: I. Thông tin bất cân xứng 1. Khái niệm 2. Ví dụ 3. Nguyên nhân 4. Hệ quả 5. Giải pháp II. Tín dụng ngân hàng thương mại 1. Tín dụng ngân hàng 2. Phân loại tín dụng 3. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại III. Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 1. Bất cân xứng thông tin là nguyên nhân chính gây ra nợ xấu 2. Hoạt động tín dụng của NHTM 3. Giải pháp để hạn chế bất cân xứng thông tin I. Bất cân xứng thông tin 1. Khái niệm: Thông tin bất cân xứng là tình trạng xuất hiện trên thị trường khi một bên nào đó tham gia giao dịch có thông tin đầy đủ hơn bên kia về các đặc tính của sản phẩm 2. Một số ví dụ về thông tin bất cân xứng - Tình trạng thông tin bất cân xứng có thể xảy ra ở một số lĩnh vực như: ngân hang, thị trường lao động, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm…. - Một số ví dụ: VD1: thị trường chứng khoán có những hiện tượng bất cân xứng thông tin như: + Doanh nghiệp che dấu các thông tin bất lợi, thổi phồng các thông tin có lợi + Có sự rò rỉ thông tin do nội gián chưa hoặc không được công khai + Một số kẻ xấu tung tin đồng thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp + Một số nhà đầu tư tạo cung cầu ảo trên thị trường dẫn đến phản ánh sai lệch giá trị của doanh nghiệp…. VD2: thị trường bảo hiểm: bến công ty bảo hiểm không có đầy đủ thông tin về khách hàng mua bảo hiểm có thể ảnh hưởng xấu đến tài chính của cty bảo hiểm… 3. Nguyên nhân:  Do những chủ thể kinh tế khác nhau quan tâm tới những đối tượng khác nhau và thông tin của họ về cùng một đối tượng cũng khác nhau. Thường các chủ thể kinh tế hiểu mình rõ hơn hiểu người khác. Mức độ chênh lệch về thông tin tùy thuộc vào cơ cấu, đặc trưng của thị trường  Bất đối xứng thông ti còn có nguyên nhân nhân tạo. chủ thể tham gia giao dịch có thể cố tình che giấu thông tin để đạt được lợi thế trong đàm phán 4. Hệ quả của thông tin bất cân xứng: thông tin bất cân xứng là một dạng thất bại thị trường vì nó gây ra sự lựa chọn bất lợi và rủi ro đạo đức  Sự lựa chọn bất lợi: là kết quả của thông tin bị che đậy, nó xảy ra trước khi giao dịch (trước khi kí kết hợp đồng). Đôi khi sự lựa chọn bất lợi gây tổn thất cho cả hai bên (thêm mô hình AS) VD: người mua do không có đầy đủ thông tin nên trả giá thấp khiến cho người bán không có động lực để sản xuất những hàng hóa cao mà họ có xu hướng sản xuất những hàng hóa thấp hoặc chất lượng trung bình VD: khi nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng, các ngân hàng phải thu thập thông tin liên quan đến khách hàng hoặc khoản vay, sau đó mới tiến hành đưa ra thẩm định “có nên cho khách hàng vay hay không?”. Trong khâu thẩm định này, việc thông tin bất cân xứng ảnh hưởng đến các cơ sở ra quyết định cấp tín dụng đã nói ở trên sẽ dẫn đến sự lựa chọn bất lợi cho ngân hàng và gây rủi roc ho quyết định cho vay của ngân hàng  Rủi ro đạo đức: kết quả của thông tin bất cân xứng sau khi giao dịch Rủi ro đạo đức nảy sinh khi bên có ưu thế thông tin hiểu được tình thế thông tin bất cân xứng giữa các bên giao dịch và tự nhiên hình thành động cơ hành động theo hướng làm lợi cho bản thân bất kể hành động đó có thể làm hại cho bên kém ưu thế thông tin. Những hành vi đấy được cho là không đứng đắn, là một thứ nguy hiểm, rủi ro cho mình. 5. Giải pháp  Cơ chế phát tín hiệu: bên có nhiều thông tin có thể phát tín hiệu đến những bên có ít thông tin một cách trung thực và tin cậy  Cơ chế sàng lọc: bên có ít thông tin có thể thu thập thông tin từ bên kia bằng cách đưa ra các điều kiện hợp đồng khác nhau  Cơ chế giám sát: dùng để kiểm soát rủi ro đạo đức I. Tín dụng trong ngân hàng thương mại 1. Khái niệm - Tín dụng:Là sự chuyển nhượng quyền sử dụng một lượng giá trị nhất định dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ trong một thời gian nhất định từ người sở hữu sang người sử dụng, và khi đến hạn người sử dụng phải hoàn trả cho người sở hữu với một lượng giá trị lớn hơn - Tín dụng ngân hàng: là quan hệ tín dụng giữa một bên là ngân hàng, một bên là các tác nhân (doanh nghiệp, cá nhân…) trong nền kinh tế quốc dân 2. Phân loại: - Căn cứ vào thời hạn tín dụng: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn - Căn cứ vào hình thức tín dụng: chiết khấu, cho vay, bảo lãnh, cho thuê - Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng: tín dụng có bảo hiểm và không có bảo hiểm - Phân loại theo rủi ro: tín dụng lành mạnh và tín dụng có vấn đề 3. Hoạt động tín dụng trong NHTM Cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thỏa thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, cho thuê… (có thể hiểu đơn giản, việc cấp tín dụng là việc ngân hàng cho vay một khoản tiền hoặc uy tín của mình trong một khoản thời gian nhất định. Sau đó khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả khoản vay của mình cho ngân hàng cộng thêm khoản lãi kèm theo) III/ Ảnh hưởng của bất cân xứng thông tin trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 1. Bất cân xứng thông tin trong hoạt động cho vay của NHTM là nguyên nhân chính gây ra nợ xấu.  