Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Viện Đào Tạo Sau Đại Học QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP THEO BASEL TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Danh sách nhóm Lương Cẩn Trần Quang Đường Nguyễn Huy Hiển Nguyễn Đăng Thanh Hồ Lâm Thanh Thảo Lê Thị Kim Tú Nguyễn Anh Tuấn Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu quản trị rủi ro tác nghiệp theo Basel thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp hệ thống NHTM Việt Nam Kiến nghị đề xuất giải pháp thực quản trị rủi ro tác nghiệp hệ thống NHTM Việt Nam GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Nội dung trình bày CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RRTN THEO BASEL THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTN TẠI VIỆT NAM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUẢN TRỊ RRTN TẠI VIỆT NAM GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Nội dung trình bày CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RRTN THEO BASEL THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTN TẠI VIỆT NAM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUẢN TRỊ RRTN TẠI VIỆT NAM GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Rủi ro tác nghiệp Khái niệm Theo Basel II, rủi ro tác nghiệp định nghĩa nguy tổn thất quy trình, người hệ thống nội không đạt yêu cầu không hoạt động, hay kiện bên Khái niệm rủi ro tác nghiệp bao gồm rủi ro luật pháp, không bao gồm rủi ro chiến lược rủi ro uy tín doanh nghiệp GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Rủi ro tác nghiệp Phân loại Rủi ro liên quan đến tổ chức, cán nơi làm việc Rủi ro liên quan đến chế, sách, quy định Rủi ro liên quan đến gian lận nội Rủi Ro Rủi ro liên quan đến yếu tố từ bên Tác Nghiệp Rủi ro liên quan đến q trình xử lý cơng việc Rủi ro liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin Rủi ro liên quan đến thiệt hại tài sản GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Rủi ro tác nghiệp Nguyên nhân Rủi ro từ bên nội Rủi ro tác động ngân hàng bên Rủi Ro Tác Nghiệp GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tác nghiệp Khái niệm Quản trị rủi ro tác nghiệp q trình tổ chức tín dụng tiến hành hoạt động tác động đến RRTN, bao gồm việc thiết lập cấu tổ chức, xây dựng hệ thống sách, phương pháp quản lý RRTN để thực trình quản lý rủi ro xác định, đo lường, đánh giá, quản lý, giám sát kiểm tra kiểm soát RRTN nhằm bảo đảm hạn chế tới mức thấp rủi ro xảy GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tác nghiệp Các bước quản trị RRTN GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Nội dung trình bày CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RRTN THEO BASEL THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTN TẠI VIỆT NAM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUẢN TRỊ RRTN TẠI VIỆT NAM GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Tình hình chung  Hiện nay, Việt Nam chưa thiết lập khn khổ pháp lý thức cho hoạt động QTRRTN Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để thiết lập lộ trình áp dụng Basel II cho ngành ngân hàng  Nhìn chung, NHTM nghiêm chỉnh chấp hành quy định, văn quy phạm pháp luật mà Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Bộ, Ban, Ngành đưa công tác thực quản trị RRTN  Trong trình hoạt động, NHTM ý đến việc hạn chế sai sót, sai phạm, kể từ bên lẫn bên Tuy nhiên, việc xác định tầm quan trọng quản trị RRTN chưa NHTM quan tâm cách mức GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Tình hình cụ thể Về cấu tổ chức quản lý rủi ro tác nghiệp Về thu thập liệu tổn thất quản lý rủi ro tác nghiệp Về công nghệ hỗ trợ quản trị rủi ro tác nghiệp Về đào tạo nguồn nhân lực làm công tác quản lý RRTN GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG Về xây dựng khung pháp lý, quy trình quản trị RRTN Về đo lường, giám sát rủi ro tác nghiệp Về đánh giá kiểm soát rủi ro, xác định số rủi ro Về hoạt động tra, giám sát ngân hàng CHƯƠNG KẾT LUẬN Đánh giá hiệu quản trị RRTN Mặt tích cực     Giúp cho ngân hàng hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động Giúp nhà quản trị nhìn sơ hở, hạn chế nghiệp vụ tập trung giải tồn Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội Bước đầu tạo lập hệ thống