Đề tài QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN THEO BASEL Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Huy Hoàng 1. Huỳnh Quốc Huy 2. Nguyễn Đức Hạnh Nguyên 3. Nguyễn Thị Trần Quỳnh 4. Trần Thùy Nhiên 5. Võ Thành Nam 6. Đỗ Thị Hồng Oanh 7. Chế Trần Thùy Trang Danh sách nhóm I. Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại II. Thực trạng và phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam Nội Dung III. Các giải pháp nâng cao chất lượng QTRRTK cho NHTM ở VN • Là khả năng chuyển hóa thành tiền của tài sản và ngược lại. Một tài sản được xem là thanh khoản khi đáp ứng các tiêu chí sau: Có sẵn số lượng để mua hoặc bán, có sẵn thị trường để giao dịch, có sẵn thời gian để giao dịch, giá cả hợp lý. Góc độ tài sản • là khả năng tiếp cận tài sản hoặc nguồn vốn có thể dùng để chi trả với chi phí hợp lý ngay khi nhu cầu vốn phát sinh. • Một nguồn vốn được coi là có tính thanh khoản cao khi chi phí huy động thấp và thời gian huy động nhanh. • Một tài sản được coi là có tính thanh khoản cao khi chi phí chuyển hóa thành tiền thấp và có khả năng chuyển hóa ra tiền nhanh. Góc độ ngân hàng 1. Khái niệm 1.1 Thanh khoản 1.2. Rủi ro thanh khoản Là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp các ngân hàng thiếu khả năng chi trả, không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền, hoặc không có khả năng vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán. 1.3 Quản trị thanh khoản Quản trị thanh khoản là việc quản lý có hiệu quả cấu trúc tính thanh toán (tính lỏng) của tài sản và quản lý tốt cấu trúc danh mục của nguồn vốn. 1. Khái niệm Tại sao cần quản trị rủi ro thanh khoản??? - Hiếm khi nào tại một thời điểm tổng cung bằng với tổng cầu thanh khoản. Do đó ngân hàng thường xuyên đối phó với tình trạng thâm hụt hoặc thặng dư thanh khoản. - Thanh khoản và khả năng sinh lời là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau: Một tài sản có tính thanh khoản cao thì khả năng sinh lời thấp và ngược lại; một nguồn vốn có tính thanh khoản cao thường có chi phí huy động lớn. rủi ro tín dụng • đối tác vay tiền của ngân hàng có nguy cơ vở nợ thì ngân hàng sẽ phải huy động tiền từ nhiều nguồn khác để thanh toán khoản đi vay của ngân hàng, bù đắp vào khoản chi trả này RR lãi suất hay tỷ giá • trường hợp lãi suất hay tỷ giá bất lợi, NHTM khó khăn trong việc huy động vốn 2. Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro khác NN chủ quan • Cơ cấu khách hàng và chất lượng tín dụng kém • Không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ • Rủi ro mất cân đối trong cơ cấu tài sản • Quy mô vốn điều lệ còn hạn chế. NN khách quan • Chính sách tiền tệ của NHNN • Biến động lãi suất • Đáp ứng nhu cầu thanh khoản một cách hoàn hảo • Những sự cố khách quan khác làm gia tăng rủi ro thanh khoản cho NHTM 3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản Đối với ngân hàng thương mại • Chuyển hóa các tài sản có thanh khoản thành tiền với chi phí cao. • Tiếp cận với thị trường tiền tệ để tăng vốn với những điều kiện khắc khe hơn (như phải có tài sản thế chấp, chịu mức lãi suất cao, không được tuần hoàn nợ cũ ) • Đình trệ hoạt động làm sụt giảm lợi nhuận. • Mất uy tín của ngân hàng dẫn đến mất khách hàng, đặc biệt là khách hàng truyền thống. • Trong một số trường hợp có thể dẫn đến sự phá sản và sụp đổ của ngân hàng. Đối với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế • Việc phá sản của một ngân hàng sẽ dẫn đến sự hoảng loạn của người gửi tiền, kéo theo sự rút tiền hàng loạt ở các ngân hàng khác và lúc này kéo theo sự sụp đổ của toàn hệ thống chứ không chỉ của một ngân hàng riêng lẻ. • Tăng trưởng của nền kinh tế bị giảm sút. 4.Tác động của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của NHTM 5. Dấu hiệu nhận biết rủi ro thanh khoản [...]... định về rủi ro thanh khoản theo Basel II Basel II chưa đưa ra các quy định riêng đối với việc quản trị rủi ro thanh khoản Tuy nhiên, trụ cột thứ 2 của hiệp ước Basel II cũng cung cấp một khung giải pháp cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt, như rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại dưới cái tên rủi ro còn lại (residual risk)... thanh khoản (Liquidity tài trợ cho các hoạt ngân hàng với nguồn tài chính ổn định hơn và liên tục Mục tiêu này được định lượng bằng tỉ lệ tài trợ ổn định thuần (the Net Stable Funding Ratio-NSFR) Thực trạng về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản ở các NHTM ở Việt Nam Hai loại rủi ro thanh khoản rủi ro thanh khoản về tài sản rủi ro thanh khoản về vốn Cơ sở pháp lý của hoạt động quản trị. .. 