Nợ xấu là gì? Nợ xấu là những khoản nợ quá hạn 90 ngày mà không đòi lại được và không được tái cơ cấu. Nợ xấu bao gồm những khoản nợ quá hạn hoặc không thể thu hồi, nợ liên quan đến các vụ án chờ xử lí và những khoản nợ quá hạn không được CP xử lí rủi ro  Nguyên nhân gây ra nợ xấu: - Tác động của các chính sách vĩ mô: • Môi trường pháp lí chưa thuận lợi và sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật cấp địa phương trong việc triển khai • Công tác thống kê, dự báo còn hạn chế, những điều chỉnh trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN chưa theo kịp những diễn biến của nền kinh tế và kết quả đạt chưa cao • Sự thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả của NHNN • Rủi ro do hệ thống thông tin quản lý còn bất cập, yếu kém - Nguyên nhân khách quan: do những cú sốc bất ngờ: sự thay đổi môi trường tự nhiên, do biến động của môi trường thế giới khủng hoảng - Nguyên nhân chủ quan • Nguyên nhân về phía ngân hàng: thông tin tín dụng chưa đầy đủ, xác thực: lạm dụng tài sản thế chấp, thiếu kiểm tra giám sát vốn vay, sự lỏng lẻo trong công tác kiểm soát nội bộ ngành, năng lực, đạo đức của đội ngũ cán bộ còn hạn chế, sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng chưa thực sự lành mạnh, việc chạy theo quy mô, bỏ qua các tiêu chuẩn, điều kiện cho vay, thiếu quan tâm đến chất lượng khoản vay, sự kết hợp giữa các NHTM lỏng lẻo, vai trò của CIC chưa thực sự hiệu quả • Nguyên nhân từ phía khách hàng: năng lực quản lý vốn, năng lực quản lý tài chính yếu kém; năng lực quản trị kinh doanh hạn chế; gian lận cố ý không trả nợ 2. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại trong tình trạng thông tin bất cân xứng  Tình trạng thông tin bất cân xứng xảy ra trong hoạt động tín dụng của các NHTM khi ngân hàng là bên có ít thông tin hơn, khách hàng có nhiều thông tin hơn về vấn đề cần giao dịch  Hành vi phổ biến do thông tin bất cân xứng gây ra cho hoạt động cho vay của NHTM là lựa chọn bất lợi và tâm lí ỷ lại - Sự lựa chọn bất lợi: xảy ra trước khi cho vay, khi ngân hàng bị khách hàng che giấu một số thông tin dẫn tới việc lựa chọn khách hàng không tốt và cấp tín dụng không hiệu quả. + Khách hàng với dự án rủi ro càng cao, sẽ thu được càng nhiều lợi nhuận nếu dự án đó thành công, do đó, họ là những người hăm hở nhất được vay tiền. họ sẵn sang chấp nhận mọi điều kiện của khoản vay, nên thường là những người được lựa chọn cho vay + Hậu quả của sự lựa chọn đối nghịch có thể dẫn đến việc cấp tín dụng cho khách hàng có rủi ro cao - Rủi ro đạo đức: xảy ra sau khi cho vay, rủi ro đạo đức trong hoạt động tín dụng của NHTM đến từ phí bên đi vay chủ yếu thể hiện ở hành vi bên đi vay sử dụng vốn vay không đúng mục đích đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. có thể khách hàng sử dụng vốn vay đầu tư dự án có nhiều rủi ro hơn so với mong muốn của ngân hàng. Nếu ngân hàng không kiểm soát được rủi ro đạo đức xảy ra thì ngân hàng sẽ phải đối mặt với rủi ro tín dụng cao 3. Giải pháp để han chế bất cân xứng thông tin trong hoạt động cho vay của NHTM - Về phí CP: • Xây dựng cơ sở pháp lí hoàn thiện: quy định về các điều kiện cấp tín dụng, quy định về điều kiện đảm bảo tiền vay, quy định về việc thẩm định, xét duyệt cho vay và thẩm định thu hồi vốn • Hệ thống thông tin phục vụ đánh giá xếp loại khách hàng - Về phía ngân hàng: • Hoàn thiện quy trình tín dụng • Hoàn thiện bộ máy quản lí rủi ro • Nâng cao chất lượng công tác thẩm định năng lực chủ đầu tư, thẩm định dự án vay vốn • Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ • Tăng cường kiểm tra giám sát, quản lí vay nợ • Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra nội bộ • Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro • Thực hiện việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, đẩy mạnh công tác xử lí rủi ro • Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp - Về phía khách hàng: phải phát tín hiệu rằng mình là người có khả năng trả nợ tốt: uy tín của công ty, danh tiếng, quy mô, năng lực tài chính, tài sản đảm bảo… . hàng thương mại 1. Tín dụng ngân hàng 2. Phân loại tín dụng 3. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại III. Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 1 cứu: Bất cân xứng thông tin trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Bố cục: I. Thông tin bất cân xứng 1. Khái niệm 2. Ví dụ 3. Nguyên nhân 4. Hệ quả 5. Giải pháp II. Tín dụng ngân hàng. Bất cân xứng thông tin là nguyên nhân chính gây ra nợ xấu 2. Hoạt động tín dụng của NHTM 3. Giải pháp để hạn chế bất cân xứng thông tin I. Bất cân xứng thông tin 1. Khái niệm: Thông tin bất cân