Đang tải... (xem toàn văn)
Tiểu luận: Lãi suất và vấn đề quản trị rủi ro lãi suất trình bày về lãi suất khái niệm và phân loại, rủi ro lãi suất. Quản trị rủi ro lãi suất và giải pháp quản trị rủi ro lãi suất. Lãi suất hiểu theo nghĩa chung nhất là giá cả của tín dụng, vì nó là giá của quyền được sử dụng vốn vay trong một khoảng thời gian nhất định, mà người sử dụng phải trả cho người cho vay; là tỷ lệ của tổng số tiền phải trả so với tổng số tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định.
ThángTháng 10, 201210, 2012 ThựcThực hiệnhiện: : NH NH ĐêmĐêm 1 1 NhómNhóm 1010 GiảngGiảng viênviên: PGS. TS : PGS. TS HoàngHoàng ĐứcĐức 1. Dương Ngọc Kiều Diễm 2. Văn Phú Duẫn 3. Vũ Văn Cường 4. Lê Kim Quang 5. Phạm Thị Thu Thủy 6. Ngô Đức Phương Lãi suất - khái niệm và phân loại Rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất Giải pháp quản trị rủi ro lãi suất Khái niệm Các loại lãi suất Các lãi suất tham chiếu tại Việt Nam Chính sách lãi suất Các nhân tố tác động đến lãi suất. Vai trò quan trọng của lãi suất trong nền kinh tế thị trường. Lãi suất hiểu theo nghĩa chung nhất là giá cả của tín dụng, vì nó là giá của quyền được sử dụng vốn vay trong một khoảng thời gian nhất định, mà người sử dụng phải trả cho người cho vay; là tỷ lệ của tổng số tiền phải trả so với tổng số tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định. Phân loại theo nghiệp vụ ngân hàng: Phân loại theo nghiệp vụ ngân hàng: Lãi suất huy động Lãi suất huy động Lãi suất cho vay Lãi suất cho vay Phân loại theo phương thức tính lãi: Phân loại theo phương thức tính lãi: Lãi suất cố định. Lãi suất cố định. Lãi suất thả nổi Lãi suất thả nổi Lãi suất danh nghĩa Lãi suất danh nghĩa Lãi suất thực Lãi suất thực Phân loại theo tính sinh lợi của cộng đồng vốn: Phân loại theo tính sinh lợi của cộng đồng vốn: Lãi đơnLãi đơn Lãi képLãi kép Ngoài ra, còn có các loại lãi suất như: Ngoài ra, còn có các loại lãi suất như: Lãi suất cơ bản Lãi suất cơ bản LS sàn và LS trần LS sàn và LS trần Lãi suất tái cấp vốn Lãi suất tái cấp vốn Lãi suất chiết khấu Lãi suất chiết khấu LS ttr liên NH LS ttr liên NH • Là loại lãi suất mà các ngân hàng có thể vay mượn lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng Anh Quốc. LIBORLIBOR • Là lãi suất liên ngân hàng Singapore. SIBOR là mức lãi suất mà các ngân hàng ở châu Á có thể vay mượn lẫn nhau. SIBORSIBOR • Là lãi suất liên ngân hàng châu Âu. EURIBOREURIBOR • Là lãi suất liên ngân hàng Việt Nam VNIBORVNIBOR Chính sách lãi suất là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ. Ngân hàng trung ương các nước điều hành chính sách lãi suất chủ yếu tập trung theo hai hướng là chính sách can thiệp trực tiếp và chính sách tự do hóa lãi suất. Cung cầu vốn trên thị trường. Lạm phát. Các chính sách của nhà nước Chính sách tài khóa Chính sách tiền tệ Rủi ro và kỳ hạn tín dụng. Các nhân tố khác Lãi suất là đòn bẩy kích thích sự tăng trưởng kinh tế Lãi suất là công cụ thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại: Lãi suất là công cụ dùng để điều chỉnh các hoạt động đầu tư trong nềnkinh tế. Lãi suất là công cụ để kiềm chế lạm phát [...]... niệm Phân loại rủi ro lãi suất Nguồn gốc của rủi ro lãi suất Nguyên nhân rủi ro lãi suất Sự tác động của rủi ro lãi suất đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng Rủi ro lãi suất là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay đổi của lãi suất thị trường hoặc của những yếu tố có liên quan đến lãi suất dẫn đến nguy cơ biến động thu nhập và giá trị ròng của ngân hàng Rủi Phát sinh khi lãi suất thị trường... toàn bộ rủi ro lãi suất cho cơ quan bảo hiểm Áp dụng lãi suất cho vay linh hoạt Chủ động trong quản trị rủi ro lãi suất Quản trị thụ động trong trường hợp không thể dự báo được chiều hướng biến động của lãi suất trong tương lai Quản trị rủi ro lãi suất theo cơ chế quản lý vốn tập trung 1 2 Xây dựng các tiêu chí để đánh giá được các chính sách và quy trình quản lý rủi ro phù hợp với quy mô và mức độ... hàng Rủi ro lãi suất làm giảm giá trị thị trường của tài sản và vốn