Đang tải... (xem toàn văn)
Quản trị rủi ro tín dụng là là quá trình các ngân hàng hoạch định, tổ chức thực hiện và giám sát kiểm tra toàn bộ hoạt động tín dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận của Ngân hàng với mức độ rủi ro có thể chấp nhận. QT RRTD rất quan trọng vì: Thứ nhất: RRTD là căn nguyên tạo ra các vấn đề Ngân hàng; Thứ hai: Mức độ rủi ro trong hoạt động ngày càng gia tăng; Thứ ba: QTRR tốt là một lợi thế cạnh tranh và là công cụ tạo ra giá trị của các NHTM.Cơ sở lý luận về quản trị RRTD : Quản trị rủi ro là một quá trình quan trọng được dựa trên cơ sở kết hợp lý thuyết xác suất và lý thuyết rủi ro. Nó phụ thuộc vào chính sách của từng ngân hàng – trên mức độ vi mô và của NHNN – trên mức độ vĩ mô. QTRR Ngân hàng được dựa trên hàng loạt những nguyên tắc như nguyên tắc chấp nhận rủi ro, nguyên tắc điều hành rủi ro cho phép, nguyên tắc quản lý độc lập các rủi ro riêng biệt. nguyên tắc phù hợp giữa mức độ rủi ro cho phép và mức độ thu nhập, nguyên tắc phù hợp giữa mức độ rủi ro cho phép và khả năng tài chính, nguyên tắc hiệu quả kinh tế, nguyên tắc hợp lý về thời gian…những nguyên tắc này giúp cho mỗi NHTM xây dựng cho mình một chính sách quản trị rủi ro ngân hàng riêng biệt. Nội dung quản trị rủi ro bao gồm 4 nội dung: nhận biết; đo lường; quản lý và kiểm soát, xử lý tổn thất. Mặc dù có sự phân đoạn trong qui trình quản lý rủi ro tín dụng song một nguyên tắc có tính xuyên suốt là các khâu được phân ra trong qui trình phải luôn có sự liên hệ gắn bó với nhau, tạo thành một chu trình liên tục có vậy mới bảo đảm kiểm soát được rủi ro theo mục tiêu đã định.
LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trong Khoa Ngân hàng Tài chính Trường ĐHKTQD, Viện đào tạo Sau Đại học Trường ĐHKTQD, Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đặc biệt là sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của PGS.TS Đàm Văn Huệ - Khoa Ngân hàng- Tài chính Trường ĐHKTQD. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện, góp phần tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Công thương Việt Nam. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ V CHƯƠNG 1 . NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QTRR TÍN DỤNG I 1.1.RỦI RO TÍN DỤNG i 1.2.QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG i 1.4.NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RRTD iii 1.5.KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RRTD iii 2.1.GIỚI THIỆU VỀ VIETINBANK VĨNH PHÚC iv 2.2.THỰC TRẠNG QTRRTD TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC v 2.3.ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QTRRTD TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC vi CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO VII TÍN DỤNG TẠI VIETINBAK VĨNH PHÚC VII 3.1.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ YÊU CẦU TĂNG CƯỜNG QTRR TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC vii 3.2.GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP viii 3.3.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ix LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QTRR TÍN DỤNG 3 1.6.RỦI RO TÍN DỤNG 3 1.7.QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 7 1.9.NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RRTD 22 1.10.KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RRTD 25 2.4.GIỚI THIỆU VỀ VIETINBANK VĨNH PHÚC 31 2.5.THỰC TRẠNG QTRRTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 43 2.6.ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QTRRTD TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC 50 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBAK VĨNH PHÚC 61 3.4.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ YÊU CẦU TĂNG CƯỜNG QTRR TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC 61 3.5.GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 64 3.6.