QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ THEO BASEL TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG Nhóm 4 TCDN5-K23 1 TỔNG QUAN VỀ VỐN TỰ CÓ 2 QUY ĐỊNH BASEL VỀ VỐN TƯ CÓ 3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ Ở CÁC NHVN 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỐN TỰ CÓ 1 TỔNG QUAN VỀ VỐN TỰ CÓ VỐN TỰ CÓ ĐẶC ĐIỂM CỦA VỐN TỰ CÓ Cung cấp nguồn lực cho ngân hàng hoạt động trong thời gian mới bắt đầu hoạt động. Nguồn vốn ổn định và luôn tăng trưởng trong quá trình hoạt động của ngân hàng . Chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn kinh doanh. Quyết định quy mô hoạt động của ngân hàng CHỨC NĂNG CỦA VỐN TỰ CÓ • Dùng để chống đỡ hay bù đắp rủi ro • Giúp khởi sự hoạt động kinh doanh và là nguồn hình thành quỹ đầu tư và cho vay • Cơ sở tạo niềm tin cho khách hàng • Tạo nguồn vốn phục vụ nhu cầu tăng trưởng • Điều chỉnh tăng trưởng • Công cụ giới hạn các rủi ro mà ngân hàng có thể chấp nhận, tăng trưởng niềm tin trong công chúng… ĐIỀU CHỈNH BẢO VỆ HOẠT ĐỘNG 2 QUY ĐỊNH BASEL VỀ VỐN TƯ CÓ Hiệp ước quốc tế được ký kết bởi Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và các quốc gia Tây Âu nhằm thiết lập các yêu cầu phổ quát về vốn tự có cho các ngân hàng của các quốc gia nói trên. Thỏa ước Basel về tiêu chuẩn quốc tế của vốn tự có BASEL I Yêu cầu vốn tối thiểu • Basel I nhấn mạnh tầm quan trọng của tỷ lệ vốn an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng • Basel I phân chia vốn tự có ra thành hai loại: • Vốn tự có cơ bản (Core Capital / Tier 1 Capital) • Vốn tự có bổ sung (Supplementary Capital / Tier 2 Capital) • Basel I còn xác định các hệ số rủi ro (Risk Weights) trong các loại rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động Yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn theo Thỏa ước Basel • Tỷ lệ vốn cơ bản (Tier 1) trên tổng tài sản qui đổi rủi ro (Risk Weighted Assets-RWA) phải ít nhất là 4% • Tỷ lệ tổng vốn tự có (Tier 1 + Tier 2) trên tổng tài sản qui đổi rủi ro phải ít nhất là 8% • Tổng số vốn bổ sung được giới hạn trong tỷ lệ 100% so với vốn cơ bản Trọng số rủi ro Basel I RW Loại hình Tiêu chí OECD Tiêu chí kỳ hạn 0% Quốc gia OECD Không thuộc OECD (theo đồng nội tệ) 20% Các ngân hàng PSE OECD MDB Không thuộc OECD OECD Kỳ hạn <1năm 50% Thế chấp 100% Doanh nghiệp Ngân hàng Tất cả các loại khác Không thuộc OECD Kỳ hạn >1năm Yêu cầu vốn tối thiểu = Σ trọng số rủi ro x các rủi ro x 8% (0, 20, 50 hoặc 100%) (quốc gia, ngân hàng, doanh nghiệp…) [...]... chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% giữa vốn tự có so với tổng tài sản Có rủi ro của tổ chức tín dụng (tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ) (Theo Điều 4- thông tư 13/2010/TT- NHNN quy định vế tỷ lệ bảo đảm an toàn của TCTD) VỐN CẤP I TỶ LỆ AN TOÀN VỐN RIÊNG LẺ = VỐN CẤP II CÁC KHOẢN PHẢI – KHỎI VTC VỐN TỰ CÓ TỔNG TÀI SẢN “CÓ” RỦI RO TÀI SẢN "CÓ" NỘI BẢNG THEO HỆ SỐ... CỘT Yêu cầu vốn tối thiểu RR Tín dụng Giám sát RR hoạt động Nguyên tắc thị trường RR thị trường • Hướng tới việc khắc phục những khiếm khuyết của BASEL I • Khuyến khích các ngân hàng thực hiện các phương pháp quản lý rủi ro tiên tiến hơn • Cho phép quyền tự quyết rất cao trong giám sát hoạt động ngân hàng Yêu cầu vốn tối thiểu Tổng vốn điều lệ ≥8% RR tín dụng + RR thị trường + RR hoạt động  Cách... đề quản lý đòn bẩy tài chính, tăng vốn phù hợp tốc độ gia tăng tài sản của NH Cân đối quyền lợi giữa các nhóm cổ đông để tạo uy tín và lòng tin của nhà đầu tư Giải pháp cho các CQQL Nhà nước để định hướng áp dụng Basel II & III trong quản trị vốn tự có tại các NHTM Quy định cụ thể giới hạn Vốn tự có so với Tổng tài sản Tính mức độ đủ vốn căn cứ theo quy mô và phạm vi hoạt động