chủ sở hữu của ngân hàng Quản trị rủi ro lãi suất là việc ngân hàng tổ chức một bộ phận nhằm nhận biết, định lượng những tổn thất đang và sẽ gây ra từ rủi ro lãi suất để từ đó có thể giám sát và kiểm soát rủi ro lãi suất thông qua việc lập nên những chính sách, chiến lược sử dụng các công cụ phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất. .. mua lãi suất (Caps) Giao dịch mua quyền bán lãi suất (Floors) Các giao dịch đồng thời mua quyền chọn mua và mua quyền chọn bán lãi suất (Collars) Hợp đồng hoán đổi lãi suất: là thoả thuận theo đó mỗi bên thanh toán cho bên kia khoản tiền lãi tính theo lãi suất thả nổi hay lãi suất cố định trên cùng một khoản nợ gốc trong cùng một khoảng thời gian Tổ chức quản lý rũi ro lãi suất Nhân biết rủi ro và. .. thu nhập của ngân hàng trước rủi ro lãi suất Thu nhập lãi: lãi cho vay, đầu tư, lãi tiền gửi tại ngân hàng khác, lãi đầu tư chứng khoán Chi phí lãi: chi phí huy động vốn, đi vay Tổng tài sản có sinh lời = Tổng tài sản – Tiền mặt & tài sản cố định Các kĩ thuật quản trị rủi ro lãi suất Quản trị khe hở lãi suất Quản trị khe hở kỳ hạn Sử dụng các nghiệp vụ phát sinh Quy trình quản lý khe hở kỳ hạn gồm 4... trọng của giá trị thị trường từng khoản mục trong danh mục - Cộng kết quả ở bước 2 để xác định kỳ hạn hoàn vốn của toàn danh mục Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng hợp đồng kỳ hạn Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng hợp đồng tương lai Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng hợp đồng quyền chọn Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng hợp đồng hoán đổi lăi suất Hợp đồng kỳ hạn là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán tại... lãi suất Có 3 nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất: - Sự không cân xứng về kỳ hạn giữa Tài sản và Nợ - Kỳ hạn của Tài sản lớn hơn kỳ hạn của Nợ - Kỳ hạn của Tài sản nhỏ hơn kỳ hạn của Nợ - - Ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong huy động vốn và cho vay Tỷ lệ lạm phát dự kiến không phù hợp với tỷ lệ lạm phát thực tế Rủi ro lãi suất làm tăng chi phí nguồn vốn của ngân hàng Rủi ro lãi suất. .. mức độ tăng giá càng cao Rủi ro về giá: ro tái đầu tư: Rủi ro tái đầu tư xuất hiện khi lãi suất thị trường hạ, khiến ngân hàng phải chấp nhận đầu tư các nguồn vốn của mình vào những tài sản có mức sinh lợi thấp hơn, hạ thấp thu nhập kỳ vọng trong tương lai của ngân hàng Rủi ro định giá lại: Rủi ro định giá lại là rủi ro do chênh lệch thời điểm ấn định mức lãi suất mới Rủi ro định giá lại thường xuất... chỉnh lãi suất của tài sản nợ và tài sản có Lãi suất biến động sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và giá trị tài sản ròng của Ngân hàng Rủi ro đường lợi tức : Rủi ro đường cong lợi tức là rủi ro do thay đổi mối quan hệ lãi suất ở các kỳ hạn khác nhau Rủi ro đường cong lợi tức xuất hiện khi có sự thay đổi về hình dạng hoặc độ dốc của đường cong lợi tức Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và giá trị của... chọn thời kỳ nhằm quản trị (có thể là 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm…) - Lựa chọn giá trị tỷ lệ thu nhập lãi cận biên mục tiêu - Dự báo lãi suất tăng hay giảm - Xác định giá trị tài sản nhạy cảm với lãi suất và giá trị nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất mà ngân hàng sẽ nắm giữ Quy trình quản trị khe hở kỳ hạn gồm 3 bước: - Tính kỳ hạn hoàn vốn của từng khoản lục trong danh mục - Nhân giá trị kỳ hạn hoàn vốn . loại rủi ro lãi suấtPhân loại rủi ro lãi suất Nguồn gốc của rủi ro lãi suấtNguồn gốc của rủi ro lãi suất Nguyên nhân rủi ro lãi suấtNguyên nhân rủi ro lãi suất Sự tác động của rủi ro lãi suất. Thủy 6. Ngô Đức Phương Lãi suất - khái niệm và phân loại Rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất Giải pháp quản trị rủi ro lãi suất Khái niệm Các loại lãi suất Các lãi suất tham chiếu tại. đơn Lãi képLãi kép Ngoài ra, còn có các loại lãi suất như: Ngoài ra, còn có các loại lãi suất như: Lãi suất cơ bản Lãi suất cơ bản LS sàn và LS trần LS sàn và LS trần Lãi suất tái cấp vốn Lãi suất