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 76 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHCT : Ngân hàng Công thương NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại ROA : Khả năng sinh lời trên tổng tài sản ROE : Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước RRTD : Rủi ro tín dụng QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng. DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Vĩnh Phúc Error: Reference source not found Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng tại Vietinbank Vĩnh Phúc Error: Reference source not found Bảng 2.3: Tình hình hoạt động cho vay theo ngành kinh tế Error: Reference source not found Bảng 2.4: Diễn biến nợ nhóm 2 và nợ xấu từ năm 2007 đến năm 2010 Error: Reference source not found Bảng 2.5: Tình hình trích lập và sử dụng dự phòng của Vietinbank Vĩnh Phúc Error: Reference source not found LỜI CẢM ƠN I DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ V CHƯƠNG 1 . NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QTRR TÍN DỤNG I 1.1.RỦI RO TÍN DỤNG i 1.2.QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG i 1.4.NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RRTD iii 1.5.KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RRTD iii 2.1.GIỚI THIỆU VỀ VIETINBANK VĨNH PHÚC iv 2.2.THỰC TRẠNG QTRRTD TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC v 2.3.ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QTRRTD TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC vi CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO VII TÍN DỤNG TẠI VIETINBAK VĨNH PHÚC VII 3.1.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ YÊU CẦU TĂNG CƯỜNG QTRR TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC vii 3.2.GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP viii 3.3.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ix LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QTRR TÍN DỤNG 3 1.6.RỦI RO TÍN DỤNG 3 1.7.QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 7 1.9.NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RRTD 22 1.10.KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RRTD 25 2.4.GIỚI THIỆU VỀ VIETINBANK VĨNH PHÚC 31 2.5.THỰC TRẠNG QTRRTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 43 2.6.ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QTRRTD TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC 50 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBAK VĨNH PHÚC 61 3.4.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ YÊU CẦU TĂNG CƯỜNG QTRR TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC 61 3.5.GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI VIETINBANK VĨNH PHÚC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 64 3.6.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 76 CHƯƠNG 1 . NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QTRR TÍN DỤNG 1.1. RỦI RO TÍN DỤNG Có nhiều định nghĩa về Rủi ro tín dụng, tuy nhiên có thể hiểu RRTD là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả, hoặc không trả đầy đủ vốn và lãi. Rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp ngân hàng không thu được đầy đủ cả gốc và lãi của khoản vay, hoặc là việc thanh toán nợ gốc và lãi không đúng kỳ hạn. Nếu tất cả các khoản đầu tư của ngân hàng được thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi thì ngân hàng không phải chịu bất cứ rủi ro tín dụng nào. Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động của Ngân hàng. Có nhiều nguyên nhân gây ra RRTD, song có thể chia thành các nhóm sau: Những nguyên nhân khách quan bất khả kháng, Nhóm nguyên nhân từ phía khách hàng của ngân hàng, nhóm nguyên nhân thuộc về bản thân ngân hàng. 1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Quản trị rủi ro tín dụng là là quá trình các ngân hàng hoạch định, tổ chức thực hiện và giám sát kiểm tra toàn bộ hoạt động tín dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận của Ngân hàng với mức độ rủi ro có thể chấp nhận. QT RRTD rất quan trọng vì: Thứ nhất: RRTD là căn nguyên tạo ra các vấn đề Ngân hàng; Thứ hai: Mức độ rủi ro trong hoạt động ngày càng gia tăng; Thứ ba: QTRR tốt là một lợi thế cạnh tranh và là công cụ tạo ra giá trị của các NHTM. Cơ sở lý luận về quản trị RRTD : Quản trị rủi ro là một quá trình quan trọng được dựa trên cơ sở kết hợp lý thuyết xác suất và lý thuyết rủi ro. Nó phụ thuộc vào chính sách của từng ngân hàng – trên mức độ vi mô và của NHNN – trên mức độ vĩ mô. QTRR Ngân hàng được dựa trên hàng loạt những nguyên tắc như nguyên tắc chấp nhận rủi ro, nguyên tắc điều hành rủi ro cho phép, nguyên tắc quản lý độc lập các rủi ro riêng biệt. nguyên tắc phù hợp giữa mức độ rủi ro cho phép và mức độ i thu nhập, nguyên tắc phù hợp giữa mức độ rủi ro cho phép và khả năng tài chính, nguyên tắc hiệu quả kinh tế, nguyên tắc hợp lý về thời gian…những nguyên tắc này giúp cho mỗi NHTM xây dựng cho mình một chính sách quản trị rủi ro ngân hàng riêng biệt. Nội dung quản trị rủi ro bao gồm 4 nội dung: nhận biết; đo lường; quản lý và kiểm soát, xử lý tổn thất. Mặc dù có sự phân đoạn trong qui trình quản lý rủi ro tín dụng song một nguyên tắc có tính xuyên suốt là các khâu được phân ra trong qui trình phải luôn có sự liên hệ gắn bó với nhau, tạo thành một chu trình liên tục có vậy mới bảo đảm kiểm soát được rủi ro theo mục tiêu đã định. 1.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD Để đánh giá kết quả quản trị rủi ro tín dụng, các Ngân hàng thường đánh giá qua các chỉ số sau: Thứ nhất: Chỉ tiêu về tăng trưởng lợi nhuận, nguồn vốn của Ngân hàng. Lợi nhuận cao dẫn tới khả năng tăng trưởng vốn chủ sở hữu của Ngân hàng cao. Vốn chủ sở hữu cao chính là tấm đệm đỡ cho những tổn thất của ngân hàng gặp phải khi RRTD xảy ra. Với ngân hàng có vốn chủ sở hữu và quỹ dự phòng nhỏ, chỉ cần một tổn thất nhỏ cũng khiến ngân hàng gặp khó khăn. Thứ hai: Chỉ tiêu về nợ xấu, mức dự phòng rủi ro tín dụng và tổn thất tín dụng thực tế. Chỉ tiêu này thể hiện rõ nhất RRTD của Ngân hàng. Tuy nhiên kết hợp với các chỉ tiêu về dự phòng rủi ro mới có thể đánh giá đúng đắn công tác QT RRTD. Kinh nghiệm thực tế cho thấy quy mô và tỷ trọng của quỹ dự phòng được trích lập tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động tín dụng của từng ngân hàng cụ thể và thông thường ở mức từ 3-5% giá trị tổng tài sản, tương ứng với tỷ lệ nợ quá hạn cho phép ở mức 3-5%. Thứ ba: Nhóm các chỉ tiêu về cơ cấu các khoản vay - Cơ cấu các khoản vay theo ngành nghề kinh doanh, thành phần kinh tế của khách hàng. Sự đa dạng các ngành kinh doanh, thành phần kinh tế đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng khi có sự biến động lớn đối với ngành kinh tế nào đó. Vì vậy, ngân hàng cần nghiên cứu để nắm bắt được xu hướng phát triển của từng ngành nghề kinh doanh để từ đó có chính sách tín dụng hợp lý, tránh được rủi ro. ii - Cơ cấu thời hạn cho vay của các khoản vay. Với một NHTM, nguồn vốn phần lớn là tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn. Nguồn vốn này phần lớn là ngắn hạn. Do đó cơ cấu sử dụng vốn của Ngân hàng phần lớn sẽ là ngắn hạn, tỷ lệ sử dụng vốn trung dài hạn không nên vượt quá mức 30-35% và việc duy trì tỷ lệ này cần căn cứ vào cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn. Cơ cấu thời hạn nguồn vốn là nhân tố cơ bản quyết định cơ cấu thời hạn sử dụng, đồng thời cho biết tính ổn định của nguồn vốn. Ngoài ra còn cơ cấu theo loại tiền, là mức độ tập trung tín dụng theo đồng tiền trên tổng dư nợ. 1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RRTD Có thể nói, các nhân tố ảnh hưởng đến QTRRTD bao gồm: Các nhân tố khách quan (Trình độ của người vay trong dự đoán các vấn đề kinh doanh; Năng lực tài chính, kinh doanh, uy tín của khách hàng; Môi trường kinh tế , môi trường chính trị…) và các nhân tố chủ quan (Quan điểm của các nhà quản lý, Chất lượng của cán bộ nhân viên ngân hàng). 