của các NHTM Cần có lộ... chiếu với BASEL  Tốc độ tăng vốn tự có của các NHTMCP lại không theo kịp tốc độ mở rộng tổng tài sản  Hệ số CAR của một số ngân hàng trong một số thời kỳ vẫn không đạt mức yêu cầu theo quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN  Mức độ an toàn vốn của các NHTM Việt Nam ở mức khá thấp 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỐN TỰ CÓ Tăng trưởng vốn bền vững cho các NHTM Cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong định... RỦI RO TÀI SẢN "CÓ" RỦI RO THEO CAM KẾT NGOẠI BẢNG Áp dụng Quyết định 297/1999/QÐ-NHNN5 Áp dụng Quyết định 297/1999/QÐ-NHNN5 Áp dụng Thông tư 13/2010/TT-NHNN, Thông tư 02/2013/TT-NHNN Tỷ lệ an toàn vốn của toàn ngành Ngân hàng năm 2010 – 2013 Năm Tỷ lệ an toàn vốn 2010 2011 2012 2013 11.02% 11.92% 13,75% 13,25% Nguồn: UBGSTCQG Đánh giá thực trạng quản trị vốn tự có trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam... của BASEL I • Chưa có phân loại rủi ro chi tiết theo đối tác (khả năng tài chính), theo đặc điểm tín dụng (thời hạn) • Chưa tính đến việc đa dạng hóa hoạt động • Chưa tính đến các rủi ro quốc gia • Basel I chỉ phù hợp đối với mô hình ngân hàng đơn (Alone Bank), chưa tính đến loại hình tập đoàn, khả năng sáp nhập và quốc tế hóa các hoạt động tài chính, ngân hàng trong cuộc toàn cầu hóa hiện nay BASEL. .. hoàn toàn khác nhau do đó việc áp dụng chung một quy chuẩn của Basel cho cả hai thì không phù hợp và khó thực hiện • Basel II, Basel III có là những biểu tượng chất lượng đảm bảo an toàn không? 3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ Ở CÁC NHVN Tình hình thực hiện quản trị vốn tự có của Các Ngân Hàng Việt Nam trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực Việt Nam Áp dụng Quyết định 297/1999/QÐNHNN5 Giai đoạn thực hiện Quyết... Vùng đệm vốn Vốn cấp 2 2.5 Bổ sung VC1 1.88 Vốn cấp 1 1.25 8 0.63 0.63 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 20 17 20 18 19 T ừ 20 1.5 2 20 16 3.5 2.5 2.5 20 15 6 4 1.25 1.88 4 1 2 2 3.5 4 2 0 20 14 20 13 0 12 Đế n 2 Yêu cầu về vốn với Basel II và Basel III 16 14 12 10 Vốn dự phòng chống hiệu ứng chu kỳ Vùng đệm vốn Vốn cấp 3 Vốn cấp 2 Bổ sung vốn cấp 1 Vốn cấp 1 2.5 8 Vốn cấp 3 6 Vốn cấp 2... bộ do các ngân hàng thiết lập Nếu các nhà quản lý cho rằng vốn chưa đủ, họ có thể đưa ra các hành động khác nhau để khắc phục tình hình, như (1) yêu cầu ngân hàng tăng vốn cơ bản của nó, hoặc (2) hạn chế số lượng tín dụng mới có thể được trao, nhưng các biện pháp đó cũng có thể tập trung vào (3) tăng cường chất lượng của kiểm soát nội bộ và chính sách nội bộ Nguyên tắc thị trường Ngân hàng cần phải... 297/1999/QÐNHNN5 Áp dụng Thông tư 13/2010/TTNHNN, Thông tư 02/2013/TT-NHNN Vốn tự có và hệ số CAR (hệ số an toàn vốn) của các NHTM Nhà nước tại thời điểm 31/12/2005 STT Tên ngân hàng Tổng TS có Vốn tự có CAR (%) 1 VCB 136.721 4.279 7,32 2 CTG 116.373 3.405 5,35 3 BIDV 121.404 3.971 5,51 4 AGR 179.281 6.411 4,79 5 MHB 12.676 910 8,48 Nguồn : Ngân hàng nhà nước Việt Nam Áp dụng Quyết định 297/1999/QÐ-NHNN5 Áp dụng . TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ Ở CÁC NHVN 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỐN TỰ CÓ 1 TỔNG QUAN VỀ VỐN TỰ CÓ VỐN TỰ CÓ ĐẶC ĐIỂM CỦA VỐN TỰ CÓ Cung cấp nguồn lực cho ngân hàng hoạt động trong thời. QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ THEO BASEL TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG Nhóm 4 TCDN5-K23 1 TỔNG QUAN VỀ VỐN TỰ CÓ 2 QUY ĐỊNH BASEL VỀ VỐN TƯ CÓ 3 THỰC TRẠNG QUẢN. của tỷ lệ vốn an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng • Basel I phân chia vốn tự có ra thành hai loại: • Vốn tự có cơ bản (Core Capital / Tier 1 Capital) • Vốn tự có bổ sung (Supplementary