quản trị RRTN, sâu vào chất việc tạo lợi nhuận từ việc hạn chế rủi ro GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Đánh giá hiệu quản trị RRTN Mặt hạn chế      Khả quản trị rủi ro yếu Chính sách quản trị rủi ro cịn nhiều bất cập Quy trình quản trị rủi ro chưa hồn thiện Cơng nghệ lỗi thời Con người chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Đánh giá hiệu quản trị RRTN Cơ hội  Hệ thống ngân hàng có quan tâm mức quản trị rủi ro nói chung quản trị RRTN nói riêng   Tiếp cận với mơ hình quản trị RRTN tiên tiến Đào tạo nguồn nhân lực dồi cho lĩnh vực quản trị GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Đánh giá hiệu quản trị RRTN Thách thức   Dễ bị ảnh hưởng tác động từ bên Sự ổn định hệ thống bị đe dọa chưa xây dựng đầy đủ sở pháp lý thực thi quản trị ngân hàng thận trọng    Cạnh tranh mạnh mẽ khốc liệt dễ dẫn đến thất bại sụp đổ hệ thống Các ngân hàng liên tục phải điều chỉnh để đáp ứng với thay đổi hệ thống pháp lý Chất lượng nguồn nhân lực không theo kịp tốc độ phát triển yêu cầu hội nhập GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Nội dung trình bày CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RRTN THEO BASEL THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTN TẠI VIỆT NAM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUẢN TRỊ RRTN TẠI VIỆT NAM GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Giải pháp thực quản trị RRTN GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Kiến nghị NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHÍNH PHỦ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Kiến nghị Đối với Chính Phủ  Kiểm tra tiến độ thực Đề án cấu lại NHTM giai đoạn 2011-2015, giám sát q trình thực  Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý có hiệu lực, đảm bảo bình đẳng an tồn cho tổ chức hoạt động lãnh thổ Việt Nam  Rà soát, đối chiếu quy định hành pháp luật Việt Nam với điều ước Quốc tế mà Việt Nam gia nhập để điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế  Mở cửa thị trường nước sở xóa bỏ chế bao cấp, bảo hộ NHTM Việt Nam GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Kiến nghị Đối với Ngân hàng Nhà nước   Ban hành quy định cụ thể hướng dẫn triển khai hoạt động quản lý RRTN tất mặt NHNN tập trung triển khai thực Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 20112015”   Đổi mới, củng cố hoạt động tra, giám sát ngân hàng Hoàn thiện khung pháp lý quy định an tồn vốn theo thơng lệ quốc tế chuẩn mực an toàn vốn theo Basel II   Nâng cao lực quản trị điều hành cán NHNN Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Kiến nghị Đối với Hệ thống Ngân hàng Thương mại  Cần xác định rủi ro chấp nhận chấp nhận mức độ để cân rủi ro lợi ích   Xây dựng văn hóa quản trị RRTN hiệu Xây dựng sở liệu tổn thất nhằm ghi nhận kiện tổn thất nhóm rủi ro tác nghiệp gây   Lựa chọn mơ hình quản trị RRTN phù hợp với đặc điểm hoạt động yêu cầu riêng Ngân hàng nên thực việc minh bạch khung quản trị RRTN để bên liên quan hiểu phương pháp quản lý RRTN ngân hàng GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Kết luận Rủi ro tác nghiệp liên quan tới nhiều yếu tố: người, hệ thống, quy trình, thủ tục nội kiện bên Đây yếu tố đa dạng thường xuyên biến đổi, rủi ro tác nghiệp xuất hầu hết hoạt động quan trọng ngân hàng Nâng cao hiệu quản trị RRTN mục tiêu hàng đầu chiến lược quản trị rủi ro NHTM Việt Nam Để làm điều đó, cần có phối hợp đồng cấp, ngành, quan liên quan để tạo hành lang vững chắc, giúp NHTM hoạt động có hiệu GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN roup G CÁM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI ... Rủi ro tác nghiệp Nguyên nhân Rủi ro từ bên nội Rủi ro tác động ngân hàng bên Rủi Ro Tác Nghiệp GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tác nghiệp Khái niệm Quản trị rủi ro tác. .. nghiên cứu Tìm hiểu quản trị rủi ro tác nghiệp theo Basel thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp hệ thống NHTM Việt Nam Kiến nghị đề xuất giải pháp thực quản trị rủi ro tác nghiệp hệ thống NHTM... rủi ro GIỚI THIỆU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN Đánh giá hiệu quản trị RRTN Mặt hạn chế      Khả quản trị rủi ro yếu Chính sách quản trị rủi ro cịn nhiều bất cập Quy trình quản trị rủi ro