2010 709.09 20.561 2.90 Một số vụ rủi ro thanh khoản + Rủi ro thanh khoản tại ngân hàng Northern Rock vào năm 2007 + Rủi ro thanh khoản tại ngân hàng Thương mại cổ phần Châu Á (ACB) + Khó khăn thanh khoản trên toàn hệ thống NHTM Việt Nam đầu năm 2008 Một số nguyên nhân thực tế dẫn đến mất khả năng thanh khoản ở các ngân hàng 1 Nguyên nhân nội tại từ phía các ngân hàng 2 Các NHTM đã chưa hoàn thiện... trong ba khả năng Sdi: Thặng dư/thâm hụt thanh khoản theo mỗi khả năng 10.4 Sử dụng phương pháp dự báo thanh khoản Phương pháp chỉ số thanh khoản Phương pháp tính toán nhu cầu thanh khoản này dựa trên cơ sở kinh nghiệm riêng có của ngân hàng số trung bình ngành Thông thưòng các chỉ số thanh khoản sau hay được dùng: 11 Các quy định về rủi ro thanh khoản theo Basel 11.1 Các quy định về rủi ro thanh khoản. .. biệt, rủi ro thanh khoản đẩy ngân hàng vào tình trạng mất khả năng thanh toán và đưa ngân hàng đối mặt với khả năng bị phá sản, bị bán hoặc bị sáp nhập Hơn nữa, rủi ro thanh khoản mang tính hệ thống, có thể đe dọa đến sự ổn định của cả hệ thống tài chính 7 Cung - cầu thanh khoản 7.1 Cung thanh khoản • Là các khoản vốn làm tăng khả năng chi trả của ngân hàng, là nguồn cung cấp thanh khoản cho ngân hàng. .. sử dụng vốn trong trạng thái thặng dư (làm giảm hoặc trả nợ cho họ, đặc biệt là phạm vi ngân hàng thu nhập cho ngân hàng) hoặc những khách hàng lớn nhất thâm hụt (gây khẩn trương gay gắt trong việc vay mượn hay bán tài sản) 9 Chiến lược quản trị thanh khoản Chiến lược quản trị thanh khoản dựa trên tài sản có Chiến lược quản trị thanh khoản dựa trên tài sản nợ Chiến lược quản trị thanh khoản giữa tài...6 Vai trò của quản trị rủi ro thanh khoản đối với hoạt động của NHTM Thứ nhất, do có sự đánh đổi giữa khả năng thanh khoản và khả năng sinh lời của ngân hàng nên quản trị thanh khoản tốt sẽ giúp giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh đồng thời vẫn đảm bảo được khả năng sinh lời cần thiết Thứ hai, nếu rủi ro thanh khoản xảy ra sẽ để lại những hậu quả to lớn Thứ ba, trong các trường... động quản trị rủi ro thanh khoản Thông tư 13/2012/TT/NHNN Thông tư 15/2009/TT-NHNN Chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản + Dự trữ tiền mặt, tiền gửi tại tại NHNN và các TCTD khác (quản trị thanh khoản dự trữ) + Vay ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng và/hoặc vay ngắn hạn NHNN (dưới các hình thức đấu thầu thị trường mở (OMO), vay tái cấp vốn trong trường hợp cấp thiết (quản trị thanh khoản nợ) +... S: Sensitivity to Market Risk (Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) 10 Các phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản: 10.1 Duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa vốn dùng cho dự trữ và vốn dùng cho kinh doanh sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân hàng 10.2 Chú trọng yếu tố thời gian của vấn đề thanh khoản 10 Các phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản: • 10.3 Đảm bảo tỷ lệ về khả năng chi trả: Tỷ... (D4) 5 Các khoản cung khác (S5) 5 Thanh toán cổ tức cho các cổ đông (D5) 8 Đánh giá rủi ro thanh khoản Trạng thái thanh khoản ròng (NLPt) = Tổng cung thanh khoản (S1+S2+S3+S4+S5) – Tổng cầu thanh khoản (D1+D2+D3+D4+D5) Khi NLPt>0: Trạng thái thừa thanh khoản (liquidity surplus) Khi NLP . nhóm I. Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại II. Thực trạng và phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam Nội Dung III sản). 9. Chiến lược quản trị thanh khoản Chiến lược quản trị thanh khoản dựa trên tài sản có Chiến lược quản trị thanh khoản dựa trên tài sản nợ Chiến lược quản trị thanh khoản giữa tài. của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của NHTM 5. Dấu hiệu nhận biết rủi ro thanh khoản Thứ nhất, do có sự đánh đổi giữa khả năng thanh khoản và khả năng sinh lời của ngân hàng nên quản trị thanh