1.5. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RRTD Trong phần này, tác giả đề cập đến kinh nghiệm về QTRRTD tại các nước Châu Á có nền kinh tế phát triển như Thái Lan, Hông Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore như quản trị rủi ro tập trung tín dụng, trích lập dự phòng, quản trị thông tin tín dụng, các nguyên tắc tín dụng thận trọng, kiểm tra giám sát của nhà nước để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn đối với Việt Nam. Mặc dù có bề dầy hoạt động hàng trăm năm nhưng vào năm 1997-1998 hệ thống Ngân hàng Thái Lan vẫn chao đảo trước cơn khủng hoảng tài chính – tiền tệ. Trước tình hình đó, các Ngân hàng Thái đã có một loạt thay đổi trong hệ thống tín dụng như: Tách bạch, phân công rõ chức năng các bộ phận và tuân thủ các khâu trong quy trình giải quyết các khoản vay; tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong tín dụng; Tiến hành cho điểm khách hàng (Credit Scoring) để quyết định cho vay; tuân thủ thẩm quyền phán quyết tín dụng… iii CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC (VIETINBANK VĨNH PHÚC) 2.1. GIỚI THIỆU VỀ VIETINBANK VĨNH PHÚC Trong năm 2010 mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến bất thường song tình hình kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc vẫn giữ được sử ổn định. Về sản xuất công nghiệp, xây dựng Vĩnh Phúc vẫn duy trì ở mức tăng tưởng cao. Các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thương mại đều đạt vượt mức kế hoạch. Vietinbank Vĩnh Phúc thành lập năm 1997 và có trụ sở tại Số 4 Ngô Quyền thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc Với mạng lưới không chỉ bó hẹp trong phạm vi thành phố, mà đã phát triển ở tất cả các khu, cụm công nghiệp, khu vực nông thôn trong toàn tỉnh. Về mặt kinh tế cũng có sự phát triển vượt bậc: Vietinbank Vĩnh Phúc cũng là ngân hàng đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai dịch vụ thẻ. Đến nay, Ngân hàng đã lắp đặt hàng chục máy ATM và phát hành trên 30.000 thẻ E - partner, Casd card, Master card, …cho khách hàng trong và ngoài địa bàn. Với việc đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ, tỷ trọng thu dịch vụ của NHCT tăng nhanh đăc biệt trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Những năm vừa qua, Chi nhánh đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ngân hàng TMCPCT Việt Nam trong từng thời kỳ về các chương trình tín dụng, lãi suất cho vay và huy động, điều chỉnh kịp thời lãi suất khi có biến động tăng để đảm bảo bù đắp chi phí huy động và mang lại hiệu quả kinh doanh, tập trung tăng trưởng tín dụng ngắn hạn, tuân thủ tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn. Hoạt động tín dụng của Chi nhánh đã thực sự đảm bảo cả về chất lượng và số lượng. Việc cho vay được thực hiện trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện, thủ tục quy định và phù iv [...]... tín dụng Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc 3 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QTRR TÍN DỤNG 1.6 RỦI RO TÍN DỤNG 1.6.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng Khái niệm về rủi ro: Rủi ro là sự không chắc chắn mang tính khách quan về khả năng xảy... quản trị rủi ro tín dụng là công việc chủ đạo của hoạt động quản trị của NHCT Xuất phát từ yêu cầu thực tế này, tác giả đã chọn đề tài: “ Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc 2 2 Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của NHTM nhằm làm rõ bản chất, các nhân tố tác động đến quản trị rủi ro tín. .. ro tín dụng Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của NHTMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị RRTD tại NHTMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHCT Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn trong phạm vi chủ yếu là công tác quản trị rủi ro tín dụng của... những rủi ro tín dụng của NHTM 1.7 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 8 1.7.1 Khái niệm và sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng - Quản trị rủi ro tín dụng là là quá trình các ngân hàng hoạch định, tổ chức thực hiện và giám sát kiểm tra toàn bộ hoạt động tín dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận của Ngân hàng với mức độ rủi ro có thể chấp nhận - Công tác quản trị rủi ro tín dụng là công tác không thể thiếu trong... quản trị rủi ro tín dụng phải có khả năng xác định tìm ra các nguy cơ rủi ro mới và công việc của quản trị rủi ro lại được lặp lại Quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả không có nghĩa là rủi ro không xảy ra mà là rủi ro có thể xảy ra nhưng xảy ra trong mức độ dự đoán trước và Ngân hàng đã chuẩn bị đủ nguồn lực để bù đắp các rủi ro có thể xảy ra đó 1.7.3.1 Nhận biết rủi ro tín dụng Nhận biết rủi ro tín dụng. .. hỏi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc phải có chi n lược phù hợp, công tác dự báo và điều hành sát thực tiễn đồng thời cần tăng cường năng lực tài chính, quản trị, quản lý rủi ro để đối phó với những rủi ro có thể phát sinh Thực hiện định hướng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tiến tới xây dựng thành công tập đoàn tài chính – Ngân hàng hàng đầu Việt Nam Phương châm phát triển chi n... hiệu rủi ro tín dụng xuất phát từ phía ngân hàng chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng là mức độ tập trung rủi ro và quy trình cấp tín dụng không lành mạnh Mức độ tập trung có thể coi là nguyên nhân quan trọng nhất trong vấn đề rủi 14 ro tín dụng Rủi ro tập trung tín dụng tồn tại khi mức độ rủi ro tín dụng của một nội dung trong danh mục tín dụng trở nên tương đối lớn so với mức vốn hoặc tài sản của Ngân hàng. .. dụng ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động của Ngân hàng Đặc điểm của rủi ro tín dụng: - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp - Rủi ro tín dụng có tính tất yếu và luôn tồn tại gắn liền với hoạt động của ngân hàng 1.6.2 Nguyên nhân gây ra rủi ro rín dụng Có nhiều nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng, song có thể chia thành nhóm các nguyên nhân chính sau:... đánh giá mức độ rủi ro các ngân hàng thương mại (NHTM) cần xây dựng chi n thuật “phòng chống rủi ro Tuy nhiên, loại bỏ hoàn toàn rủi ro trong hoạt động ngân hàng là không thể, bởi vì rủi ro ngân hàng – là sự hiện hữu khách quan vốn có trong các nghiệp vụ của ngân hàng Do đó, nguyên tắc đầu tiên trong quá trình quản trị rủi ro đối với các nhà quản trị ngân hàng là phải nhận biết những rủi ro cho phép”... hàng Rủi ro tập trung tín dụng không chỉ phụ thuộc vào giá trị tín dụng đã cam kết, mà còn phụ thuộc vào tỷ lệ mất vốn cao khi xảy ra rủi ro Rủi ro tập trung tín dụng gồm hai nhóm chính: Rủi ro tập trung tín dụng thông thường và rủi ro tập trung tín dụng dựa trên các yếu tố rủi ro chung hay tương quan Rủi ro tập trung tín dụng thông thường xảy ra khi tín dụng được tập trung quá nhiều vào một khách hàng, . trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc. Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc. 2 CHƯƠNG. động của Ngân hàng. Đặc điểm của rủi ro tín dụng: - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp - Rủi ro tín dụng có tính tất yếu và luôn tồn tại gắn. đến quản trị rủi ro tín dụng. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của NHTMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị RRTD tại NHTMCP